金融风险管理考试综合复习题
《金融风险管理》期末复习试题及答案资料

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版全部考试题型包括六种题型:单选题(每题1分,共10分)多选题(每题2分,共10分)判断题(每题1分,共5分)计算题(每题15分,共30分)简答题(每题10分,共30分)论述题(每题15分,共15分)一.单选题1、金融风险管理的第二阶段是(B )A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
(B ) A.流动性资本B.流动性负债流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人借款人C.银行D.经纪人”4._______理论认为,银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险,而且可以通过向外借钱提供流动性,只要银行的借款市场广大,它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款” 5.5.““所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A) A.贷款/存款B.存款/贷款贷款 C.存款/(存款+贷款)D.贷款/(存款+贷款)贷款)6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的上升会_______银行利润;反之,则会减少银行利润。
(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.7.““银行的持续期缺口公式是____________。
(A) A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了________制度,以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.9.““融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
金融风险管理总复习题

第1章金融风险概述思考题一、判断题(请对下列描述作出判断,正确的请画“√”,错误的请画“×”)6. 由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态,所以,从严格意义上看,风险和损失是不能并存的两种状态。
()7. 市场风险是历史最为悠久的风险,与金融业并生并存。
()8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险,所以,市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。
()9. 一般而言,金融机构规模越大,抵御风险的能力就越强,其面临声誉风险的威胁就越小。
10. 根据有效市场假说,不需要对风险进行管理。
()二、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)1. 2008年,冰岛货币克朗贬值超过50%,这属于()A. 信用风险B. 利率风险C. 操作风险D. 汇率风险2. 截至2020年3月,美国股市由于股指暴跌,共触发了()次熔断机制。
A. 3B. 4C. 5D. 63. 信用风险的分布是非对称的,收益分布曲线的一端向()下方倾斜,并在()侧出现厚尾现象。
A. 左,左B. 左,右C. 右,右D. 右,左4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于()。
A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险5. 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件,并通过互联网扩散后,该金融机构面临的风险主要有()。
A. 国别风险,战略风险B. 声誉风险,战略风险C. 声誉风险,法律风险D. 操作风险,法律风险6. 以下关于现代金融机构风险管理的表述,最恰当的是()。
A. 风险管理主要是事后管理B. 风险管理应以客户为中心C. 风险管理应实现风险与收益之间的平衡D. 风险管理主要是控制风险第2章金融风险识别与管理思考题一、判断题(请对下列描述作出判断,正确的请画“√”,错误的请画“×”)5. 一般地,保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。
()6. 对于存款类金融机构而言,固定利率存款会面临市场利率下降的风险,浮动利率存款会面临市场上升的风险。
《金融风险管理》复习习题全集(包含答案)

金融风险管理样题参考(一)单项选择题(每题1分,共10分)狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失的风险. ( B )A. 放款人B。
借款人C。
银行D。
经纪人(二)多项选择题(每题2分,共10分)在下列“贷款风险五级分类”中,哪几种贷款属于“不良贷款”:(ACE )A。
可疑B。
关注C。
次级 D. 正常E。
损失(三)判断题(每题1分,共5分)贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格—权利金”。
(X )(五)简答题(每题10分,共30分)商业银行会面临哪些外部和内部风险?答:(1)商业银行面临的外部风险包括:①信用风险.是指合同的一方不履行义务的可能性.②市场风险.是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性.③法律风险,是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
(2)商业银行面临的内部风险包括:①财务风险,主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险,是指银行流动资金不足,不能满足支付需要,使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险,即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
