08级风险管理结课考试题-考试用
风险管理期末试题及答案
风险管理期末试题及答案一、选择题1.下列哪项不是风险管理的核心概念？A) 风险识别B) 风险评估C) 风险转移D) 风险追求答案：D) 风险追求2.风险管理的目标是什么？A) 完全消除风险B) 尽量降低风险C) 接受并承担风险D) 转移风险责任答案：B) 尽量降低风险3.下列哪种方法不是用于风险评估？A) 概率分析B) 历史数据分析C) SWOT分析D) 物理测试答案：D) 物理测试4.风险管理过程中的“控制”阶段包括以下哪项？A) 拟定风险管理计划B) 实施风险管理计划C) 监测和控制风险D) 评估风险效果答案：C) 监测和控制风险5.选择正确的说法。
风险转移是指：A) 将风险转移给其他项目B) 将项目责任转移到其他团队成员C) 将风险责任转移给第三方D) 将风险转移到业务外包公司答案：C) 将风险责任转移给第三方二、问答题1.请简述风险管理的步骤及其关键内容。
答案：风险管理的步骤包括风险识别、风险评估、风险应对和控制。
关键内容如下：- 风险识别：通过调研、数据收集和团队讨论，确定可能影响项目目标实现的各种风险。
- 风险评估：利用概率分析、历史数据分析等方法，对识别出的风险进行定量或定性评估，确定其潜在影响和可能性。
- 风险应对：根据评估结果，制定具体的风险应对策略和计划，包括避免、减轻、转移和接受等方案。
- 控制风险：在项目执行过程中，通过建立风险管理措施和监测机制，及时发现和控制风险的发生和影响。
2.请列举三种常见的风险应对策略，并简述其实施方法。
答案：常见的风险应对策略包括：- 避免风险：采取措施避免风险的发生。
例如，在项目前期进行充分的风险识别和评估，避免进入高风险的项目领域或行业。
- 减轻风险：采取措施降低风险的潜在影响。
例如，加强项目管理，提高团队协作效率，以减少时间成本风险。
- 转移风险：将风险责任和影响转移给第三方，通过购买保险、签订合同等方式实现。
例如，购买适当的商业保险来转移项目运营风险。
年月风险管理真题及答案-.doc
全国2008年1月高等教育自学考试风险管理试题一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）1.以下对于风险等级的判断错误的是（D ）A.低可能性与轻微后果的风险是低风险B.高可能性与严重后果的风险是高风险C.高可能性与轻微后果的风险是低风险D.低可能性与严重后果的风险是高风险2.汽车刹车系统失灵对于交通事故是（A ）A.实质风险因索B.道徳风险因索C・心理风险因索D.财产风险因索3.可保风险一般是指（C ）A.小额风险B.巨灾风险C.损失幅度不能太大也不能太小的风险D.任何风险4 •就全社会而言，经济单位面临火灾，但具体到某一家庭或企业，火灾是否发生却不确定，这说明风险具有（B ）A.可变性B.偶然性C・客观性 D.多发性5.对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检杏、修正和评估的阶段是风险管理活动的（D ）A.风险识别阶段B.风险衡量阶段C.风险处理阶段D.风险管理效果评价阶段6.风险管理教育起源于（B ）A.徳国B.美国C. 口木D.英国7.在感知风险的过稈中，企业风险管理人员把保险公司目前销儕的保单与风险调杏表结合制成问卷，把此问卷与企业已拥有的保单加以对照从而识别风险的方法是（A ）A.保单对照法B.资产一损失分析法C•风险清单法D.风险因素预先分析法8.反映数据集屮趋势的数字特征除了平均数、屮位数还有（B ）A.标准差B.众数C.偏斜系数D.变异系数9.保险是一种风险管理的方法，它属于（D ）A.避免风险B.自留风险C・屮和风险 D.转移风险10•—幢建筑物价值1000力•元,据测算约40年有一次损失超800 ）］,最大可能损失与战大预期损失分别是（C ）A. 800 Ji元、1000 万元B. 800 Ji元、80（））i元C・ 1 OCX）Ji元、800 Ji元 D. 1000 Ji元、1000 万元11・大多数纯粹风险属于（C ）A.经济风险B.特定风险C.静态风险D.财产风险12.以下属于财务型非保险转移方法的优点是（A ）A.转移风险的直接成木较低B・合同双方对条文理解具有差异性C・理赔迅速D.道徳风险减少13.合同的一方通过合同条款，将合同屮发生的对他人人身伤害和财产损失的责任转移给除保险人Z外的另一方承担，这种风险转移方式是（B ）A.屮和B.免责约定C・保证书 D.公司化14.在公式NPV=y -CF^-- - 10屮Io的含义是（B 七（1 +「）A.原始投入的资金B.原始投入的资金的现值C・第一期前的收益D.第一期前的收益的现值15•风险单位复制属于（B ）A.风险避免B.风险隔离C.风险转移D.风险自留A. 刑事责任B.民事责任C.绝对责任D. 严格责任18. 效用的取值区间一般是（CA. 19. +°°）B. [0, +°°）C. 风险管理信息系统的核心是（[0, 1] D. 0)A.数据库B.软件C •硬件 D. 运行人员20.屮和是用于处理（B ） A. 纯粹风险B.投机风险C.人身风险 D. 动态风险 A. 财产损失B.收入损失C.费用损失 D. 责任损失E.人身损失22. 用来描述损失事故发生次数的分布可以是（ AEA. 二项分布B.对数正态分布C ・指数分布D.正态分布E.泊松分布 23. 风险管理的损前目标包括（ AC A. 经济目标B.生存目标C.安全系数目标D. 持续经营目标E.收益稳泄目标 24. A. 现场调查法B •风险清单C •财务报表法D.流程图法E. 保险调杳法 25. 企业对非己所有的财产享有财产权益源于金业对财产的（ ACDE A. 抵押权B.所有权C.留置权D.质权E.租权26. 风险必须进行管理的理由包括（ ABCDA. 人类的安全要求B.风险事故的代价C.风险因索的代价D.处理风险的费用E.政府法律的规泄16. 建立意外损失基金是一项风险白留措施，它的优点是（A ）A.基金投资可以获利B ・风险的代价可以列入预算C ・可以得到税赋的减免D.拥有大量的风险单位17. 企业对由于白身过失、故意的行为而造成他人的财产损失和人身伤C 应付法律责任，作为一个企业的风险管理者，必须密切关注的主要责任对象是二.多项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）21.某工厂遭受火灾，损毁厂房一廉从而停产一个刀造成客户无法如期取货，丁厂为了恢复生产必须重修厂房。
