计量经济学各章习题及答案

第一章习题
一、单项选择
1.( ) 是经济计量学的主要开拓者人和奠基人。

A.费歇（fisher） B .费里希（frisch）
C.德宾（durbin）
D.戈里瑟（glejer）
2.随机方程又称为（）。

A．定义方程 B.技术方程
C．行为方程 D.制度方程
3.计量经济分析工作的研究对象是（）。

A.社会经济系统
B.经济理论
C.数学方法在经济中的应用
D.经济数学模型
二、多项选择
1.经济计量学是下列哪些学科的统一（）。

A.经济学
B.统计学
C.计量学
D.数学
E.计算机
2.对一个独立的经济计量模型来说，变量可分为（）、
A.内生变量B独立变量C外生变量
D.相关变量E虚拟变量
3.经济计量学分析工作的工作步骤包括（）。

A设定模型B估计参数C检验模型
D应用模型E收集数据
三、名词解释
1.时序数据
2.横截面数据
3.内生变量
4.解释变量
5.模型
6.外生变量
第一章习题答案
一、单项选择
B\C\A
二、多项选择
1C\D 2A\C 3A\B\C\D
三、名词解释
1.时序数据
指同一指标按时间顺序记录的数据列，在同一数据列中的数据必须是同口径的，有可比性2.横截面数据
同一时间，在不同统计单位的相同统计指标组成的数据列，要求统计的时间相同，不要求统计对象及范围相同。

要求数据统计口径和计算方法具有可比性
3.内生变量
具有一定概率分布的随机变量，数据由模型本身决定
4.解释变量
在模型中方程右边作为影响因素的变量，即自变量 5.模型
对经济系统的数学抽象 6.外生变量
非随机变量，取值由模型外决定，是求解模型时的已知数
第二章习题
一、单项选择
1.一元线性回归分析中有TSS=RSS+ESS 。

则RSS 的自由度为（）。

A n
B 1
C n-1
D n-2 2.一元线性会规中，
0β∧、1β∧
的值为（ ）
∑∑---=
∧
2
i
)()(0X X Y Y X X i
i ）（β
∑∑
---=
∧
2
i
)()(1
X X Y Y X X i
i ）（β
∑∑---=
∧
2
i
)()(0X X Y Y X X i
i ）（β
∑∑---=
∧
2
i
)()(1X X Y Y X X i
i ）（β
3．一元线性回归中，相关系数r=( )
A.
∑∑∑----2
2
2)
()
())
)(Y Y X X
Y Y X X i i
i i （（ B.
∑∑∑----2
2
)
()())(Y Y X X Y Y X X i
i
i
i
（
C
∑∑∑
----2
2
)
()())(Y Y X X Y Y X X i
i
i
i
（ D
∑∑∑---2
2
2
)
()()
(Y Y X X Y Y i
i
i
4.对样本相关系数r ，以下结论中错误的是（ ）。

A ．r 越接近于1，Y 与X 之间线性相关程度越高 B. r 越接近于0，Y 与X 之间线性相关程度越弱 C.-1≤r ≤
1
A B
D
C
D.若r=0，则X 与Y 独立
5．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的有（ ） A ．被解释变量和解释变量均为随机变量 B ．被解释变量和解释变量均为非随机变量
C ．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量
D ．被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 二、多项选择题
1．判定系数2r 可定义为（ ） A ．
TSS RSS B. TSS ESS C. TSS RSS -1 D. RSS ESS ESS + E. RSS
ESS
三、名词解释
1.拟合优度
2.相关关系
3.判定系数
4.相关系数
5.总体回归模型
6.样本回归模型 四、简答题
1.试述最小二乘估计原理
2.假设消费对收入的回归方程为: i t X 10Y ∧
∧
∧
+=ββ （1）说明
0β∧和1β∧
的经济意义；
（2）若通过样本数据得到96.0r 2
=，98.0r =，试述这两个数字说明了什么问题。

