股指期货IF1112历史数据
沪深300指数期货合约内容及交易规
沪市A股，剔除上市 时间超过1个季度；非 不足一个季度的、暂 ST、非暂停上市；最近一 停上市的、经营状况 年无重大违法违规事件， 异常或最近财务报告 财务报告无重大问题；股 严重亏损的股票、股 价无明显异常波动或市场 票波动大，市场表现 明显受到操纵的股票 操纵 行业内代表性；规 模；流动性 对最近一年的日均总 市值、流通市值、成 交金额和换手率排 名。按各行业的流通 市值比例分配样本只 数，在行业内选取排 名前的。
熔断制度
当某合约出现在熔断价格的申报价申报时，开 始进入熔断检查期。熔断检查期为一分钟，在 熔断检查期内不允许申报价格超过熔断价格， 并对超过熔断板的申报给出恰当提示。如果熔 断检查期未完成就进入了非交易状态，则熔断 检查期自动结束。当可再次进入可交易状态 时，重新开始计算熔断检查期。 熔断机制启 动后不到十分钟，市场就进入了非交易状态， 则重新开始交易后，取消熔断价格限制，10% 的涨跌停板生效。
主要交易规则、结算规则介绍
根据目前披露的《中国金融期货交易所交易细 则》和《中国金融期货交易所结算细则》的征 求意见稿的内容。我们总结了与目前商品期货 不同点进行讨论。
指令类型
交易系统提供四种指令，分别为市价指 令、限价指令、止损指令和取消指令。 市价指令（market order)： 止损指令(stop order):
股票指数期货标的的选择
选择标的基本原则 较好的套期保值与套利效果 防止市场操纵 较好的市场流动性 指数的编制符合国际惯例，有一定的认 同度
首个标的指数的选择
首个股指期货对市场有主导地位 指数的行业分布均衡，能抵抗行业周期 的变动 指数的市场覆盖率高，包括一线、二线 蓝筹股 风险和收益相适当，增加市场的活跃性 目前沪深300指数最为合适
股指期货交易实例
股指期货交易实例分析为了更好地帮助大家了解股指期货的操作，我们通过实例加以说明。
因为套期保值交易较投机更为复杂，所以我们均采用套期保值的例子。
案例1）某人欲买A股票100手和B股票200手，每股股价分别为10元和20元，但他现金要一个月后才能到位，为防届时股价上升，他决定进行恒生指数期货交易为投资成本保值。
当时恒生指数9500点，恒指每点代表50港元，问该投资者应当如何操作？分析在进行期货的套期保值操作时，交易者一般遵循下列三步：1、确定买卖方向，即做期货多头还是空头，这点我们将在下列实例中给大家总结。
2、确定买卖合约份数。
因为期货合约的交易单位都有交易所统一规定，是标准化的，因此我们需要对保值的现货计算需要多少份合约进行保值。
第三步、分别对现货和期货的盈亏进行计算，得出保值结果。
现在我们就来分析上面一题。
投资者想买股票，但是现在手上又没有现金，因此他要预防的是股价上涨的风险。
那么为了避免这个风险，我们在期货市场就要建立多头仓位。
因为请大家想一下，如果未来股价真的上涨的话，那么同样的现金买到的股票数必然减少，但是随着股价的上涨，股票指数也就上升，股指期货价格也随之上扬，现在买入期货合约，到时以更高价格卖出对冲，就能达到套期保值目的。
接着，我们要考虑合约数量，因为当时恒生指数9500点，恒指每点代表50港元，因此一份恒指期货合约就是50*9500=47.5万港元。
交易者现在要保值的对象为欲买股票的总金额，为（10*100*100）+（20*100*200）=50万港元，那么用一份恒指期货进行保值。
第三步，我们需要计算盈亏，大家可以通过列表的方式得到结论，列表的方法很直观，也很清晰。
左边代表现货市场操作，右边代表期货市场操作，最后一行代表各自盈亏。
这道题结果为总盈利1万港元。
案例2）某人持有总市值约60万港元的10种股票，他担心市场利率上升，又不愿马上出售股票，于是以恒指期货对自己手持现货保值，当日恒指8000点，每份恒指期货合约价格400000港元，通过数据得知，这10种股票的贝塔值分别为：1.03、1.26、1.08、0.96、0.98、1.30、1.41、1.15、1.20、0.80，每种股票的比重分别为11％、10 ％、10％、9％、8％、12％、13％、7％、11％、9％，现要对该组合进行价格下跌的保值，应如何操作该合约？三个月后，该组合市价为54.5万港元，恒指为7400点。
期货市场的交易指标
期货市场的交易指标期货市场是金融市场中重要的交易市场之一，其特点是高风险、高杠杆、高流动性。
为了更准确地了解市场情况和指导交易决策，投资者需要关注一些重要的交易指标。
本文将介绍一些常见的期货市场交易指标，以帮助投资者更好地进行交易分析和决策。
一、期货市场的行情指标1. 成交量成交量是衡量市场活跃度的指标，它表示一段时间内的交易量大小。
在期货交易中，成交量的增加通常与价格的上涨或下跌相关。
较高的成交量表明市场交易活跃，较低的成交量则可能暗示市场参与者对市场的观望态度。
2. 持仓量持仓量是反映市场参与者持有合约头寸的指标。
持仓量的增加可能意味着市场参与者对市场走势的看法较为一致，持有更多的仓位。
持仓量的变化可以用来分析市场情绪和参与者对市场的看法，进而指导投资者的交易决策。