八月银行从业资格风险管理综合训练(附答案及解析)
八月银行从业资格风险管理综合训练(附答案及解析)1、下列选项中，不属于良好的银行公司管理应具备的特征的是()。
A、科学的激励约束机制B、良好的外部条件C、完善的内部控制和风险管理体系【参考答案】：B【解析】：本题考查的是银行公司管理的五个特征。
2、下列哪种情形不是企业浮现的早期财务预警信号? () A、存货周转率变小B、流动资产比例大幅下降C、业务性质变化【参考答案】：C【解析】： D 项，业务性质变化属于非财务风险的监测。
3、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取()，最终到达高级管理层的三级管理方式。
A、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会B、从业务风险管理委员会领域到基层业务单位C、从高级管理层到基层业务领域【参考答案】：A【解析】：参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达高级管理层的三级管理方式，所以 A 项正确。
4、以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是()。
A、监控各类限额B、协助财务控制人员进行价格评估C、受理风险损失索赔【参考答案】：C【解析】：新版教材已删除此知识点内容。
5、高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。
从宏观角度看，在该货币政策的影响下，()。
A、借款人的信用风险水平下降B、所有企业的履约能力有一定程度的提高C、所有企业的违约风险有一定程度的提高【参考答案】：C【解析】：专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素。
利率水平属于与市场有关的因素。
高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。
从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。
6、假设 X、y 两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为 0.3，若同时对 x、Y 作相同的线性变化x1=2x，Y1=2Y，则 X1 和 Y1 的相关系数为()。
[VIP专享]风险管理08下半年试题及答案
![[VIP专享]风险管理08下半年试题及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/81932427f46527d3240ce0d7.png)
88.8918÷.12990.÷1=4214÷3922=.0034=1÷15251371=8.535.78208÷.0232173c0*0÷1=m920.30392.2c=1÷203m=2÷1202.52=3535=42314)c*5232m40341*.31252=3.*1.153.5*03134.2*920522..104455=+21*3*50202.2.0285.4850.13*50+5c8*125*12m0.2+050.+0*014.852*0051000+0+/038.T+0÷+=55*+1011+010+91÷0145405*00010200+5+0+080+40*04+***115.103910*-%*C%6(+÷*M==5M÷5)0*3*0(31÷3110**5*+*÷414.m2371e=%7)8n08%.=s8.5=77.93cc60.mc*m4*m13,101w9.9o.k24mc-.cem5nm2csp2665m*9..03-4.50c60*5.pc3m85,9cm0.5g.i50mr0l-.p.s85p/6c50bc.0om7m.yp.cs6pc5m+;c0m..m7.ckm; 1+1k+12+1+k2234=1c+m1++4+4+2
1) B2Ak+22+12=+15+c51mc+=5m=2c111++m+12+21+++2=12=2+1+2+1+2+2+22+32k+1+2
08级风险管理结课考试题-考试用
金融风险管理试题单项选择题1．风险管理目标可以分为损前管理目标和损后管理目标两种。
其中损前管理目标有（）。
A．经济合理目标 B．维持生存目标C．保持经营连续性目标 D．稳定收益目标2．下列哪一项不属于风险管理的损后管理目标?( )A．维持生存目标 B．稳定收益目标C．安全系数目标 D．履行社会责任目标3．下列哪一项属于风险识别的内容?( )A．对风险的感知和发现 B．估测出风险造成损失的幅度C．确定合适的风险管理技术 D．选择处理风险的方案4．金融风险的识别与分析包括（）。
