期货基础知识真题2015年11月及答案解析

期货基础知识真题2015年11月及答案解析
(1/60)单项选择题
第1题
在我国，某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约，价格分别为12110元/吨和12190元/吨。

5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12080元/吨。

该套利交易______元。

(合约规模5吨/手，不计手续费等费用)
A.盈利1750
B.亏损3500
C.盈利3500
D.亏损1750
下一题
(2/60)单项选择题
第2题
以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是______。

A.隐含回购利率最低的债券是最便宜可交割债券
B.市场价格最低的债券是最便宜可交割债券
C.隐含回购利率最高的债券是最便宜可交割债券
D.市场价格最高的债券是最便宜可交割债券
上一题下一题
(3/60)单项选择题
第3题
关于期货交易与远期交易的描述，以下正确的是______。

A.远期合约与期货合约都具有较好的流动性，所以形成的价格都是权威价格
B.两者信用风险都较小
C.交易均是由双方通过一对一谈判达成
D.期货交易是在远期交易的基础上发展起来的
上一题下一题
(4/60)单项选择题
第4题
某机构卖出中国金融期货交易所5年期国债期货20手(合约规模为100万元/手)，卖出价格为97.700元，若当天合约的结算价格为97.640元，此时该机构的浮动盈亏是______元。

A.1200000
B.12000
C.-1200000
D.-12000
上一题下一题
(5/60)单项选择题
第5题
我国期货合约涨跌停板的计算以该合约上一交易日的______为依据。

A.开盘价
B.收盘价
C.结算价
D.成交价
上一题下一题
(6/60)单项选择题
第6题
在我国，个人投资者从事期货交易必须在______开户。

A.期货公司
B.期货交易所
C.中国证监会派出机构
D.中国期货市场监控中心
上一题下一题
(7/60)单项选择题
第7题
上海期货交易所的铜、铝等期货价格已经成为该类商品现货贸易的定价依据，这充分体现了期货市场的______功能。

A.价格发现
B.资产配置
C.规避风险
D.套期保值
上一题下一题
(8/60)单项选择题
第8题
某投机者决定做棉花期货合约的投机交易，确定最大损失额为100元/吨。

若以13360元/吨卖出50手合约后，下达止损指令应为______。

价格(元/吨) 买卖方向合约数量
①13260 卖出50手
②13260 买入50手
③13460 买入50手
④13460 卖出50手
A.③
B.④
C.②
D.①
上一题下一题
(9/60)单项选择题
第9题
在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，期权到期时，如果标的资产价格高于损益平衡点，看涨期权多头损益为______。

A.执行价格-标的资产价格+权利金
B.标的资产价格-执行价格-权利金
C.执行价格-标的资产价格-权利金
D.标的资产价格-执行价格+权利金
上一题下一题
(10/60)单项选择题
第10题
我国某榨油厂计划三个月后购入1000吨大豆，欲利用国内大豆期货进行套期保值，具体建仓操作是______。

(每手大豆期货合约为10吨)
A.卖出100手大豆期货合约
B.买入100手大豆期货合约
C.卖出200手大豆期货合约
D.买入200手大豆期货合约
上一题下一题
(11/60)单项选择题
第11题
一般而言，套利交易______。

A.和普通投机交易风险相同
B.比普通投机交易风险小
C.无风险
D.比普通投机交易风险大
上一题下一题
(12/60)单项选择题
第12题
当客户的可用资金为负值时，以下合理的处理措施是______。

A.期货公司将对客户实行强行平仓
B.期货交易所将对客户实行强行平仓
C.期货公司将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓
D.期货交易所将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓
上一题下一题
(13/60)单项选择题
第13题
外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则远端掉期全价等于______。

A.即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
B.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
C.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
D.即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
上一题下一题
(14/60)单项选择题
第14题
道氏理论认为，趋势的______是确定投资的关键。

A.反转点
B.起点
C.终点
D.黄金分割点
上一题下一题
(15/60)单项选择题
第15题
沪深300股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的______。

