什么是金融工程
金融工程专业学什么
金融工程专业学什么金融工程是一门涵盖金融、数学、统计学和计算机科学等交叉学科的专业，它旨在培养具备金融领域专业知识和技能的人才。
学习金融工程专业不仅要掌握金融基础理论和技术分析方法，还需要具备良好的数据分析和计算机编程能力。
下面将具体介绍金融工程专业学习内容。
1. 金融基础理论金融工程专业的学习首先需要掌握金融领域的基础理论，包括金融市场、金融产品、金融机构等方面的知识。
学生将学习金融市场的运作机制、金融产品的设计与交易策略，以及金融机构的角色和职能。
此外，还将深入学习金融市场的风险管理和金融衍生品的定价理论等重要内容。
2. 数学与统计学数学和统计学是金融工程专业的核心学科，学生将系统学习高等数学、线性代数、概率论、数理统计等数学和统计学基础知识。
这些知识将为后续的金融分析提供必要的数学工具和统计分析方法。
3. 金融计量学金融计量学是金融工程专业的重要分支，它结合数学、统计学和计量经济学等学科，从量化的角度分析金融市场和金融产品。
学生将学习使用统计学和计量经济学方法进行金融数据的分析和建模，以预测金融市场的走势和评估金融产品的风险。
4. 金融工程实务金融工程实务是金融工程专业培养应用型人才的重要内容。
学生将学习金融交易、金融工具的定价与交易策略、金融风险管理等实际操作技能。
此外，还将接触到金融市场的交易规则、金融监管政策等实务方面的知识。
5. 计算机科学与数据分析在金融工程领域，计算机科学和数据分析能力必不可少。
学生将学习编程语言、数据结构与算法等计算机科学基础知识，并将学习使用计算机编程语言和数据分析软件进行金融数据的处理和分析，以支持金融决策和风险管理。
6. 金融通识除了以上核心学科，金融工程专业还涵盖了金融伦理、金融法律、金融市场监管等方面的金融通识知识。
学生将了解金融行业的道德规范、金融法律的基本原则以及金融市场的监管机制，以培养良好的职业道德和法律意识。
总结起来，金融工程专业学习内容广泛，既包含金融基础理论和技术知识，也需要掌握数学、统计学、计算机科学和数据分析等学科的基础知识和技能。
如何理解金融工程
龙源期刊网 如何理解金融工程作者：褚慧宇来源：《财富生活·下半月》2019年第03期金融工程包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性地解决。
金融工程的概念有狭义和广义两种。
狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通信工具，在各種现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。
而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。
本文采用的是广义的金融工程概念。
20世纪70年代以来，公司理财、商业银行和投资机构业务的迅猛变化及计算机信息技术的飞速发展，产生了一个新的学术概念———金融工程。
投资基金、金融衍生工具等风险管理技术的爆炸式发展使金融业发生深刻变化，使金融科学从传统的描述性和分析性的阶段转移到工程化阶段，这种金融创新大规模地创造出经济和社会效益。
金融工程专业主要是用计算机来实现数学模型，从而解决金融相关的问题。
所以，金融工程不同于MBA和MSP，它主要是培养金融界的技术工作者，也称作金融工程师——Quant。
Quant 的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。
负责的主要工作根据职位也有很大区别，比较有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。
总体来说工作相对辛苦，收入比其他行业高很多。
以Quant Developer为例，虽然实际工作和其他行业的程序员没有本质区别，但不仅收入高，而且很容易找到工作。
就现在来说，金融工程在中国的就业主要在以下几个领域：基金公司：基金公司非常需要能做基金绩效评估风险控制、资产配置的人才。
证券公司：证券公司正处在一个艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。
金融工程专业
金融工程专业引言：金融工程专业（Financial Engineering）是随着金融市场的快速发展和金融技术的不断创新而产生的一门新兴学科。
它结合了金融学、数学、统计学、计算机科学等多个学科的知识，旨在培养掌握金融工程技术的人才。
本文将介绍金融工程专业的内涵、就业前景、优势、学习内容和未来发展趋势。
一、金融工程专业的内涵金融工程专业主要涉及金融学、数学、统计学和计算机科学四个学科的知识。
它以金融工程技术为核心，旨在培养具有掌握金融市场、金融产品、金融风险和管理技术的人才。
学生需要掌握金融市场分析、金融产品设计和定价、数学建模、统计分析、计算机编程等基本知识，同时还需要具备创新思维和团队合作精神。
二、金融工程专业的就业前景金融工程专业的毕业生在金融领域有广泛的就业前景。
他们可以在银行、证券公司、保险公司、基金公司等金融机构工作。
例如，在银行中，金融工程专业的毕业生可以从事风险管理、信贷分析、产品开发等方面的工作。
在证券公司中，他们可以从事股票分析、期货交易、投资顾问等方面的工作。
在保险公司中，他们可以从事精算分析、产品开发、风险管理等方面的工作。
此外，金融工程专业的毕业生还可以在政府部门、教育机构、科研机构等单位发挥自己的专业才能。
他们可以从事金融学、数学、统计学等领域的科研工作，或者在政府部门和教育机构中从事相关领域的工作。
三、金融工程专业的优势1.跨学科性：金融工程专业融合了金融学、数学、统计学和计算机科学等多个学科的知识，使学生具备跨学科的综合素质。
2.实践性强：金融工程专业注重实践能力的培养，学生掌握的技能和知识能够直接应用于实际工作中。
3.创新性强：金融工程专业培养学生的创新思维和团队合作精神，能够应对金融市场的不断变化和金融产品的创新。
四、金融工程专业的学习内容1.金融学：学生需要掌握金融市场分析、金融产品设计和定价、风险管理等基本知识。
