银行流动性风险案例分析ppt
商业银行流动性实例分析与风险成因.docx
商业银行流动性实例分析与风险成因金融全球化的步伐不断加快及我国金融市场改革的不断推进，一方面使商业银行之间的联系越来越紧密，个别银行甚至局部流动性不足可能导致整个金融体系的流动性紧张；另一方面，商业银行外币资产业务规模不断扩大，海外机构逐渐增多，对外资银行的依赖程度逐步提高，使得我国商业银行流动性风险管理问题不断暴露出来。
因此，在这一背景下提高我国商业银行流动性风险管理水平迫在眉睫。
一、我国商业银行流动性风险形成原因（一）银行资产负债结构期限错配商业银行作为一种特殊的金融企业，以经营货币为主营业务。
储户将存款货币存放在商业银行中，即银行的负债端，存款的稳定性是商业银行发放贷款的前提条件，按时间存款可分为短期存款与中长期存款。
若在发放贷款的经济活动中，中长期贷款未能及时收回，无法满足储户提款的要求时流动性风险就产生了，其发生条件是由经营模式决定的。
（二）商业银行其他类风险向流动性风险的转化现实中，流动性风险的作用因素有很多，即流动性不足是商业银行在日常经营时表现出来的资金短缺。
当出现流动性风险时，假如市场、信用和操作等风险管理问题长期以来存在而没有得到应有的防范，会在流动性紧张时火上浇油，引发风险扩散，使其无法控制，各种风险集中爆发出来，最后可能造成整个金融系统出现流动性困难。
（三）储户缺乏基本风险管理意识在经济不景气与金融危机爆发时，最容易引发客户集中挤兑现象。
一方面，客户既担心存放在银行的财富会损失，也害怕存放在银行的资产收入低于通货膨胀，导致货币的购买力下降；另一方面，银行内部系统出现了支付危机，引起了传染效应，若无法在第一时间应对挤兑，这种恐慌情绪所带来的传染效应将一发不可收拾，最终将危及整个金融系统，最终引发银行系统的崩溃。
（四）市场利率下行引起银行资产流动性吃紧央行下调存贷款利率以及准备金率对商业银行资产端与负债端带来很大影响。
对于拥有大量现金的存款客户来说，存款利率的下行会使得他们更倾向于将资金投放到收益比较高的债券或股票市场中去。
兴业银行流动性风险分析与防范
兴业银行流动性风险分析与防范2013年的“钱荒”事件引发对中国银行业流动性的思考，其中一个导火索便是兴业银行的同业拆解资金无法到期收回。
本文从“钱荒”出发，分析了兴业银行存在的流动性风险，最后根据兴业银行的实际情况提出流动性风险的防范措施。
标签：兴业银行；流动性风险；防范一、兴业银行概述2013年发生的“钱荒”危机，其中一个导火索便是广大银行由于头寸紧张，不能偿还兴业银行到期的同业拆借资金，进而兴业银行的65亿到期资金无法收回[最后央行“故纵钱荒”，采取了“用好增量，盘活存量”的方案解决了此次事件]这一事故正式引发了金融市场关于流动性的恐慌。
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所上市，注册资本190.52亿元。
那么，作为一家全国性的股份制银行，其流动性管理存在那些风险？在新的经济形势下其流动性管理又面临怎样的挑战？为维持金融系统的稳定、增强自身的生存能力又该怎样加强流动性风险防范？二、兴业银行流动性风险分析流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险。
引发兴业银行此次流动性风险的原因大致有以下几方面。
1.贷款信用不足在金融业日益发展的今日，企业股票、债券等直接融资方式所占的比例日渐扩大，各地城市商业银行的数量也越来越多，其它非银行金融机构对传统银行业务的挤占，还有类似余额宝等互联网理财产品的异军突起，股份制商业银行所面临的竞争压力日益加大，在抢占业务的同时，贷款信用审查不足。
在2013年兴业银行发生的流动性危机中，就因对光大银行的信贷审查不足而盲目贷款，最后因其头寸紧张而损失了几十亿的资金。
据统计，2012年、2013年、2014年兴业银行的不良贷款率如表1所示。
从上表可以看出，兴业银行的不良贷款率有逐年上升的趋势，这会打击公众的信心，也会降低兴业银行应对风险的能力。
美国大陆伊利诺银行的流动性危机
• 所以，银行管理者要立足自身对流动性风险的有效管理， 充分考虑到可能的流动性风险，并尽量把风险管理控制在