3. 成交额成交额是指一段时间内期货交易的总金额。
成交额的变化可以反映市场的活跃程度和交易规模的大小。
较高的成交额通常意味着市场参与者的交易规模较大，市场流动性较好。
成交额也可以用来判断市场风险的大小，一般来说，较高的成交额可能对市场产生较大的影响。
二、期货市场的技术指标1. 移动平均线移动平均线是一种常用的趋势分析工具，通过计算一段时间内收盘价的平均值，来观察价格的走势和趋势的变化。
常见的移动平均线有简单移动平均线和指数移动平均线，它们可以帮助投资者判断市场的趋势和阻力支撑位。
2. 相对强弱指标（RSI）相对强弱指标是用来判断市场过热或过冷的技术指标。
RSI通过分析一定周期内股价上涨和下跌的幅度和速度，来评估市场的超买和超卖情况。
一般来说，当RSI指数高于70时，市场被认为是超买状态，可能会出现回调；当RSI指数低于30时，市场被认为是超卖状态，可能会出现反弹。
3. 布林带布林带是一种用来衡量市场波动性的指标。
布林带由上轨、中轨和下轨构成，上轨和下轨分别是中轨加上或减去若干倍的标准差。
布林带可以帮助投资者判断价格的高低位和超买超卖情况，指导投资决策。
期货风控员测试题(1)学习资料
风控知识测试题一、单选题1.随着某一期货合约交易所将逐级调整该合约的保证金比例。
A、持仓量增加B、成交量增加C、持仓量减少D、成交量减少2.交易所根据某一期货合约上市运行的（临近交割期）调整交易保证金。
A、时期B、情况C、不同阶段3.上海品种燃料油较同交易所其他品种相比，临近交割期品种调整保证金的时段有所不同，即从起交易保证金提高。
A、交割月前第二月的第一个交易日B、交割月前第二月第十个交易日C、交割月前月第一个交易日D、交割月前月第十个交易日4.大连、郑州交易所自然人临近交割期合约的最后持仓日是A、交割月前月第十交易日B、交割月前月最后一交易日C、交割月第一个交易日D、交割月最后交易日5.上海交易所各品种合约在进入交割月前需调整到不同整数倍，如螺纹钢、线材持仓手数应调整为手的整数倍，进入交割月后新开、平仓手数也应是此整数倍。
A、5B、10C、15D、306.大连、郑州交易所各品种如自然人客户持仓未能在交割月前月最后一个交易日内平仓了结，则交易所会在对客户账户持仓进行强平。
A、交割月前一月最后交易日收盘后B、交割月第一交易日第一小节C、交割月第一交易日第二小节D、交割月第一交易日收盘后7.上交所的黄金期货合约在进入交割月份后，自然人客户该黄金期货合约的持仓应当为___手。
A、0手B、3手的整数倍C、5手的整数倍D、10手的整数倍8.同一客户在不同期货公司会员处开有多个账户，则不得超出持仓限额。
A、单账户单合约持仓量B、所有账户单合约合并持仓C、单账户单品种合并持仓D、所有账户单品种合并持仓9.当某期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行优先和优先的原则。
A、平仓、时间B、时间、开仓C、价格、平仓D、价格、时间10.交易所在执行强制减仓时，客户单位净持仓盈亏如何计算：客户净持仓盈亏的总和（元）A、客户单位净持仓盈亏=客户的净持仓量（重量单位）客户持仓盈亏的总和（元）B、客户单位净持仓盈亏=客户资金权益总额客户持仓总盈亏C、客户单位净持仓盈亏=客户持仓保证金客户持仓盈亏的总合（元）D、客户单位净持仓盈亏=客户持仓保证金11.中金所在执行强制减仓时，强制减仓的价格为：（）A、该合约D1交易日的涨跌停板价格B、该合约D2交易日的涨跌停板价格C、该合约D3交易日的涨跌停板价格D、该合约D4交易日的涨跌停板价格12.沪深300股票指数期货市价指令最大单笔下单量是：（）A、10手B、50手C、100手D、150手13. 根据《兴业期货有限公司员工近亲属持仓报告制度》，高级管理人员的近亲属从事期货交易的，高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起内向风险管理部报告，并遵循回避原则。
期货市场的技术指标RSIMACD和均线如何运用
期货市场的技术指标RSIMACD和均线如何运用期货市场的技术指标RSI、MACD和均线如何运用期货市场作为金融市场的重要组成部分，在投资者中享有广泛的关注度。
为了能够在期货交易中获取更好的投资收益，投资者们使用各种技术指标辅助分析市场走势。
其中，RSI（相对强弱指标）、MACD （移动平均收敛背离指标）以及均线指标是期货交易中最常用的技术工具之一。
本文将介绍这三种指标的原理和运用方法，帮助投资者更好地掌握期货市场的走势。
一、RSI技术指标RSI技术指标是反映市场供需关系、判断超买与超卖的重要工具。
它通过计算一段时间内市场上涨点数和下跌点数的比例，得出一个相对强弱的数值，用来辅助判断市场的买卖力量。
在运用RSI指标时，投资者需要关注以下几个关键点：1. 超买与超卖区域：通常认为RSI数值超过70为超买区域，数值低于30为超卖区域。
当RSI指标进入超买或超卖区域，意味着市场可能出现反转。
2. 背离信号：RSI指标与价格形成背离时，往往是市场转势的信号。