A.8%
B.5%
C.10%
D.12%
上一题下一题
(16/60)单项选择题
第16题
看跌期权多头具有在规定时间内______。

A.买入标的资产的潜在义务
B.卖出标的资产的权利
C.卖出标的资产的潜在义务
D.买入标的资产的权利
上一题下一题
(17/60)单项选择题
第17题
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是______。

6月份合约9月份合约
①663元/吨678元/吨
②663元/吨683元/吨
③668元/吨695元/吨
④668元/吨685元/吨
A.②
B.①
C.③
D.④
上一题下一题
(18/60)单项选择题
第18题
期转现交易双方商定的期货平仓价须在______限制范围内。

A.审批日期货价格
B.交收日现货价格
C.交收日期货价格
D.审批日现货价格
上一题下一题
(19/60)单项选择题
第19题
某行权价为210元的看跌期权，对应的标的资产当前价格为207元。

当前该期权的权利金为8元。

该期权的时间价格为______元。

A.5
B.3
C.8
D.11
上一题下一题
(20/60)单项选择题
第20题
某大豆经销商在大连商品交易所做卖出套期保值，在大豆期货合约上建仓10手，当时的基差为-30元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损2000元，则其平仓时的基差应变为______元/吨。

(合约规模10吨/手，不计手续费等费用)
A.20
B.-50
C.-30
D.-20
上一题下一题
(21/60)单项选择题
第21题
10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的β系数为1.25。

为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。

则该投资者应该______12月份到期的S&P500股指期货合约。

(S&P500期货合约乘数为250美元)
A.买入10手
B.卖出11手
C.卖出10手
D.买入11手
上一题下一题
(22/60)单项选择题
第22题
在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，期权到期时，如果标的资产价格高于执行价格，看跌期权空头损益状况为______。

A.盈亏不确定，损益=执行价格-标的资产价格+权利金
B.亏损=权利金
C.盈亏不确定，损益=标的资产价格-执行价格+权利金
D.盈利=权利金
上一题下一题
(23/60)单项选择题
第23题
某日，郑州商品交易所白糖期货价格为5740元/吨，南宁同品级现货白糖价格为5440元/吨，若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160～190元/吨。

则该日白糖期现套利的盈利空间为______。

(不考虑交易费用)
A.30～110元/吨
B.110～140元/吨
C.140～300元/吨
D.30～300元/吨
上一题下一题
(24/60)单项选择题
第24题
人民币债券嵌入一个衍生品，组合在一起的复合型产品属于______。

A.人民币结构性产品
B.人民币无本金交割期货
C.人民币无本金交割远期
D.人民币结构性存款
上一题下一题
(25/60)单项选择题
第25题
期货合约是由______统一制定的。

A.期货交易所
B.期货业协会
C.期货公司
D.证监会
上一题下一题
(26/60)单项选择题
第26题
2015年4月初，某玻璃加工企业与贸易商签订了一批两年后交收的销售合同，为规避玻璃价格风险，该企业卖出FG1604合约。

至2016年2月，该企业将进行展期，合理的操作是______。

A.平仓FG1604，开仓卖出FC1602
B.平仓FC1604，开仓卖出FG1603
C.平仓FG1604，开仓卖出FG1608
D.平仓买入FG1602，开仓卖出FG1603
上一题下一题
(27/60)单项选择题
第27题
关于股指期货套利描述错误的是______。

A.增加股指期货交易的流动性
B.有利于股指期货价格的合理化
C.有利于期货合约间价差趋于合理
D.不承担价格变动风险
上一题下一题
(28/60)单项选择题
第28题
在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，可以______。

A.代理客户进行期货交易
B.为客户提供结算与交割服务
C.代期货公司收付客户期货保证金
D.提供期货行情信息和交易设施
上一题下一题
(29/60)单项选择题
第29题
只能在到期日才能执行的期权，是______。

