中国精算师考试大纲
2007年春季中国精算师资格考试考试大纲(2)
2007年春季中国精算师资格考试考试大纲(2)05风险理论考试时间: 2小时考试形式: 客观判断题（单项选择题）考试内容和要求：考生应深入理解与掌握基本的保险风险模型：基本的损失分布、短期个体风险模型、短期聚合风险模型、长期聚合风险模型，以及这些模型的相关性质；掌握效用函数与期望效用原理，以及期望效用原理在保险定价中的应用；掌握随机模拟的基本方法。
A. 损失分布基础（分数比例约为10%）1．损失分布的一般拟和方法2．损失分布的贝叶斯方法B．保险风险模型（分数比例约为70%）1．短期个体风险模型（分数比例约为20%）：单个保单的理赔分布，独立和分布的计算，矩母函数，中心极限定理的应用。
2．短期聚合风险模型（分数比例约为30%）：理赔次数和理赔额的分布，理赔总量模型，复合泊松分布及其性质，聚合理赔量的近似模型。
3．长期聚合风险模型（分数比例约为20%）：连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率，总理赔过程，破产概率，损失过程，调节系数，再保险和分红保险中的风险模型及其性质。
C．效用理论及其在保险中的应用（分数比例约为15%）1．效用与期望效用原理、效用函数与风险态度2．效用原理与保险定价、保险及效用原理的应用。
D．随机模拟的基本方法（分数比例约为5%）均匀分布随机数与伪随机数，随机数的产生方法，离散随机变量与连续随机变量的模拟，随机模拟的应用。
参考书目：《风险理论》（中国精算师资格考试用书）修订版主编吴岚王燕，原书主编谢志刚，中国财政经济出版社，2006年11月第1版06生命表基础考试时间：3小时考试形式：客观判断题（单项选择题）预备知识：微积分、概率统计、线性代数、保险学原理、人身保险、数值分析等考试内容和要求：A. 生存模型及其估计（分数比例约为40%）这部分要求考生掌握生存模型的性质、特征以及由样本数据估计生存模型的各种统计方法，如传统的精算方法、矩估计方法、极大似然估计方法等，并掌握大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算。
精算精算财会计基础大纲
精算师考试：精算师（财务会计基础)大纲三、财务会计基础(分数比例:２0％)
财务会计基础包括（特别是金融机构）财务会计的基本内容：学习内容：
1)财务会计的基本理论
财务会计的概念
会计原则
会计循环
2）财务报告制度
资产负债表
利润表
现金流量表
３)资产
现金
存货
固定资产
其他资产
4）负债
负债的基本概念和内容
税的分析
租赁
５）所有者权益
性质
构成
治理结构与所有者权益
6）特殊业务的XX理
外币业务
衍生工具
7）合并会计报表
8）财务报告中的信息
9）财务报告分析
考试要求：
考生应掌握（特别是金融机构）财务会计的基本理论和财务报告制度的主要内容，熟悉资产和负债以及所有者权益的主要内容和基本的会计处理方法，了解财务会计对特殊业务的XX理，以及合并会计报表、财务报告中的信息和
财务报告分析的内容。
2021精算师资格考试中国精算师《经济学基础》考试指南
2021精算师资格考试中国精算师《经济学基础》考试指南中国精算师资格《经济学基础》考试指南（大纲）解读第一部分考试指定教材与考试指南（大纲）解读一、考试指定教材（中国精算师协会组编，刘澜飚主编，中国财政经济出版社出版）：根据中国精算师资格考试指南规定，经济学基础科目指定教材为：中国精算师资格考试用书《经济学基础》，2010年版，所有章节全部内容。
二、考试相关情况简介1考试时间：3小时2考试题型：3考试要求：通过本科目的学习，考生应该掌握现代经济学和金融学的基本概念、基本方法和原理。
本科目的学习将帮助学员掌握和运用经济学、金融学中一定的定性分析和定量分析方法，初步具备较宽的专业知识面和较强的分析问题和解决问题的能力。
三、经济学基础考试指南解读1微观经济学（分数比例约为50%）考生在掌握微观经济学基本原理的基础上，能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对基本的经济活动进行分析；增加对市场和经济决策行为的理解。
（1）供给和需求理论，市场均衡价格理论这部分内容涉及到教材第二章，一共包括四节内容：需求分析、供给分析、均衡价格、弹性分析以及政府干预的效用。
这部分内容属于基础性内容，较为容易。
其中，需求价格弹性、需求收入弹性、需求交叉价格弹性和政府对市场的干预（最高限价、最低限价）是考试的重点，蛛网模型的分析是考试的难点，对于三种蛛网类型应熟练的掌握。
（2）消费者行为理论这部分内容涉及到教材第三章，一共包括两节内容：消费者均衡和不确定条件下的消费者选择。
本章属于重要考试内容，各种题型都出现过。
第一节中，按照序数效用论的观点，结合无差异曲线和预算线来分析消费者均衡（易出计算题）。
还利用比较静态分析来分析当价格、货币收入发生变化时的影响，从而推导得出恩格尔曲线和需求曲线。
无差异曲线、替代效应、收入效应、消费者剩余这些概念一定要熟练掌握。
第二节研究不确定情况下消费者的选择，按照消费者对风险的偏好程度分为三种类型（风险偏好、风险规避和风险中性）。
2019年精算师考试考纲-16页word资料
2019年春季中国精算师资格考试-考试指南第I部分中国精算师资格考试准精算师部分A1～A8科目A1数学考试时间：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。
通过本科目的学习，考生应该掌握基本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随机过程的性质。