例如，当价格创新高而RSI指标未创新高，或价格创新低而RSI指标未创新低，可以视为市场即将反转的信号。
3. 多空交叉信号：当RSI指标从下方向上穿过50时，视为多头信号；当RSI指标从上方向下穿过50时，视为空头信号。
这种交叉信号通常会对市场走势产生一定的影响。
二、MACD技术指标MACD技术指标是一种趋势追踪指标，通过计算长期移动平均线与短期移动平均线之间的差异，得出一个能够体现价格动力的数值。
在运用MACD指标时，投资者需要关注以下几个关键点：1. MACD线和信号线的交叉：MACD线从下向上穿越信号线，视为买入信号；MACD线从上向下穿越信号线，视为卖出信号。
这种交叉信号常常对市场走势的转变起到较好的提示作用。
2. 柱状图的变化：MACD柱状图为MACD线与信号线的差值，柱状图的变化可以反映价格动能的变化。
当柱状图由负值转为正值，表明买盘力量增强；当柱状图由正值转为负值，表明卖盘力量增强。
股指期货术语
股指期货术语文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）沪深300股指期货：股指期货术语，以当月连续为例，指所有的最近一个月份（并非当前月份，下面解释）的合约连续起来，因为合约月份的远近不同，其价格变化规律也不同。
比如交割月的价格最接近于现货价格，而距离交割月三、四个月后的合约则是交易量最大的。
所以为了研究上的方便，就采取了“连续”合约的形式来观察，这里的“当月连续”不是一个固定的月份，而总是变动的。
比如今天是，那么“当月连续”就是IF0901，因为IF0812在12月19日已经交割了（每月第三个周五交割）。
如果过了09年1月16日（IF0901交割的日子），则“当月连续”又变成IF0902了。
IF是沪深300股指期货的代码，IF当月连续就是沪深300股指期货的当月连续。
股指期货会显示4个月的价格：主力合约当月、下月、下两个季月。
就目前对应的就是1108、1109、1112、1201当月连续：主力合约的价格；下月连续：主力合约之后的那个月的价格；下季连续：主力合约之后的下个季月（简称为第一个季月）的价格；隔季连续：主力合约之后的第二个季月（在下季连续基础上加3个月）的价格；是按实际成交价格X300计算的，比如现在在2900点，就是2900X300=870000交易所目前是按照10万分之5收取的，开仓平仓都收。
交易所收的部分是870000X5/100000=元，如果平仓时也是2900点，则是=87元目前期货公司一般是按交易所一倍的标准收取手续费的，你如果2900开仓，2900平仓，需要交的手续费就是87X2=174元指数期货与普通的商品期货除了在到期交割时有所不同外，基本上没有什么本质的区别。
以某一股票市场是指数为例，假定当前它是1000点，也就是说，这个市场指数目前现货买卖的“价格”是1000点，现在有一个“12月底到期的这个市场指数期货合约”，如果市场上大多数投资者看涨，可能目前这一指数期货的价格已经达到1100点了。
交易风控部考核试题培训讲学
交易风控部考核试题一、选择题(一)单选题在以下各题所给出的4 个选项中，只有1 个选项最符合题意。
1．( )是期货区别于其他投资工具的主要标志，也是导致期货市场高风险的主要原因。
A．期货价格波动B．人为的非理性投机C．期货交易的杠杆效应D．期货市场机制不健全2．期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸所造成的风险属于( )。
A．信用风险B．操作风险C．市场风险D．流动性风险3．期货市场的风险管理重点放在( )上。
A．可控风险B．政治风险C．政策性风险D．灾害风险4．下列属于期货市场不可控风险的是( )。
A．投资者在合约到期之前未及时进行平仓B．投资者选择某管理不善的期货公司C．政府颁布了新的农产品税收政策D．投资者将大部分资金投入大豆期货市场5．我国期货市场的监管机构是( )。
A．中国期货业协会B．中国期货交易委员会C．中国期货交易所联合委员会D．中国证监会6．期货交易所的主要风险源是( )。
A．监控执行力度问题和异常价格波动风险B．保证金制度和每日无负债制度C．交易所的监管条例和监管机构的行政法规D．资本充足性和交易持仓限额7．下列四个选项中，期货市场价格因人为投机而引起异常波动可能性最大的是( ) A．某大豆期货合约持仓集中度下降10%，市场资金集中度上升20%B．某大豆期货合约持仓集中度上升10%，市场资金集中度下降20%C．某大豆期货合约持仓集中度上升10%，市场资金集中度上升10%D．某大豆期货合约持仓集中度下降20%，市场资金集中度上升10%8. 期货市场投资者的主要风险源是( )。
A．信用风险B．投资者个人的预测能力不够C．投资者个人的资金不足D．价格风险9．造成期货价格异常波动最直接、最核心的因素是( )。
A．人为的非理性投机B．交易规则执行不当C．监管措施不完善D．会员结构不合理10．( )的风险监控是整个期货市场风险防范与管理的核心。
A．现货供应商B．投资者C．期货合约持仓大户D．期货交易所11．下列关于《期货交易管理条例》的说法，不正确的是( )。
