商业银行信贷风险预警系统的设计
商业银行信贷风险的模糊神经网络预警模型的构建方法
![商业银行信贷风险的模糊神经网络预警模型的构建方法](https://img.taocdn.com/s3/m/345e4d0803d8ce2f006623e4.png)
我 们 的 目标 是 运 用 上述 的指 标 求 出 信 贷风 险 的综 合 指 数 .然
小 、 属性 及 变 动趋 势 .伎 银 行可 以及 时 采取 行 动 ,降 低 不 良贷 款 发 生 的风 险 减 少银 行 的损 失 。 下面 来构 建银 行 信 贷 风 险 预 警 模 型 。
一
声 的样 本 的 训练 之 后 网 络可 以抽 取 样本 所 隐含 的 特征 关 系 并
定资 产 周 转率 。
5 贷 款担 保 分析 它 是 当 借款 人 不 按 照 贷款 合 同履 行 义 务 时 .第 二 种 贷 款 偿 还
来 源 。 它有 助 于提 高贷 款 偿 还可 能 性 .降 低 银行 信 贷 的 风 险 。 在
贷 款 风险 定 量 分 析 中 ,我 们 可 以根 据 不 同的 贷款 担 保 方 式 ,量 化 为对 应 的 贷 款 方式 风 险 系数 。 第二 层 为模 糊 化层 。对所 有 输入 指 标 .划 分 为 5个 模糊 子 集 . 设 M 是第 个指 标 的第 j 个模 糊 子集 .其 中 i . . , .J ( 一 2 … n =1 正
神 经 网络 技 术 近 年 来在 模 式 识 别 与 分 类 , 识别 滤 波 ,自动 控 制 、预 测 等 方 面 以展 示 了其 非凡 的优 越 性 ,特 别是 能 处 理任 意 类 型 的数 据 .它 克 服 了传 统 分析 过 程 的复 杂 性及 选 择 适 当模 型 函数 形式 的 困难 这给 缄 默 带 来 了极 大 的 方便 。经 过 一 定 数 量的 带 哚
所 谓 贷款 风 险 主 要 表 现在 违 约 风 险 .即 由于 贷 款 人 不 愿 或 无
能 力 正 常偿 还 贷款 本 息 从 而导 致 银 行 遭 受损 失 的一 种 可能 性 , 这
农村商业银行信贷风险预警及报告制度
![农村商业银行信贷风险预警及报告制度](https://img.taocdn.com/s3/m/138a2e46e97101f69e3143323968011ca200f740.png)
农村商业银行信贷风险预警及报告制度信贷风险预警是指在信贷业务中,通过建立一套科学的风险评估和预警机制,及时发现和识别潜在的信贷风险,以便采取相应的措施进行风险防控和管理。
农村商业银行应制定适合农村特点的信贷风险预警制度,并合理设置风险预警指标和阈值,确保能够全面审查和监控信贷业务中的各类风险。
首先,农村商业银行应设立专门的风险管理部门或委托专业机构进行信贷风险评估。
该部门或机构应具备专业的风险评估能力和丰富的农村金融业务经验,负责制定风险评估模型和方法,并定期进行风险评估和预警分析。
通过建立多元化的评估模型,可以更加准确地评估借款人的还款能力和信用风险,并控制不同类型借款产品的风险。
其次,农村商业银行应建立完善的内部风险控制和监管机制。
通过建立风险管理的内控系统,规范内部风险控制流程,包括风险管理策略、风险控制原则、风险评估和预警指标等。
内部风险控制机制还包括设置风险许可控制指标、风险分类管理、风险限额管理、风险报告等措施,以确保信贷风险的控制和监测。
此外,农村商业银行还应加强对信贷风险提前预警的能力。
应充分利用信息技术手段,建立健全的风险预警系统,及时对信贷风险进行警示和预测。
通过对大量历史数据进行分析和挖掘,可以发现潜在的风险线索,并对风险进行及时预警和监控。
同时,加强外部数据源的获取和利用,与相关信息共享机构建立良好的合作关系,促进风险信息的共享和更新。
最后,农村商业银行信贷风险预警机制的运行应建立有效的报告制度。
风险预警报告应包括对信贷资产的风险评估结果、风险分析与预测、风险控制措施和风险应对建议等内容。
同时,风险预警报告要求及时、准确、全面地呈送给决策层,以便决策层能够及时做出相应的决策和调整。
总之,农村商业银行应加强信贷风险预警的制度建设和实施,为农村地区的金融服务提供有力的保障。
在制度建设上,应强调风险评估和预警的科学性和准确性,完善内部风险控制机制,加强风险预警能力,确保预警信息的及时传递和决策层的有效决策。
对商业银行的信贷风险控制的探讨
![对商业银行的信贷风险控制的探讨](https://img.taocdn.com/s3/m/ffa154c6da38376baf1faec9.png)
款, 银行 不但 不 能获 得 利润 , 而 会导致 资 别 关注潜 在 的信 贷 风险 ,从行 业 风险 、市场 反 产 的损 失 。 风 险、财 务风 险 等综 合考 虑 ,确保 所选择 的 2、 信 贷 风 险 是 各 种 经 济 风 险 的 集 中 客户是 优 良诚 实 的 客户 。 商业 银行 定要 遵 反 映 守 调 查 、审 查 、核 批三 个程 序 ,对 发放 贷款 在 现 代 经 济 中 ,商业 银 行 作 为 金 融 中 条件 严格 把 关确保 建立 一 个 完整 、快捷 、 开 介, 已经广 泛地 参 与 到整 个经 济 活动 的各 个 放 性 的信息 系统 , 笔 贷款 的 发放都 要分 清 每 方面 中 ,通过 信 贷这 条纽 带 ,与经济 社会 的 审 批 人 、审 查 人 、凋 查 人 、管理 人 的职 责 , 各个 部 门保持 着 紧密 的联 系 。当各行 各业 欣 杜 绝 内幕 交 易 ,损 害 银行 利 益 的行 为 。 欣 向荣 ,业务 蒸 蒸 日 ,商业 银行 就 能获 得 ( ) 上 二 加强商业银行信贷风险的规避 】、加 强对 借 款 方 的 信 用审 查 稳定 持续 的利 润 。但 当经 济下 行 ,百 业调 零 时 , 业无 力 偿还 银行 贷款 ,商业 银行 的 资 企 对 借款 人的 考 核 要 从 还款 意 愿 、还 款 产 安 全 问题 就 非常 严 峻 。但 问题 反 过 来看 , 能 力两 疗面 考 查 。 过 多方面 的途径 了解 借 通 加强 银行 的信 贷 风 险管理 , 降低 了银行 信 用 东 风险, 也就 从某 种程 度 上 降低 了整 个经 济 风 的。 认真审查财务报表以便_解借款企业在 r 险 ,维持 经济 各 部 门 的正 常运 行 。 当 前 以及 未来 一段 经济 周期 内的还 款 能力 。 