考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。
考试内容：A、概率论（分数比例约为35％）1.概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式(第一章)2.联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算(第二章)3.随机变量的数字特征(§3.1、§3.2、§3.4)4.条件期望和条件方差(§3.3)5.大数定律及其应用(第四章)B、数理统计（分数比例约为25％）1.统计量及其分布(第五章)2.参数估计(第六章)3.假设检验(第七章)4.方差分析(§8.1)C、应用统计（分数比例约为10％）1.一维线性回归分析(§8.2)2.时间序列分析(平稳时间序列及ARIMA模型)(第九章)D、随机过程（分数比例约为20％）1.随机过程一般定义和基本数字特征(第十章)2.几个常用过程的定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和布朗运动）(第十一章)E、随机微积分（分数比例约为10%）1.关于布朗运动的积分(§11.5、第十二章)2.伊藤公式(§12.2)考试指定教材：中国精算师资格考试用书《数学》，肖宇谷主编李勇权主审中国财政经济出版社2019版考试时间：3小时考试形式:选择题考试要求:本科目要求考生具有较好的数学知识背景。
通过学习本科目,考生应该熟练掌握利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组合理论的主要内容，在了解基本概念、基本理论的基础上，掌握上述几部分内容涉及的方法和技巧。
考试内容：A、利息理论（分数比例约为30%）1利息的基本概念（分数比例约为4%）2年金（分数比例约为6%）3收益率（分数比例约为6%）4债务偿还（分数比例约为4%）5债券及其定价理论（分数比例约为10%）B、利率期限结构与随机利率模型（分数比例:16%）1利率期限结构理论（分数比例约为10%）2随机利率模型（分数比例约为6%）C、金融衍生工具定价理论（分数比例:26%）1金融衍生工具介绍（分数比例约为16%）2金融衍生工具定价理论（分数比例约为10%）D、投资理论（分数比例:28%）1投资组合理论（分数比例约为12%）2资本资产定价（CAPM）与套利定价（APT）理论（分数比例约为16%）考试指定教材:中国精算师资格考试用书《金融数学》徐景峰主编杨静平主审中国财政经济出版社2019年版，所有章节。
精算考试大纲
A1数学考试时间：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。
通过本科目的学习，考生应该掌握基本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随机过程的性质。
考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。
考试内容：A、概率论（分数比例约为35％）1. 概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式(第一章)2. 联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算(第二章)3. 随机变量的数字特征(§3.1、§3.2、§3.4)4. 条件期望和条件方差(§3.3)5. 大数定律及其应用(第四章)B、数理统计（分数比例约为25％）1. 统计量及其分布(第五章)2. 参数估计(第六章)3. 假设检验(第七章)4. 方差分析(§8.1)C、应用统计（分数比例约为10％）1. 一维线性回归分析(§8.2)2. 时间序列分析(平稳时间序列及ARIMA模型) (第九章)D、随机过程（分数比例约为20％）1. 随机过程一般定义和基本数字特征(第十章)2. 几个常用过程的定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和布朗运动）(第十一章)E、随机微积分（分数比例约为10%）1. 关于布朗运动的积分(§11.5、第十二章)2. 伊藤公式(§12.2)考试指定教材：中国精算师资格考试用书《数学》，肖宇谷主编李勇权主审中国财政经济出版社2010版A2 金融数学考试时间：3小时考试形式: 选择题考试要求:本科目要求考生具有较好的数学知识背景。
通过学习本科目, 考生应该熟练掌握利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组合理论的主要内容，在了解基本概念、基本理论的基础上，掌握上述几部分内容涉及的方法和技巧。
考试内容：A、利息理论（分数比例约为30%）1 利息的基本概念（分数比例约为4%）2 年金（分数比例约为6%）3 收益率（分数比例约为6%）4 债务偿还（分数比例约为4%）5 债券及其定价理论（分数比例约为10%）B、利率期限结构与随机利率模型（分数比例: 16%）1 利率期限结构理论（分数比例约为10%）2 随机利率模型（分数比例约为6%）C、金融衍生工具定价理论（分数比例:26%）1 金融衍生工具介绍（分数比例约为16%）2 金融衍生工具定价理论（分数比例约为10%）D、投资理论（分数比例:28%）1 投资组合理论（分数比例约为12%）2 资本资产定价（CAPM）与套利定价（APT）理论（分数比例约为16%）考试指定教材:中国精算师资格考试用书《金融数学》徐景峰主编杨静平主审中国财政经济出版社2010年版，所有章节。
中国精算师考试用书
4．偿付能力监管