A.欧式期权
B.美式期权
C.看跌期权
D.看涨期权
上一题下一题
(30/60)单项选择题
第30题
期货市场规避风险的功能是通过______实现的。

A.套期保值
B.跨市套利
C.跨期套利
D.投机交易
上一题下一题
(31/60)单项选择题
第31题
在中国境内，参与金融期货与股票期权交易前需要进行综合评估的是______。

A.基金管理公司
B.商业银行
C.个人投资者
D.社保基金
上一题下一题
(32/60)单项选择题
第32题
假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。

按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为______。

A.6.5123
B.6.0841
C.6.3262
D.6.3226
上一题下一题
(33/60)单项选择题
第33题
以下关于债券久期的描述，正确的是______。

A.其他条件相同的情况下，债券的息票率越高，久期越小
B.其他条件相同的情况下，债券的到期收益率越高，久期越大
C.其他条件相同的情况下，债券的剩余期限越长，久期越小
D.其他条件相同的情况下，债券的付息频率越高，久期越大
上一题下一题
(34/60)单项选择题
第34题
卖出较近月份的期货合约，同时买入较远月份的期货合约进行跨期套利的操作属于______。

A.熊市套利
B.牛市套利
C.买入套利
D.卖出套利
上一题下一题
(35/60)单项选择题
第35题
当远月期货合约价格低于近月期货合约价格时，市场为______。

B.反向市场
C.牛市
D.熊市
上一题下一题
(36/60)单项选择题
第36题
货币互换在期末交换本金时的汇率等于______。

A.期末的远期汇率
B.期初的约定汇率
C.期初的市场汇率
D.期末的市场汇率
上一题下一题
(37/60)单项选择题
第37题
对中国金融期货交易所国债期货品种而言，票面利率小于3%的可交割国债的转换因子______。

A.小于或等于1
B.大于或等于1
C.小于1
D.大于1
上一题下一题
(38/60)单项选择题
第38题
我国期货公司须建立以______为核心的风险监控体系。

A.负债率
B.资产负债比
C.净资本
D.净资产
上一题下一题
(39/60)单项选择题
第39题
关于期货交易的交割仓库，下列说法错误的是______。

A.交割仓库是提供期货合约实物交割服务的机构
B.交割仓库应根据交易量限制实物交割总量
C.交割仓库不能参与期货交易
D.交割仓库由期货交易所指定
上一题下一题
(40/60)单项选择题
第40题
若其他条件不变的情况下，当石油输出国组织(OPEC)宣布减产，则国际原油价格将______。

A.上涨
B.下跌
C.不受影响
上一题下一题
(41/60)单项选择题
第41题
在期货行情K线图中，当______高于开盘价时，形成阳线。

A.结算价
B.最低价
C.收盘价
D.最高价
上一题下一题
(42/60)单项选择题
第42题
关于利率下限期权的描述，正确的是______。

A.利率下限期权的买卖双方需要缴纳保证金
B.期权的卖方向买方支付市场参考利率低于协定利率下限的差额
C.期权的卖方向买方支付市场参考利率高于协定利率下限的差额
D.期权的买方向卖方支付市场参考利率低于协定利率下限的差额
上一题下一题
(43/60)单项选择题
第43题
国债期货交割时，发票价格的计算公式为______。

A.期货交割结算价/转换因子+应计利息
B.期货交割结算价×转换因子-应计利息
C.期货交割结算价×转换因子+应计利息
D.期货交割结算价×转换因子
上一题下一题
(44/60)单项选择题
第44题
在其他因素不变的情况下，若我国的大豆进口量大幅增长，国内大豆期货价格通常将______。

