期权知识考试题库(带答案)
期权一级考试题库及答案
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期权一级考试题库及答案1. 期权合约的基本要素包括:A. 标的资产B. 行权价格C. 行权时间D. 期权类型答案:ABCD2. 下列哪项不是期权的基本类型?A. 看涨期权B. 看跌期权C. 双向期权D. 欧式期权答案:C3. 期权的时间价值是指:A. 期权的内在价值B. 期权的市场价格C. 期权的内在价值与市场价格之差D. 期权的市场价格与内在价值之和答案:C4. 期权的内在价值是指:A. 期权的市场价格B. 期权的行权价格C. 期权的市场价格与行权价格之差D. 标的资产价格与行权价格之差答案:D5. 期权的杠杆效应体现在:A. 期权价格变动幅度大于标的资产价格变动幅度B. 期权价格变动幅度小于标的资产价格变动幅度C. 期权价格变动幅度等于标的资产价格变动幅度D. 期权价格变动幅度与标的资产价格变动幅度无关答案:A6. 期权的波动率是指:A. 标的资产价格的波动程度B. 期权价格的波动程度C. 期权行权价格的波动程度D. 期权市场价格的波动程度答案:A7. 期权的希腊字母Delta表示:A. 期权价格对标的资产价格变动的敏感度B. 期权价格对时间变动的敏感度C. 期权价格对波动率变动的敏感度D. 期权价格对无风险利率变动的敏感度答案:A8. 期权的希腊字母Theta表示:A. 期权价格对标的资产价格变动的敏感度B. 期权价格对时间变动的敏感度C. 期权价格对波动率变动的敏感度D. 期权价格对无风险利率变动的敏感度答案:B9. 期权的希腊字母Vega表示:A. 期权价格对标的资产价格变动的敏感度B. 期权价格对时间变动的敏感度C. 期权价格对波动率变动的敏感度D. 期权价格对无风险利率变动的敏感度答案:C10. 期权的希腊字母Rho表示:A. 期权价格对标的资产价格变动的敏感度B. 期权价格对时间变动的敏感度C. 期权价格对波动率变动的敏感度D. 期权价格对无风险利率变动的敏感度答案:D11. 期权的行权方式包括:A. 美式期权B. 欧式期权C. 百慕大期权D. 所有以上选项答案:D12. 期权的到期日是指:A. 期权合约的开始日期B. 期权合约的结束日期C. 期权合约的交易截止日期D. 期权合约的行权日期答案:B13. 期权的执行价格是指:A. 期权合约的开始价格B. 期权合约的结束价格C. 期权合约的交易价格D. 期权合约规定的行权价格答案:D14. 期权的到期日和执行价格共同决定了期权的:A. 内在价值B. 时间价值C. 期权类型D. 期权价格答案:A15. 期权的到期日和执行价格对期权价格的影响是:A. 到期日越远,期权价格越高B. 执行价格越高,期权价格越高C. 到期日越近,期权价格越低D. 执行价格越低,期权价格越高答案:A。
期权测试题及答案
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期权测试题及答案一、选择题1. 期权是一种:A. 股票B. 债券C. 金融衍生品D. 货币2. 看涨期权赋予持有者:A. 出售标的资产的权利B. 购买标的资产的权利C. 放弃购买标的资产的权利D. 放弃出售标的资产的权利3. 期权的内在价值是指:A. 期权的市场价格B. 期权的执行价格与标的资产市场价格之差C. 期权的执行价格D. 期权的购买价格4. 期权的时间价值随着时间的流逝而:A. 增加B. 减少C. 不变D. 先增加后减少5. 期权的杠杆效应是指:A. 期权价格变动幅度小于标的资产价格变动幅度B. 期权价格变动幅度大于标的资产价格变动幅度C. 期权价格与标的资产价格同步变动D. 期权价格与标的资产价格无关二、判断题6. 期权的执行价格是固定的,不会随市场变化而变化。
()7. 欧式期权只能在到期日行使。
()8. 期权的卖方在期权到期前不能行使期权。
()9. 期权的时间价值随着到期日的临近而增加。
()10. 期权的杠杆效应意味着投资者可以通过购买少量期权来控制大量标的资产。
()三、简答题11. 简述期权的分类。
12. 期权的内在价值和时间价值有何区别?13. 如何理解期权的杠杆效应?四、计算题14. 假设某股票当前市场价格为100元,某看涨期权的执行价格为90元,期权价格为5元。
计算该看涨期权的内在价值和时间价值。
五、案例分析题15. 某投资者购买了一份看涨期权,执行价格为50元,期权价格为3元,股票的市场价格为55元。
如果该投资者选择行使期权,他的净利润是多少?答案:一、选择题1. C2. B3. B4. B5. B二、判断题6. √7. √8. ×9. ×10. √三、简答题11. 期权主要分为两类:看涨期权和看跌期权。
看涨期权赋予持有者在未来某个时间以特定价格购买标的资产的权利;看跌期权则赋予持有者在未来某个时间以特定价格出售标的资产的权利。
12. 内在价值是指期权的执行价格与标的资产市场价格之差,而时间价值是指期权价格中除去内在价值之外的部分,反映了期权到期前标的资产价格变动的不确定性。
期权知识考试题库(带答案)
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期权知识考试题库(带答案)期权知识考试题库(带答案)1. 以下哪个是期权的定义?期权是一种金融衍生品,赋予持有人在未来某个时间内以约定价格买入或卖出特定标的资产的权利。
答案:A2. 期权市场中,下列哪个是卖方的角色?A. 期权持有人B. 期权交易所C. 期权经纪商D. 期权市场做市商答案:C3. 市场上常见的期权类型包括:A. 看涨期权B. 看跌期权C. 跨式期权D. 全部答案都对答案:D4. 欧式期权与美式期权的主要区别是什么?A. 行权时间限制不同B. 行权价格计算方式不同C. 交易时间不同D. 没有区别答案:A5. 以下哪个因素对期权价格影响最大?A. 标的资产价格B. 期限时间C. 市场波动率D. 利率水平答案:C6. 期权交易的主要目的是:A. 套利B. 风险管理C. 投机D. 全部答案都对答案:D7. 下列哪个策略是利用期权价格下跌赚取利润的?A. 配对交易策略B. 买入看跌期权策略C. 卖出看涨期权策略D. 全部答案都错答案:C8. 以下哪个期权交易策略是利用期权价格上升赚取利润的?A. 保险策略B. 买入看涨期权策略C. 卖出看跌期权策略D. 买入看跌期权策略答案:B9. 在期权交易中,买方支付给卖方的费用称为:A. 期权费用B. 保证金C. 手续费D. 交易费用答案:A10. 以下哪个是期权交易中的保证金?A. 买方支付给卖方的费用B. 交易所要求交纳的资金C. 卖方支付给买方的费用D. 所有选项都不对答案:B11. 当标的资产价格达到期权行权价格时,期权处于何种状态?A. 行权价内B. 行权价外C. 到期无行权价D. 无法确定答案:A12. 期权合约的交易单位是:A. 100份B. 1000份C. 10000份D. 根据标的资产的不同而异答案:A13. 以下哪个是期权交易的主要风险之一?A. 波动率风险B. 市场流动性风险C. 利率风险D. 全部答案都对答案:D14. 在期权交易中,杠杆效应体现在:A. 小额资金就可以控制大量标的资产B. 交易所为投资者提供高杠杆服务C. 期权费用相对低廉D. 不适用杠杆效应答案:A15. 以下哪个是期权交易的常见策略?A. 买入看涨期权B. 卖出看跌期权C. 买入看涨期权和卖出看跌期权的组合D. 全部答案都对答案:D总结:期权知识考试题库中介绍了期权的定义、市场角色、期权类型、欧式期权与美式期权的区别、影响期权价格的因素、期权交易目的、期权交易策略、期权费用与保证金、期权状态、期权合约规格、期权交易风险、杠杆效应以及常见的期权交易策略。
期权知识考试题库(带答案)
