金融风险管理作业参考

金融风险管理作业一参考

一、简答题

1、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？

2、金融风险与一般风险的区别是什么？

P6

3、金融风险有哪些特征？

P7

4、金融风险是如何分类的？

P8-12

5、金融风险产生的原因有哪些？

P14

6、信息不对称的含义是什么？信息不对称导致逆向选择和道德风险是什么?

P20

7、金融风险与金融危机的区别是什么？

P22

8、银行业风险主要表现在哪几个方面？

P23

金融风险管理作业二参考

一、简答题

1.金融风险管理的含义是什么？

P28

2.金融风险管理的目的是什么？

P28

3.20世纪70年代以来，金融风险表现出哪些新的特征？

P31

4.金融风险管理的策略有哪些？

P33

5.金融风险管理的组织系统如何构建？

P35

6.关于金融风险的数据仓库主要由哪些信息构成？

P37

7、关于金融风险的数据分析系统主要由哪几个子系统构成？P38

金融风险管理作业三参考

一、简答题

1、金融风险识别的原则有什么？P42

2、贷款五级分类法将信贷资产分成哪五个级别？各自的含义是

什么？P43

3、如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风

险？P44

4、从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标是什么？

P45

5、如何计算一级资本充足率、总资本充足率？P47

6、如何计算风险调整资产？

P47

7、如何理解银行盈利分解分析法树形态及其中各项指标如何计

算？

P49

金融风险管理作业四参考

一、简答题

1、息票债券的当期售价的折现公式及其含义是什么？

P53

2、统一公债的收益率公式及其含义是什么？

P54

3、如何计算贴现发行债券的到期收益率？

P55

4、如何理解和计算用于反映资产系统性风险的值？它在资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）中的公式与含义是什么？

P56

5、如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率？

P58

6、金融资产回报率变动频率表现出的峰态和偏态分别是什么含

义？

P59-60

7、金融资产VAR的含义是什么？有何特征？

P63

8、VAR的参数选择和影响参数的因素有什么？

P63