偿付能力监管概述；欧盟及北美偿付能力监管实践及其进展；偿付能力监管中的资产评估；偿付能力管理的措施；我国偿付能力监管的实践和发展方向
D．养老金（分数比例约为15%）
1．养老金概述
养老金计划的基本概念；精算成本因素；给付分配的精算成本法；成本分配的精算成本法。
04寿险精算数学
考试时间：4小时
考试形式：客观判断题（单项选择题）
考试内容和要求：
考生应掌握生命表、纯保费（趸缴、均衡）、责任准备金（均衡、修正）、总保费、多元生命函数、多元风险模型等主要内容。能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费、年金和责任准备金。理解纯保费与总保费的影响因素的差别。对于多元生命函数和多元风险模型，能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费和年金。初步了解养老金计划的精算方法。
2.其他类型的证券，包括：可赎回债券、系列债券、其他证券。
F.利息理论的应用（分数比例约为10%）
利息理论的应用，包括：诚实信贷、不动产抵押贷款、APR的近似方法、折旧方法、投资成本。
参考书目：
《利息理论》（中国精算师资格考试用书）主编刘占国，中国财政经济出版社，2006年11月第1版第1～5章、第6章第6.1节
A.利息的基本概念（分数比例约为15%）
1.利息的度量，包括：名义利率与实际利率、单利与复利、名义贴现率与实际贴现率、利息强度。
2.利息问题的求解，包括：价值方程、投资期的确定、未知时间问题、未知利率问题。
B.年金（分数比例约为20%）
1.年金的标准型，包括：期初付年金与期末付年金、任意时刻年金、永续年金以及年金的非标准期、未知时间、未知利率等问题的求解。
SOA精算考试课程及大纲
SOA精算考试课程及大纲-高级教育阶段高级教育阶段（2门课程）：课程1 精算模型应用说明：该课程向学员介绍了建立精算模型实际考虑的因素。
要求学员具备基础课程的知识。
课程的一部分内容对所有的学员都是相同的。
要强调的是学员要重视与其从事的领域相关的技术和问题，这些内容因学员从事的领域而异。
模型可用于精算科学的许多方面，如定价/费率拟定，保险利益设计，资产/负债/资本管理，资产和负债估价，动态偿付能力检验。
不论模型用于哪一方面，其步骤是相同的。
该课程将概述这些步骤。
完成课程的学习后，学员将学会建模的过程并且用来解决一些问题。
主要内容和概念：模型设计或选择，数据输入分析，数据输出分析，结果的比较、检验和反馈。
课程2(a) 高级精算实务-金融说明：该课程研究金融中的高级内容。
学员在完成课程的学习后可加深在一些领域如：金融机构的资本管理，公司财务，金融风险管理(工具和技术)，征税原理，期权定价理论和应用，发展金融战略等的知识和技能。
该课程帮助学员培养在保险公司、储蓄和信用机构、银行等金融机构从事金融和财税工作所应具备的技能。
课程的一些研究领域如期权和套利定价理论和应用，金融原理，资本结构和投资组合管理要求有严格的数学基础，目的是让学员能将这些原理应用于广阔的经济环境。
综合了数学、金融和经济知识及前面课程的技能将使学员在金融机构的管理起到不可代替的作用。
课程2(b) 高级精算实务－团体人寿险；个人和团体健康险说明：该课程对精算原理在团体人寿险和以个人及团体险形式提供下列保障：残疾收入，牙科支出，医疗和长期护理费用的险种中的应用进行深入的探讨。
该课程内容将包括提供这些保障的系统：保险公司，兰十字/兰盾组织，公众健康组织，会员优先服从组织，健康维护组织及Physician 医院组织。
课程2(c) 高级精算实务－健康管理计实务说明：该课程能为精算原理在医疗及牙科服务领域中的费用提供深入而有效的方法。
该课程内容包括以下健康管理组织机构：健康维护组织，Preferred Provider Organizations(PPOs),牙齿健康维护组织，Physician医院组织及医疗风险合同。
精算师考试：精算师(团体寿险)大纲
精算师考试：精算师(团体寿险)大纲精算师考试：精算师(团体寿险)大纲精算师考试：精算师(团体寿险)大纲团体寿险考试时间:4小时考试形式:主观问答题参考书目1–《团体保险基础》为便于考生学习，我委托钟煦和先生主编了《团体保险基础》及相关学习资料，此书为中国精算师资格考试高级科程指定学习教材。
考试内容和要求：1.团险的重要性、市场参与者2.团险选择的一般法则a.团险基本原理b.与个险的比较3.团险利益设计a.社会与法制结构b.团体计划的种类c.风险责任范围d.控制团体承保风险的方法e.总保单4.市场营销问题a.市场营销的一般要素b.分销渠道与酬金5.费率厘定a.保费基础b.费率因子c.历史经验数据与信度d.定价方法的实例6.核保a.计划的核保b.成员的核保7.财务控制a.准备金提取b.经验返还或盈利分红c.管理8.再保险a.再保的需求b.设定合适的留存限额c.再保险方式d.参考书目2–《团体保险》（第三版）以下考试参考内容的详细资料，请详见由南开大学出版社出版的《团体保险》(第三版),此书主要阐述团体保险原理及美国和加拿大的团体保险实践。
williamf.bluhm等著，傅安平、祺月华等译。
考试内容和要求：第一章团体保险概述第三章销售和市场营销概述第五章团体人寿保险给付第六章团体残疾收入给付第十四章大型团体承保第十五章小型团体承保第十六章多重选择环境中的管理选择第十七章理赔管理第十八章健康风险调整因子第十九章寿险给付的理赔成本估计第二十章基本医疗赔付成本估计第二十一章管理医疗队健康成本的影响第二十二章残疾给付理赔成本估计第二十三章计算毛保费和醵出率第二十四章经验费率厘定和融资方法第三十章理赔准备金第三十二章战略管理第三十六章产品开发过程第三十七章组织结构第三十八章计划和控制第三十九章提供者和网络的管理精算师考试：精算师(团体寿险)大纲相关内容:。