沪深300股指期货的价格波动特征分析报告
期货波动第12期：IF期指的价格波动特征[01]IF期指历年走势和季节性指数特征一、历年走势特征在IF历年的走势中，尤其值得一提的是2015年年中的股灾，但该年的四季度行情走势较好，所以当年的累计跌幅仅为2.01%。
而在上一年（2014年）的四季度牛市行情启动，所以实际上自股指期货上市以来，录得最大单年涨幅的是2014年，该年累计上涨幅度为55.14%。
下图中，从历年IF期指的走势上看，其特征为：多数年份IF期指的一、四季度走势较强，二季度较弱，三季度则多数年份均表现出震荡的行情。
下图为IF期指历年价格走势及涨跌情况。
二、季节性指数特征如下图。
黑色线为剔除2105年IF期指季节性指数走势图（该年年中股灾影响）。
IF期指的季节性指数特征为：一季度IF期指季节性指数较强，并在四月前后达到年内第一个高点，而后二季度季节性指数持续下行，至二季度末基本回吐一季度的涨幅。
三季度IF期指的季节性指数以震荡企稳为主，四季度则表现较强，并在四季度末超过前期高点。
结合前文来看，IF 期指的季节性指数基本反映了自上市以来的历年走势情况。
[02]IF期指价格波动特征一、历年价格波动特征（1）波动幅度从历年波动幅度上看，IF期指历年的波动幅度平均值为46.69%，剔除掉2015年股灾数据，则为41.14%。
其中，除了股灾的2015年外，2014年末IF期指涨幅较大，所以该年的价格波动幅度也较大，为76.84%。
其余年份一般在30%-50%之间今年至目前为止，IF期指的价格波动幅度为38.02%，预计至年末波幅与往年均值相差不大。
（2）波动率从历年波动率上看，IF期指历年的波动率平均值为24.18%，剔除掉2015年股灾数据，则为21.30%。
其中，2015年股灾IF期指波动率为50.12%，为历年最高值。
此外，2017年股指波动相当稳定，该年的波动率仅为11.93%。
其余年份则一般在20%左右。
综合以上两点来看，IF期指的波动情况在期货市场中不算特别大，居于期货市场的中等偏上位置。
期货市场技术分析指标
期货市场技术分析指标期货市场技术分析指标是投资者用来预测价格走势的工具。
它们基于过去价格的统计数据，通过计算和图表分析来确定市场的趋势、信号和买卖点。
下面将介绍几种常见的期货市场技术分析指标。
1. 移动平均线(Moving Average，MA)：移动平均线是通过计算一段时间内的平均价格来衡量市场趋势的指标。
常见的移动平均线包括简单移动平均线(Simple Moving Average，SMA)和指数移动平均线(Exponential Moving Average，EMA)。
移动平均线可以帮助投资者判断价格是上升还是下降，并确定买入或卖出的时机。
2. 相对强弱指标(Relative Strength Index，RSI)：RSI是一个用来衡量市场超买或超卖情况的指标。
它通过计算一段时间内价格涨跌的平均值来确定市场的强弱。
RSI指标的数值通常在0到100之间，大于70表示市场超买，而小于30表示市场超卖。
投资者可以根据RSI指标的数值来决定买入或卖出的策略。
3. 随机指标(Stochastic Oscillator)：随机指标是一种用来衡量市场超买或超卖情况的指标。
它通过计算最近一段时间内最高价和最低价之间的比例来判断市场的变化趋势。
随机指标的数值通常在0到100之间，大于80表示市场超买，而小于20表示市场超卖。
投资者可以根据随机指标的数值来确定买入或卖出的时机。
4. 移动平均收敛/发散指标(Moving Average ConvergenceDivergence，MACD)：MACD是一个综合性的指标，通过计算两个移动平均线之间的差异来判断价格的变化趋势。
MACD包括MACD线、信号线和柱状图。
当MACD线穿越信号线时，产生买入或卖出的信号。
柱状图的变化趋势也可以提供买卖的指示。
5. 布林带(Bollinger Bands)：布林带是一种通过计算价格的标准差来判断价格变动的指标。
布林带由上、中、下三条轨道线组成。
期货风控员测试题
期货风控员测试题风控知识测试题一、单选题1.随着某一期货合约交易所将逐级调整该合约的保证金比例。
A、持仓量增加 B、成交量增加C、持仓量减少D、成交量减少2.交易所根据某一期货合约上市运行的 (临近交割期)调整交易保证金。
A、时期 B、情况 C、不同阶段3.上海品种燃料油较同交易所其他品种相比，临近交割期品种调整保证金的时段有所不同，即从起交易保证金提高。
A、交割月前第二月的第一个交易日B、交割月前第二月第十个交易日C、交割月前月第一个交易日D、交割月前月第十个交易日4.大连、郑州交易所自然人临近交割期合约的最后持仓日是 A、交割月前月第十交易日 B、交割月前月最后一交易日 C、交割月第一个交易日 D、交割月最后交易日5.上海交易所各品种合约在进入交割月前需调整到不同整数倍，如螺纹钢、线材持仓手数应调整为手的整数倍，进入交割月后新开、平仓手数也应是此整数倍。