建立 企业 评 级 系统 , 信 贷更加 标准 化 、计 使 二 、我 国商业银 行信 贷风险管理存在 量化 、自动化 , 步 成为 贷款 审批 的 丰要 依 逐 的 问 题 据 之一 。 由 于贷 款 的 特 性 与 影 响信 贷 风 险 的 外 2 遵 循 “ 个 债 务人 原 则 ” 一 部 因 素是 商业 银 行 的不 可控 因素 , 近年 来 , 随 着 国 际投 资 的 不断 深 化 ,现 代企 业 我 国各 国有商 业银行 都加 强 了信 贷 风险 的管 的控 股结 构 越来 越 复杂 。一 个新 的借 款 人 理 力度 。由于 多 年 的商业 银行 改革 ,中国银 其 后面 的最 终股东 可能 是现有 的客 户其至 是 行业 已经逐渐 采 用 围 际标 准 来控 制 风 险 , 在 过 去 的一 个有 不 良信 用的 客户 。 以注 意联 所 计 量 方 法 和公 司治 理 上 都 进 行 了 很多 的 改 企 业的风 险 ,在 风险控 制 时遵 循 “ 个 债务 一 革 。但是 , 套 的改革 还 没有 系统 性地 形 成 人原 则” 即将 关联 企 业客 户整 体 作 为 ‘ 配 , 个 完 成的体 系 。 具体 的 在经 营管 理上 的 缺 陷有 f务 人进 行管 。对 关联 客户 一般 定义 为 : 责 以 下几个 方 面 : 从 风 险控 制 的角 度 可 以被视 为 一 个整 体 的、 ( ) 一套 完善 的信 贷风 险管理 制 度系统 互相 关联 的 一批 债 务人 ( 个或 更多 法 人单 一 缺乏 两 1.信 贷 客 户评 价 制度 不健 全 位 ) 一种 情 况是 :集 团 内的一 个 或 几个 公 。 第一 ,客 户评 价方法 不科学 ;第 二 ,掌 司对 集 团内的其 他一 个或 几个公 司拥有 超过 握 的客 户评 价资料 全面 完善 ;第 三 ,未形成 半 的股 份 , 者拥 有对 投票 数量 的控 制地 或 客户评 价跟踪 监 测体系 。客 户评价 制度 不健 位,其决策影响集团 中其他公司;另 一种情 全 ,导致 对客 户不 能进行 有效 准确 的定量 分 况是 : 如果 集 冈 的 一 个或 几个其 他 成 员遭遇 析 ,错误 地选择 了不 合格 的企 业作 为银行 的 财务困难 , 集团的其他成员可能发现难以完 优质 贷款 对象 , 致使银 行信贷 资产 质量恶 化 。 成 支付 义务 。做 好 母子 公 司信 用评 级 2 信贷 风 险 内部 控 制 制 度 不 健 全 . 3、做 好 母 子公 司 信 用评 级 内部控制制度不健 全表现在信贷业务 多数情 况下 ,对子公司的信用评级不 流程缺失或者不能有效正常运行 , 致使在贷 能 超过 集 团公 司的 信用 等级 , 向子公 司提 供 款操作地各个环节出现随意性 , 各部门的操 信贷时应一般要求母 公司提供担保或安慰 作不衔接 , 一些重点关注点 无人关注 , 使原 函 。 实力 较弱 的 子公 司或 与母 公 司 关联 度 小 本各 部 门相 互 监督 制衡 的作用 无 法 发挥 。 强 的子 公 司 ,其信 用 评级 应 低 于母 公 司的 。 ( 没有建立有效的信贷风险预警机制 二) 在 评 审 的 过程 中 , 既要 注 意 当前 的 财务 状 贷款批准并发放给客户后,银行对于 况,也不能忽略未来前景的判断。如在西德 信贷 风 险的控 制 力将 减弱 , 就迫 切需 要建 意志 州银 行 的信 用评 级体 系 中 , 史数 据只 这 历 立一套行之有效的信贷风险预警机制 , 通过 占 40,而前 景 分析 占 6%,充分 体现 其对 00 / 0
中国商业银行系统性风险预警指标体系设计及监测分析
![中国商业银行系统性风险预警指标体系设计及监测分析](https://img.taocdn.com/s3/m/3d543627e2bd960590c677c7.png)
20 0 8年 7月
Jl u y,2 0 08
Vo . 4 No 4 13 .
中 国商 业 银 行 系统 性 风 险 预警 指 标 体 系 设 计 及 监 测 分 析
沈 悦 , 亓 莉
( 安 交 通 大 学 经 济 与金 融 学 院 , 西 西 安 7 0 6 ) 西 陕 10 1
随着我国加入 WT O过渡期结束, 国内金融业进一步 高, 而且其他各项变量在 自由化后预测危机的准确值都有 对外开放, 系统性金融风险发生的可能性显著提高 , 因此建 所提高 。
立有效的金融风险预警系统 , 提高金融业抗风险能力显得
更加紧迫。而要建立风险预警系统首先是要设计科学 、 规
二 、 行 系统性风 险预 警指标 的设 置原则 银
我们在选取预警指标时遵循以下原则 :1有效性。选 ()
融 自由化变量预测货币危机和银行危机的预警值都 比较 取与危机具有内在联系的指标, 这样才能从理论上解释发
收 稿 日期 :0 70—0 2 0—51 作 者 简 介 : 悦 ( 9 1)女 , 西 西 安 人 , 安 交 通 大 学 经 济 与 金 融 学 院 , 授 , 士 生 导 师 , 要 研 究 金 融 学 。 沈 16 - , 陕 西 教 博 主 基金项 目: 国家 社 会 科 学 基 金 “ 国金 融 自 由化 进 程 中 的金 融 安 全 预 警 研 究 ” O X L 0 ) 项 目负 责 人 : 悦 ; 中 (条件恶化、 国内信贷快速增长 行危机的发生主要是由于其具有以下脆弱性:1短借长贷 ()
以及真实利率上升联系在一起 ; e ru— u t D t g 和部分准备金制度降低了其内在的流动性;2在资产负债 D mi c n 和 e ai g K r — () a e c _ 的研究成果表明, G P增长率、 h2 低 D 过高的真实利率 表中, 主要是金融资产而不是实物资产, 主要是金融负债而 和高通货膨胀率都增加了金融危机发生的可能性。
新型商业银行信贷管理系统设计分析
![新型商业银行信贷管理系统设计分析](https://img.taocdn.com/s3/m/47274ce60975f46527d3e1b8.png)
信 贷管 理 系 统是 建立 在 银 行会 计 核 算 处 理 系 统 和 柜 员 交 易 系 统 之 上 的 后 台业 务 处 理 和 管 理 的 系 统
、
,
信贷管理 系统 的
、
使用 对象包括信贷业 务 的经 办部 门 审查 部 门 管理 部 门和 各
级 主管部 门
.