A.不受影响
B.下跌
C.不能确定
D.上涨
上一题下一题
(45/60)单项选择题
第45题
下列商品期货不属于能源期货的是______期货。

A.燃料油
B.原油
C.铁矿石
D.动力煤
上一题下一题
(46/60)单项选择题
第46题
下列关于期权内涵价值的说法，正确的是______。

A.看跌期权的实值程度越深，期权的内涵价值越小
B.平值期权的内涵价值最大
C.看涨期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大
D.看跌期权的虚值程度越深，期权的内涵价值越大
上一题下一题
(47/60)单项选择题
第47题
关于期货公司资产管理业务，资产管理合同应明确约定______。

A.由客户自行承担投资风险
B.由期货公司分担客户投资损失
C.由期货公司承诺投资的最低收益
D.由期货公司承担投资风险
上一题下一题
(48/60)单项选择题
第48题
某投资者以3000点开仓买入沪深300股指期货合约1手，在2900点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔交易亏损______元。

A.1000
B.3000
C.10000
D.30000
上一题下一题
(49/60)单项选择题
第49题
关于期货合约持仓量变化的描述，正确的是______。

A.成交双方中买方为平仓，卖方为开仓，持仓量增加
B.成交双方中买方为开仓，卖方为平仓，持仓量增加
C.成交双方均为平仓操作，持仓量减少
D.成交双方均为建仓操作，持仓量不变
上一题下一题
(50/60)单项选择题
第50题
关于股指期权的说法，正确的是______。

A.股指期权采用现金交割
B.股指期权只有到期才能行权
C.股指期权投资比股指期货投资风险小
D.股指期权可用来管理股票投资的非系统性风险
上一题下一题
(51/60)单项选择题
第51题
在其他因素不变时，中央银行实行紧缩性货币政策，国债期货价格______。

A.趋涨
B.涨跌不确定
D.不受影响
上一题下一题
(52/60)单项选择题
第52题
我国会员制期货交易所会员应履行的主要义务不包括______。

A.遵守国家有关法律、法规、规章和政策
B.保证期货市场交易的流动性
C.执行会员大会、理事会的决议
D.接受期货交易所业务监管
上一题下一题
(53/60)单项选择题
第53题
在期货交易中，每次报价必须是期货合约______的整数倍。

A.交易单位
B.报价单位
C.最小变动价位
D.每日价格最大波动限制
上一题下一题
(54/60)单项选择题
第54题
在期货合约中，不需明确规定的条款是______。

A.每日价格最大波动限制
B.期货价格
C.最小变动价位
D.报价单位
上一题下一题
(55/60)单项选择题
第55题
沪深300股指期货合约在最后交易日的涨跌停板幅度为______。

A.上一交易日收盘价的±20%
B.上一交易日收盘价的±10%
C.上一交易日结算价的±10%
D.上一交易日结算价的±20%
上一题下一题
(56/60)单项选择题
第56题
某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME______。

A.卖出英镑期货看涨期权合约
B.买入英镑期货看跌期权合约
C.买入英镑期货合约
D.卖出英镑期货合约
上一题下一题
(57/60)单项选择题
根据我国商品期货交易所大户报告制度的规定，会员或投资者持有的投机头寸达到或超过持仓限额的______时，需向交易所报告。

A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
上一题下一题
(58/60)单项选择题
第58题
其他条件相同的情况下，美式外汇期权的权利金______欧式外汇期权权利金。

A.等于
B.不应该低于
C.高于或低于
D.低于
上一题下一题
(59/60)单项选择题
第59题
若将套期保值的期货头寸用于现货市场未来交易的替代物时，建立期货头寸的方向应与未来现货交易的方向______。

A.相反
B.相同
C.不确定
D.由价格变动方向决定
上一题下一题
(60/60)单项选择题
第60题
下列基差的变化中，属于基差走强的是______。

A.基差从80元/吨变为-20元/吨
B.基差从100元/吨变为80元/吨
C.基差从-100元/吨变为20元/吨
D.基差从-100元/吨变为-120元/吨
上一题下一题
(1/40)多项选择题
第61题
当外汇期货价格______，投资者适合进行期现套利。

