关于商业银行信用风险的文献综述

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商业银行信用风险外文翻译文献

商业银行信用风险外文翻译文献(文档含英文原文和中文翻译)估计技术和规模的希腊商业银行效率：信用风险、资产负债表的活动和国际业务的影响1.介绍希腊银行业经历了近几年重大的结构调整。

重要的结构性、政策和环境的变化经常强调的学者和从业人员有欧盟单一市场的建立，欧元的介绍，国际化的竞争、利率自由化、放松管制和最近的兼并和收购浪潮。

希腊的银行业也经历了相当大的改善，通信和计算技术，因为银行有扩张和现代化其分销网络，其中除了传统的分支机构和自动取款机，现在包括网上银行等替代分销渠道。

作为希腊银行（2004 年）的年度报告的重点，希腊银行亦在升级其信用风险测量与管理系统，通过引入信用评分和概率默认模型近年来采取的主要步骤。

此外，他们扩展他们的产品/服务组合，包括保险、经纪业务和资产管理等活动，同时也增加了他们的资产负债表操作和非利息收入。

最后，专注于巴尔干地区（如阿尔巴尼亚、保加利亚、前南斯拉夫马其顿共和国、罗马尼亚、塞尔维亚）的更广泛市场的全球化增加的趋势已添加到希腊银行在塞浦路斯和美国以前有限的国际活动。

在国外经营的子公司的业绩预计将有父的银行，从而对未来的决定为进一步国际化的尝试对性能的影响。

本研究的目的是要运用数据包络分析（DEA）和重新效率的希腊银行部门，同时考虑到几个以上讨论的问题进行调查。

我们因此区分我们的论文从以前的希腊银行产业重点并在几个方面，下面讨论添加的见解。

首先，我们第一次对效率的希腊银行的信用风险的影响通过检查其中包括贷款损失准备金作为附加输入Charnes et al.(1990 年)、德雷克（2001 年）、德雷克和大厅(2003 年)，和德雷克等人（2006 年）。

作为美斯特(1996) 点出"除非质量和风险控制的一个人也许会很容易误判一家银行的水平的低效；例如精打细算的银行信用评价或生产过高风险的贷款可能会被贴上标签一样高效，当相比银行花资源，以确保它们的贷款有较高的质量"(p.1026)。

《银行小额信贷风险管理研究国内外文献综述及理论基础》4500字

银行小额信贷风险管理研究国内外文献综述及理论基础目录银行小额信贷风险管理研究国内外文献综述 (1)S.1国外文献综述 (1)(1)小额信贷的产生及发展 (1)(2)国外小额信贷风险研究 (2)(3)国外小额信贷风险管理现状 (2)S.2国内文献综述 (3)(1)国内小额信贷业务的发展 (3)(2)我国小额信贷业务风险管控 (3)第2章小额信贷风险相关概念与理论基础 (4)2.1小额信贷风险管理的的定义 (4)2.2小额信贷风险的类型 (4)2.3小额信贷风险的成因 (5)参考文献 (5)S.1国外文献综述(1)小额信贷的产生及发展1960年，小额信贷便开始产生，1990年该行业得到推动。

国际上针对"小额信贷"有两个对应的词进行解释，一个是Microfmance，另一个是Microcredit。

如今小额贷款具有单笔贷款规模小与纯信用发放的特点。

现代的小额信贷其最早是出现在孟加拉国乡村银行，其主要的目的就是为了针对贫困农民予以一定的信贷方面的帮助，体现出良好的扶贫作用。

上世纪70年代末，孟加拉学者穆罕默德.尤努斯指出，农民普遍无法提供有效抵押品，单个农民贷款规模小且分散，这些原因增高了涉农贷款的业务成本，因此传统金融机构往往不愿意为农民提供贷款。

于是，他在向贫困妇女借款的基础上开办了"穷人自己的银行"—格莱珉银行，数据显示，2007年，格莱珉银行为741万贫困者提供了帮助，其小额信贷业务覆盖了八万多个村庄，分支机构多达两千多家。

2006年，为了表彰尤努斯和格莱珉银行帮助社会贫困人口发展与经济进步所作出的贡献，两人全票通过获得了诺贝尔和平奖。

紧接着，小额信贷机构在世界各地蔓延，乡村银行广泛推广并获得巨大成功。

依据2012年的数据，2010年获得小额贷款的困难家庭为S75亿户，相比1997年的760万户，大约扩大了18倍。

同时，世界各地出现了许多小额信贷成功典例，玻利维亚阳光银行、孟加拉乡村银行、印尼人民银行等，这些成功范例为世界范围内小额信贷发展产生了一定的指导作用，尤其是对发展中国家而言。