中国精算师考试数学1大纲
中国精算师考试数学1大纲中国精算师考试数学1大纲中国精算师考试数学1大纲（1）微积分（分数比例：60%）①函数、极限、连续函数的概念及性质反函数复合函数隐函数分段函数基本初等函数的性质初等函数数列极限与函数极限的概念函数的左、右极限无穷小和无穷大的概念及其关系无穷小的比较极限的四则运算函数连续与间断的概念初等函数的连续性闭区间上连续函数的性质②一元函数微积分导数的概念函数可导性与连续性之间的关系导数的四则运算基本初等函数的导数复合函数、反函数和隐函数的导数高阶导数微分的概念和运算法则微分在近似计算中的应用中值定理及其应用洛必达（l’hospital）法则函数的单调性函数的极值函数图形的凹凸性、拐点及渐近线函数的最大值和最小值原函数与不定积分的概念不定积分的基本性质基本积分公式定积分的概念和基本性质定积分中值定理变上限定积分及导数不定积分和定积分的换元积分法和分部积分法广义积分的概念及计算定积分的应用③多元函数微积分多元函数的概念二元函数的极限与连续性有界闭区间上二元连续函数的性质偏导数的概念与计算多元复合函数及隐函数的求导法高阶偏导数全微分多元函数的极值和条件极值、最大值和最小值二重积分的概念、基本性质和计算无界区域上的简单二重积分的计算曲线的切线方程和法线方程④级数常数项级数收敛与发散的概念级数的基本性质与收敛的必要条件几何级数与p级数的收敛性正项级数收敛性的判断任意项级数的绝对收敛与条件收敛交错级数莱布尼茨定理幂级数的概念收敛半径和收敛区间幂级数的和函数幂级数在收敛区间内的基本性质简单幂级数的和函数的求法初等函数的幂级数展开式泰勒级数与马克劳林级数⑤常微分方程微分方程的概念可分离变量的微分方程齐次微分方程一阶线性微分方程二阶常系数线性微分方程的求解特解与通解（2）线性代数（分数比例：30%）①行列式n级排列行列式的定义行列式的性质行列式按行（列）展开行列式的计算克莱姆法则②矩阵矩阵的定义及运算矩阵的初等变换初等矩阵矩阵的秩几种特殊矩阵可逆矩阵及矩阵的逆的求法分块矩阵③线性方程组求解线性方程组的消元法n维向量及向量间的线性关系线性方程组解的结构④向量空间向量空间和向量子空间向量空间的基与维数向量的内积线性变换及正交变换线性变换的核及映像⑤特征值和特征向量矩阵的特征值和特征向量的概念及性质相似矩阵一般矩阵相似于对角阵的条件实对称矩阵的特征值及特征向量若当标准形⑥二次型二次型及其矩阵表示线性替换矩阵的合同化二次型为标准形和规范形正定二次型及正定矩阵（3）运筹学（分数比例：10%）。
中国精算师资格考试大纲
01．数学基础Ⅰ考试时间:3小时考试形式:客观判断题考试内容和要求：A.微积分（分数比例约为60％）1.函数、极限、连续2.一元函数微积分3.多元函数微积分4.级数5.常微分方程B.线形代数（分数比例约为30％）1.行列式2.矩阵3.线性方程组4.向量空间5.特征值和特征向量6.二次型C.运筹学（分数比例约为10％）1.线性规划2.整数规划3.动态规划参考书目：1.《高等数学讲义》（第二篇数学分析）樊映川编著高等教育出版社2.《线性代数》胡显佑四川人民出版社3.《运筹学》（修订版） 1990年《运筹学》教材编写组清华大学出版社除以上参考书外，也可参看其他同等水平的参考书。
02．数学基础Ⅱ考试时间:3小时考试形式:客观判断题考试内容和要求：A.概率论（分数比例约为50％）1.概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式2.随机变量的数字特征，特征函数；联合分布律、边缘分布函数及边际概率密度的计算3.大数定律及其应用4.条件期望和条件方差5.混合型随机变量的分布函数、期望和方差等B.数理统计（分数比例约为35％）1.了解数理统计的基本概念2.掌握参数估计和假设检验的基本概念3.奈曼一皮尔逊基本引理4.参数估计的矩方法和最大似然估计法5.无偏估计量6.卡方分布、t-分布和F-分布7.单因素方差分析8.列联表9.正态总体的均值和方差检验10.简单线性回归C.应用统计（分数比例约为15％）1.多元线性回归模型参数的最小二乘估计2.ARMA模型的自相关函数及偏自相关函数3.时间序列模型预测参考书目：1.《概率论第一册》复旦大学编人民教育出版社 1979年4月第1版2.《概率论第二册》（第一、二分册）复旦大学编人民教育出版社 1979年8月第1版3.《概率论与数理统计》陈希孺编著中国科学技术大学出版社 2000年3月第1版4.《应用线性回归》（美）S.Weisberg著王静龙、梁小筠等译中国统计出版社，1998 年3月第1版除以上参考书外，也可参看其他同等水平的参考书。
精算师考试：精算师(资产负债管理)大纲第3页-精算师考试.doc
精算师考试：精算师(资产负债管理)大纲第3页-精算师考试阅读材料：4.1CIAEducationalNote“MeasurementofExposuretoInterestRateRisk,”bySubcommitteeonC-3 Risk, Committee on Investment Practice, June19954.2H.H.Panjer (editor) 1998. Financial Economics: WithApplications to Investments, Insurance and Pensions. The Actuarial Foundation. Sections 3.1to3.9,and3.11.4.3AngSherris1997 “Interestraterisk management: Developments ininterestrateterm