A．分析各种风险暴露 B．拟订行动方案C．制定适当的策略 D．选取理想的方案5．金融风险管理策略的选择和管理方案的设计包括（）。
A．分析各种风险暴露 B．进行金融风险的衡量和预测C．分析金融风险的成因和特征 D．制定具体的行动方案6．下列哪一项属于金融风险管理程序的第一阶段?( )A．金融风险的识别和管理方案的设计B．金融风险的分析和管理策略的选择C．金融风险的识别和管理策略的选择D．金融风险的识别和分析7．下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型?( ) A．久期模型 B．cAMEL评级体系C．重定价模型 D．到期模型8．利率风险最基本和最常见的表现形式是( )。
A．重定价风险 B．基准风险C．收益率曲线风险 D．期权风险9．下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?( )A．20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次B．30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次C．5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次D．20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次10．到期日模型是以( )为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的。
A．历史价值 B．经济价值 C．市场价值 D．账面价值11．当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，金融机构的重定价缺口为( )。
A．正 B．负 C．0 D．无法确定12．久期与到期日的关系为：( )。
风险管理真题与答案
风险管理真题与答案问题：什么是风险管理？为什么风险管理对企业非常重要？答案：风险管理是指通过识别、评估和应对风险，以最小化负面影响并提高机会的过程。
在商业环境中，风险是不可避免的，因此风险管理对企业非常重要。
以下是风险管理对企业重要的原因：1. 保护企业价值：通过风险管理，企业可以识别和评估可能对其价值产生负面影响的风险。
通过采取相应的措施，企业可以减少或避免损失，并保护其财务和品牌价值。
2. 提高效率：风险管理有助于企业识别并减少可能妨碍业务流程的风险。
通过采取相应的措施来降低风险，企业可以提高运营效率并减少不必要的成本和延迟。
3. 符合法律和法规：风险管理有助于企业确保其经营活动符合适用的法律和法规要求。
通过评估并采取措施来管理风险，企业可以降低违反法律和法规的风险，并避免可能的罚款和法律诉讼。
4. 提高决策质量：风险管理能够为企业提供及时的，准确的和全面的信息，以便做出明智的决策。
通过评估和应对风险，企业可以更好地了解可能面临的不确定性，并在制定战略和业务计划时考虑到相关的风险因素。
5. 增强业务机会：风险管理不仅关注负面风险，还关注机会风险。
通过识别和评估潜在机会，并采取适当的措施来利用这些机会，企业可以扩大其市场份额，提高竞争力，并获得更多的商业机会。
总之，风险管理对企业非常重要，它能够帮助企业降低风险、保护价值、提高效率、符合法律和法规、提高决策质量以及增强业务机会。
通过有效的风险管理，企业可以更好地应对不确定性并取得可持续的商业成功。
风险管理在企业管理中发挥着重要的作用，它涉及到企业面临的各种风险如金融、市场、操作、法律等，并通过采取相应的预防措施和对策来降低和应对这些风险。
在以下部分，我们将进一步探讨为什么风险管理对企业非常重要。
首先，企业面临的各种风险可能对企业的财务和品牌价值产生负面影响。
不可预见的事件，例如自然灾害、经济衰退、供应链中断等，都可能对企业的盈利能力和声誉造成损害。
风险管理考试试题集
风险管理考试试题集1. 什么是风险管理？请简要描述其定义和目标。
2. 在风险管理中，风险评估是一个重要的步骤。
请简要解释什么是风险评估，并列举三种常用的风险评估方法。
3. 风险识别是风险管理的第一步。
请列举并解释至少五种常见的风险识别技术或工具。
4. 风险控制是风险管理的一个重要方面。
请列举并解释五种常见的风险控制策略或方法。
5. 在风险管理中，风险转移是一种常见的风险处理策略。
请解释风险转移的概念，并举例说明。
6. 风险监控是风险管理过程中的一项关键任务。
请列举并解释至少三种常用的风险监控工具或技术。
7. 在风险管理中，风险沟通是至关重要的。
请解释风险沟通的概念，并列举并解释三种常用的风险沟通方法。
8. 风险治理是一个组织层面的风险管理实践。
请解释风险治理的概念，并解释其与风险管理的关系。
9. 风险管理在不同行业和领域中具有不同的应用。
请列举并解释至少两个特定行业或领域中的风险管理实践。
10. 风险管理在项目管理中扮演着重要角色。
请解释项目风险管理的概念，并列举并解释三个项目风险管理的方法和工具。
11. 风险管理是企业和组织管理过程中的关键组成部分。
请解释为什么风险管理对企业和组织的重要性，并列举三个风险管理能带来的益处。
风险管理对企业和组织至关重要。
它可以帮助企业和组织识别、评估和处理潜在的风险，从而减少或避免可能的损失和不利影响。
以下是风险管理的三个重要益处：首先，风险管理可以帮助企业和组织提前预见可能的风险并采取相应措施。
通过风险评估和识别，企业和组织可以了解到可能对其经营活动或项目实施产生不利影响的风险因素。