(六)论述题(每题15分,共15分)你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系?答:可以借鉴“金融部门评估计划"的系统经验,健全我国金融风险防范体系。
(1)建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节,即识别风险,衡量风险,防范风险和化解风险,这些都依赖于风险评估,而风险评估是防范金融风险的前提和基础.目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系,但是还不够完善,还需要做好以下工作:①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
(2)建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系,但对风险监测和预警的支持作用还有限,与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
金融风险管理复习题

金融风险管理复习题一、单项选择题(共10小题,每小题2分,共20分)1、采取消极管理战略的企业一般是:( A )A.风险爱好者B.风险规避者C.风险厌恶者D.风险中性者2、( C )是金融风险大规模集聚爆发的结果,其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A.货币危机B.经济危机C.金融危机D.贸易危机3、( A )是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证,所以不存在违约的问题。
P57A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约4、( B )作为资金的价格,并不是一成不变的,而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A.汇率B.利率C.费率D.税率5、( D ),是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对,尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖,以避免风险。
A.建立多层次的限额管理机制B.套期保值C.设定日间头寸限额D.资产负债“配对管理”6、( B )是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象,给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为:()P145A.系统性风险B.非系统性风险C.购买力风险D.市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是:( D )A.购买力风险B.利率风险C.市场风险D.经营风险9、( A )是指由于交易对方(债务人)信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险10、( D )是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债,调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
P57A.利率期货B.利率期权C.利率远期D.利率互换11、( C )是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款,或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
金融风险管理复习题

A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 业务员贪污或者截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失A. 利率风险B. 汇率风险C. 法律风险D. 政策风险A. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略A.利率风险 B.系统性风险 C.金融自由化风险 D.金融危机A. 凯恩斯B. 希克斯C. 马柯维茨D. 夏普A.回避策略B.抑制策略C. 转移策略D.补偿策略A. 风险分散B.风险对冲C. 风险转移D.风险补偿A.数据仓库B. 中间数据处理器C. 数据分析层D.贷款评估系统A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款A. 总负债B.总权益C.总存款D. 总资产A. 放款人B.借款人C.银行D. 经纪人A 信贷风险B 主权风险C 结算前风险D 结算风险A 德尔菲法B CART 结构分析法C 信用评级法D 期权推理分析法A 流动资金/总资产B 留存收益/总资产C 销售收入/总资产D 息前、税前收益/总资产A. 负债管理B. 资产管理C.资产负债管理 D. 商业性贷款A. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/ (存款+贷款)D. 贷款/ (存款+贷款)A.刚性特征 B.柔性特征 C.宽限性特征 D.清偿性特征A.30 年代B.4O 年代C.60 年代D.70 年代末、 8O 年代初A.风险性越大 B.风险性越小 C.风险性没有 D.风险性较强A.资产 B.现金 C.资金 D.贷款A. 增加B.减少C.不变D.先增后减A.A.面值 B.现值 C.未来价值预期 D.清算价值A.30 年代B.40 年代 C.60 年代 D.80 年代初A.上升 B.下降 C 不变 D 波动A.资产 B.现金 C 资金 D 贷款A. 交易风险B.折算风险C.汇率风险D.经济风险A.交易风险 B.折算风险 C.