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1、以下操作属于同一看涨或看跌方向的是(卖出认购期权,买入认沽期权)2、上交所股票期权交易机制是(竞价交易与做市商的混合交易制度)3、上交所期权合约到期月份为(当月、下月、下季及隔季月)4、上交所期权市场每个交易日开盘集合竞价时间为(9:15-9:25)5、上交所期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为(14:57-15:00)6、上交所股票期权合约的到期日是(到期月份的第四个星期三)7、上交所ETF期权合约的最小报价单位为(0.0001)元8、股票期权合约调整的主要原则为(保持除权除息调整后的合约前结算价不变)9、股票期权限仓制度包括(限制期权合约的总持仓)10、股票期权合约标的是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的(股票或ETF)11、认购期权的行权价格等于标的物的市场价格,这种期权称为(平值)期权12、认购期权买入开仓后,其最大损失可能是(权利金)13、认购期权买入开仓的成本是(权利金)14、认购期权买入开仓后,到期时若变为虚值期权,则投资者的投资(可卖出平仓弥补损失)15、以下关于期权与期货盈亏的说法,错误的是(期权的买方亏损是无限的)16、以下关于期权与期货收益或风险的说法,正确的是(期权的买方风险有限)17、以下关于期权与权证的说法,正确的是(履约担保不同)18、以下关于期权与权证的说法,正确的是(持仓类型不同)19、以下关于行权日,错误的是(行权日是到期月份的第三个周五)20、以下关于期权与期货保证金的说法,错误的是(期货的保证金比例变化)21、以下关于期权与权证的说法,错误的是(交易场所不同)22、以下关于期权与期货的说法,正确的是(关于保证金,期权仅向卖方收取,期货的买卖双方均收取)23、以下关于期权与期货的说法,正确的是(期权的买方只有权力,没有义务)24、假设甲股票当前价格为42元,那么行权价为40元的认购期权权利金为5元,则其时间价值为(3)25、假设甲股票现价为14元,则行权价格为(10)的股票认购期权合约为实值期权26、假设乙股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的内在价值为(0)27、小李是期权的一级投资者,持有5500股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为1000,请问小李最多可以买入(5)张认沽期权28、小李以15元的价格买入甲股票,股票现价为20元,为锁定部分盈利,他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权,如果到期时,股票价格为22元,则其实际每股收益为(6.2)元29、小李是期权的一级投资者,持有23000股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为5000,请问小李最多可以买入(4)张认沽期权30、规定投资者可以持有的某一标的所有合约的权利仓持仓最大数量和总持仓最大数量的制度是(限仓制度)31、备兑开仓的损益源于(持有股票的损益和卖出认购期权的收益)32、备兑开仓也叫(备兑卖出认购期权开仓)33、备兑开仓需要(足额)标的证券进行担保34、备兑开仓是指投资者在拥有足额标的证券的基础上,(卖出认购)期权合约35、备兑开仓的交易目的是(增强持股收益,降低持股成本)36、小刘买入股票认购期权,是因为他认为未来的股票行情是(上涨)37、小孙买入股票认沽期权,是因为她认为未来的股票行情是(下跌)38、以下哪一项是买入认购期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)39、以下哪一项是买入认沽期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)40、小胡预期甲股票的价格未来会上涨,因此买了一份三个月到期的认购期权,行权价格为50元,并支付了1元的权利金。
期权复习题答案
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期权复习题答案一、选择题1. 期权是一种:A. 股票B. 债券C. 衍生金融工具D. 现金答案:C2. 看涨期权的持有者拥有:A. 出售标的资产的权利B. 购买标的资产的权利C. 无权利D. 同时拥有A和B的权利答案:B3. 期权的内在价值是指:A. 期权的购买价格B. 期权的执行价格C. 期权的市场价格D. 期权的执行价格与标的资产市场价格之间的差额答案:D4. 期权的时间价值随着时间的流逝:A. 增加B. 减少C. 不变D. 先增加后减少答案:B5. 期权的杠杆效应是指:A. 期权价格对标的资产价格变动的敏感性B. 期权的内在价值C. 期权的时间价值D. 期权的执行价格答案:A二、判断题1. 欧式期权只能在到期日执行。
(对)2. 美式期权可以在任何交易日执行。
(对)3. 期权的卖方在期权到期前没有权利执行期权。
(错)4. 期权的买方在期权到期前可以自由决定是否执行期权。
(对)5. 期权的时间价值在期权到期时为零。
(对)三、简答题1. 请简述期权的分类。
答案:期权主要分为两类:看涨期权(Call Option)和看跌期权(Put Option)。
看涨期权赋予持有者在未来某个时间以特定价格购买标的资产的权利;看跌期权则赋予持有者在未来某个时间以特定价格出售标的资产的权利。
此外,根据执行时间的不同,期权还可以分为欧式期权和美式期权。
2. 什么是期权的内在价值和时间价值?答案:期权的内在价值是指期权的执行价格与标的资产当前市场价格之间的差额。
如果这个差额为正,期权具有内在价值。
时间价值是指期权除了内在价值之外,由于时间的存在而产生的价值,它反映了期权到期前标的资产价格变动的不确定性。
四、计算题1. 假设某股票的当前市场价格为50美元,某看涨期权的执行价格为45美元,期权的市场价格为5美元。
请计算该看涨期权的内在价值和时间价值。
答案:该看涨期权的内在价值为50美元(市场价格)- 45美元(执行价格)= 5美元。
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1、以下操作属于同一看涨或看跌方向的是(卖出认购期权,买入认沽期权)2、上交所股票期权交易机制是(竞价交易与做市商的混合交易制度)3、上交所期权合约到期月份为(当月、下月、下季及隔季月)4、上交所期权市场每个交易日开盘集合竞价时间为(9:15・9:25)5、上交所期权市场每个交易I」收盘集合竞价时间为(14:5745:00)6、上交所股票期权合约的到期H是(到期月份的第四个星期三)7、上交所ETF期权合约的最小报价单位为(0.0001)元8、股票期权合约调整的主要原则为(保持除权除息调整后的合约前结算价不变)9、股票期权限仓制度包括邙从制期权合约的总持仓)10、股票期权合约标的是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的(股票或ETF)11、认购期权的行权价格等于标的物的市场价格,这种期权称为(平值)期权12、认购期权买入开仓后,其最大损失可能是(权利金)13、认购期权买入开仓的成本是(权利金)14、认购期权买入开仓后,到期吋若变为虚值期权,则投资者的投资(可卖出平仓弥补损失)15、以下关于期权与期货盈亏的说法,错谋的是(期权的买方亏损是无限的)16、以下关于期权与期货收益或风险的说法,正确的是(期权的买方风险有限)17、以卜•关于期权与权证的说法,正确的是(履约担保不同)18、以下关于期权与权证的说法,正确的是(持仓类型不同)19、以下关于行权口,错误的是(行权日是到期J1份的第三个周五)20、以下关于期权少期货保证金的说法,错误的是(期货的保证金比例变化)21、以下关于期权与权证的说法,错误的是(交易场所不同)22、以F关于期权与期货的说法,正确的是(关于保证金,期权仅向卖方收取,期货的买卖双方均收取)23、以下关于期权与期货的说法,正确的是(期权的买方只有权力,没有义务)24、假设甲股票当前价格为42元,那么行权价为40元的认购期权权利金为5元,则其时间价值为(3)25、假设甲股票现价为14元,则行权价格为(10)的股票认购期权合约为实值期权26、假设乙股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的内在价值为(0)27、小李是期权的一级投资者,持冇5500股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为1000,请问小李最多可以买入(5)张认沽期权28、小李以15元的价格买入甲股票,股票现价为20元,为锁定部分盈利,他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权,如果到期时,股票价格为22元,则其实际每股收益为(6.2)元29、小李是期权的一级投资者,持冇23000股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为5000,请问小李最多可以买入(4)张认沽期权30、规定投资者可以持有的某一•标的所有合约的权利仓持仓最大数量和总持仓最大数量的制度是邙艮仓制度)31、备兑开仓的损益源于(持有股票的损益和卖岀认购期权的收益)32、备兑开仓也叫(备兑卖出认购期权开仓)33、备兑开仓需耍(足额)标的证券进行担保34、备兑开仓是指投资者在拥有足额标的证券的基础上,(卖出认购)期权合约35、备兑开仓的交易目的是(增强持股收益,降低持股成本)36、小刘买入股票认购期权,是因为他认为未来的股票行情是(上涨)37、小孙买入股票认沽期权,是因为她认为未来的股票行情是(下跌)38、以下哪一项是买入认购期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)39、以F哪一项是买入认沽期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)40、小胡预期甲股票的价格未来会上涨,因此买了一份三个月到期的认购期权,行权价格为50元,并支付了1元的权利金。