2.数学：学生需要学习高等数学、线性代数、概率论与数理统计等课程，培养数学建模和分析能力。
金融工程简介
第一节金融工程简介一、金融工程的基本概念金融工程（Financial Engineering）是20世纪80年代中后期在西方发达国家兴起的一门新兴学科。
1998年，美国金融学家费纳蒂（Finnerty）首次给出了金融工程的正式定义：金融工程包含新型金融工具与金融工序、开发与实施，并为金融问题提供制造性的解决办法。
该定义不仅强调了对金融工具的运用，而且还强调了金融工具的重要性。
金融工具重要包含各类原生金融工具与各类衍生金融工具。
原生金融工具有外汇、货币、债券与股票交易，而衍生工具有远期、期货、期权与互换交易等。
金融工序要紧指运用金融工具与其他手段实现既定目标的程序与策略，不仅包含金融工具的创新，而且还包含金融工具运用的创新。
通常来说，金融工程的概念有狭义与广义之分。
狭义的金融工程要紧指利用先进的数学及通讯工具，在各类现有基本金融产品的基础上，进行不一致形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定风险与收益的新的金融产品。
而广义的工程手段则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发。
他不仅包含金融产品设计，还包含金融产品定价、交易策略世界、金融风险管理等各个方面。
不管是广义还是狭义的概念，作为一门新兴的学科，金融工程能够被认为是将工程思维引入金融领域，综合的使用各类工程技术（要紧有数学建模、数值计算、网络图解与仿真技术等）设计、开发与实施新型的金融工具盒金融工序，制造性的解决各类金融问题。
它是一门将金融学、统计学、计算机技术相结合的交叉学科。
【例1】1993年，法国政府在对R-P化工公司实施私有化（Privatization）时遇到了困难。
按照政府的设想，在出售股权的同时，R-P化工公司应将一部分股权售予公司的员工，以保护公司员工的利益，同时也使他们保持工作积极性。
但是，R-P公司的员工却对这一职工持股计划反映非常冷淡。
在政府与公司决定对员工提供10%的价格折扣之后，仍仅有20%左右的员工购买本公司的股票。
金融工程所学课程
金融工程所学课程一、引言金融工程是一门应用数学、计算机科学和金融学等多个领域的交叉学科，旨在通过各种金融工具和技术来管理风险、优化投资组合和创造价值。
在此背景下，本文将介绍金融工程所学课程的相关内容。
二、概述金融工程所学课程主要包括以下几个方面：金融市场、衍生品定价、投资组合理论与实践、风险管理、计量经济学及计算机编程等。
这些课程的目的是培养学生对于金融市场的深入理解和对于各种金融产品的分析能力。
三、详细介绍1. 金融市场金融市场是指各种交易平台，包括证券交易所、商品交易所和外汇交易市场等。
这门课程主要介绍了不同类型的市场以及它们之间的联系和互动。
同时还会讲解股票价格波动和影响股票价格波动的因素，如政治因素、经济因素和公司基本面等。
2. 衍生品定价衍生品是一种金融工具，它的价值来源于另一种金融产品或指标的变化。
衍生品定价是指确定衍生品价格的过程，这门课程主要介绍了期权、期货等衍生品的定价方法和应用。
3. 投资组合理论与实践投资组合是指将不同类型的资产组合在一起，以达到最大化收益和最小化风险的目标。
这门课程主要介绍了投资组合理论和实践中如何优化投资组合，并且会涉及到不同类型的投资策略和风险管理技术。
4. 风险管理风险管理是指通过各种手段来管理金融市场中存在的各种风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
这门课程主要介绍了各种风险管理工具和技术，如VaR（Value at Risk）模型、对冲基金等。
5. 计量经济学计量经济学是一门研究经济现象并利用数学模型进行分析预测的学科。
在金融工程中，计量经济学被广泛应用于金融市场分析、股票价格预测等方面。
这门课程主要介绍了计量经济学的基本概念和应用。
6. 计算机编程金融工程中的计算机编程是非常重要的一部分，因为它可以帮助金融从业者更好地处理大量数据并进行复杂的计算。
这门课程主要介绍了计算机编程的基础知识和应用，如Python、R语言等。
四、结论金融工程所学课程是一门交叉学科，它涵盖了数学、统计学、计算机科学和金融学等多个领域。
金融工程专业介绍
金融工程专业介绍1.概述金融工程是金融学和数学、统计学、计算机科学等学科交叉的产物。
金融工程专业是以金融工程理论与实践为基础，培养金融市场、金融工具和金融产品设计、实施、风险管理的应用型金融工程人才。
2.专业设置目前，国内外许多高等院校均设有金融工程专业。
该专业主要包括以下几个方面的课程：2.1 金融学基础课程这些课程主要包括经济学、金融学、会计学、管理学等学科的基础理论与知识。
2.2 数学、统计学和计算机科学相关课程这些课程主要包括高等数学、概率论、统计学、线性代数、微积分、优化与控制等数学相关课程，以及计算机程序设计语言、计算机网络与数据库、算法设计与分析等计算机科学相关课程。
2.3 金融工程课程这些课程主要包括金融市场、金融工具设计、金融产品设计、资产定价与风险管理、金融计量、衍生金融工具设计与应用、金融计算机工程以及金融模拟等专业课程。
3.就业方向金融工程专业毕业生可在国内外金融机构、证券公司、期货公司、银行、保险公司等各类金融企业从事资产管理、风险管理、金融工具与产品设计、投资咨询、投行业务、金融交易分析与决策等相关职业。
4.发展前景随着金融市场的不断发展，金融工程专业的就业前景越来越广阔。
金融工程专业毕业生具备较强的经济学和金融学知识、熟练的计算机编程技能、扎实的数学基础和严密的逻辑思维能力。
这些优势使得金融工程专业毕业生在金融市场、金融企业中具有很强的竞争力。
此外，随着大数据、人工智能等技术的不断普及，金融工程专业仍有不断的发展空间和市场需求。
5.名校金融工程专业以下是国内外一些著名高校的金融工程专业：•美国：康奈尔大学、哥伦比亚大学•英国：伦敦金融学院、剑桥大学•中国：清华大学、上海财经大学、对外经济贸易大学、北京大学、复旦大学等6.结语金融工程专业作为新兴专业，在过去几年中受到了越来越多大学生的青睐。