五、应用计算
（1） 求Y 对X 的线性回归方程；
（2） 用t 检验法对回归系数进行显著性检验（α=0.05）； （3） 求样本相关系数r;
第二章习题 答案
一、单项选择题 D\B\C\D\C
二、多项选择题 BCD
三、名词解释
1、拟合优度：样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度，目的是了解解释变量X 对被解释变量Y 的解释程度
2、相关关系：给定解释变量X 的值，被解释变量Y 的值不是唯一的，那么X 与Y 是相关关系
3、判定系数：又叫样本可决系数 ，即： 22
21i i
e r
y
=-∑∑ 4、相关系数：等于判定系数的开方 5、总体回归模型：
01i i i
Y X u ββ=+++
6、样本回归模型：
01
i
i
i e Y
X ββ∧
∧∧
=++ 样本回归方程 01i i Y X ββ∧
∧
∧
=+
四、简答题
1.试述最小二乘估计原理 答案：设样本回归模型：
01
i
i i e Y
X ββ∧
∧
∧
=++，那么
Y i
i
i
Y
e ∧
=-，这里
2
e
描述观测值点
与回归直线沿平行纵轴方向间的距离，2
e
∑
描述回归直线与n 个观测点的接近程度，确定
0β∧和1
β∧
，使2
e
∑
达到最小值。

2.假设消费对收入的回归方程为: Y 1.22000.8031t i X ∧
=+
（1）说明
0β∧
和1β∧
的经济意义；
答案：
0β∧
是指收入为0时候，消费支出的平均水平。

1β∧
是指收入每增加一个单位，平均消费支出增加1β∧
个单位
（2）若通过样本数据得到96.0r 2
=，98.0r =，试述这两个数字说明了什么问题。

答案：96.0r 2
=，指每月消费支出变差中有96%可以用收入来解释，回归直线与样本配合的较好。

98.0r =说明变量X 与Y 正相关程度较多 五、应用计算 答案：
（1）Y 1.22000.8031t i X ∧
=+ （2）显著
（3）样本相关系数r=0.9969
第三章
习题
一、 名词解释
1、二元回归模型011i 22i i i Y X X u βββ=+++中，三个参数含义
2、调整后的判定系数与原来判定系数关系式
二、 简答题
1、简述多元回归模型假设条件
2、F 检验含义 三、计算
1、考虑以下预测的回归方程：
其中，Y t ＝第t 年的玉米产量（蒲式耳/亩） F t ＝施肥强度（磅/亩） RS t ＝降雨量（英寸） 请回答以下问题：
（1） 从F 和RS 对Y 的影响方面，仔细说出本方程中系数0.1和5.33的含义。

（2） 常数项－120是否意味着玉米的负产量可能存在？
（3） 假定βF 的真实值为0.40，则估计值是否有偏？为什么？
（4） 假定该方程并不满足所有的古典模型假设，即并不是最佳线性无偏估计
值，则是否意味着βRS 的真实值绝对不等于5.33？为什么？ 四、关于下面Eview 输出结果，写出多元回归方程
第三章习题答案
一、解释
1、二元回归模型011i 22i i i Y X X u βββ=+++中，三个参数含义 答案：0β表示当X
2、X3不变时，Y 的平均变化
1
β表示当X2不变时，X1变化一个单位Y 的平均变化 2
β
表示当X1不变时，X2变化一个单位Y 的平均变化
2、调整后的判定系数与原来判定系数关系式 答案：
2
2
1
1(1)
1
n n k R R
-
--
=----
二、简答题
1、简述多元回归模型假设条件 答案：E(i u )=0，Var(i u )=
2
σ
,随机误差项彼此不相关，解释变量与误差项不相
关，解释变量之间不存在完全的线性关系，随机误差项服从正太分布 2、F 检验含义
答案：从总体上检验被解释变量与解释变量线性关系的显著性，原假设
//(1)
RSS k
ESS n k --:12...0k βββ====，如果成立，被解释变量与解释变量不存在显著的线性关系。

1H ：至少有一个i β不等于0，对于显著性水平α，查F
分布表中的(,1)k k n F α--，统计量F=
//(1)
RSS k
ESS n k --，比较二者大小。

如果统
计量F 大于(,1)k k n F α--，否定原假设，总体回归方程存在显著的线性关系。

否则，总体回归方程不存在显著的线性关系。

三、计算
1、考虑以下预测的回归方程：
其中，Y t ＝第t 年的玉米产量（蒲式耳/亩） F t ＝施肥强度（磅/亩） RS t ＝降雨量（英寸） 请回答以下问题： （1） 从F 和RS 对Y 的影响方面，仔细说出本方程中系数0.1和5.33的含
义。