structure modelingforrisk managementvaluationofinterest-rate-dependent cashflows”NorthAmericanActuarialJournalV ol1No.2,pages1-26.4.4HillerandC. Schaack, “A Classification of Structured Bond Portfolio Modeling Techniques”, JournalofPortfolio Management,1990, pages37to48.4.5M.Smink1994. “A numerical examination ofasset-liability management strategies,”Proceedings4th Actuarial Approach for Financial Risks (AFIR) International Colloquium. 8V-306-00 (Translation needtobedone carefully,therearemanymisprints.)五、案例分析考试要求：要求考生在掌握以上资产负债管理的基本原理的基础上，通过对一个资产负债管理案例的学习，了解具体的资产负债管理实践活动的主要内容，并全面的理解资产负债管理相关原则和方法的具体应用。
精算师的考试大纲
d. 保费的调整 3. 资产份额法进一步的分析、变化及应用 a. 资产份额法的改良 b. 利润变动 c. 资产份额法的其他应用 C. 评估(分数比例：15%～30%) 1. 掌握准备金和评估的概念及应用 a. 准备金的基本概念 b. 评估类型与基本要求 c. 准备金方法及其基础 d. 准备金方法在实务中的应用 2. 掌握传统寿险进行负债评估的概念及应用 a. 利率敏感型寿险的评估 b. 年金评估 c. 变额保险的评估 共 2 页: 上一页 12 下一页 tips:感谢大家的阅 读，本文由我司收集整编。仅供参阅！
9. 正态总体的均值和方差检验 10. 简单线性回归 C. 应用统计(分数比例约为 15%) 1. 多元线性回归模型参数的最小二乘估计 2. ARMA 模型的预测 3. 时间序列模型预测 来 参考书目：风险理论 考试时间:2 小时 考试形式:客观判断题 考试内容和要求： A. 保险风险模型 1. 短期个别风险模型 2. 短期聚合风险模型 3. 长期聚合风险模型 B. 效用理论及其在保险中的应用 C. 随机模拟的基本方法 参考书目： 1. 《风险理论与非寿险精算》(中国精算师资格考试用书， 谢志 刚、韩天雄编著，南开大学出版社，2000 年 9 月第一版)，第四章、第 五章、第六章、第七章、第八章(8.7 节和 8.8 节两节不考) 06. 生命表基础 考试时间:3 小时 考试形式:客观判断题
考试内容和要求： 参考书目： 1. 《生命表的构造理论》(中国精算师资格考试用书)周江雄、刘 建华、黎颍芳编著，南开大学出版社，2001 年 3 月第一版。 07. 寿险精算实务 考试时间:3 小时 考试形式:客观判断题及主观问答题 考试内容和要求： A. 寿险基础(分数比例：25%～50%) 1. 寿险基础知识 2. 寿险和年金的种类 a. 寿险业的影响因素及产品概况 b. 传统寿险 c. 现代寿险 d. 寿险附加条款 e. 年金 3. 寿险核保 a. 核保的基本概念 b. 核保实务 4. 寿险再保险 a. 再保险概况 b. 比例再保险 c. 非比例再保险 5. 寿险投资、财务、利源及营销管理基本内容 a. 投资管理
精算师考试大纲
新体系分为准精算师和精算师两个层次。
（一）准精算师部分准精算师部分由八门专业课程及一门职业道德教育课程组成。
具体课程名称和主要内容如下：课程名称考试内容A1 数学A、概率论（分数比例约为35%）B、数理统计（分数比例约为25%）C、应用统计（分数比例约为10%）D、随机过程（分数比例约为20%）E、随机微积分（分数比例约为10%）A2 金融数学A、利息理论(分数比例约为30%)1. 利息的基本概念（分数比例约为4%）2. 年金（分数比例约为6%）3. 收益率（分数比例约为6%）4. 债务偿还（分数比例约为4%）5. 债券及其定价理论（分数比例约为10%）B、利率期限结构与随机利率模型(分数比例约为16%)1. 利率期限结构理论（分数比例约为10%）2. 随机利率模型（分数比例约为6%）C、金融衍生工具定价理论(分数比例约为26%)1. 金融衍生工具介绍（分数比例约为10%）2. 金融衍生工具定价理论（分数比例约为16%）D、投资理论(分数比例约为28%)1. 投资组合理论（分数比例约为12%）2. 资本资产定价（CAPM）与套利定价（APT）理论（分数比例约为16%）A3 精算模型A、基本风险模型（分数比例约为34.3%）B、模型的估计和选择（分数比例约为28.6%）C、模型的调整和随机模拟（分数比例约为37.1%）A4 经济学A、微观经济学（分数比例约为50%）B、宏观经济学（分数比例约为30%）C、金融学（分数比例约为20%）A5 寿险精算A、寿险精算数学（分数比例约为55%）1. 生存分布与生命表（分数比例约为5%）2. 人寿保险的精算现值（分数比例约为5%）3. 生命年金的精算现值（分数比例约为6%）4. 均衡净保费（分数比例约为8%）5. 责任准备金（分数比例约为10%）6. 毛保费与修正准备金（分数比例约为8%）7. 多元生命函数（分数比例约为5%）8. 多元风险模型（分数比例约为5%）9. 多种状态转换模型（分数比例约为3%）B、寿险精算实务（分数比例约为45%）1. 寿险基础（分数比例约为9%）2. 定价（分数比例约为15%）3. 准备金评估及偿付能力监管（分数比例约为18%）4. 附录中国寿险业的精算规定（分数比例约为3%）A6 非寿险精算A、风险度量（分数比例约为10%）B、非寿险精算中的统计方法（分数比例约为10%）C、非寿险费率厘定（分数比例约为20%）D、非寿险费率校正（分数比例约为20%）E、非寿险准备金（分数比例约为30%）F、再保险的精算问题（分数比例约为10%）A7 会计与财务A、财务会计（分数比例约为60%）1．会计：用于决策的信息系统（分数比例约为12%）。