商业银行文献综述

学号：********文献综述（ 2008 级本科）题目：关于我国商业银行风险的评估和管理学院：经济管理学院专业：金融学*名：**成绩：指导教师：**完成日期： 2010年 12 月 14 日关于我国商业银行风险的评估及管理摘要：随着现代商业银行业务种类的多样化、复杂化,其所面临的风险也不再是单一风险,而是一种集信用、市场、操作等多种风险于一身的整体风险。

这些风险相互交织,彼此具有很强的相关性。

在传统风险管理模式下,商业银行的风险管理部门对于各种风险管理的方式往往是分离的,这种管理方式必然会造成风险之间相互作用的忽视,而简单地将风险相加会导致整体风险的高估,造成人力、物力上的浪费,不能达到资源的有效配置。

因此,从自身风险管理需要的角度来看,商业银行的风险管理应该充分考虑各种风险的相关性,从整体上对风险进行管理,整体风险管理将是未来商业银行风险管理的发展趋势。

专家学者从现代商业银行整体风险的理论与现实背景出发,提出了构建我国商业银行整体风险管理体系的设想。

从商业银行整体风险管理的具体流程入手,提出了基于整体风险识别、度量、预警及防范的整体风险管理框架。

在整体风险识别上,提出了风险图识别法,以及如何利用风险图对整体风险进行初步评估；对于商业银行整体风险的度量,提出运用连接函数（Copula函数）的方法,将商业银行面临的市场风险、信用风险及操作风险进行整合,并就我国某商业银行进行了实证分析。

在构建我国商业银行整体风险管理的体系问题上,提出应继续巩固与深化商业银行股份制改造的成果,推进其治理结构的完善,建立有效的整体风险管理激励机制、内控机制以及整体风险信息处理和定期报告机制,并且要完善整体风险管理的监督机制,进而形成一个有力的商业银行整体风险管理的制度保障。

关键词：商业银行；整体风险；风险度量；风险防范；风险管理1我国商业银行的发展历程成思危（2008）指出我国明朝末年出现了类似银行的钱庄和票号。

20世纪30年代，统治旧中国的国民党政权建立了以中央银行、中国银行、交通银行、中国农民银行、中央信托局、邮政储金汇业局、中央合作金库（简称“四行二局一库”）为主体，包括省、市、县银行及官商合办银行在内的金融体系。

资本监管与商业银行风险行为的外文研究文献综述

资本监管与商业银行风险行为的外文研究文献综述
唐婷屈晓菁欧阳萍萍
湘潭大学商学院
摘要：本文在对商业银行各种风险行为进行综述的基础上，对国内外资本监管与银行风险行为的影响进行了综述。
资本监管对银行风险行为的影响一直存在两种不同的观点：预期收入效应会刺激银行追求更高的风险；在险资本效应迫
使银行在投资时采取谨慎行为。关键词：风险行为；资本监管；预期收入效应；在险资本效应
一
、
银行风险行为
金融市场风险的度量方法里。ＳｖｅｎｄＪａｃｏｂｓｅｎ度量抵押债券
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
银行风险行为主要有信用风险、市场风险、操作风险。
１．信用风险
的风险时尝试运用ＶａＲ模型。Ｈ．Ｊｈｏｍａｓ等应用ＶａＲ方法
衡量商业银行的资产负债表的整体风险，运用Ｄｅｌｔａ方法计算
ＥｄｗａｒｄＩ．Ａｌｔｅｒｍａｎ和ＡｎｔｈｏｎｙＳａｕｎｄｅｒｓ对信用风险ＶａＲ值以此度量了借贷方各项目的风险价值及其对整体风险
另一方面，在险资本效应迫使银行ａｄｊｕｓｔｅｄｒｅｔｕｒｎｏｎｃａｐｉｔａｌｍｏｄｅｌｓ）。（４）开发表外业务的信用刺激银行最求更高的风险，风险度量模型。（５）在度量的基础上切分风险额度，并将风险予在投资时采取谨慎行为。以转移和缓释。

【文献综述】商业银行个人汽车消费贷款信用风险研究

文献综述市场营销商业银行个人汽车消费贷款信用风险研究一、引言在日新月异的现代经济生活中，消费将成为拉动国民经济增长的重要力量，而消费信贷就是推动消费增长的重要方式之一。

随着国民收入的不断提高，家庭汽车消费已成为继住房之后我国居民消费的又一大热点。

业内认为自1995年上海汽车集团首次与国内金融机构联合推出汽车贷款消费以来，国内汽车消费已经经历了四个重要阶段，但是本文作者认为个人汽车消费贷款的第五个阶段已将来临。

从贷款行业的数据可以看出，个人汽车消费贷款进入了一个新的发展阶段，当然发展过程中也伴随着风险，本文主要从个人信用风险方面展开论述。

通过对个人信用风险产生的因素、风险的表现形式等方面来分析个人汽车消费贷款风险产生的根源问题，并提出相关的风险控制手段与对策，提高个人汽车消费贷款的质量，促进我国汽车消费信贷市场的健康发展。

