计量经济学-期末考试-简答题
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题〔每题1分〕1．计量经济学是以下哪门学科的分支学科〔C〕。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是〔B〕。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学〔Economics〕一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为〔D〕。
A．操纵变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指〔A〕。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是〔C〕。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有肯定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是〔 B 〕。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是〔A 〕。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量肯定是〔 C 〕。
A．操纵变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是〔 D 〕。
A．1991－202X年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－202X年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的根本步骤是〔 A 〕。
A．设定理论模型→搜集样本资料→估量模型参数→检验模型B．设定模型→估量参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估量→估量模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估量模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为〔 D 〕。
计量经济学31个简答参考答案
计量经济学31个简答参考答案来源：皮卡箱1.什么是计量经济学？它与经济学、统计学和数学的关系怎样？答:1、计量经济学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术，它以经济理论为指导，以客观事实为依据，运用数学、统计学的方法和计算机技术，研究带有随机影响的经济变量之间的数量关系和规律。
2、经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不充分，只有结合在一起才行。
2计量经济学三个要素是什么？经济理论、经济数据和统计方法。
3.计量经济学模型的检验包括哪几个方面？其具体含义是什么？答:(1)经济意义检验，即根据拟定的符号、大小、关系，对参数估计结果的可靠性进行判断(2)统计检验，由数理统计理论决定。
包括:拟合优度检验、总体显著性检验。
(3)计量经济学检验，由计量经济学理论决定。
包括:异方差性检验、序列相关性检验、多重共线性检验。
(4)模型预测检验，由模型应用要求决定。
包括:稳定性检验:扩大样本重新估计;预测性能检验:对样本外一点进行实际预测。
4.计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答:计量经济学揭示经济活动中各因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述;一般经济数学方法揭示经济活动中各因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
5.计量经济学模型研究的经济关系有那两个基本特征？答：一是随机关系，二是因果关系6.计量经济学研究的对象和核心内容是什么？答：计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律。
计量经济学的核心内容包括两个方面:一是方法论，即计量经济学方法或者理论计量经济学。
二是应用，即应用计量经济学。
无论是理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三种要素。
7.计量经济学中应用的数据类型怎样？举例解释其中三种数据类型的结构。
答：计量经济模型:WA GE=f(EDU,EXP,GEND,μ)1)时间序列数据是按时间周期收集的数据，如年度或季度的国民生产总值。
计量经济学期末考试试卷集(含答案)
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (1)计量经济学试题一答案 (3)计量经济学试题二 (8)计量经济学试题二答案 (9)计量经济学试题三 (11)计量经济学试题三答案 (13)计量经济学试题四 (17)计量经济学试题四答案 (18)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系: 数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中,解释变量是原因，被解释变量是结果.（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差.(）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
( ）6．判定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）7．多重共线性是一种随机误差现象. （)8．当存在自相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下, OLS估计量误差放大的原因是从属回归的变大。
（) 10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。
( )二．简答题（10)1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤.（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果.(5分）1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分)2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四．试述异方差的后果及其补救措施。
（10分)五．多重共线性的后果及修正措施。
(10分）六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？(10分）七．（15分）下面是宏观经济模型变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出。
1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。
（5分）2．对模型进行识别。
（4分）3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。
（6分）八、(20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。
得到的结果如下: Dependent Variable：LOG(GDP)Method：Least SquaresDate：06/04/05 Time：18：58Sample：1985 2003Included observations：19Variable Coefficient Std。
计量经济学简答
简答题：1.选择工具变量的原则是什么:（1）工具变量必须与所替代的随机解释变量高度相关；（2）工具变量与随机误差项不相关（3）工具变量与其它解释变量不相关，避免出现多重共线性。
2.实际经济问题中的多重共线性(1)经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制3.序列相关性产生的原因:（1）惯性；（2）模型设定误差；（3）蛛网现象；（4）数据加工。
4、随机解释变量问题及其解决方法。
如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。
第一、随机解释变量与误差项相互独立；第二、随机解释变量与误差项同期无关，而异期相关；第三、随机解释变量与误差项同期相关；第四、解决方法为工具变量法。
5.随机解释变量产生的后果1.若相互独立，则参数估计量仍然无偏一致。
2 若同期相关，异期不相关，得到的参数估计有偏，但却是一致的3 若同期相关，则估计量有偏且非一致。
