信贷风险管理与控制

2
信贷风险管理与控制 – 培训内容
第一章 信贷风险概论 第二章 信贷风险管理工具与方法 第三章 巴塞尔资本协议 与 信贷
风险管理 第四章 中国银行业信贷风险监管
要求 第五章 信用风险识别分析 第六章 信用评级及其传统方法 第七章 信用风险内部评级方法 第八章 信用风险缓释技术与方法 第九章 信贷组合信用风险计量 第十章 信用风险压力测试
（四）高负债经营
ห้องสมุดไป่ตู้
二、信贷风险的主要特点
（一）客观性 （二）隐蔽性 （三）周期性 （四）可控性
注册信贷分析师资格认证项目 (CCRA)
第二节 信贷风险的基本要素及传导机制
注册信贷分析师资格认证项目 (CCRA)
信贷风险的基本要素：风险因素、风险事件、风险损失 风险因素：风险因素是指能发生或增加损失概率和损失幅度的要素,这
风险的内在机制：认识信贷风险的基本因素以及各风险因素之间的内 在联系是掌握信贷风险作用机制的基本前提。
信贷风险体系的内在机制
注册信贷分析师资格认证项目 (CCRA)
第三节 信贷风险主要类别
注册信贷分析师资格认证项目 (CCRA)
（一）信用风险： 信用风险是导致潜在损失的最主要因素。
优化与设计 第二十一章 国际国内信贷风险管理
流程比较与借鉴 第二十二章 信贷风险监督管理机制 附录： 风险管理的数理原理
中国银行业发生了什么事？
注册信贷分析师资格认证项目 (CCRA)
2013
2014
2013年是银行具挑战性的一年：来自 2014年是银行具挑战性的一年：来自
于监管的规定
盈利
更复杂的金融产品的创新
第一章 信贷风险概论
注册信贷分析师资格认证项目 (CCRA)
第一节 信贷风险成因及特点 第二节 信贷风险的基本要素及传导机制 第三节 信贷风险主要类别 第四节 信贷风险管理策略 第五节 银行强化风险管理的必要性
第一节 信贷风险的成因及特点
注册信贷分析师资格认证项目 (CCRA)
注册信贷分析师资格认证项目 (CCRA)
第十一章 企业风险分析 第十二章 项目融资风险管理 第十三章 国别与行业风险分析 第十四章 客户信用评级管理 第十五章 经济资本与风险绩效评价 第十六章 风险限额管理 第十七章 客户授信管理 第十八章 信用风险监测与报告 第十九章 贷款风险分类管理 第二十章 信贷风险管理组织架构
银行信贷资金循环示意图：
注册信贷分析师资格认证项目 (CCRA)
贷款 企业资金
生产要素
贷款
本金
产品成本
销售 收入
生产要素
贷款 利息
7
注册信贷分析师资格认证项目 (CCRA)
一、信贷风险的成因
（一）信息不对称 信息经济学认为，在经济运行中的任何一项交易中，如果交易双方所拥有 的与该项交易确信息是不对称的，就会引起“逆向选择”和“道德风险” 。
（二）信贷契约的不完全性 信贷合约是一种典型的不完全合约。不完全合约是指，由于个人的有限理 ‘降、外在环境的复杂性和不确定性等不完美冈素的存在，合约双方不可 能详尽准确地将与交易有关的所有未来可能发生的情况及相应情况下的职 责和权利写进合约。
（三）信贷资产的专用性 金融交易中资产的专用一般是指金融资产的流动性程度，流动性高、可转 换能力强的金融资产，其专用性就差、通用性强；而流动性低和可转换能 力差的金融资产，其专用性就强、通用性就差。
信贷风险衍生于信贷资金循环运动过程，贷和借的运动是以偿还为条 件的付出，信贷资金是在这样的条件下被转让。然后作为已经实现的 资本流回，流回时，实现它的能够生产剩余价值的那种使用价值。
商业银行经营信贷业务的目的是通过让渡资金的使用权从而获得相应 的资金价值.
信贷资金的二重支付和二重回流这四个关键节点都存在着不确定性。 各个环节的“不确定性”都将直接影响到信贷资金能否完成良性循环 。
于同业和异业的竞争
新巴塞尔新资本协议促使资本的成本 汇率自由化
加剧
网络金融（互联网金融）的威胁
利率自由化（5月22日）势在必行会
压缩利差和盈利
传统商业银行的存贷款生意必要改革
银行的客户经理需要改名为“金融财
务顾问”
营运的手法从传统改动为创新改革
银行更注视整体业务(不是贷款）的
些要素分布于银行、借款人、信贷产品、担保人、抵(质)押物等多个 主体范畴当中,并通过影响这些行为主体的状态而发挥作用。 风险事件：风险因素并不必然导致信贷损失的发生,只有从“可能”转 化为“现实”后,才会导致损失发生。 风险损失：风险损失是指风险承受主体非主观性、非计划性和非预期 性的经济价值的减少。损失可分为直接损失和间接损失。
注册信贷分析师资格认证项目 (CCRA)
信贷风险管理与控制 (Risk management & control mechanism)
主讲人：吴涀 (Wu Xian)
授课者简历
姓名： 经历 某外资银行 某外资银行
某外资银行
注册信贷分析师资格认证项目 (CCRA)
吴涀 (Wu Xian)
相关经验 1. 结构性产品开发和营销（FX, Interest rate, Equity, Index linked derivatives products） 2. 环球金融商业营销负责人 1. 应收账款产品（A/R & factoring）开发和营销 2. 供应链融资产品开发和营销 3. 固定资产融资和租赁 4. 大型轮船融资产品（油轮，货轮，散装轮等） 5. 大宗物资石油、成品油融资产品 6. 企业金融（半导体/芯园、石化、钢铁、航运等）行业负责人 1. 应收账款产品（A/R, Lockbox services, Virtual account collection, IMCS）开发和营销 2. 中小企业现金管理产品开发和营销（应收账款，应付账款，现金管理） 3. （Interest） Pooling 市场开发和产品营销 4. （FX） Netting 市场开发和产品营销 5. 中小企业版网上银行开发和营销 7. 环球金融商业营销负责人
信用风险也称“对家风险”，指交易的对方不履行或无力履行在交易中的 义务，而引发损失的可能性。银行授信业务中的交易对方，如借款人、保 函申请人，不按期偿还贷款本息或无法履行由银行担保的责任，都会产生 信用风险。