金融工程专业的就业前景和发展空间较为广阔，这也使得金融工程专业成为了一个非常受欢迎的专业。
什么是金融工程
什么是金融工程？定义：它运用工程技术的方法（数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题。
根本目的：为各种金融问题提供创造性的解决方案，满足市场丰富多样的金融需求主要内容：设计、定价与风险管理。
产品与解决方案设计是金融工程的基本内容，准确的定价是核心所在。
风险管理是金融工程的核心主要工具：基础证券（股票和债券）与金融衍生品（远期、期货、互换和期权）主要技术手段：现代金融学、工程方法与信息技术金融工程的作用：前所未有的创新与加速度发展：变幻无穷的新产品，更准确、时效、灵活的低成本风险管理，风险放大与市场波动等衍生证券市场的三类参与者套期保值者是金融衍生证券市场产生发展的原动力，是套期保值功能的直接受益者。
套利者能推动标的资产现货价格与其衍生证券价格向合理的相对关系转变，提高市场效率。
投机者，金融衍生证券市场风险的积极追求者。
适度的投机为套期保值者和套利者提供了市场流动性，是健康发展市场不可或缺的。
绝对定价法就是根据金融工具未来现金流的特征，运用恰当的贴现率将这些现金流贴现成现值，该现值就是绝对定价法要求的价格。
股票和债券定价大多使用绝对定价法。
相对定价法则利用基础产品价格与衍生产品价格之间的内在关系，直接根据基础产品价格求出衍生产品价格。
该方法并不关心基础产品价格的确定，它仅仅把基础产品的价格假定为外生给定的，然后运用风险中性定价法或无套利定价法为衍生产品定价。
风险中性定价原理在对衍生证券定价时，我们可以假定所有投资者都是风险中性的，所有证券的预期收益率都可以等于无风险利率r，所有现金流量都可以通过无风险利率进行贴现求得现值。
金融远期合约是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。
在合约中规定在将来买入标的物的一方称为多方，而在未来卖出标的物的一方称为空方。
合约中规定的未来买卖标的物的价格称为交割价格远期利率协议（FRA）是买卖双方同意从未来某一商定的时期开始在某一特定时期内按协议利率借贷一笔数额确定、以具体货币表示的名义本金的协议。
金融工程的概念
金融工程的概念
金融工程是一门旨在应用数学、统计学以及计算机科学等相关领域的技术和理论，为金融市场和金融机构提供创新的金融产品、工具和策略的学科。
其主要目标是通过管理和控制金融风险、优化投资组合、设计金融衍生品等手段，提高金融市场的效率和稳定性，满足不同金融参与者的各种需求。
金融工程的基本原理是将高级数学、统计学、计算机科学等学科的方法和技术应用于金融领域，通过模型建立、定量分析、计算机模拟等手段，对金融市场和资产价格进行预测、风险评估和投资决策。
金融工程的应用领域广泛，包括投资组合管理、资产定价、金融风险管理、金融衍生品设计与定价、金融市场建模等。
金融工程所涉及的技术和工具包括：金融数学、金融统计学、金融计量经济学、金融计算机模拟、金融工程模型、金融数据分析等。
金融工程的实践应用通常涉及金融市场、银行、保险公司、投资基金和风险投资等金融机构。
金融工程必考知识点
金融工程必考知识点
一、金融工程基础知识
1、金融工程综述：
金融工程是一门以金融理论、金融技术、信息技术、统计学和计算机
技术为基础，结合经济实践，以研究金融活动以及金融市场运行状况的学科。
它理论性强，应用性强，涉及范围广，是传统财务管理理论与金融科
学革新的结晶。
金融工程学主要依靠解决金融问题的方法、模型和系统，把经济、金
融和信息技术完美结合起来，用科学的方法组织金融应用。
它的内涵非常
宽泛，不仅包括金融问题的解决，还涉及到金融领域内的整体规划、设计、实施和管理。
2、金融工程技术模型：
（1）金融风险模型：风险模型是金融工程学的基础，是探索金融市
场实务运行及金融投资的基础，是设计各类金融产品及风险管理策略的重
要工具。
金融风险模型可以从以下几个方面进行建模：市场风险模型、流
动性风险模型、信用风险模型、商业银行风险模型、宏观经济风险模型等。
（2）金融价格模型：金融价格模型用于描述金融市场上实时价格的
环境，并可以根据不同的金融工具反映不同的偏好，建立金融价格模型。
什么是金融工程
什么是金融工程金融工程的几种定义1. 格利茨的定义“金融工程是应用各种金融工具，将现有的金融结构进行重组以获得更为理想的结果。
”2. 马歇尔和班赛尔（John. D. Finerty）“金融工程包括各种创新型金融工具和金融工序的设计、开发与实施，以及对解决金融问题的各种创造性方案的配置。
”3. 概括为：“金融工程是指创造性地运用各种金融工具和策略来解决人们所面临的各种金融与财务问题。
”远期利率协议远期利率协议是一种远期合约，买卖双方(客户与银行或两个银行同业之间)商定将来一定时间点(指利息起算日)开始的一定期限的协议利率，并规定以何种利率为参照利率，在将来利息起算日，按规定的协议利率、期限和本金额，由当事人一方向另一方支付协议利率与参照利率利息差的贴现额。
套期保值套期保值是通过一种暂时性、替代性的买卖活动来实现对另一种未来的实质性的交易对象的保值。
保证金和逐日结算：正式交易前，交易者必须在经纪商账户中存入的资金，用来保证交易者履行合约义务。
保证金可以存入现金、银行信用证或短期的美国公债。
保证金存入后，仍然属于交易的的资产，也计算利息。
初始保证金一般不会超过基础资产价值的5%。
在交易过程中，需要交易者维持保证金在一个最小的水平上，称为维持保证金，通常设定为初始保证金水平的70%到80%。
追缴保证金（要求交易者补足保证金的程序）。
变动保证金（交易者必须补缴的现金）。
逐日结算：交易账户必需根据当天的收盘价进行盈亏结算。
亏损需要支付保证金，盈利可支取现金。
套利套利是指在期初现金投入为零的条件下获取无风险利率的交易策略。
基差基差是某特定地点当前商品现货价格减去相同商品的期货合约价格。
基差=当前现货价格-期货价格期权的内在价值期权的内在价值是指期权合约本身所具有的价值，也就是期权多方行使期权时可以获的收益的现值期权的内在价值=价格-敲定价希腊字母希腊字母和对冲（风险管理）从期权定价公式中可以求出期权价格关于各个重要变量或参数的偏导数，分别用希腊字母表示，它们反映了期权价格对各个参数的敏感性。