最小的范围内。此例也说明，尽管银行倒闭的直接原因是
流动性危机，蛋流动性风险不是鼓励的，它往往和信贷风
险、利率风险密切相关，而且常常由后两种风险引发。从
这个意义上来说，风险管理是一项综合性的动态系统工程， 我们不能以鼓励的和静止的眼光来看待。
• 1984年7月，联邦存款保险公司接管该银行(拥有该银行股 份的80％)，并采取了一系列其他措施，才帮助大陆伊利诺 银行渡过了此次危机。
分析
•
由于大陆伊利诺银行是有倒闭对整个金融体系都可
能产生巨大的影响，金融监管当局才会全力挽救。但是，
大量的面临流动性危机的中小银行就没有这么幸运了。
• 与其他的大银行不同，大陆伊利诺银行并没有稳 定的核心存款来源。其贷款主要由出售短期可转 让大额定期存单、吸收欧洲美元和工商企业及金 融机构的隔夜存款来支持。在70年代，该银行的 资金来源很不稳定，同时在资金使用时却很不慎 重。由于大量地向一些有问题企业发放贷款，大 陆伊利诺银行的问题贷款份额越来越大。1982年， 该银行没有按时付息的贷款额(超过期90天还未 付息的贷款)占总资产的4.6％，比其他大银行的 该比率高一倍以上。到1983年，该银行的流动性 状况进一步恶化，易变负债超过流动资产的数量 约占总资产的53％。在1984年的头3个月里，大 陆伊利诺银行问题贷款的总额已达23亿美元，而 净利息收入比上年同期减少了8000万美元，第一 季度的银行财务报表出现了亏损。
• 1984年5月8日，当市场上开始流传大陆伊利诺银行将要倒 闭的消息时，其他银行拒绝购置该银行发行的定期存单， 原有的存款人也拒绝延展到期的定期存单和欧洲美元。公 众对这家银行的未来已失去信心，5月11日，该银行从美 国联邦储藏银行借入36亿美元来填补流失的存款，以维持 必需的流动性。1984年5月17日，联邦存款保险公司向公 众保证该银行的所有存款户和债权人的利益将能得到完全 的保护，并宣布将和其他几家大银行一起向该银行注入资 金，而且美联储也会继续借款给该银行。但这类措施并没 有根本解决问题，大陆伊利诺银行的存款还在继续流失， 在短短的两个月内，该银行共损失了150亿美元的存款。
商业银行的风险事件案例分析
案例二：某房地产开发商贷款违约事件
总结词
房地产市场调整导致贷款违约
详细描述
某房地产开发商在开发项目过程中，由于市场环境变化和政策调整，项目销售受 阻，资金回流出现问题，最终无法按时偿还商业银行的贷款，导致违约。
案例三：某大型企业集团贷款违约事件
总结词
过度扩张导致资金链断裂
详细描述
某大型企业集团在快速扩张过程中，大量举债，资金链紧张。由于未能及时获得新的融资或缩减业务规模，最终 无法按时偿还商业银行的贷款，导致违约。
总结词
商品价格波动也可能对商业银行的资产 和负债产生影响，尤其是与商品价格挂 钩的金融衍生品。
VS
详细描述
某银行持有大量与商品价格挂钩的金融衍 生品，由于商品价格大幅下跌，导致该银 行遭受重大损失。此外，该银行还因未能 及时平仓而面临更大的损失。
03
操作风险事件
案例一：某银行因内部欺诈导致的损失事件
总结词பைடு நூலகம்
内部欺诈事件
详细描述
某银行内部员工利用职务之便，通过篡改数据、伪造文件等方式，骗取银行资金。最终导致银行遭受 重大损失。
案例二：某银行因外部欺诈导致的损失事件
总结词
外部欺诈事件
详细描述
某银行遭遇外部诈骗团伙的攻击，诈 骗团伙通过伪造客户身份、伪造交易 等方式，骗取银行资金。最终导致银 行遭受重大损失。
案例二：某银行因利率波动导致的损失事件
总结词
利率风险是商业银行面临的另一重要 市场风险，利率波动可能对银行的盈 利和资产价值产生负面影响。
详细描述
某银行在持有大量固定利率资产的情 况下，由于市场利率下降，导致资产 价值缩水，同时该银行还需要为新增 贷款支付更高的利息，从而造成较大 的财务压力。
银行流动性风险案例分析
北岩银行是英国最主要的住房按揭银行之一，其业务模式 是向客户提供各种各样的贷款，这些贷款可以有抵押，也 可以没有抵押。同时，银行通过吸引存款、同业拆借、抵
押资产证券化等方式来融资，并投资于欧洲之外的债券市
场，美国次级债也是其重要的投资方式之一。
