计量经济学—习题册—简答
计量经济学简答
简答题：1.选择工具变量的原则是什么:（1）工具变量必须与所替代的随机解释变量高度相关；（2）工具变量与随机误差项不相关（3）工具变量与其它解释变量不相关，避免出现多重共线性。
2.实际经济问题中的多重共线性(1)经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制3.序列相关性产生的原因:（1）惯性；（2）模型设定误差；（3）蛛网现象；（4）数据加工。
4、随机解释变量问题及其解决方法。
如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。
第一、随机解释变量与误差项相互独立；第二、随机解释变量与误差项同期无关，而异期相关；第三、随机解释变量与误差项同期相关；第四、解决方法为工具变量法。
5.随机解释变量产生的后果1.若相互独立，则参数估计量仍然无偏一致。
2 若同期相关，异期不相关，得到的参数估计有偏，但却是一致的3 若同期相关，则估计量有偏且非一致。
6.简述最小二乘估计量的性质：（1）线性性，即它是否是另一随机变量的线性函数；（2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值；（3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
（4）渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值；（5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；（6）渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。
7、虚拟变量的作用：（1）表现定性因素对被解释变量的影响（2）提高模型的说明能力与水平（3）季节变动分析。
（4）方程差异性检验。
8、虚拟变量设置的原则：如果有定性因素共有个结果需要区别，那么至多引入m-1 个虚拟变量9、实际经济问题中的多重共线性：（1）经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制10.引入随机误差形式为了：（1）代表未知的影响因素（2）代表残缺数据（3）代表众多细小的影响因素（4）代表数据观测误差（5）代表模型设定误差（6）变量的随机存在性11.12.回归分析的主要内容有：（1）根据样本观测值对经济计量模型参数进行估计，求得回归方程（2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验（3）利用回归方程进行分析、评价及预测。
(完整word版)计量经济学简答题(经典)
1.什么是计量经济学？它与经济学、统计学和数学的关系怎样？答:1、计量经济学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术，它以经济理论为指导，以客观事实为依据，运用数学、统计学的方法和计算机技术，研究带有随机影响的经济变量之间的数量关系和规律。
2、经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不充分，只有结合在一起才行。
2计量经济学三个要素是什么？经济理论、经济数据和统计方法。
3.计量经济学模型的检验包括哪几个方面？其具体含义是什么？答:(1)统计检答:1在解释变量中被忽略的因素的影响（影响不显着的因素、未知的影响因素、无法获得数据的因素）；变量观测值的观测误差的影响；模型关系的设定误差的影响；其它随机因素的影响。
11.为什么要计算调整后的可决系数？在应用过程中发现，如果在模型中增加一个解释变量，?往往增大。
这是因为残差平方和往往随着解释变量的增加而减少，至少不会增加。
这就给人一个错觉：要使得模型拟合得好，只要增加解释变量即可。
但是，现实情况往往是，由增加解释变量个数引起的的增大与拟合好坏无关，需调整。
=0.89表示被解释变量Y的变异性的89%能用估计的回归方程解释。
12.叙述多重共线性的概念、后果和补救措施。
概念:如果两个或多于两个解释变量之间出现了相关性，则称模型存在多重共线性。
后果:1、估计量仍然是无偏的2、参数估计量的方差和标准差增大3、置信区间变宽4、t统计量会变小5、估计量对模型设定的变化及其敏感6、对方程的整体拟合程度几乎没有影响7、回归系数符号有误补救措施:1、什么都不做2、去掉多余的变量3、增大样本容量13.叙述异方差性的概念、后果和补救措施。
概念:对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
后果:参数估计非有效，变量的显着性检验失去意义，模型的预测失效补救措施:1、加权最小二乘法(WLS)(对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS估计其参数)。
计量经济学经典习题参考答案
第一章练习题：一、选择题：1.下面属于截面数据的是：（ D ）A. 1991—2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值。
B. 1991—2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值。
C. 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数。
D. 某年某地区20个乡镇各镇的工业产值。
2.一个模型用于预测前必须经过的检验有：（ ABCD ） A. 经济准则检验。
B. 统计检验。
C. 计量经济学准则检验。
D. 模型预测检验。
E. 实践检验。
3.对计量经济模型的统计准则检验包括：（ BDE ） A.估计标准误差评价。
B.拟合优度检验。
C.预测误差程度评价。
D.总体线性关系显著性检验。
E.单个回归系数的显著性检验。
4.对计量经济模型的计量经济学准则检验包括：（ BCE ） A.误差程度检验。
B. 异方差检验。
C. 序列相关性检验。
D.超一致性检验E.多重共线性检验。
5.计量经济分析工作的四个步骤是：（BCDE ） A.理论研究。
B. 设定模型。
C. 估计参数。
D.检验模型. E.应用模型。
二、简答题：1.下面设计的计量经济模型是否合理，为什么？（不合理，GDP 在这里是定义方程）μ+⋅+=∑=i 31i iGDP ba GDP，其中，i GDP 是第一产业、第二产业和第三产业增加值。
μ为随机误差项。
第二章 练习题一、选择题：1.变量之间的关系可以分为两大类，它们是：（ A ）A.函数关系和相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 2.相关关系是指：（ D ）A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间的不确定的依存关系3.进行相关分析时，假定相关的两个变量 （ A ）A. 都是随机变量B.都不是随机变量C. 一个是随机变量，一个不是随机变量D. 随机的或非随机都可以4.参数β的估计量βˆ具有有效性是指 （ B ） A. ()0var =βˆ B. ()βˆvar 为最小 C. ()0=-ββˆ D. ()ββ-ˆ为最小 5.对于ii 10i e X βˆβˆY ++=，以σˆ表示估计标准误差，i Y ˆ表示回归值。
计量经济学简答题
计量经济学简答题第一章绪论（一）基本知识类题型1-1．什么是计量经济学？1-2．简述当代计量经济学发展的动向。
1-3．计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。
1-5．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。
1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？1-10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据，并说明时间序列数据和横截面数据有和异同？1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。