第一章 金融工程概述
第一章金融工程概述工程这个名词在我们生活中经常碰到。
在《简明大不列颠百科全书》中给工程下了这样的定义：工程是应用科学知识使自然资源为人类服务的一种专门技术。
在一般情况下，我们所说的工程是指机械工程，其意义是指将几个机械零件组成一个复杂的系统，使其协同工作，或者为了获得某种功能上的完善而进行相应的调整。
伴随现代科技的发展，机械工程的原理渗透到自然科学和社会科学的诸多领域，成为科学理论转化为现实生产力的根本手段，并且深刻地影响和改变着人类的生存环境及人类自身。
例如，在人文社会科学领域：马克思主义理论研究与建设工程；在生命科学领域：生物工程，遗传工程；在物理领域：核子工程，宇航工程；化学领域：材料工程；电子领域：电子工程，计算机工程，通信工程；在企业管理领域：管理工程。
金融领域则在20世纪80年代末兴起了金融工程（financial engineering）。
金融工程的思想在数百年前就已出现。
在20世纪50年代，“金融工程”开始作为一个专有名词出现在有关文献中，但是金融工程作为一个自成一体的金融学科，却是在20世纪80年代末和90年代初。
1991年“国际金融工程师学会”的成立，被认定是金融工程学确立的重要标志，该学会的宗旨就是要“界定和培育金融工程这一新兴专业”。
自20世纪90年代末，美国哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学、康奈尔大学等著名高等学府都开设了金融工程专业（学位），金融工程学成为西方商学院重要的MBA课程，美国的一些高等学府与华尔街的一些重要金融机构合作对其进行了开发和应用方面的研究。
目前金融工程学已经成为企业财务人员、银行经营管理专家、基金经理、市场交易员以及金融管理部门相关人士等实务部门工作人员所必修的内容。
第一节金融工程的定义（一）芬纳蒂的定义美国金融学家约翰·芬纳蒂在1988年为金融工程做出了如下解释：金融工程包括创新性金融工具和金融过程的设计、开发和运用以及对企业整体金融问题的创造性解决方略。
金融工程专业学什么
金融工程专业学什么金融工程专业是一门应用数学、金融学和计算机科学的交叉学科，在培养学生金融理论和模型以及计量金融、风险管理等方面的能力方面具有独特的优势。
该专业旨在培养具有良好的金融理论基础和数学建模能力的复合型金融工程人才。
下面将详细介绍金融工程专业所涵盖的学科内容。
金融工程专业的学科包括但不限于以下几个方面：1. 金融学基础：学习金融学的基本概念和理论，包括金融市场、金融制度、金融机构等方面的知识。
了解金融市场的运作机制和金融产品的设计与发行过程，培养对金融市场的理解和分析能力。
2. 数学基础：学习高等数学、线性代数、概率论与数理统计等数学基础知识。
这些知识对于金融领域的计量建模、金融市场的风险管理等方面都至关重要。
3. 金融工程学：学习金融衍生品定价、风险管理、投资组合理论等方面的知识，掌握金融模型的建立和应用方法，学习如何使用数学工具和计算机技术解决金融问题。
4. 金融计量学：学习金融数据的收集、整理和分析方法，掌握计量金融学的理论和实证研究方法，培养对金融数据的分析和预测能力。
5. 金融工程实务：学习金融市场交易系统的操作和管理，了解现代金融市场的运作规则和操作机制，掌握金融交易软件的使用方法。
6. 金融风险管理：学习金融风险的概念、分类和评估方法，了解金融市场的风险管理工具和技术，培养对金融风险的识别和控制能力。
金融工程专业的学习内容既有理论知识，也包括实际操作和应用。
学生在学习过程中将进行专业实习和实训，通过与金融机构的合作项目、科研项目等实践活动，提高自己的实际操作和解决问题的能力。
金融工程专业毕业后，学生可在银行、证券公司、保险公司等金融机构从事金融产品设计与创新、风险管理、金融衍生品的定价等工作；也可在科研机构、高等院校从事金融理论研究和金融模型开发等工作。
另外，金融工程专业毕业生还可以选择继续深造，攻读相关的硕士、博士学位。
总之，金融工程专业是一个综合性较强的学科，涵盖了金融学、数学、计算机科学等多个领域的知识。
金融工程学理论与实务课本习题答案
金融工程习题答案第一章金融工程导论1、什么是金融工程？答：一般认为金融学发展经历了描述性金融、分析性金融和金融工程三个阶段: （1）英国学者洛伦兹·格立茨(Lawrence Galitz,1995)的观点：“金融工程是指运用金融工具重新构造现有的金融状况，使之具有所期望的特性(即收益/风险组合特性)”。
（2）最早提出金融工程学科概念的学者之一John Finnerty（1988）的观点：金融工程将工程思维引入金融领域，综合地采用各种工程技术方法（主要有数学模型、数值计算、网络图解、仿真模型等）设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决各种金融问题。
（3）国际金融工程师学会常务理事Marshall等（1992）的观点,认为Finnerty 的定义中提到的金融产品是广义的：它包括所有在金融市场交易的金融工具，比如股票、债券、期货、期权、互换等金融产品；也包括金融服务，如结算、清算、发行、承销等；而设计、开发和实施新型的金融产品的目的也是为了创造性地解决金融问题，因此金融问题的解也可看作是创新一个金融产品。
2、金融工程产生和发展的基础是什么？答：从发展的过程来看，金融工程是在金融理论与实践的基础上，作为金融学科的一个方向，逐步发展并演变成为一门独立学科的。
金融理论的产生和发展为金融工程的产生的发展提供了理论基础。
这些理论既包括有效市场假说等较为宏观的金融理论，也包括资产组合理论、套利定价理论、资本资产定价理论等微观金融理论。
3、金融工程的基本框架是什么？答：金融工程作为一门学科，它具有较为系统和完整的框架，主要包括金融工程的理论基础、金融工具和金融工程技术。
（1）金融工程的理论基础。
它是支撑金融工程的知识体系，主要涉及金融理论、经济学理论、数学和统计学知识、会计及法律知识等方面的理论和知识。
核心的基础理论是估值理论、资产组合理论、有效市场理论、套期保值理论、期权定价理论、汇率及利率理论等。