期权知识考试题库(带答案)
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1、以下操作属于同一看涨或看跌方向的是(卖出认购期权,买入认沽期权)2、上交所股票期权交易机制是(竞价交易与做市商的混合交易制度)3、上交所期权合约到期月份为(当月、下月、下季及隔季月)4、上交所期权市场每个交易日开盘集合竞价时间为(9:15-9:25)5、上交所期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为(14:57-15:00)6、上交所股票期权合约的到期日是(到期月份的第四个星期三)7、上交所ETF期权合约的最小报价单位为(0.0001)元8、股票期权合约调整的主要原则为(保持除权除息调整后的合约前结算价不变)9、股票期权限仓制度包括(限制期权合约的总持仓)10、股票期权合约标的是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的(股票或ETF)11、认购期权的行权价格等于标的物的市场价格,这种期权称为(平值)期权12、认购期权买入开仓后,其最大损失可能是(权利金)13、认购期权买入开仓的成本是(权利金)14、认购期权买入开仓后,到期时若变为虚值期权,则投资者的投资(可卖出平仓弥补损失)15、以下关于期权与期货盈亏的说法,错误的是(期权的买方亏损是无限的)16、以下关于期权与期货收益或风险的说法,正确的是(期权的买方风险有限)17、以下关于期权与权证的说法,正确的是(履约担保不同)18、以下关于期权与权证的说法,正确的是(持仓类型不同)19、以下关于行权日,错误的是(行权日是到期月份的第三个周五)20、以下关于期权与期货保证金的说法,错误的是(期货的保证金比例变化)21、以下关于期权与权证的说法,错误的是(交易场所不同)22、以下关于期权与期货的说法,正确的是(关于保证金,期权仅向卖方收取,期货的买卖双方均收取)23、以下关于期权与期货的说法,正确的是(期权的买方只有权力,没有义务)24、假设甲股票当前价格为42元,那么行权价为40元的认购期权权利金为5元,则其时间价值为(3)25、假设甲股票现价为14元,则行权价格为(10)的股票认购期权合约为实值期权26、假设乙股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的内在价值为(0)27、小李是期权的一级投资者,持有5500股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为1000,请问小李最多可以买入(5)张认沽期权28、小李以15元的价格买入甲股票,股票现价为20元,为锁定部分盈利,他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权,如果到期时,股票价格为22元,则其实际每股收益为(6.2)元29、小李是期权的一级投资者,持有23000股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为5000,请问小李最多可以买入(4)张认沽期权30、规定投资者可以持有的某一标的所有合约的权利仓持仓最大数量和总持仓最大数量的制度是(限仓制度)31、备兑开仓的损益源于(持有股票的损益和卖出认购期权的收益)32、备兑开仓也叫(备兑卖出认购期权开仓)33、备兑开仓需要(足额)标的证券进行担保34、备兑开仓是指投资者在拥有足额标的证券的基础上,(卖出认购)期权合约35、备兑开仓的交易目的是(增强持股收益,降低持股成本)36、小刘买入股票认购期权,是因为他认为未来的股票行情是(上涨)37、小孙买入股票认沽期权,是因为她认为未来的股票行情是(下跌)38、以下哪一项是买入认购期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)39、以下哪一项是买入认沽期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)40、小胡预期甲股票的价格未来会上涨,因此买了一份三个月到期的认购期权,行权价格为50元,并支付了1元的权利金。
期权知识考试题库(带答案)
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1、以下操作属于同一看涨或看跌方向的是(卖出认购期权,买入认沽期权)2、上交所股票期权交易机制是(竞价交易与做市商的混合交易制度)3、上交所期权合约到期月份为(当月、下月、下季及隔季月)4、上交所期权市场每个交易日开盘集合竞价时间为(9:15-9:25)5、上交所期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为(14:57-15:00)6、上交所股票期权合约的到期日是(到期月份的第四个星期三)7、上交所ETF期权合约的最小报价单位为(0.0001)元8、股票期权合约调整的主要原则为(保持除权除息调整后的合约前结算价不变)9、股票期权限仓制度包括(限制期权合约的总持仓)10、股票期权合约标的是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的(股票或ETF)11、认购期权的行权价格等于标的物的市场价格,这种期权称为(平值)期权12、认购期权买入开仓后,其最大损失可能是(权利金)13、认购期权买入开仓的成本是(权利金)14、认购期权买入开仓后,到期时若变为虚值期权,则投资者的投资(可卖出平仓弥补损失)15、以下关于期权与期货盈亏的说法,错误的是(期权的买方亏损是无限的)16、以下关于期权与期货收益或风险的说法,正确的是(期权的买方风险有限)17、以下关于期权与权证的说法,正确的是(履约担保不同)18、以下关于期权与权证的说法,正确的是(持仓类型不同)19、以下关于行权日,错误的是(行权日是到期月份的第三个周五)20、以下关于期权与期货保证金的说法,错误的是(期货的保证金比例变化)21、以下关于期权与权证的说法,错误的是(交易场所不同)22、以下关于期权与期货的说法,正确的是(关于保证金,期权仅向卖方收取,期货的买卖双方均收取)23、以下关于期权与期货的说法,正确的是(期权的买方只有权力,没有义务)24、假设甲股票当前价格为42元,那么行权价为40元的认购期权权利金为5元,则其时间价值为(3)25、假设甲股票现价为14元,则行权价格为(10)的股票认购期权合约为实值期权26、假设乙股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的内在价值为(0)27、小李是期权的一级投资者,持有5500股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为1000,请问小李最多可以买入(5)张认沽期权28、小李以15元的价格买入甲股票,股票现价为20元,为锁定部分盈利,他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权,如果到期时,股票价格为22元,则其实际每股收益为(6.2)元29、小李是期权的一级投资者,持有23000股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为5000,请问小李最多可以买入(4)张认沽期权30、规定投资者可以持有的某一标的所有合约的权利仓持仓最大数量和总持仓最大数量的制度是(限仓制度)31、备兑开仓的损益源于(持有股票的损益和卖出认购期权的收益)32、备兑开仓也叫(备兑卖出认购期权开仓)33、备兑开仓需要(足额)标的证券进行担保34、备兑开仓是指投资者在拥有足额标的证券的基础上,(卖出认购)期权合约35、备兑开仓的交易目的是(增强持股收益,降低持股成本)36、小刘买入股票认购期权,是因为他认为未来的股票行情是(上涨)37、小孙买入股票认沽期权,是因为她认为未来的股票行情是(下跌)38、以下哪一项是买入认购期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)39、以下哪一项是买入认沽期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)40、小胡预期甲股票的价格未来会上涨,因此买了一份三个月到期的认购期权,行权价格为50元,并支付了1元的权利金。
