应用计量经济学时间序列分析第二版教学设计

应用计量经济学时间序列分析第二版教学设计
一、课程简介
本课程是应用计量经济学时间序列分析的进阶课程，为研究生课程。

本课程主
要包括时间序列分析的理论、方法和应用。

学生需要掌握时间序列数据的基本性质，了解常见的时间序列分析方法，掌握时间序列建模的基本步骤，能够进行时间序列分析的实证研究。

本课程要求学生具有计量经济学基础知识，并具备一定的数理统计基本功。

二、教学目标
•让学生了解时间序列建模的基本概念和原理；
•培养学生分析经济数据的时间序列属性的能力；
•帮助学生掌握经济时间序列分析的常用方法和技巧，提高他们的实证研究能力；
•通过作业和课堂讨论，激发学生的思考和独立解决问题的能力。

三、教学内容
任务一：Introduction（2学时）
•时间序列的概念和特征
•时间序列的建模方法和研究意义
•时间序列分析软件Eviews的介绍和应用实例
任务二：时间序列构建（4学时）
•时间序列的构建与描述性统计
•时间序列相关性的检验和解释
•时间序列预处理和分析
任务三：线性时间序列模型（6学时）
•时间序列模型的概念和基本假设
•线性时间序列模型的描述和方法
•时间序列模型参数的估计和检验
任务四：非线性时间序列模型（6学时）
•非线性时间序列模型的概念和基本假设
•ARCH、GARCH等常见非线性模型的描述和应用
•时间序列模型诊断和预测方法
任务五：实证研究案例（6学时）
•时间序列模型在实证研究中的应用举例
•学生根据给定的数据，自行构建时间序列模型并进行实证分析
•学生撰写报告，展示实证研究成果
四、教学方法
本课程采用理论授课和案例分析相结合的方式进行。

理论授课部分重点讲解时
间序列模型的理论和方法，学生需要做好笔记，深入理解模型的基本概念和假设。

案例分析部分分组进行，学生一起讨论如何构建时间序列模型、估计参数和预测结果等问题，老师进行指导和点评。

学生需要提交课后作业和学期末的实证研究报告。

五、教学评估方法
•平时成绩：包括出勤和参与度，以课堂表现和课后作业完成质量为考核标准
•作业成绩：课后作业的完成情况和成果，包括计算题和理论题
•课程论文：学生自行选择研究主题，构建时间序列模型，撰写时间序列分析实证研究论文
•期末考试：对学生全年学习情况进行考核，考查学生对时间序列模型的理论和应用情况
六、参考资料
•《时间序列分析基础》（高邦靖著）
•《应用时间序列分析》（哈瑞·麦克菲尔兰、马克·S.哈罗德著）
•《实证时间序列分析》（蒂米·温廷格、哈里·科氏著）。