1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？1-13．常用的样本数据有哪些？1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。
1-15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？1-16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？1-20．模型参数对模型有什么意义？习题参考答案第一章绪论1-1．答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
1-2．答：计量经济学自20年代末、30年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段，使其在经济学科占据重要的地位，主要表现在：①在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课程表中有权威的一部分；②从1969~2003年诺贝尔经济学奖的XX位获奖者中有XX位是与研究和应用计量经济学有关；著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至说：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”。
计量经济学题库(超完整版)及答案
四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(11019.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。
计量经济学习题集及详解答案
第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用__________描述经济活动。
4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。
5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。
8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是__________。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。
11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。
12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。
计量经济学简答
计量经济学简答简答1、简述经济计量分析工作的程序设定模型、估计参数、检验模型、应用模型2、简述回归分析与相关分析区别与联系两者都是研究相关关系的方法。
但二者也有区别。
相关分析关心的是变量之间的相关程度，但并不能反映变量之间的因果关系；而回归分析则要通过建立回归方程来估计解释变量与被解释变量之间的因果关系。
此外，在回归分析中，定义被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量；而在相关分析中，把所考察的变量都看作是随机变量。
3、简述普通最小二乘法估计原理普通最小二乘法简称OLS，是应用最多的参数估计方法，也是从最小二乘原理出发的其他估计方法的基础。
具有以下优良特性：残差平方和最小，无偏性和线性特征。
4、简述方差非齐性的后果参数的普通最小二乘估计虽然是无偏的，但却是非有效的。
参数估计量的方差是有偏的，这将导致参数的假设检验失效，模型预测失效，是非有效的。
5、简述序列相关的后果当一个线性回归模型的随机误差项存在自相关时，就违背了线性回归方程的古典假定，如果仍然用普通最小二乘法估计参数，将会产生严重后果。
自相关产生的后果与异方差情形类似。
自相关影响OLS估计量的有效性，有效性不再成立，存在比OLS模型更为有效的估计方法。
存在序列相关时，OLS方法下的各种检验失效，模型预测失效。
因为βi估计的方差不等于OLS方法下计算的方差。
6、简述多重共线处理方法追加样本信息,使用非样本先验信息,进行变量形式的转换,使用有偏估计7、简述DW的局限性DW检验只适合一阶自回归形式，而并不适用于检验高阶自回归形式或其它形式的序列相关；模型中不含有滞后因变量。
若届时变量中有滞后变量，则DW检验将会失效；模型中含有截距项；存在不能判定的区域。
8、简述方差非齐性的检验方法样本分段比较法；残差回归检验法9、简述发达市场经济国家模型特点建模依据各流派经济理论；模型全面反映西方核算体系10、简述经济计量模型评价的准则经济理论准则；统计准则；经济计量准则11、简述需求函数的特性非负性，可加性，零阶齐次性，对称性，单调性12、什么是内生变量是指模型要解释的变量。
计量经济学习题以及全部答案
自相关。（ ） 9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。（ ）
两组，分别作回归，得到两个残差平方和 ESS1 =0.360、 ESS2 =0.466，写出检验步骤（ =0.05）。
F 分布百分位表（ =0.05）
分子自由度
f2
f1 10
11
12
13
分 9 3.14 3.10 3.07 3.01
母 10 2.98 2.94 2.91 2.85
自 11 2.85 2.82 2.79 2.72
由 12 2.75 2.72 2.69 2.62
度 13 2.67 2.63 2.60 2.53
3．有人用广东省 1978—2005 年的财政收入（ AV ）作为因变量，
用三次产业增加值作
为自变量，进行了三元线性回归。第一产业增加值——VAD1 ，第二产业增加值——
VAD2 ，第三产业增加值——VAD3 ，结果为：
机误差项 ui 的方差估计量为（ ）。
A．33.33
B．40 C．38.09
D．36.36
6．设 k 为回归模型中的参数个数（不包括截距项）， n 为样本容量， ESS 为残差平方和， RSS 为回归平
方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的 F 统计量为（ ）。
A． F = RSS TSS
B．
验，则 1 显著异于零的条件是对应 t 统计量的取值大于（ ）
计量经济学简答题及答案
计量经济学简答题及答案1、比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同;答：普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据,反映在图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小,即残差平方和最小∑=n i i e12min ;只有在满足了线性回归模型的古典假设时候,采用OLS 才能保证参数估计结果的可靠性; 在不满足基本假设时,如出现异方差,就不能采用OLS;加权最小二乘法是对原模型加权,对较小残差平方和2i e 赋予较大的权重,对较大2i e 赋予较小的权重,消除异方差,然后在采用OLS 估计其参数;在出现序列相关时,可以采用广义最小二乘法,这是最具有普遍意义的最小二乘法; 最小二乘法是加权最小二乘法的特例,普通最小二乘法和加权最小二乘法是广义最小二乘法的特列;6、虚拟变量有哪几种基本的引入方式 它们各适用于什么情况答: 在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式,前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况,后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况;除此外,还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量,这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况;7、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS 估计 答：主要的原因有三：第一,结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变量,不能直接用OLS 来估计；第二,在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时,需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息,而单方程的OLS 估计做不到这一点；第三,联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性,表现于不同方程随机干扰项之间,如果采用单方程方法估计某一个方程,是不可能考虑这种相关性的,造成信息的损失;2、计量经济模型有哪些应用;答：①结构分析,即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究,分析当其他条件不变时,模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度;②经济预测,即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算;③政策评价,对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比,从中做出选择的过程;④检验和发展经济理论,计量经济模型可用来检验经济理论的正确性,并揭示经济活动所遵循的经济规律;6、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤;答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集；③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用;7、对计量经济模型的检验应从几个方面入手;答：①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检验;1、在计量经济模型中,为什么会存在随机误差项答：①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；②模型关系认定不准确造成的误差；③变量的测量误差；④随机因素;这些因素都被归并在随机误差项中考虑;因此,随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分;2、古典线性回归模型的基本假定是什么答：①零均值假定;即在给定x t 的条件下,随机误差项的数学期望均值为0,即t E(u )=0;②同方差假定;误差项t u 的方差与t 无关,为一个常数;③无自相关假定;即不同的误差项相互独立;④解释变量与随机误差项不相关假定;⑤正态性假定,即假定误差项t u 服从均值为0,方差为2σ的正态分布;3、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系;答：主要区别：①描述的对象不同;总体回归模型描述总体中变量y 与x 的相互关系,而样本回归模型描述所观测的样本中变量y 与x 的相互关系;②建立模型的不同;总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的,样本回归模型是依据样本观测资料建立的;③模型性质不同;总体回归模型不是随机模型,样本回归模型是随机模型,它随着样本的改变而改变;主要联系：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式,之所以建立样本回归模型,目的是用来估计总体回归模型;4、试述回归分析与相关分析的联系和区别;答：两者的联系：①相关分析是回归分析的前提和基础；②回归分析是相关分析的深入和继续；③相关分析与回归分析的有关指标之间存在计算上的内在联系;两者的区别：①回归分析强调因果关系,相关分析不关心因果关系,所研究的两个变量是对等的;②对两个变量x 与y 而言,相关分析中：xy yx r r =；但在回归分析中,01ˆˆˆt t y b b x =++和01ˆˆˆt tx a a y =++却是两个完全不同的回归方程;③回归分析对资料的要求是：被解释变量y 是随机变量,解释变量x 是非随机变量;相关分析对资料的要求是两个变量都随机变量;5、在满足古典假定条件下,一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质答：①线性,是指参数估计量0ˆb 和1ˆb 分别为观测值t y 和随机误差项t u 的线性函数或线性组合;②无偏性,指参数估计量0ˆb 和1ˆb 的均值期望值分别等于总体参数0b 和1b ;③有效性最小方差性或最优性,指在所有的线性无偏估计量中,最小二乘估计量0ˆb 和1ˆb 的方差最小;6、简述BLUE 的含义;答：在古典假定条件下,OLS 估计量0ˆb 和1ˆb 是参数0b 和1b 的最佳线性无偏估计量,即BLUE,这一结论就是着名的高斯－马尔可夫定理;7、对于多元线性回归模型,为什么在进行了总体显着性F 检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验答：多元线性回归模型的总体显着性F 检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显着;通过了此F 检验,就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显着的,但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显着的;因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显着进行检验,即进行t 检验;2.在多元线性回归分析中,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度解答：因为人们发现随着模型中解释变量的增多,多重决定系数2R 的值往往会变大,从而增加了模型的解释功能;这样就使得人们认为要使模型拟合得好,就必须增加解释变量;但是,在样本容量一定的情况下,增加解释变量必定使得待估参数的个数增加,从而损失自由度,而实际中如果引入的解释变量并非必要的话可能会产生很多问题,比如,降低预测精确度、引起多重共线性等等;为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测值的拟合优度;3.修正的决定系数2R 及其作用; 解答：222/11()/1t t e n k R y y n --=---∑∑,其作用有：1用自由度调整后,可以消除拟合优度评价中解释变量多少对决定系数计算的影响；2对于包含解释变量个数不同的模型,可以用调整后的决定系数直接比较它们的拟合优度的高低,但不能用原来未调整的决定系数来比较;4.常见的非线性回归模型有几种情况解答：常见的非线性回归模型主要有:(1)对数模型01ln ln t t t y b b x u =++(2)半对数模型01ln t t t y b b x u =++或01ln t t t y b b x u =++(3)倒数模型0101111y b b u b b u x y x=++=++或 (4)多项式模型2012...k k y b b x b x b x u =+++++2.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响;1模型中遗漏了某些解释变量；2模型函数形式的设定误差；3样本数据的测量误差；4随机因素的影响;产生的影响：如果线性回归模型的随机误差项存在异方差性,会对模型参数估计、模型检验及模型应用带来重大影响,主要有：1不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性；2参数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量；3对模型参数估计值的显着性检验失效；4模型估计式的代表性降低,预测精度精度降低;3.检验异方差性的方法有哪些1图示检验法；2戈德菲尔德—匡特检验；3怀特检验；4戈里瑟检验和帕克检验残差回归检验法；5ARCH 检验自回归条件异方差检验4.