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为了追求高盈利-快发展的发展模式。北岩银行用高风险 的优惠按揭产品过度开发市场，其按揭类型相当细化。
通过2006年北岩银行的资产负债分布状况，可以得出导 致流动性危机的原因有：
1
2
3
4
5
资产流动 性差
过于依赖 负债流动 性管理策 略
融资渠 道过于 单一
对于核心
存款的重 视程度不
够
管理层过 于乐观， 对于流动 性紧缩思 想准备不 足
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制定详尽的流动性计划
加强筹资渠道管理
改善流动性管理技术
对我国商业 银行的警示
完善负债管理策略
强化经营者风险管理意识
13
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Introduction
北岩银行的资产负债情况
其中安全性最高的现金及中 央银行存款仅占0.946%。在 负债方，北岩银行最主要的 两个融资渠道为消费者账户 以及发行债务工具，特别是 债务工具的发行占比高达 63.651%，这充分体现了北 岩银行过分依赖货币市场融 资的特征。
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5
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5月11日，该银行从美国联邦储 备银行借入36亿美元来填补流 失的存款，以维持必需的流动性
流动性风险案例分析-北岩银行
流动性风险—案例分析：北岩银行[课程目标]完成本课程后，你将能够：详细说明北岩银行业务模式的主要风险描述这场危机、公共干预措施和北岩银行的国有化充分了解在流动性风险管理和监管方面吸取的教训[豫备知识]为了从本课程中获得最大收益， 你应该熟悉流动性风险和流动性 风险管理的主要特征。
下列课程涉及这些议题： 流动性风险—介绍压力测试—流动性风险学完本节后，你将能够详细说明北岩银行业务模式的主要风险。
特殊是，你会了解：北岩银行的历史；北岩银行的迅猛增长战略，该战略改变了该行的融资结构，并使 该行越来越容易受到市场崩溃的冲击；北岩银行的流动性假设和风险管理怎样使它无法应对流动性危机。
北岩银行在 1965 年因合并而成立。
它在 1997 年前是一家建房互助协会，1997 年进行股分化改制，成为一家银行。
2022 年底，它成为英国第五大按揭贷款银行，在过去十年中，年均增长20%。
在此期间，其资产负债表增长了六倍多，达1010 亿英镑。
该行的核心业务是在英国提供住房按揭贷款。
这些资产起初占资产负债表的四分之三以上。
随着时间的推移，该行还开展了风险更高的业务，以便使利润最大化。
2022 年，该行风险最高的住房按揭贷款占新贷款的四分之一以上。
在1997-2022 年期间，违约和损失较低，这主要是由于经济形势相对良好，房地产价格不断上涨。
该行利润增长，年资本回报率向来在20%摆布。
为了继续取得成功，该战略要求在充裕而便宜的资金支持下，对贷款进行激进的定价并增加贷款数量。
这种高增长战略是经过深思熟虑的，但它意味着该行不得不改变融资模式以促进迅速的增长。
1997 年，北岩银行的融资结构是传统的吸收存款机构的融资结构。
零售存款账户构成该行的大部份负债，但其增长率无法满足该行的融资需要。
北岩银行随后开始更多地依赖批发融资，从其他银行大量借款，但这仍不能为该行的增长提供足够融资。
1999 年，该行开始通过设在泽西的一家名为Granite 的特殊目的实体对按揭贷款进行证券化。
流动性风险管理课件(PPT86页).ppt
存款是要经常提取的。如果存款人在需要资金时无法从银 行提出自己的存款，那么银行只能倒闭。因此，为了应付 存款人难以预料的提款，银行只能将资金短期使用，而不 能发放长期贷款或进行长期投资。因此，在这种贷款中， 一般采取票据贴现的方式。因为票据本身是购买商品和流 通商品的证据，它具有自偿性。
这种理论强调，办理短期贷款一定要以真实交易作基础， 要用真实的商业票据为凭证作抵押，这样在企业不能还款 时，可以处理抵押品、保证资金安全。在此，人们又称这 种理论为“真实票据论”。
第二节 流动性风险管理理论