如果这些风险能够在事前得到合理的识别和评估，管理团队就可以及时制定相关的风险应对策略，减轻或消除潜在的负面影响。
其次，风险管理可以帮助企业和组织优化资源配置。
通过有效管理和控制风险，企业和组织可以避免不必要的资源浪费和损失。
通过识别和评估风险，管理团队可以更加准确地判断风险的可能性和影响程度，并在必要时调整资源的分配和利用。
风险管理试题及答案
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电，力根通保据过护生管高产线中工敷资艺设料高技试中术卷资0配不料置仅试技可卷术以要是解求指决，机吊对组顶电在层气进配设行置备继不进电规行保范空护高载高中与中资带资料负料试荷试卷下卷问高总题中体2资2配，料置而试时且卷，可调需保控要障试在各验最类；大管对限路设度习备内题进来到行确位调保。整机在使组管其高路在中敷正资设常料过工试程况卷中下安，与全要过，加度并强工且看作尽护下可关都能于可地管以缩路正小高常故中工障资作高料；中试对资卷于料连继试接电卷管保破口护坏处进范理行围高整，中核或资对者料定对试值某卷，些弯审异扁核常度与高固校中定对资盒图料位纸试置，卷.编保工写护况复层进杂防行设腐自备跨动与接处装地理置线，高弯尤中曲其资半要料径避试标免卷高错调等误试，高方要中案求资，技料编术试写5交、卷重底电保要。气护设管设装备线备置4高敷、调动中设电试作资技气高，料术课中并3试中、件资且卷包管中料拒试含路调试绝验线敷试卷动方槽设技作案、技术，以管术来及架避系等免统多不启项必动方要方式高案，中；为资对解料整决试套高卷启中突动语然过文停程电机中气。高课因中件此资中，料管电试壁力卷薄高电、中气接资设口料备不试进严卷行等保调问护试题装工，置作合调并理试且利技进用术行管，过线要关敷求运设电行技力高术保中。护资线装料缆置试敷做卷设到技原准术则确指：灵导在活。分。对线对于盒于调处差试，动过当保程不护中同装高电置中压高资回中料路资试交料卷叉试技时卷术，调问应试题采技，用术作金是为属指调隔发试板电人进机员行一，隔变需开压要处器在理组事；在前同发掌一生握线内图槽部纸内故资，障料强时、电，设回需备路要制须进造同行厂时外家切部出断电具习源高题高中电中资源资料，料试线试卷缆卷试敷切验设除报完从告毕而与，采相要用关进高技行中术检资资查料料和试，检卷并测主且处要了理保解。护现装场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
2008年上半年银行从业资格(风险管理)真题试卷(题后含答案及解析)
2008年上半年银行从业资格（风险管理）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．下列不属于金融风险可能造成的损失的是( )。
A．预期损失B．非预期损失C．灾难性损失D．系统性损失正确答案：D解析：金融风险可能造成的损失可分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失。
2．一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及正常分裂等因素可能造成损失的风险是( )。
A．政治风险B．社会风险C．经济风险D．市场风险正确答案：A解析：国家风险可分为：①政治风险，指商业银行受特定国家的政治原因限制，不能把该国的贷款等汇回本国而遭受损失的风险，主要包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等多个方面；②社会风险，指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险；③经济风险，指境外商业银行仅仅受特定国家直接或间接经济因素的限制，而不能把在该国的贷款等汇回本国而遭受损失的风险。
3．在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。
监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为：某产品交易结果和财务结果之间的差异÷该产品交易次数。
交易结果和财务结果差异过大意味着( )。
A．前台的书面记录存在问题B．存在管理报表和决策基础不稳的风险C．前台和后台在执行和管理交易订单时不准确D．信息系统出现故障正确答案：B解析：种类繁多的金融产品使得交易结果和财务核算结果匹配和核对困难，尤其当财务人员配备不足、前台/中台/后台和财务部门缺少充分合作时。
差异过大意味着存在管理报表和决策基础不稳的风险，监控本指标可以提高风险管理报告的质量。
2008年下半年银行从业资格(风险管理)真题试卷(题后含答案及解析)
2008年下半年银行从业资格（风险管理）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为( )。
A．1.33%B．2.33%C．3%D．3.67%正确答案：D解析：考查银行不良贷款率的计算。
不良贷款包括次级、可疑、损失类贷款。
不良贷款率一(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷贷款金额×100％=r(400+1000+800)÷60000]×100％≈3.67％。
2．多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．CredirMctric模型B．Credit Risk+模型C．Credit Portfolio模型D．KMV模型正确答案：C解析：麦肯锡公司提出的Credit Portfolio模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