异方差性的解决方法有哪些1模型变换法；2加权最小二乘法；3模型的对数变换等5.什么是加权最小二乘法它的基本思想是什么最小二乘法的基本原理是使残差平方和∑2t e 为最小,在异方差情况下,总体回归直线对于不同的t t e x ,的波动幅度相差很大;随机误差项方差2t σ越小,样本点t y 对总体回归直线的偏离程度越低,残差t e 的可信度越高或者说样本点的代表性越强；而2t σ较大的样本点可能会偏离总体回归直线很远,t e 的可信度较低或者说样本点的代表性较弱;因此,在考虑异方差模型的拟合总误差时,对于不同的2t e 应该区别对待;具体做法：对较小的2t e 给于充分的重视,即给于较大的权数；对较大的2t e 给于充分的重视,即给于较小的权数;更好的使∑2t e 反映)var(i u 对残差平方和的影响程度,从而改善参数估计的统计性质;6.样本分段法即戈德菲尔特——匡特检验检验异方差性的基本原理及其使用条件;将样本分为容量相等的两部分,然后分别对样本1和样本2进行回归,并计算两个子样本的残差平方和,如果随机误差项是同方差的,则这两个子样本的残差平方和应该大致相等；如果是异方差的,则两者差别较大,以此来判断是否存在异方差;使用条件：1样本容量要尽可能大,一般而言应该在参数个数两倍以上；2t u服从正态分布,且除了异方差条件外,其它假定均满足;1．简述DW检验的局限性;答：从判断准则中看到,DW检验存在两个主要的局限性：首先,存在一个不能确定的DW检验只能检验一阶自相DW值区域,这是这种检验方法的一大缺陷;其次：....关;但在实际计量经济学问题中,一阶自相关是出现最多的一类序列相关,而且经验表明,如果不存在一阶自相关,一般也不存在高阶序列相关;所以在实际应用中,对于序列相关问题—般只进行..DW检验;二、简答题1、模型中引入虚拟变量的作用是什么答案：1可以描述和测量定性因素的影响；2能够正确反映经济变量之间的关系,提高模型的精度；3便于处理异常数据;2、虚拟变量引入的原则是什么答案：1如果一个定性因素有m方面的特征,则在模型中引入m-1个虚拟变量；2如果模型中有m个定性因素,而每个定性因素只有两方面的属性或特征,则在模型中引入m个虚拟变量；如果定性因素有两个及以上个属性,则参照“一个因素多个属性”的设置虚拟变量;3虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定；4虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量;3、虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么答案：1加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；2乘法方式：其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提高模型的描述精度；3一般方式：即影响模型的截距有影响模型的斜率;4、判断计量经济模型优劣的基本原则是什么答案：1模型应力求简单；2模型具有可识别性；3模型具有较高的拟合优度；4模型应与理论相一致；5模型具有较好的超样本功能;5、模型设定误差的类型有那些答案：1模型中添加了无关的解释变量；2模型中遗漏了重要的解释变量；3模型使用了不恰当的形式;6、工具变量选择必须满足的条件是什么答案：选择工具变量必须满足以下两个条件：1工具变量与模型中的随机解释变量高度相关；2工具变量与模型的随机误差项不相关;7、滞后变量模型包括哪几种类型写出各自的模型形式;答案：滞后变量模型包括两种类型：自回归模型和分布滞后模型;自回归模型是模型的解释变量中包含滞后被解释变量,基本形式为：；分布滞后模型是指模型中不仅包含解释变量的当期值,还包括解释变量的滞后值基本形式为： ;8、设定误差产生的主要原因是什么答案：原因有四：1模型的制定者不熟悉相应的理论知识；2对经济问题本身认识不够或不熟悉前人的相关工作；3模型制定者缺乏相关变量的数据；4解释变量无法测量或数据本身存在测量误差;9、在建立计量经济学模型时,什么时候,为什么要引入虚拟变量答案：在现实生活中,影响经济问题的因素除具有数量特征的变量外,还有一类变量,这类变量所反映的并不是数量而是现象的某些属性或特征,即它们反映的是现象的质的特征;这些因素还很可能是重要的影响因素,这时就需要在模型中引入这类变量;引入的方式就是以虚拟变量的形式引入;1、 直接用最小二乘法估计有限分布滞后模型的有：（1） 损失自由度2分（2） 产生多重共线性2分（3） 滞后长度难确定的问题1分2、 因变量受其自身或其他经济变量前期水平的影响,称为滞后现象;其原因包括：1经济变量自身的原因；2分2决策者心理上的原因1分；3技术上的原因1分；4制度的原因1分;3、 koyck 模型的特点包括：1模型中的λ称为分布滞后衰退率,λ越小,衰退速度越快2分；2模型的长期影响乘数为b 0·11λ-1分;3模型仅包括两个解释变量,避免了多重共线性1分；4模型仅有三个参数,解释了无限分布滞后模型因包含无限个参数无法估计的问题1分二、 1.联立方程模型中方程有：行为方程式1分；技术方程式1分；制度方程式1分；平衡方程或均衡条件1分；定义方程或恒等式1分;三、 2.联立方程的变量主要包括内生变量2分、外生变量2分和前定变量1分;四、 3.模型的识别有恰好识别2分、过渡识别2分和不可识别1分三种;五、 4.识别的条件条件包括阶条件和秩条件;阶条件是指,如果一个方程能被识别,那么这个方程不包含的变量总数应大于或等于模型系统中方程个数减13分；秩条件是指,在一个具有K 个方程的模型系统中,任何一个方程被识别的充分必要条件是：所有不包含在这个方程中变量的参数的秩为K －12分;六、 1．简述回归分析和相关分析的关系;七、 答案：回归分析是一个变量被解释变量对于一个或多个其他变量解释变量的依存关系,目的在于根据解释变量的数值估计预测被解释变量的总体均值;相关分析研究变量相关程度,用相关系数表示;相关分析不关注变量的因果关系,变量都是随机变量;回归分析关注变量因果关系;被解释变量是随机变量,解释变量是非随机变量;八、 2．简要说明DW 检验应用的限制条件和局限性;九、 答案DW 检验适用于一阶自回归：不适用解释变量与随机项相关的模型；DW 检验存在两个不能确定的区域十、 3．回归模型中随机误差项产生的原因是什么十一、 答案：模型中省略的变量；随机行为；模型形式不完善；变量合并误差；测量误差十二、 4．简述C-D 生产函数的份额估计法及其缺点;十三、 答案：C-D 生产函数是柯布-道格拉斯生产函数,即,Y A L K αβ=,α是产出的劳动弹性β是产出的资本弹性,缺点是劳动与资本存在不变的等于1 的替代弹性; 十四、 5．假设分布滞后模型为：i 3121110t ...r X X Y u X r r t t t +++++=---λλα将该模型变换成自回归模型形式;为计算模型参数的工具变量估计值,应该用哪些工具变量十五、 答案：0,,r λα1、二元回归模型011i 22i i i Y X X u βββ=+++中,三个参数含义答案：0β表示当X2、X3不变时,Y 的平均变化1β表示当X2不变时,X1变化一个单位Y 的平均变化2β表示当X1不变时,X2变化一个单位Y 的平均变化 2、调整后的判定系数与原来判定系数关系式 答案：2211(1)1n n k R R ---=---- 3、F 检验含义答案：从总体上检验被解释变量与解释变量线性关系的显着性,原假设//(1)RSS k ESS n k --:12...0k βββ====,如果成立,被解释变量与解释变量不存在显着的线性关系;1H ：至少有一个i β不等于0,对于显着性水平α,查F 分布表中的(,1)k k n F α--,统计量F=//(1)RSS k ESS n k --,比较二者大小;如果统计量F 大于(,1)k k n F α--,否定原假设,总体回归方程存在显着的线性关系;否则,总体回归方程不存在显着的线性关系;、简述加权最小二乘法的思想;答案：对于存在异方差的模型,用某一权数对样本观测值或残差加权,再使用普通最小二乘法估计模型参数2、多重共线性的后果有哪些对多重共线性的处理方法有哪些答案：多重共线性的后果是：各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别；系数估计量的方差很大,显着性检验无效；参数估计量对于增减少量观测值或删除一个不显着的解释变量可能比较敏感;3、常见的非线性回归模型有几种情况答案：双对数模型,半对数模型,倒数变换模型,多项式模型,双曲函数模型,幂函数模型; ⒈什么是随机误差项影响随机误差项的主要因素有哪些它和残差之间的区别是什么 影响Y 的较小因素的集合；被忽略的因素、测量误差、随机误差等；通过残差对误差项的方差进行估计;⒉决定系数2R 说明了什么它与相关系数的区别和联系是什么⒊最小二乘估计具有什么性质P37线性、无偏性和有效性或最小方差性⒋在回归模型的基本假定中,()0t E ε=的意义是什么该假设的含义是：如果两变量之间确实是线性趋势占主导地位,随机误差只是次要因素时,那么虽然随机扰动会使个别观测值偏离线性函数,但给定解释变量时多次重复观测被解释变量,概率均值会消除随机扰动的影响,符合线性函数趋势;。