经济风险 D.经营风险A.延期收汇 B.延期付汇 C.提前收汇 D.提前付汇A.10%B.20%C.30%D.50%A 执行人员错误操作带来的风险 B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险C.电脑系统浮现故障导致的风险D.因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和企融机构的关系所导致的风险A.执行风险 B.信息风险 c.流动性风险 D.关系风险A 标准化方法 B.基本指标法 C,内部衡量法 D 积分卡法A. 五级分类B.理事会C.公司管理 D.审贷分离A.清偿能力B.筹资能力C.保证能力D.盈利能力A.资本增长 B.收人稳定 C.获取资本利得 D.本金安全A.地方政府债券 B.中央政府债券 C.公司债券 D.普通股股票A.流动性风险 B.利率风险 C.汇率风险 D.案件风险A.加强专业化的理赔队伍建设 B.建立有效的理赔人员考核制度C.建立、健全理赔权限管理制度 D.建立、健全风险核保制度A.现金流动性不足 B.会计核算失误 C.资产和负债的不匹配 D.资产价格下跌A.完善保险资金运用管理体制和运行机制 B.提高保险资金运用管理水平C.建立保险资金运用风险公职的制衡机制 D.加大对异常信息和行为的监控力度A. 管理人B.受托人C.代理人D.发行人A.融资业务B. 自营业务C.投资银行业务D.经纪业务A.法律风险B.流动性风险C.系统风险D.市场风险A.对目标公司进行详尽的审查和评价 B.以自有资金进行证券投资,盈利归已,风险自担C.对证券市场价格变动不产生影响 D.对要害岗位实行不定期检查A.一级市场B.二级市场C.三级市场D.四级市场49、A. 股权基金B.开放基金C.成长型基金D.债券基金A.募集风险B.利率风险C.赎回与流动性风险D.汇率风险A.契约型 B.公司型 C.封闭式 D.开放式A.良好的内部控制制度 B.依法合规经营 C.设定风险管理目标 D.使用风险控制模型A. 出租B. 谈判C.转租D.购货A.经济危机 B.货币危机 C.货币信用危机 D.信用危机A. GDP 增长率 B.国际收支平衡指标 C.货币化程度指标 D.证券化率A 信用风险B 流动性风险C 违约风险D 税务风险A 进口商 B.生产商 C.债权人 D 债务人59、 A.期货合约 B.期权合约 C.远期合约 D.互换合约A 16、17 世纪 B.19 世纪中叶 C 20 世纪中叶 D.20 世纪 70 年代A 实值 B.虚值 C.两平 D.不确定A 越大 B.越小 C.不变 D.不确定A 市场风险 B.信用风险 C 流动性风险 D.操作风险A.国际金融工程师学会( IAFE)的成立 B.马柯维茨的资产组合选择理论的提出C. MM 定理的提出 D.无套利分析法的提出A.90 年代B.70 年代C.60 年代D.80 年代A.长期 B.中期 C.短期 D 中长期A. 数据传输和身份认证B. 上网人数和心理C. 国家管制程度D.网络黑客的水平A.电子虚拟服务方式 B.含糊的业务时空界 C.业务实时处理 D.交易费用与物理地点有相关性A.电子认证中心(CA) B.工商管理局 C.域名管理中心 D.网络供应商A. 建立系统规范的内部制度和操作流程B.计算机安全技术的先进程度以及所选择的开辟商、供应商、咨询或者评估公司的水平C.银行自身的管理水平和内控能力 D.员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度A. 利率B.物价C.税率D.汇率A.立法规范制度 B.内、外部监管制度 C.存款保险制度 D.市场准入退出制度 E. “骆驼评级”制度A.金融机构稳定性指标 B.宏观经济稳定性指标 C.资本账户自由化指标 D.金融业务自由化指标 E.市场风险指标A 市场风险 B.信用风险 C.流动性风险 D 操作风险 E.法律风险A.合理选择利率 B.利率掉期 C.同一货币计价 D.篮子货币 E.货币互换A.市场风险B.操作风险C.系统风险D.流动性风险E.信用风险A.交易环节的风险 B.技术设备问题引致的风险 C.证券公司工作人员故意或者失误造成的风险D.财务及资金制度不健全引致的风险 E.其他不正当的交易行为引致的风险A.来自经营环境的风险B.来自借款人的风险C.来自政府指导不力的风险D.来自银行内部的风险 E.来自竞争对手的风险A. 信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险A.基本指标法B.标准化方法C.高级衡量法D.积分卡法E.损失分布法A.发生频率低,但损失大B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰C.操作风险不易界定D. 人为因素是操作风险产生的主要原因E.操作风险发生时间具有不确定性A .收益分析法 B.经济价值分析法 C.缺口分析法 D .敏感型分析法 E 存续期分 析法A 重新定价风险B 收益率曲线风险C 基准风险D 期权性风险E 违约风险A 远期利率协定B 利率期货C 利率期权D 利率互换E 利率上限A.活期存款 B.大额可转让定期存单 C.向其他金融企业拆借资金 D.向中央银行借款 E.短期有价证券A. 存贷款比率B. 备付金比率C. 流动性比率D. 总资本充足率E. 单个贷款比率A. 无效市场B. 弱有效市场C. 强有效市场D. 偏强有效市场E.中度有效市场A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或者损失的可能性C.风险是经济可能发生的伤害和危(wei)险D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异 E. 风险是一切损失的总称A. 隐蔽性B. 扩散性C. 加速性D. 可控性E. 非可控性A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D. 违约风险只针对企业而言E. 信用风险具有明显的系统性风险特征A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险答:利率敏感性缺口,是指利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额。
