第六章流动性风险管理

第六章流动性风险管理

一、单项选择题

1. 下列哪项不属于流动性的基本要素（）

A.时间

B.成本

C.资产规模

D.资金数量

2. 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（）。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺

3. （）是最具流动性的资产。

A.现金

B.票据

C.股票

D.贷款

4. 按照巴塞尔委员会的分类，（）属于流动性最差的资产。

A.短期内到期的拆放／存放同业款项

B.无法出售的贷款

C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

5. 银行的流动性风险与（）没有关系。

A.资产负债期限结构

B.资产负债类别结构

C.资产负债分布结构

D.资产负债币种结构

6. 香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（）以上。

5％

％

％

％

7. 测量银行流动性状况的指标不包括（）。

A.现金头寸指标

B.大额负债依赖度

C.易变负债与总资产的比率

D.盈利性比率

8. 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为（）。

A.现金头寸／总资产

B.（现金头寸+应收存款）／总资产

C.现金头寸／总负债

D.（现金头寸+应收存款）／总负债

9. 融资缺口等于（）。

A.核心贷款平均额-存款平均额

B.贷款平均额-存款平均额

C.核心贷款平均额-核心存款平均额

D.贷款平均额-核心存款平均额

10. （）是指商业银行能够以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.资本流动性

D.贷款流动性

11. 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5．5％，则利率变化对商业银行的资产价值影响ΔVA为（）亿元。

．81

．81

12. 下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。

A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

B.根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警

C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求

13. （）通常被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售存款

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款

14. 如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标等于（）。

．05

．2

．25

．4

15. 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

％，25％

％，l5％

％，15％

％，25％

16. 如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元。那么该银行的流动性需求等于（）亿元。

17. 下列（）越高，表示商业银行的流动性风险越高。

A.现金头寸指标

B.核心存款比例

C.易变负债与总资产的比率

D.流动资产与总资产的比率

18. （）针对未来特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

A.流动性比率／指标法

B.现金流分析法

C.缺口分析法

D.久期分析法

19. 商业银行经营管理的“三性原则”不包括（）。

A.安全性

B.稳定性

C.流动性

D.效益性

20. 如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元。核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元。则该银行核心存款比例等于（）。

．1

．2

．3

．4

21. 下列关于流动性比率／指标的说法，不正确的是（）。

A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强

B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50％很正常

D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

22. 用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（）。

×VA×ΔR／（1+R）

×VA／ΔR ×（1+R）

×VA×ΔR／（1+R）

×VA／ΔR×（1+R）

23. 商业银行对外币的流动性风险管理不包括（）。

A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

C.制定各币种的流动性管理策略

D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

二、多项选择题

1. 下列关于资产流动性的说法，正确的有（）。

A.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力

B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

C.计算资产流动性时应包括商业银行所持有的各类资产

D.一般从零售客户和公司／机构客户对商业银行的资产流动性进行分析

E.商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，把流动性资产持有与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度

2. 流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果。

A.信用和声誉风险

B.市场风险

C.操作风险

D.战略风险

E.外汇风险

3. 常用的评估流动性风险的方法包括（）。

A.缺口分析

B.现金流分析

C.久期分析

D.流动性比率/指标

E.模糊评价法

4. 下列各项中，（）属于流动性比率指标。

A.利息保障倍数

B.大额负债依赖度

C.核心存款比例