一、资产管理理论(The Asset Management) （三）资产管理理论的主要内容
一、资产管理理论(The Asset Management) 1、商业贷款理论 2、转换理论 3、预期收入理论
第二节 流动性风险管理理论
一、资产管理理论(The Asset Management)
（一）资产管理理论的产生背景
资产管理理论是商业银行早期的经营理论，并在相当长的一段时期 内广泛流行。资产管理理论的产生和发展，有着深刻的历史根源。 首先，从商业银行自身来看，在其早期的业务中资金来源比较单一 ，主要依靠吸收活期存款，定期存款的数量则有限。活期存款的不 稳定性，迫使银行家们必须将注意力集中于资产管理方面，特别是 如何保持资产的流动性，以应付客户的提款。可见，早期的商业银 行主要是求生存，而不是求发展，这是资产管理理论应运而生的主 观原因；其次，从外部条件来看，在商业银行早期，工商企业贷款 需求比较单一，数量也有限，金融市场还不够发达，这就使商业银 行没有必要，也没有可能去努力增加资金来源，扩大盈利，而只需 进行资产结构的合理安排，以满足客户贷款和提款的要求。
我国商业银行流动性风险的案例——以华夏银行为例
我国商业银行流动性风险的案例——以华夏银行为例华夏银行的流动性风险现状分析3.1.1流动性比例研究期间内，从指标值的大小来看，华夏银行的流动性比例大体在28%以上，高于监管当局设定的标准值25%；从指标值的波动幅度来看，华夏银行的流动性比例呈现出一种先降后升再降的趋势（见图3-1）。
本文作者将华夏银行的流动性比例转变情况分为“波动下降时期”和“先升后降时期”两个时期[32]，下面将分时期进行论述：1.波动下降时期：在2007年第4季度到2021年第4季度这6年内，华夏银行的流动性比例呈现出一种波动下降的趋势，而且在2020年第4季度、2021年第2季度和2021年第2季度显现了3个明显的低点，这说明了华夏银行的流动性状况在该时期是有所恶化的。
（1）结合“中国人民银行在2020年采取了适度宽松的货币政策，银行间市场拥有较为充沛的流动性[33]”和“现在华夏银行的存贷比达到了该时刻段（2007年第4季度到2021年第4季度）的高点（见图3-3）”这两个现实，本文以为由于现在市场流动性充沛，从市场上获取流动性相对容易，因此华夏银行采取了增加贷款数额（从千亿增加到千亿）的方法，再加上现在其存款比重的降低（从73%下降到71%），这致使了流动性比例的下降。
另外，2020年末的坏账预备增加值也远大于2020 年末的坏账预备增加值，这说明了华夏银行的贷款质量下降，坏账可能性增加，这无疑会减少华夏银行的流动性，增加华夏银行暴发流动性风险的概率。
（2）结合“中国人民银行在2021年6月8日和2021年7月6日的2次降息（这是最近几年来第一次启动非对称降息）[34]”的现实，本文以为中国人民银行的持续降息使得银行利差显现收窄，银行间对资金来源的竞争加倍猛烈，这致使华夏银行流动性比例的下降。
而对资金来源的竞争加重在必然程度上加大了华夏银行获取流动性来源的难度，这会减弱华夏银行抵御流动性风险的能力。
（3）结合“2021年6月我国银行业暴发了大规模的‘钱荒’事件，同业隔夜头寸拆放利率飙升578个基点，达到%”的现实，本文以为流动性比例在2021年第2季度的低点正是由于银行业整体流动性不足，华夏银行也无法筹措到充沛的资金所造成的。
《商业银行风险》课件
通过数据可视化技术，将风险数据以直观、易懂的方式呈 现出来，以便更好地理解和掌握风险管理的情况。
2023
PART 05
商业银行风险管理组织与 文化
REPORTING
风险管理组织架构
集中管理架构
将风险管理与业务部门分离，设立独立的风险管理部门，负责全行 的风险管理。
分散管理架构
各业务部门内部自行承担风险管理，风险管理部门的角色相对较轻 。
可控性
通过科学的风险管理和内部控制，可以将风 险控制在可承受范围内。
商业银行风险的成因
市场环境的不确定性
市场环境的变化、政策调整等因素可能导致银行面临市场风险。
客户信用状况的不确定性
客户信用状况的变化可能导致银行面临信用风险。
银行内部管理的不完善
银行内部管理漏洞、操作失误等可能导致操作风险。
流动性状况的不确定性
2023