金融风险管理试题及答案

金融风险管理试题及答案1. 什么是金融风险管理?2. 列举并解释至少三种常见的金融风险类型。
3. 什么是市场风险?请举例说明。
4. 信用风险与市场风险有何不同?5. 什么是流动性风险?为什么金融机构特别关注流动性风险?6. 描述一下操作风险,并给出一个操作风险的例子。
7. 什么是风险价值(VaR)?它在风险管理中的作用是什么?8. 请解释什么是压力测试,并说明其在金融风险管理中的重要性。
9. 什么是资本充足率?它如何帮助金融机构管理信用风险?10. 请简述风险管理的流程。
答案1. 金融风险管理是指金融机构或个人投资者识别、评估、监控和控制金融资产和负债的风险,以减少潜在的财务损失和提高投资回报的过程。
2. 常见的金融风险类型包括:- 市场风险:由于市场价格波动导致的资产价值下降的风险。
- 信用风险:借款人或对手方未能履行合同义务,导致损失的风险。
- 流动性风险:资产无法在不显著影响价格的情况下迅速转换为现金的风险。
3. 市场风险是指由于利率、汇率、股票价格或商品价格的波动,导致投资组合价值下降的风险。
例如,利率上升可能导致债券价格下跌,从而影响持有债券的投资者。
4. 信用风险主要关注借款人或对手方的违约风险,而市场风险则关注市场因素对资产价值的影响。
市场风险通常可以通过对冲策略来管理,而信用风险则需要通过信用评估和信用衍生品等手段来控制。
5. 流动性风险是指在需要时无法以合理价格迅速出售资产的风险。
金融机构特别关注流动性风险,因为它可能导致资金链断裂,影响机构的正常运营。
6. 操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件的失败或不足导致的损失风险。
例如,一家银行的计算机系统遭受黑客攻击,导致客户数据泄露。
7. 风险价值(VaR)是一种衡量投资组合在一定置信水平下,预期在一定时间内可能遭受的最大损失的方法。
它帮助金融机构量化风险,制定风险限额。
8. 压力测试是一种评估金融机构在极端市场条件下的表现的方法。
金融风险管理试题及答案

金融风险管理试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 以下哪项不是市场风险的类型?A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 操作风险2. 金融衍生工具的主要用途是:A. 投机B. 套期保值C. 增加收益D. 以上都是3. 风险管理的VaR方法是指:A. 价值风险(Value at Risk)B. 风险价值(Value of Risk)C. 风险评估(Value Assessment of Risk)D. 风险价值(Value of Risk)4. 以下哪个不是信用风险管理的工具?A. 信用违约互换(CDS)B. 信用评分C. 利率期权D. 信用担保5. 以下哪项是流动性风险的特点?A. 难以预测B. 持续时间较长C. 影响范围广泛D. 以上都是6. 巴塞尔协议III中,银行的最低资本充足率要求是多少?A. 6%B. 8%C. 10%D. 12%7. 以下哪项是风险管理的基本原则?A. 风险避免B. 风险转移C. 风险接受D. 风险分散8. 风险管理的定量分析方法不包括:A. 统计分析B. 敏感性分析C. 压力测试D. 历史分析9. 以下哪项不是风险管理的策略?A. 风险规避B. 风险控制C. 风险接受D. 风险预测10. 风险度量中的CVaR是指:A. 条件价值风险(Conditional Value at Risk)B. 累计价值风险(Cumulative Value at Risk)C. 资本价值风险(Capital Value at Risk)D. 核心价值风险(Core Value at Risk)二、简答题(每题10分,共30分)1. 简述风险管理的三个主要步骤。
2. 描述什么是市场风险,以及市场风险的来源有哪些?3. 解释什么是资本充足率,它在银行风险管理中的作用是什么?三、案例分析题(每题25分,共50分)1. 某银行在进行外汇交易时,面临汇率波动的风险。
请分析该银行可以采取哪些措施来管理汇率风险,并说明这些措施的优缺点。
金融风险管理复习题含大题答案

金融风险管理复习题一、单项选择题(共10小题,每小题2分,共20分)1、采取消极管理战略的企业一般是:( A )A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、( C )是金融风险大规模集聚爆发的结果,其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、( A )是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证,所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、( B )作为资金的价格,并不是一成不变的,而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、( D ),是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对,尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖,以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、( B )是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象,给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为:( A )P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是:( D )A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、( A )是指由于交易对方(债务人)信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、( D )是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债,调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