6.简述最小二乘估计量的性质：（1）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数；（2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；（3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
（4）渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值；（5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；（6）渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。
7、虚拟变量的作用：（1）表现定性因素对被解释变量的影响（2）提高模型的说明能力与水平（3）季节变动分析。
（4）方程差异性检验。
8、虚拟变量设置的原则：如果有定性因素共有个结果需要区别，那么至多引入m-1 个虚拟变量9、实际经济问题中的多重共线性：（1）经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制10.引入随机误差形式为了：（1）代表未知的影响因素（2）代表残缺数据（3）代表众多细小的影响因素（4）代表数据观测误差（5）代表模型设定误差（6）变量的随机存在性11.12.回归分析的主要内容有：（1）根据样本观测值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程（2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验（3）利用回归方程进行分析、评价及预测。
(完整)计量经济学期末考试试题两套及答案
练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1。
有关经济计量模型的描述正确的为( )A 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中（ ）A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B 。
Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量3。
对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是（ ） A 。
0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆiiY Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验,表示（ ）A 。
20β=B 。
2ˆ0β≠C 。
20β=，2ˆ0β≠ D.22ˆ0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov （X i ，u i ）≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ）A 。
2R 与2R 均非负 B 。
模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ） A ．不确定，方差无限大 B.确定,方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8。
逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性B 。
自相关性C ．随机解释变量D 。
多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的,但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10。
计量经济学期末考试大全（含答案）
计量经济学期末考试⼤全（含答案）计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题⼀ (2)计量经济学试题⼀答案 (5)计量经济学试题⼆ (11)计量经济学试题⼆答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题⼀课程号：课序号：开课系：数量经济系⼀、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异⽅差情况下，常⽤的OLS法总是⾼估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的⼤⼩不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是⼀种随机误差现象。
（）8．当存在⾃相关时，OLS估计量是有偏的并且也是⽆效的。
（）9．在异⽅差的情况下，OLS估计量误差放⼤的原因是从属回归的2R变⼤。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以⽐较的。
（）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。
（6分）三．下⾯是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==⾃由度；1．求出空⽩处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四．试述异⽅差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W 检验的适⽤条件及其检验步骤？（10分）七．（15分）下⾯是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t tAtt t M C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
!计量经济学简答题(复习4
四、简答题1、计量经济模型有哪些应用。
结构分析、经济预测、政策评价、检验与发展经济理论2、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
设计理论模型，包括模型中变量及模型形式的确定。
收集样本数据。
估计参数。
对模型进行检验，包括经济意义的检验，模型参数的检验，模型假定条件的检验等。
3、在计量经济模型中，随机误差项存在的原因？代表未知的影响因素代表残缺的数据代表众多细少影响因素代表数据观测误差代表模型设定误差变量的内在随机性4、古典线性回归模型的基本假定是什么？1.解释变量x.i是确定性变量，该假定保证囖解释变量的非随机性和外生性。
2.随机干扰项u.i具有零均值，满足同方差性和无序列相关性。
3.随机干扰项跟解释变量之间不相关，即Cov(u.i,X.i)=0 i=1,2,3….，n4.随机干扰项服从正态分布，即u.i~N（0，）5.样本容量趋于无穷时，解释变量X的样本方差趋于一个有限的常数、6.回归模型是正确设定的。
5、在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？1.线性特性。
2.无偏性。
3.有效性4.渐近无偏性5.一致性6.渐近有效性6、BLUE指的是什么，代表什么含义。
指的是最佳的线性无偏估计量。
代表具有囖线性性、无偏性、有效性这三个统计特性的估计量，称之为小样本性质7、对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？在多元线性回归模型分析中，t检验常被用于检验回归方程各个参数的显著性，是单一检验，而F检验则被用作检验整个回归关系的显著性，说对回归参数的联合检验。
在多元线性回归中，若F检验拒绝原假设，意味着解释变量与被解释变量之间线性关系是显著的，但具体是哪个解释变量跟被解释变量之间关系显著则需要通过t检验来进一步验证，但若F检验接受原假设，则意味着所有的t检验不显著，两首是不可相互替代的。
8、在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？修正可决系数R2的一个重要特征是：随着样本解释变量个数的增加，R2的值越来越高，（即R2是解释变量个数的增函数）。
计量经济学期末考试试题及答案
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一)一、单项选择题（每小题1分,共20分)1、计量经济模型是指【】A、投入产出模型 B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D、模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【】A 、结构分析、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【】A、 B 、C、D、4、产量x（台)与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为＝356－1。