PART 04
商业银行风险管理技术
REPORTING
风险量化技术
风险量化
是指通过数学、统计学和计算机科学等方法，对商业银行面临的各种 风险进行定性和定量分析，以评估风险可能造成的损失和影响。
风险识别
在风险量化之前，需要对商业银行面临的各种风险进行识别和分类， 确定哪些风险需要重点关注和评估。
银行的资金来源和运用可能面临流动性风险。
2023
PART 02
商业银行风险识别与评估
REPORTING
风险识别的方法与流程
风险清单法
通过列举商业银行面临的各种风险，形 成详细的风险清单，以便全面了解和掌
握银行所面临的风险。
风险访谈与调查法
通过与相关部门和人员进行访谈和调 查，了解业务运营中可能存在的风险
商业银行流动性案例 英国北岩银行的流动性危机
案例6英国北岩银行案例【事件背景】因受美国次贷危机波及而倒闭的金融机构中，远离风暴中心的英国第五大抵押贷款机构北岩银行尤为引人注目，其直接持有与美国次级债相关的金融产品尚不到总资产的1％，但当美国次贷危机波及欧洲短期资金市场时，北岩银行流动性管理出现问题，融资出现困难，只能向英格兰银行求助，该举导致北岩银行的投资者与储户丧失信心，股价在短短几个交易日内下跌近80%，引发了英国近140年来首次“挤兑现象”。
在陷入流动性危机泥潭长达6个月之久后，英国议会2008年2月21日通过了将其国有化的议案，这也成为了20世纪70 年代以来英国的首起企业国有化案例。
导致北岩银行陷入流动性危机的根本原因，并不在于发源于美国的次级抵押房贷问题，而是自身发展战略过于激进，资产负债出现期限错配，流动性管理不善最终引发流动性危机所致。
因此，北岩银行经营失败的教训，向人们证明了流动性风险这一“商业银行最致命的风险”极强的不确定性和极大的冲击破坏力。
加强流动性风险管理既是商业银行适应金融监管要求，健全全面风险管理体制的需要，也是树立市场良好形象，巩固营销基础，保持业务持续、稳定发展的需要。
资料来源：张亮. 北岩银行的倒闭与商业银行流动性管理[M]. 北京：中国金融出版社，2009(06).【原因分析】1.资产流动性差：北岩银行非流动性资产比重过大，这种资产配置方式在市场环境稳定时可以为股东带来更高的盈利，但是一旦银行融资渠道发生问题，无法以合理价格获取资金，并且现有的流动性储备无法满足流动性需求时，银行很难以合理的价格出售资产以获得流动性，在资产方银行流动性不足。
2.过于依赖负债流动性管理：与资产流动性管理相比，负债流动性管理策略潜藏着更大的风险性。
一方面，由于货币市场的利率波动无常，信贷资金的未来变化多端，采取这种方式的银行往往面临借入资金成本不稳定，增加了影响银行净收益的不稳定因素；另一方面，陷入财务困境的银行常常最需要借入流动性，但此时其他金融机构由于考虑到贷款风险，大多不愿向困境中的银行贷放流动资金。
流动性风险.PPT
12-25
存款准备金
· 金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中 央银行的存款
· 两个主要作用：
● 维持存款性金融机构的流动性，应对大规模集中提款 ● 控制银行的信贷扩张，调控货币供应量
● 在美国等一些西方国家，监管当局要求所有金融机构在其 年度和季度报告张都要提供流动性来源和使用的历史数据
12-9
流动性指数（LIQUIDITY INDEX）
· 度量银行的潜在损失。即与正常市场条件下出售资产时 的收入相比，银行突然或按照甩卖价处理资产时会遭受 的损失
· 银行立即甩卖资产的价格(Pi)与公平市场价格(Pi*)的差 别越大，银行资产组合的流动性越小。流动性指数可被 定义为：
● 结论：银行的流动性指数下降了
● 原因：房地产贷款紧急出售时的价格大大低于月底出售时的公允
（足额） 市场价
12-11
流动性缺口
· 商业银行一定时期内资产和负债的差额， 反映了银行流动 性风险的大小
· 导致流动性缺口的原因主要有两个：
● 资产和负债余额之间不匹配； ● 资产和负债的不断变化
· 边际缺口：商业银行的资产变动值减去银行负债变动值
· 金融机构应保证资产远大于负债，同时维持一定的流 动性
12-3
流动性风险概念
