上海银监局办公室关于上海银行业2017年国别风险监测情况的通报

上海银监局办公室关于上海银行业2017年国别风险监测情况

的通报

【法规类别】银行监管

【发文字号】沪银监办通[2018]99号

【发布部门】中国银行业监督管理委员会上海监管局

【发布日期】2018.05.14

【实施日期】2018.05.14

【时效性】现行有效

【效力级别】XP10

上海银监局办公室关于上海银行业2017年国别风险监测情况的通报

（沪银监办通[2018]99号）

在沪各中外资法人银行、中资银行分行、外国及港澳台地区银行分行、异地外资法人银行分行：

2017年，上海地区法人银行国别风险敞口继续保持增长势头，其中跨境债权敞口增长迅速，而境外分支机构债权发展相对平稳。跨境债权的增长主要是对企业的跨境金融服务增加所致，这也带来了交易对手信用风险管理压力的上升；国别风险拨备计提水平稳中有升，但国别风险分类的准确性和拨备计提的充足性仍有待进一步验证；最终境外债权国别分布集中度继续下降，新兴市场国家敞口占比有所上升，银行在国别风险管理方面面临的环境更加错综复杂。同期，上海辖内银行分支机构跨境债权有所增长，外资银

行增幅显著。上海辖内商业银行在自由贸易账户下对境外企业的债权继续增长，交易对手信用风险更高，其中对境外企业债券投资的增量明显超过对境外企业贷款的增量，因境外债券投资引起的结构性的国别风险敞口变化需特别予以关注。现将2017年的监测情况通报如下：

一、上海法人银行国别风险敞口总体情况

截至2017年12月末，交通银行、上海浦东发展银行、上海银行、上海农商行、华瑞银行等5家中资法人银行及20家在沪外资法人银行（以下简称“上海法人银行”）的表内直接境外债权敞口为11911.03亿元人民币，较年初上升15.38%；最终境外债权敞口8716.10亿元，较年初上升15.34%。从结构上看，跨境债权和境外分支机构债权敞口占比分别为57%和43%，跨境债权敞口较年初增加4个百分点。按机构类型情况看，中、外资法人银行最终境外债权敞口占比分别约为87%和13%，比例与年初基本持平。2017年度上海法人银行国别风险敞口变化主要特点如下。

（一）跨境债权累计增长迅速。2017年，跨境债权敞口较年初增幅24.59%；而境外分支机构债权敞口较年初增幅5.10%。从结构上看，跨境债权敞口占比达到57%，相比年初增加4个百分点。分机构类别看，2017年12月末辖内某中资银行境外债权总敞口较年初上升20.59%，其中跨境债权的增长贡献16.11%；外资法人银行跨境债权敞口上升

13.83%。上述现象表明，大型中资银行和境内外资法人银行的离岸金融服务受益于自贸区等相关开放政策的支持，发展迅速。

（二）上海法人银行的跨境债权交易对手继续向企业转移。

2017年12月末，上海法人银行的跨境债权交易对手中，银行部门、公共部门和其他部门（企业）占比分别为52.02%、3.16%和44.82%，较年初分别降低5.56个百分点、增加0.78个百分点和增加4.61