5x，这说明【】A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元B、产量每增加一台,单位产品成本减少1。
5元C、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1。
5元5、以y表示实际观测值，表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线满足【】A 、＝0 B、＝0C、＝0 D 、＝06、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【】A、只有随机因素B、只有系统因素C、既有随机因素，又有系统因素D、 A、B、C都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【】A、n=25，k=4,=0。
92 B 、n=10,k=3,=0。
90C 、n=15,k=2,=0.88 D、n=20,k=5，8、下列模型不是线性回归模型的是：【】A 、B 、C 、D 、9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【】A 、检验B、戈里瑟检验C 、Goldfeld—Quandt检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【】不宜用于模型的参数估计A 、OLS B、GLSC 、一阶差分法D 、广义差分法11、已知在D—W检验中,d=1.03,k’=6,n=26,显著水平α=5％,相应的=0.98，=1。
88，可由此判断【】A 、存在一阶正的自相关B、存在一阶负的自相关C 、序列无关D、无法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【】A、多重共线性B、异方差性 C 、序列相关D、高拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【】A、估计量非有效 B 、估计量的经济意义不合理C、估计量不能通过t检验 D 、模型的预测功能失效14、在模型中是随机解释变量,下面不属于随机解释变量问题的是【】A 、B 、C 、D 、15、以下模型中均可以被理解成弹性的是【】A、B、C 、D、16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【】A、模型的截距B、模型的斜率C、同时改变截距和斜率 D 、误差项17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【】A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量 D 、滞后变量18、在具体的模型中,被认为具有一定概率分布的随机变量是【】A 、内生变量B、外生变量C 、虚拟变量D 、前定变量19、在一个结构式模型中，假如有n个结构式方程需要识别，其中r个是过度识别，s个是恰好识别，t个是不可识别。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
计量经济学简答题经典)
1.什么是计量经济学？它与经济学、统计学和数学的关系怎样？答:1、计量经济学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术，它以经济理论为指导，以客观事实为依据，运用数学、统计学的方法和计算机技术，研究带有随机影响的经济变量之间的数量关系和规律。
2、经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不充分，只有结合在一起才行。
2计量经济学三个要素是什么？经济理论、经济数据和统计方法。
3.计量经济学模型的检验包括哪几个方面？其具体含义是什么？答:(1)经济意义检验，即根据拟定的符号、大小、关系，对参数估计结果的可靠性进行判断(2)统计检验，由数理统计理论决定。
包括:拟合优度检验、总体显著性检验。
(3)计量经济学检验，由计量经济学理论决定。
包括:异方差性检验、序列相关性检验、多重共线性检验。
(4)模型预测检验，由模型应用要求决定。
包括:稳定性检验:扩大样本重新估计;预测性能检验:对样本外一点进行实际预测。
4.计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答:计量经济学揭示经济活动中各因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述;一般经济数学方法揭示经济活动中各因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
5.计量经济学模型研究的经济关系有那两个基本特征？答：一是随机关系，二是因果关系6.计量经济学研究的对象和核心内容是什么？答：计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律。
计量经济学的核心内容包括两个方面:一是方法论，即计量经济学方法或者理论计量经济学。
二是应用，即应用计量经济学。
无论是理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三种要素。
7.计量经济学中应用的数据类型怎样？举例解释其中三种数据类型的结构。
答：计量经济模型:WAGE=f(EDU,EXP,GEND,μ)1)时间序列数据是按时间周期收集的数据，如年度或季度的国民生产总值。
计量经济学-期末考试-简答题
计量经济学期末考试简答题1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项7．古典线性回归模型的基本假定是什么8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
|10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质11．简述BLUE的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度15.修正的决定系数及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况17. 18观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
19.什么是异方差性试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。
]21.检验异方差性的方法有哪些22.异方差性的解决方法有哪些23.什么是加权最小二乘法它的基本思想是什么24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。
25．简述DW检验的局限性。
26．序列相关性的后果。
27．简述序列相关性的几种检验方法。
28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法30．差分法的基本思想是什么·31．差分法和广义差分法主要区别是什么32．请简述什么是虚假序列相关。
33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么35．什么是多重共线性产生多重共线性的原因是什么36．什么是完全多重共线性什么是不完全多重共线性37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性40．什么是方差膨胀因子检验法{41．模型中引入虚拟变量的作用是什么42．虚拟变量引入的原则是什么43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么45．模型设定误差的类型有那些46．工具变量选择必须满足的条件是什么47．设定误差产生的主要原因是什么48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难50．什么是滞后现像产生滞后现像的原因主要有哪些|51．简述koyck 模型的特点。
计量经济学期末考试大全(含答案)
计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题一答案 (5)计量经济学试题二 (11)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七． （15分）下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t tAtt t M C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
计量经济学 (60 分)问题 7： 简答题 (30 分)
