银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案

2017 年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案（一）单项选择题1.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”形象地说明了（）。

A. 风险分散B.风险补偿C.风险转移D.风险规避【正确答案】A【答案解析】本题考查风险分散。

风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。

“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”的经典投资格言形象地说明了这一方法。

参见教材P5。

2.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择是指（）。

A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【正确答案】B【答案解析】本题考查风险对冲。

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

参见教材P6。

3.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是指（）。

A.信用风险B.市场风险C.法律风险D.国别风险【正确答案】A【答案解析】本题考查信用风险。

信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

参见教材P7。

4.下列关于风险的说法，正确的是（）A.信用风险也称市场风险B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.信用风险的观察数据多，且容易获得【正确答案】B【答案解析】本题考查信用风险。

信用风险又被称为违约风险。

信用风险观察数据少且不易获得，因此具有明显的非系统性风险特征。

参见教材P7—8。

5.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。

A.法律风险B.政策风险C.操作风险D.策略风险正确答案】C答案解析】本题考查操作风险。

操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件造成损失的风险。

参见教材P8。

6.银行风险中的“终结者”是指（）。

A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【正确答案】D【答案解析】本题考查流动性风险。

流动性风险堪称银行风险中的结者”。

参见教材P9。

7.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险是指（）。

A.违法风险B.违规风险C.监管风险D.战略风险【正确答案】B答案解析】本题考查违规风险。

违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。

参见教材P10。

8.中央银行上调基准利率，浮动利率贷款占比高的商业银行的收益会（）。

A.增加B.降低C. 不变D. 先增加后减少【正确答案】A【答案解析】本题考查风险、收益与损失。

中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占比高的商业银行，可能因利率上升而增加收益；但对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而降低金融工具的市场价值，从而给商业银行造成巨额损失。

参见教材P3。

9.在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具是指（）。

A.一级资本B.二级资本C. 核心一级资本D.其他一级资本【正确答案】B【答案解析】本题考查二级资本。

二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具。

参见教材P18。

10.因未按规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件是（）。

A.客户、产品和业务活动事件B.实物资产的损坏C.信息科技系统事件D.执行、交割和流程管理事件【正确答案】A【答案解析】本题考查操作风险的分类。

客户、产品和业务活动事件指因未按规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。

参见教材P108。

11.损失数据收集是银行对操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。

损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的（）。

A.完整性B.严谨性C.规范性D.准确性【正确答案】C【答案解析】本题考查操作风险管理工具。

损失数据收集是银行对操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。

损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的规范性。

参见教材P111。

12.监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善，指标是开放的、动态调整的，监控工作要持续、有效。

这体现了关键风险指标体系设计的（）原则。

A.整体性B.有效性C.敏感性D.可靠性正确答案】 B 答案解析】本题考查操作风险管理工具。

有效性：监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善，指标是开放的、动态调整的，监控工作要持续、有效。

参见教材P112。

13.下列属于柜面业务账户开立、使用、变更与撤销过程中的操作风险的是（）。

A.恶意查询并窃取客户账户信息，伪造或变造支款凭证B.未经授权办理大额存取款业务C.对应该逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对D.代保管质押品外借，或白条抵库【正确答案】A【答案解析】本题考查柜面业务。

B属于现金存取款环节的操作风险，C属于平账和账务核对环节的操作风险，D属于现金库箱管理环节的操作风险。

参见教材P113。

14.下列属于法人信贷业务评级授信环节的操作风险的是（）。

A.客户提供虚假的财务报表和企业信息，骗取评级授信B.贷款合同要素填写不规范C.未及时收取贷款利息，贷款利息计算错误D.未关注企业生产经营中的重大经营活动和重大风险问题【正确答案】A【答案解析】本题考查法人信贷业务。

B 属于贷款发放环节的操作风险，CD属于贷后管理环节的操作风险。

参见教材P116。

15.下列不属于资金业务操作风险成因的是（）。

A.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大B.内部控制薄弱，部分及岗位设置不合理，规章制度滞后C.内控制度不完善，业务流程有漏洞D.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统【正确答案】C【答案解析】本题考查资金业务。

资金业务操作风险成因：风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大；内部控制薄弱，部分及岗位设置不合理，规章制度滞后；电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统等。

参见教材P119。

16.商业银行开展外包活动遵循的原则不包括（）。

A.制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系B.根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围C.对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包D.审慎合规原则【正确答案】D【答案解析】本题考查业务外包风险管理。

商业银行开展外包活动遵循的原则：制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系；根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围；对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包。

参见教材P122。

17.银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。

A. 市场风险B. 信用风险C.流动性风险D.操作风险【正确答案】C【答案解析】本题考查流动性风险。

流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。

参见教材P128。

18.流动性风险的（）就是分析流动性风险的主要来源。

A.识别B.计量C. 监测D. 控制【正确答案】A【答案解析】本题考查流动性风险管理的作用。

流动性风险的识别就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。

参见教材P131。

19.下列关于公开市场操作的说法中，错误的是（）。

A.规模小B.期限较短C. 力度大D. 适合对市场流动性进行短期调控【正确答案】C【答案解析】本题考查流动性风险的识别与分析。

相比准备金率政策力度大、期限长的特点，公开市场操作规模小，并且期限较短，适合对市场流动性进行短期调控。

参见教材P134。

20.商业银行的流动性覆盖率应当不低于（%%%%【正确答案】D【答案解析】本题考查短期流动性风险计量。

商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。

参见教材P135。

21.核心负债比例认为到期期限在（）个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。

【正确答案】A【答案解析】本题考查中长期结构性分析。

核心负债比例认为到期期限在 3 个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。

参见教材P140。

22.商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于（A.一个月B.三个月C.六个月D.一年【正确答案】A【答案解析】本题考查流动性风险的监测与控制。

商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于一个月。

参见教材P143。

23.中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行（）承担本行资本管理的首要责任。

A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【正确答案】A【答案解析】本题考查董事会及其风险管理委员会。

中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行董事会承担本行资本管理的首要责任，对其在银行风险管理和资本管理方面应履行的职责进行了详细规定。

参见教材P22。

24.首席风险官的聘任和解聘由（）负责并及时向公众披露。

A. 董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【正确答案】A【答案解析】本题考查高级管理层的内容。

首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露。

参见教材P23。

25.（）是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

A. 风险偏好B.风险规避C.风险敞口D. 风险文化正确答案】 A 答案解析】本题考查风险偏好的定义。

风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

参见教材P26。

26.从国际商业银行建设情况来看，国际金融协会的调研报告显示（）的机构能将风险偏好于日常决策相联系。

%%%%【正确答案】D【答案解析】本题考查风险偏好维度和指标。

从国际商业银行建设情况来看，国际金融协会的调研报告显示仅26%的机构将封信啊偏好真正落实到业务条线，37%的机构能将风险偏好于日常决策相联系。

参见教材P29。

27.（）采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险工具进行有效管理和控制风险的过程。

A.风险识别/分析B.风险计量/ 评估C.风险监测/报告D. 风险控制/ 缓释【正确答案】D【答案解析】本题考查风险控制/ 缓释。

风险控制/缓释是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。