中精考试大纲08
08非寿险精算数学与实务考试时刻：3小时考试形式：客观判定题、计算题、简答题及综合解答题。
考试内容和要求：要求考生把握非寿险精算和再保险的一样原理，要紧内容包括：费率厘定方式、体会费率、责任预备金评估方式、再保险合约定价、再保险业务预备金评估。
具体包括如下几部份：A.费率厘定（分数比例：15%~30%）1.费率厘定的大体原理：大体概念，纯保费，毛保费，均衡已赚保费的计算，终极损失的预测2.分类费率的计算：单项分析法，最小误差法3.保费原理：类型、性质及其应用4.非寿险业务的资产份额模型B.体会费率（分数比例：10%~25%）1.古典信度模型：完全信度与部份信度，信度因子模型与Buhlmann-Straub信度模型，参数的统计估量方式系统：系统组成，稳固散布，转移概率C.预备金（分数比例：25%~35%）1.未到期责任预备金评估2.未决赔款预备金评估，包括：链梯法、案均法、预备金进展法、BF方式3.理赔费用预备金评估4.未决赔款预备金评估结果的合理性查验D.再保险（分数比例: 25%~35%）1.合约再保险的类型2.再保险合同的要紧条款3.再保险合约的定价：比例再保险、险位超赔再保险、事故超赔再保险、巨灾再保险4.再保险业务的责任预备金评估参考书目：1．吴小平主编：《非寿险业务预备金评估实务指南》，中国财政经济出版社，2005。
2．孟生旺，刘乐平编著，《非寿险精算学》，中国人民大学出版社，。
3．高洪忠编著：《再保险精算实务》，北京大学出版社，。
各个考试部份指定的参考书目及章节：（一）费率厘定：考试内容以《非寿险精算学》（孟生旺，刘乐平）第三章、第四章、第七章和第八章为主；（二）体会费率：考试内容为《非寿险精算学》（孟生旺，刘乐平）第五章、第六章为主；（三）预备金：《非寿险业务预备金评估实务指南》（吴小平）前七章；（四）再保险：《再保险精算实务》（高洪忠）前七章和第九章。
其他可参考的阅读材料：高洪忠编著，《非寿险精算原理》，中国财政经济出版社，杨静平编著：《非寿险精算学》，北京大学出版社， 200609综合经济基础考试时刻：3小时考试形式：客观判定题、计算题、简答题、论述题考试内容和要求：本课程包括以下三方面的内容：A.经济学（分数比例：40%）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中国精算师考试大纲2011年春季中国精算师资格考试-考试指南第I部分中国精算师资格考试准精算师部分A1～A8 科目A1数学考试时间：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。
通过本科目的学习，考生应该掌握基本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随机过程的性质。
考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。
考试内容：A、概率论（分数比例约为35％）1. 概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式(第一章)2. 联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算(第二章)3. 随机变量的数字特征(§3.1、§3.2、§3.4)4. 条件期望和条件方差(§3.3)5. 大数定律及其应用(第四章)B、数理统计（分数比例约为25％）1. 统计量及其分布(第五章)2. 参数估计(第六章)3. 假设检验(第七章)4. 方差分析(§8.1)C、应用统计（分数比例约为10％）1. 一维线性回归分析(§8.2)2. 时间序列分析(平稳时间序列及ARIMA模型) (第九章)D、随机过程（分数比例约为20％）1. 随机过程一般定义和基本数字特征(第十章)2. 几个常用过程的定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和布朗运动）(第十一章)E、随机微积分（分数比例约为10%）1. 关于布朗运动的积分(§11.5、第十二章)2. 伊藤公式(§12.2)考试指定教材：中国精算师资格考试用书《数学》，肖宇谷主编李勇权主审中国财政经济出版社2010版A2 金融数学考试时间：3小时考试形式: 选择题考试要求:本科目要求考生具有较好的数学知识背景。
通过学习本科目, 考生应该熟练掌握利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组合理论的主要内容，在了解基本概念、基本理论的基础上，掌握上述几部分内容涉及的方法和技巧。
考试内容：A、利息理论（分数比例约为30%）1 利息的基本概念（分数比例约为4%）2 年金（分数比例约为6%）3 收益率（分数比例约为6%）4 债务偿还（分数比例约为4%）5 债券及其定价理论（分数比例约为10%）B、利率期限结构与随机利率模型（分数比例: 16%）1 利率期限结构理论（分数比例约为10%）2 随机利率模型（分数比例约为6%）C、金融衍生工具定价理论（分数比例:26%）1 金融衍生工具介绍（分数比例约为16%）2 金融衍生工具定价理论（分数比例约为10%）D、投资理论（分数比例:28%）1 投资组合理论（分数比例约为12%）2资本资产定价（CAPM）与套利定价（APT）理论（分数比例约为16%）考试指定教材:中国精算师资格考试用书《金融数学》徐景峰主编杨静平主审中国财政经济出版社2010年版，所有章节。