期权知识考试题库(带答案)
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1、以下操作属于同一看涨或看跌方向的是(卖出认购期权,买入认沽期权)2、上交所股票期权交易机制是(竞价交易与做市商的混合交易制度)3、上交所期权合约到期月份为(当月、下月、下季及隔季月)4、上交所期权市场每个交易日开盘集合竞价时间为(9:15-9:25)5、上交所期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为(14:57-15:00)6、上交所股票期权合约的到期日是(到期月份的第四个星期三)7、上交所ETF期权合约的最小报价单位为(0.0001)元8、股票期权合约调整的主要原则为(保持除权除息调整后的合约前结算价不变)9、股票期权限仓制度包括(限制期权合约的总持仓)10、股票期权合约标的是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的(股票或ETF)11、认购期权的行权价格等于标的物的市场价格,这种期权称为(平值)期权12、认购期权买入开仓后,其最大损失可能是(权利金)13、认购期权买入开仓的成本是(权利金)14、认购期权买入开仓后,到期时若变为虚值期权,则投资者的投资(可卖出平仓弥补损失)15、以下关于期权与期货盈亏的说法,错误的是(期权的买方亏损是无限的)16、以下关于期权与期货收益或风险的说法,正确的是(期权的买方风险有限)17、以下关于期权与权证的说法,正确的是(履约担保不同)18、以下关于期权与权证的说法,正确的是(持仓类型不同)19、以下关于行权日,错误的是(行权日是到期月份的第三个周五)20、以下关于期权与期货保证金的说法,错误的是(期货的保证金比例变化)21、以下关于期权与权证的说法,错误的是(交易场所不同)22、以下关于期权与期货的说法,正确的是(关于保证金,期权仅向卖方收取,期货的买卖双方均收取)23、以下关于期权与期货的说法,正确的是(期权的买方只有权力,没有义务)24、假设甲股票当前价格为42元,那么行权价为40元的认购期权权利金为5元,则其时间价值为(3)25、假设甲股票现价为14元,则行权价格为(10)的股票认购期权合约为实值期权26、假设乙股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的内在价值为(0)27、小李是期权的一级投资者,持有5500股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为1000,请问小李最多可以买入(5)张认沽期权28、小李以15元的价格买入甲股票,股票现价为20元,为锁定部分盈利,他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权,如果到期时,股票价格为22元,则其实际每股收益为(6.2)元29、小李是期权的一级投资者,持有23000股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为5000,请问小李最多可以买入(4)张认沽期权30、规定投资者可以持有的某一标的所有合约的权利仓持仓最大数量和总持仓最大数量的制度是(限仓制度)31、备兑开仓的损益源于(持有股票的损益和卖出认购期权的收益)32、备兑开仓也叫(备兑卖出认购期权开仓)33、备兑开仓需要(足额)标的证券进行担保34、备兑开仓是指投资者在拥有足额标的证券的基础上,(卖出认购)期权合约35、备兑开仓的交易目的是(增强持股收益,降低持股成本)36、小刘买入股票认购期权,是因为他认为未来的股票行情是(上涨)37、小孙买入股票认沽期权,是因为她认为未来的股票行情是(下跌)38、以下哪一项是买入认购期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)39、以下哪一项是买入认沽期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)40、小胡预期甲股票的价格未来会上涨,因此买了一份三个月到期的认购期权,行权价格为50元,并支付了1元的权利金。
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期权知识考试题库(带答案)1、以下操作属于同一看涨或看跌方向的是(卖出认购期权,买入认沽期权)2、上交所股票期权交易机制是(竞价交易与做市商的混合交易制度)3、上交所期权合约到期月份为(当月、下月、下季及隔季月)4、上交所期权市场每个交易日开盘集合竞价时间为(9:15-9:25)5、上交所期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为(14:57-15:00)6、上交所股票期权合约的到期日是(到期月份的第四个星期三)7、上交所ETF期权合约的最小报价单位为(0.0001)元8、股票期权合约调整的主要原则为(保持除权除息调整后的合约前结算价不变)9、股票期权限仓制度包括(限制期权合约的总持仓)10、股票期权合约标的是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的(股票或ETF)11、认购期权的行权价格等于标的物的市场价格,这种期权称为(平值)期权12、认购期权买入开仓后,其最大损失可能是(权利金)13、认购期权买入开仓的成本是(权利金)14、认购期权买入开仓后,到期时若变为虚值期权,则投资者的投资(可卖出平仓弥补损失)15、以下关于期权与期货盈亏的说法,错误的是(期权的买方亏损是无限的)16、以下关于期权与期货收益或风险的说法,正确的是(期权的买方风险有限)17、以下关于期权与权证的说法,正确的是(履约担保不同)18、以下关于期权与权证的说法,正确的是(持仓类型不同)19、以下关于行权日,错误的是(行权日是到期月份的第三个周五)20、以下关于期权与期货保证金的说法,错误的是(期货的保证金比例变化)21、以下关于期权与权证的说法,错误的是(交易场所不同)22、以下关于期权与期货的说法,正确的是(关于保证金,期权仅向卖方收取,期货的买卖双方均收取)23、以下关于期权与期货的说法,正确的是(期权的买方只有权力,没有义务)24、假设甲股票当前价格为42元,那么行权价为40元的认购期权权利金为5元,则其时间价值为(3)25、假设甲股票现价为14元,则行权价格为(10)的股票认购期权合约为实值期权26、假设乙股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的内在价值为(0)27、小李是期权的一级投资者,持有5500股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为1000,请问小李最多可以买入(5)张认沽期权28、小李以15元的价格买入甲股票,股票现价为20元,为锁定部分盈利,他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权,如果到期时,股票价格为22元,则其实际每股收益为(6.2)元29、小李是期权的一级投资者,持有23000股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为5000,请问小李最多可以买入(4)张认沽期权30、规定投资者可以持有的某一标的所有合约的权利仓持仓最大数量和总持仓最大数量的制度是(限仓制度)31、备兑开仓的损益源于(持有股票的损益和卖出认购期权的收益)32、备兑开仓也叫(备兑卖出认购期权开仓)33、备兑开仓需要(足额)标的证券进行担保34、备兑开仓是指投资者在拥有足额标的证券的基础上,(卖出认购)期权合约35、备兑开仓的交易目的是(增强持股收益,降低持股成本)36、小刘买入股票认购期权,是因为他认为未来的股票行情是(上涨)37、小孙买入股票认沽期权,是因为她认为未来的股票行情是(下跌)38、以下哪一项是买入认购期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)39、以下哪一项是买入认沽期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)40、小胡预期甲股票的价格未来会上涨,因此买了一份三个月到期的认购期权,行权价格为50元,并支付了1元的权利金。
期权入门基础知识单选题100道及答案解析
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期权入门基础知识单选题100道及答案解析1. 期权是一种赋予期权买方在规定期限内按双方约定的价格()一定数量某种金融资产的权利的合约。
A. 买入B. 卖出C. 买入或卖出D. 以上都不对答案:C解析:期权买方有权在规定期限内按约定价格买入或卖出一定数量的某种金融资产。