。
2 主 要 业 务功 能模块
、
审查 贷后 检查
、 、
、
,
。
、
。
策提供辅助 支持 信 贷 风 险 管 理 :主 要 对 企 业 的 信 用 状 况 进 行 评 估 对 信 贷 检查 过 程 中出现 的 问题 进 行 预 警 信 贷 资 产 管 理 : 主 要 对 银 行 信 贷 不 良资 产 的 处 置 过 程 进 行管理 信 贷 报 表 管 理 :对 银 行 的 常 用 报 表 自定 义 报 表 上 报 人 并 可 根 据 系 统 提 示 的 条 件 完 成 自定 民 银 行 的报 表 提 供 接 口 义 的查 询 系 统 维 护 :对 系 统 参 数 权 限 设 置 流 程 控 制 分 析 指 标 和 相 关 参 数 企 业 类 报 表结 构 等信 息进 行 维 护 ’ ◆ 四 系统 主 要模块 及 业 务描述 1 信 贷 业 务 管理 ( 1 )信贷人 员 日常工 作 管理 系 统 运 用 工 作 流 技 术 监 控 每 笔 信 贷业 务 的 全 过 程 在 业 务 进 行 的 不 同 阶段 根 据 业 务 流 程 所 定 义 的 角 色 和 权 限 提 示 对 应 的信 贷 人 员 所 必 须 进 行 的 工 作 下 图 例 示 作 为 客 户 经 理 角 色 在 贷 款 申请 和 调 查 阶 段 所 要 开 展 的工 作 : (2 ) 台帐 管 理 主 要 台 帐 管 理 的 内容 如 下 : ① 贷 款 台账 用 于 登 记 客 户 的贷款 信息 存 款信息及 相 关 的展 期 等信 息 系 统 会 根 据 登 记 的 信 息 对 客 户 要 办 理 的业 务 进 行 权 限 限 制 对 于 超 权 限 的业 务 系 统予 以 提示 ②账 务 信息 要 素 登 记 客 户 贷 款 业 务 的计 息 种 类 罚 息 金 额 表 内 欠 息 金 额 表 外 欠 息 金 额 复 利 金 额 本 金 转 逾 期 日期 呆 滞 呆 账 重 组 后 贷款 户 名 等信 息 ③保证 人 信息 登 记 保证 人 的保 证 合 同号 保 证 方 式 保 证 期 限 保 证 金 额 核 保情 况 保 证 资格 保证 能 力 董 事 会 对 外 担 保 决 议 股 东会授权 范 围等信息 ④ 固定 资产 贷款登 记 表 登 记 所 有 流 动 资 金 贷 款 台 账 要 素 项 目 总 投 资 项 目建 议 书 可 行 性 研 究 报 告 建 设 项 目规 划 证 项 目 评 估 报 告 ( 有 / 无 备注 )等信息 ⑤担保登 记 台帐 贷 款 申 请 登 记 担 保 材 料 录 入 是 指 在 贷 款 申请 登 记 后 根 据 各 个 贷款 的担保 方 式 确定 及 录入 该 贷款 的担保 信息 或 称 为 代跨抵 押 质 押保证 信用 信息 管理 担保 方 式划 分 为 : 保证 贷 款 抵 押贷款 质 押贷 款 信用 贷款 ⑥抵 押 物登 记 登 记 抵 押 物 的所 有 人 共 有 人 与所 有 人 关 系 所 有 人 占 比 抵 押权 人 他 项 权证 号 保 管部 门 保 管人 等信息 ⑦质押物登 记 登 记 质 押 物 的所 有 人 共 有 人 与所 有 人 关 系 所 有 人 占 比 质 物移交 时 间 质 押权 人 等信息 3 贷款五 级分类 按 照 货 款 风 险 度 可 以 把 贷 款 分 为 :正 常 关 注 次 级 可 疑 损 失 贷 款 风 险 管 理 的核 心 是 通 过 分 析 方 法 判 断 贷 款 归 还
银行信贷客户信用评价系统的设计与实现
![银行信贷客户信用评价系统的设计与实现](https://img.taocdn.com/s3/m/a2bc8e39195f312b3069a595.png)
2.4.3信用评估处理需求分析
2.4.4评估结果管理需求分析
2.4.5报表统计用例需求分析
2.4.6系统管理需求分析
2.5数据建模
2.6本章小结
3银行信贷客户信用评价系统总体设计
3.1系统设计思想
3.2系统整体设计
3.2.1软件架构设计
3.2.2拓扑架构设计
3.2.3功能架构设计
(3)调查与分析阶段。该阶段主要是走访与调研,收集银行信贷客户信用评价过程中的实际情况,形成相应的调研报告,并且向有关部门进行汇报。
(4)对设计的银行信贷客户信用评价管理软件进行开发,按照软件工程的开发流程进行设计与实现,并编写相应的代码对软件进行测试与应用。
2.拟采取的研究方法、技术路线及研究难点
中期检查报告
毕业论文
起
止
时
间
2016年2月——2016年3月
2016年4月
2016年4月——5月
2016年5月
2015年5月-6月
2016年6-7月
六、主要参考文献
(参考文献格式:论文:作者题目刊名年份卷(期)页码
专著:作者书名出版者年份)
[1]毛贵锋.商业银行信用卡销售信息管理系统[D].电子科技大学, 2013.
研究设计方案:使用面向对象的软件开发方法OMT(Object Modelling Technique)。这是一种自底向上和自顶向下相结合的方法,而且它以对象建模为基础,从而不仅考虑了输入、输出数据结构,实际上也包含了所有对象的数据结构。不仅如此,OO(面向对象)技术在需求分析、可维护性和可靠性这三个软件开发的关键环节和质量指标上有了实质性的突破,彻底地解决了和发展动态
(包括国内外相关研究现状和实践发展状况分析)
我国商业银行信贷风险控制研究
![我国商业银行信贷风险控制研究](https://img.taocdn.com/s3/m/e5b23a55640e52ea551810a6f524ccbff021ca6f.png)
我国商业银行信贷风险控制研究一、本文概述随着全球金融市场的日益发展和我国经济体制的持续改革,商业银行在我国经济生活中扮演着越来越重要的角色。
信贷业务作为商业银行的主要盈利来源之一,其风险控制的重要性不言而喻。
然而,近年来我国商业银行在信贷业务中面临的风险逐渐增大,如信用风险、市场风险、操作风险等,这些风险不仅可能给银行带来巨大的经济损失,还可能影响整个金融体系的稳定。
因此,对我国商业银行信贷风险控制的研究具有重要的理论价值和实践意义。
本文旨在深入研究我国商业银行信贷风险控制的相关问题,通过梳理和分析国内外相关文献,结合我国商业银行的实际情况,探讨信贷风险控制的理论框架和实践策略。
具体而言,本文将从信贷风险的识别、评估、监控和处置等方面展开研究,分析当前我国商业银行在信贷风险控制方面存在的问题和不足,提出相应的改进建议和措施。
本文的研究将有助于提升我国商业银行信贷风险控制的水平,保障银行资产质量和经营稳定,进而促进我国金融市场的健康发展。
二、我国商业银行信贷风险现状分析近年来,随着我国金融市场的快速发展和银行信贷业务的不断扩张,商业银行信贷风险也呈现出一些新的特点和趋势。
当前,我国商业银行信贷风险主要表现在以下几个方面:信贷规模快速扩张带来的风险。
随着我国经济的持续发展和金融市场的逐步开放,商业银行信贷规模不断扩大,信贷投放速度加快。
然而,在信贷规模快速扩张的同时,部分银行在风险管理上存在一定的问题,如风险评估不足、信贷审批不严格等,导致信贷风险不断累积。
不良贷款率上升。
受国内外经济形势影响,部分企业和个人还款能力下降,导致商业银行不良贷款率上升。
尽管政府采取了一系列措施加强金融监管,但不良贷款问题仍然存在,对银行信贷资产质量和盈利能力造成一定压力。