· 商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付 其到期债务、履行其他支付义务和满足其正常业务开 展的资金需求的风险
· 同时包含融资流动性风险和市场流动性风险
● 银行的融资流动性风险体现在银行的负债方，即银行是 否能够以较低的成本筹集所需资金的能力
2024年度商业银行管理案例分析课件pptx
风险评估
运用定量和定性分析方法，对识别出 的风险进行评估，确定风险的大小、 发生概率和可能造成的损失。
2024/3/23
13
风险应对措施
风险防范
针对识别出的风险点，制定相应 的风险防范措施，如完善内控制 度、加强员工培训、提高风险管
理意识等。
风险分散
通过多元化投资、资产证券化等 方式，分散和降低风险集中度，
现代商业银行
20世纪以来，商业银行不断创新， 拓展业务领域，如投资银行、保险 、信托等，同时加强风险管理，提 高经营效率。
5
商业银行的主要业务
负债业务
包括吸收存款、借款等 ，是商业银行资金的主
要来源。
2024/3/23
资产业务
包括贷款、票据贴现、 证券投资等，是商业银 行获取收益的主要途径
。
中间业务
信贷风险控制
针对评估出的风险，商业银行需要采取相应的风险控制措施，如加强担保措施 、提高贷款利率、限制贷款用途等。同时，还需要建立完善的内部控制体系， 确保信贷业务的合规性和风险可控性。
2024/3/23
18
不良贷款处置与风险防范
不良贷款处置
当借款人无法按时偿还贷款本息时，商业银行需要采取相应措施进行不良贷款处置，如通过法律手段追索债权、 与借款人协商重组或破产清算等。
监测流动性风险变化
建立实时监测系统，及时发现并报告流动性风险的变化情况，为 风险管理决策提供支持。
2024/3/23
26
流动性风险应对措施及效果评价
应对措施
包括建立应急计划、优化资产负债结构、提高资产质量、拓展资金来源等。
2024/3/23
效果评价
通过定期评估流动性风险应对措施的实施效果，及时调整策略，确保银行在面临 流动性风险时能够迅速应对。同时，建立激励机制和问责制度，提高全员风险管 理意识。
流动性风险案例分析-北岩银行资料
流动性风险案例分析-北岩银行资料北岩银行成立于2010年，总部位于北京。
其主要业务包括个人银行业务、公司银行业务、投资银行业务、财富管理业务等。
但是，由于其业务初期扩张过快，对风险控制管理不足，导致其在近期面临流动性风险的困境。
流动性风险是指在资产负债表内或外，金融机构因无法及时获得所需的资金或资产转换为现金以满足支付义务，导致无法按时履行负债或因处置资产而遭受损失的风险。
北岩银行在快速业务扩张过程中未能进行充分的风险评估和管理，因此在下面两个方面出现了流动性风险问题：资产质量问题北岩银行的不良资产率较高，占总资产的比例超过5%。
如无法及时回收的贷款和投资，以及持有尚未上市的股权等权益类资产，其实际价值容易受到市场波动的影响。
在经济下行或市场波动期间，这些资产会受到更大的压力，导致流动性危机的风险增加。
外部融资成本上升北岩银行过度依赖短期借款和银行间拆借来满足资金需求，同时较少采取长期、固定利率的资金进行配比。
这意味着一旦市场流动性出现问题，其融资成本会急剧上升，可能会导致出现资金缺口和信用风险加大的局面。
北岩银行在处理这些流动性风险问题方面采取了多项措施：强化资产质量管理该银行加强了贷后管理和不良资产处置。
它主动与客户联系，开展了逾期催收工作，并及时对逾期贷款等问题进行处理。
此外，银行也将加大对各种投资品种的评估和风险管理，防范市场风险，保障自身流动性。
多元化融资渠道北岩银行在外部融资方面加大了多元化融资渠道的探索，减少对于短期借款和银行间市场的过度依赖。
这也包括通过发行债券来融资。
因此，除了加强与同业的合作，该银行还将加强多元化融资渠道的建设，拓宽资金来源，降低资金成本。
维护稳健的负债结构北岩银行在资金的筹集方面，开始倡导通过向高净值客户和机构投资者销售优质理财产品，加强对负债结构的控制。
同时，银行还将通过定期对流动性进行压力测试，及时发现潜在的流动性风险点，并采取相应的风险控制措施。
总之，流动性风险是一个十分复杂的问题。
银行流动性风险案例分析
比例% 9.8 15.5 8.8 15.5 1.3 38.1 11.0 100%
.
