Excel回归分析结果的详细阐释
excel做回归分析的原理和实例

Excel做线性回归分析基本原理及实例一、原理1、回归分析原理由一个或一组非随机变量来估计或预测某一个随机变量的观测值时,所建立的数学模型及所进行的统计分析,称为回归分析。
按变量个数的多少,回归分析有一元回归分析与多元回归分析之分,多元回归分析的原理与一元回归分析的原理类似。
按变量之间关系的形式,回归分析可以分为线性回归分析和非线性回归分析。
2、回归分析的主要内容回归分析的内容包括如何确定因变量与自变量之间的回归模型;如何根据样本观测数据,估计并检验回归模型及未知参数;在众多的自变量中,判断哪些变量对因变量的影响是显著的,哪些变量的影响是不显著的;根据自变量的已知值或给定值来估计和预测因变量的值。
3、利用图表进行分析例23-1:某种合成纤维的强度与其拉伸倍数之间存在一定关系,图23-1所示(“线性回归分析”工作表)是实测12个纤维样品的强度y与相应的拉伸倍数x的数据记录。
试求出它们之间的关系。
A B r c11编号"拉伸倍数强度2-1T.9 1.4 3匚22 1.3 4.3 2.1 1.8 5r42,5 2.5 65 2.7 2.87匚62.7 2.58r? 3.5398 3.5 2.710匚94411104 3.512r11 4.5 4.213_12 4.6最5(1)打开“线性回归分析”工作表。
(2)利用“图表向导”绘制XY散点图”。
(3)在XY散点图”中绘制趋势回归直线,如图23-2所示二、Excel中的回归分析工作表函数(1)截距函数语法:INTERCEPT(known_y's,known_x's)其中:Known_y's为因变的观察值或数据集合,Known_x's为自变的观察值或数据集合。
(2)斜率函数语法:SLOPE(known_y's,known_x's)其中:Known_y's为数字型因变量数据点数组或单元格区域;Known_x's 为自变量数据点集合。
excel回归结果解读

Excel回归结果解读1.引言在统计学和数据分析领域,回归分析是一种常用的方法,用于分析一个或多个自变量与一个因变量之间的关系。
在Ex ce l中,我们可以使用回归分析工具,通过输入一组数据,得到回归模型的参数估计结果和相关统计信息。
本文将重点介绍如何解读E xce l回归结果,理解回归系数、显著性检验和拟合优度等指标。
2.回归模型及参数估计结果回归模型通常采用线性模型表示,可以用以下形式表示:$$Y=\b et a_0+\b eta_1X_1+\be ta_2X_2+\l do ts+\be ta_nX_n+\v ar e ps il on$$其中,$Y$是因变量,$X_1,X_2,\l do ts,X_n$是自变量,$\be ta_0,\be ta_1,\be ta_2,\ld ot s,\b et a_n$是回归系数,$\va re ps il on$是误差项。
在E xc el回归分析的结果中,我们主要关注回归系数的估计值和其显著性水平。
2.1回归系数的解读回归系数表示当自变量的值增加一个单位时,因变量的平均变化量。
具体解读如下:-$\b et a_0$是截距项,表示当所有自变量都为0时,因变量的平均值。
-$\b et a_1,\b et a_2,\l do ts,\be ta_n$是自变量$X_1,X_2,\ld ot s,X_n$的回归系数。
以$\b et a_1$为例,当自变量$X_1$的值增加一个单位时,因变量$Y$的平均变化量为$\be t a_1$。
如果$\b et a_1>0$,表示$X_1$和$Y$正相关;如果$\b et a_1<0$,表示$X_1$和$Y$负相关;如果$\b et a_1=0$,表示$X_1$和$Y$之间没有线性关系。
2.2显著性检验显著性检验用于判断回归系数是否显著不等于0。
在E xc el回归结果中,我们通常关注P值,以判断回归系数的显著性。
excel回归结果解读

excel回归结果解读摘要:1.回归分析简介2.Excel回归分析步骤3.回归结果解读4.回归系数含义及解释5.模型检验与优化6.总结与建议正文:随着数据分析和统计方法的普及,回归分析已成为各领域研究者的重要工具。
回归分析旨在研究两个或多个变量之间的关系,其中,Excel是一款广泛应用于数据分析的软件。
本文将详细介绍如何进行Excel回归分析,以及如何解读回归结果。