2. 以下关于期权的说法,错误的是()A. 期权买方的风险有限B. 期权卖方的收益有限C. 期权买方需要支付权利金D. 期权卖方不需要支付保证金答案:D解析:期权卖方需要支付保证金。
3. 期权按照行权时间的不同,可以分为()A. 欧式期权和美式期权B. 看涨期权和看跌期权C. 实值期权、虚值期权和平值期权D. 场内期权和场外期权答案:A解析:按行权时间分,期权分为欧式期权和美式期权。
4. 欧式期权只能在()行权。
A. 期权到期日B. 期权到期日前的任何一天C. 期权到期日前一周D. 以上都不对答案:A解析:欧式期权只能在到期日行权。
5. 美式期权可以在()行权。
A. 期权到期日B. 期权到期日前的任何一天C. 只能在到期日前一周D. 以上都不对答案:B解析:美式期权在到期日前的任何一天都可行权。
6. 看涨期权的买方预期标的资产价格会()A. 上涨B. 下跌C. 不变D. 以上都有可能答案:A解析:看涨期权买方预期标的资产价格上涨。
7. 看跌期权的买方预期标的资产价格会()A. 上涨B. 下跌C. 不变D. 以上都有可能答案:B解析:看跌期权买方预期标的资产价格下跌。
8. 对于看涨期权,当标的资产价格()执行价格时,期权处于实值状态。
A. 高于B. 低于C. 等于D. 以上都不对答案:A解析:看涨期权,标的资产价格高于执行价格为实值。
9. 对于看跌期权,当标的资产价格()执行价格时,期权处于实值状态。
A. 高于B. 低于C. 等于D. 以上都不对答案:B解析:看跌期权,标的资产价格低于执行价格为实值。
10. 当标的资产价格等于执行价格时,期权处于()状态。
期权知识考试题库(带答案)
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1、以下操作属于同一看涨或看跌方向的是(卖出认购期权,买入认沽期权)2、上交所股票期权交易机制是(竞价交易与做市商的混合交易制度)3、上交所期权合约到期月份为(当月、下月、下季及隔季月)4、上交所期权市场每个交易日开盘集合竞价时间为(9:15-9:25)5、上交所期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为(14:57-15:00)6、上交所股票期权合约的到期日是(到期月份的第四个星期三)7、上交所ETF期权合约的最小报价单位为(0.0001)元8、股票期权合约调整的主要原则为(保持除权除息调整后的合约前结算价不变)9、股票期权限仓制度包括(限制期权合约的总持仓)10、股票期权合约标的是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的(股票或ETF)11、认购期权的行权价格等于标的物的市场价格,这种期权称为(平值)期权12、认购期权买入开仓后,其最大损失可能是(权利金)13、认购期权买入开仓的成本是(权利金)14、认购期权买入开仓后,到期时若变为虚值期权,则投资者的投资(可卖出平仓弥补损失)15、以下关于期权与期货盈亏的说法,错误的是(期权的买方亏损是无限的)16、以下关于期权与期货收益或风险的说法,正确的是(期权的买方风险有限)17、以下关于期权与权证的说法,正确的是(履约担保不同)18、以下关于期权与权证的说法,正确的是(持仓类型不同)19、以下关于行权日,错误的是(行权日是到期月份的第三个周五)20、以下关于期权与期货保证金的说法,错误的是(期货的保证金比例变化)21、以下关于期权与权证的说法,错误的是(交易场所不同)22、以下关于期权与期货的说法,正确的是(关于保证金,期权仅向卖方收取,期货的买卖双方均收取)23、以下关于期权与期货的说法,正确的是(期权的买方只有权力,没有义务)24、假设甲股票当前价格为42元,那么行权价为40元的认购期权权利金为5元,则其时间价值为(3)25、假设甲股票现价为14元,则行权价格为(10)的股票认购期权合约为实值期权26、假设乙股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的内在价值为(0)27、小李是期权的一级投资者,持有5500股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为1000,请问小李最多可以买入(5)张认沽期权28、小李以15元的价格买入甲股票,股票现价为20元,为锁定部分盈利,他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权,如果到期时,股票价格为22元,则其实际每股收益为(6.2)元29、小李是期权的一级投资者,持有23000股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为5000,请问小李最多可以买入(4)张认沽期权30、规定投资者可以持有的某一标的所有合约的权利仓持仓最大数量和总持仓最大数量的制度是(限仓制度)31、备兑开仓的损益源于(持有股票的损益和卖出认购期权的收益)32、备兑开仓也叫(备兑卖出认购期权开仓)33、备兑开仓需要(足额)标的证券进行担保34、备兑开仓是指投资者在拥有足额标的证券的基础上,(卖出认购)期权合约35、备兑开仓的交易目的是(增强持股收益,降低持股成本)36、小刘买入股票认购期权,是因为他认为未来的股票行情是(上涨)37、小孙买入股票认沽期权,是因为她认为未来的股票行情是(下跌)38、以下哪一项是买入认购期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)39、以下哪一项是买入认沽期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)40、小胡预期甲股票的价格未来会上涨,因此买了一份三个月到期的认购期权,行权价格为50元,并支付了1元的权利金。
期权知识考试题库(带答案)
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1、以下操作属于同一看涨或看跌方向的是(卖出认购期权,买入认沽期权)2、上交所股票期权交易机制是(竞价交易与做市商的混合交易制度)3、上交所期权合约到期月份为(当月、下月、下季及隔季月)4、上交所期权市场每个交易日开盘集合竞价时间为(9:15-9:25 )5、上交所期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为(14:57-15:00 )6、上交所股票期权合约的到期日是(到期月份的第四个星期三)7、上交所 ETF期权合约的最小报价单位为(0.0001)元8、股票期权合约调整的主要原则为(保持除权除息调整后的合约前结算价不变)9、股票期权限仓制度包括(限制期权合约的总持仓)10、股票期权合约标的是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的(股票或 ETF)11、认购期权的行权价格等于标的物的市场价格,这种期权称为(平值)期权12、认购期权买入开仓后,其最大损失可能是(权利金)13、认购期权买入开仓的成本是(权利金)14、认购期权买入开仓后,到期时若变为虚值期权,则投资者的投资(可卖出平仓弥补损失)15、以下关于期权与期货盈亏的说法,错误的是(期权的买方亏损是无限的)16、以下关于期权与期货收益或风险的说法,正确的是(期权的买方风险有限)17、以下关于期权与权证的说法,正确的是(履约担保不同)18、以下关于期权与权证的说法,正确的是(持仓类型不同)19、以下关于行权日,错误的是(行权日是到期月份的第三个周五)20、以下关于期权与期货保证金的说法,错误的是(期货的保证金比例变化)21、以下关于期权与权证的说法,错误的是(交易场所不同)22、以下关于期权与期货的说法,正确的是(关于保证金,期权仅向卖方收取,期货的买卖双方均收取)23、以下关于期权与期货的说法,正确的是(期权的买方只有权力,没有义务)24、假设甲股票当前价格为42 元,那么行权价为40 元的认购期权权利金为5 元,则其时间价值为( 3)25、假设甲股票现价为 14 元,则行权价格为( 10)的股票认购期权合约为实值期权26、假设乙股票的当前价格为23 元,那么行权价为25 元的认购期权的内在价值为( 0)27、小李是期权的一级投资者,持有5500 股 A 股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为1000 ,请问小李最多可以买入(5)张认沽期权28、小李以 15 元的价格买入甲股票,股票现价为20 元,为锁定部分盈利,他买入一张行权价格为 20 元、次月到期、权利金为0.8 元的认沽期权,如果到期时,股票价格为22 元,则其实际每股收益为(6.2)元29、小李是期权的一级投资者,持有23000 股 A 股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为5000,请问小李最多可以买入(4)张认沽期权30、规定投资者可以持有的某一标的所有合约的权利仓持仓最大数量和总持仓最大数量的制度是(限仓制度)31、备兑开仓的损益源于(持有股票的损益和卖出认购期权的收益)32、备兑开仓也叫(备兑卖出认购期权开仓)33、备兑开仓需要(足额)标的证券进行担保34、备兑开仓是指投资者在拥有足额标的证券的基础上,(卖出认购)期权合约35、备兑开仓的交易目的是(增强持股收益,降低持股成本)36、小刘买入股票认购期权,是因为他认为未来的股票行情是(上涨)37、小孙买入股票认沽期权,是因为她认为未来的股票行情是(下跌)38、以下哪一项是买入认购期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)39、以下哪一项是买入认沽期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)40、小胡预期甲股票的价格未来会上涨,因此买了一份三个月到期的认购期权,行权价格为 50 元,并支付了 1 元的权利金。