金融工程专业介绍-金融工程就业前景
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金融工程专业介绍-金融工程就业前景
导语：金融工程，包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决。
金融工程的概念有狭义和广义两种。
狭义的金
金融工程，包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决。
金融工程的概念有狭义和广义两种。
狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。
金融工程专业介绍-金融工程就业前景
什么是金融工程
金融工程，包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决。
金融工程的概念有狭义和广义两种。
狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。
而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。
本文采用的是广义的金融工程概念。
核心内容
金融工程中，其核心在于对新型金融产品或业务的开发设计，其实质在于提高效率，它包括：
1、新型金融工具的创造，如创造第一个零息债券，第一个互换合约等；
2、已有工具的发展应用，如把期货交易应用于新的领域，发展出生活常识分享。
金融工程一级学科二级学科
金融工程一级学科二级学科金融工程，听起来是不是有点高大上？这个专业就是把数学、金融、计算机技术捏在一起，做出一系列看似复杂其实充满趣味的东西。
你要问我这到底是个什么东西？嗯，说白了，它就是通过一些数学模型和算法，帮大家做投资决策、规避风险，还能帮助银行、企业算算账、做做预测啥的，简单说，它就像是金融世界里的“神算子”。
这个学科，咱们先说它的一级学科——金融学。
金融学你可以理解为一个大家族，里面的成员各有各的专长。
有专门做股票、期货、债券的，也有专门研究银行、保险、资本市场的，还有做财务管理、风险管理的。
而金融工程，它就是从这些金融学的分支里“挑三拣四”，把最实用的东西拿出来，重新拼接组装。
就像你去市场上买菜，挑一些最新鲜的，回家做成一道独特的美食——就是这么个意思。
金融工程就是利用数学工具、编程语言，解决金融领域的实际问题。
说起来挺神奇，做起来其实是要动脑子的。
金融工程也不是什么“纸上谈兵”的东西，实际操作起来可是有很多的挑战。
大家想啊，股票涨了跌了，什么时候卖？什么时候买？有没有什么办法能提前预测未来的走势？这个学科可不是给你讲什么财报分析、企业估值的那种理论课，它更多的是教你怎么利用计算机模拟出市场的变化，甚至用各种模型来分析风险。
就像玩游戏一样，你可能会学到一些“技能”，这些“技能”能帮助你做决策，避免在金融市场这个“大漠”里迷失方向。
这门学科的魅力，还在于它能“跨界”。
它既能与计算机技术结合，也能和工程学挂上钩。
你是不是觉得，哎，这不就是那个电影里见过的“金融大佬”背后搞的那种复杂操作吗？其实不然。
金融工程不仅仅是那些高高在上的“大佬”们玩的东西，咱们普通人也能搞懂一些基本的原理。
它跟我们每天接触的各种数字，股票、债券、基金等金融产品息息相关。
就拿投资股票来说，金融工程的专家们能够通过一系列的模型来分析市场走向，帮我们预测哪些股票可能会涨，哪些可能会跌，甚至可以通过某些算法，在市场波动较大的情况下做出最优决策。
金融工程的定义
金融工程的定义《漫谈金融工程的定义》嘿，大家好呀！今天咱来聊聊那个听起来有点高大上的“金融工程”。
一提到这四个字，好多人可能会觉得头晕晕的，脑海里浮现出一堆复杂的公式和图表，感觉离咱普通人的生活远得很呢。
但其实呀，等你听完我下面的话，就会发现金融工程也没那么神秘啦！金融工程，说白了就是用各种金融工具和手段，像搭积木一样，巧妙地组合、拆分，来达到不同的目的。
它就像是金融界的魔法师，能把看似普通的东西变得神奇无比。
比如说，我们可以通过金融工程，把风险像变魔术一样转移给愿意承担的人，或者把资金像水流一样引导到最需要的地方。
想象一下，金融工程就像一个超级大厨，面对各种各样的食材（也就是金融产品和工具），他能炒出一盘盘美味可口（又能赚钱）的金融大餐。
这个大厨可不简单，他得精通各种调料（风险控制、定价模型等）的搭配，还要能根据不同客人（投资者、企业等）的口味要求（风险偏好、收益目标等），做出最合适的菜肴。
有时候，金融工程就像是一场刺激的游戏。
那些金融工程师们就像是游戏高手，在复杂的金融市场里穿梭自如，寻找着机会。
他们得时刻保持警惕，因为市场就像个调皮的孩子，说变脸就变脸。
一个不小心，可能就会让他们的计划全盘皆输。
但是，当他们成功地完成一个精妙的金融工程操作时，那种成就感，就像是在游戏里打了个大胜仗一样爽！不过，咱也得清醒一点，金融工程可不是万能的。
它就像是一把双刃剑，用得好能带来巨大的好处，用不好可就会惹出大麻烦。
比如说，过于复杂的金融工程产品可能会让人看得眼花缭乱，不小心就掉进坑里了。
所以呀，咱普通人在接触金融工程相关的东西时，可别头脑一热就冲进去，得先好好做做功课，了解清楚再行动。
总之呢，金融工程是个既有趣又有点危险的领域。
它不是遥不可及的，而是实实在在影响着我们的生活。
无论是想投资赚钱，还是想了解金融市场的运作，都可以去了解一下金融工程。
说不定，你会发现这个领域就像一个宝藏箱，里面藏着无数的惊喜和机会呢！哈哈，好啦，今天的漫谈就先到这里啦，希望大家对金融工程有了更接地气的认识和感受啦！。
金融工程专业缩写
金融工程（Financial Engineering，简称FE）是一门应用数学、统计学、经济学和计算机科学等多个学科的理论与方法，来解决金融领域中的实际问题的综合性学科。
其缩写“FE”在金融界和教育界被广泛接受和使用，代表了这一专业的核心价值和研究方向。
金融工程专业的缩写“FE”背后蕴含着丰富的内涵。
首先，“Financial”代表了金融领域的广泛性和深度，包括资本市场、投资组合、风险管理、衍生品定价等各个方面。