A3精算模型考试时间：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于精算建模方面的课程。
通过本科目的学习，考生应该掌握以概率统计为研究工具对保险经营中的损失风险和经营风险进行定量地刻画，并建立精算模型的方法，进而要求考生掌握模型参数估计以及如何确定该使用哪个模型、如何根据经验数据对先验模型进行后验调整的方法。
考试内容：A、基本风险模型（分数比例：30%）1. 生存分析的基本函数及生存模型：生存分析基本函数的概念及其相互关系；常用参数生存模型的假设及结果。
2. 生命表：掌握生命表函数与生存分析函数之间的关系，特别是不同假设下整数年龄间生命表函数的推导。
3. 理赔额和理赔次数的分布：常见的损失额分布以及不同赔偿方式下理赔额的分布；单个保单理赔次数的分布；不同结构函数下保单组合理赔次数的分布以及相关性保单组合理赔次数的分布。
4. 短期个体风险模型：单个保单的理赔分布；独立和分布的计算；矩母函数；中心极限定理的应用。
5. 短期聚合风险模型：理赔总量模型；复合泊松分布及其性质；聚合理赔量的近似模型。
6. 破产模型：连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率；总理赔过程；破产概率；调节系数；最优再保险与调节系数；布朗运动风险过程。
B、模型的估计和选择（分数比例：30%）1. 经验模型：（1）掌握非完整数据生存函数的Kaplan-Meier乘积极限估计、危险率函数的Nelson-Aalen估计；（2）掌握生存函数区间估计、Greenwood方差近似及相应的区间估计；（4）掌握三种常见核函数的密度估计方法，熟悉大样本的Kaplan-Meier近似计算方法，熟悉多元终止概率的计算，2. 参数模型的估计：（1）掌握完整样本数据下个体数据和分组数据的矩估计、分位数估计和极大似然估计方法；（2）掌握非完整样本数据（存在删失和截断的数据）的矩估计和极大似然估计方法；（3）熟悉二元变量模型、和模型、Cox模型、广义线性模型等多变量参数模型的参数估计。
3. 参数模型的检验和选择：（1）学会运用p-p图、QQ图和平均剩余生命图等图形来直观选择合适分布的方法；（3）掌握x2 拟合优度检验、K-S检验、Anderson-Darling检验和似然比检验等选择比较分布。
C、模型的调整和随机模拟（分数比例：40%）1. 修匀理论：掌握表格数据修匀、参数修匀的各种方法。
对于表格数据修匀，要掌握移动加权平均修匀法、Whittaker修匀、Bayes修匀的概念及相关计算，掌握二维Whittaker修匀的方法及相关计算；对于参数修匀，要掌握对于三种含参数的人口模型（Gompertz、Makeham、Weibull）估计的方法，掌握分段参数修匀、光滑连接修匀的方法及相关计算。
2. 信度理论：熟悉各种信度模型，如有限波动信度、贝叶斯信度、Bühlmann模型、Bühlmann-Straub模型中信度估计的计算方法；熟悉使用经验贝叶斯方法估计非参数、半参数和参数模式下的结构参数并计算信度估计值。
3. 随机模拟：随机数的产生方法；离散随机变量与连续随机变量的模拟；熟悉使用Bootstap方法计算均方误差；熟悉MCMC模拟的简单应用。
考试指定教材：中国精算师资格考试用书《精算模型》肖争艳主编孙佳美主审中国财政经济出版社，2010版，第2-13章。
A4 经济学考试时间：3小时考试形式：选择题（50%）、主观题（50%）考试要求：本科目是关于经济学基础的课程。
通过本科目的学习，考生应该掌握现代经济学和金融学的基本概念、基本方法和原理。
本科目的学习将帮助学员掌握和运用经济金融学中一定的定性分析和定量分析方法，初步具备较宽的专业知识面和较强的分析问题和解决问题的能力。
考试内容：A、微观经济学（分数比例：50%）。
考生在掌握微观经济学基本原理的基础上，能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对基本的经济活动进行分析；增加对市场和经济决策行为的理解。
1. 供给和需求理论，市场均衡价格理论2. 消费者行为理论3. 生产者（厂商）行为理论4. 市场结构理论：完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断5. 要素市场和收入分配理论；6. 一般均衡理论与效率7. 市场失灵和微观经济政策。
B、宏观经济学（分数比例：30%）考生应掌握宏观经济学基本原理的基础上，熟悉重要的经济模型、假设和政策，了解它们与经济增长和经济周期的相互关系。
1. 国民收入的核算原理和结构；2. IS-LM模型与AS-AD模型；3. 宏观经济学的微观基础4. 财政政策与货币政策；5. 汇率与开放的宏观经济模型；6. 经济增长和经济周期理论；7. 通货膨胀和失业。
C、金融学（分数比例：20%）考生应掌握货币银行和国际金融理论和实务中的基本概念和主要内容。
掌握货币、风险与利率和金融市场的基本内容，了解国际收支、汇率与国际资本流动的基本概念和开放经济下的宏观经济模型和政策的基本原理，熟悉主要的金融工具的定义与特点，以及金融市场和机构的组织形态和基本性能，了解基本的金融调节政策。
金融学部分包括货币银行和国际金融的理论及实务中的基本概念和主要应用。