3．下列关于风险分类的说法，错误的是( )。
A．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C．按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险D．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险正确答案：C解析：C选项应改为：按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险。
管理学院《公共科目+风险管理》考试试卷(2008)
管理学院《公共科目＋风险管理》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（48分，每题1分）1. 相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点。
更适用于采取量化技术加以控制。
（）正确错误答案：错误解析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。
2. 债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的，保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算。
（）正确错误答案：正确解析：债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起6个月。
债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的，保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算。
3. 当抵押权人知道或者应当知道抵押财产被查封、扣押时抵押权人的债权不能确定。
（）正确错误答案：错误解析：抵押权人的债权在发生以下情形之一时确定：①约定的债权确定期间届满；②没有约定债权确定期间或者约定不明确，抵押权人或者抵押人自最高额抵押权设立之日起满两年后请求确定债权；③新的债权不可能发生；④抵押权人知道或者应当知道抵押财产被查封、扣押；⑤债务人、抵押人被宣告破产或者解散；⑥法律规定债权确定的其他情形。
4. 风险管理中常用的久期分析方法侧重于计量利率变动对商业银行短期收益的影响。
（）正确错误答案：错误解析：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。
缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响。
5. 三方或以上交易对手之间的类似交易可以纳入买入返售或卖出回购业务管理和核算。
[财经类试卷]2008年上半年银行从业资格(风险管理)真题试卷及答案与解析
![[财经类试卷]2008年上半年银行从业资格(风险管理)真题试卷及答案与解析](https://img.taocdn.com/s3/m/f66e371683c4bb4cf7ecd1e3.png)
2008年上半年银行从业资格（风险管理）真题试卷及答案与解析一、单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1 下列不属于金融风险可能造成的损失的是( )。
（A）预期损失（B）非预期损失（C）灾难性损失（D）系统性损失2 一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及正常分裂等因素可能造成损失的风险是( )。
（A）政治风险（B）社会风险（C）经济风险（D）市场风险3 在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。
监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为：某产品交易结果和财务结果之间的差异÷该产品交易次数。
交易结果和财务结果差异过大意味着( )。
（A）前台的书面记录存在问题（B）存在管理报表和决策基础不稳的风险（C）前台和后台在执行和管理交易订单时不准确（D）信息系统出现故障4 风险是指( )。
（A）损失的大小（B）损失的分布（C）未来结果的不确定性（D）收益的分布5 用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少( )年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。
（A）2（B）4（C）5（D）76 下列关于情景分析的说法，正确的是( )。
（A）分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求（B）绝大多数严重的流动性危机都源于宏观经济状况的恶化（C）商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性（D）与发生整体市场危机相比，在商业银行自身出现危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害7 下列各项说法，正确的是( )。