计量经济学练习册答案
计量经济学练习册答案计量经济学练习册答案【篇一：计量经济学试题及答案】采用回归分析方法的经济数学模型。
2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。
3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效。
不同的估计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。
4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。
5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解释变量。
6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。
7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。
内生变量一般都是经济变量。
8.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
9. 回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。
其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。
前一变量称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。
1．下列不属于线性回归模型经典假设的条件是（ a ）．．．a．被解释变量确定性变量，不是随b．随机扰动项服从均值为0，方差恒定，机变量。
且协方差为0。
c．随机扰动项服从正态分布。
d．解释变量之间不存在多重共线性。
?2．参数?的估计量?具备有效性是指（b ）??a．var(?)?0b．var(?)为最小 ??c．e()?0 d． e()为最小3．设q为居民的猪肉需求量，i为居民收入，pp为猪肉价格，pb 为牛肉价格，且牛pbqi??p??p??i t01i2i3i肉和猪肉是替代商品，则建立如下的计量经济学模型：3?2和??1、?根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数?应该是（ c ）3?0?3?0?20，??20，??10，??10，?a．? b．?3?0?3?0?20，??20，??10，??10，?c．? d．?4．利用ols估计模型yi??0??1xi??i求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确的（d ）a．样本回归线通过（,）点c．?y??b．?i=0 ??d．yi??0??1xi5．用一组有20个观测值的样本估计模型yi??0??1xi??i后，在0.1的显著的显著性作t检验，则?显著地不等于零的条件是t统计量性水平下对?11绝对值大于（ d ）a. t0.1(20)b. t0.05(20)c. t0.1(18)d. t0.05(18)6．对模型yi??0??1x1i??2x2i??i进行总体线性显著性检验的原假设是（ c ）a．?0??1??2?0c．?1??2?0 b．?j?0，其中j?0,1,2 d．?j?0，其中j?1,27.对于如下的回归模型lnyi??0??1lnxi??i中，参数?1的含义是（d ）a．x的相对变化,引起y的期望b．y关于x的边际变化率值的绝对变化量c．x的绝对量发生一定变动时,d．y关于x的弹性引起y的相对变化率8.如果回归模型为背了无序列相关的假定，则ols估计量（a ）a．无偏的，非有效的c．无偏的，有效的a．格里瑟检验c．怀特检验b．有偏的，非有效的d．有偏的，有效的b．戈德菲尔德-匡特检验d．杜宾-沃森检验9. 下列检验方法中，不能用来检验异方差的是（ d）10．在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t 检验值都很低，但模型的拟合优度很高且f检验显著，这说明模型很可能存在（ c ）a．方差非齐性c．多重共线性 b．序列相关性 d．模型设定误差11.包含截距项的回归模型中包含一个定性变量，且这个定性变量有3种特征，则，如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现（a ）a．序列相关c．完全共线性a．与随机解释变量高度相关重共线性13．当模型中存在随机解释变量时，ols估计参数仍然是无偏的要求（a）a．随机解释变量与随机误差项独b．随机解释变量与随机误差项同立期相关期不相关，而异期相关是有偏的 c．随机解释变量与随机误差项同d．不论哪种情况，ols估计量都b．异方差d．随机解释变量 b．与被解释变量高度相关 12.下列条件中，哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（b ）c．与其它解释变量之间不存在多d．与随机误差项不同期相关14．在分布滞后模型yt??0??1xt??2xt?1??t中，解释变量对被解释变量的长期影响乘数为（ c ）a. ?1b. ?2c. ?1??2 d．?0??1??215．在联立方程模型中，外生变量共有多少个（b ）c. 3d. 4 x?e??y??i01ii的参数?0和?1的准则是使1．普通最小二乘法确定一元线性回归模型（b ）a．∑ei最小( b)1??i?0na． 22e(?)??ib．2?~n(0,?) id．a. 1 b. 2 b．∑ei2最小c．∑ei最大 d．∑ei2最大2、普通最小二乘法(ols)要求模型误差项?i满足某些基本假定。
计量经济学简答题
第二部分：简答题第一章1、什么是计量经济学？答：计量经济学包括广义计量经济学和狭义计量经济学，本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型：计量经济学是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量尖系为主要内容，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉性学科。
2、计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：计量经济学方法揭示经济活动中具有因果尖系的各因素间的定量尖系，它用随机性的数学方程加以描述；而一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素间的理论尖系，更多地用确定性的数学方程加以描述。
3、如何理解计量经济学在当代经济学科中的重要地位？当代计量经济学的基本特点？答：计量经济学自20世纪20年代末30年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过20世纪50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段，计量经济学在经济学科中占据了重要的地位，主要表现在：①。
在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课程表中最具权威性的一部分；②。