（2） 常数项－120是否意味着玉米的负产量可能存在？ （3） 假定βF 的真实值为0.40，则估计值是否有偏？为什么？ （4） 假定该方程并不满足所有的古典模型假设，即并不是最佳线性无偏估
计值，则是否意味着βRS 的真实值绝对不等于5.33？为什么？
答案：
（1）0.1指每亩施肥多增加1磅，玉米亩产量将增加0.1蒲式耳 5.33指降雨量每增加一英寸，玉米亩产量将增加0.533蒲式耳 （2）不存在
（3）无偏估计。

系数的期望等于真实值
（4）不一定。

估计有偏，偏差不大（根据样本容量大小）
：
2221,2,,895i i i i
i
i
i
i i
y a bx u i n
y x y x x y x y =++=∑∑∑∑∑、对于模型 从10个观测值中计算出：
＝，＝40，＝26，＝200，＝20
请回答以下问题：
（1）求出模型中a 和b 的OLS 估计量；
（2）当＝10时，计算的预测值，并求出％的置信区间。

答案： 答案：
四、关于下面Eview 输出结果，写出多元回归方程
答案：
CONS=120.7+0.221327GDPP+0.451507CONSP(-1)
第567章综合题
一、单项选择
1 如果回归模型违背了同方差性假定，最小二乘估计量是（）
A 无偏的，非有效的
B 有偏的，非有效的
C 无偏的，有效的
D 有偏的，有效的 2 G —Q 检验法用于检验（）
A 异方差性
B 多重共线性
C 序列相关
D 设定误差 3 DW 检验法用于检验（）
A 异方差性
B 序列相关
C 多重共线性
D 设定误差 4 误差变量模型参数的估计量是( )
A 有偏的，一致的
B 无偏的，一致的
C 无偏的，不一致的
D 有偏的，不一致的 二、多项选择
1 序列相关情况下，常用的参数估计方法有（）
A 一阶差分法
B 广义差分法
C 工具变量法
D 加权最小二乘法
E 广义加权最小二乘法 三、名词解释
1 方差非齐性
2 序列相关
3 多重共线性
4 工具变量法 四、简答题
1 简述加权最小二乘法的思想。

2 多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？ 六、假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入X 和每年生活必须品综合支出Y 的横截面
根据表中数据：
（1） 用普通最小二乘法估计线性模型t t u X ++=t 10Y ββ （2） 用G —Q 检验法进行异方差性检验 （3） 用加权最小二乘法对模型加以改进
第567章综合题答案
一、单项选择 AABD 二、多项选择AB 三、名词解释 1 方差非齐性
答案：回归模型误差项的房产不是常数，又叫异方差 2 序列相关
答案：线性回归模型中各个误差项之间的协方差不为零，又叫自相关 3 多重共线性
答案：线性回归模型中的若干或全部解释变量的样本观测值之间具有线性关系 4 工具变量法
答案：找一个变量，该变量与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项无关，此变量和模型其他变量构造出模型相应回归系数的一致估计量，这种方法叫工具变量法 四、简答题
1 简述加权最小二乘法的思想。

答案：对于存在异方差的模型，用某一权数对样本观测值或残差加权，再使用普通最小二乘法估计模型参数
2 多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？
答案：多重共线性的后果是：各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别；系数估计量的方差很大，显著性检验无效；参数估计量对于增减少量观测值或删除一个不显著的解释变量可能比较敏感。

