天软算法交易交易平台及案例介绍

一、天软算法交易拓扑图
程序化交易结构图
二、算法交易为什么要采用事件驱动
算法交易的量化分析（宏观）
假设：300只股票Vwap策略，每只股票分2000单 300 * 2000 = 60万单 考虑撤单 增加 20% = 72万单 得到：A数组（委托单） = 72万 B数组（委托回报单）= 72万 C数组（成交回报单）= 60万 + 多笔成交（20%）
演示运行环境
电脑： 演示笔记本
软件： 天软算法交易平台 天软交易网关 SqlServer 提供天软测试柜台数据存储 Web Server提供前端监控服务 网络： 接入沪深两市实时行情 接入国内三大商品期货行情 接入中金所股指期货行情 连接天软测试柜台 连接上期技术综合平台（仿真） 连接上期技术综合平台（真实） 前端： Tinysoft.NET客户端 IE浏览器
几十万笔
结论：算法交易的瓶颈绝不在算法交易服务器上。 关注：交易柜台的响应 Max(报单)/秒 响应速度
非事件驱动的算法交易不能完成任务。 同步式的交易也有用武之地。
三、天软交易网关
天软金融分析.NET平台 天软交易网关 A柜台服务器
天软平台策略模型，调 用天软TSL交易接口，实 现程序化交易。
TT_CancelWT(h,EntrustID,BatchFlag,timeout,[comment],[Async]);
查询
TT_Query(h,qType,cond,timeout);
批量委托
TT_MultiWT(h,order_str,BatchFlag,timeout);
八、算法交易策略流程图
A柜台接口插件
专线
天软算法交易平台
天软算法交易平台，订 购交易网关交易消息、 调用天软TSL交易接口， 实现算法交易。
通讯层加 密方式： 证书加 密、1024 位RSA加 密、256 位AES加 密的混合 加密
其他交易系统
其他交易系统、算法交 易系统及其他客户端应 用，调用天软交易API, 订购交易消息，实现程 序化交易、算法交易等 功能。
天软算法交 易平台及交 易网关
股票柜台
期货柜台 海外交易商
七、算法交易相关函数
事件驱动相关函数
添加事件


AddEvent(MsgKey,EventID,CallBackFunction,idList,user); 删除事件 RemoveEvent(EventID); 发送事件 SendEvent(MsgKey,idList,data,delifbusy); 调度事件 ScheduleEvent(mSecs,CallBackFunction,ScheduleKey); Timer事件 TimerEvent(mSecs,CallBackFunction,TimerKey); 列出所有事件 ListEvents(); Key-value存储 SetGlobalData(key,data); GetGlobalData(key); ListGlobalData(); RemoveGlobalData(key);
目录
一、天软算法交易平台介绍 二、算法交易为什么要采用事件驱动 三、天软交易网关介绍，如何连通各交易柜台 四、天软算法交易平台的优势 五、算法交易平台前端监控、管理模块 六、各种场景下如何接入算法交易平台 七、事件驱动函数、交易接口函数
八、交易策略开发流程
九、案例分享
撤单操作
柜台名称 金证柜台 恒生柜台 上期技术柜台 撤单需要用到的参数 委托单号 + 市场 委托单号 67899876 可能需要五个字段 天软柜台网关返回的EntrustID C5001378@00 67899876 OrderRef=2|sessionid=992157389|fro ntid=1|ExchangeID=SHFE|OrderSysI D= 1386648
九、案例分享
任务描述
一篮子股票（30只），要求以Twap策略交易，完成资
产配置目标（连接天软测试柜台）。
口）。
股指期货（IF1110）实现程序化交易（连接上期技术接 商品期货（cu1111、ru1201）品种实现程序化交易（连
接上期技术接口）。 选择下单策略）。
具有终端管理模块、终端用户可以手工方式下单（可以
天 软 统 一 交 易 接 口
B柜台服务器
B柜台接口插件
专线
其他柜台接口 插件
专线
…其他柜台接口…
C柜台服务器
C柜台接口 消息中心插件
专线
交易接口特点
统一、简洁、标准的TSL交易接口
登陆 TT_UserLogin 委托 TT_WT 撤单 TT_CancelWT 查询 TT_Query 交易策略可移植 切换后台交易柜台，可以不用更改我们的代码。 怎么做到的？ 譬如委托成功，生成委托单号EntrustID,需要撤单：
……
其他指令：标准化关键字段输出，对于其他字段全部输出。
四、天软算法交易平台的优势
建模能力强。 丰富的数据集成、挖掘方法。 开放的平台，客户可以开发自己的算法交易策略。 国内金融工程量化研究基本选用天软平台，目前已经
有多篇Vwap增强策略的研究报告发布，这些是非常好 的资源。
五、算法交易监控、管理前端
运算：将A、B、C数组一一对应起来 结论：平滑到近4小时交易时间，运算复杂度并不大。
算法交易的量化分析（微观） 每秒运行次数 = 72万 * 3 / 4 / 3600 = 150次
每秒执行150次操作（设置委托号、委托成功标志、 成交量加100等操作）。
交易所每天成交多少笔？ 深交所 = 400万 国内大型券商，每天交易多少笔？
Twap算法交易下单 订单初始化，检 查订单有效性,子 单拆分 订单合法，启动算法 消息中心 订单非法，退出 TS_Twap
任务完成，退出
成交
TS_Twap_OnTrade
委托返回
TS_Twap_OnOrder
撤单
TS_TWap_OnCancelOrder
定时器
TS_Twap_OnCheck Tห้องสมุดไป่ตู้_Twap_DoOrder TS_Twap_Stop
WEB监控管理前端 专用的交易前端 算法交易策略人工下单功能集成到其他交易软件中
（如大客户版）
六、各种场景接入算法交易平台
资产管理平台
FIX协议 天软算法交 易平台及交 易网关 FIX协议 交易柜台
资产管理平 台
其他情况
专户 各 种 交 易 接 口 股票柜台
大股东减持
大客户 其他投资者
交易相关函数
交易用户登陆
TT_UserLogin(GateWay,AccountType,AccountID,AccountPwd,timeout,errmsg);
委托下单
TT_WT(h,bs,StkID,Price,Vol,timeout,[comment],[Async]);
委托撤单