2017年湖南省期货从业资格：股指期货投机与套利交易考试试卷

2017年湖南省期货从业资格：股指期货投机与套利交易考
试试卷
一、单项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。

A．不准许该副总经理兼职
B．可以批准该副总经理兼职
C．无权批准该副总经理兼职
D．可以助其以调用的形式进行兼职
2、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（）。

A．有合格的经营场所和业务设施
B．有健全的风险管理和内部控制制度
C．公司实际控制人具有持续盈利能力
D．实缴资本全部为货币出资
3、管理和使用的具体办法由（）制定。

A．国务院期货监督管理机构
B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门
C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行
D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会
4、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。

A．风险较低
B．成本较低
C．收益较高
D．保证金要求较低
5、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。

A．5
B．10
C．20
D．30
6、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。

A．20
B．15
C．10
D．5
7、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。

A．非结算会员名单及其变化情况
B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况
C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细
D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况
8、我国的期货交易必须在（）内进行。

A．期货交易所
B．商品交易市场
C．商品产地
D．买卖双方约定的场所
9、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。

对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。

A．训诫
B．公开谴责
C．撤销其从业资格
D．行政处罚
10、中国期货业协会是（）。

A．事业单位
B．企业法人
C．社会团体法人
D．从事期货经营的机构
11、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为__。

A．价差
B．基差
C．差价
D．套价
12、Euro-BOBL债券期货属于__。

A．外汇期货
B．股指期货
C．利率期货
D．商品期货
13、客户保证金未足额追加的，期货公司（）。

A．应当按照公司标准计算保证金
B．可以只在报表附注中说明
C．应当按照分类和流动性进行风险调整
D．应当相应调减净资本
14、某企业委托期货公司为其办理期货交易。

该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。

期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。

A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X
B．期货公司承担费用X和损失Y
C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y
D．企业承担费用X和损失Y
15、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。

A．2
B．7
C．10
D．15
16、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。

根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。

A．10
B．15
C．30
D．60
17、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（）。

A．拟设立营业部的决议文件
B．申请日前6个月月末的风险监管报表
C．营业部的管理制度文本
D．拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件
18、某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失__。

A．45.5美元/盎司
B．54.5美元/盎司
C．50美元/盎司
D．4.5美元/盎司
19、下面关于投机说法错误的是__。

A．投机者承担了价格风险
B．投机的目的是获取较大的利润
C．投机者主要获取价差收益
D．投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作
20、某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。

2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。

该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为__。

A．亏损50000元
B．赢利10000元
C．亏损3000元
D．赢利20000元
21、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。

A．中国证监会
B．公司住所地中国证监会派出机构
C．财政部
D．地方财政局
22、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。

根据以上信息，回答下列问题：赵某的行为属于不正当竞争行为，违反了（）规定。

A．采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉
B．贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员
C．采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的有关系进行业务垄断
D．中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为
23、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。

A．期货保证金安全存管监控机构
B．国务院期货监督管理机构
C．期货公司
D．非期货公司结算会员
24、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。

A．服务周到
B．技能熟练
C．诚实信用
D．小心谨慎
25、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。

A．理事会
B．董事会
C．会员大会
D．职工代表大会
二、多项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，有多个符合题意）
1、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年
B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试
C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计
D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格
2、未决仲裁等或有负债的（）。

A．性质
B．涉及金额
C．可能发生的损失
D．预计损失的会计处理情况
3、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。

A．客户有权不予认可
B．客户可以予以追认
C．非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任
D．期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任
4、期货从业人员在执业过程中应当（）。

A．诚实守信
B．勤勉尽责
C．坚持公开、公平、公正原则
D．对期货交易各方高度负责
5、孙某为某期货公司期货从业人员，一日，孙某母亲病重，急需钱用，但是孙某手头拮据，无力支付手术费用，无奈之下，孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。

如果客户得知孙
某挪用保证金的行为后，向中国证监会反映了孙某的行为，中国证监会有权对孙某采取的措施有（）。

A．责令改正
B．监管谈话
C．纪律惩戒
D．出具警示函
6、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。

A．国务院期货监督管理机构
B．中国证券业协会
C．中国人民银行
D．财政部门
7、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。

A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的
B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易
C．违反规定从事与期货业务无关的活动的
D．从事期货自营业务的
8、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。

A．高于客户指令价格卖出
B．高于客户指令价格买入
C．低于客户指令价格卖出
D．低于客户指令价格买入
9、按执行时间划分，期权可以分为__。

A．看涨期权
B．看跌期权
C．欧式期权
D．美式期权
10、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。

A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年
B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年
C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年
D．国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员
11、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是__。

A．掌握限制损失和滚动利润
B．金字塔式买入卖出
C．灵活运用止损指令
D．制订交易的计划
12、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。

A．保证金制度
B．风险准备金制度
C．涨跌停板制度
D．当日无负债结算制度
13、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。

A．张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定
B．该期货公司注册资本不符合法律规定
C．张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定
D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定
14、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。

A．本人
B．父母
C．配偶
D．子女
15、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是__。

A．在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况
B．标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五
C．系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五
D．从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月
16、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为（）。

A．对当日所有持仓的确认
B．对该日之前所有持仓的确认
C．对当日交易结算结果的确认
D．对该日之前交易结算结果的确认
17、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有__。

A．股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约
B．目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货
C．股票期货出现于20世纪80年代后期
D．2001年1月29日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易
18、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。

A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理
B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金
C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业
部集中统一管理规定
19、风险管理的基本流程包括__。

A．风险识别
B．风险的预测和度量
C．风险控制
D．风险消除
20、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。

A．代理客户从事期货交易
B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易
C．收付、存取或划转期货保证金
D．挪用客户的期货保证金
21、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。

A．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚
B．申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准
C．符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定
D．公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行
22、转移外汇风险的手段主要有__。

A．分散筹资
B．外汇期货交易
C．远期外汇交易
D．外汇期权交易
23、一个完整的期货交易流程应包括__
A．开户与下单
B．竞价
C．结算
D．交割
24、商品投资基金的类型有__。

A．公募期货基金
B．私募期货基金
C．个人管理期货账户
D．集体管理期货账户
25、下列关于商品供给的说法，正确的是__。

A．供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量
B．一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大;价格越低，供给量越小，这就是“供给法则”
C．在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加。

相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少
D．一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进一步提高产量。