期权试题及答案
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期权试题及答案一、选择题1. 期权是一种:A. 股票B. 债券C. 权利D. 货币答案:C2. 期权合约中,买方拥有的权利是:A. 强制卖方履行合约B. 强制买方履行合约C. 选择是否履行合约D. 无权选择答案:C3. 期权合约的卖方承担的义务是:A. 强制履行合约B. 选择是否履行合约C. 无权选择D. 强制买方履行合约答案:A4. 期权合约的买方需要支付给卖方的金额称为:A. 期权费B. 期权价格C. 期权价值D. 期权成本答案:A5. 期权合约到期时,如果标的资产价格高于执行价格,那么看涨期权的买方:A. 必然盈利B. 必然亏损C. 可以选择不执行D. 必须执行答案:A二、判断题1. 期权是一种衍生金融工具,其价值来源于其标的资产。
(对/错)答案:对2. 期权合约的买方在支付期权费后,有权在任何时候要求卖方履行合约。
(对/错)答案:错3. 期权合约的卖方在收到期权费后,必须在买方要求时履行合约。
(对/错)答案:对4. 期权合约的买方可以选择在合约到期前将期权卖出,从而获得利润。
(对/错)答案:对5. 期权合约的卖方在合约到期时,如果标的资产价格低于执行价格,看跌期权的买方必然选择执行合约。
(对/错)答案:错三、简答题1. 描述期权合约的基本要素。
答案:期权合约的基本要素包括标的资产、执行价格、到期日、期权类型(看涨或看跌)和期权费。
标的资产是期权合约中所涉及的资产,如股票、货币或商品。
执行价格是期权合约中规定的,买方可以购买或出售标的资产的价格。
到期日是期权合约到期的日期,买方必须在这一天或之前决定是否执行合约。
期权类型决定了买方的权利,看涨期权允许买方购买标的资产,而看跌期权允许买方出售标的资产。
期权费是买方为获得期权合约所支付的费用。
2. 解释“内在价值”和“时间价值”在期权交易中的含义。
答案:期权的内在价值是指期权的执行价格与标的资产当前市场价格之间的差额。
如果差额为正,则期权具有内在价值。
金融学期权考试题及答案
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金融学期权考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 期权是一种()。
A. 权利B. 义务C. 权利和义务D. 债务答案:A2. 看涨期权赋予持有者在特定时间内以特定价格()标的资产的权利。
A. 卖出B. 买入C. 持有D. 放弃答案:B3. 看跌期权赋予持有者在特定时间内以特定价格()标的资产的权利。
A. 卖出B. 买入C. 持有D. 放弃答案:A4. 期权的内在价值是指()。
A. 期权的市场价格B. 期权的执行价格与标的资产市场价格之间的差额C. 期权的执行价格D. 期权的市场价格与执行价格之间的差额答案:B5. 期权的时间价值是指()。
A. 期权的市场价格B. 期权的执行价格与标的资产市场价格之间的差额C. 期权的市场价格与内在价值之间的差额D. 期权的市场价格与执行价格之间的差额答案:C6. 期权的执行价格是指()。
A. 期权的市场价格B. 期权的内在价值C. 期权的市场价格与内在价值之间的差额D. 期权合约中规定的买卖标的资产的价格答案:D7. 欧式期权只能在()行权。
A. 到期日B. 到期日之前C. 到期日之后D. 任何交易日答案:A8. 美式期权可以在()行权。
A. 到期日B. 到期日之前C. 到期日之后D. 任何交易日答案:D9. 蝶式价差是一种()策略。
A. 看涨B. 看跌C. 无风险D. 风险有限答案:D10. 跨式策略是一种()策略。
A. 看涨B. 看跌C. 无风险D. 风险有限答案:D二、多项选择题(每题3分,共15分)11. 下列哪些是期权的基本类型?()A. 看涨期权B. 看跌期权C. 欧式期权D. 美式期权答案:A, B12. 期权的时间价值受哪些因素影响?()A. 期权的执行价格B. 标的资产的波动性C. 期权到期时间D. 无风险利率答案:B, C, D13. 蝶式价差策略中,买入中间执行价格的期权和卖出两侧执行价格的期权,其目的是()。
A. 限制风险B. 限制收益C. 利用价格波动D. 利用时间价值答案:A, C14. 跨式策略中,同时买入看涨期权和看跌期权,其目的是()。
期权基础知识与分类题库100道及答案解析
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期权基础知识与分类题库100道及答案解析1. 期权是一种赋予期权买方在规定期限内按双方约定的价格()一定数量某种资产的权利的合约。
A. 买入或卖出B. 买入C. 卖出D. 以上都不对答案:A解析:期权买方有权在规定期限内按双方约定的价格买入或卖出一定数量某种资产。
2. 期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用称为()。
A. 保证金B. 权利金C. 手续费D. 执行价格答案:B解析:权利金是期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用。
3. 下列关于期权的说法,错误的是()。
A. 期权的买方只有权利没有义务B. 期权的卖方只有义务没有权利C. 期权买方需要缴纳保证金D. 期权卖方可能面临无限损失的风险答案:C解析:期权买方不需要缴纳保证金,卖方需要缴纳保证金。
4. 按照期权买方执行期权的时限划分,期权可以分为()。
A. 欧式期权和美式期权B. 看涨期权和看跌期权C. 实值期权、虚值期权和平值期权D. 场内期权和场外期权答案:A解析:按照期权买方执行期权的时限划分,期权分为欧式期权和美式期权。
5. 欧式期权只能在()行权。
A. 期权到期日B. 期权到期日前的任何一天C. 期权到期日前一周D. 期权到期日前一个月答案:A解析:欧式期权只能在期权到期日行权。
6. 美式期权可以在()行权。
A. 期权到期日B. 期权到期日前的任何一天C. 只能在期权到期日前一周D. 只能在期权到期日前一个月答案:B解析:美式期权可以在期权到期日前的任何一天行权。
7. 看涨期权的买方预期标的资产的价格会()。
A. 上涨B. 下跌C. 不变D. 以上都有可能答案:A解析:看涨期权买方预期标的资产价格上涨。
8. 看跌期权的买方预期标的资产的价格会()。
A. 上涨B. 下跌C. 不变D. 以上都有可能答案:B解析:看跌期权买方预期标的资产价格下跌。
9. 对于看涨期权的买方来说,其最大损失为()。
A. 权利金B. 无限大C. 标的资产价格减去权利金D. 以上都不对答案:A解析:看涨期权买方最大损失为支付的权利金。
期权知识考试题库(带答案)
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期权知识考试题库(带答案)36、小刘买入股票认购期权,是因为他认为未来的股票行情是(上涨)37、小孙买入股票认沽期权,是因为她认为未来的股票行情是(下跌)38、以下哪一项是买入认购期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)39、以下哪一项是买入认沽期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)40、小胡预期甲股票的价格未来会上涨,因此买了一份三个月到期的认购期权,行权价格为50元,并支付了1元的权利金。