五、假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入X 和每年生活必须品综合支出Y 的横截面
根据表中数据：
（4） 用普通最小二乘法估计线性模型t t u X ++=t 10Y ββ （5） 用G —Q 检验法进行异方差性检验 （6） 用加权最小二乘法对模型加以改进 答案：
（1）Y ∧
=0.0470+0.6826X （2）存在异方差 （3）Y ∧=0.0544+0.6794X
第8章-1 习题
一、单项选择题
1．如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m 个特征的质的因素需要引入（ ）个虚拟变量
A ．m
B ．(m-1)
C ．(m-2)
D ．不确定
2．该地区消费函数i i i u X c c ++=0i Y 中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成可分为小孩、成年人和老年人三个层次，假设编辑消费倾向不变，则考虑上述因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ） A ．1个 B ．2个 C ．3个 D ．4个 二、多项选择题
1．对于虚拟变量，下列说法正确的是（ ） A ．代表数量因素 B ．取值为1和0的变量 C ．代表质的因素 D ．有些情况可代表数量因素 E ．质的因素的数量变化 三、名词解释
1．虚拟变量 2．截距变动模型 3．分段线性回归 4．系统变参数模型
5.截距和斜率同时变动模型 四、简答题
1．简述回归模型中引入虚拟变量的原因和作用。

2．回归模型中引入虚拟变量的一般规则是什么？ 五、计算题
1．设我国通货膨胀率I 主要取决于工业生产增长速度G ，1988年通货膨胀率发生明显的变化。

（1）假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点不同； （2）假设这种变化表现在通货膨胀率的基点和预期都不同； （3）假设1988年后，通货膨胀率大幅度上升。

第8章－1习题答案
一、单项选择题 A 、C
二、多项选择题 BCDE
三、名词解释 1．虚拟变量
答案：又叫0，1变量，考虑质的因素对经济变量影响。

2．截距变动模型 答案：01
1
2t t Y t t D X DX u αβ
βα=+
+++，D ＝0或1
3．分段线性回归 答案：01
1
2t t 0Y ()t t D X D X X u αβ
βα=+
++-+，D ＝0，或1，
4．系统变参数模型 答案：略
5.截距和斜率同时变动模型 答案：01
1
2t t Y t t D X DX u αβ
βα=+
+++，D ＝0或1
四、简答题
1．简述回归模型中引入虚拟变量的原因和作用。

答案：原因在于考虑质的因素对经济变量影响。

作用有三点：分离异常因素影响；检验不同属性类型对被解释变量的影响；提高模型精度 2．回归模型中引入虚拟变量的一般规则是什么？ 答案：一般规则是：（1）模型包含截距项，一个质变量包含m 种特征，那么引入m-1个虚拟变量（2）模型不包含截距项，一个质变量包含m 种特征，那么引入m 个虚拟变量 五、计算题
1．设我国通货膨胀率I 主要取决于工业生产增长速度G ，1988年通货膨胀率发生明显的变化。

（1）假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点不同； （2）假设这种变化表现在通货膨胀率的基点和预期都不同； （3）假设1988年后，通货膨胀率大幅度上升。

答案：
（1）截距变动模型
0112t t Y t t D X DX u αββα=++++，D ＝0，其他年份，或1，1988年
（2）.截距和斜率同时变动模型
0112t t Y t t D X DX u αββα=++++，D ＝0，其他年份，或1，1988年
（3）分段线性回归
0112t t 0Y ()t t D X D X X u αββα=+++-+，D ＝0，其他年份，或1，t ≥1988年
第8章-2 习题
一、单项选择题
1、设无限分布滞后模型为t 22110...Y u X X X t t t t +++++=--βββα，且该模型满足koyck 变换的假定，则长期影响系数为（ ）。

A ． λβ-1 B.0βλk C.λβλ--1)1(0k D.∑∞=+1
i i βα
2、对自回归模型进行评估时，若随机误差项满足古典现行回归模型的所有假定，则估计量
是一致估计量的模型有（）。

A ．koyck 变换模型 B.部分调整模型 C.自适应预期模型 D.自适应预期和部分调整混合模型
3、对有限分布滞后模型t t k 110...Y u X X X k t t t +++++=--βββα进行多项式变换时，多项式的阶数m 与最大滞后长度k 的关系是（ ）。

A ．m<k B. m=k C. m>k D. 不确定 三、名词解释
1．短期影响乘数 2．延期的过渡性乘数 3.长期影响乘数 4.分布滞后模型
5．几何分布滞后模型 6．自回归模型 四、简单题
1.简述Almon 多项式变换法
2.现实经济中，当通货膨胀比较严重时，商品的需求量往往取决于人们对未来价格水平的预期，而不是目前的实际价格水平。