A、5B、10C、15D、306.大连、郑州交易所各品种如自然人客户持仓未能在交割月前月最后一个交易日内平仓了结，则交易所会在对客户账户持仓进行强平。
A、交割月前一月最后交易日收盘后 B、交割月第一交易日第一小节 C、交割月第一交易日第二小节 D、交割月第一交易日收盘后7.上交所的黄金期货合约在进入交割月份后，自然人客户该黄金期货合约的持仓应当为___手。
A、0手B、3手的整数倍C、5手的整数倍D、10手的整数倍8. 同一客户在不同期货公司会员处开有多个账户，则不得超出持仓限额。
A、单账户单合约持仓量B、所有账户单合约合并持仓C、单账户单品种合并持仓D、所有账户单品种合并持仓9. 当某期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行优先和优先的原则。
A、平仓、时间B、时间、开仓C、价格、平仓D、价格、时间110.交易所在执行强制减仓时，客户单位净持仓盈亏如何计算:客户净持仓盈亏的总和,元, A、客户单位净持仓盈亏 =客户的净持仓量,重量单位,客户持仓盈亏的总和,元,B、客户单位净持仓盈亏 =客户资金权益总额客户持仓总盈亏C、客户单位净持仓盈亏 =客户持仓保证金客户持仓盈亏的总合,元, 、客户单位净持仓盈亏= D客户持仓保证金11.中金所在执行强制减仓时，强制减仓的价格为:( )A、该合约D1交易日的涨跌停板价格B、该合约D2交易日的涨跌停板价格C、该合约D3交易日的涨跌停板价格D、该合约D4交易日的涨跌停板价格12.沪深300股票指数期货市价指令最大单笔下单量是:( ) A、10手 B、50手C、100手D、150手13. 根据《兴业期货有限公司员工近亲属持仓报告制度》，高级管理人员的近亲属从事期货交易的，高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起内向风险管理部报告，并遵循回避原则。
股指期货合约标准化条款
股指期货合约标准化条款：（1）交易数量和单位条款（2）质量和等级条款（3）交割地点条款（5）最小变动价位条款（6）每日价格最大波动幅度限制条款（7）最后交易日条款 一、以“沪深300期货合约”标准化条款为例：股指期货合约是期货交易所统一制定的标准化协议，是股指期货交易的对象。
一般而言，股指期货合约中主要包括下列要素：(1)合约标的。
即股指期货合约的基础资产，比如沪深300指数期货的合约标的即为沪深300股票价格指数。
(2)合约价值。
合约价值等于股指期货合约市场价格的指数点与合约乘数的乘积。
(3)报价单位及最小变动价位。
股指期货合约的报价单位为指数点，最小变动价位为指数点最小变化刻度。
(4)合约月份。
股指期货的合约月份是指股指期货合约到期交割结算的月份。
在《沪深300指数期货合约》中，合约月份为当月、下月及随后的两个季月，共四个月份。
比如在2011年11月12日，中金所可供交易的沪深300指数期货合约将有1112、1201、1203和1206四个月份的合约。
“12”表示2011年，“11”表示11月份，“1112”表示2011年12月份到期交割结算的合约。
1112合约到期交割结算后，1201就成为最近月份合约，同时1202合约挂牌。
1201合约到期交割结算后，1202、1203就成为最近两个月份合约，同时1209合约挂牌。
采用近月合约与季月合约相结合的方式，在半年左右的时间内共有四个合约同时交易，具有长短兼济、相对集中的效果。
(5)交易时间。
指股指期货合约在交易所交易的时间。
投资者应注意最后交易日的交易时间可能有特别规定。
(6)价格限制。
是指期货合约在一个交易日中交易价格的波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度。
(7)合约交易保证金。
在《沪深300指数期货合约》中，沪深300指数期货合约交易保证金定为合约价值的8%。
中金所（中国金融期货交易所）有权根据市场风险情况进行调整。
沪深300指数期货合约交易保证金的实际比例以中金所正式公布的合约中所规定的比例为准，提请投资者注意。
沪深300股指期货合约的开盘价、收盘价如何确定,如何看结算单,计算股指期货盈亏,股指期货是如何结算的
1. 沪深300股指期货合约的开盘价、收盘价如何确定？在《中国金融期货交易所交易细则》中，开盘价定为合约开市前5分钟内经集合竞价产生的成交价格；集合竞价未产生价格的，以集合竞价后第一笔成交价为当日开盘价。
收盘价定为合约当日交易的最后一笔成交价格。
2. 中金所交易编码制度的内容是什么？在《中国金融期货交易所交易细则》中规定，中金所实行交易编码制度。
交易编码是指会员和客户进行股指期货交易的专用代码。
交易编码由会员号和客户号两部分组成。
交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。
如客户交易编码为001200000001，则会员号为0012，客户号为00000001。
一个客户可以在不同的会员处开户，但在交易所内只能有一个客户号。
其交易编码只能是会员号不同，而客户号必须相同。
交易编码制度是客户管理的根本制度，是控制市场风险的源头。