如果到期日该股票的价格为53元,则每股到期收益为(2元)41、丁先生以3.1元买入一张股票认沽期权,现在预计股价会上涨,准备平仓。
认沽期权的权利金现价为1.8元,合约单位为10000股。
平仓后盈亏为(-13000)元42、在标的证券价格(大幅下跌)时,卖出认沽期权开仓的损失最大43、在标的证券价格(大幅上涨)时,卖出认购期权开仓的损失最大44、卖出认购期权开仓后,可以通过以下哪种交易进行风险对冲(买入现货)45、卖出认购期权,将获得(权利金)46、卖出认购期权开仓后,可以(买入平仓)提前了结头寸47、卖出认购期权开仓时,行权价格越高,其风险(越小)48、卖出认购期权,是因为对未来的行情预期是(不涨)49、卖出认购期权开仓后由买入该期权平仓,将会(释放保证金)50、卖出认沽期权开仓后,风险对冲方式不包括(买入认购)51、卖出认沽期权开仓时,行权价格越高,其风险(越大)52、卖出认沽期权开仓后,可以通过以下哪种交易进行风险对冲(买入其他认沽/融券卖出现货)53、关于期权权利金的表述正确的是(期权买方付给卖方的费用)54、关于认沽期权买入开仓交易目的,说法正确的是(杠杆性做空)55、关于限仓制度,以下说法正确的是(限制期权合约的权利仓持仓最大数量和总持仓最大数量)56、关于认沽期权买入开仓的损益,说法正确的是(若到期股价高于行权价,损失全部权利金)57、关于”510050C1509M02350”合约,以下说法正确的是(行权价为2.35)58、关于认购期权买入开仓交易目的,说法错误的是(持有现货股票,规避股票价格下行风险)59、期权的买方(支付权利金)60、期权的价值可分为(内在价值和时间价值)61、期权买方在期权到期前任意交易日均可以选择行权的是(美式期权)62、期权属于(衍生品)63、期权合约是由买方向买方支付(权利金),从而获得在未来约定的时间以约定的价格买入或卖出标的资产的权利64、期权合约标的是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的(股票或ETF)65、对于单个合约品种,同一到期月份的所有合约,至少有(5)个不同的行权价格66、对于股票期权行权指令申报的,以下描述错误的是(可多次进行行权申报,行权数量累计计算)67、对于还有一天到期的认购期权,标的现价5.5元,假设其他因素不变,下列行权价的合约最有可能被行权的是(4.5)68、对于以下(标的送股)情况,期权经营机构或交易所无需提高客户保证金水平。
期权知识考试题库(带答案)
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1、以下操作属于同一看涨或看跌方向的是(卖出认购期权,买入认沽期权)2、上交所股票期权交易机制是(竞价交易与做市商的混合交易制度)3、上交所期权合约到期月份为(当月、下月、下季及隔季月)4、上交所期权市场每个交易日开盘集合竞价时间为(9:15-9:25)5、上交所期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为(14:57-15:00)6、上交所股票期权合约的到期日是(到期月份的第四个星期三)7、上交所ETF期权合约的最小报价单位为(0.0001)元8、股票期权合约调整的主要原则为(保持除权除息调整后的合约前结算价不变)9、股票期权限仓制度包括(限制期权合约的总持仓)10、股票期权合约标的是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的(股票或ETF)11、认购期权的行权价格等于标的物的市场价格,这种期权称为(平值)期权12、认购期权买入开仓后,其最大损失可能是(权利金)13、认购期权买入开仓的成本是(权利金)14、认购期权买入开仓后,到期时若变为虚值期权,则投资者的投资(可卖出平仓弥补损失)15、以下关于期权与期货盈亏的说法,错误的是(期权的买方亏损是无限的)16、以下关于期权与期货收益或风险的说法,正确的是(期权的买方风险有限)17、以下关于期权与权证的说法,正确的是(履约担保不同)18、以下关于期权与权证的说法,正确的是(持仓类型不同)19、以下关于行权日,错误的是(行权日是到期月份的第三个周五)20、以下关于期权与期货保证金的说法,错误的是(期货的保证金比例变化)21、以下关于期权与权证的说法,错误的是(交易场所不同)22、以下关于期权与期货的说法,正确的是(关于保证金,期权仅向卖方收取,期货的买卖双方均收取)23、以下关于期权与期货的说法,正确的是(期权的买方只有权力,没有义务)24、假设甲股票当前价格为42元,那么行权价为40元的认购期权权利金为5元,则其时间价值为(3)25、假设甲股票现价为14元,则行权价格为(10)的股票认购期权合约为实值期权26、假设乙股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的内在价值为(0)27、小李是期权的一级投资者,持有5500股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为1000,请问小李最多可以买入(5)张认沽期权28、小李以15元的价格买入甲股票,股票现价为20元,为锁定部分盈利,他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权,如果到期时,股票价格为22元,则其实际每股收益为(6.2)元29、小李是期权的一级投资者,持有23000股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险,设期权的合约单位为5000,请问小李最多可以买入(4)张认沽期权30、规定投资者可以持有的某一标的所有合约的权利仓持仓最大数量和总持仓最大数量的制度是(限仓制度)31、备兑开仓的损益源于(持有股票的损益和卖出认购期权的收益)32、备兑开仓也叫(备兑卖出认购期权开仓)33、备兑开仓需要(足额)标的证券进行担保34、备兑开仓是指投资者在拥有足额标的证券的基础上,(卖出认购)期权合约35、备兑开仓的交易目的是(增强持股收益,降低持股成本)36、小刘买入股票认购期权,是因为他认为未来的股票行情是(上涨)37、小孙买入股票认沽期权,是因为她认为未来的股票行情是(下跌)38、以下哪一项是买入认购期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)39、以下哪一项是买入认沽期权合开仓的合约终结方式(卖出平仓)40、小胡预期甲股票的价格未来会上涨,因此买了一份三个月到期的认购期权,行权价格为50元,并支付了1元的权利金。
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他可以采取的策略是(买入认购期权)28、XXX是期权的二级投资者,他认为某股票未来会上涨,可以采取的策略是(买入认购期权)29、期权交易的风险控制策略包括(止损、分散投资、选择合适的期权合约)30、期权的交易对象包括(个人投资者、机构投资者、期货公司)。
1、卖出认购期权和买入认沽期权都属于看跌方向。
2、XXX股票期权交易采用竞价交易和做市商混合交易制度。
3、XXX期权合约到期月份包括当月、下月、下季及隔季月。
4、XXX期权市场每个交易日开盘集合竞价时间为9:15-9:25.5、XXX期权市场每个交易日收盘集合竞价时间为14:57-15:00.6、XXX股票期权合约的到期日是到期月份的第四个星期三。
7、XXXETF期权合约的最小报价单位为0.0001元。
8、股票期权合约调整的主要原则是保持除权除息调整后的合约前结算价不变。
9、股票期权限仓制度包括限制期权合约的总持仓。
10、股票期权合约标的是XXX上市交易的股票或ETF。
11、认购期权的行权价格等于标的物的市场价格,这种期权称为平值期权。
12、认购期权买入开仓后,其最大损失可能是权利金。
13、认购期权买入开仓的成本是权利金。
14、认购期权买入开仓后,到期时若变为虚值期权,则投资者的投资可卖出平仓弥补损失。
15、以下关于期权与期货盈亏的说法,错误的是期权的买方亏损是无限的。
16、以下关于期权与期货收益或风险的说法,正确的是期权的买方风险有限。
17、以下关于期权与权证的说法,正确的是履约担保不同。
18、以下关于期权与权证的说法,正确的是持仓类型不同。
19、以下关于行权日,错误的是行权日是到期月份的第三个周五。
20、以下关于期权与期货保证金的说法,错误的是期货的保证金比例变化。
21、以下关于期权与权证的说法,错误的是交易场所不同。
22、以下关于期权与期货的说法,正确的是关于保证金,期权仅向卖方收取,期货的买卖双方均收取。
23、以下关于期权与期货的说法,正确的是期权的买方只有权力,没有义务。
24、假设甲股票当前价格为42元,那么行权价为40元的认购期权权利金为5元,则其时间价值为3元。
25、假设甲股票现价为14元,则行权价格为10元的股票认购期权合约为实值期权。
