金融统计分析的基本问题
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金融统计学
主讲 潘文荣
1
第一章 金融统计的基本问题 JRTJ
本章重点
1、货币、信用、金融、金融体系的概念； 2、金融统计分析、金融统计指标、金融账户； 3、金融统计的几种方法。
本章难点
货币、信用、金融、金融体系、金融统计分析、金融统计指标、 金融账户等概念所包含的内容。
参考书目
1、赵彦云：《宏观经济统计分析》，中国人民大学出版社； 2、黄泽民：《货币银行学》，立信会计出版社； 3、杨大楷：《证券投资学》，上海财经大学出版社。
的基础。 金融统计指标对于金融统计分析的基础作用： 1、量化货币供给和货币需求；
2、弄清M0 、M1、M2等的统计内涵和统计口径范围；
3、搜集统计指标的数据和对统计数据的整理工作；
4、选取计量经济模型，运用实际统计数据进行参数估计和假设 检验，同时对模型计算结果作出分析。
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（二）金融账户
JRTJ
金融账户→金融统计账户 设计原理：同国民经济核算体系中的经济账户。
3
4、金融市场
JRTJ
一般解释为金融工具发行和流转的场所。
随着科技的发展和大量无形金融市场的出现，金融市场又可
解释为金融商品供求关系或交易活动的总和。
5、金融调控机制
政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进行的政策性
调节的机制。
内容包括：
（1）决策执行机构；（央行、证监会、银监会、保监会）
（2）长期起作用的金融法令法规；
做好金融统计分析工作的前提：
1、扎实、科学的金融统计工作；
2、捕捉重要的现实金融问题；
3、运用科学的统计分析方法。
6
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
第二节 金融统计分析基础
JRTJ
一、金融统计指标和金融账户
（一）金融统计指标 金融统计指标是金融统计调查的基础。金融统计要依靠金
融统计指标的调查、数据整理和公布来完成其工作内容。 金融统计指标必须有明确统一的统计口径范围。 金融理论分析的具体变量→金融统计指标→金融统计分析
（3）货币政策。
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JRTJ
三、金融统计分析 主要任务：运用统计学理论和方法，对金融活动内容 进行分类、量化、数据收集和整理，以及进行描述和 分析，反映金融活动的规律性或揭示其基本数量关系， 为金融制度的设计和理论研究，以及金融调控机制的 实施提供客观和科学的依据。 基础：金融统计工作。
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JRTJ
⑴ 短期资金市场统计的主要任务是：收集和整理参加短期金 融交易的机构、金融工具的品种结构、交易量、资金流向、利率 水平等数据资料，对短期资金的活动情况进行分析；
⑵ 长期资金市场统计的主要任务是：在股票市场和债券市 场中统计证券的发行额，分析长期投资的规模；统计证券的交易 额，用来分析投资的结构变动；分析资金的供求情况。
变化的经济统计调查，收集有关部门经济动态资料。如工业景
气调查、物价统计调查、居民储蓄问卷调查、经济、金融动态
反映等统计调查。
7、保险统计
系统反映保险业务活动的数量特征，为保险发展规划、保险
经营和分析提供客观依据的活动。
主要指标：保险业务收入、保险业务支出、承保数量、承保
金额；
主要分析指标：承保率、结案率、赔付率、损失率、百元保
形式——会计丁字账；项目指标——统计指标。
金融统计账户是重要的统计工具，它包含着对某一金融活动领域
反映的统计指标体系的内容和数据。金融统计账户还是我们做好
金融统计分析工作的学习基础。
二、我国金融统计体系的内容
根据我国实际，金融统计体系的内容包括：
1、货币供应量统计 按国际货币基金组织的货币供应量统计方法进行，口径一致。
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第一节 金融活动与金融统计分析
JRTJ
一、货币、信用、金融 1、货币流通：商品流通过程中产生的货币运动形式。 2、信用：商品买卖的延期付款或货币的借贷。 3、金融：货币流通与信用活动的总称。 二、金融体系 1、金融制度：包括货币制度、汇率制度、信用制度、 银行制度、金融机构制度、利率制度、金融市场制度、 支付清算制度、金融监管制度和其他等的统称。 2、金融机构：——国民经济机构部门分类的重要组成部门。包括 银行机构和非银行机构。 3、金融工具：——信用关系的书面证明、债权债务的契约文件等。
⑶ 外汇市场统计的主要任务是：对一定时期外汇市场主体、 交易额、交易价格（汇率）总和的统计反映，为国家对外 汇市场的宏观调控提供依据。