试提出预期价格形成的假定，并建立商品的需求模型。

五、计算题
1、设分布滞后模型的估计式为：
计算该模型的短期影响乘数，延期的过渡性乘数以及长期影响乘数。

第8章-2习题答案
一、单项选择题 A\B\A
二、名词解释 1．短期影响乘数 答案：
1
...1t
t
t t t k k X X
u Y X αβββ--=+++++模型中
β
2．延期的过渡性乘数 答案：
1
...1t
t
t t t k
k X X
u Y
X αβ
ββ
--=+++++模型中i
β
3.长期影响乘数 答案：模型中
1
i
ββββ
=++⋅⋅⋅=∑是长期影响乘数
4.分布滞后模型
答案：被解释变量Y 不仅受同期解释变量X 的影响，，也受到X 的滞后值
1
t x
-等的影响，
过去时期的滞后量叫滞后变量，含滞后变量的回归模型称为分布滞后模型 5．几何分布滞后模型 答案：（1）无限分布滞后模型（2）参数值按某一固定比率递减。

几何分布滞后模型可以变换为自回归模型 6．自回归模型
答案：含有解释变量的本期值X 和滞后的被解释变量1
t Y
-、
2
t Y
-…的回归模型，一阶自
回归形式为：
1
1
2t
t
t t Y
u Y
X αββ
-=+++
四、简单题
1.简述Almon 多项式变换法 答案：对于有限分布滞后模型，0
1
...1t
t
t t t k
k X X
u Y
X αβ
ββ
--=+++++可以进
行Almon 多项式变换。

参数
i β
可用一个关于滞后长度i 的多项式近似表示，
2
1
2
...m
m i
i i
i βαααα=++++，取m=2，2
012i
i i βααα=++，代入原模型得有
限多项式滞后模型，原模型经过Almon 多项式变换为：
012012t
t t t t u Y
z z z αααα=++++
2.现实经济中，当通货膨胀比较严重时，商品的需求量往往取决于人们对未来价格水平的预期，而不是目前的实际价格水平。

试提出预期价格形成的假定，并建立商品的需求模型。

答案：商品需求量t
Y
在通货膨胀比较严重时，往往取决于对未来价格的预期1
t X
*+，建立
模型：
10
1
t t t u Y X ββ
*
+=++，由于
1
t X
*+不可观测，预期价格假定为：
1()t t t
r t X X X X *
*
*
+-=-，得到
1
1
(1)t
t
t t r r r Y
v Y
X ββ
-=+++-，其中
1
(1)t
t t r u
v u -=--，这是自适应预期模型。

五、计算题
1、设分布滞后模型的估计式为：
计算该模型的短期影响乘数，延期的过渡性乘数以及长期影响乘数。

答案：
短期影响乘数0.10
延期的过渡性乘数0.15、0.25、0.05 长期影响乘数0.55
第9章 习题
一、单项选择题
1．如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（ ） A.二者之一可以识别 B.二者均可识别 C.二者均不可识别 D.不确定 2.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（ ） A ．恰好识别 B.不可识别 C.过渡识别 D.不确定 3.下面关于内生变量的表述，错误的是（ ） A ．内生变量都是随机变量。

B ．内生变量都受模型中其它内生变量和前定变量影响，同时又影响其它内生变量。

C ．在结构式方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。

D ．滞后内生变量与内生变量具有相同性质。

二、多项选择题
1．对联立方程模型参数的单方程估计法包括：（ ）
A ．工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然法 D.最小二乘法 2.当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是：（ ）
A ．最小二乘法 B.广义差分法 C.间接最小二乘法 D.二阶段最小二乘法 三、名词解释 1．联立方程模型 2．联立方程偏倚 3．内生变量 4．外生变量 5．前定变量 6．单方程估计法 7．系统估计法 8．间接最小二乘法 四、简答题
1．试简述工具变量法原理，假定条件及方法。