（A）风险转移只能降低非系统性风险（B）风险规避不发生实施成本（C）风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿（D）风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的8 商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是( )。
764项目风险管理
2008年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试项目风险管理试卷(课程代码5064)一、单项选择题 (本大题共10小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．就项目而言，“一次性”指【 B 】A．项目必须完成B．每个项目都有明确的起止时间C．项目将在未来不能确定的时候完成D．项目随时可能停止2．不属于风险的基本性质的是【 D 】A．不确定性 B．可变性 C．相列性 D．总体性3．纯粹风险导致的结果是【 C 】A．损失 B．无损失 C．损失或没损失 D．获利4．项目风险管理应该在哪种情况下进行【 C 】A．在开始任何项目之前 B．由项目组的资深成员C．在整个项目生命周期 D．在启动过程中5．下列哪项不是项目风险管理的目的【 B 】A．识别可能影响项目范围、质量、进度和费用的因素B．为所有的已识别风险制定风险应对计划C．保障项目的顺利进行D．通过影响能够被控制的项目因素而减轻风险影响6．属于风险评价方法的是【 C 】A．检查表 B．流程图法 C．决策树法 D．工作分解结构7．风险识别的依据有【 A 】A．风险管理计划 B．项目风险发现形势估价C．风险规避计划 D．风险估价计划8．项目风险管理的基础是【 A 】A．风险识别 B．调查研究 C．风险估计 D．风险规划9．风险管理的过程可以描述为【 A 】A．风险规划风险识别风险估计风险评价风险应对B．风险识别风险规划风险估计风险评价风险应对C．风险规划风险识别风险评价风险估计风险应对D．风险规划风险识别风险估价风险应对风险评价10．德尔菲法是风险识别一项重要的工具和技术，其最重要的特点是【 A 】A．多次有控制的反馈 B．实名性C．小组的统汁回答 D．归纳性11．工作包是一个【 A 】A．在WBS的最低层次的项目可交付成果B．有一个独特的识别符的任务C．需要的报告层次D．能分配给超过一个以上的组织内各部门执行的拄务12．在下列哪种组织形式中项目经理拥有最多的正式权力【 C 】A．传统型 B．职能型 C．项目型 D．矩阵型13．风险预警系统属于【 B 】A．风险识别方法 B．风险监控方法C．风险评价方法 D．风险估价方法14．下列关于定性风险分析的表述，错误的是【 B 】A．定性风险分析的主要任务是确定风险发生的可能性及其后果的严重性B．模拟法属于定性风险分析C．一般来说，技术含量越高的项目风险程度就越高D．定性风险分析工作要形成风险总排队15．下列关于风险处理的陈述中，哪一项是错误的【 C 】A．集中消除那些产生风险的因素B．接受风险也是应别风险的策略之一C．在风险事件发生时接受风险造成的后果D．如果客户处于对缓解风险有利的地位，则将风险留给客户16．建设项目经理在工程施工中为解决施工人员的意外伤亡事件，经常采用【 B 】 A．风险自留 B．风险转移 C．风险控制 D．风险等待17．某项目工作的BCWS=18万元，ACWP=19万元，BCWP=17万元，那么【 B 】A．有节余，进度延误 B．超支，进度延误C．超支，进度提前 D有节余，进度提前18．风险处理技术中最简单的一种方法是【 A 】A．风险自留 B．风险控制 C．风险避免 D．风险转移19．技术风险规划的核心是【 D 】A．定义项目组 B．确定风险管理计划C．定义行动方案 D．确定风险基线20．帕累托图主要是用于确定处理问题的顺序，其利学基础是所谓的【 A 】A．80／20法则 B．20／80法则 C． 70／30法则 D．30／70法则二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
风险管理练习题(附参考答案)
风险管理练习题（附参考答案）一、单选题（共53题，每题1分，共53分）1.资金业务杠杆率是指（）。
A、资金业务同业负债/资金业务总资产B、资金业务总资产/（资金业务总资产-资金业务同业负债）C、资金业务总资产/同业负债D、资金业务总资产/债券资产余额正确答案：B2.个人消费贷款借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过（）万元人民币的，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式。
A、20B、30C、40D、10正确答案：B3.任何单位和个人购买商业银行股份总额（）以上的，应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。
A、10%B、15%C、20%D、5%正确答案：D4.各法人单位在呆账核销后必须坚持（）的管理原则。
A、账存案销B、账存案存C、账销案销D、账销案存正确答案：D5.项目融资贷款人从事项目融资业务，应当充分考虑（）等不确定因素对项目的影响，审慎预测项目的未来收益和现金流。
A、金融风险、行业波动B、政策变化、行业波动C、政策变化、市场波动D、金融风险、市场波动正确答案：C6.银行业金融机构应当将内部审计报告直接提交（）。
A、高级管理层B、监事会C、董事会和监事会D、董事会正确答案：C7.各法人单位要完善呆账核销内部责任认定和追究制度，通过组织核查收集证据进行呆账成因分析，区分不同情形，严格责任认定和追究。