一户一码制度保证了客户开户的真实性，便于中金所掌握客户交易及持仓状况，对会员、客户进行有效的风险管理，避免出现一户多码、分仓操纵的混乱状况，更有利于保证市场的平稳运行。
3. 股指期货是如何进行结算的？在《中国金融期货交易所结算细则》中，中金所实行会员分级结算制度。
交易所对结算会员结算，结算会员对其受托的客户、交易会员结算，交易会员对其受托的客户结算。
不管哪个层次的结算，都需要做三件事情：（1）交易处理和持仓管理，就是每天交易后要登记做了哪几笔交易，持仓是多少。
（2）结算管理，就是每天要对持仓和交易进行盈亏、保证金和费用等资金项目的结算。
就结算会员而言，当日结算时，结算会员账户中的交易保证金超过上一交易日结算时的交易保证金部分从结算准备金中扣划，交易保证金低于上一交易日结算时的交易保证金部分划入结算准备金；当日盈利划入结算准备金，亏损从结算准备金中扣划；当日费用从结算准备金中扣划。
（3）风险管理，对结算对象计算保证金，评估风险。
以结算会员为例，每天结算完毕后，结算会员的结算准备金余额低于最低余额标准时，该结算结果即视为中金所向结算会员发出的追加保证金通知，两者的差额即为追加保证金金额。
股指期货跨期套利交易的历史数据分析
股指期货跨期套利交易的历史数据分析一、跨期套利简介套利交易是海外股指期货市场上一种成熟的投资方式，相比于单向的投机交易来说，套利交易的风险相对较小，收益更为稳定，因此非常适合资金量大、追求稳定收益的投资者采用。
股指期货的套利交易可以分期现套利、跨期套利、跨市场套利、跨品种套利这四大类型。
其中，跨期套利是指在同一交易所进行的同一指数、但不同交割月份合约间的套利活动。
跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利和熊市套利。
当远月合约与近月合约间的价差小于均衡水平，预期价差将扩大时可采取熊市套利策略，即卖出近月合约同时买入远月合约；当价差大于均衡水平，并预期价差将缩小时可采取牛市套利策略，即买入近月合约同时卖出远月合约。
跨期套利的优势在于其操作的便易性，而价差波动的风险则是影响跨期套利利润的重要因素。
因此判断价差变动趋势至关重要。
本文对股指期货合约IF1005与IF1006之间的价差走势进行分析。
二、价差与合约间的相关性分析通过观察4月16日上市首日至5月5日的1分钟高频交易数据可以看出，目前，IF1006与IF1005合约的价差与IF1005合约价格走势间存在比较显著的负相关关系，相关系数达到-0.9以上。
因此，判断IF1006与IF1005合约的价差走势可以通过分析IF1005合约的变化趋势进行简单的判断。
三、基于历史数据的跨期套利价差分析对于上市至今的价差进行统计分析，价差均值为35.4，标准差为6.8，偏度为-0.18，峰度为1.97，从JB统计量可以判断，该价差序列并不符合标准正态分布。
基于统计序列，我们得出价差套利区间为【42.2，28.6】。
股指期货合约上市至今共有688次突破上限，720次突破下限，套利机会占比为40%，这说明日内跨期套利的机会还是比较多的，熊市套利机会略多于牛市套利。
该套利模型与《股指期货跨期套利分析系列之一》中所用策略是一致的。
值得注意的是，跨期套利模型的优化依赖于长时间的数据积累。
新浪期货数据接口API实时数据历史数据
新浪期货数据接⼝API实时数据历史数据新浪期货数据接⼝返回值如下：var hq_str_M0="⾖粕连续,145958,3170,3190,3145,3178,3153,3154,3154,3162,3169,1325,223,1371608,1611074,连,⾖粕,2013-06-28";最新价: 3154 开盘价: 3170 最⾼价: 3190 最低价: 3145结算价: 3162 昨结算: 3169 持仓量: 1371608 成交量: 1611074买价: 3153 卖价: 3154 买量: 1325 卖量: 223----------------------------------------------------------这个字符串由许多数据拼接在⼀起，不同含义的数据⽤逗号隔开了，按照程序员的思路，顺序号从0开始。
0：⾖粕连续，名字1：145958，不明数字（难道是数据提供商代码？）2：3170，开盘价3：3190，最⾼价4：3145，最低价5：3178，昨⽇收盘价（2013年6⽉27⽇）6：3153，买价，即“买⼀”报价7：3154，卖价，即“卖⼀”报价8：3154，最新价，即收盘价9：3162，结算价10：3169，昨结算11：1325，买量12：223，卖量13：1371608，持仓量14：1611074，成交量15：连，⼤连商品交易所简称16：⾖粕，品种名简称17：2013-06-28，⽇期----------------------------------------------新浪期货数据各品种代码（商品连续）如下RB0 螺纹钢AG0 ⽩银AU0 黄⾦CU0 沪铜AL0 沪铝ZN0 沪锌PB0 沪铅RU0 橡胶FU0 燃油WR0 线材A0 ⼤⾖M0 ⾖粕Y0 ⾖油J0 焦炭C0 ⽟⽶L0 ⼄烯P0 棕油V0 PVCRS0 菜籽RM0 菜粕FG0 玻璃CF0 棉花WS0 强麦ER0 籼稻ME0 甲醇RO0 菜油TA0 甲酸CFF_RE_IF1307 股指期货好像没有期指连续品种名 + 0 （数字0），代表品种连续，如果是其他⽉份，请使⽤品种名 + YYYMM例如⾖粕 2013年09⽉，M1309⼀次可以请求多个品种，例如返回值var hq_str_CFF_RE_IF1307="2116,2217.8,2098,2168.6,1253068,808746000000,59806,2168.6,2144.6,2331.4,1907.8,,,2119,2119.6,70151,0,0,--,--,--,--,--,--,--,--,0,0,--,--,--,--,--,--,--,--,2013-06-28,15:33:30,0"; var hq_str_TA0="甲酸连续,145956,7842,7历史数据新浪期货数据各品种代码（商品连续）如下RB0 螺纹钢AG0 ⽩银AU0 黄⾦CU0 沪铜AL0 沪铝ZN0 沪锌PB0 沪铅RU0 橡胶FU0 燃油WR0 线材A0 ⼤⾖M0 ⾖粕Y0 ⾖油J0 焦炭C0 ⽟⽶L0 ⼄烯P0 棕油V0 PVCRS0 菜籽RM0 菜粕FG0 玻璃CF0 棉花WS0 强麦ER0 籼稻ME0 甲醇RO0 菜油TA0 甲酸商品期货例⼦：5分钟15分钟30分钟60分钟⽇K线股指期货 5分钟1530分钟60分钟⽇线。
文华财经：期货行业最准确的指标公式源码
文华财经：期货行业最准确的指标公式源码引言本文档旨在介绍文华财经所提供的期货行业最准确的指标公式源码。
这些指标公式可以帮助投资者更好地分析期货市场，做出明智的投资决策。
指标公式源码以下是文华财经提供的期货行业最准确的指标公式源码：1. 移动平均线（Moving Average）：MA(n) = sum(close, n) / n其中，`close`代表收盘价，`n`代表计算的周期。
2. 相对强弱指标（Relative Strength Index，简称RSI）：RSI(n) = 100 - (100 / (1 + RS))RS = avg(upward_close, n) / avg(downward_close, n)其中，`upward_close`代表收盘价上涨的部分，`downward_close`代表收盘价下跌的部分，`n`代表计算的周期。
3. 随机指标（Stochastic Oscillator）：%K(n) = (close - min(low, n)) / (max(high, n) - min(low, n)) * 100 %D(n) = MA(%K, m)其中，`low`代表最低价，`high`代表最高价，`n`代表计算%K 的周期，`m`代表计算%D的周期。
4. 平均真实范围（Average True Range，简称ATR）：TR(n) = max(high - low, abs(high - close_prev), abs(low -close_prev))ATR(n) = MA(TR, n)其中，`close_prev`代表前一日的收盘价，`n`代表计算的周期。
5. 动量指标（Momentum）：MOM(n) = close - close_prev其中，`close_prev`代表前一日的收盘价，`n`代表计算的周期。
结论以上是文华财经所提供的期货行业最准确的指标公式源码。
期货量化胜率计算公式
期货量化胜率计算公式在期货交易市场中，量化交易是一种越来越受到重视的交易策略。
量化交易利用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来分析市场数据，以期望获得更高的交易胜率和盈利。
在量化交易中，胜率是一个非常重要的指标，它反映了交易策略的稳定性和可靠性。
因此，计算期货量化交易的胜率是非常重要的。
期货量化胜率计算公式可以用来评估交易策略的盈利能力和稳定性。
通过计算胜率，交易者可以更好地了解自己的交易策略在市场中的表现，从而进行有效的风险管理和资金管理。
期货量化胜率计算公式通常是基于交易的盈利和亏损的比例来计算的。
一般来说，胜率可以通过以下公式来计算：胜率 = 盈利交易次数 / 总交易次数。
其中，盈利交易次数是指交易中获利的次数，总交易次数是指交易的总次数。
通过这个公式，可以很容易地计算出交易策略的胜率。
在实际应用中，期货量化交易的胜率计算还可以结合其他因素来进行综合评估。
比如，可以考虑交易的平均盈利和平均亏损，以及交易的波动性和稳定性等因素。
通过综合考虑这些因素，可以更全面地评估交易策略的表现。
在量化交易中，胜率不是唯一的评价指标，但它是非常重要的一个指标。
胜率可以反映交易策略的稳定性和可靠性，同时也可以为交易者提供参考，帮助他们更好地进行交易决策。
在实际的期货量化交易中，交易者可以通过不断地调整交易策略，来提高交易的胜率。
比如，可以通过优化交易参数、改进交易规则、加强风险管理等方式来提高交易的胜率。