学术界对个人汽车消费信贷管理的相关问题进行了大量的研究，对其存在的问题也十分重视，国内外的研究成果也很显著，但多数文献只是真针对某一角度进行的探讨，未形成一套完整的理论体系。

本文也正是基于此而开展研究工作。

本人大量查阅了网络资源、图书馆电子图书、浏览了中国期刊网上当前已收录的相关文献资料为主要来源，采用观察、经验总结、分析等方法和手段，进行多个轮回的研究，为本课题的研究提供理论支持，以确定本课题的理论价值和实践价值。

二、主题汽车消费贷款是指贷款人向申请购买汽车自用或租赁经营的借款人发放、用于支付购车款，并由购车人分期向贷款人归还本息的一种消费贷款业务。

其中贷款人是在中华人民共和国境内依法设立的、经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准经营人民币贷款业务的商业银行、城乡信用社及获准经营汽车贷款业务的非银行金融机构。

汽车贷款的贷款期限(含展期)不得超过5年，其中，二手车贷款的贷款期限(含展期)不得超过3年，经销商汽车贷款的贷款期限不得超过1年。

贷款利率按照中国人民银行公布的贷款利率规定执行，计、结息办法由借款人和贷款人协商确定。

中信银行信用卡业务风险管理研究-文献综述

Stiglitz和 Weiss(1981)在市场上，分析了全面且有利的一方进行如何抉择的理论。银行与借款人存在着不对等的信息，在完成投资时，借款人无法限制获得的利润，但其承担的风险却是固定的，导致收益的减少，出现“道德风险”。
Elizabeth和Langwith(2005)出现信用卡风险的主要原因是贷款市场利率太高，在信用卡持卡人的相关情况下，发卡机构为进一步降低风险，在控制好相风险的基础上，适当调节信用卡的还款利率。在信用卡定价方面，Jean和Julian（2010）对信用卡功能进行了考虑。通过相关信用卡网络进行消费互换等。如果监管机构关心消费者的相关价值，一个较好的管理方法则是避免相关成本。利用消费者剩余管制的相关问题，实现消费者剩佘最大化。另外，可以借助相关账务公司来处理坏账。在信用卡惩罚费用上，Nadia和Anthony研究了信用卡的违约费用。通过一个特有的数据增加银行及客户的风险，用惩罚费用反映一定的市场份额，直接代替信用卡的市场利率。
表22018届宁波大学商学院本科毕业论文设计开题报告题目中信银行信用卡业务风险管理研究学生姓名学号专业方向及班级金融学指导教师职称文献综述11国内综述赵刚2007分析了信用卡风险管理中评分法的相关问题这些问题主要是从信用卡产品定义及起源出发同时利用回归模型对其进行相关实证研究并得出相关结论
表Ⅱ-2（2018届）
宁波大学商学院本科毕业论文（设计）开题报告
题目
中信银行信用卡业务风险管理研究
学生姓名
学号
专业（方向）及班级
金融学
指导教师
职称
文献综述
1、国内综述
赵刚（2007）分析了信用卡风险管理中评分法的相关问题，这些问题主要是从信用卡产品定义及起源出发，同时，利用回归模型，对其进行相关实证研究，并得出相关结论。

关于商业银行信用风险管理的研究综述

关于商业银行信用风险管理的研究综述摘要：阐述了国外有关古典信用管理方法和现代信用管理方法的研究情况介绍了国内对于商业银行的巨额不良资产以及潜在的信用风险问题的研究成果关键词：商业银行；信用风险；信用管理国外相关理论研究信用风险的管理，根据分析技术和方法的不同可分为古典信用管理方法和现代信用管理方法。

两者主要的区别和判断标准主要是信用风险能否被单独剥离和定价。

从时问的表现形式上看，2O世纪8O年代中期以前为古典信用管理方法，2O世纪8O年代中期以后为现代信用管理方法。

一、古典信用管理方法（1）专家制度法专家制度是一种最古老的信用风险分析方法，其最大特征就是：银行信贷的决策权是由该机构那些经过长期训练、具有丰富经验的信贷管理人员所掌握，并由他们做出是否贷款的决定。

因此，在信贷决策过程中，信贷管理人员的专业知识、主观判断以及某些要考虑的关键要素权重均为最重要的决定因素。

在专家制度法下，绝大多数银行都将重点集中在借款人的“5c”上，即品德与声望(Character)、资格与能力(Capacity)、资金实力(Capital orCash)、担保(CoHatera1)、经营条件或商业周期(Condition)。

这种方法的缺陷是主观性太强，只能作为一种辅助性信用分析工具。

（2）信用评分方法信用评分方法是对反映借款人经济状况或影响借款人信用状况的若干指标赋予一定权重．通过某些特定方法得到信用综合分值或违约概率值，并将其与基准值相比来决定是否给予贷款以及贷款定价．其代表为Z计分模型。