2．模型能否识别的实质是什么？试简述识别问题的阶条件和秩条件。

3．试简述联立方程模型类型有哪几种？联立方程的类型有哪几种？ 4．试简述模型不可识别与过渡识别的原因。

5．试简述二阶段最小二乘法原理、假定及方法。

五、分析题
已知经构式模型为
其中，1Y ，2Y 是内生变量，1X 和2X 是外生变量。

（1） 分析每一个结构方程的识别状况；
（2） 如果02=α，各方程的识别状况会有什么变化？
第九章习题答案
一、单项选择题 CBA
二、多项选择题 1．AB 2. CD
三、名词解释 1．联立方程模型 答案：有两个或两个以上相互联系的单一方程构成经济计量模型，全面反映经济系统的运行，是政策模拟和经济预测的重要依据。

2．联立方程偏倚
答案：结构式模型中，一些变量既充当解释变量，又充当被解释变量，使解释变量与误差项存在相关关系，违背最小二乘法的假定，估计量是有偏的和非一致的，叫联立方程偏倚 3．内生变量
答案：具有某种概率分布的随机变量，它在联立方程模型中既影响其他内生变量，又被其他内生变量和前定变量所决定，一般来说，联立方程模型包含方程个数应等于内生变量个数 4．外生变量
答案：一般是非随机变量，它对模型中内生变量有影响，又不受模型中任何变量的影响，有模型外部因素决定 5．前定变量
答案：外生变量和滞后内生变量 6．单方程估计法
答案：对联立方程模型的方程逐个估计，从而获得整个联立模型的估计。

属于有限信息法。

它与单方程模型估计有区别，它与系统估计法相对，包括间接最小二乘法、工具变量法和二阶段最小二乘法。

7．系统估计法
答案：全面考察模型中所有约束条件的情况下，估计模型中所有参数，又称完全信息法。

包括三阶段最小二乘法、完全信息极大似然法 8．间接最小二乘法
答案：对某个结构方程，如果恰好识别，其待估的结构参数可以通过简化模型的简化参数和参数关系式唯一确定，因此只要求出简化参数估计值，再利用参数关系式，求得该方程结构参数估计值。

四、简答题
1．试简述工具变量法原理，假定条件及方法。

答案：
原理：模型中解释变量与误差项相关时，选择合适的外生变量对原模型变换，使新模型的随机误差项满足最小二乘法假定，这样可以对变换后的新模型进行估计，
条件：工具变量时前定变量与结构方程误差项不相关；工具变量与将要替代的结构方程中的内生解释变量高度相关；工具变量与要估计的结构方程的前定变量相关性很弱；如果引入多个工具变量，要求多个工具变量无多重共线性。

估计方法：（1）选择合适变量作为结构方程内生解释变量的工具变量，原外生变量以自身为工具变量。

（2）用每个工具变量去乘要估计的结构方程，对所有样本观测值求和，得出包含有未知结构参数的线性方程组，求解后得到结构参数的估计值。

2．模型能否识别的实质是什么？试简述识别问题的阶条件和秩条件。

答案：模型识别实质是是否有唯一确定的统计形式，识别的阶条件：方程不包含的变量数不小于内生变量数减一，，识别的秩条件：所有不包含在方程中的参数的为方程数减一。

3．试简述联立方程模型类型有哪几种？联立方程的类型有哪几种？ 答案：模型类型有结构式和简化式。

联立方程类型有行为方程式、技术方程式、制度方程式、恒等式
4．试简述模型不可识别与过渡识别的原因。

答案：不可识别在于这个方程与模型中其他方程或混合方程有相同统计形式 过度识别在于模型提供的可供识别的信息或约束过多所致 5．试简述二阶段最小二乘法原理、假定及方法。

答案：
原理：把估计参数分为两个阶段，各个阶段各用一次最小二乘法。

它适用于恰好识别和过度识别。

假定条件：结构式、简化式随机误差项满足最小二乘法假定。

所有前定变量五多重共线性。

样本容量大
方法：对简化式OLS 估计得到内生变量估计值。

在结构式方程中，用第一阶段内生变量估计值代替方程右端的内生变量，再用OLS 估计 五、分析题
已知结构式模型为
其中，1Y ，2Y 是内生变量，1X 和2X 是外生变量。

（3） 分析每一个结构方程的识别状况；
（4） 如果02=α，各方程的识别状况会有什么变化？ 答案：
（1）均是恰好识别 （2）均是恰好识别。