商业银行信贷风险预警系统的设计

商业银行信贷风险预警系

统的设计

摘要随着我国金融行业改革的不断深入不良贷款问题已成为束缚我国商业银行发展的桎梏使得金融对经济承担助推器的功能难以有效发挥本文从商业银行信贷安全体系的构建角度出发试图建立一个商业银行信贷安全预警、监管体系从而为商业银行开展信贷分析、实现科学化和信息化管理与决策提供一定的帮助

关键词商业银行；信贷风险；预警

一、构建我国商业银行信贷风险预警系统的必要性分析

中国加入世界贸易组织为我国商业银行带来了不可

多得的发展机遇同时又对我国商业银行的竞争格局形成了较大冲击对我国金额体制和金融制度也产生重要影响随着我国金融行业改革的不断深入银行不良贷款问题浮出了水面不良贷款问题成为我国银行业下一步改革和发展的沉重包袱和障碍使得金融对经济承担助推器的功能难以有效发挥

近年来我国银行业金融机构不断强化信贷管理加速财务重组步伐加快不良贷款核销力度不良贷款余额和比率分别有所下降但截至2006年底全部商业银行五级分类不良贷款余额仍有1.25万亿元、比率为7.1%仍然高于国际间银行评价标准水平记录(其良好区间在2%至5%)信贷风险在我国商业银行面临的风险中仍占据主体地位因此在金融市场加速开放的今天信贷风险的防范有着十分重要的作用

商业银行信贷风险预警系统则是一种事前管理模式即运用计算机系统对特定经济主体进行系统化连续、动态的监测分析提早发现和判别相关信贷风险并发出相应的风险警示信号商业银行可通过对企业风险信息的预警随时感知自身所处经济环境中风险状态和对企业采取措施后可能产生的影响准确冷静地分析投资环境与市场变化对贷款影响的能力同时在银行贷款所面临的各种现实的或潜在的风险尚未形成或刚刚开始显露有效威胁的情况下应用预警系统可以排斥和防

范企业经营性风险的侵入使企业经营性风险不致影响银行贷款的安全性将信贷风险的危险系数降到最小

因此建立商业银行信贷风险预警系统及时发现、防范商业银行不良贷款的产生和扩大对银行贷款进行规范的管理具有重大的意义

二、商业银行信贷风险预警系统的设计思路

贷款独立性是信用风险数学模型应用的重要假设条件政府不同程度的行政干预和政策错误将导致银行信贷存在的风险无法用现代信用风险度量模型进行准确的预测即使预测到也不能进行有效的应用因此我国目前对信用风险度量模型的应用很少信贷风险预警系统的开发和应用也受限

近年来我国政府一直把国有商业银行作为金融改革的重要对象四大国有商业银行中已有3家上市农业银行的股改工作也在积极进行之中上述举措无疑会在很大程度上改善

国有商业银行的治理机制、管理理念、以及经营绩效随着市场化进程的推进商业银行的信贷行为将更加理性贷款的独立性也不断提高信用风险度量数学模型在我国的应用条件已逐渐具备

商业银行信贷风险预警系统是指运用计算机系统的智能控制功能通过一系列定性、定量的技术手段对特定经济主体进行系统化连续监测分析提早发现和判别风险来源、风险范围、风险程度和风险走势并发出相应的风险警示信号根据风险预警系统提供的不同信号对商业银行贷款业务的开展进行指导

商业银行信贷风险预警系统着力于建立一个有助于银行及时发现不良贷款并有效控制不良贷款的系统整个系统由商业银行信贷信息子系统、商业银行信贷分析子系统、商业银行信贷警示子系统和中心协调控制子系统组成通过各个子系统的协调运行实现商业银行的贷款业务和贷款监管业务的智能化、科学化信息化管理

三、商业银行信贷信息子系统

商业银行信贷预警系统的预警依据主要是银行信息资源及时、准确的信息是系统运行的基础也是银行开展信贷业务、央行和银监会开展监管的前提条件因而建立一个健全的数据信息中心是十分必要的商业银行信贷信息子系统是整个预警分析系统的数据信息储存和提取的中心

商业银行信贷信息子系统包含的信息种类有历史统计数据信息、即时数据信息、经济发展信息、行业动态信息、客户信用信息、系统内部处理信息等除系统内部处理信息是来自系统处理结果外其它信息都来自系统外部其信息传导途径为

信息通过上图的传导途径最终进入系统的数据库由于目前全国各大商业银行都已经运用了计算机联网系统对于信息的采集和导入已经不是难题了

在明确了数据信息的种类和来源后就需要了解这些

信息的归属商业银行信贷信息子系统由几个大的数据库组成每一个数据库下设置数据项数据信息分类储存在各数据项下具体设置的数据库如下(表1)

1.宏观经济信息数据库宏观经济信息数据库包括的内容为①经济发展信息如经济增长率、通货膨胀率、国际收支状况、税率、投资和贸易等方面的规模、结构及变化趋势、国家法律法规中对产业发展的鼓励或限制信息等；②货币政策信息如法定存款准备率、再贴现率、利率、汇率等建立宏观经济信息数据库的目的是为了判断经济未来发展的趋势、财政、货币政策调控状况以防范经济恶化所带来的信贷系统风险

2.商业银行相关信息数据库银行相关信息数据库的内容为①银行业总体信贷信息包括中央银行、银监会发布的业务指导信息、同业拆借率、商业银行信贷资产的存量和增量、投资动态、不良资产总量及比率等信息；②银行内部自身资料信息如各商业银行存款总量、贷款总量、可支配的资金量、贷款运营周期统计数据、贷款偿还情况等建立该数据库的目的是为了了解同行业信贷状况商业银行自身信贷资金

运行风险状况以防范商业银行业信贷风险

3.商业银行客户信息数据库按照贷款主体的不同商业银行客户信息数据库分为自然人、个体工商户及小型企业、企业法人三类客户信息数据库自然人信息数据库的内容主要为客户个人基本情况侧重于个人收入、个人信誉和负债情况个体工商户及小型企业信息数据库的内容主要为客户基本情况、盈利能力、营运能力、负债情况和偿债能力等侧重于生产经营状况和发展潜力状况企业法人客户信息数据库主要包括①客户基本信息如公司概况、公司历史信誉、管理层素质、行业地位、企业发展前景等信息；②客户财务风险信息如盈利能力、营运能力、偿债能力、现金流量状况等信息；③客户信贷资产质量风险信息如贷款本息按期偿还情况、不良资产情况、担保抵押情况等信息；④客户所处行业信息如产业政策、对外贸易条件变化、市场供求、产业成熟度、行业技术风险、行业垄断程度、行业增长潜力、行业波动性、产业扩张性、产品替代性、行业资本积累率、行业劳动生产率、行业亏损系数、产品销售率、行业信贷平均损失率、相对不良资产率等建立商业银行客户信息数据库的目的是为了掌握客户生产经营状况、财务状况、信用等级状况以防范贷款对象风险