Z计分模型是Altman于1968年提出的以财务比率为基础的多变量模型。

该模型运用多元判别分析法．通过分析一组变量，使其在组内差异最小化的同时实现组间差异最大化，在此过程中要根据统计标准选人或舍去备选变量，从而得出z判别函数。

根据z值的大小同衡量标准相比,从而区分破产公司和非破产公司。

（3）信用评级法信用评级又称为资信评级或信誉评级，它是指对评级对象的特定证券或相关债务在其有效期内及时偿付的能力和意愿的评估，是对债务偿还风险的综合评价。

我国商业银行风险管理问题及对策研究以中国农业银行为例

我国商业银行风险管理问题及对策研究以中国农业银行为例一、本文概述随着全球金融市场的不断发展和我国金融改革的深入推进，商业银行在我国经济体系中的地位日益重要。

作为金融体系的核心组成部分，商业银行的风险管理问题直接关系到银行自身的稳健运营，更对我国的金融稳定和经济安全产生深远影响。

本文旨在探讨我国商业银行在风险管理方面所面临的问题，并以中国农业银行为例，深入分析其风险管理的现状、挑战以及可能的对策。

本文将首先概述商业银行风险管理的基本概念，包括风险的定义、分类以及商业银行风险管理的核心目标。

随后，通过文献综述和案例分析，梳理国内外商业银行风险管理的理论发展和实践经验。

在此基础上，结合中国农业银行的具体情况，分析其在风险管理方面存在的问题，如风险识别不足、风险评估方法落后、风险控制机制不完善等。

本文还将深入探讨导致这些问题的原因，如内部管理制度不健全、风险管理人才短缺、外部监管环境不完善等。

针对这些问题和原因，本文将提出一系列对策和建议，包括加强风险管理体系建设、提升风险管理技术水平、完善内部控制机制、加强人才培养和引进、优化外部监管环境等。

通过对中国农业银行风险管理问题的深入剖析和对策研究，本文旨在为其他商业银行的风险管理工作提供借鉴和参考，同时为推动我国商业银行风险管理的创新和发展提供理论支持和政策建议。

二、中国农业银行风险管理现状分析中国农业银行作为我国四大国有商业银行之一，其风险管理状况在一定程度上反映了我国商业银行风险管理的整体水平。

然而，与国际先进银行相比，中国农业银行在风险管理方面仍存在一些问题和挑战。

中国农业银行在风险识别方面仍有待加强。

随着金融市场的不断发展和创新，新型风险不断出现，如网络金融风险、操作风险等。

然而，中国农业银行在风险识别方面还存在一定的滞后性，未能及时识别和评估这些新型风险，导致风险管理的有效性受到一定影响。

中国农业银行在风险量化和管理技术方面还有待提升。

风险量化是风险管理的基础，但目前我国商业银行在风险量化方面还存在一定的不足。

商业银行防范集团客户信用风险研究

商业银行防范集团客户信用风险研究内容摘要集团客户就是企业通过内聚外联、扩大规模等方式进行产业和行业并购整合而形成的企业集团的总称。

我国改革开放以来，随着经济全球化、一体化进程的加快，国内和国际市场的竞争加剧，为提升自身的竞争实力，更多的国内企业加入到国内和海外的并购行列，从而诞生了一批较大规模的集团企业。

一方面，集团企业作为一个国家产业实力和竞争力的标志，成为商业银行重点拓展的客户群体，也为商业银行带来了明显的规模聚集效应，另一方面，集团客户由于融资规模巨大、债权银行较多，一旦出现信用风险，往往产生连锁的资金链风险和系统的银行风险。

因此，集团客户的信用风险必须引起商业银行的关注。

本文首先对国内外研究现状及观点进行了回顾，汇总了现有研究成果，通过与国际先进商业银行的比较，指出我国商业银行在集团客户风险管理中存在的不足，特别是对大型集团客户缺少风险管理经验。