• 该银行没有按 时付息的贷款 额(超过期90天
还未付息的贷 款)占总资产的 4.6％，比其他
大银行的该比 率高一倍以上。
• 该银行的流动 性状况进一步
恶化，易变负
债超过流动资
产的数量约占 总资产的53％。
• 当市场上开始 流传大陆伊利 诺银行将要倒 闭的消息时， 其他银行拒绝 购买该银行发 行的定期存单， 原有的存款人 也拒绝延展到 期的定期存单 和欧洲美元。
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联邦救助
5月11日，该银行从美国联邦储 备银行借入36亿美元来填补流 失的存款，以维持必需的流动性
5月17日，联邦存款保险公司介入 并向公众保证该银行的所有存款 户和债权人的利益将能得到完全 的保护。
1984年7月，联邦存款保险公司 接管该银行(拥有该银行股份的80 ％)，最终帮助大陆伊利诺银行渡 过了此次危机。
当美国次贷危机波及到欧洲 短期资金市场时，北岩银行 流动性管理出现问题，融资 出现困难，引发了英国近 140年来首次“挤兑现象”。 在陷入流动性危机泥潭长达6 个月之久后，英国议会2008 年2月21日通过了将其国有 化的议案，这也成为了上世 纪70 年代以来英国的首起企 业国有化案例。
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Introduction
贷存比
.
Introduction
1983年的经营指标
单位：%
指标
伊利诺斯
权益资本 增长率
资本/总贷 款
非正常资 产/总资产
贷款损失/ 总贷款
5.95 6.03 4.6 1.24
贷款/存款 79
商业银行流动性风险成因与实例分析
商业银行流动性风险成因与实例分析一、商业银行流动性风险的概述二、商业银行流动性风险的类型及表现方式三、商业银行流动性风险的成因分析四、商业银行流动性风险的实例分析五、商业银行流动性风险的监管措施六、商业银行流动性风险管理的方法探讨七、商业银行流动性风险管理的实践探索与对策一、商业银行流动性风险的概述商业银行流动性风险是指在商业银行的负债期限相对于资产期限较为短的情况下，当客户提取大额存款或者资产负债表中的资产变得不流动时，银行难以及时偿还存款而导致的风险。
流动性风险是商业银行面临的最主要的风险之一，也是银行体系稳定的重要因素。
在商业银行运作中，资产期限一般较长，如贷款、投资等，而负债期限较短，如活期存款、通知存款等，这就导致了商业银行流动性风险的存在。
在面对流动性风险时，银行需要维护其现金流量，并能够有效地转变资产和负债，以满足客户提款和其他债务的偿还等运营需求。
二、商业银行流动性风险的类型及表现方式商业银行流动性风险主要有两种类型：一是融资流动性风险，指如支付清算、长期银票等负债无法在规定的时间内偿还，从而导致银行不能够满足客户的提款和债务需求；二是资产流动性风险，指银行的长期资产无法在短时间内变现，或者变现的价格低于银行的期望值，从而导致银行难以及时得到资金流入。
商业银行流动性风险的表现方式主要有以下几种：一是存款流失，不得不面对临时性的资金缺口；二是市场流动性波动，如银行突遇资金市场浊流，导致短期资金利率飙升、市场海量卖出等情形，从而产生资金缺口；三是资产无法变现，导致流动性减弱，资金调度难度大，难以在较短时间内变现；四是新业务经营的风险和与银行业务紧密相关的信用风险，如贷款投资等风险。
三、商业银行流动性风险的成因分析商业银行流动性风险产生的原因主要有以下几个方面：一是外部原因，如市场向其它机构、银行的投资转移等因素；二是内部原因，如未能达到适当的企业治理和风险管理要求，未能充分理解和控制流动性风险的重要性；三是战略决策失误和风险预测不足。
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Introduction
北岩银行的资产负债情况
其中安全性最高的现金及中 央银行存款仅占0.946%。在 负债方，北岩银行最主要的 两个融资渠道为消费者账户 以及发行债务工具，特别是 债务工具的发行占比高达 63.651%，这充分体现了北 岩银行过分依赖货币市场融 资的特征。
• 当市场上开始 流传大陆伊利 诺银行将要倒 闭的消息时， 其他银行拒绝 购买该银行发 行的定期存单， 原有的存款人 也拒绝延展到 期的定期存单 和欧洲美元。
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联邦救助
5月11日，该银行从美国联邦储 备银行借入36亿美元来填补流失
的存款，以维持必需的流动性
总计
比例% 9.8 15.5 8.8 15.5 1.3 38.1 11.0 100%
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• 该银行没有按时 付息的贷款额 (超过期90天还 未付息的贷款) 占总资产的4.6 ％，比其他大银 行的该比率高一 倍以上。
• 该银行的流动 性状况进一步 恶化，易变负 债超过流动资 产的数量约占 总资产的53％。
贷存比
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Introduction
1983年的经营指标
单位：%
指标
伊利诺斯
权益资本 增长率