在1969至2003年诺贝尔经济学奖的53位获奖者中有10位与研究和应用计量经济学有尖，居经济学各分支学科之首。
此外，绝大多数获奖者的研究中都应用了计量经济学方法。
③。
计量经济学方法与其他经济数学方法的结合应用得到了长足发展。
从当代计量经济学的发展动向看，其基本特点包括：(1) 。
非经典计量经济学的理论与应用研究成为计量经济学越来越重要的内容；⑵。
计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设的检验；⑶。
计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域，从宏观领域的研究开始转向微观领域的研究；⑷。
计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准，人们更喜欢建立一些简单的模型，从总量上和趋势上说明经济现象。
4、建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤包括：①设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学尖系和拟定模型中待估参数的数值范围；②收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性；③估计模型参数；④检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
(完整版)计量经济学简答
1. 模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
①在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号、大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合； ②在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质，有拟合优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等；③在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；④模型的预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
2. 计量经济学研究的基本步骤是什么？包括四个步骤：理论模型的设定、模型参数的估计、模型的检验、模型的应用。
3. 总体回归函数和样本回归函数之间有哪些区别与联系？样本回归函数是总体回归函数的一个近似。
总体回归函数具有理论上的意义，但其具体的参数不可能真正知道，只能通过样本估计。
样本回归函数就是总体回归函数的参数用其估计值替代之后的形式，即01ˆˆββ，为01ββ，的估计值。
4. 为什么用可决系数2R 评价拟合优度，而不是用残差平方和作为评价标准？ 可决系数R 2=ESS/TSS=1-RSS/TSS ，含义为由解释变量引起的被解释变量的变化占被解释变量总变化的比重，用来判定回归直线拟合的优劣，该值越大说明拟合的越好；而残差平方和与样本容量关系密切，当样本容量比较小时，残差平方和的值也比较小，尤其是不同样本得到的残差平方和是不能做比较的。
此外，作为检验统计量的一般应是相对量而不能用绝对量，因而不能使用残差平方和判断模型的拟合优度。
5. 根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型的拟合优度问题？普通最小二乘法所保证的最好拟合是同一个问题内部的比较，即使用给出的样本数据满足残差的平方和最小；拟合优度检验结果所表示的优劣可以对不同的问题进行比较，即可以辨别不同的样本回归结果谁好谁坏。
《计量经济学》习题(简答题、分析与计算题)
度数据，得到如下估计模型（括号内为标准差）：
Sˆt = 384.105 + 0.067Yt
(151.105) (0.011)
R 2 = 0.538
①b 的经济解释是什么？ ②a 和 b 的符号是什么？为什么？实际的符号与你的直觉一致吗？如果不一致的话，你 可以给出可能的原因吗？ ③你对于拟合优度有什么看法吗？ ④检验每一个回归系数是否都显著不为零（在 1%显著性水平下），你的结论是什么？ （12）表 1 数据是从某个行业的 5 个不同的工厂收集的，请回答以下问题：
36938.10 2010 83101.51 50217.40 2111 103874.43
402816.47 472619.17
①建立财政收入对国内生产总值的一元线性回归方程，并解释回归系数的经济意义；
②求置信度为 95%的回归系数的置信区间；
③对所建立的回归方程进行检验(包括经济意义检验、估计标准误差评价、拟合优度检
①利用 t 值检验假设： H 0 : b1 = 0 （取显著水平α = 0.05 ）；
②确定参数估计量的标准方差；
③构造 b1 的 95%的置信区间，这个区间包括零吗？
（9）证明：线性回归之残差估计量与相应的样本值 x 不相关，即 ∑ et xt = 0 （10）试证：①模型 yt = b0 + ut (t = 1,2,L, n) 中的最小二乘估计量为 bˆ0 = y 。
(y)的可能区间
（14）假设某国的货币供给量(y)与国民收入(x)的历史数据如表 3 所示：
表 3 货币供给量(y)与国民收入(x)数据
年 份 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
计量经济学课后习题答案
计量经济学练习题第一章导论一、单项选择题⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 B 】A 总量数据B 横截面数据C平均数据 D 相对数据⒉横截面数据是指【A 】A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据⒊下面属于截面数据的是【D 】A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【B 】A 横截面数据B 时间序列数据C 修匀数据D原始数据⒌回归分析中定义【 B 】A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量二、填空题⒈计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论，可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。
⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析，联立方程组模型，时间序列分析三大支柱。
⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。
计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。
⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。
⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒等关系。
三、简答题⒈什么是计量经济学？它与统计学的关系是怎样的？计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。
计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。
计量经济学的习题1-6章
第一章习题一、简答题１、举一个实例说明计量经济研究的共性问题。