A.低于无套利区间下界
B.高于无套利区间下界
C.低于无套利区间上界
D.高于无套利区间上界
上一题下一题
(2/40)多项选择题
第62题
关于我国国债期货和国债现货报价，以下描述正确的是______。

A.期货采用净价报价
B.期货采用全价报价
C.现货采用净价报价
D.现货采用全价报价
上一题下一题
(3/40)多项选择题
第63题
我国期货公司的职能主要有______等。

A.提供期货交易咨询服务
B.控制客户的交易风险
C.接受客户全权委托进行期货交易
D.根据客户指令代理期货交易
上一题下一题
(4/40)多项选择题
第64题
关于股指期货期现套利，正确的说法是______。

A.期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合
B.期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合
C.期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合
D.期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合
上一题下一题
(5/40)多项选择题
第65题
4月10日，某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD=1.4475(交易单位为62500英镑)；同时在LIFFE市场交易相同数量的6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD=1.4885(交易单位为25000英镑)。

5月10日，该交易者将合约全部平仓，成交价格均为GBP/USD=1.4825。

若该交易者在CME、LIFFE市场进行套利，则合理的交易方向为______。

A.卖出LIFFE英镑期货合约
B.买入LIFFE英镑期货合约
C.卖出CME英镑期货合约
D.买入CME英镑期货合约
上一题下一题
(6/40)多项选择题
第66题
按照K线所代表的时间周期不同，K线图包括______等。

A.日K线
B.60分钟K线
C.周K线
D.月K线
上一题下一题
(7/40)多项选择题
第67题
下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是______。

A.为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权
B.如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略
C.为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看涨期权
D.标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利
上一题下一题
(8/40)多项选择题
第68题
关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是______。

A.对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷[(CTD价格×期货合约面值÷100×CTD转换因子]
B.对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格
C.国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子
D.基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的相对额
上一题下一题
(9/40)多项选择题
第69题
目前，中国金融期货交易所的交易品种包括______等。

A.沪深300指数期货
B.10年期国债期货
C.5年期国债期货
D.上证50ETF期权
上一题下一题
(10/40)多项选择题
第70题
以下期货交易者中涉及增值税发票流转环节的是______。

A.进行现金交割的买方
B.进行现金交割的卖方
C.进行实物交割的买方
D.进行实物交割的卖方
上一题下一题
(11/40)多项选择题
第71题
某期货投资者预期某商品期货合约价格将上升，决定采用金字塔式建仓策略交易，交易过程如下表所示。

则当合约价格涨到32570元/吨时，该投机者适合买入______手。

交易次序合约价格(元/吨) 交易(手)
第4笔32530 8
第3笔32520 13
第2笔32510 16
第1笔32500 20
A.7
B.5
C.9
D.3
上一题下一题
(12/40)多项选择题
第72题
下面关于我国期货结算机构的表述，正确的有______。

A.控制市场风险
B.参与期货价格形成
C.担保交易履约
D.属于交易所的内部机构
上一题下一题
(13/40)多项选择题
第73题
在国际期货市场上，保证金制度一般有如下特点______。

A.保证金的收取由期货交易所统一负责
B.对交易者的保证金要求与其面临的风险相对应
C.交易所根据合约特点设定最低保证金标准
D.交易所可根据市场风险状况等调整保证金水平
上一题下一题
(14/40)多项选择题
第74题
在价格分析中，常常把价格形态分成______两大类型。

A.持续形态
B.反转形态
C.顶部形态
D.底部形态
上一题下一题
(15/40)多项选择题
第75题
关于股指期货套期保值比率的说法，正确的是______。

A.套期保值比率可根据投资风险偏好调整
B.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似
C.套期保值比率一旦选定将不能更改
D.套期保值比率取决于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例上一题下一题
(16/40)多项选择题
第76题
运用利率期货进行空头套期保值，主要是担心______。

A.市场利率会上升
B.债券价格会上升
C.市场利率会下跌
D.债券价格会下跌
上一题下一题
(17/40)多项选择题
第77题
下列对基差交易描述正确的有______。