1. 货币、利息与利率；2. 金融市场的主要内容3. 商业银行与其他金融机构4. 中央银行与金融监管5. 金融与经济发展6. 国际收支、外汇与汇率7. 国际金融市场8. 国际资本流动9. 开放经济下的宏观经济模型和宏观经济政策10. 宏观经济政策的国际协调考试指定教材：中国精算师资格考试用书《经济学》，刘澜飚主编，魏华林主审中国财政经济出版社2010年版，第2、3、4、5、7、8、10、11、12、13、14、15、16章的全部内容。
A5《寿险精算》考试时间：3小时考试形式：选择题（70%）、主观题（30%）考试要求：本科目是关于寿险精算数学和实务的课程。
通过本科目的学习，考生应该了解寿险精算数学的基本理论和方法、寿险精算实务的基本原理。
对于寿险精算数学部分，对传统的精算部分，熟练掌握与保险、年金有关的生命表、保费、准备金的计算。
另外熟练掌握多元生命、多元风险模型。
掌握养老金精算和多种状态转换模型的基本内容。
对于寿险精算实务部分，理解人寿保险产品的基本定价方法，初步了解人寿保险定价现金流测试的基本过程和需要考虑的基本因素，初步具备建立寿险定价模型的能力，并对影响定价的几种主要因素有一定的认识。
掌握人寿保险产品的准备金负债的基本评估方法。
对偿付能力监管制度有基本的了解。
考试内容：A、生存分布与生命表（分数比例约为5%）1. 各种生存分布及其特征，例如：密度函数、死力、剩余寿命变量剩余寿命变量T(x)和K(x)的矩2. 生命表的特点、构造原理及其度量指标，如L、T、a(x)3. 关于分数年龄生命表函数的计算方法4. 选择和终极表的特点及构造原理B、人寿保险的精算现值（分数比例约为5%）1. 离散型与连续型的各种寿险模型及其精算现值的计算方法2. 寿险现值随机变量的方差3. 在死亡均匀分布假设下连续型保险与离散型保险之间的关系4. 寿险精算现值的递推方程式5. 利用换算函数计算寿险精算现值C、生命年金的精算现值（分数比例约为5%）1. 离散型与连续型的各种生命年金模型及其精算现值的计算方法2. 现值随机变量的方差3. 特殊的两种生命年金·可分配的期初付年金·完全的期末付年金4. 人寿保险精算现值与生命年金精算现值的关系5. 利用换算函数计算生命年金的精算现值D、均衡净保费（分数比例约为5%）1. 平衡原理2. 各种寿险模型（完全离散、完全连续、分期缴费）的均衡净保费的计算方法及相互关系3. 累积型保额E、责任准备金（分数比例约为10%）1. 责任准备金的概念、计算原理2. 各种寿险模型（完全离散、完全连续、分期缴费）的责任准备金的计算方法3. 损失变量的方差4. 一般情况下的责任准备金F、毛保费与修正准备金（分数比例约为5%）1. 包括费用的保险模型2. 毛保费厘定原理和毛保费准备金的计算方法3. 预期盈余的计算方法4. 各种修正准备金的概念和原理G、多元生命函数（分数比例约为5%）1. 联合生存状况和最后生存状况2. 连续型和离散型未来存续时间的概率分布3. 非独立的寿命模型4. 趸缴净保费与年金精算现值5. 特殊死亡率假设下的估值6. 考虑死亡顺序的趸缴净保费H、多元风险模型与养老金计划的精算方法（分数比例约为7%）1. 存续时间与终止原因的联合分布与边际分布2. 伴随单风险模型和多元风险表的构造3. 多元风险模型下趸缴净保费的计算方法4. 养老金计划及其基本函数5. 捐纳金的精算现值6. 年老退休给付及其精算现值、残疾退休给付及其精算现值、解约给付及捐纳金的返还I、多种状态转换模型（分数比例约为3%）1. 多种状态转换模型的概念及分析原理2. 了解离散时间马尔可夫链、转移概率、状态分类、极限概率、非常返状态的逗留时间的相关知识3. 多状态模型下现金流精算现值、均衡净保费、责任准备金的计算方法J、寿险基础（分数比例约为9%）1. 人寿保险的主要类型·普通型人寿保险的主要类型：定期寿险、终身寿险、两全保险、年金保险·新型人寿保险的主要类型：分红保险、投资连结保险、万能保险2. 特殊年金与保险·特殊形式的年金、家庭收入保险、退休收入保单、变额保险产品、可变计划产品、个人寿险中的残疾给付3. 保单现金价值及退保选择权·保单现金价值的含义和我国的现金价值监管规定·我国对固定缴费保险合同和账户型产品现金价值计算的基本过程·缴清保费、展期保费、自动垫缴保费等保单选择权的计算方法K、定价（分数比例约为18%）1. 寿险定价概述·定价的概念、基本原则·寿险产品定价方法·定价的各种假设2. 资产份额定价法·资产份额定价的具体计算过程、利润指标的衡量·资产份额定价模型中基于大量相同保单和基于一张保单的计算方法·各种因素对现金流的影响·保费变化对利润的影响以及保费调整的计算方法3. 资产份额定价法的进一步应用·计算利润现值的等价公式以及准备金对利润现值的影响·更深入的利润分析，理解死亡、失效或保单持续有效期满情况下利润现值的概率分布，掌握利润现值的相关计算·资产份额法的改进L、准备金评估及偿付能力监管（分数比例约为20%）1. 准备金评估Ⅰ·准备金的不同类型及其特点·法定责任准备金的各种评估方法·准备金评估假设的一般监管制度·保单年度准备金调整为财务年度准备金的一般方法·准备金充足性测试的含义以及我国的相关规定2. 准备金评估Ⅱ·利率敏感型寿险的评估方法·各种年金的评估方法·各种变额保险的评估方法3. 偿付能力监管制度介绍·偿付能力额度监管概述·欧盟、美国、加拿大及我国偿付能力额度监管的基本内容·美国风险资本（RBC）监管下的相关计算·我国目前采用的最低偿付能力的计算方法附录中国寿险业的精算规定（分数比例约为3%）1. 人身保险精算规定2. 分红保险、投资连结保险管理暂行办法3. 人身保险新型产品精算规定4. 保险公司偿付能力管理规定考试指定教材：中国精算师资格考试用书《寿险精算》张连增主编，李晓林主审，中国财政经济出版社2010版，第1-19章、附录。