在此基础上，本文进一步深入剖析了我国集团客户信用风险产生的原因，重点分析了集团客户信用风险的特征和类型，并对商业银行经营产生的影响。

结合银行经营实际，从经营体制、经营意识、主观行为等方面，归纳出我国商业银行在集团客户信用风险管理中存在的几大问题。

通过本文的研究，不仅可以拓宽商业银行防范集团客户信用风险的视野和思路，更有助于为管理层提供切实可行的对策和建议，从而促进商业银行和集团客户双向、健康、快速发展。

本文包括六部分内容，分别是绪论、相关文献综述、集团客户的信用风险分析、商业银行风险管理中存在的问题、防范集团客户信用风险的对策、结论。

关键词：商业银行；集团客户信用风险；研究I目录内容摘要 (I)1 绪论 (1)1.1 背景及意义 (1)1.1.1 选题背景 (1)1.1.2 选题意义 (2)1.2 内容与预期成果 (2)1.2.1 研究内容 (2)1.2.2 预期成果 (3)1.3 研究的主要方法 (3)2 相关文献综述 (4)2.1 国外研究现状与观点综述 (4)2.1.1 信息不对称与集团企业违约研究（stiglitz.1981） (4)2.1.2 软预算约束与集团企业违约研究(dewartripont&maskin.) (4)2.1.3 企业价值理论与集团企业违约研究(merton模型) (5)2.2 国内研究现状与观点综述 (5)2.2.1 关于集团客户的界定 (6)2.2.2 集团客户风险的特点 (6)2.2.3 集团客户风险管理的主要观点 (7)2.2.4 现代商业银行集团客户风险管理体制研究的主要观点 (8)3 集团客户的信用风险一般分析 (9)3.1 集团客户信贷风险的特征 (9)3.1.1 集团客户风险具有隐蔽性 (9)3.1.2 集团客户风险具有复合性 (9)3.1.3 集团客户风险具有滞后性 (9)3.1.4 集团客户风险具有突发性 (9)3.1.5 集团客户风险具有行政性 (10)3.2 集团客户的信贷风险类型 (10)3.2.1 集团客户的投资经营风险 (10)3.2.2 集团客户的道德风险 (12)3.2.3 集团客户内部关联企业的互保以及过渡对外担保产生的风险 (13)3.2.4 集团客户由于违法违规经营带来的不确定风险 (14)4 银行对集团客户风险管理中存在的问题 (15)4.1 认识偏差与管理粗放 (15)4.2 方式滞后与创新不足 (15)4.3 竞争无序与过度授信 (15)4.4 银企经营层次不对等和信息不对称 (16)4.5 银行体制不完善及员工操守不规范 (16)5 防范集团客户信贷风险的对策 (17)5.1 风险意识的强化与先进信贷经营理念的树立 (17)5.1.1 正确认识和处理好市场营销与风险控制的关系 (17)5.1.2 正确处理好做大总量与经营转型的关系 (17)5.1.3 正确认识商业银行短期利益和长期利益的辩证关系 (17)5.1.4 正确认识并走出集团客户“表象”的误区 (17)5.2 严把信贷准入和决策关 (18)5.2.1 强化调查力度 (18)5.2.2 延伸调查宽度 (18)5.2.3 挖掘调查深度 (19)5.3 进一步强化授信管理 (19)5.3.1 完善授信制度 (20)5.3.2 界定授信范围 (20)5.3.3 确定授信总量 (20)5.4 建立上下联动与信息共享的集团客户贷后管理体系 (21)5.4.1 建立集团客户主办银行制度 (21)5.4.2 加强对集团客户贷款实际使用的监管 (21)5.4.3 加强集团内部关联企业之间的关联交易互保行为的监控 (22)5.4.4 建立集团客户的风险预警机制 (22)5.4.5 创新集团客户信用风险的处置方式 (23)5.5 构建风险共防机制 (23)5.5.1 建立银行同业风险共防制度 (23)5.5.2 建立银行同业与社会执法部门风险共防制度 (24)5.6 拓宽集团客户融资渠道 (24)6 结论 (25)参考文献 (26)1 绪论1.1 背景及意义1.1.1 选题背景随着知识经济时代的到来以及全球经济一体化进程的不断加快，特别是我国加入WTO，国内与国际间市场竞争愈演愈烈，企业面临的竞争压力越来越大。

商业银行信用风险分析综述_张维

/营运收入 , 流动资产 /总资产等 , ci—— 技术系数 ,通过回归或极大似然估计获得 , y—— 贷款申
请人的财务状况打分值 , P ∈ [ 0, 1] ,解释为借款
人违约概率 . 例如 , O hlso n[23 ] 首先将 L R 应用于该领域 ,
Madalla[13 ] 采用该方法区别违约与非违约贷款申
请人 , P 为违约概率 ,当 P > 0. 551时可以为风险
贷款 ,而 P < 0. 551时贷款 .
Logistic回归不要求 L DA的假设 , 但满足
LDA的假设时 ,二者等效或优于 LDA; Logi t函数
可以对每个变量进行显著性检验 ,特别是计算相
对风险 (这里是指当信用变量发生变化后 ,信用风
【摘要】商业银行信用风险管理中信用风险分析是重要一环 . 本文对自 30年代以来信用风险分析的主要方法进行综述 ,包括传统的统计方法 ,如判别分析法 , Logistic回归等 ,基于现代计算技术 ,人工智能的方法 ,如专家系统 ,神经网络 .最后对信用风险分析方法的发展进行展望 . 关键词: 信用风险分析 ,判别分析法 , Logi stic回归 ,专家系统 ,神经网络
法 ,这些方法的引入在于克服传统比例分析综合分析能力差 ,缺乏整体概括 ,定量评价结果的不
足 . 进入 80 年代以来 , 人工智能如专家系
统神经网络引入银 [14, 18, 24, 3 1]
[4, 5, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 28, 29, 32 ]
究的基础上建立了信用分析模型 , Z-Sco re模型 ,
该模型下 , Z < 1. 81为贷款高风险区 , Z > 2. 99 为低风险非破产区 ,而 1. 81～ 2. 99为灰色区域 ,