Econometrics (60 points)Question 7: Short Answers (30 points)Answer parts 1-6 with a brief explanation.1. Suppose the model of interest is Y i = β0 + β1X 1i + β2X 2i + u i , where E(u |X)=0 and E(u 2|X)= and X 1 and X 2 are uncorrelated in your sample. Will the bivariate regression of Y on X i have thesame coefficient estimate and standard error for 1ˆβ as the multivariate regression of Y on X 1 and X 2? [6 points]Answer: The coefficient estimates will be the same but the standard error will be smaller in the multivariate regression. Let be the coefficient on X 1 in the bivariate regression. Using the formula for omitted variables bias, we know thatBy assumption, and and so .The value of β1 in the multivariate regression can be written as ̃ ̃ where ̃ ̅̅̅ since . Thus̃ ̃ ̅̅̅̅ ̅̅̅̅ .The standard error of the vector is given by where is the variance of the error term and is the vector of independent variables. Including X 2 reduces the standard error on the estimate of because it reduces but leaves the relevant term of unchanged since and are uncorrelated.Point Values :2 points: The estimates will be the same2 points: A reason1 point for a reasonable reason1 point if it includes any mathematical derivation1 point: The standard error will decrease 1 point: Some reasonable reasonParts 2 to 5 refer to the demand curve,ln(Q t ) = β0 + β1ln(P t ) + β2ln(Y t ) + u t ,(1)where Q t and P t are the quantity (number) and price of haircuts obtained in Cambridge in year t and Y t is mean income in Cambridge in year t.2.Express the price elasticity of demand in terms of the coefficients in (1). [6 points]Answer: The price elasticity of demand is β1, which is the derivative of ln(Q t) with respect toln(P t).Suppose you have annual data on Q_t, P_t, and Y_t in Cambridge for 30 years, and that you have some other annual data available too. You are interested in estimating the coefficients of equation (1). Assume price and quantity are simultaneously determined in a market equilibrium. Would the following variables plausibly be valid instruments for ln(Pt)?3.ln(Y t). [6 points]Answer: This is not valid. If the econometrician does not control for ln(Y t), then the instrument is not exogenous, since clearly corr(β2ln(Y t) + u t, ln(Y t)) ≠ 0. If the econometrician does control for ln(Y t), then the instrument is collinear with the controls.Points: 1.5 points for the instrument not being valid1.5 points for it not being exogenous3 points for a reasonmercial rental price (dollars/square foot/month) in Cambridge in that year. [6 points]Answer: I could see an argument either way for this one. The instrument is plausibly relevant, since an increase in commercial rents could lead to haircutting salons increasing prices of haircuts even controlling for mean income. I can see an argument either way for exogeneity: It is plausibly exogenous controlling for mean income, since controlling for mean income controls for general economic conditions which might impact both commercial rents and demand for haircuts.It is not necessarily exogenous. Suppose that all the major investment banks decide to move from New York to Cambridge. Then this might cause an increase in commercial rents due toincreased demand for space and also an increase in demand for haircuts as individuals shift from working at biotech startups (and having long hair) to working at investment banks.Points: 1 point for valid or not1 point for relevance1.5 points for the reason why it is relevant1 point for whether it is exogenous1.5 points for the reason5.The average length of hair of individuals appearing in People magazine in that year. [6 points]Answer: This is not a valid instrument. It is not correlated with the price of haircuts and iscorrelated with unobservables that impact the demand for haircuts.Point Values: 1 point for not valid1.5 points for it not being relevant1.5 points for it not being exogenous2 points for reasoningQuestion 8: Performance-linked pay (30 points)Table IV from Lemieux, MacLeod, and Parent (Quarterly Journal of Economics, 2009; see the following page) shows results from a regression of log wages on a dummy for whether a job has