金融统计分析
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金融统计分析
夏雪峰 讲师
注册会计师
1
内容
1. 导论
2. 货币与银行统计分 析
3. 证劵市场统计分析
4. 外汇市场与汇率统 计分析
5. 国际收支统计分析 6. 商业银行统计分析 7. 保险运营统计分析 8. 资金流量统计分析 9. 金融体系国际竞争
力分析
2
第一章
导论
第一节 金融活动与金融统计分析 第二节 金融统计分析的基础 第三节 金融统计分析方法
金融市场统计；中央银行专项统计调查；保险统 计；资金流量统计。
第三节 金融统计分析方法
1. 经济分析方法 2. 经济统计分析方法 3. 数量经济分析方法 4. 金融统计分析的工作方法的步骤
经济分析方法
1. 静态分析方法 2. 比较静态分析方法 3. 动态分析方法 4. 比较动态分析方法
经济统计分析方法
9562 9330 12 220 1583
14518
118
686
13229 12649 12 568 1583
14358
2072பைடு நூலகம்
171
3667 74 100 ⒈储备货币
26889
3319 67 91 ⑴发行货币
9435
0
0
0 ⑵对金融机构负债 14355
348 7
9 ⑶非金融机构存款 3099
0
0
⒉债券
第二章 货币与银行统计分析
1. M0，M1，M2的统计 2. 货币需求与货币供给统计分析 3. 对货币与银行统计中其他重要指标的统
计分析
1、M0，M1，M2的统计
㈠ 货币层次的划分 ①划分标准：货币的流动性
流动性：是其他货币形态转化为现金所需要的时间和成本 的多少。
②我国对货币层次的划分﹙从1984年起划分，1994年第三季度起定期
A: 通过资产业务增加基础货币（资产总额增加，则储备货币增加；反之减少。） a增加对金融机构的债权（降低再贷款和再贴现利率） b增加外汇资产（买进外汇） c增加对政府的债权（买进政府债券，直接给财政提供借款和垫款）
B:增加货币乘数（降低法定存款准备金率）
货币供给实例分析
货币当局的资产负债分析表
资产
1996 26467
1997 31413
比上 增量结构 年增 % 加
4946 100
负债
1996
1997 比上年 增量结 增加 构%
26467 31413 4946 100
⒈国外资产 ⑴外汇 ⑵黄金 ⑶国际金融 机构资产
⒉对政府的 债权
⒊对存款货 币银行债权
⒋对非货币 金融机构债 权
⒌对非金融 部门债权
向社会公布货币供应量的统计临测指标﹚
1. M0=现金流通量 2. M1= M0+活期存款﹙可转帐﹚ 3. M2= M1+储蓄存款+定期存款+其他存款+外币存款 4. 4． M3 = M2+金融债劵+商业票据+大额可转让定期存单
1、M0，M1，M2的统计
㈡ 国民经济机构部门分类
①住户部门 ②非金融企业部门
0
-160 -3
⒊政府存款
1225
1954 40
⒋自有资金
367
-515 -10
⒌其他（净）
-2014
30633 10981 16115 3537
3744 1546 1760 438
119 119
1486 261
366 -1
-1191 823
76 100 31 41 36 47 9 12 2
5
0
17
策略，是国家宏观经济政策的重要组成部分。 ④ ⒊货币供给统计分析的理论依据 • M2=MB*m 注： M2：货币供应量 MB：基础货币 m：货币乘数 • 货币供应量受基础货币和货币乘数的影响 • 中央银行可通过资产业务创造基础货币，通过变动法定存款准备金率影响货币乘数;
存款货币银行可通过资产业务创造派生存款。 • 中央银行增加货币供应量的方法
⑵存款货币银行的资产负债表 ⑶特定存款机构的资产负债表
⑷货币概览 ⑸银行概览
③ 我国货币与银行统计结构与货币与银 行统计一般结构的比较
⑴货币当局的资产负债表 ⑵存款货币银行的资产负债表 ⑶特定存款机构的资产负债表
货币概览（ M0， M1 ） 银行概览（ M2 ）
⑷保险公司的资产负债表 ⑸证券公司的资产负债表
金融概览（ M3 ）
⑹外资金融机构的资产负债表
图表
2、 货币需求与货币供给统计分析
⑴货币供给统计分析的理论依据和货 币供给实例分析
⑵货币需求统计分析的理论依据和货 币需求实例分析