商业银行金融风险评估研究文献综述

商业银行金融风险评估研究文献综述国外的测度方式和模型发展比较早也比较快，肖远企（1990）介绍了美国的金融风险评估方法，1979年CAMEL评级制度和1997年经过修改的CAMELＳ制度是当时美国所建立的符合本国国情的主观评价体系的一部分。

后来的CART结构分析是一种在选定了几个适当的银行财务指标后，将其作为分类标准和依据，通过建立二元分类数来分析被考察对象状态的方法逐渐被学者所采用，刘富成（2009）运用CART方法对我国上市公司信用风险进行了实证研究。

随后，Altman 等人（1994）利用一种自适应的非参数方法预测了某公司的金融风险状况。

Altman 等人认为该种方法分布自由，较之多元判别分析模型，对实际问题更加适用在VAR框架逐渐成熟之后，信用度量技术开始被学者们所重视。

不过虽然这样的测度方式易于测算贷款和非交易资产。

但是该方法很多方面的基础都是侵权定价理论，要求资本市场必须保持极高的成熟度，同时也用苛刻的条件限制了数据的真实性，大大降低了可操作性。

基于这个信用度量技术，学者们开始着眼于经济的周期性因素，利用蒙特卡罗模拟技术模拟周期性因素的冲击，从而测定评级转移概率的改变趋势和程度，但是由此也增加了模型的复杂程度，这也就催生了另外一种研究模型的出现，被称为麦肯锡模型。

与国外的商业银行对于金融风险预警的研究相比，我国在该领域的起步较晚，但是也有一些卓有成效的成果。

其中，陈秀英（1998）结合了宏观经济和金融体系两个方面后，构造了一套包含实际GDP增长率、国内信贷增长率、短期资本流入额／GDP等的指标，以期从根源出发寻找金融风险发生的原因。

隋剑雄（2004）通过构建我国商业银行信贷风险预警体系对我国商业银行信贷风险进行了监测和分析。

双重软预算约束分析框架的形成是在2004年，其形成基础是我国国有企业软预算约束及国有商业银行软预算约束，对产生于我国国有商业银行的不良贷款内生性问题进行了全方位的解释。

我国商业银行个人消费贷款业务的风险管理研究【文献综述】

文献综述我国商业银行个人消费贷款业务的风险管理研究在我国，个人消费贷款业务起步较晚，而对消费贷款风险研究也是近几年的事，借鉴西方银行消费贷款风险管理的研究成果，我国商业银行消费贷款风险管理也在不断地更新。

但是，从总体来看我国商业银行消费贷款风险管理才刚起步，相当薄弱，急需大力发展。

相较于我国，国外个人消费贷款业务起步就比较早了，研究也相对较多，内容主要涉及商业银行信贷理论、模型以及风险管理。

1 国外研究状况1.1 国外个人消费贷款业务风险管理研究状况David．Durand（1941）在分期付款消费贷款中的风险因素中提出的消费信贷评分模型，最早将借款人的收入、存款等个人资料进行量化评分，从而对其信用进行评级。

Allen and Santomero（1998）在归纳银行新业务后认为，风险管理己经成为银行和其他金融中介的主要业务。

Rajan（1994）对银行的信贷政策改变作了研究，认为银行的信贷政策呈现周期性的特点，银行倾向于在经济形势好的时候放松对消费者标准以获取较高的收益，在经济形势差时收紧标准。

Fend和Simon（1997）运用了消费金融的调查数据，找到经济衰退期信贷受约束的家庭数字，证明了在经济衰退期间信用度较低的贷款人能得到的信贷额度要比信用度高的贷款人少很多。

Thomas（2000）通过研究发现29—36岁人群违约率最高。

Zhou（2001）认为借贷时间越长，信用级别越低，违约率相应越高。

Alesie，Hochguertel和Weber（2001）分析了利率与消费信贷之间的关系后，指出在利率水平受到限制的情况下，不同类型贷款的构成会发生变化。

Francesco M．Paris提出银行应该把消费贷款作为银行资产管理的一部分，用投资组合理论来规避风险，并指出应用MPT（modem portfolio theory）进行银行资产管理的缺陷性，提出了解决方法。

Hunter（2003）则对银行的流动性进行了考察，他提出要对消费信贷实行资产负债联合管理，以化解风险，并提出银行可以通过利率安排、资产证券化、衍生工具等办法减小或规避风险。

《论商业银行个人消费信贷风险研究的文献综述1700字》

论商业银行个人消费信贷风险研究的国内外文献综述在世界经济活动超越国际的经济全球化时代，我国面临着巨大的国外需求巨大压力，如何扩大内需、刺激我国消费已经成为振兴经济的重中之重。