而“Engineering”则强调了该专业在应用数学、统计学和计算机科学等技术手段来解决金融问题上的创新性和实践性。
金融工程专业的缩写“FE”在实际应用中有许多用途。
在学术界，它被用来标识金融工程相关的研究项目和论文，有助于学者之间的交流和合作。
在金融行业，金融工程师们运用“FE”的知识和技能，参与金融产品的设计和定价、风险管理、投资策略制定等各个环节，为金融机构和投资者提供专业化的服务。
展望未来，金融工程专业的缩写“FE”将继续发挥重要作用。
随着金融市场的不断发展和创新，金融工程师们将面临更多的挑战和机遇。
他们需要不断学习和掌握新的理论和技术，以适应金融市场的变化和发展。
同时，金融工程专业的教育和培训也将不断完善和拓展，为培养更多优秀的金融工程师提供有力支持。
总之，金融工程专业的缩写“FE”代表了这一学科的丰富内涵和广泛应用。
它不仅是金融领域的一个重要分支，也是解决金融问题的重要手段和工具。
在未来，金融工程专业的缩写“FE”将继续在金融领域发挥重要作用，为金融市场的稳定和发展做出贡献。
对金融工程的理解
对金融工程的理解金融工程是上世纪90年代初西方国家出现的一门新兴金融学科.它运用工程技术的方法（数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题。
是一门融现代金融学、工程方法与信息技术于一体的新兴的交叉学科。
金融工程是要创造性地运用各种金融工具和策略来解决金融财务问题.对这一定义，着重强调以下几点：1、创造性。
从某种意义上讲，金融工程就是要运用金融工具和金融策略来进行金融创新；2、应用性。
金融工程是要开发出新的金融产品或利用现有的金融产品去解决金融财务问题，因此，它便具有了十分明确的应用性；3、目的性。
金融工程的目的是要解决金融财务问题。
金融工程的根本目的：解决金融问题。
市场具有丰富多样的金融需求，企业管理者要考虑利率、汇率变化,原材料、产品价格波动对企业财务和经营的影响;金融机构直接面临着管理金融风险、寻求特定风险下的收益最大化、创造更多的创新性金融产品去吸引客户等金融问题；而个人需要管理自有资产,寻求资产的盈利、安全和流动性等多重目标。
金融工程，是现代金融领域中最尖端、最技术性的部分,其根本目的就在于为各种金融问题提供创造性的解决方案，满足市场丰富多样的金融需求.金融工程的主要内容：设计、定价与风险管理。
产品设计就是对各种证券风险收益特征的匹配与组合，以达到预定的目标。
产品设计完成之后，准确地定价是核心所在，合理定价才能保证产品的可行。
风险管理是金融工程的核心。
事实上，衍生证券与金融工程技术的最初诞生，都是源于市场主体管理风险的需要.随着经济与金融的发展,风险管理已成为现代金融的支柱，也成为金融工程最重要的内容之一。
在现实生活中,金融工程技术有时被直接用于解决风险问题，如运用股指期货对股票价格下跌的风险加以管理;有时风险管理本身就是创新性金融工程方案（产品)设计与定价的一部分。
金融工程运用的主要工具：基础证券与金融衍生产品。
金融工程运用的工具主要可分为两大类:基础性证券与金融衍生证券。
什么是金融工程学金融工程学的研究范围
什么是金融工程学金融工程学的研究范围金融工程学侧重于衍生金融产品的定价和实际运用，它最关心的是如何利用创新金融工具，来更有效地分配和再分配个体所面临的各种经济风险，以优化它们的风险/收益率。
较为具体而言，金融工程是在风险中性的假设条件下，将某种金融证券资产的期望收益率拟合于无风险收益率;从而是趋向于一种风险厌恶型的投资型。
约翰·芬尼迪分类法11998年，美国金融学教授约翰·芬尼迪Jhon Finnerty首次给出了金融工程的正式定义。
从他对金融工程的定义出发，将金融工程的研究范围分为三个方面：1新型金融产品和金融工具的开发，包括面向大众的金融产品如新型银行帐户、新型共同基金等和面向企业的金融工具如期货、期权、新型可转换债券、新型优先股等。
2新型金融手段的开发，主要是降低交易成本，如电子化证券交易等。
3创造性地解决金融问题。
例如现金管理策略的创新，公司融资结构的创造等等。
约翰·马歇尔分类法现美国金融工程师协会执行主席、圣·约翰大学工商学院约翰·马歇尔John F Marshall，1992 博士从实务角度，认为金融工程的研究范围应包括以下四个方面：1公司理财。
当传统的金融工具难以满足公司特有融资需要包括兼并与收购时，金融工程师就要为其设计出适当的融资方案。
2证券及衍生产品等金融工具的交易。
主要是开发具有套利性质或准套得性质的交易策略，这些套利策略可能涉及到不同的地点、时间、金融工具、风险、法律法规和税率等方面的套利。
3投资与货币管理。
开发新的投资工具和“高收益”共同基金，货币市场共同基金，以及回购反向回购协议，将高风险投工具转变成低风险的投资工具的系统。
4风险管理。
将各种风险管理方法组合而进行金融风险分析与管理工作。
即对企业风险识别与风险度量之后，根据企业的管理目标，利用已有的金融工具构造出降低或避免风险的方案。
宋逢明分类法清华大学经济管理学院教授，国家自然科学基金“九五”重大项目“金融工程”课题负责人宋逢明FrederickFengm ingSong，1997 博士将金融工程类比于机械工程中的零件设计、结构设计、整机设计和对机器运作环境的研究，认为金融工程的研究范围可概括如下四个层次：1金融工具与金融手段的设计、开发与实施。
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什么是金融工程？金融工程在不同的美国大学有不同的名称：Financial Engineering，Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance , 然而无论是叫金融工程，金融数学，数学金融还是计算金融，它们的实质都是一样的——it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance，即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。