一、回归分析简介回归分析是一种统计方法,用于研究自变量与因变量之间的依赖关系。
通常,回归分析的结果以线性方程形式表示,即y = a + bx,其中y为因变量,x为自变量,a和b分别为截距和斜率。
二、Excel回归分析步骤1.准备数据:首先,需要将数据整理为适当的格式。
通常,自变量和因变量应分别位于不同列中。
2.插入图表:在Excel中,选择图表类型为“散点图”,并将数据插入图表。
3.添加趋势线:右键单击图表,选择“添加趋势线”,在弹出的对话框中选择“线性”趋势线类型。
4.计算回归系数:在Excel中,可以使用“数据分析”工具箱中的“回归”功能。
将数据输入“因变量区域”和“自变量区域”,并选择“标签”选项,以计算回归系数。
5.得出线性方程:根据计算出的回归系数,得出线性方程,如y = a + bx。
三、回归结果解读1.回归系数:回归系数b表示自变量x每变动一个单位时,因变量y的平均变动量。
正负号表示自变量与因变量之间的正负相关关系。
2.截距:截距a表示当自变量x为0时,因变量y的预测值。
它可以用于评估模型的初始状态。
3.确定系数R:R表示模型对数据的拟合程度,值越接近1,拟合程度越好。
4.显著性检验:通过t检验和p值判断回归系数是否显著。
若p值小于0.05,说明回归系数显著。
四、模型检验与优化1.残差分析:检查模型是否存在异方差、序列相关等问题,若存在,可采用其他模型进行优化。
2.多重共线性检验:若自变量存在多重共线性,可采用逐步回归、主成分分析等方法进行优化。
利用Excel进行线性回归分析(2)

1 利用Excel2000进行一元线性回归分析第一步,录入数据以连续10年最大积雪深度和灌溉面积关系数据为例予以说明。
录入结果见下图(图1)。
图1第二步,作散点图如图2所示,选中数据(包括自变量和因变量),点击“图表向导”图标;或者在“插入”菜单中打开“图表(H)”。
图表向导的图标为。
选中数据后,数据变为蓝色(图2)。
图2点击“图表向导”以后,弹出如下对话框(图3):图3在左边一栏中选中“XY散点图”,点击“完成”按钮,立即出现散点图的原始形式(图4):图4第三步,回归观察散点图,判断点列分布是否具有线性趋势。
只有当数据具有线性分布特征时,才能采用线性回归分析方法。
从图中可以看出,本例数据具有线性分布趋势,可以进行线性回归。
回归的步骤如下:⑴首先,打开“工具”下拉菜单,可见数据分析选项(见图5):图5用鼠标双击“数据分析”选项,弹出“数据分析”对话框(图6):图6⑵然后,选择“回归”,确定,弹出如下选项表(图7):图7进行如下选择:X、Y值的输入区域(B1:B11,C1:C11),标志,置信度(95%),新工作表组,残差,线性拟合图(图8-1)。
或者:X、Y值的输入区域(B2:B11,C2:C11),置信度(95%),新工作表组,残差,线性拟合图(图8-2)。
注意:选中数据“标志”和不选“标志”,X、Y值的输入区域是不一样的:前者包括数据标志:最大积雪深度x(米)灌溉面积y(千亩)后者不包括。
这一点务请注意(图8)。
图8-1 包括数据“标志”图8-2 不包括数据“标志”⑶再后,确定,取得回归结果(图9)。
图9 线性回归结果⑷最后,读取回归结果如下:截距:356.2=a ;斜率:813.1=b ;相关系数:989.0=R ;测定系数:979.02=R ;F 值:945.371=F ;t 值:286.19=t ;标准离差(标准误差):419.1=s ;回归平方和:854.748SSr =;剩余平方和:107.16SSe =;y 的误差平方和即总平方和:961.764SSt =。
excel回归结果解读

excel回归结果解读(原创实用版)目录1.引言:回归分析简介2.目的:Excel 回归结果的解读方法3.方法:如何在 Excel 中进行回归分析3.1 准备数据3.2 选择合适的函数3.3 输出结果4.结果解读:回归系数、R值、p 值等5.结论:回归分析在实际问题中的应用正文一、引言:回归分析简介回归分析是一种统计方法,用于研究两个或多个变量之间的关系。
在实际问题中,回归分析可以帮助我们了解各个变量对目标变量的影响程度,从而为决策提供依据。
Excel 作为一款功能强大的数据处理工具,可以方便地进行回归分析。
本文将介绍如何在 Excel 中进行回归分析并解读结果。