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复习题一、填空题1、汇率风险主要有四种:买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。
2、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律和政府监管。
3、金融风险监管的原则包括独立原则,适度原则,法制原则,公正、公平、公开原则,和动态原则。
4、金融风险监管客体是指金融监管的对象,包括金融活动及金融活动的参与者。
5、保险公司的风险管理要规范业务管理,完善“两核”制度。
“两核”制度是指完善核保制度和完善核赔制度。
6、国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为经济风险,政治风险和社会风险。
二、单项选择题1、由于通货膨胀是货币贬值,证券公司实际收益下降,属于(C.购买力风险)风险。
A.利率风险B.政策性风险C.购买力风险D.信用风险2、(D.金融企业信誉的影响)是金融机构流动性风险的内部来源。
A.利率变动的影响B.客户信用风险的影响C.中央银行政策的影响D.金融企业信誉的影响3、(C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险)称为短期远期利率风险。
A.某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险B.某一期限的利率面临的风险C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险D.某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险4、下列描述正确的是(B.预期市场利率走高,则将有效持续期缺口调整为负值)。
A.预期市场利率走高,则将有效持续期缺口调整为正值B.预期市场利率走高,则将有效持续期缺口调整为负值C.预期市场利率走高,则将利率敏感性缺口调整为负值D.预期市场利率走低,则将利率敏感性缺口调整为正值5、金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为(A.微观金融风险)。
A.微观金融风险B.欺诈风险C.政策风险D.系统性风险6、增大金融交易成本属于金融风险的(B.微观经济效应)效应。
A.宏观经济效应B.微观经济效应C.政治效应D.社会效应7、(C.人员流动渠道)不是金融风险的国际传递渠道。
A.国际贸易渠道B.国际金融渠道C.人员流动渠道D.相似传递渠道8、(A.股东大会)是金融风险管理的内部组织形式。
A.股东大会B.银行业协会C.证券业协会D.中央银行9、我国商业银行面临的主要风险是(B.信用风险)。
A.环境风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险10、商业银行风险产生的理论根源是(C.商业银行的内在脆弱性)。
A.商业银行存在大量不良贷款B.金融监管的放松C.商业银行的内在脆弱性D.经济社会中存在泡沫现象1. 假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元,3个月到6个月的重定价缺口为-7万元,6个月到1年的重定价缺口为10万元,则该金融机构的1年期累计重定价缺15为( A.8万元)。
A.8万元B.6万元C.-8万元D.10万元2.期限为2年,面值为1 000元的零息债券的有效期为(C.2年)。
A.1.09年B.1.78年C.2年D.2.9年3.债券为永久性公债,面值为1 000元,其有效期为(B.13.5年)。
A.10年B.13.5年C.12.5年 D.14.5年4.下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型(B.CAMEL 评级体系)A.久期模型B.CAMEL评级体系C.重定价模型D.到期模型5.利率风险最基本和最常见的表现形式是(A.重定价风险)A.重定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险D.期权风险6.假设某金融机构由于市场利率的变化,其资产的市场价值增加了3.25万元,负债的市场价值增加了5.25万元,则该金融机构的股东权益变化为(C.减少了2万元)A.增加了2万元B.维持不变C.减少了2万元D.无法判断7.当债券的到期日不断增加时,久期也增加,但以一个(C.递减)A.递增B.不变C.递减D.不确定8.可以使用下列哪种方法使得修正的久期缺口为零(C.减少负债规模)A.增加资产规模B.减少DA和增加DL C.减少负债规模D.增加DA9. 下列不属于贷款承诺的主要风险的是(D.法律风险)。
A.利率风险B.信用风险C.总筹资风险D.法律风险10. 可以使用以下哪种方法使得修正的有效期缺口为零?( B.减少DA和增加DL)A.增加资产规模B.减少DA和增加DL.C.减少负债规模D.增加DA11.()系统地提出现代证券组合理论,为证券投资风险管理奠定了理论基础。
(C. 马柯维茨)A. 凯恩斯B. 希克斯C. 马柯维茨D. 夏普12.()是在风险发生之前,通过各种交易活动,把可能发生的危险转移给其他人承担。
(C. 转移策略)A.回避策略B.抑制策略C. 转移策略D.补偿策略13.下列各种风险管理策略中,采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效(A. 风险分散)。
A. 风险分散B.风险对冲C. 风险转移D.风险补偿14. 被视为银行一线准备金的是(B. 现金资产)。