pay linked to performance (e.g. salespeople paid on commission) and other variables. The data are panel data on workers. In addition to the reported coefficients, the regressions include industry, occupation, and year dummies; county unemployment; and marital status, race dummies, and union status. Standard errors are in parentheses.The model also includes quadratic functions of experience (number of years in the workforce) and tenure (number of years at this specific job). The row labeled “Experience x performance-pay” is the effect of experience at 20 years interacted with performance pay. Similarly, the row labeled “Tenure x performance pay” is the effect of tenure (evaluated at ten years) interactedwith performance pay.1.Based on column (3), is the return to education higher at performance pay jobs or non-performance pay jobs? What is the difference and is it statistically significant? [6 points]Answer: The returns to education are higher in performance pay jobs. The coefficient oneducation x performance pay is 0.0365 with a standard error of 0.007. The t statistic for the test that the coefficient is equal to zero is 5.214 which has a p value of 0.000.Points: 1 point for higher1 point for the coefficient1 point for the standard error1 points for the t statistic1 point for the p value1 point for stating it is statistically significant at 5% or 1%.2.Again using column (3), what is the return to having a performance pay job for somebody with acollege degree (16 years of education), 20 years of experience, and 10 years of tenure? [6 points] Answer: The difference in log wages between a performance pay job and a non performancepay job for a person with the given characteristics is given by{}{}{}The person will earn a staggering 61.7% more in log wages in a performance pay job than not.Points: 1 point for1 point for {}1 point for {}1 points for {}1 point for getting the correct sum1 point for interpreting the answer.3.Regression (4) includes worker-level fixed effects. The coefficient on years of education fallsfrom .0637 in (3) to .0167 in (4). Is this a large change in economic terms? Explain. [6 points] Answer: This is a large effect. A coefficient of 0.06 indicates that, all other things equal, a one year increase in education increases expected log wage by 6%. A coefficient of 0.0167 indicates that an additional year of education increases expected wage by less than 2%, which is less thana third of the first effect. The wage returns to education appear much smaller in this secondestimate. In addition, the coefficient is no longer statistically significant at 5%.Points: 6 points for reasonable reasoning4.Provide an explanation for the difference in the coefficients discussed in question 3 (.0637 vs..0167). Be concrete. [6 points]Answer: Including fixed effects controls for individual unobservables which would impact both educational attainment and log wages. For example, suppose that more able workers get more education and also are hired by more productive firms (and have higher wages as aconsequence). Then regression 3 would suffer from omitted variables bias and this would lead to the coefficient on education being biased upward. Including individual fixed effects eliminates this OVB problem.Points: 2 points for mentioning unobservables or omitted variables bias2 points for giving an example of an omitted variable2 points for explaining why this example variable would bias the coefficient upward5.Consider three possible ways to compute standard errors for the regressions in Table IV:homoskedasticity-only; heteroskedasticity-robust; and clustered at the individual-job level.Which is the most appropriate method, and why? [6 points]Answer: Standard errors should be clustered at the individual-job level. This is because even controlling for individual and industry characteristics, idiosyncratic portions of wages (such as firm-specific shocks that impact wages) may be correlated for an individual over time. Thus the error terms are not iid and the standard errors need to be corrected for this fact.Points: 1 point for not picking homoscedastic1 point for a reasonable explanation if they pick heteroscedastic2 points for picking individual-job level3 points for an explanation of why individual-job clustering is required。