资本/总贷 款
非正常资 产/总资产
贷款损失/ 总贷款
5.95 6.03 4.6 1.24
贷款/存款 79
同等规模银行 11.53 7.62 2.3 1.21 67
资金来源结构
资金来源 非生息账户 不可转让定期存款 可转让定期存单 回购协议借款 商业票据 国外机构存款 其他生息债务
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Introduction
但是美国次贷危机发生后，没有银行愿意向北岩银行提供资金， 北岩银行头寸不足，只能向中央银行（英格兰银行）求助，该 举导致北岩银行的投资者与储户丧失信心，股价在短短几个交 易日内下跌近80%，同时出现了英国140年来的首次挤提。严重 的客户挤兑则导致30多亿英镑的资金流出，而该行的存款总量 亦不过240亿英镑。
为了追求高盈利-快发展的发展模式。北岩银行用高风险 的优惠按揭产品过度开发市场，其按揭类型相当细化。
组合按揭
出租按揭
按揭类型
固定利率 按揭
可变按揭
假设贷款人的房产 价值为 10万英镑. 那么其可从北岩银 行得到最高 9.5 万 英镑的按揭贷款。 另外还可能得到最 高 3万英镑的不保 障贷款.即是按揭计 划可以使贷款购房 者得到相当于房屋 价值 125%的贷款
北岩银行是英国最主要的住房按揭银行之一，其业务模式 是向客户提供各种各样的贷款，这些贷款可以有抵押，也 可以没有抵押。同时，银行通过吸引存款、同业拆借、抵 押资产证券化等方式来融资，并投资于欧洲之外的债券市 场，美国次级债也是其重要的投资方式之一。
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当美国次贷危机波及到欧洲 短期资金市场时，北岩银行 流动性管理出现问题，融资 出现困难，引发了英国近 140年来首次“挤兑现象”。 在陷入流动性危机泥潭长达6 个月之久后，英国议会2008 年2月21日通过了将其国有 化的议案，这也成为了上世 纪70 年代以来英国的首起企 业国有化案例。
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Introduction
制定详尽的流动性计划
加强筹资渠道管理
改善流动性Leabharlann 理技术对我国商业 银行的警示
完善负债管理策略
强化经营者风险管理意识
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流动性风险点
实行信贷扩张计划，确定 了19.82%的贷款增长速 度，同等规模的银行 14.67%。
该行由于核心存款不足， 因而大量借款，同期借 入资金的年增长率高达 22%。游资来源几乎是 同等规模银行的2倍。
资金运用
负债来源
当时，该行贷款与存款的比率高 达79%，同等银行为67%，全美 银行平均为56%。而我国银监会 规定的商业银行的存贷比应当不 高于75%。
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通过2006年北岩银行的资产负债分布状况，可以得出导 致流动性危机的原因有：
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资产流动 性差
过于依赖 负债流动 性管理策 略
融资渠 道过于 单一
4
对于核心 存款的重 视程度不 够
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管理层过 于乐观， 对于流动 性紧缩思 想准备不 足
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5月17日，联邦存款保险公司介入 并向公众保证该银行的所有存款 户和债权人的利益将能得到完全 的保护。
1984年7月，联邦存款保险公司接 管该银行(拥有该银行股份的80％)， 最终帮助大陆伊利诺银行渡过了 此次危机。
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英国北岩银行(Northern Rock，又译：诺森罗克 银行)位于英国北部，其 前身是北岩建屋互助会。 北岩银行是英国五大抵押 贷款银行之一。与大多数 银行依靠储户存款为购房 者提供抵押贷款的做法不 同，北岩银行主要依靠向 其他银行借款与在金融市 场上出售抵押贷款证券筹 款。
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美国大陆伊利诺银行
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英国北岩银行
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Introduction
1984年，美国大陆伊利诺银行 (Continental Illinois Bank)拥有420亿美 元资产，与花旗银行、大通哈曼顿银行一 样，是货币中心银行，也是当时美国中西 部最大、全美第八大银行，同时也是美国 最大的商业贷款银行。于1984年春夏之际， 经历了一次严重的流动性危机。在联邦有 关金融监管当局的多方帮助下，该银行才 得以渡过危机，避免倒闭的命运。