对确系主观原因形成损失的，最迟要在呆账核销后（）完成责任认定和对责任人的追究（包括处理）工作。
A、三个月内B、六个月内C、1个月内D、1年内正确答案：D8.根据《江苏省农村信用社联合社业务连续性管理办法（试行）》规定，省联社每（）年开展一次全面业务影响分析，并形成业务影响分析报告。
A、三B、四C、二D、一正确答案：A9.对贷款进行分类时，要以评估借款人的（）为核心。
A、还款意愿B、还款能力C、贷款的担保D、盈利能力正确答案：B10.按照信用卡透支核心定义进行分类，逾期91天—180天，应分为（）类。
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金融风险管理试题单项选择题1．风险管理目标可以分为损前管理目标和损后管理目标两种。
其中损前管理目标有（）。
A．经济合理目标 B．维持生存目标C．保持经营连续性目标 D．稳定收益目标2．下列哪一项不属于风险管理的损后管理目标?( )A．维持生存目标 B．稳定收益目标C．安全系数目标 D．履行社会责任目标3．下列哪一项属于风险识别的内容?( )A．对风险的感知和发现 B．估测出风险造成损失的幅度C．确定合适的风险管理技术 D．选择处理风险的方案4．金融风险的识别与分析包括（）。
A．分析各种风险暴露 B．拟订行动方案C．制定适当的策略 D．选取理想的方案5．金融风险管理策略的选择和管理方案的设计包括（）。
A．分析各种风险暴露 B．进行金融风险的衡量和预测C．分析金融风险的成因和特征 D．制定具体的行动方案6．下列哪一项属于金融风险管理程序的第一阶段?( )A．金融风险的识别和管理方案的设计B．金融风险的分析和管理策略的选择C．金融风险的识别和管理策略的选择D．金融风险的识别和分析7．下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型?( ) A．久期模型 B．cAMEL评级体系C．重定价模型 D．到期模型8．利率风险最基本和最常见的表现形式是( )。
A．重定价风险 B．基准风险C．收益率曲线风险 D．期权风险9．下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?( )A．20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次B．30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次C．5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次D．20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次10．到期日模型是以( )为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的。
A．历史价值 B．经济价值 C．市场价值 D．账面价值11．当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，金融机构的重定价缺口为( )。
A．正 B．负 C．0 D．无法确定12．久期与到期日的关系为：( )。
A．D B≤M B B．D B<M B C．D B≥M B D．D B=M B13．期限为2年，面值为1 000元的零息债券的久期为( )。
A．1.909年 B．1.878年 C．2年 D．2.709年14．债券的票面利率越大，久期( )。
A．越小 B．越大 C．不变 D．不确定15．运用久期模型来对你的资产组合进行免疫，当利率变化时，哪个因素不会影响金融机构的净值?( )A．杠杆修正的久期缺口 B．金融机构的规模C．利率的变化程度 D．市场条件的变化16．可以使用以下哪种方法使得修正的久期缺口为零?( )A．增加资产规模 B．减少D A和增加D L C．减少负债规模 D．增加D A17．以下贷款中属于循环贷款的是( )。
A．住房抵押贷款 B．信用卡C．助学贷款 D．汽车贷款18．以下比率中能够较好地反映企业短期偿债能力的是( )。
A．流动比率 B．速动比率 C．应收账款周转次数 D．现金比率19．以下比率中直接反映了企业偿还借款利息能力的是( )。
A．资产负债率 B．利息保障倍数 C．速动比率 D．销售净利率20. 有效边界的特征是( )。
A．有效边界上的点都具有最大的收益B．有效边界上的点都具有最小的风险C．有效边界上的点具有最小风险的同时具有最大的收益D．有效边界上的点具有在给定收益下最小的风险，给定风险下最小的收益21. 现有如下三笔具有不同收益和方差的贷款组合，贷款管理者需要比较他们的优劣，下列说法错误的是( )。
A．c是三者中的最优组合B．b是三者中的最差组合C．从收益／方差比率来看，a次于cD．a与b的优劣取决于贷款管理者的风险偏好22. 若某贷款管理者将其组合中的工商业贷款与个人贷款对整个组合的历史损失率进行回归分析的结果如下：Y1=0.003+O.6X PY2=0.001+1.2X P其中：Y1代表工商业贷款部门的损失率，Y2代表个人贷款部门的损失率，X P 代表整个贷款组合的历史损失率。
则下列说法中错误的是( )。
A．常数项表示第i部门不依赖于总的贷款组合损失率的贷款损失率B．X P的系数表示第i部门贷款相对于整个贷款组合的系统性损失敏感度C．个人贷款部门的风险总是比工商业贷款部门的风险大D．个人贷款部门对贷款组合的风险贡献度大23. 下列对市场贷款数量分布模型说法正确的是( )。