(完整版)计量经济学期末考试及答案,推荐文档
《计量经济学》课程期末考试题（二）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】A 、总量数据B 、 横截面数据C 、平均数据D 、 相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小C 、 参数估计量的相互关系D 、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】A 、工具变量法B 、 工具—目标法C 、政策模拟D 、 最优控制方法5、在总体回归直线E 中，表示【 】x y10)ˆ(ββ+=1βA 、 当x 增加一个单位时，y 增加个单位1βB 、当x 增加一个单位时，y 平均增加个单位1βC 、当y 增加一个单位时，x 增加个单位1βD 、当y 增加一个单位时，x 平均增加个单位1β6、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过t t t u x y ++=10ββ点【 】A 、 (，)B 、 (x ，) x y y ˆC 、(，)D 、 (x ，y)x yˆ7、对于，统计量服iki k i i i e x x x y +++++=ββββˆˆˆˆ22110 ∑∑----)1/()ˆ(/)ˆ(22k n yyky yi ii从【】A 、 F(k-1,n-k)B 、 F(k,n-k-1)C 、 t(n-k)D 、t(n-k-1)8、下列说法中正确的是：【 】A 、如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好2RB 、如果模型的较低，我们可以认为此模型的质量较差2RC 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量9、容易产生异方差的数据是【 】A 、时间序列数据 B 、横截面数据C 、修匀数据D 、 年度数据10、假设回归模型为，其中var()=，则使用加权最小二i i i u x y ++=βαi u 22i x σ乘法估计模型时，应将模型变换为【 】A 、B 、 x ux x y ++=βα222x ux x x y ++=βαC 、D 、xu x xx y ++=βαxu xx y ++=βα11、如果模型存在序列相关，则【 】t t t u x b b y ++=10A 、 cov （，）=0 B 、 cov （，）=0（t ≠s ）t x t u t u s u C 、cov （，）≠0D 、cov （，）≠0（t ≠s ）t x t u t u s u 12、根据一个n=30的样本估计i i i e x y ++=10ˆˆββ后计算得DW=1.4，已知在5％的置信度下，L d ＝1.35，＝1.49，则认为原模型【 】U d A 、不存在一阶序列自相关 B 、 不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D 、 存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于【 】A 、 0B 、 1C 、 2D 、 414、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即有，1X 2X i i kX X 21=其中k 为非零常数，则表明模型中存在【 】A 、不完全共线性B 、 完全共线性C 、 序列相关D 、 异方差15、假设回归模型为，其中为随机变量，与高度相关，i i i u X Y ++=βαi X i X i u 则β的普通最小二乘估计量【 】A 、无偏且一致B 、 无偏但不一致C 、有偏但一致D 、 有偏且不一致16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【 】A 、 与所替代的随机解释变量高度相关B 、与随机误差项不相关C 、与模型中的其他解释变量不相关D 、与被解释变量存在因果关系17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【 】A 、 恰好识别B 、 不可识别C 、不确定D 、 恰好识别18、结构式方程中的系数称为【 】A 、 短期影响乘数B 、 长期影响乘数C 、结构式参数D 、 简化式参数19、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【 】A 、线性生产函数B 、 投入产出生产函数C 、C —D 生产函数D 、 CES 生产函数20、线性支出系统的边际预算份额和扩展线性支出系统的边际消费倾向的j β*j β关系是【 】A 、B 、＝*j j ββ=*j β*jβ∑C 、＝D 、＝j β*jβ∑j β∑**jj ββ二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】A 、 误差程度检验B 、 异方差检验C 、序列相关检验D 、超一致性检验E 、多重共线性检验2、用普通最小二乘法估计模型的参数，要使参数估计量具备t t t u x y ++=10ββ最佳线性无偏估计性质，则要求：【 】A 、B 、 （常数）0)(=t u E 2)(σ=t u VarC 、D 、服从正态分布0),cov(=j i u u t u E 、 x 为非随机变量，且0),cov(=t t u x 3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【】A 、 DW 检验法 B 、 戈德菲尔德——匡特检验 C 、 怀特检验 D 、 戈里瑟检验E 、冯诺曼比检验4、D －W 检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【】A 、模型包含有随机解释变量B 、 样本容量<15C 、含有滞后的被解释变量D 、 高阶线性自回归形式的序列相关E 、 一阶线性形式的序列相关5、 结构式方程的识别情况可能是【】A 、不可识别B 、 部分不可识别C 、 恰好识别D 、过度识别E 、 完全识别三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”。
期末试题4及答案-计量经济学
期末试题4及答案-计量经济学计量经济学题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 总分题分 10 20 24 25 21 100 得分评阅人一、判断题（每小题2分，共10分）1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。
（ ）2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。
（）3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。
（ ）4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。
（）5. 在模型012ttttY B B X B D u =+++中，令虚拟变量D 取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数2B 的估计值也将减半，t值也将减半。
（）二、选择题（每小题2分，共20分）1、单一方程计量经济模型必然包括（）。
A．行为方程B．技术方程C．制度方程D．定义方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（）。
A．原始数据B．时点数据C．时间序列数据D．截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。
A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量6、半对数模型μββ+Y ln=X+0中，参数1β的含义是1（ ）。
A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的弹性7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ）A ．tttu X Y ++=1ββ B ．ittX Y E Y μ+=)/(C ．t t X Y 10ˆˆˆββ+=D ．()tt t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1Λ=）8、设OLS 法得到的样本回归直线为ii i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是 ( )。
