信贷风险管理(DOC71页)

《信贷风险管理》

共 100 题

一、单选题

1.事前的信息不对称会引发（）。

A.道德风险

B.逆向选择

C.操作风险

D.合规风险

正确答案:B

2.下列不属于信贷风险基本要素的是（）。

A.风险因素

B.风险事件

C.风险损失

D.风险溢价

正确答案:D

3.巴林银行由于其新加坡分行高级职员里森的交易而损失巨大，最终被其他银行收购，是典型的（）的例子。

A.信用风险

B.流动性风险

C.法律风险

D.操作风险

正确答案:D

4.信贷风险管理策略包括（）。

A.回避、转嫁、分散、自留和补偿

B.回避、转嫁、分散、保险

C.回避、转嫁、对冲、自留和补偿

D.对冲、转嫁、分散、保

险正确答案:A

5.下列不属于客户信用评级内容的是（）。

A.对客户的财务评价

B.客户财务报告质量

C.对保证人及抵（质）押品的评估

D.客户的非财务因

素正确答案:C

6.授信业务分为表内与表外业务，下列属于表内业务的是（）。

A.票据承兑

B.融资租赁

C.保函

D.信用证正

确答案:B

7.在计算融资加权风险值的公式中，不包括（）。

A.期限风险系数

B.担保风险系数

C.信用转换系数

D.品种风险系

数正确答案:C

8.下列不属于风险缓释工具的是（）。

A.贷款担保

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲

正确答案:C

9.用以衡量和防御商业银行实际承担的损失超出预计损失的那部分损失的资本是（）。

A.监管资本

B.经济资本

C.账面资本

D.会计资本

正确答案:B

10.模拟多个风险因素（如股权价格、汇率和利率）同时发生变动对组合价值的影响的是（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.历史模拟法

D.主成分分

析正确答案:B

11.下列属于附属资本的是（）。

A.普通股

B.永久非累积优先股

C.公开储备

D.次级长期债

务正确答案:D

12.在新资本协议（巴塞尔协议Ⅱ）中，关于市场风险的可供选择的度量方法是（）。

A.标准法和内部模型法

B.标准法和高级计量法

C.标准法和基本指标法

D.基本指标法和高级计量

法正确答案:A

13.关于内部评级法，下列说法错误的是（）。

A.有资格采用内部评级法的银行可根据自己对风险要素的估计值计算信用风险加权资产

B.内部评级法包括初级法和高级法

C.初级法中，银行自己估计两个风险要素

D.高级法中，银行自己估计四个风险要

素正确答案:C

14.在考虑留存超额资本、不考虑逆周期超额资本的情形下，BaselIII 对总资本充足率的最低要求是（）。

A.0.085

B.0.08

C.0.105

D.0.045

正确答案:C

15.在银监会的腕骨监管指标体系中，反映流动性的指标不包括（）。

A.流动性覆盖率

B.净稳定资金比率

C.杠杆率

D.存贷比

正确答案:C

16.（）是指国家及其附属机构作为债务人或债权人，依据信用原则向社会公众和国外政府举债或向债务国放债的一种形式。

A.商业信用

B.银行信用

C.国家信用

D.消费信用

正确答案:C

17.某债券面值为 100 元，到期日为 10 年，票面利率为 8%，每半年付息一次。某投资者在第一年末以 95 元市价买进该债券，则即期收益率为（）。

A.8%

B.0.0842

C.0.04

D.0.0421

正确答案:B

18.下列行为中可能说明 A 公司与 B 公司不存在关联方关系的是（）。董事长之子在 B 公司担任财务主管。

A.A 公司从 B 公司分期付款购进大型固定资产，该固定资产是 B 公司应 A 公司的要求而特别制造的，甲银行信贷人员发现，市场上无类似商品，也无类似商品的价格信息。

B.A 公司向B 公司出售存货，约定3 个月后重新以固定价格购回，甲银行信贷人员发现，A 公司目前账上流动资金充裕，不存在融资需求。

C.A 公司和 B 公司去年年末进行了两笔以货易货交易，甲银行信贷人员发现，B 公司在今年上半年顺利获得了乙银行的一笔中长期贷款。

D.A 公司董事长之子在 B 公司担任财务主管。

正确答案:A

19.两笔贷款构成的贷款组合，相关系数取下列哪个数值时贷款组合的风险最小（）。

A.0.5

B.0

C.-0.5

D.-0.3

正确答案:C

20.证券信用评级中不包括对（）的信用评级。

A.长期债券。

B.短期融资券。

C.普通股。

D.优先股。

正确答案:C

21.按照标普的信用评级，那些被评为（）级或更低的债券，被称为垃圾债券。

A.BBB

B.BB

C.B

C

正确答案:B

22.在对初始评级基数进行调整时，考虑到“财务报告的质量”这个评级指标，最合适的调整是（）。

A.不调整或向上调整

B.不调整或向下调整

C.不调整、向上或向下调整