信贷结构不合理。
部分商业银行在信贷投放上存在一定的盲目性和跟风现象,导致信贷结构不合理。
例如,过度依赖房地产、地方政府融资平台等高风险行业,忽视了对实体经济、中小企业等领域的支持。
建立商业银行信贷风险预警系统的优势和体系探讨
![建立商业银行信贷风险预警系统的优势和体系探讨](https://img.taocdn.com/s3/m/3bbc8726ed630b1c59eeb566.png)
预 警模 型可 应 用于贷 中审查 ,对贷 款决 策提供
参 考依 据和 技术 支持 。 过 内部风险评 级 , 客 户信 通 对
发 出风 险 预 警 信 号 ,客 户 风 险 限 额 和 授 信 建 议 值 也 将相 应调整 。 种 变化直 接 影响贷款 审 批 、 后管理 这 贷 及 其 他 信 贷 管 理 环 节 ,从 而 发 挥 早 期 防 范 信 贷 风 险 的作 用 。 5形 成 贷 款 风 险 分 类 的 自 动 化 批 处 理 模 式 五 级 分 类 是 我 国 银 行 业 进 行 信 贷 风 险 管 理 的基 本 手 段 。 目前 , 行 全 部 贷 款 每 季 度 清 分 一 次 , 本 我 基 上是 手 工操作 , 作 量 大 、 率 低 、 理 时滞长 、 观 工 效 管 主 随 意 性 大 , 此 , 须 尽 快 开 发 系 统 软 件 , 现 贷 款 为 必 实
2 高 贷 款 审 批 质 量 提
对 风 险较 高 或 风险 上 升 较 快 的客 户应 按 期 回 收本 金 , 不 予 转 贷 , 在 转 贷 台 同 中 , 整 贷 款 期 限 和 并 或 调 担保 条款 ; 对 低风 险企 业则 继续给 予资 金支持 。 而 4对 客 户 风 险 评 级 发 挥 主 导 作 用 客 户 风 险 的 内部 评 级 是 银 行 从 事 信 贷 风 险 管 理 的基本 手段和 有效方 式 。 前 , 行对 重点客 户的信 目 我 用评 价 只 能 — 年 做 ~ 次 ,而 大 多 数 企 业 几 年 才 做 一 次 , 至从 未做过 风 险评 价。 险 评级预 警系统 能够 甚 风 实 现 对 客 户 信 用 风 险 的 连 续 监 测 和 动 态 评 级 ,每 季 度更 新一 次评 级结 果 。 风 险显 著上升 的企 业 , 统 对 系
银行信贷风险预警及应急处置管理办法模版
![银行信贷风险预警及应急处置管理办法模版](https://img.taocdn.com/s3/m/1384ed27a7c30c22590102020740be1e650eccee.png)
信贷风险预警及应急处置管理办法第一章总则第一条为了建立***农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)有效的信贷风险防范预警机制,有效防范和化解信贷风险,特拟定本管理办法。
第二条信贷风险管理是依据有关事前设置的风险监控指标和风险预警信号,判断单个借款人或单笔贷款的风险程度和风险性质,并在此基础上,通过对贷款资产风险分类,综合评估贷款资产质量状况,监测全行或地区或行业的贷款风险程度,及时提出切实可行的风险监控措施,保障我行信贷资产安全,最大限度地减少损失。
第三条本办法所称的信贷风险是指信贷业务中因信用风险或其他内外部不确定因素,致使我行信贷资产蒙受经济损失的可能性。
第四条处置我行信贷风险,应遵循“实时监控、预警报告、及时处理、稳妥果断”的原则,各单位应依照自身的权限和职责各司其职,互相协助配合化解风险。
第五条本办法适用于我行除消费贷款、银承贴现和贷记卡之外的授信业务,消费贷款、银承贴现和贷记卡业务依照相应管理制度的要求执行。
第二章组织设置及职责第六条组织设置为及时、稳妥处理我行信贷风险,总行及各一级支行设立信贷风险处理组织机构。
(-)总行信贷风险处理领导小组总行信贷风险处理领导小组(下称:总行领导小组)是我行信贷风险处理的指挥决策机构,由总行信贷主管行长担任组长,成员包括总行风险管理部门、公司银行部门、合规与风险管理部门负责人。
(二)总行信贷风险处理领导小组下设办公室总行信贷风险处理领导小组办公室(下称:总行领导小组办公室)负责统筹贯彻总行领导小组的信贷风险处理方案,由总行风险管理部门负责人担任办公室主任,总行风险管理部门分管风险管理的副总经理担任副主任,成员包括总行风险管理部门、总行公司银行部门、总行合规与风险管理部门的风险管理人员。
(三)一级支行信贷风险处理小组一级支行信贷风险处理小组(下称:支行处理小组)是一级支行信贷风险处理的指挥决策及执行机构。
由信贷主管行长担任组长,信贷管理部门经理任副组长,组员包括常设组员和临设组员两部分。
商业银行风险预警机制体系
![商业银行风险预警机制体系](https://img.taocdn.com/s3/m/e4511e715b8102d276a20029bd64783e09127d2b.png)
05 结论与建议
汇总与总结
风险识别重要性
商业银行风险预警机制的首要任务是准确快速地 识别风险。
机制建立必要性
一个健全的风险预警机制有助于银行及时应对风 险,避免或减少损失。
预警系统有效性
高效的风险预警系统不仅依赖于先进的技术,还 需要与其他业务部门紧密合作。
03 风险预警机制的实施与运 行
数据收集与处理
数据来源
商业银行风险预警机制首先需从 内部系统、外部市场、监管机构 等多元渠道获取全面、准确的数
据。
数据处理
通过高效、稳定的数据处理技术, 对收集的各类数据进行清洗、整合 及标准化,以确保数据质量和可用 性。
数据分析
利用适当的分析方法和模型,对数 据进行深入挖掘,以发现潜在的风 险因素和趋势。
关注市场动态、汇率、利率等因素,预测 市场风险,为银行提供投资建议和风险管 理策略。
操作风险预警
流动性风险预警
通过监控银行内部操作流程、员工行为等 ,发现潜在操作风险,确保银行业务稳健 运行。
监测银行存款、贷款等资金流动情况,确 保银行保持足够的流动性,防范流动性危 机。
当前面临的挑战与解决方案
数据质量挑战
操作风险
由于内部流程、人为错误或外 部事件导致的风险。
流动性风险
银行无法及时满足负债或资产 负债表外业务的到期结算需求
的风险。
风险预警机制的重要性
01
02
03
提前识别风险
通过预警机制,银行能够 在风险事件发生前,及时 发现潜在风险,避免或减 少损失。பைடு நூலகம்
强化风险管理
论商业银行中小企业信贷风险预警体系构建
![论商业银行中小企业信贷风险预警体系构建](https://img.taocdn.com/s3/m/b7fd0bf6700abb68a882fb0f.png)
然而, 信心扩张也会带来投资风险的扩大 , 中 小企业 的特征 决定 商 业银 行 在 扩大对 其 融资 规模 的同时 , 必须对潜在 的信贷风险进行科 学的监控 和预测 。但 目前 , 国商 业 银 行 并 没有 专 门针 对 我
仅要关注企业的财务指标 , 要关 注一些定性指 更
标 对 企业 的影 响 。
一
商业银行和担保机构信贷风险的控制提供一个有
效 的方 法 。
企 业 所处 行 业 的发 展 前 景 ( : 。 中小 企 业 X)
具有经营灵活 、 产品替代性高等特点 , 行业所处的
收 稿 日期 :0 8 5 3 20 - - 0 0
作者 简介 : 沈