期末试题3及答案_计量经济学
计量经济学一、判断题（每小题2分，共20分）1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。
( )2.OLS方法不适用于估计联立方程模型中的结构方程。
（）3.D-W值在0和4之间，数值越小说明正相关的程度越大，数值越大说明负相关的程度越大。
（）4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）5.当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）6. 存在完全多重共线性时，模型参数无法估计。
（）7.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。
（）8.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。
（）必须等于1。
（）9.消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数R值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比10.双对数模型的2较。
（）二、简答题（每小题6分，共24分）R说明了什么？在简单线性回归中它与斜率系数的t检验的关系是什么？1.可决系数22.什么是随机误差项和残差，它们之间的区别是什么？3.什么是总体回归函数和样本回归函数，它们之间的区别是什么？4.假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量促进经济增长提出建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济学的研究方法？三、（20分）为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？四、（16分）假设某人通过一容量为19的样本估计了消费函数，并获得下列结果：(3.1) (18.7)(1)利用值检验假设(取显著水平为5%)。
(2)确定参数估计量的标准差。
(3)构造的95%的置信区间，这个区间包括0吗?五、（20分）试指出在目前建立中国宏观计量经济模型时，下列内生变量应由哪些变量来解释，简单说明理由，并拟定关于每个解释变量的待估参数的正负号。
⑴轻工业增加值⑵衣着类商品价格指数⑶农业生产资料进口额计量经济学一、判断题（每小题2分，共20分）1.×2.×3.√4.×5.√6.√7.√8.×9.√ 10.×二、简答题（每小题6分，共24分） 1.答：可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大，说明在Y 的总变差中由模型作出了解释的部分占得比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系的显著性越强。
计量经济学简答题
第一章1、什么叫计量经济学。
计量经济学是统计学、经济学和数学的结合，是根据理论和观测的事实,运用合理的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析.2、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么?计量经济学是统计学、数学和经济学的结合，经济学理论是分析经济数量关系的理论基础，经济统计是计量经济学据以估计参数、验证理论的基本依据，数理统计学是计量经济学的方法论基础。
3、运用计量经济学研究问题,一般可分为哪四个步骤?①模型设定，确定变量和数学关系式②估计参数,分析变量间具体的估计参数③模型检验,检验所的结论的可靠性④模型应用，作经济分析和经济预测4、设定合理计量经济模型应注意的问题。
要有科学的理论依据; 模型要选择适当的数学形式; 变量要具有可观测性.5、计量经济模型检验主要包括哪几个方面.包括经济意义检验、统计推断检验、计量经济学检验、模型预测检验。
6、简述模型应用的具体内涵？①经济结构分析，用已经估计出参数的模型,对所研究的经济关系作进行定量的考察，以说明经济变量之间的数量比例关系②经济预测，是指利用估计了参数的计量经济模型，由已知的或预先测定的解释变量，去预测被解释变量在所观测的样本数据以外的数值③政策评价，是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟预测，从而对各种政策方案作出评价④检验与发展经济理论，是利用计量经济模型去验证既有经济理论或提出新的理论结论7、经济变量用来描述经济因素数量水平的指标。
内生变量由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果.外生变量由模型系统之外的因素决定的变量,表现为非随机变量,它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。
8、计量经济学应用的数据主要分为哪几类？时间序列数据、横截面数据、面板数据；虚拟变量数据。
第二章9、回归分析与相关分析之间的区别和联系。
相关分析与回归分析既有联系又有区别.首先，两者都是研究变量间的的依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小.其次，两者间又有明显的区别.相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，因此，变量的地位在相关分析中式对称的；回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析,变量的地位是不对称的,有解释变量和被解释变量之分.10、总体回归函数与样本回归函数的联系与区别。
计量经济学简答题及答案
简答：1、时间序列数据和横截面数据有何不同？时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。
截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。
这两类数据都是反映经济规律的经济现象的数量信息，不同点：时间序列数据是含义、口径相同的同一指标按时间先后排列的统计数据列；而横截面数据是一批发生在同一时间截面上不同统计单元的相同统计指标组成的数据列。
2、建立计量经济模型赖以成功的三要素。
P16（课本）成功的要素有三：理论、方法和数据。
理论：即经济理论，所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础；方法：主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分支科学的主要特征；数据：反映研究对象的活动水平、相互间以及外部环境的数据，更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。
三者缺一不可。
3、什么是相关关系、因果关系；相关关系与因果关系的区别与联系。
相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量。
因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。
因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。
具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系。
而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。
4、回归分析与相关分析的区别与关系。
P23-P24（课本）相关分析与回归分析既有联系又有区别。
首先，两者都是研究非确定性变量间的统计依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小。
其次，两者间又有明显的区别。
相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，因此，变量的地位在相关分析中饰对称的，而且都是随机变量；回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析，变量的地位是不对称的，有解释变量与被解释变量之分，而且解释变量也往往被假设为非随机变量。
再次，相关分析只关注变量间的具体依赖关系，因此可以进一步通过解释变量的变化来估计或预测被解释变量的变化，达到深入分析变量间依存关系，掌握其运动规律的目的。
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计量经济学期末考试简答题1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况？17. 18观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。