现今，我国对消费信贷的需求越来越多，购房、买车、上学以及购买各种其他耐用消费品的贷款等活动，都需要通过个人贷款来获得资金，个人消费信贷业务发生了突飞猛进的发展。

但是，相对一些发达国家，我国信贷业务起步较晚，很多方面都还有不足，随着商业银行消费信贷业务的开展，个人消费信贷带来的问题和风险也逐渐暴露出来。

在个人消费信贷发展过程中，很多学者都进行过关于风险与防范的研究论述，大多认为风险主要来源于制度、银行、消费者三个方面。

刘艳梅（2008）将风险成因细化，指出个人信用风险、银行与客户间的信息不对称、相关法律体制不健全等都会引发风险，并在对策建议中提出完善相关法律制度和个人信用制度，同时银行内部也要加强管理；而邵烨（2008）单独将商业银行操作风险提取出来，通过数据对比发现，操作风险大部分分布在内部欺诈和外部欺诈，占比约为90%，因此邵烨针对地分析了这两大成因，并就内部欺诈和外部欺诈两大管理要点提出了若干可行性建议，对商业银行减少虚假按揭有重要指导意义；20世纪八十年代中期，我国个人消费信贷就已经开始缓慢发展起来，自1997年以来，发展越来越迅速，而今，个人消费信贷经营范围拓展范围越来越大，在未来只会有增无减，盛昌琴（2009）在分析个人消费信贷发展历程的基础上，指出风险随之而来，需要采取对策进行防范，盛昌琴指出风险成因分为制度方面、银行方面、消费者个人方面，通过对个人消费信贷风险成因进行分析，提出相应的合理化建议，鼓励银行努力防范信贷风险，以期更好的发展；2010年初，我国开始实施经济振兴政策，鼓励消费，刺激内需，消费信贷态势越来越好，商业银行面对的信贷风险也暴露出来，防范信贷风险是必然选择，张晋学（2010）紧跟实情所需，指出了农业银行、国有商业银行、工商银行等各自存在着不同的问题，其中银行自身管理薄弱也是消费信贷风险的一大成因，张晋学不仅提出了商业银行管理的建议，还为商业银行处理不良资产指出了路径，同时着重风险防范与损失弥补；周海旭（2014）将理论与实践结合，从管理现状出发，结合多年的信贷管理经验，就商业银行个人消费信贷业务点进行风险分析，并将问题逐一解决，提出了有效的建议；随着个人消费信贷风险逐渐暴露出来，学者对风险的理解与把握也越来越全面与细化，国内外很多学者都对商业银行内部管理造成的风险进行了分析，而李梓铭（2015）指出风险管理方面存在的问题，不仅是银行内部，客观环境也存在问题，要想改善个人消费信贷环境，就要先为其提供态势良好的经济大环境，同时也要有相应的制度保障、法律保护，以确保商业银行在进行信贷业务时拥有强力的支撑；个人信用问题是影响个人消费信贷风险的一个重要因素，我国也在不断探索更加有效的个人信用评价体系，王英姿（2016）认为要通过建立严格的个人消费信用体系来防范个人信贷风险，加强商业银行信贷管理体系应当成为金融管理的一大重点；杨骏（2016）、刘镨心（2018）均表示只有做好个人消费信贷风险管理，才能保证商业银行有效规避风险，并都提出了要多方面风险防控的有效措施，杨洋（2021）在前两位学者的基础上，提出了新的风险防控措施，为商业银行提供了更多的新思路；吴丽生（2016）、张圆园（2018）两位学者先后都结合风险点提出了防范消费信贷风险的对策，为解决我国商业银行个人消费风险问题指出了许多可行的路径，如：管理体系、担保制度等，从多方位来保障商业银行个人消费信贷业务的正常开展；郭小林（2018）在分析风险成因的基础上，更加着重地研究了商业银行个人消费信贷的管理，并以九江银行为例，进行风险管理的分析，建立风险评价模型，从银行外部和自身两个层面，分析风险成因，并提出管理对策；李聃（2019）在明确个人消费信贷金额小、风险小、收益高等特点的基础上，表示个人消费信贷是把双刃剑，在带来丰厚利益的同时，并不是丝毫不存在风险与损失的，李聃指出个人消费信贷业务风险成因包括立法不完善、风险管理机制存在缺失以及个人征信体制的不完善，风险防范需要法律的支持，并且要针对个人消费信贷的特点进行风险防控机制的优化；Mengyun Zheng（2020）在对个人消费信贷研究的基础上，从“现状-存在的问题-制度完善措施”的角度进行分析，探讨我国个人消费信贷的建设，指出存在的问题，并提出对策。