蕾 ( 9 3一) 女 , 汉理 工大学经济学 院金 融系讲师 , 17 , 武 在读 博士 。
业 的成长 能力 、 营状 况 、 利 能力 等方 面仍有很 经 盈
重大影响 , 决定着中小企业的发展空间。 企业所 处 地 区 经 济 环 境 ( 。 我 国 各 地 区 X)
发展 水平 、 资环境 有很 大 差别 , 中小企 业 的支 融 对 持力 度 和依 赖 程 度也 各 有 不 同 , 不仅 会 在 一 定 这
程度 上影 响企业 获 取流 动性 资金 的便利 程度 和可
能性 , 还会直接影响 中小企业 的生存 和发展。例
如 , 对 于 中西 部地 区 , 相 东部 沿海地 区金融 市 场发 达, 可为 中小企 业 提供 良好 的融资 环境 , 业 面临 企
流动 性风 险 的 可 能性 较 小 。因此 , 中小 企业 所 处
论商业 银行 中小企 业信 贷风 险预 警体 系构 建
沈 蕾
( 汉理工大学 经济学 院 , 武 湖北 武 汉 40 7 ) 3 0 0
信贷管理系统设计方案简介
![信贷管理系统设计方案简介](https://img.taocdn.com/s3/m/11cd5468376baf1ffc4fad57.png)
概述随着我国市场经济的发展和加入世贸组织的临近,各商业银行间的同业竞争会更加激烈,管理现代化、决策科学化必将成为参与竞争、寻求发展的重要手段,而先进的计算机技术和网络通讯技术已成为科学化管理和参与竞争的必备工具和先决条件。
很多信贷系统的各种业务数据是以营业机构为中心建立的,建立以客户为中心的管理模式是一个发展趋势,信贷管理系统也需要以客户为线索进行管理。
设计目标信贷管理电子化是商业银行信贷管理的基础性工作,开发和建设信贷管理系统的目的是规行为、加强监管、防风险、提高管理水平。
通过对信贷管理系统的推广应用,达到如下具体目标:信贷管理网络化运用计算机现代信息技术,采取集中式的信贷数据管理中心,建立各级行信息共享,上下数据传递畅通及时的信贷管理信息网络。
决策管理规化运用计算机对决策行为进行辅助约束、控制和规,提高决策的科学性,降低贷前风险。
贯彻信贷决策审贷分离制度,防止自批自贷行为;实行调查、审查、审批决策的顺序操作,防止逆流程决策行为;运用统一授信额度和授权额度控制审批人批准权限,防止超权限、超授信决策的行为。
资产监管即时化实现信贷业务信息实时上网。
各级行可以随时通过网络对信贷资产监督管理。
实现贷款五级分类实时操作和统计。
建立信贷风险预警模型,对信贷风险自动识别并预报。
报表生成自动化运用先进工具,实现报表生成自动化,最大限度地减少复杂繁重的手工劳动量,提高工作效率。
服务围涵盖当前各项信贷业务系统涵盖当前商业银行的各项信贷业务,以客户为中心,实现自营、委托、特定业务一体化、本币、外币业务一体化、表、表外业务一体化、常规、专项业务一体化。
信贷对象包括法人客户、个人客户的信贷业务。
业务品种通过统一授信,包括贷款业务、承兑业务、信用证业务、保函业务、信用卡透支业务等。
对信贷业务实行全过程管理从信贷业务受理、调查、审查、审批、合同签订、信用授予、贷款分类、监管到信用收回消亡为止,全过程计算机辅助管理。
面向全体银行管理人员信贷管理系统的服务对象,面向经营层、管理层全体管理人员,包括各级行的行长、相关部门和管理人员。
中国工商银行广东省分行信贷风险监控平台的设计与实现
![中国工商银行广东省分行信贷风险监控平台的设计与实现](https://img.taocdn.com/s3/m/50cc2e0eeff9aef8951e0606.png)
提炼 , 对企 业 的 资金 运行 情 况 分析 , 关 联 关 系 、 营 对 经 状 况 和贷 款 第 一还 款 来源 进 行 深 度 “ 体 透 视 ” 有 效 整 , 弥 补了现有 贷后 管理 手段 的不足 。 系 统 的功 能 包 括 企 业 资 料 查 询 、 算 频 繁 往 来 的 结 企 业 查 询 、 算 金额 集 中 的企 业 查 询 、 算 预 警 、 联 结 结 关
( ) 二 法人客户贷后分析与评价子系统 功能模块如图4 所示。 ( ) 三 法人信贷作业监督子系统 功能模块如图5 所示。 ( 个人贷款贷后综合管理子系统 四)
功能 模 块 如 图6 示 。 所 ( ) 典 维 护模 块 五 字
子模块 : 档案类别 、 客户类别 、 通知书类别 、 统计 项目 编号 、 流水号模版 、 监督记录表种类 、 信贷监督检
贷款和不 良贷款等信息不易更新 、 数据无法共享, 管理
工作 、 据分析仍 以手工方 式为主 , 数 工作量大, 效率低
等难题。 归根 结 底 , 乏有 效 的信 息管理 系统 是首要 原 缺 因 , 此 背景 下, 在 研发 了中 国工 商 银 行 广东 省分 行 信 贷 风 险 监 控平 台。
四. 系统总体结构
在 科 技部 机 房设 立 系统 服 务 器 , 安装 Wi O S0 3 n W 2 0 d sre, rc iWe sh r A pi t nS r r作 为信 evr O al 9, bp ee p l a o ev : e ci e
银行对公信贷风险监测预警管理办法模版
![银行对公信贷风险监测预警管理办法模版](https://img.taocdn.com/s3/m/d01c3038312b3169a551a434.png)
xxx银行对公信贷风险监测预警管理办法目录第一章总则 (3)第一条目的 (3)第二条依据 (3)第三条管理范围 (3)第四条管理方法及原则 (4)第二章岗位、职责、流程 (4)第五条岗位及其职责 (4)第六条业务流程主要环节 (9)第七条业务流程示意图 (10)第三章各环节管理要求 (11)第八条日常监测管理要求 (11)第九条定期监测管理要求 (12)第十条组合风险监测 (16)第十一条风险评级认定与调整 (16)第十二条重点客户监测管理要求 (17)第十三条问题授信管理要求 (19)第十四条风险预警报告与处理的管理要求 (21)第四章考核及问责 (25)第十五条考核 (26)第十六条问责 (27)第十七条总行可采取的考核与问责措施 (28)第十八条针对客户经理的考核与问责 (28)第五章附则 (28)第十九条保密要求 (28)第二十条解释、修订 (29)第二十一条生效时间 (29)第一章总则第一条目的为提高全行对公授信风险的识别和防控能力,构建目标管理、层级监测、定向报告、责任到人的授信风险监测预警体系,特制定本办法。
第二条依据本办法依据银行业监督管理机构的有关要求和我行有关授信政策制定。
第三条管理范围(一)本办法所称授信风险监测预警是指从对公客户授信合同生效后到授信完全终止前的风险监测、预警、控制、报告、处置和统计等多项职能的结合,是本行信贷全流程管理的重要阶段和基础保障。
(二)本办法中的授信包括本行承担信用风险的所有表内、表外授信业务,包括贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、开立信用证、担保等。
不包括小微法人授信、对公不良信贷资产以及其它已移交至资产保全部门管理的授信。
(三)对对公不良信贷资产以及其它移交至各级资产保全部门管理的对公信贷资产,分行对公信贷监测预警人员可不再进行跟踪监测,由资产保全部门人员按照我行不良资产管理办法的相关要求进行管理,资产保全部门及时将清收动态管理情况向信贷管理部门反馈。