二、目的:Excel 回归结果的解读方法在 Excel 中进行回归分析后,我们得到一系列结果,如何正确解读这些结果是关键。
本文旨在介绍如何解读 Excel 回归结果,以便更好地分析和解决实际问题。
三、方法:如何在 Excel 中进行回归分析3.1 准备数据在进行回归分析之前,需要先准备好分析所需的数据。
数据应包括自变量和因变量,以及其他可能的影响因素。
例如,在分析房价与房屋面积、地段等因素的关系时,房价为因变量,房屋面积和地段为自变量。
3.2 选择合适的函数在 Excel 中,有多种回归函数可供选择,如线性回归、多项式回归、指数回归等。
根据实际问题和数据特点,选择合适的回归函数进行分析。
例如,在分析房价与房屋面积、地段等因素的关系时,可以选择线性回归函数。
3.3 输出结果在 Excel 中输入相关数据和函数后,按下回车键,即可得到回归分析的结果。
结果包括回归系数、R值、p 值等。
四、结果解读:回归系数、R值、p 值等回归分析的结果包括多个指标,下面对这些指标进行解读:1.回归系数:回归系数表示自变量每变动一个单位时,因变量相应变动的数量。
正数表示正相关,负数表示负相关,接近 0 表示相关性较弱。
2.R值:R值表示回归方程对观测数据的拟合程度。
excel回归方程解读

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Excel回归方程解读
Excel是一款广泛应用于数据处理和分析的软件,其中回归分析是其中一个重要的功能。
回归分析是一种统计学方法,用于研究两个或多个变量之间的关系。
在Excel中,我们可以使用回归分析来建立一个回归方程,以预测一个变量的值,这对于商业和科学研究都非常有用。
回归方程是一个数学公式,用于描述两个或多个变量之间的关系。
在Excel中,我们可以使用回归分析工具来建立一个回归方程。
回归分析工具可以帮助我们确定两个或多个变量之间的关系,并使用这些变量来预测未来的结果。
在Excel中,我们可以使用回归分析工具来建立一个回归方程。
首先,我们需要收集数据,并将其输入到Excel中。
然后,我们可以使用回归分析工具来分析这些数据,并建立一个回归方程。
回归方程可以用来预测未来的结果,或者用来研究两个或多个变量之间的关系。
回归方程通常采用以下形式:y = a + bx,其中y是我们要预测的变量,x是我们用来预测y的变量,a是截距,b是斜率。
截距表示当x等于0时,y的值是多少。
斜率表示y随着x的变化而变化的速度。
在Excel中,我们可以使用回归分析工具来计算截距和斜率,并建立一个回归方程。
我们可以使用这个方程来预测未来的结果,或者用来研究两个或多个变量之间的关系。
Excel回归方程是一种非常有用的工具,可以帮助我们预测未来的结果,或者研究两个或多个变量之间的关系。
在Excel中,我们可以使用回归分析工具来建立一个回归方程,并使用这个方程来预测未来的结果,或者用来研究两个或多个变量之间的关系。
excel回归分析数据分析

06
总结与展望
Excel回归分析的优点与局限性
操作简便
Excel是一款广泛使用的办公软件 ,用户可以轻松地学习和掌握回 归分析的操作方法。
直观易懂
Excel的界面设计简洁明了,用户 可以快速理解数据和回归分析结 果。
Excel回归分析的优点与局限性
• 适用范围广:Excel回归分析适用于多种数据类型和回归 模型,满足用户不同需求。
04
运行回归分析
选择分析工具
在Excel中选择合适的分析工具,如“数据分析” 中的“回归”功能。
输入参数ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
在回归分析对话框中输入自变量和因变量的范围, 选择回归类型和其他参数。
运行分析
点击“确定”运行回归分析。
解读结果
解读回归系数
解读残差图
根据回归结果中的回归系数,理解自 变量对因变量的影响程度和方向。
逻辑回归分析案例
要点一
总结词
逻辑回归分析是一种用于二元分类问题的回归分析方法。
要点二
详细描述
逻辑回归分析通过拟合一个逻辑函数来描述因变量与自变 量之间的关系。在Excel中,可以使用“回归”分析工具进 行逻辑回归分析。首先,选择因变量和自变量数据,然后 在“回归”分析对话框中,选择“逻辑”选项。接下来, 按照向导步骤完成操作。逻辑回归分析可以帮助我们确定 自变量对因变量的影响程度和方向,并预测因变量的未来 值。