26、假设乙股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的内在价值为0元。
27、XXX是期权的一级投资者,持有5500股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保护。
他可以采取的策略是买入认购期权。
28、XXX是期权的二级投资者,他认为某股票未来会上涨,可以采取的策略是买入认购期权。
29、期权交易的风险控制策略包括止损、分散投资、选择合适的期权合约。
30、期权的交易对象包括个人投资者、机构投资者和期货公司。
28、XXX以15元的价格买入甲股票,股票现价为20元,为锁定部分盈利,他买入了5张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权。
如果到期时,股票价格为22元,则他实际每股收益为6.2元。
29、XXX是期权的一级投资者,持有股A股票,他担心未来股价下跌,想对其进行保险。
假设期权的合约单位为5000,他最多可以买入4张认沽期权。
30、限仓制度规定了投资者可以持有某一标的所有合约的权利仓持仓最大数量和总持仓最大数量。
31、备兑开仓的损益源于持有股票的损益和卖出认购期权的收益。
32、备兑开仓也被称为备兑卖出认购期权开仓。
33、备兑开仓需要足额的标的证券进行担保。
34、备兑开仓是指投资者在拥有足额标的证券的基础上,卖出认购期权合约。
35、备兑开仓的交易目的是增强持股收益,降低持股成本。
36、XXX买入股票认购期权,因为他预计未来股票行情会上涨。
37、XXX买入股票认沽期权,因为她预计未来股票行情会下跌。
38、卖出平仓是买入认购期权合开仓的合约终结方式。
39、卖出平仓是买入认沽期权合开仓的合约终结方式。
40、小胡买入一份三个月到期的认购期权,行权价格为50元,并支付了1元的权利金。
如果到期日该股票的价格为53元,则每股到期收益为2元。
41、XXX以3.1元买入一张股票认沽期权,现在预计股价会上涨,准备平仓。
认沽期权的权利金现价为1.8元,合约单位为股。
平仓后盈亏为-元。
42、在标的证券价格大幅下跌时,卖出认沽期权开仓的损失最大。
43、在标的证券价格大幅上涨时,卖出认购期权开仓的损失最大。
44、卖出认购期权开仓后,可以通过买入现货进行风险对冲。
45、卖出认购期权可以获得XXX。
46、卖出认购期权开仓后,可以提前了结头寸,即买入平仓。
47、卖出认购期权开仓时,行权价格越高,其风险越小。
48、卖出认购期权是因为对未来的行情预期是不涨。
49、卖出认购期权开仓后,买入该期权平仓将会释放保证金。
50、卖出认沽期权开仓后,风险对冲方式不包括买入认购。
51、卖出认沽期权开仓时,行权价格越高,其风险越大。
52、卖出认沽期权开仓后,可以通过买入其他认沽期权或融券卖出现货进行风险对冲。
53、期权权利金是指期权买方付给卖方的费用。
54、认沽期权买入开仓交易的目的是进行杠杆性做空。
55、限仓制度是指限制期权合约的权利仓持仓最大数量和总持仓最大数量。
56、认沽期权买入开仓的损益是,若到期股价高于行权价,则损失全部权利金。
57、关于“C1509M”合约,行权价为2.35.58、认购期权买入开仓交易的目的不是持有现货股票,而是规避股票价格下行风险。
59、期权的买方需要支付权利金。
60、期权的价值可分为内在价值和时间价值。
61、期权买方在期权到期前任意交易日均可以选择行权的是美式期权。
62、期权属于衍生品。
63、期权合约是由买方向卖方支付权利金,从而获得在未来约定的时间以约定的价格买入或卖出标的资产的权利。
64、期权合约标的是XXX根据一定标准和工作机制选择的XXX上市交易的股票或ETF。
65、对于单个合约品种,同一到期月份的所有合约,至少有5个不同的行权价格。
66、对于股票期权行权指令申报,不可以多次进行行权申报,行权数量需要一次性计算。
67、对于还有一天到期的认购期权,标的现价为5.5元,假设其他因素不变,行权价为4.5的合约最有可能被行权。
68、对于标的资产送股的情况,期权经营机构或交易所无需提高客户保证金水平。
69、所谓平值是指期权的行权价等于合约标的的市场价格。
70、一级投资者进行股票保险策略的开仓要求是持有足额的标的证券。
71、如果甲股票价格是39元,其2个月后到期、行权价格为40元的认沽期权价格为3.2元,则构建保险策略的成本是每股42.2元。
72、如果甲股票的价格为50元,第二天涨停,涨幅为10%,其对应的一份认购期权合约价格涨幅为50%,则该期权此时的杠杆倍数为5.73、如果甲股票的价格为50元,第二天跌停,跌幅为10%,其对应的一份认购期权合约价格跌幅为30%,则该期权此时的杠杆倍数为3.74、如果甲股票价格是39元,其1个月后到期、行权价格为40元的认沽期权价格为2元,则构建保险策略的成本是每股41元。
75.在其他条件相同的情况下,实值期权的义务方需要缴纳更高的保证金水平。
76.当标的股票波动率上升时,认购期权的权利金会上涨。
77.如果标的证券价格上涨,认购期权的义务方需要缴纳的保证金将增加。
78.当标的股票波动率上升时,认沽期权的权利金会上涨。
79.行权价格低于标的市场价格的认购期权是实值期权。
80.如果备兑证券数量不足且未及时补足证券或自行平仓,将导致被强行平仓。
81.保险策略的作用是对冲股票下跌风险。
82.保险策略的交易目的是为持股提供价格下跌保护。
83.当投资者收到期权经营机构的追缴保证金通知时,应及时补足保证金或平仓。
84.投资者持有股甲股票,买入成本为每股30元。
该投资者以每股0.4元卖出行权价格为32元的10张甲股票认购期权(合约单位为1000股),收取权利金共4000元。
如果到期日股票价格为29元,则备兑开仓的总收益为-6000元。
85.投资者买入开仓虚值认购期权的市场预期是认为标的证券价格将大幅上涨。
86.投资者买入开仓虚值认沽期权的市场预期是认为标的证券价格将大幅下跌。
87.投资者卖出一份行权价格为85元的认沽期权,权利金为2元。
到期日标的股票价格为90元,则该投资者的到期日盈亏为2元。
88.投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权,权利金为2元。
到期日标的股票价格为85元,则该投资者的到期日盈亏为2元。
89.投资者卖出一份行权价格为5元的认沽期权,权利金为0.2元。
到期日标的ETF价格为6元,则该投资者的到期日盈亏为0.2元。
90.投资者卖出一份行权价格为5元的认沽期权,权利金为0.2元。
到期日标的ETF价格为4元,则该投资者的到期日盈亏为-0.8元。
91.投资者卖出一份行权价格为5元的认购期权,权利金为0.2元。
到期日标的ETF价格为4元,则该投资者的到期日盈亏为0.2元。
92.XXX进行保险策略,持股成本为40元/股。
买入的认沽期权其行权价格为42元,支付权利金3元/股。
若到期日股票价格为39元,则每股盈亏是-1元。
93.XXX买入认沽期权,则他的风险有限,盈利无限。
94.老张买入认购期权,则他的风险有限,盈利无限。
期权的行权价为30元,标的股票现价为35元,到期日还有两个月。
于先生的盈亏情况为(亏损90元)。
96、XXX以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认购期权,到期日价格为21元,没有其他因素的影响,因此XXX不会损失。
97、XXX买入了1万股甲股票,同时卖出了行权价为11元的认购期权,收取了0.5元/股的权利金。
一个月后到期日,标的股票收盘价为11.5元,因此该策略的总盈利为元。
98、如果XXX看好甲股票但手头资金不足,可以进行买入认购期权的操作。
99、卖出认购期权开仓适合于不看涨但希望获得权利金收益的情形。
100、卖出认沽期权开仓适合于不看跌但希望获得权利金收益的情形。
101、期权经营机构会在每日日终对投资者持有的期权义务仓收取维持保证金。
102、假设乙股票当前价格为23元,行权价为25元的认购期权的内在价值为2元。
103、一般情况下,随着到期日的临近,期权权利金会变小。
104、备兑开仓指令可以增加认购期权备兑持仓。
105、构建保险策略的方法是买入标的股票,同时买入认沽期权。
106、保证金风险不属于买入开仓认购期权的风险之一。
107、买入认购期权的作用是杠杆性做多。
108、买入认购期权开仓的合约终结方式是卖出平仓。
109、XXX以0.8元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权(合约单位为股),到期日标的股票价格为16元,因此该项投资盈亏情况为盈利元。
110、如果客户持仓超出限额标准且未能在规定时间内平仓,则交易所会采取强制平仓措施。
111、合约单位是指单张合约对应标的证券的数量。