商业银行的风险监测与预警系统
![商业银行的风险监测与预警系统](https://img.taocdn.com/s3/m/be5b5c4a854769eae009581b6bd97f192279bf9e.png)
意识和责任心。
预警准确度问题
总结词
预警准确度是衡量风险监测与预警系统性能的重要指标
详细描述
预警准确度不高会导致风险被低估或高估,影响银行的决策和风险管理效果。造成预警准确度问题的原因包括算法不 先进、数据样本不足、参数设置不合理等。
解决方案
采用先进的算法和模型,如机器学习、人工智能等,提高预警的准确度和敏感性。同时,持续优化参数 设置,根据实际情况调整模型,以适应市场的变化和银行的风险特征。
THANK YOU
通过大数据技术,银行可以对海量的 数据进行高效处理和分析,从而更准 确地识别和预测风险。这有助于银行 提前采取措施,降低或避免潜在的风 险损失。
要点三
数据安全与隐私保护
在应用大数据技术的过程中,银行需 要高度重视数据安全和隐私保护问题 。通过采用先进的数据加密技术和隐 私保护方案,确保数据的安全性和合 规性。
商业银行的风险监测与预警系统
汇报人:可编辑 2024-01-03
目 录
• 风险监测与预警系统概述 • 风险监测与预警系统的核心功能 • 风险监测与预警系统的技术实现 • 风险监测与预警系统的应用场景 • 风险监测与预警系统的挑战与解决方案 • 风险监测与预警系统的未来发展趋势
01
风险监测与预警系统概述
保障银行业务稳定
及时发现和预防潜在风险,降低 银行因风险事件导致的损失,确 保银行业务的稳定发展。
提升银行竞争力
有效的风险管理能够降低银行的 经营成本和风险敞口,提高银行 的盈利能力和市场竞争力。
系统的历史与发展
起步阶段
早期的风险监测与预警系统主要依赖于手工操作和简单的统计分析。
发展阶段
随着信息技术和数据仓库技术的进步,系统逐渐实现自动化和智能化 。
信贷风险预警制度
![信贷风险预警制度](https://img.taocdn.com/s3/m/c9561c3158eef8c75fbfc77da26925c52cc59133.png)
为了加强我司信贷风险防范能力,提高信贷风险管理水平,建立“各司其责、快速反应”的信贷风险预警体系,特制订本制度。
风险预警是指运用多种信息渠道和信贷五级分类,对授信客户的预警信号进行识别,分析、衡量其风险状况,并及时采取适当措施,以化解风险的主动性、动态管理过程。
风险预警应遵循以下原则:(一)全面预警原则。
风险预警工作涉及客户经理、业务部主任、风险管理部门、常务副总。
(二)及时报告原则。
相关人员须及时发现各种预警信号,并尽快报告。
(三)快速反应原则。
对于生效预警信号必须采取应对行动,在紧急情况下,相关人员可以本着有利于保全信贷资产原则,按照规定程序快速反应。
本办法所列行动方案如果触发资产保全、授信审批、政策修改等流程,应按照像应规定和权限办理。
客户经理是发现管辖客户预警信号的主要责任人,其职责为:(一)通过各种渠道及时发现风险预警信号;(二)对预警信号提出初步评估意见和行动方案;(三)具体执行风险预警行动方案,并及时报告处理效果和最新情况。
业务部也是发现客户预警信号的主要责任人,其职责为:(一)催促客户经理完成日常授信后管理和风险预警工作;(二)对客户经理授信后管理和风险预警工作进行指导;(三)直接参预重点关注客户的授信后管理和风险预警工作;(四)对客户经理提出的风险预警评估和应对预案进行审核,批准实施“紧急行动方案”,并组织和跟进预警行动方案的落实。
风险管理部职责:(一)协助发现的重大预警信号,定期给公司领导汇报;(二)负责发布公司识别评估的预警信号;(三)监督信贷员对预警信号的发现和应对方案的执行情况;(四)负责公司预警体系的维护和管理。
预警信号的发现主要通过以下几种渠道:1、授信后管理----按照规定的频率和要求对客户进行跟踪检查,掌握第一手资料,通过五级分类及时识别客户层面的各类预警信号。
2、日常监控----通过审查审批、日常信贷管理、现场和非现场监控过程,识别各类预警信号。
3、研究分析----通过对外部宏观环境进行分析,发现关于行业、地区等系统性预警信号。
商业银行信贷风险预警体系建设的相关问题探讨
![商业银行信贷风险预警体系建设的相关问题探讨](https://img.taocdn.com/s3/m/f846ea1e0b4e767f5acfce11.png)
动, 因而这部分信贷资产处于巨大的风险之中。 () 银行之间盲 目 序的竞争 。由于我国金融 制度不 5商业 无 完善 , 各商业银行之 间彼 此进 行了盲 目无序的竞争 。如放弃原
调查借款人 资信 的有效手 段 , 之个人收入 的不透明和个 人征 加 税机制 的不完善 , 银行 难 以对借 款人 的财产 、 人收 人的完 整 个 性、 稳定性和还款意愿等资信状况作出正确判断 。 () 2 蓄意诈骗贷款 。借款人以非法 占有 为 目的 , 编造引进资
金 、 目等虚假理由 、 用虚假的经 济合 同 、 用虚假的证 明文 项 使 使 件、 使用虚 假的产权 证明作担 保 、 出抵押物 价值重 复担保 或 超
一
企业和 银行之间是“ 荣俱荣 , 一 一损俱损 ” 的关系 。事实 也
表明 :超过 7 %一9 %的问题贷款是 由企业 经营原因导致的 , 0 0
,
() 4商业银行违规账 外经营严 重。违规账外经 营是 目前 商 业银行信贷管理 中的一个重要问题 。其违规经营主要 采取私设 外账 、 乱用科 目、 调整账表 等形式 , 要投向房地 产公司或其 并主 他高风险收益领域 。由于账外经营 是在隐蔽 隋况下进行 的 , 这 部分 资产没有 处于有效 的监督 之下 ,甚至 参与 了违法犯 罪 活
收 回贷款 这一完整过程 的文字记录 , 目前有 些商业银行管理 而
() 1收入波动和道德风险。贷款发放后 , 一些借款人由于收 入大幅 下降或暂 时失业 等市 场原 因 , 法按 期还款 , 无 有的 虽然 具备还款能力 , 但迟迟拖延还款 , 使银行信贷风险大大增加 。中
国目前尚未建立起一套完备的个人信用体系, 银行缺乏征询和
构建商业银行线上信贷风控体系的思考
![构建商业银行线上信贷风控体系的思考](https://img.taocdn.com/s3/m/baba26fb3086bceb19e8b8f67c1cfad6195fe9fc.png)
29全国中文核心期刊现代金融2021年第1期 总第455期经营管理构建商业银行线上信贷风控体系的思考□ 甘叶虎 何跃辉摘要:随着互联网、数字经济和金融科技的大力推进,商业银行以平台、数据、模型、场景为构建要素,以线上运作、智能决策、模型风控为主要方式的线上信贷快速发展,但信贷准入、信贷审批和贷后管理等环节的新型风险随之伴生。
本文根据线上信贷业务的运行机理和风险节点,从制度流程、数据风险、模型功能、在线监测等多个维度,提出商业银行构建线上信贷智慧风控体系的思路。
伴随着数字经济、互联网和金融科技的快速推进,商业银行运用科技、数据、模型、场景,以线上运作、自动审批、模型风控为主的线上信贷新模式得到快速发展。
线上信贷带来高效便捷融资的同时,对风险管控提出更新更高的要求。
本文从制度流程、数据风险、模型功能、在线监测等多维度提出构建适应线上信贷的风险防控机制新思路,力图为新时代信贷业务风险防控提供借鉴,以促进线上信贷稳健发展,更好地服务实体经济。