A．该模型是对现代资产组合理论的局部运用B．市场参照点是各个银行的贷款组合管理目标C．偏离市场平均水平越大的银行风险水平一定很大D．该模型适合于所有的金融机构24. 下列对信用等级转移分析说法错误的是( )。
A．信用等级转移分析可以帮助银行预测未来的风险，避免损失B．信用等级转移分析是基于预测的信用数据的风险分析方法C．对于降级概率显著增大的贷款类别银行应该限制其贷款集中度D．银行要对降级的贷款要求更高的风险回报25. 假设某金融机构的一笔贷款业务中，每贷出1元能够获得0.012元的收益，若未预料到的违约率为8％，违约发生时的预期损失率为85％，则该贷款的RAROC 比率为( )。
A．17.65％ B．18.58％ C．14.63％ D．20.21％26．上题中，若要求的股东回报率为20％，该金融机构应该采取的行为是( )。
A．发放该笔贷款 B．降低股东回报率C．不发放贷款或调整贷款条件 D．不能确定27．某住房抵押贷款申请者的资料如下：收入120 000元／年，住房抵押贷款偿还额2 500/月，房产税3 000/年，则其GDS比率为( )。
A．27.50％ B．30.20％ C．40.56％ D．18.69％28．上题中，若该申请者的其他债务支出为3 500元／年，则其TDS比率为( )。
A．70.86％ B．69.12％ C．62.50％ D．56.79％29. 如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是( )。
A.基准风险B. 收益率曲线风险C．重新定价风险 D. 期权风险30.( )是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。
A.流动性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险31．( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。
A.流动性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险32. 在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于( )的风险管理方法。
A.风险补偿B. 风险分散C.风险规避D. 风险转移33．在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是( )。
A.风险识别B. 风险计量C.风险监测D.风险控制34. 风险管理的核心在于( )。
A ．风险识别 B. 风险计量C ．风险监测D ．选择最佳风险管理技术组合35．风险管理的目标在于( )。
A 获得最大的安全保障 B.风险计量C ．风险监测D ．选择最佳风险管理技术组合36. ( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。
A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲37. ( )风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A ．基准风险 B. 期权风险C ．重新定价风险 D. 收益率曲线风险38. 证券的 越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
A ．久期B ．终值C ．现值D ．缺口39. 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越 。
A ．不变B ．高C ．低D ．无法判断40. 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是 。
A.缺口分析B.敏感分析C.情景分析D.久期分析一、 计算分析题1． 计算下面金融机构的杠杆修正久期缺。
其拥有2 000 000元资产，投资于30年、利率为10％、每半年付息一次且以面值出售的国库券，久期为9.94年。
还拥有1800 000元的负债，是通过2年期、利率为7.5％、每半年付息一次且以面值出售的债券筹集的资金。
如果3000.0)2/1(-=+∆R R，对净值有何影响?2． 假设某金融机构的某一笔贷款业务中，每贷出l 元就能够获得0.015元的收益，若未预料到的违约率为8.5％，违约发生时的预期损失率为88％。
计算该贷款的RAROC 率。
若银行要求的股东回报率为20％，银行会考虑该项贷款吗?3．某银行规定的GDS和TDS比率的上限分别是35％和45％。
某住房抵押贷款申请者的资料如下：收入150 000/年，住房抵押贷款偿还额2 800/月，房产税3 300元／年，其他债务支出3 500/年。
从GDS和TDS比率看，该申请人是否具备获得贷款的资格?4．现有某银行的一个两笔贷款的贷款组合。
贷款A的占比为35％，预期收益率为11％，贷款收益的标准差为15％；贷款B的占比为65％，预期收益率16％，贷款收益标准差为20％；两笔贷款的收益协方差为0.03。
(1)计算贷款组合的预期收益和标准差；(2)若相关系数为–0.03，计算组合的预期收益和标准差；(3)简述相关系数与协方差对贷款组合的风险有什么影响。
5．某大型企业财务资料如下：总资产=350 000(元)流动资产=80 000(元)流动负债=75 000(元)息税前利润=30 000(元)留存收益=20 000(元)股票总市值=100 000(元)长期负债=200 000(元)销售收入=600 000(元)计算该企业的阿特曼Z值。
若临界值为1.81，该企业应被归入哪一类?银行应对其采取什么信贷政策?。