A.基差交易和点价交易是一回事
B.基差交易能够降低套期保值操作中的基差风险
C.基差交易是通过期货交易所公开竞价进行的
D.基差交易是将点价交易与套期保值结合在一起的操作方式
上一题下一题
(18/40)多项选择题
第78题
目前，国内期货公司除了可申请经营境内期货经纪业务外，还可以申请______。

A.资产管理业务
B.期货投资咨询业务
C.境外期货经纪业务
D.期货自营业务
上一题下一题
(19/40)多项选择题
第79题
期货结算机构的作用有______。

A.代理客户交易
B.组织期货交易
C.控制市场风险
D.担保交易履约
上一题下一题
(20/40)多项选择题
第80题
以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的描述，正确的是______。

A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债
B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币
上一题下一题
(21/40)多项选择题
第81题
股指期货近月与远月合约间的理论价差与______等有关。

A.市场利率
B.期货指数价格波动率
C.近月距远月合约的时间长短
D.股息率
上一题下一题
(22/40)多项选择题
第82题
投资者在投资组合中加入期权产品的原因可能有______。

A.实现降低风险的目的
B.降低交易费用
C.利用期权具有有限损失的特征
D.利用期权高杠杆功能
上一题下一题
(23/40)多项选择题
第83题
期货交易指令的内容包括______等。

A.合约月份
B.交易数量
C.交易方向
D.交易品种
上一题下一题
(24/40)多项选择题
第84题
一般而言，外汇远期合约的主要内容包括______。

A.交易币利
B.买卖方向
C.交易数量
D.远期汇率
上一题下一题
(25/40)多项选择题
第85题
外汇期货和外汇远期的主要差异有______。

A.保证金制度不同
B.信用风险不同
C.交易场所不同
D.结算方式不同
上一题下一题
(26/40)多项选择题
第86题
假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属期货交易所(LME)铜期货价格行情及套利者操作如下，则该套利者盈利的情形有______。

(按USD/CNY=6.2计算，LME和SHFE之间的运费和各项交易费用之和为500元/吨。

)
SHFE LME
3月1日买入：44050元/吨卖出：6240美元/吨
①3月8日卖出：45080元/吨买入：6310美元/吨
②卖出：45080元/吨买入：6330美元/吨
③卖出：44020元/吨买入：6210美元/吨
④卖出：44020元/吨买入：6150美元/吨
A.③
B.②
C.①
D.④
上一题下一题
(27/40)多项选择题
第87题
以下关于利率互换的描述，正确的是______。

A.交易双方只交换本金，不交换利息
B.交易双方既交换本金，又交换利息
C.交易双方只交换利息，不交换本金
D.交易双方根据名义本金交换现金流
上一题下一题
(28/40)多项选择题
第88题
就商品而言，持仓费是指为持有该商品而支付的______之和。

A.保险费
B.仓储费
C.利息
D.期货保证金
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(29/40)多项选择题
第89题
关于跨品种套利，表述正确的是______。

A.股票指数期货与股票指数间套利属于跨品种套利
B.小麦期货与玉米期货套利属于跨品种套利
C.铜期货与铝期货间套利属于跨品种套利
D.大豆、豆油和豆粕期货间套利属于跨品种套利
上一题下一题
(30/40)多项选择题
第90题
对买入套期保值而言，能够实现净盈利的情形有______。

(不计手续费等费用)
A.由正向市场变为反向市场
B.基差为负，且绝对值越来越小
C.由反向市场变为正向市场
D.基差为正，且数值越来越小
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(31/40)多项选择题
第91题
假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。

某套利者认为1月份合约与5月份合约的价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有______。

1月份合约5月份合约9月份合约
①买入20手卖出40手买入20手
②买入30手卖出70手买入40手
③卖出20手买入40手卖出20手
④卖出30手买入70手卖出40手
A.③
B.④
C.①
D.②
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(32/40)多项选择题
第92题。