２、为什么计量经济学方法在各个国家的各个领域都能运用？３、计量经济学要运用大量数学方法，但为什么说它是一门经济学科？４、计量经济模型的运用需要哪些基本要素？５、一般的经济模型与计量经济模型的根本区别是什么？６、计量经济研究中除了直接运用数理统计方法以外，为什么还要有专门的计量经济方法？７、理论计量经济学与应用计量经济学的区别是什么？８、计量经济学与经济学的联系和区别是什么？９、数理经济学与计量经济学的关系是什么？１０、计量经济学与经济统计学的联系和区别是什么？１１、计量经济学与数理统计学的联系和区别是什么？１２、计量经济模型中变量和参数的区别是什么？１３、为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？１４、你认为什么样的经济模型才是比较好的计量经济模型？１５、为什么要对参数进行估计？１６、参数的估计式与参数的估计值有什么区别？１７、为什么对估计出参数的计量经济模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？１８、对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？１９、计量经济模型可作哪些方面的运用？这些运用的基本思想是什么？２０、利用计量经济模型作经济预测和政策分析有什么异同？２１、什么是被解释变量和解释变量？这两类变量在模型中的地位和作用有什么不同？２２、什么是内生变量和外生变量？在模型中这两类变量有什么联系？２３、对模型中参数的估计为什么要确定一定的户籍准则？２４、对模型中参数的估计有哪些最基本的要求？２５、无偏性的本质特征是什么？２６、最小方差性的本质特征是什么？２７、什么是均方误差？均方误差的作用是什么？２８、为什么有的时候要考虑所估计参数的渐近性质？２９、计量经济研究中数据起什么作用？３０、你认为计量经济研究中所需要的数据可从哪里获得？３１、 计量经济研究中所用的数据有哪些类型？ ３２、 什么样的数据才是符合计量经济研究所要求的？ ３３、 计量经济模型建立的基本依据是什么？ ３４、 什么是线性模型？什么是非线性模型？３５、 举例说明什么样的非线性模型可以转换为线性模型？ ３６、 举例说明什么样的非线性模型不能转换为线性模型？ ３７、 运用计量经济学方法研究经济问题的完整步骤是什么？ ３８、 建立计量经济模型的基本思想是什么？ ３９、 时间序列数据与横截面数据有什么不同？４０、 各举一个例子说明什么是时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据？４１、假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量提出具体的建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济模型研究这个问题？ 二、选择题1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）A 、行为方程B 、技术方程C 、制度方程D 、定义方程 2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ） A 、原始数据 B 、时点数据 C 、时间序列数据 D 、截面数据 3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）A 、控制变量B 、政策变量C 、内生变量D 、外生变量 *4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（ ）A 、政策变量B 、控制变量C 、内生变量D 、外生变量E 、滞后变量*5、下列模型中属于线性模型的有（ ） A 、 B 、C 、6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
计量经济学练习册答案
第一章导论一、名词解释1、截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。
2、时间序列数据：时间序列数据是同一观察对象在不同时间点上的取值的统计序列，可理解为随时间变化而生成的数据。
3、虚变量数据：虚拟变量数据是人为设定的虚拟变量的取值。
是表征政策、条件等影响研究对象的定性因素的人工变量，其取值一般只取“0”或“1”。
4、内生变量与外生变量：。
内生变量是由模型系统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量，外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，是确定性的变量。
二、单项选择题1、C2、B3、A4、A5、B6、A三、填空题1、因果关系、相互影响关系2、时间序列数据、截面数据、面板数据3、时间序列模型、单方程模型、联立方程组模型四、简答题1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系主要体现在计量经济学对经济理论、统计学、数学的应用方面，分别如下：1）计量经济学对经济理论的利用主要体现在以下几个方面（1）计量经济模型的选择和确定（2）对经济模型的修改和调整（3）对计量经济分析结果的解读和应用2）计量经济学对统计学的应用（1）数据的收集、处理、（2）参数估计（3）参数估计值、模型和预测结果的可靠性的判断3）计量经济学对数学的应用（1）关于函数性质、特征等方面的知识（2）对函数进行对数变换、求导以及级数展开（3）参数估计（4）计量经济理论和方法的研究2、模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
①在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号、大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；②在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质，有拟合优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等；③在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；④模型的预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
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简答计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？（主要体现在计量经济学对经济理论、统计学、数学的应用方面）1）计量经济学对经济理论的利用主要体现在：（1）计量经济模型的选择和确定（2）对经济模型的修改和调整C（3）对计量经济分析结果的解读和应用2）计量经济学对统计学的应用（1）数据的收集、处理、（2）参数估计（3）参数估计值、模型和预测结果的可靠性的判断3）计量经济学对数学的应用（1）关于函数性质、特征等方面的知识（2）对函数进行对数变换、求导以及级数展开（3）参数估计（4）计量经济理论和方法的研究L模型的检验包括那几个方面？具体含义是什么？①经济意义检验：检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号、大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；②统计检验: 检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质，有拟合优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等；③计量经济学检验: 检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；④预测检验: 检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
@为什么计量经济学模型的理论方程中必需包括含随机干扰项？模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。
由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。
所以，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。