通过不断地改进交易策略，交易者可以逐步提高交易的胜率，从而获得更好的交易表现。
除了计算期货量化交易的胜率之外，交易者还需要注意胜率与盈利的关系。
在实际交易中，即使交易的胜率很高，但如果盈利的金额很小，那么交易策略的盈利能力也会受到影响。
因此，在量化交易中，除了关注胜率之外，还需要关注交易的盈利能力。
通过综合考虑胜率和盈利能力，可以更好地评估交易策略的表现。
总之，期货量化胜率计算公式是评估交易策略表现的重要工具。
股指期货（IF1102）合约交割提示
股指期货（IF1102）合约交割提示（交割日为：2月18日周五）沪深300股指期货合约采取现金交割方式，最后交易日即为交割日，最后交易日交易时间为上午9:15-11:30,下午13:00-15:00，交割结算价位为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位）。
IF1102合约的最后交易日为2011年2月18日，最后交易日涨跌停板为上一交易日结算价的±20%，请广大客户注意控制持仓风险。
最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。
IF1101合约的市场表现回顾：IF1101合约于1月21日进行了股指期货今年的首次交割。
虽然期间股市整体起伏较大，但交割合约在当日保持平稳的走势，成交量和持仓量均维持在较低的水平。
此次合约交割结算价为2986.03点，交割价格比收盘价格2985.4点仅高0.63点，不存在任何交割套利的机会，实现了精准交割。
临近交割日时投资者开始移仓，上次次主力合约移仓较晚， IF1101最终交割数量为1018手，收盘时，其余3个合约持仓量分别达到21179手、9118手、2082手。
IF1101合约持仓量变化由于进入到交割日的持仓数量和最终交割的数量都非常有限，股指期货市场难以“兴风作浪”，并最终影响到现货市场。
即便1月24日当日股市出现了较大幅度的波动，但也与股指期货的交割没有太大的关系。
套利机会甚微期间股市整体走势偏弱，股指期货也没有太抢眼的表现，各合约较沪深300指数的升水幅度逐步减小，期现套利空间逐步消失。
当时IF1102合约的基差基本维持在30点范围之内，而至收盘其基差减小至13.54点，可见目前IF1102合约基本已处于无套利区间。
当时即将进入春季假期，对股市的谨慎程度提高，市场的活跃程度有所下降，基差难以扩大，出现良好期现套利机会的可能性很小。
此外,在股市弱势的环境下其余各合约的套利交易亦会受到限制。
通达信期货
看盘部分沪深300股指期货合约的价格就是沪深300指数的报价点数，含意是投资者对现在实盘所看到的沪深300指数（代码：000300）在合约到期时的价格进行估计，判断将来涨跌方向据此报价买卖。
报价界面主要栏目抬头的含义解读：代码：用于期货下单交易，含义举例：IF0711；IF是品种名，这里是沪深300股指期货的名称代码，0711指合约到期时间，这里指07年11月到期的合约。
名称：和代码的含义类似。
持仓量：意思是有多少手合约没有平仓，用这个数字乘以每手合约需要的保证金，可以算出市场参与的资金有多少。
中金所的股指期货合约公布的是单边持仓，因为期货是对手交易，所以市场总持仓量得在公布数上乘以2，通过了解总持仓，可以知道该合约市场参与的活跃程度。
仓差：当前持仓与昨日收盘后的持仓差别。
现量：现在成交的手数，股指期货计的单边。
总量：即当日当前累计成交量，股指期货计的单边。
结算价：该合约当日一定时间内按成交量加权的平均价，股指期货合约结算价是该合约收盘前一小时至收盘的所有价格的加权平均价。
结算价是第二天该合约涨跌数量和幅度的量度基准价。
结算价是投资者账户未平仓合约结算当日持仓盈亏和当日账户权益的基准价格。
其余栏目抬头诸如：现价，买价一，卖价一，最低，最高，委比和股票的报价栏目含义类似。
注意：当月连续、下月连续、下季连续、隔季连续不是可以交易的合约，只是将对应月份的合约图表做成了连续图表用于分析用的。
商品期货的也是一样。
分时图界面价格图形界面（画面左上方图）：白线代表当日连续价格走势，黄线代表当日按成交量的加权平均价。
成交持仓图形界面（画面左下方图）：黄色柱线图代表成交量变化，白色线型图代表持仓量变化。
行情信息区五档买卖盘：上方是最接近成交价的五个买卖挂单价，最新是指当下的成交价今开是指今天的开盘价涨跌是指当下价格相比昨天结算价格的价差最高是指今天最高价涨幅是指当下涨跌与昨天结算价格的比值最低是指今天最低价结算是指当下估计结算价，到收盘时变成真实结算价昨结是指昨天的结算价总量是指到开盘到当下当日的总成交量（股指期货为单边）金额是指到开盘到当下当日的总成交额（股指期货为单边）均价是指开盘到当下的成交量加权平均价持仓是指当下的持仓量仓差是指当下持仓量与昨日持仓量的差额开仓是指当下当日累计开仓数量平仓是指当下当日累计平仓数量外盘是指当下成交量中价格是以卖价成交的（可以理解为主动买盘成交量）内盘是指当下成交量中价格是以买价成交的（可以理解为主动卖盘成交量）关于单双边统计：期货的成交量在统计上有单边和双边的区别。