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6、中央银行专项统计调查
JRTJ
作为制订货币政策，调控宏观经济的中央银行，必须掌握
国民经济的发展形势和存在的问题，并从经济运行中的各种变
量来分析货币需求变化。通过物价的变化，建立反映经济景气
我国金融统计体系：在管理上，引入了国际货币基金组 织制定的货币和银行统计规范；建立了金融市场统计； 在组织上，从央行统计机构一直到各商业性金融机构都 建有统计机构。
我国金融统计体系内容：1、货币供应量统计；2、信贷 收支统计；3、现金收支统计；4、对外金融统计；5、 金融市场统计；6、中央银行专项调查；7、保险统计； 8、资金流量统计。
由于我国全部货币发行及国家外汇库存全由中国人民银行统一
管理，所以中国人民银行账户基本概括了全部货币当局的账户内
容。
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2、信贷收支统计
JRTJ
金融机构的主要业务统计，包括金融机构的全部资产和负债
业务。
3、现金收支统计
商业银行经常性的业务活动，商业银行现金收支相抵后的净
额，为市场现金流量的增加或减少额。
费费用额、人均费用、人均保险业务收入、人均利润等。 11
JRTJ
8、资金流量统计 通过资金流量表反映。是国民经济核算体系的重要组成部分。 我国是1994年正式开始编制
资金流量表的。 其实物量部分由国家统计局
负责，金融交易部分有中国人民 银行负责。
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第三节 金融统计分析方法
JRTJ
一、经济分析方法
1、静态经济分析 特点: （1） 假定宏观经济活动整体是一个均衡的问题，市场机 制自发调节均衡的实现；
现金收支统计是商业银行金融统计的一项重要内容、中央银
行金融统计的重要组成部分
4、对外金融统计
包括外汇信贷业务统计、国家外汇收支统计、国家对外借款统
计、国际收支统计四部分。
对外金融统计是搞好我国国际收支管理工作的基础。 9
5、金融市场统计 JRTJ
金融市场是以金融商品为交易对象、由供需双方商定价格而 进行自由交易的流通领域。 包括：短期资金市场统计、长期资金市场统计、外汇市场统计。
主讲 潘文荣
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第一章 金融统计的基本问题 JRTJ
本章重点
1、货币、信用、金融、金融体系的概念； 2、金融统计分析、金融统计指标、金融账户； 3、金融统计的几种方法。
本章难点
货币、信用、金融、金融体系、金融统计分析、金融统计指标、 金融账户等概念所包含的内容。
参考书目
1、赵彦云：《宏观经济统计分析》，中国人民大学出版社； 2、黄泽民：《货币银行学》，立信会计出版社； 3、杨大楷：《证券投资学》，上海财经大学出版社。
的基础。 金融统计指标对于金融统计分析的基础作用： 1、量化货币供给和货币需求；
2、弄清M0 、M1、M2等的统计内涵和统计口径范围；
3、搜集统计指标的数据和对统计数据的整理工作；
4、选取计量经济模型，运用实际统计数据进行参数估计和假设 检验，同时对模型计算结果作出分析。
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（二）金融账户
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金融账户→金融统计账户 设计原理：同国民经济核算体系中的经济账户。
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4、金融市场
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一般解释为金融工具发行和流转的场所。
随着科技的发展和大量无形金融市场的出现，金融市场又可
解释为金融商品供求关系或交易活动的总和。
5、金融调控机制
政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进行的政策性
调节的机制。
内容包括：
（1）决策执行机构；（央行、证监会、银监会、保监会）
（2）长期起作用的金融法令法规；
做好金融统计分析工作的前提：
1、扎实、科学的金融统计工作；
2、捕捉重要的现实金融问题；
3、运用科学的统计分析方法。
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
第二节 金融统计分析基础
JRTJ
一、金融统计指标和金融账户
（一）金融统计指标 金融统计指标是金融统计调查的基础。金融统计要依靠金
融统计指标的调查、数据整理和公布来完成其工作内容。 金融统计指标必须有明确统一的统计口径范围。 金融理论分析的具体变量→金融统计指标→金融统计分析