一、线上信贷业务概况线上信贷业务是指贷款的申请、审查、审批、发放和贷后还款等环节,通过金融科技手段,实行线上智能化处理的信贷业务产品。
如工商银行融e购、农业银行质押e贷等。
开办线上信贷业务须具备业务平台、数据、模型和场景等要素。
(一)业务平台。
平台是商业银行开展线上信贷业务的工具、产品、渠道和网点。
商业银行通过搭建线上业务平台,实现内部数据共享共用、系统互联互通、产品快速迭代、应用弹性扩展。
线上信贷平台主要用于数据对接、模型加载、自动化审批、智能化监测等,可以直接对接商业银行内部业务系统及外部合作方数据接口。
线上平台一般优先依托商业银行自有平台,也可连接使用第三方平台。
(二)数据建设。
数据是数字化转型的基础,是线上信贷业务的重要资源和支撑。
商业银行线上信贷业务所需数据,主要来源于行内数据挖掘和行外数据引入。
行内数据是商业银行完善大数据分析模型和手段,提取和应用的行内业务系统历史积累的数据。
商业银行风险预警系统整体架构设计
![商业银行风险预警系统整体架构设计](https://img.taocdn.com/s3/m/50725d7108a1284ac950435e.png)
商业银行风险预警系统整体架构设计目录第1章前言 (3)1.1项目背景 (3)1.2项目目标 (3)1.3建设原则 (4)第3章总体架构设计 (5)3.1风险预警系统整体架构 (5)3.2网络架构 (25)3.3运行环境配置 (27)3.6系统性能指标 (31)第1章前言1.1项目背景随着商业银行业务的不断创新和快速发展以及数据集中程度和核算自动化程度的提高,现有运营监督工作重心、内容等都发生了很大变化,传统的账务监督已愈来愈偏离事后监督设计的初衷,各项会计核算的风险点增多,风险的隐蔽性增强,防范风险的难度也随之加大,且在监督工作中存在着监督技术手段落后、监督时效性不强、监督重点不突出等问题。
商业银行目前运营风险的预警和监控主要依靠事后监督系统,其建设较早,存在预警功能模块存在功能单一、预警模型预警针对性不强、预警模型开发不便利等问题,已经不能充分发挥其在防弊纠错、规范行为、保证资金安全等方面的重要作用。
为加快传统事后监督方式方法转型,运用科学的监督技术和管理手段,建立科学、高效、智能的监督管理架构,迫切需要引入先进的科技手段,建设较完善的风险预警、监测和控制平台, 实现对基础账务数据、会计业务内控、风险预警数据系统化、电子化管理的目标,提高运营管理的质量和效率、加强风险控制水平,实现对风险的事前优化、事中预警阻断、事后监督评估。
1.2项目目标本系统的建设目标为建立独立的、开放的、全行统一的风险监测预警系统,辅助行内实现对重要的网点、柜员、交易、业务的智能、连贯、动态化的监控,实现全渠道风险监测的目标,防范操作风险,消除案件和事故隐患,充分依托先进的科技手段和信息技术,使业务监督从简单操作型的静态事后复审向动态预警分析转变,使操作过程的事中控制前移,加大业务风险的检查、监督以及监控力度。
通过建设该系统,我们期待达到:1.有效利用技术手段强化对运营业务的风险监督和控制,实现运营业务风险监控的科学化管理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
商业银行信贷风险预警系统的设计摘要随着我国金融行业改革的不断深入不良贷款问题已成为束缚我国商业银行发展的桎梏使得金融对经济承担助推器的功能难以有效发挥本文从商业银行信贷安全体系的构建角度出发试图建立一个商业银行信贷安全预警、监管体系从而为商业银行开展信贷分析、实现科学化和信息化管理与决策提供一定的帮助关键词商业银行;信贷风险;预警一、构建我国商业银行信贷风险预警系统的必要性分析中国加入世界贸易组织为我国商业银行带来了不可多得的发展机遇同时又对我国商业银行的竞争格局形成了较大冲击对我国金额体制和金融制度也产生重要影响随着我国金融行业改革的不断深入银行不良贷款问题浮出了水面不良贷款问题成为我国银行业下一步改革和发展的沉重包袱和障碍使得金融对经济承担助推器的功能难以有效发挥近年来我国银行业金融机构不断强化信贷管理加速财务重组步伐加快不良贷款核销力度不良贷款余额和比率分别有所下降但截至2006年底全部商业银行五级分类不良贷款余额仍有1.25万亿元、比率为7.1%仍然高于国际间银行评价标准水平记录(其良好区间在2%至5%)信贷风险在我国商业银行面临的风险中仍占据主体地位因此在金融市场加速开放的今天信贷风险的防范有着十分重要的作用商业银行信贷风险预警系统则是一种事前管理模式即运用计算机系统对特定经济主体进行系统化连续、动态的监测分析提早发现和判别相关信贷风险并发出相应的风险警示信号商业银行可通过对企业风险信息的预警随时感知自身所处经济环境中风险状态和对企业采取措施后可能产生的影响准确冷静地分析投资环境与市场变化对贷款影响的能力同时在银行贷款所面临的各种现实的或潜在的风险尚未形成或刚刚开始显露有效威胁的情况下应用预警系统可以排斥和防范企业经营性风险的侵入使企业经营性风险不致影响银行贷款的安全性将信贷风险的危险系数降到最小因此建立商业银行信贷风险预警系统及时发现、防范商业银行不良贷款的产生和扩大对银行贷款进行规范的管理具有重大的意义二、商业银行信贷风险预警系统的设计思路贷款独立性是信用风险数学模型应用的重要假设条件政府不同程度的行政干预和政策错误将导致银行信贷存在的风险无法用现代信用风险度量模型进行准确的预测即使预测到也不能进行有效的应用因此我国目前对信用风险度量模型的应用很少信贷风险预警系统的开发和应用也受限近年来我国政府一直把国有商业银行作为金融改革的重要对象四大国有商业银行中已有3家上市农业银行的股改工作也在积极进行之中上述举措无疑会在很大程度上改善国有商业银行的治理机制、管理理念、以及经营绩效随着市场化进程的推进商业银行的信贷行为将更加理性贷款的独立性也不断提高信用风险度量数学模型在我国的应用条件已逐渐具备商业银行信贷风险预警系统是指运用计算机系统的智能控制功能通过一系列定性、定量的技术手段对特定经济主体进行系统化连续监测分析提早发现和判别风险来源、风险范围、风险程度和风险走势并发出相应的风险警示信号根据风险预警系统提供的不同信号对商业银行贷款业务的开展进行指导商业银行信贷风险预警系统着力于建立一个有助于银行及时发现不良贷款并有效控制不良贷款的系统整个系统由商业银行信贷信息子系统、商业银行信贷分析子系统、商业银行信贷警示子系统和中心协调控制子系统组成通过各个子系统的协调运行实现商业银行的贷款业务和贷款监管业务的智能化、科学化信息化管理三、商业银行信贷信息子系统商业银行信贷预警系统的预警依据主要是银行信息资源及时、准确的信息是系统运行的基础也是银行开展信贷业务、央行和银监会开展监管的前提条件因而建立一个健全的数据信息中心是十分必要的商业银行信贷信息子系统是整个预警分析系统的数据信息储存和提取的中心商业银行信贷信息子系统包含的信息种类有历史统计数据信息、即时数据信息、经济发展信息、行业动态信息、客户信用信息、系统内部处理信息等除系统内部处理信息是来自系统处理结果外其它信息都来自系统外部其信息传导途径为信息通过上图的传导途径最终进入系统的数据库由于目前全国各大商业银行都已经运用了计算机联网系统对于信息的采集和导入已经不是难题了在明确了数据信息的种类和来源后就需要了解这些信息的归属商业银行信贷信息子系统由几个大的数据库组成每一个数据库下设置数据项数据信息分类储存在各数据项下具体设置的数据库如下(表1)1.