近年来，由于金融创新层出不穷，金融市场发展得越来越复杂，在以往传统的股票和债券上发展出了期货、期权等一系列新型投资工具，这就是通常所说的金融衍生物。
而如何对这些金融衍生物进行定价，是投资银行所面临的一个难题。
同时，由于金融投资工具的复杂化，一些基金管理公司越来越感到传统的投资方式难以保持基金的高成长率，他们需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。
因此，他们大量需要那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才，而这样的人才在市场上极为稀缺。
金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。
金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过MBA金融方面的课程，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。
金融工程硕士的学习时间一般为全日制1年。
金融工程同MBA一样，是一种职业教育（Professional Education）而非学术研究教育（Academic Research Education），因此无需撰写硕士论文。
其全部课程均围绕金融学的应用展开，具有实用性很强的特点。
在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。
MFE（master of Financial Engineering金融工程硕士）和MBA有什么不同？MBA是一种泛面商科教育，而MFE则是专门培养高级金融人才的专项教育。
金融工程硕士的课程全部集中于金融领域，如果你感兴趣的是会计、市场营销或人力资源管理，那你应该是去学习MBA课程，因为MBA的课程更广泛。
此外，申请金融工程硕士不需要有工作经验，这和MBA有很大不同，但是，申请金融工程硕士要求申请者在大学本科必须修过两门课——微积分和统计，因此不适合那些大学学文科的同学。
最后，MFE的学习是一年，而MBA由于课程覆盖面广而通常需要两年。
金融工程研究方向证券衍生物定价90年代，金融数学的鼻祖Dr. Robert C. Merton 利用工程和高级物理数学原理，研究出一套定价金融产品的哲学，之后数学在金融学上的应用的研究就一直如火如荼的进行着。
现在主要的金融市场的期货，期权，和一些非公开交易的衍生物产品如FRA，Credit Directives 都是按照Dr. Robert的理论定价的。
证券衍生物定价的学习涉及到很多关于数学分析，differential equation(物理应用数学必学的课程)的基础,学习上数学的学习将会占课程的大部分，同时加有MBA的金融类课程。
这一研究方向的毕业生就业前景一般为投资银行，证券交易所, 保险公司，银行。
风险分析金融衍生物最大的一个功能就是能够转移风险，因此很多本来不可能的投资服务产品也变为有可能，例如高回报的保本投资，高风险高回报的投资组合。
同时企业会遇到各种各样的金融风险，例如由于汇率，利息的变动而带来的损失。
企业尤其是上市的企业，为了保障公司在一个平稳的现金流下运作都会喜欢把风险转移给投机者。
学习这个方向的学生必须很熟悉各种金融手段用法，同时要学习去模拟和分析公司现在的经济风险，因此对数理模型的学习是必不可少的。
这一类专业人才就业前景为：银行，投资银行，基金，保险公司，投资顾问公司等, 和其他贸易，能源，甚至农业生产和销售公司都需要这方面人才。
金融模型数学在金融上的应用很多都是通过模型来实现的，通过数学工具，我们可以更准确的模拟出一个投资或资产组合将来或在不同的经济环境中的变化，从而帮助决策层更准确，更快的下决定。
金融模型的专业的学习包括，Linear Modeling, Stochastic Calculus, Dynamic Control, Monte Carlo simulation 等课程，因此对学生在本科学习中对基础数学的掌握要比较扎实。
这一类的研究人才，就业方向一般是：大型的国际银行，金融研究机构，政府等对人才研究能力要求很高的职位。
金融信息分析信息分析在金融方向的应用主要包括，工业分析，时间序列分析，和基础分析。
对于金融数学的学生，学习的内容主要是通过统计和数学的手段进行前两者的分析。
因此，这一类的学习/研方向要求学生有扎实的统计学基础，或者工程基础。
这一类研究人才的就业方向一般为：金融研究机构，政府，金融评级机构，金融顾问公司等。
就业与薪酬◆美国就业与薪酬情况Financial Analysts 金融分析师40%的金融分析师就业于金融和保险行业，包括证券和商品经纪、银行和信贷机构，以及保险公司。
其他则就职于私营企业或政府机构。
平均工资：$66,590 薪酬范围：$50,700 -- $90,690Insurance Underwriters 保险业者65%的保险从业者受雇于保险公司，只有少部分就职于银行、融资公司、房地产公司等。
平均工资：$52,350 薪酬范围：$40,000 and $71,070Claims Adjusters, Appraisers, Examiners, and Investigators保险理赔员、估价师70%保险理赔员、估价师受雇于保险公司、保险经纪公司及相关行业，例如私营保险索赔公司等。
平均工资：$50,660 薪酬范围：$38,520 and $65,210◆金融工程在中国的就业情况现在中国的金融工程课程和体系都是直接引进美国的金融工程的教育。
就中国的现状而言，金融制度和金融政策正在酝酿阶段，现在金融工程并没有形成一个适合中国企业的体系。
金融工程在中国的就业主要在以下几个领域：基金公司：基金公司现在需要一批能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。
证券公司：证券公司现在正处在最艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。
银行：最传统的银行也在起着微妙的变化。