（3）货币政策。
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三、金融统计分析 主要任务：运用统计学理论和方法，对金融活动内容 进行分类、量化、数据收集和整理，以及进行描述和 分析，反映金融活动的规律性或揭示其基本数量关系， 为金融制度的设计和理论研究，以及金融调控机制的 实施提供客观和科学的依据。 基础：金融统计工作。
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JRTJ
⑴ 短期资金市场统计的主要任务是：收集和整理参加短期金 融交易的机构、金融工具的品种结构、交易量、资金流向、利率 水平等数据资料，对短期资金的活动情况进行分析；
⑵ 长期资金市场统计的主要任务是：在股票市场和债券市 场中统计证券的发行额，分析长期投资的规模；统计证券的交易 额，用来分析投资的结构变动；分析资金的供求情况。
变化的经济统计调查，收集有关部门经济动态资料。如工业景
气调查、物价统计调查、居民储蓄问卷调查、经济、金融动态
反映等统计调查。
7、保险统计
系统反映保险业务活动的数量特征，为保险发展规划、保险
经营和分析提供客观依据的活动。
主要指标：保险业务收入、保险业务支出、承保数量、承保
金额；
主要分析指标：承保率、结案率、赔付率、损失率、百元保
形式——会计丁字账；项目指标——统计指标。
金融统计账户是重要的统计工具，它包含着对某一金融活动领域
反映的统计指标体系的内容和数据。金融统计账户还是我们做好
金融统计分析工作的学习基础。
二、我国金融统计体系的内容
根据我国实际，金融统计体系的内容包括：
1、货币供应量统计 按国际货币基金组织的货币供应量统计方法进行，口径一致。
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第一节 金融活动与金融统计分析
JRTJ
一、货币、信用、金融 1、货币流通：商品流通过程中产生的货币运动形式。 2、信用：商品买卖的延期付款或货币的借贷。 3、金融：货币流通与信用活动的总称。 二、金融体系 1、金融制度：包括货币制度、汇率制度、信用制度、 银行制度、金融机构制度、利率制度、金融市场制度、 支付清算制度、金融监管制度和其他等的统称。 2、金融机构：——国民经济机构部门分类的重要组成部门。包括 银行机构和非银行机构。 3、金融工具：——信用关系的书面证明、债权债务的契约文件等。
⑶ 外汇市场统计的主要任务是：对一定时期外汇市场主体、 交易额、交易价格（汇率）总和的统计反映，为国家对外 汇市场的宏观调控提供依据。
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6、中央银行专项统计调查
JRTJ
作为制订货币政策，调控宏观经济的中央银行，必须掌握
国民经济的发展形势和存在的问题，并从经济运行中的各种变
量来分析货币需求变化。通过物价的变化，建立反映经济景气
我国金融统计体系：在管理上，引入了国际货币基金组 织制定的货币和银行统计规范；建立了金融市场统计； 在组织上，从央行统计机构一直到各商业性金融机构都 建有统计机构。
我国金融统计体系内容：1、货币供应量统计；2、信贷 收支统计；3、现金收支统计；4、对外金融统计；5、 金融市场统计；6、中央银行专项调查；7、保险统计； 8、资金流量统计。
由于我国全部货币发行及国家外汇库存全由中国人民银行统一
管理，所以中国人民银行账户基本概括了全部货币当局的账户内
容。
8
2、信贷收支统计
JRTJ
金融机构的主要业务统计，包括金融机构的全部资产和负债
业务。
3、现金收支统计
商业银行经常性的业务活动，商业银行现金收支相抵后的净
额，为市场现金流量的增加或减少额。
费费用额、人均费用、人均保险业务收入、人均利润等。 11
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8、资金流量统计 通过资金流量表反映。是国民经济核算体系的重要组成部分。 我国是1994年正式开始编制
资金流量表的。 其实物量部分由国家统计局
负责，金融交易部分有中国人民 银行负责。
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第三节 金融统计分析方法
JRTJ
一、经济分析方法
1、静态经济分析 特点: （1） 假定宏观经济活动整体是一个均衡的问题，市场机 制自发调节均衡的实现；
现金收支统计是商业银行金融统计的一项重要内容、中央银
行金融统计的重要组成部分
4、对外金融统计
包括外汇信贷业务统计、国家外汇收支统计、国家对外借款统
计、国际收支统计四部分。
对外金融统计是搞好我国国际收支管理工作的基础。 9
5、金融市场统计 JRTJ
金融市场是以金融商品为交易对象、由供需双方商定价格而 进行自由交易的流通领域。 包括：短期资金市场统计、长期资金市场统计、外汇市场统计。