25．简述DW检验的局限性。
26．序列相关性的后果。
27．简述序列相关性的几种检验方法。
28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？32．请简述什么是虚假序列相关。
33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？40．什么是方差膨胀因子检验法？41．模型中引入虚拟变量的作用是什么？42．虚拟变量引入的原则是什么？43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？45．模型设定误差的类型有那些？46．工具变量选择必须满足的条件是什么？47．设定误差产生的主要原因是什么？48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？51．简述koyck模型的特点。
52．简述联立方程的类型有哪几种53．简述联立方程的变量有哪几种类型54．模型的识别有几种类型？55．简述识别的条件。
1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。
（1分）经济学着重经济现象的定性研究，计量经济学着重于定量方面的研究。
（1分）统计学是关于如何收集、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。
（1分）数理统计学作为一门数学学科，可以应用于经济领域，也可以应用于其他领域；计量经济学则仅限于经济领域。
（1分）计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程，计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。
2、计量经济模型有哪些应用？①结构分析。
（1分）②经济预测。
（1分）③政策评价。
（1分④检验和发展经济理论。
（2分3、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
答：①根据经济理论建立计量经济模型；（1分）②样本数据的收集；（1分）③估计参数；（1分）④模型的检验；（1分）⑤计量经济模型的应用。
（1分）4、对计量经济模型的检验应从几个方面入手？答：①经济意义检验；（2分）②统计准则检验；（1分）③计量经济学准则检验；（1分）④模型预测检验。
（1分）5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？答：四种分类：①时间序列数据；（1分）②横截面数据；（1分）③混合数据；（1分）④虚拟变量数据。
（2分）6.在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？答：随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。
（1分）产生随机误差项的原因有以下几个方面：①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；（1分）②模型关系认定不准确造成的误差；（1分）③变量的测量误差；（1分）④随机因素。
（1分）9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
答：两者的联系：①相关分析是回归分析的前提和基础；回归分析是相关分析的深入和继续。
（1分）②相关分析与回归分析的有关指标之间存在计算上的内在联系。
（1分）两者的区别：①回归分析强调因果关系，相关分析不关心因果关系，所研究的两个变量是对等的。
（1分）②对两个变量x 与y 而言，相关分析中：xy yxr r =；在回归分析中，01ˆˆˆt t y b b x =++和01ˆˆˆt t x a a y =++却是两个完全不同的回归方程。
（1分）③回归分析对资料的要求是被解释变量y 是随机变量，解释变量x 是非随机变量；相关分析对资料的要求是两个变量都随机变量。
（1分）10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 答：①线性，是指参数估计量0ˆb 和1ˆb 分别为观测值t y 和随机误差项t u 的线性函数或线性组合。
（1分）②无偏性，指参数估计量0ˆb 和1ˆb 的均值（期望值）分别等于总体参数0b 和1b 。
（2分）③有效性（最小方差性或最优性），指在所有的线性无偏估计量中，最小二乘估计量0ˆb 和1ˆb 的方差最小。
（2分）11．简述BLUE 的含义。
答：BLUE 即最佳线性无偏估计量，是best linear unbiased estimators 的缩写。
（2分）在古典假定条件下，最小二乘估计量具备线性、无偏性和有效性，是最佳线性无偏估计量，即BLUE ，这一结论就是著名的高斯－马尔可夫定理。
（3分）12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？答：多元线性回归模型的总体显著性F 检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。
（1分）通过了此F 检验，就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。
（3分）因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验，即进行t 检验。
（1分）13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。
解答：（1）随机误差项的期望为零，即()0t E u =。
（2）不同的随机误差项之间相互独立，即cov(,)[(())(()]()0t s t t s s t s u u E u E u u E u E u u =--==（1分）。
（3）随机误差项的方差与t 无关，为一个常数，即2var()t u σ=。
即同方差假设（1分）。
（4）随机误差项与解释变量不相关，即cov(,)0(1,2,...,)jt t x u j k = =。
通常假定jt x 为非随机变量，这个假设自动成立（1分）。
（5）随机误差项t u 为服从正态分布的随机变量，即2(0,)t u N σ:（1分）。
（6）解释变量之间不存在多重共线性，即假定各解释变量之间不存在线性关系，即不存在多重共线性（1分）。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？解答：因为人们发现随着模型中解释变量的增多，多重决定系数2R 的值往往会变大，从而增加了模型的解释功能。
这样就使得人们认为要使模型拟合得好，就必须增加解释变量（2分）。
但是，在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得待估参数的个数增加，从而损失自由度，而实际中如果引入的解释变量并非必要的话可能会产生很多问题，比如，降低预测精确度、引起多重共线性等等。
为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测值的拟合优度（3分）。
15.修正的决定系数2R 及其作用。
解答：222/11()/1tte n k R y y n --=---∑∑，（2分）其作用有：（1）用自由度调整后，可以消除拟合优度评价中解释变量多少对决定系数计算的影响；（2分）（2）对于包含解释变量个数不同的模型，可以用调整后的决定系数直接比较它们的拟合优度的高低，但不能用原来未调整的决定系数来比较（1分）。
17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10解答：①系数呈线性，变量非线性；（1分）②系数呈线性，变量非呈线性；（1分）③系数和变量均为非线性；（1分）④系数和变量均为非线性。
（2 分）18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110解答：①系数呈线性，变量非呈线性；（1分）②系数非线性，变量呈线性；（1分）③系数和变量均为非线性；(2分)④系数和变量均为非线性（1分）。
19. 异方差性是指模型违反了古典假定中的同方差假定，它是计量经济分析中的一个专门问题。
在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机项i u 具有异方差性，即常数≠=2)var(t i u σ （t=1，2，……，n ）。
（3分）例如，利用横截面数据研究消费和收入之间的关系时，对收入较少的家庭在满足基本消费支出之后的剩余收入已经不多，用在购买生活必需品上的比例较大，消费的分散幅度不大。
收入较多的家庭有更多可自由支配的收入，使得这些家庭的消费有更大的选择范围。
由于个性、爱好、储蓄心理、消费习惯和家庭成员构成等那个的差异，使消费的分散幅度增大，或者说低收入家庭消费的分散度和高收入家庭消费得分散度相比较，可以认为牵着小于后者。
这种被解释变量的分散幅度的变化，反映到模型中，可以理解为误差项方差的变化。