A. 证券投资B. 现金资产C. 各种贷款D. 固定资产15. 信用风险的核心内容是(A信贷风险)A信贷风险B主权风险C结算前风险D结算风险三、多项选择题1、按照金融风险的形态可以分为(A.信用风险 C.流动性风险 D.利率风险E.操作性风险)。
A.信用风险B.金融机构风险C.流动性风险D.利率风险E.操作性风险2、金融风险管理的程序包括( B.风险识别 C.风险度量 D.风险管理决策与实施E. 风险控制)。
A.风险分类B.风险识别C.风险度量D.风险管理决策与实施E. 风险控制3、商业银行面临的政策风险包括(C.货币政策风险 D.监管政策风险E.税收政策风险)。
A.环境风险B.国家风险C.货币政策风险D.监管政策风险E.税收政策风险4、(B.维护金融体系的稳定和安全 D.保护社会公众利益)是金融监管的目标。
A.增加金融机构受益B.维护金融体系的稳定和安全C.减少金融机构损失D.保护社会公众利益E.预防经济危机5、商业银行流动性风险理论包括( A.资产管理理论 C.负债管理理论 D.资产负债管理理论 E.资产负债表内表外统一管理理论)。
A.资产管理理论B.内部控制管理理论C.负债管理理论D.资产负债管理理论E.资产负债表内表外统一管理理论6、商业银行贷款风险管理的策略包括( A.回避策略 B.分散策略 C.转嫁策略 D.抑制策略 E.补偿策略)。
A.回避策略B.分散策略C.转嫁策略D.抑制策略E.补偿策略7、金融风险管理的策略包括( A.补偿策略 B.预防策略 C.规避策略D.对冲策略)。
A.补偿策略B.预防策略C.规避策略D.对冲策略E.抑制策略8、贷款分散的方式包括( B.资产多样化 C.单个贷款比例 E.贷款方的分散)。
A.保险B.资产多样化C.单个贷款比例D.保证E.贷款方的分散9、现代金融风险管理的基本内容是(A.信用风险 E.市场风险)。
A.信用风险B.政策风险C.法律风险D.国家风险E.市场风险10、与金融活动有关的任何一类经济主体都面临着金融风险,(A.国家 B.银行C.企业D.居民E.保险公司)在金融活动中面临的风险都属于金融风险。
A.国家B.银行C.企业D.居民E.保险公司四、判断并改错1、ZETA模型属于现代信用风险度量模型。
()改错:“现代”改为“古典”2、利率、汇率、股票价格风险属于市场风险,商品价格风险不属于市场风险。
()改错:3、巴塞尔新资本协议在原来信用风险的基础上增加了市场风险、利率风险、流动性风险的管理。
()改错:“流动性风险”改为“操作风险”4、银行资产流动性风险一般难以转移、转嫁,多是自留、自担流动性风险。
()改错:5、绝大多数商业银行的信用风险专家度量制将重点集中在对借款人“5W”的分析上。
()改错:“5W”改为“5C”6、金融风险是指经济主体在金融活动中遭受的损失。
()改错:金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
7、我国设立商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币。
()改错:“1亿”改为“10亿”8、我国实行的是分业监管的金融监管体制。
()改错:9、商业银行市场风险包括利率风险、汇率风险、内外勾结欺诈风险。
()改错:“内外勾结欺诈风险”改为“资产价格风险”10、系统性风险是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。
()改错:“系统性风险”改为“操作风险”五、名词解释1、金融风险经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
2、证券公司自营业务证券公司以自有资金或以自己名义对外举债筹资,从事股票、债券、基金券、认股权证以及其他权益类证券的买卖交易等的投资活动或行为。
3、金融监管政府或政府授权的机构或依法成立的其他组织对金融活动以及金融活动的参与者实施监督和管理的统称。
4、全面风险管理将风险管理职责落实在每一个部门、岗位、每一个人,将风险管理机制贯穿于银行经营管理活动的始终,每一个环节、每一种业务都要实行风险管理。
1、利率风险利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
2、重新定价风险重新定价风险也称为期限错配风险,是最主要和最常见的利率风险形式,源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。
这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化3、收益率曲线重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化,即收益率曲线的非平行移动,对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响,从而形成收益率曲线风险,也称为利率期限结构变化风险。
4、信用风险又称违约风险,是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险,即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性,它是金融风险的主要类型。
5、固定利率贷款是指在贷款期限内,不论银行利率如何变动,借款人都将按照合同签订的固定利率支付利息,不会因为利率变化而改变还款数额。
六、简答题1、简述金融风险管理的意义。
一)金融风险管理对微观经济层面的意义1. 有效的金融风险管理可以使经济主体以较低的成本避免或减少金融风险可能造成的损失。
2. 有效的金融风险管理可以稳定经济活动的现金流量,保证生产经营活动免受风险因素的干扰。
3. 有效的金融风险管理为经济主体作出合理决策奠定了基础。
4. 有效的金融风险管理有利于金融机构和企业实现可持续发展。
(二)金融风险管理对宏观经济层面的意义1. 金融风险管理有助于维护金融秩序,保障金融市场安全运行。
2. 金融风险管理有助于保持宏观经济稳定并健康发展。
2、信贷资产风险管理的措施有哪些?答:1.回避措施。
对银行来说,切实可行而且不得不进行的回避是指对风险较大的借款申请人不予贷款。
为此,银行必须对借款申请人进行信用分析,根据信用分析的结果来决定是否回避。
回避措施实际上暗含了一个前提,那就是银行拥有贷款自主权。