总体回归函数和样本回归函数之间有那些区别和联系？将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数，这个函数就称为总体回归函数，其一般表达式为：()()i iE Y X f X=，一元线性总体回归函数为01()i iE Y X Xββ=+；样本回归函数：将被解释变量Y的样本观测值的拟和值表示为解释变量的某种函数ˆ()i iY f X=，一元线性样本回归函数为01ˆˆˆi iY Xββ=+。
样本回归函数是总体回归函数的一个近似。
总体回归函数具有理论上的意义，但其具体的参数不可能真正知道，只能通过样本估计。
样本回归函数就是总体回归函数的参数用其估计值替代之后的形式，即01ˆˆββ，为01ββ，的估计值。
为什么用可决系数R2评价拟合优度，而不是用残差平方和作为评价标准？可决系数R2=ESS/TSS=1-RSS/TSS，含义为由解释变量引起的被解释变量的变化占被解释变量总变化的比重，用来判定回归直线拟合的优劣，该值越大说明拟合的越好；而残差平方和与样本容量关系密切，当样本容量比较小时，残差平方和的值也比较小，尤其是不同样本得到的残差平方和是不能做比较的。
此外，作为检验统计量的一般应是相对量而不能用绝对量，因而不能使用残差平方和判断模型的拟合优度。
O根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型的拟合优度问题？普通最小二乘法所保证的最好拟合是同一个问题内部的比较，即使用给出的样本数据满足残差的平方和最小；拟合优度检验结果所表示的优劣可以对不同的问题进行比较，即可以辨别不同的样本回归结果谁好谁坏。
多元线性回归模型和一元线性回归模型有哪些区别？ 一是解释变量的个数不同；二是模型的经典假设不同，多元线性回归模型比一元线性回归模型多了个“解释变量之间不存在线性相关关系”的假定；三是多元线性回归模型的参数估计式的表达更为复杂。
为什么说最小二乘估计是最优线性无偏估计量？在满足经典假设的条件下，参数的最小二乘估计量具有线性性、无偏性以及最小性方差。
对于多元线性回归最小二乘估计的正规方程组，能解出唯一的参数估计量的条件是什么？（X X '）-1存在，或者说各解释变量间不完全线性相关。
什么是估计的一致性？试通过一元模型证明对于工具变量法的斜率的估计量是的一致估计。
V估计的一致性是指随着样本容量的增加，即使当n →∞时，参数估计量依概率收敛于参数的真值，即有：lim()n P θθ=对于一元线性回归模型：01t t t Y X ββμ=++，最小二乘估计量：1122ˆt tt tttx y x xxμββ==+∑∑∑∑，如果t t X μ和同期相关，则估计量有偏且不一致，这时需要用一个与t X 高度相关而与t μ同期无关的工具变量t Z 来代替t X 进行OLS 估计，这就是所谓的工具变量法。
这时正规方程组易得：11iiiii ii iz yz z xz xμββ==+∑∑∑∑ ，两边取概率极限得：11111lim(,)lim()1(,)lim i i t t t t i i P z Cov Z n P Cov Z X P z x nμμββββ==+=+=∑∑ 简述异方差对OLS 估计量的性质、置信区间、显著性t 检验和F 检验有何影响。
OLS 估计量仍是线性无偏的，但不再具有最小方差，即不再有效；大样本情况下，具有一致性，但不具有渐近有效性。
由于相应的置信区间和t 检验、F 检验都与估计量的方差相关，因此会造成建立的置信区间以及t 检验与F 检验都不再是可靠的。
下列那种情况是异方差造成的结果？ （1） OLS 估计量是有偏的；（2）通常的变量显著性检验t 统计量不再服从t 分布；（3）OLS 估计量不再具有最佳线性无偏性。
（2）（3）种情况可能由于异方差性造成。
异方差性并不会影响OLS 估计量无偏性。
已知线性回归模型01122Y X X βββμ=+++存在异方差性，随机误差项的方差为=2x-3，问参数估计时，如何克服异方差性的影响？，使模型化为（1）D.W.统计量（大样本情况下）求ρ的估计值；（2）柯-奥迭代法；（3）杜宾两步法。
不论哪种方法，其基本思路都是采用OLS 方法估计原模型，得到随机干扰项的“近似估计值”，然后利用该“近似估计值”求得随机干扰项相关系数的估计量。
简述序列相关带来的后果。
E当模型存在序列相关时，根据普通最小二乘法估计出的参数估计量仍具有线性特性和无偏性，但不再具有有效性；用于参数显著性的检验统计量，要涉及到参数估计量的标准差，因而参数检验也失去意义。
简述结构式方程识别的阶条件和秩条件的步骤。
联立方程计量经济学模型的结构式B ΓN Y X +=中的第i 个方程中包含g i 个内生变量和k i 个先决变量，模型系统中内生变量和先决变量的数目用g 和k 表示，矩阵()B Γ00表示第i 个方程中未包含的变量在其它g -1个方程中对应系数所组成的矩阵。
于是，判断第i 个结构方程识别状态的结构式条件为： 如果R g ()B Γ001<-，则第i 个结构方程不可识别； 如果R g ()B Γ001=-，则第i 个结构方程可以识别，并且 如果k k g i i -=-1，则第i 个结构方程恰好识别，如果k k g i i ->-1，则第i 个结构方程过度识别。
其中符号R 表示矩阵的秩。
一般将该条件的前一部分称为秩条件，用以判断结构方程是否识别；后一部分称为阶条件，用以判断结构方程恰好识别或者过度识别。
联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS 估计？ 第一，结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变量,不能直接用OLS 来估计；第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS 估计做不到这一点；第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。
M如何对不可识别的方程进行简单的修改使之可以识别？修改方程使得其余每一个方程中都包含至少1个该方程所未包含的变量，并且互不相同，那么所有方程的任意线性组合都不能构成与该方程相同的统计形式，则该方程变为可以识别的方程。
在回归模型01Y X ββμ=++中，若用不为零的常数去乘每个X 值，会不会改变Y 的拟合值及残差？为什么？不会 因为：记*i i X X δ=，有*X X δ=，*i i x x δ=*11*222*ˆˆi i i i i i x y x y x x δββδδ===∑∑∑∑ 10*1**10ˆˆˆˆˆY X Y X Y X βββδββδ=-=-=-= 1*0*1**001ˆˆˆˆˆˆˆˆi i i i i Y X X X Y ββββδββδ=+=+=+= **ˆˆi i i i i ie Y Y Y Y e =-=-= 计量经济学与统计学的区别是什么？（1）计量经济学是以问题为导向，以经济模型为核心的；统计学则是常常以数据导向，以经济数据为核心的；（2）计量经济学对经济问题有更重要的指导作用；（3）计量经济学对经济理论有实证作用。
对于出现了异方差的计量经济模型，仍采用OLS 法估计模型参数，会产生什么不良后果？为什么？1）参数估计量非有效因为在有效性证明中利用了E(μμ’)=σ2I2）变量的显著性检验失去意义X变量的显著性检验中，构造了t 统计量3）模型的预测失效一方面，由于上述后果，使得模型不具有良好的统计性质；所以，当模型出现异方差性时，参数OLS估计值的变异程度增大，从而造成对Y的预测误差变大，降低预测精度，预测功能失效。
假设某投资方程函数=+0+1+2+3+4+···+5+其中，为t期的销售量。
假定滞后变量的权数类型为倒V型，如何设计权数估计此模型。
可按经验给出倒“V”型权数，如：1/4，2/4，3/4，3/4，2/4，1/4则新的线性组合变量为：12345123321444444t t t t t t tZ X X X X X X-----=+++++原模型变为经验加权模型：t t tI Zαβμ=++然后直接用OLS方法估计。
Y 联立方程计量经济学模型中的结构式方程为什么不能直接用OLS法估计？第一，内生解释变量是随机解释变量,不能直接用OLS来估计；第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS估计做不到这一点；第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。