宏观经济信息数据库宏观经济信息数据库包括的内容为①经济发展信息如经济增长率、通货膨胀率、国际收支状况、税率、投资和贸易等方面的规模、结构及变化趋势、国家法律法规中对产业发展的鼓励或限制信息等;②货币政策信息如法定存款准备率、再贴现率、利率、汇率等建立宏观经济信息数据库的目的是为了判断经济未来发展的趋势、财政、货币政策调控状况以防范经济恶化所带来的信贷系统风险2.商业银行相关信息数据库银行相关信息数据库的内容为①银行业总体信贷信息包括中央银行、银监会发布的业务指导信息、同业拆借率、商业银行信贷资产的存量和增量、投资动态、不良资产总量及比率等信息;②银行内部自身资料信息如各商业银行存款总量、贷款总量、可支配的资金量、贷款运营周期统计数据、贷款偿还情况等建立该数据库的目的是为了了解同行业信贷状况商业银行自身信贷资金运行风险状况以防范商业银行业信贷风险3.商业银行客户信息数据库按照贷款主体的不同商业银行客户信息数据库分为自然人、个体工商户及小型企业、企业法人三类客户信息数据库自然人信息数据库的内容主要为客户个人基本情况侧重于个人收入、个人信誉和负债情况个体工商户及小型企业信息数据库的内容主要为客户基本情况、盈利能力、营运能力、负债情况和偿债能力等侧重于生产经营状况和发展潜力状况企业法人客户信息数据库主要包括①客户基本信息如公司概况、公司历史信誉、管理层素质、行业地位、企业发展前景等信息;②客户财务风险信息如盈利能力、营运能力、偿债能力、现金流量状况等信息;③客户信贷资产质量风险信息如贷款本息按期偿还情况、不良资产情况、担保抵押情况等信息;④客户所处行业信息如产业政策、对外贸易条件变化、市场供求、产业成熟度、行业技术风险、行业垄断程度、行业增长潜力、行业波动性、产业扩张性、产品替代性、行业资本积累率、行业劳动生产率、行业亏损系数、产品销售率、行业信贷平均损失率、相对不良资产率等建立商业银行客户信息数据库的目的是为了掌握客户生产经营状况、财务状况、信用等级状况以防范贷款对象风险四、商业银行信贷分析子系统商业银行贷款分析子系统是整个预警系统的核心部分当客户向银行提出贷款申请时银行业务员将有关数据输入商业银行信贷信息子系统商业银行分析子系统便从信贷信息子系统中提取相关的客户信息、行业信息、宏观经济运行数据信息对商业银行的该笔贷款业务进行动态分析商业银行信贷分析子系统由系统运行参数数据库、指标模块、判断模块、预测模块组成1.系统运行参数数据库系统运行参数数据库主要包括①系统暂存信息数据库;②预警警界线数据指标库;③数据处理公式数据库建立该数据库的目的是为了商业银行信贷分析子系统有效的运行2.指标模块指标模块是实现预警的首要环节其主要功能是建立科学的预警指标体系正常值建立预警界限指标模块的作用是为了使预警指标信息系统化、条理化和可运用化预警体系科学性的首要标志就是所选择的预警指标系统能否科学地反映商业银行信贷风险的变化特征预警指标主要由系统性风险指标和非系统性风险指标两部分组成客户系统性信贷风险主要来源于宏观经济方面的行业信贷风险、区域信贷风险;非系统性风险主要表现在客户经营风险、财务风险和信贷记录等方面因此结合上述风险构成因素商业银行信贷风险预警指标体系应包括宏观经济发展指标体系、客户所处行业信贷风险预警指标体系、客户所处区域风险预警指标体系、客户经营风险预警指标体系、客户财务风险预警指标体系、客户信贷资产风险预警指标体系指标模块就是通过确定数据库中各指标正常值的范围和指标体系的权重计算出警界限系数再将预警警界线系数输入系统运行参数数据库中保存3.判断模块判断模块主要功能是将商业银行客户信息库中的客户信息调入对照系统运行参数数据库中的数据处理公式所确定的正常值(预警警界线)计算风险指数判断模块决定是否发出警报以及发出何种程度的预警警报报警装置是风险预警系统的关键部件信贷风险预警系统在目标客户的信贷风险上升到一定程度时能够通过指标体系的风险指数及时发出预警信号为信贷人员采取风险防范措施制定信贷决策提供重要的参考信息4.预测模块商业银行信贷风险预警系统不但可以对银行当前所面临的信贷风险发出预警信号而且能够根据历史信息预测银行信贷风险的发展趋势进而对客户信贷风险的未来状况做出评价并进行预警由于用于市场预测的灰色理论具有需要的数据模型少和利用微分方程描述动态特性的优势且由理论建立的灰色动态预报模型具有良好的预测精度因此在信贷风险预警系统中引入灰色理论进行预测可以获得良好的预测效果五、商业银行信贷警示子系统一旦商业银行信贷分析子系统的判断模块决定发出警报时商业银行信贷警示子系统就会发出相关的警示信号商业银行信贷警示子系统的预警分为两部分构成即商业银行信贷整体风险和单个客户风险所构成;相对应的商业银行贷款警示子系统为两类预警即A类预警信号和B类预警信号A类预警信号反映的是商业银行自身风险情况共分为5个风险等级由绿、蓝、紫、黄、红5种颜色的字母“A”标示当预警信号为绿色时表明银行经营稳健达到银监会风险监管的各项要求控制风险能力较强;当预警信号为蓝色时表明银行经营基本稳健达到银监会风险监管的主要要求在个别方面未达到风险监管要求;当预警信号为紫色时表明银行经营状况正常基本达到风险监管的主要要求但存在一些缺陷;当预警信号为黄色时表明银行存在较大的风险较多方面未达到风险监管要求存在问题较多;当预警信号为红色时表明银行经营状况很差经营有严重缺陷和问题控制、化解风险能力基本丧失B类预警信号反映的是贷款客户存在的风险情况共分为5个风险等级由绿、蓝、紫、黄、红5种颜色的字母“B”标示当预警信号为绿色时表明客户的收入稳定有十分强的偿债能力;当预警信号为蓝色时表明客户的收入基本稳定有较强的偿债能力;当预警信号为紫色时表明客户的收入较前期有小幅缩减但收入基本稳定具备偿债能力但存在一些可能对偿债产生不利影响的因素;当预警信号为黄色时表明客户的收入大幅缩减并长期不能改善偿债能力出现问题;当预警信号为红色时表明客户收入缩减严重并出现负收入基本失去偿债能力六、中心协调控制子系统正如一个乐队需要一个指挥一样作为一个完整的运行整体仅有各个子系统的独立运行是不行的它们必须相互合作、协调运行而中心协调控制子系统正是充当了指挥的角色中心协调控制子系统设置的功能是将各个系统的资源合理的调动起来避免信息资源的重复并及时更新;检验预警信息系统、指标模块和判断模块设置的科学性、合理性并对其定期进行信息反馈及时调整同时在其它子系统完成各自任务时它能够及时保存数据信息并对其加密避免资源外泄但最重要的还是它能够同银行的联网系统建立对接关系避免系统之间产生冲突对商业银行信贷风险进行预警其最终目的在于对信贷风险进行有效控制以往我国商业银行风险管理偏重于信贷风险的事后控制即等到风险已经发生才采取措施进行补救但此刻不良贷款已经形成并造成一定的损失商业银行信贷风险预警系统通过对贷款前的银行系统风险和非系统风险的分析预测在银行贷款过程中既考虑银行单个客户的非系统性风险又兼顾了宏观经济环境和银行自身的风险使商业银行贷款形成以事前控制为主的并与事中控制、事后控制相结合的信贷风险控制体系最大限度地减少信贷风险带来的损失参考文献1曾丽.我国商业银行信用风险预警机制研究D.四川大学2006.2胡群峰.我国商业银行信贷风险预警研究D.江苏大学2005.3袁晓平秦雷梁劲.国有商业银行风险预警机制建立探讨J.企业经济2006(7).4乔忠红.对我国商业银行不良贷款成因分析与化解的思考J.经济纵横2005(9).。