最新江西财经大学-计量经济学实验报告(希望会有帮助!)

计量经济学实验报告

班级：10金融三班

姓名：吴杨军

学号：0102330

目录

一、经济学理论概述 (3)

二、主要实验内容 (3)

1、拟合优度检验——可决系数R2统计量 (3)

2、方程总体线性的显著性检验——F检验 (3)

3、变量的显著性检验——t检验 (4)

4、异方差性的检验——怀特检验 (4)

5、序列相关性的检验——DW检验 (4)

6、多重共线性的检验——逐步回归法 (4)

三、验证步骤 (4)

1、确定变量 (4)

2、建立计量经济学模型 (5)

3、数据描述和处理 (5)

4、多元线性计量经济学模型的初步估计与分析 (7)

5、异方差检验 (8)

6、计量经济学模型的最终确定 (12)

7、检验结果分析 (12)

四、结论 (13)

货币流通量与居民价格消费指数、贷款额的关系

一、经济学理论概述

1、货币流通量（amount of currency in circulation）是指市场上实际流通的货币总量。目前我国货币流通量统计实际就是针对流通中的现金量，即M0进行统计，通常又称之为市场货币供应量。

2、消费物价指数英文缩写为CPI，是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。居民消费价格指数是度量居民生活消费品和服务价格水平随着时间变动的相对数，综合反映居民购买的生活消费品和服务价格水平的变动情况。

3、居民消费和贷款额共同构成货币流通量的重要部分。

二、实验主要内容

在此次试验中，我运用了gretl和excel软件对相关数据进行处理和分析。

1、拟合优度检验——可决系数R2统计量

回归平方和反应了总离差平方和中可由样本回归线解释的部分，它越大，参差平方和越小，表明样本回归线与样本观测值的拟合程度越高。

2、方程总体线性的显著性检验——F检验

（1）方程总体线性的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出判断。

（2）给定显著性水平α，查表得到临界值Fα（k，n-k-1）,根据样本求出F统计量的数值后，可通过F＞Fα(k，n-k-1) （或F≤Fα(k，n-k-1)）来拒绝（或接受）原假设H0，以判定原方程总体上的线性关系是否显著成立。

3、变量的显著性检验——t检验

4、异方差性的检验——怀特检验

怀特检验不需要排序，对任何形式的异方差都适用。

5、序列相关性的检验——DW检验

6、多重共线性的检验——逐步回归法

以Y为被解释变量，逐个引入解释变量，构成回归模型，进行模型估计。

三、验证步骤

1、确定变量

（1）被解释变量

“货币流通量”在模型中用“Y”表示。

（2）解释变量

①“货币贷款额”在模型中用“1X ”表示; ②“居民消费价格指数”在模型中用“2X ”表示；

③把由于各种原因未考虑到和无法度量的因素归入随机误差项，在模型中用“μ”。

2、建立计量经济学模型

根据各相关变量之间的关系，假定： Y=0β+1βX 1+2βX 2+μ 3、数据描述和处理

中国货币流通量、贷款额和居民消费价格指数历史数据

年度

货币流量Y （亿元）

居民消费价格指数P （1990

年=100） 贷款额X

（亿元） 1978 212 46.2 1850 1979 267.7 47.1 2039.6 1980 346.2 50.6 2414.3 1981 396.3 51.9 2860.2 1982 439.1 52.9 3180.6 1983 529.8 54 3589.9 1984 792.1 55.5 4766.1 1985 987.8 60.6 5905.6 1986

1218.4

64.6

7590.8

1987 1454.5 69.3

9032.5

1988 2134

82.3 10551.3 1989

2344 97 14360.1 1990

2644.4 100

17680.7 1991 3177.8 103.4 21337.8 1992 4336 110 26322.9 1993 5864.7 126.2 32943.1 1994 7288.6 156.7 39976 1995 7885.3 183.4 50544.1 1996 8802 198.7 61156.6 1997 10177.6 204.2 74914.1 1998 11204.2 202.6 86524.1 1999 13455.5 199.7 93734.3 2000 14652.7 200.6 99371.1 2001 15688.8 201.9 112314.7 2002 17278 200.3 131293.9 2003 19746 202.7 158996.2

2004 21468.3 210.6 178197.8 2005 24031.7 214.4 194690.4 2006 27072.6 217.7 225347.2 2007

30375.2

228.1

261690.9

资料来源：《中国统计年鉴》（2008）、《中国统计资料50年汇编》 4、多元线性计量经济学模型的初步估计与分析 用gretl 软件检测分析：

普通最小二乘法估计结果如下：

Y ∧

= －86.8463+0.103524X 1

+20.66982X 2

+μ

（－3.54） （42.80） （7.85）

=R

2

0.996992 =R 2

0.996769 F=4474.520

回归结果表明，在1978——2007年间，Y 变化的99.69%可由其他两 个变量的变化来解释。根据表上F 统计量对应的P 值可以看出，每个 P 值都小于5%，拒绝原假设，表明模型的线性关系在95%的置信水平下显著成立。