我国商业银行信贷风险控制研究【文献综述】

文献综述我国商业银行信贷风险控制研究随着国际金融行业的飞速发展，商业银行的风险管理能力也越来越成为影响其发展前景的核心竞争力。

相比国际上先进的商业银行，我国商业银行的风险管理机制就显得较为落后。

当2006年中国加入WTO以后，我国的商业银行就直接面临着国际金融的竞争。

同时，各类商业银行和股份制银行也纷纷在海内外上市融资，这对我国商业银行的风险控制能力和风险管理机制又提出了新的要求。

巴塞尔新资本协议的出台为我们提供了机遇，如何按照新协议的要求尽早实行内部评级法是当前国内商业银行所面临的主要任务。

据此，本文的研究，对于深刻认识我国商业银行信贷风险管理现状，探索提高信贷风险管理水平的途径，缩短与国际先进银行的差距都具有重要的现实意义。

1 国外关于商业银行风险控制的研究国外对信贷风险的研究大多是从信息不对称的角度展开的，20世纪70年代开始，经济学家就开始运用微观理论、博弈论、不完全合同理论来研究银行和企业之间的信贷关系问题，研究信贷风险的产生和防范。

随着信息经济学的出现，人们开始把研究的目光转向信息不对称问题。

从信息不对称的角度研究信贷风险主要集中于两个问题:一个是道德风险，一个是逆向选择。

Arrow(1964)在管理研究中正式引入道德风险。

Stiglitz和Weiss(1981)首次研究了信贷市场中的逆向选择问题.。

20世纪60年代中期国外有关部门学者开始转向微观经济角度的信贷配给研究。

Freimer和Gordon(1965)首先建立了一种信贷配给模型，认为其理性的贷款人处于这样一种特定的情况下:贷款的偿还是按照投资项目可能的最好结果来进行气Jeffee和Russe11(1976)根据竞争性贷款人的消费信贷模型中的道德风险，建立了一个信贷配给模型。

这一模型的主要特点是当一些借款人被给予较多贷款时，其违约的可能性将增加。

Stiglitz和Weiss(1981)研究出一种包括道德风险和逆向选择在内的信贷配给投资借贷模型。

商业银行金融风险评估研究文献综述

随后，Altman 等人（1994）利用一种自适应的非参数方法预测了某公司的金融风险状况。

Altman 等人认为该种方法分布自由，较之多元判别分析模型，对实际问题更加适用在VAR框架逐渐成熟之后，信用度量技术开始被学者们所重视。

不过虽然这样的测度方式易于测算贷款和非交易资产。

与国外的商业银行对于金融风险预警的研究相比，我国在该领域的起步较晚，但是也有一些卓有成效的成果。

隋剑雄（2004）通过构建我国商业银行信贷风险预警体系对我国商业银行信贷风险进行了监测和分析。

商业银行信用风险评估方法

浅议商业银行信用风险评估方法【摘要】信用风险是商业银行面临的主要风险，信用风险的范围涉及商业银行经营活动的方方面面，如何防范与降低信用风险是当前我国商业银行风险管理的迫切要求。

【关键词】商业银行；信用风险；评估方法一、引言信用风险的定义有广义和狭义之分，广义的定义是信用关系的一方因为另一方没有履约而导致的可能损失；从狭义的角度理解信用风险指的是债务人在债务期限结束时不能按时履行债务合约，最后导致债权人损失的可能性。

《世界银行》对全球银行业危机的研究指出，信用风险管理不善是导致商业银行破产的常见原因。

加强信用风险管理对我国商业银行而言十分重要。

由于信用风险的形成主要取决于企业财务状况，我们通常将商业银行信用风险分析转化为企业财务状况的衡量。

目前我国的信用风险分析以对财务指标的分析为主。

二、文献综述国外学者进行了大量的理论和实证研究，为银行信用风险评价的研究提供了研究思路。

rock(1984)指出7个因素比较受信用卡业者所重视，steenackers和goovaerts(1989)采用stepwise logistic regression模型寻找影响信用风险的原因，horrigan（1966）筛选出总资产、债券价格、营运资金等变量采用z评分方法建立多元回归模型，预测穆迪公司与标准普尔公司的评价模型。

ohlson（1980）建立 logistic 回归模型进行风险预测。

halen、thomson（1988）采用 logistic 模型对银行破产问题进行了分析。

国内关于信用风险评估的研究起步较晚，但是随着我国金融市场的发展及金融机构对于信用风险的逐渐重视，我国信用风险评估方法的研究尤其是应用现代信用风险评估方法的研究成果逐渐增多。

张玲和曾维火（2004）采用z模型对我国国内上市公司进行违约预测分析。

实证研究结果表明z模型测算的公司z值与上市公司信用级别具有较好的相关性。

章强(2002)提出要防范信用卡风险，要使信用卡操作流程化，将分散的关于某一项具体业务操作的各项规定综合起来，转换成“处理流程表”的形式。