卡尔曼滤波器(KF)进行信号处理及信号参数估计

%% 卡尔曼滤波温度数据clear all;

close all;

clc;

N=200;

w(1)=0;

w=0.1*randn(1,N);

x(1)=25;

% plot(x)

V=randn(1,N);

Y=x+V;

q1=std(V);

Rvv=q1*q1;

Rvv=0.1;

q2=std(x);

Rxx=q2*q2;

q3=std(w);

Qww=q3*q3;

Qww=0.001;

p(1)=1;

for t=2:N

x(t)=x(t-1);

p1(t)=p(t-1)+Qww;

Kg(t)=p1(t)/(p1(t)+Rvv);

Bs(t)=x(t)+Kg(t)*(Y(t)-x(t-1));

p(t)=p1(t)-Kg(t)*p1(t);

x(t)=Bs(t);

end

t=1:N;

plot(t,Y,t,x,'LineWidth',1.5)