现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才，可是，由于银行僵化用人制度，真正有水平的人未必能进去做这个事情。
银行内部的另外一个重要部门——资金部，也需要金融工程的人才，他们一方面在银行间债券市场操作，是未来固定收益证券这一块的主力，同时也是未来大有发展空间的公司债券市场，抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。
申请建议：开设MFE的学校不是太多，而且申请人又很多，所以竞争非常激烈。
通常Quantitative Finance Programs的招生一般都明确规定学生一般要有很强的理工背景，甚至是数学背景。
例如，芝加哥大学的Math Finance 的Program的招生就劝申请人要认真了解自己的背景：“如果你们不会金融我们可以教你，但如果你不会数学，那请你们先回去学好数学再来”. 提供这一类program的学校一般是学校的数学系，或者工程系，有少部分是统计或工商管理系提供的。
申请人必须要提供TOEFL,GRE 成绩，本科学位，PS，RESUME，推荐信。
多数的quantitative finance programs 都会公开或者非公开的倾向于招收有以下课程基础的学生：·Two Calculus courses 两门微积分的课程·An Introduction to Linear Algebra 线性代数·Probability or Basic Statistics Course 基础统计学·Analysis 关于数理分析的课·Differential Equation 微分方程式·Some Exposure to Finance or Economics 一些金融或者经济学的课程MFE喜欢理工背景的学生，之所以喜欢理工背景的学生是因为这些学生的数学基础好一些。
当然如果不是数理背景、或是感觉自己数理基础不太好的同学，可以通过选修一些数学系的课程来弥补不足。
以下是推荐的一些课程：·微积分、线性代数·概率论、测度论·数理统计·偏微分方程·实变函数、随机过程·数值方法·C++编程、算法与数据结构申请人要注意一点的就是要清楚了解申请的专业是倾向于理工科还是商科。
如果偏向于理工科，那么入学录取会比较偏重于申请人本身的学术背景以及研究能力，而且申请这一类学校奖学金是有机会拿的。
如果是设于商学院下的金融工程，那么录取要求很可能跟MBA 相似- 要GMA T成绩，看重工作经验，拿奖机会少。
开设金融工程专业的美国大学现在，已经有不少美国大学开设了金融工程的课程，如加州伯克利大学、普林斯顿大学、斯坦福大学、芝加哥大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学、密西根安阿伯大学、卡耐基梅隆大学、纽约大学、南加州大学等等。
金融工程通常设在工程学院或数学系下，由工学院、商学院、数学系联合授课。
金融工程在商学院里面的有：University of California, BerkeleyHaas School of Business,Master in Financial Engineering/MFE/index.htmlCarnegie Mellon UniversityGraduate School of BusinessMaster of Science in Computational Finance/mscf/金融在工程学院里面的有：Princeton UniversityDepartment of Operations Research & Financial EngineeringM.S.E. in Operations Research and Financial Engineering/graduateColumbia UniversityDepartment of Industrial Engineering and Operations ResearchM.S. in Financial Engineering/pages/graduate/ms_financial_eng/index.htmlCornell UniversitySchool of Operations Research and Industrial EngineeringMaster of Engineering in Financial Engineering/me...ables/financial1.htmlUniversity of Michigan, Ann ArborCollege of EngineeringMaster of Science in Financial Engineering/fep/金融工程在数学系里面的有：Stanford Universitythe Departments of Mathematics and StatisticsMS in Financial Mathematics/FinMath/University of ChicagoDepartment of MathematicsMaster of Science in Financial Mathematics/New York UniversityDepartment of MathematicsMaster of Science in Mathematics in Finance/financial_mathematics/University of Southern CaliforniaDepartment of MathematicsMaster of Science in Mathematical Finance/dept/LAS/CAMS/MF/美国还有一些学校还设MFE项目，例如University of Wisconsin—Madison，North Carolina University，Rutgers University，Boston University，Rensselaer Polytechnic Institute，Illinois Institute of Technology，Claremont Graduate University等。