Excel回归分析数据分析
• 引言 • Excel回归分析基础 • Excel回归分析操作步骤 • 回归分析结果解读与应用 • 案例分析 • 总结与展望
01
引言
主题简介
回归分析是一种统计学方法,用于研究自变量和因变量之间的数量关系。通过回 归分析,我们可以了解一个或多个自变量对因变量的影响程度,并预测因变量的 未来值。
回归分析详细阐释

Excel回归分析结果的详细阐释利用Excel的数据分析进行回归,可以得到一系列的统计参量。
下面以连续10年积雪深度和灌溉面积序列(图1)为例给予详细的说明。
图1 连续10年的最大积雪深度与灌溉面积(1971-1980)回归结果摘要(Summary Output)如下(图2):图2 利用数据分析工具得到的回归结果第一部分:回归统计表这一部分给出了相关系数、测定系数、校正测定系数、标准误差和样本数目如下(表1):表1 回归统计表逐行说明如下:Multiple 对应的数据是相关系数(correlation coefficient),即R=0.989416。
R Square 对应的数值为测定系数(determination coefficient),或称拟合优度(goodness of fit),它是相关系数的平方,即有R 2=0.9894162=0.978944。
Adjusted 对应的是校正测定系数(adjusted determination coefficient),计算公式为1)1)(1(12−−−−−=m n R n R a 式中n 为样本数,m 为变量数,R 2为测定系数。
对于本例,n =10,m =1,R 2=0.978944,代入上式得976312.01110)978944.01)(110(1=−−−−−=a R标准误差(standard error )对应的即所谓标准误差,计算公式为SSe 11−−=m n s这里SSe 为剩余平方和,可以从下面的方差分析表中读出,即有SSe=16.10676,代入上式可得418924.110676.16*11101=−−=s最后一行的观测值对应的是样本数目,即有n =10。
第二部分,方差分析表方差分析部分包括自由度、误差平方和、均方差、F 值、P 值等(表2)。
表2 方差分析表(ANOVA )逐列、分行说明如下:第一列df 对应的是自由度(degree of freedom ),第一行是回归自由度dfr ,等于变量数目,即dfr=m ;第二行为残差自由度dfe ,等于样本数目减去变量数目再减1,即有dfe=n -m -1;第三行为总自由度dft ,等于样本数目减1,即有dft=n -1。
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Excel回归分析结果的详细阐释利用Excel的数据分析进行回归,可以得到一系列的统计参量。
下面以连续10年积雪深度和灌溉面积序列(图1)为例给予详细的说明。
图1 连续10年的最大积雪深度与灌溉面积(1971-1980)回归结果摘要(Summary Output)如下(图2):图2 利用数据分析工具得到的回归结果第一部分:回归统计表这一部分给出了相关系数、测定系数、校正测定系数、标准误差和样本数目如下(表1):表1 回归统计表逐行说明如下:Multiple 对应的数据是相关系数(correlation coefficient),即R=0.989416。
R Square 对应的数值为测定系数(determination coefficient),或称拟合优度(goodness of fit),它是相关系数的平方,即有R 2=0.9894162=0.978944。
Adjusted 对应的是校正测定系数(adjusted determination coefficient),计算公式为1)1)(1(12-----=m n R n R a式中n 为样本数,m 为变量数,R 2为测定系数。
对于本例,n =10,m =1,R 2=0.978944,代入上式得976312.01110)978944.01)(110(1=-----=a R标准误差(standard error )对应的即所谓标准误差,计算公式为SSe 11--=m n s这里SSe 为剩余平方和,可以从下面的方差分析表中读出,即有SSe=16.10676,代入上式可得418924.110676.16*11101=--=s最后一行的观测值对应的是样本数目,即有n =10。