⑴货币供给统计分析的理论依据和货币供 给实例分析
① 货币供给统计分析的理论依据
② ⒈货币供给受控于中央银行的货币政策 ③ ⒉货币政策：是中央银行采用各种工具调节货币供求，以实现宏观调控目标的方针和
非金融部门
③政府部门
④金融机构部门
⑤国外部门
1、M0，M1，M2的统计
㈢金融机构部门
1. 货币当局 2. 存款货币银行
3. 非货币金融机构
即中央银行
1、国有独资商业银行
2、其他商业银行 3、信用合作社 4﹑财务公司 5﹑中国农业发展银行 1﹑特定存款机构 2﹑保险公司 3﹑证券公司 4﹑外资金融机构
3
第一节金融活动与金融统计分析
一、货币流通；信用；金融。 二、金融体系 金融制度；金融机构；金融工具；金融市场；
金融调控机制。 三、金融统计分析的主要任务；金融统计工作；
做好金融统计分析工作的三个主要方面。
第二节 金融统计分析的基础
一、金融统计指标；金融帐户。 二、我国金融统计体系的内容 货币供应量统计；现金收支统计；对外金融统计；
1、M0，M1，M2的统计
㈣ 货币与银行统计一般结构及我国情况
1. 货币与银行统计一般结构 2. 我国货币与银行统计结构
① 货币与银行统计一般结构
⑴货币当局的资产负债表 ⑵存款货币银行的资产负债表 ⑶非货币金融机构的资产负债表
⑷货币概览 ⑸金融概览
②我国货币与银行统计结构
⑴货币当局的资产负债表
存款货币银行的资产负债分析表
资产
⒈国外资产
⒉储备资产 ⑴准备金及在中央银行存款 ⑵库存现金
3。中央银行债券 4。对政府债权 5。对非金融部门债权 6。对非货币金融机构债权 负债
1。国外负债 2。对非金融机构部门负债 （1）活期存款 （2）定期存款 （3）储蓄存款 （4）其他存款 3。对中央银行的负债 4。对非货币金融机构负债 5。债券 6。所有者权益 7。其他（净）
1. 描述性分析方法 2. 应用回归和多元统计分析方法 3. 常用统计分析方法
数量经济分析方法
1. 计量经济模型 2. 投入产出分析 3. 经济周期分析方法
金融统计分析的工作方法的步骤
1. 确定分析对象和主要目的 2. 初步调研 3. 分析体系的设计 4. 分析所用统计资料的搜集﹑整理和计算 5. 研究分析报告
夏雪峰 讲师
注册会计师
1
内容
1. 导论
2. 货币与银行统计分 析
3. 证劵市场统计分析
4. 外汇市场与汇率统 计分析
5. 国际收支统计分析 6. 商业银行统计分析 7. 保险运营统计分析 8. 资金流量统计分析 9. 金融体系国际竞争
力分析
2
第一章
导论
第一节 金融活动与金融统计分析 第二节 金融统计分析的基础 第三节 金融统计分析方法
金融市场统计；中央银行专项统计调查；保险统 计；资金流量统计。
第三节 金融统计分析方法
1. 经济分析方法 2. 经济统计分析方法 3. 数量经济分析方法 4. 金融统计分析的工作方法的步骤
经济分析方法
1. 静态分析方法 2. 比较静态分析方法 3. 动态分析方法 4. 比较动态分析方法
经济统计分析方法
9562 9330 12 220 1583
14518
118
686
13229 12649 12 568 1583
14358
2072பைடு நூலகம்
171
3667 74 100 ⒈储备货币
26889
3319 67 91 ⑴发行货币
9435
0
0
0 ⑵对金融机构负债 14355
348 7
9 ⑶非金融机构存款 3099
0
0
⒉债券
第二章 货币与银行统计分析
1. M0，M1，M2的统计 2. 货币需求与货币供给统计分析 3. 对货币与银行统计中其他重要指标的统
计分析
1、M0，M1，M2的统计
㈠ 货币层次的划分 ①划分标准：货币的流动性
流动性：是其他货币形态转化为现金所需要的时间和成本 的多少。
②我国对货币层次的划分﹙从1984年起划分，1994年第三季度起定期
A: 通过资产业务增加基础货币（资产总额增加，则储备货币增加；反之减少。） a增加对金融机构的债权（降低再贷款和再贴现利率） b增加外汇资产（买进外汇） c增加对政府的债权（买进政府债券，直接给财政提供借款和垫款）
B:增加货币乘数（降低法定存款准备金率）
货币供给实例分析
货币当局的资产负债分析表
资产
1996 26467
1997 31413
比上 增量结构 年增 % 加
4946 100
负债
1996
