2017年浙江省期货从业资格：期权考试题

2017年浙江省期货从业资格：期权考试题
一、单项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。

A．中国期货业协会
B．中国证监会
C．中国证券业协会
D．国务院期货监督管理机构
2、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。

A．企业法人
B．自然人
C．会员
D．国有企业
3、手续费等费用)
A．2010元/吨
B．2015元/吨
C．2020元/吨
D．2025元/吨
4、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。

A．15000点
B．15124点
C．15224点
D．15324点
5、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。

A．期货交易各方
B．中国期货业协会
C．中国证监会
D．所在期货经营机构
6、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。

A．中国证监会
B．公司住所地中国证监会派出机构
C．财政部
D．地方财政局
7、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。

A．中国证监会
B．期货业协会
C．中国证监会派出机构
D．期货交易所
8、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。

4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是__。

A．1459.64点
B．1460.64点
C．1469.64点
D．1470.64点
9、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。

A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过
B．理事长不得兼任总经理
C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权
D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权10、__表明在近N日内市场交易资金的增减状况。

A．市场资金总量变动率
B．市场资金集中度
C．现价期价偏离率
D．期货价格变动率
11、管理和使用的具体办法由（）制定。

A．国务院期货监督管理机构
B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门
C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行
D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会
12、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。

A．中国期货业协会
B．中国证监会派出机构
C．中国证监会期货部
D．期货交易所
13、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。

根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。

A．10万元
B．14万元
C．15万元
D．12万元
14、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是__。

A．共同基金
B．对冲基金
C．商品投资基金
D．套利基金
15、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为__。

A．价差
B．基差
D．套价
16、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。

A．不准许该副总经理兼职
B．可以批准该副总经理兼职
C．无权批准该副总经理兼职
D．可以助其以调用的形式进行兼职
17、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。

A．6月15日
B．6月18日
C．6月20日
D．6月22日
18、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。

[根据上述资料，请回答以下问题。

]
甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。

A．净资产不低于人民币100万元
B．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元
C．不存在不良诚信记录
D．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录
19、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。

A．1
B．2
C．3
D．5
20、某企业委托期货公司为其办理期货交易。

该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。

期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。

A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X
B．期货公司承担费用X和损失Y
C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y
D．企业承担费用X和损失Y
21、套期保值的基本原理是__。

A．建立风险预防机制
B．建立对冲组合
C．转移风险
D．保留潜在的收益的情况下降低损失的风险
22、4月初黄金现货价格为200元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至192元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为__元/克(不计手续费等费用)。

B．193
C．197
D．196
23、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。

A．44600元
B．22200元
C．44400元
D．22300元
24、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《合同法》第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。

A．无权代理
B．职务代理
C．越权代理
D．表见代理
25、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。

A．服务周到
B．技能熟练
C．诚实信用
D．小心谨慎
二、多项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，有多个符合题意）
1、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向（）报告。

A．协议双方住所地的中国证监会派出机构
B．期货交易所
C．中国期货业协会
D．期货保证金安全存管监控机构
2、关于预计负债说法正确的（）
A．期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债
B．中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明
C．有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应增加负债金额
D．有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额
3、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为（）。

A．对当日所有持仓的确认
B．对该日之前所有持仓的确认
C．对当日交易结算结果的确认
D．对该日之前交易结算结果的确认
4、期货交易所总经理的职权有（）。

A．拟定风险准备金的使用方案
B．决定结算担保金的使用
C．组织协调专门委员会的工作
D．决定期货交易所机构设置方案
5、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。

A．期货合同纠纷
B．期货侵权纠纷
C．期货违约纠纷
D．无效的期货交易合同纠纷
6、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。

A．客户有权不予认可
B．客户可以予以追认
C．非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任
D．期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任
7、下列关于商品供给的说法，正确的是__。

A．供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量
B．一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大;价格越低，供给量越小，这就是“供给法则”
C．在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加。

相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少
D．一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进一步提高产量
8、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。

A．周报表
B．月报表
C．季度报表
D．年报表
9、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。

根据以上信息，回答下列问题：针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分，期货业协会做出该处分后，应当（）。

A．将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库
B．要求其所在机构在指定媒体上发出公告
C．按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示
D．向中国证监会报告
10、在实践中，企业识别风险的方法有__。

A．风险列举法
B．流程图分析法
C．VaR方法
D．CVaR方法
11、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答
下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年
B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试
C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计
D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格
12、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的（）等制度。

A．风险隔离
B．合规检查
C．内部控制
D．业务规则
13、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是__。

A．成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期
B．只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加
C．当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变，但成交量增加
D．当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加
14、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。

A．财政部
B．中国期货业协会
C．期货交易所
D．中国证监会
15、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。

A．国务院期货监督管理机构
B．中国证券业协会
C．中国人民银行
D．财政部门
16、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。

A．信贷资金
B．财政资金
C．自有资金
D．银行资金
17、双重顶形反转形态的成立条件是__。

A．有两个相同高度的高点
B．有两个相同高度的低点
C．向下突破颈线
D．向上突破颈线
18、对基差作用的理解不正确的有__。

A．基差的存在为人们的套期保值提供了可能
B．基差是套期保值者成功与否的关键
C．基差的存在是期货价格的基础
D．基差的存在是人们进行套期保值的原因所在
19、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。

A．训诫
B．公开谴责
C．暂停从业资格
D．撤销从业资格
20、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。

A．财务负责人
B．期货公司董事长
C．期货公司监事会主席
D．除期货公司监事会主席以外的监事
21、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列（）行为，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。

A．散布虚假信息
B．买入或者卖出该证券
C．从事与该内幕信息有关的期货交易
D．泄露该信息
22、关于侵权行为责任的正确描述有（）。

A．期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担
B．期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失
C．期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80%
D．期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任
23、一个完整的期货交易流程应包括__
A．开户与下单
B．竞价
C．结算
D．交割
24、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。

某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。

次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。

当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。

对于该期货公司的行为，中国证监会可以采取下列（）监管措施。

A．给予警告
B．没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍以下的罚款
C．没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款
D．情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证
25、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是__。

A．掌握限制损失和滚动利润
B．金字塔式买入卖出
C．灵活运用止损指令D．制订交易的计划。