1997 比上年 增量结 增加 构%
26467 31413 4946 100
⒈国外资产 ⑴外汇 ⑵黄金 ⑶国际金融 机构资产
⒉对政府的 债权
⒊对存款货 币银行债权
⒋对非货币 金融机构债 权
⒌对非金融 部门债权
向社会公布货币供应量的统计临测指标﹚
1. M0=现金流通量 2. M1= M0+活期存款﹙可转帐﹚ 3. M2= M1+储蓄存款+定期存款+其他存款+外币存款 4. 4． M3 = M2+金融债劵+商业票据+大额可转让定期存单
1、M0，M1，M2的统计
㈡ 国民经济机构部门分类
①住户部门 ②非金融企业部门
0
-160 -3
⒊政府存款
1225
1954 40
⒋自有资金
367
-515 -10
⒌其他（净）
-2014
30633 10981 16115 3537
3744 1546 1760 438
119 119
1486 261
366 -1
-1191 823
76 100 31 41 36 47 9 12 2
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策略，是国家宏观经济政策的重要组成部分。 ④ ⒊货币供给统计分析的理论依据 • M2=MB*m 注： M2：货币供应量 MB：基础货币 m：货币乘数 • 货币供应量受基础货币和货币乘数的影响 • 中央银行可通过资产业务创造基础货币，通过变动法定存款准备金率影响货币乘数;
存款货币银行可通过资产业务创造派生存款。 • 中央银行增加货币供应量的方法
⑵存款货币银行的资产负债表 ⑶特定存款机构的资产负债表
⑷货币概览 ⑸银行概览
③ 我国货币与银行统计结构与货币与银 行统计一般结构的比较
⑴货币当局的资产负债表 ⑵存款货币银行的资产负债表 ⑶特定存款机构的资产负债表
货币概览（ M0， M1 ） 银行概览（ M2 ）
⑷保险公司的资产负债表 ⑸证券公司的资产负债表
金融概览（ M3 ）
⑹外资金融机构的资产负债表
图表
2、 货币需求与货币供给统计分析
⑴货币供给统计分析的理论依据和货 币供给实例分析
⑵货币需求统计分析的理论依据和货 币需求实例分析
⑴货币供给统计分析的理论依据和货币供 给实例分析
① 货币供给统计分析的理论依据
② ⒈货币供给受控于中央银行的货币政策 ③ ⒉货币政策：是中央银行采用各种工具调节货币供求，以实现宏观调控目标的方针和
非金融部门
③政府部门
④金融机构部门
⑤国外部门
1、M0，M1，M2的统计
㈢金融机构部门
1. 货币当局 2. 存款货币银行
3. 非货币金融机构
即中央银行
1、国有独资商业银行
2、其他商业银行 3、信用合作社 4﹑财务公司 5﹑中国农业发展银行 1﹑特定存款机构 2﹑保险公司 3﹑证券公司 4﹑外资金融机构
3
第一节金融活动与金融统计分析
一、货币流通；信用；金融。 二、金融体系 金融制度；金融机构；金融工具；金融市场；
金融调控机制。 三、金融统计分析的主要任务；金融统计工作；
做好金融统计分析工作的三个主要方面。
第二节 金融统计分析的基础
一、金融统计指标；金融帐户。 二、我国金融统计体系的内容 货币供应量统计；现金收支统计；对外金融统计；
1、M0，M1，M2的统计
㈣ 货币与银行统计一般结构及我国情况
1. 货币与银行统计一般结构 2. 我国货币与银行统计结构
① 货币与银行统计一般结构
⑴货币当局的资产负债表 ⑵存款货币银行的资产负债表 ⑶非货币金融机构的资产负债表
⑷货币概览 ⑸金融概览
②我国货币与银行统计结构
⑴货币当局的资产负债表
存款货币银行的资产负债分析表
资产
⒈国外资产
⒉储备资产 ⑴准备金及在中央银行存款 ⑵库存现金
3。中央银行债券 4。对政府债权 5。对非金融部门债权 6。对非货币金融机构债权 负债
1。国外负债 2。对非金融机构部门负债 （1）活期存款 （2）定期存款 （3）储蓄存款 （4）其他存款 3。对中央银行的负债 4。对非货币金融机构负债 5。债券 6。所有者权益 7。其他（净）
1. 描述性分析方法 2. 应用回归和多元统计分析方法 3. 常用统计分析方法
数量经济分析方法
1. 计量经济模型 2. 投入产出分析 3. 经济周期分析方法
金融统计分析的工作方法的步骤
1. 确定分析对象和主要目的 2. 初步调研 3. 分析体系的设计 4. 分析所用统计资料的搜集﹑整理和计算 5. 研究分析报告