第二部分,方差分析表方差分析部分包括自由度、误差平方和、均方差、F 值、P 值等(表2)。
表2 方差分析表(ANOVA )逐列、分行说明如下:第一列df 对应的是自由度(degree of freedom ),第一行是回归自由度dfr ,等于变量数目,即dfr=m ;第二行为残差自由度dfe ,等于样本数目减去变量数目再减1,即有dfe=n -m -1;第三行为总自由度dft ,等于样本数目减1,即有dft=n -1。
对于本例,m =1,n =10,因此,dfr=1,dfe=n -m -1=8,dft=n -1=9。
第二列SS 对应的是误差平方和,或称变差。
第一行为回归平方和或称回归变差SSr ,即有8542.748)ˆ(SSr 12=-=∑=ni i i y y它表征的是因变量的预测值对其平均值的总偏差。
第二行为剩余平方和(也称残差平方和)或称剩余变差SSe ,即有10676.16)ˆ(SSe 12=-=∑=ni i i yy它表征的是因变量对其预测值的总偏差,这个数值越大,意味着拟合的效果越差。
上述的y 的标准误差即由SSe 给出。
第三行为总平方和或称总变差SSt ,即有它表示的是因变量对其平均值的总偏差。
容易验证748.8542+16.10676=764.961,即有SSt SSe SSr =+而测定系数就是回归平方和在总平方和中所占的比重,即有978944.0961.7648542.748SSt SSr 2===R 显然这个数值越大,拟合的效果也就越好。
第四列MS 对应的是均方差,它是误差平方和除以相应的自由度得到的商。
第一行为回归均方差MSr ,即有8542.74818542.748dfr SSr MSr ===第二行为剩余均方差MSe ,即有013345.2810676.16dfe SSe MSe ===显然这个数值越小,拟合的效果也就越好。
第四列对应的是F 值,用于线性关系的判定。
对于一元线性回归,F 值的计算公式为22221dfe )1(11RR R m n R F -=---=式中R 2=0.978944,dfe=10-1-1=8,因此9453.371978944.01978944.0*8=-=F第五列Significance F 对应的是在显著性水平下的F α临界值,其实等于P 值,即弃真概率。
所谓“弃真概率”即模型为假的概率,显然1-P 便是模型为真的概率。
可见,P 值越小越好。
对于本例,P =0.0000000542<0.0001,故置信度达到99.99%以上。
第三部分,回归参数表回归参数表包括回归模型的截距、斜率及其有关的检验参数(表3)。
表3 回归参数表第一列Coefficients 对应的模型的回归系数,包括截距a =2.356437929和斜率b =1.812921065,由此可以建立回归模型i i x y8129.13564.2ˆ+= 或961.764)(SSr 12=-=∑=ni i i y yi i i x y ε++=8129.13564.2第二列为回归系数的标准误差(用a s ˆ或b s ˆ表示),误差值越小,表明参数的精确度越高。
这个参数较少使用,只是在一些特别的场合出现。
例如L. Benguigui 等人在When and where is a city fractal ?一文中将斜率对应的标准误差值作为分形演化的标准,建议采用0.04作为分维判定的统计指标(参见EPB2000)。
不常使用标准误差的原因在于:其统计信息已经包含在后述的t 检验中。
第三列t Stat 对应的是统计量t 值,用于对模型参数的检验,需要查表才能决定。
t 值是回归系数与其标准误差的比值,即有a a s a t ˆ=,b b sb t ˆ=根据表3中的数据容易算出:289167.1827876.1356438.2==a t ,28588.19094002.0812921.1==b t 对于一元线性回归,t 值可用相关系数或测定系数计算,公式如下112---=m n RR t将R=0.989416、n =10、m =1代入上式得到28588.191110989416.01989416.02=---=t对于一元线性回归,F 值与t 值都与相关系数R 等价,因此,相关系数检验就已包含了这部分信息。
但是,对于多元线性回归,t 检验就不可缺省了。
第四列P value 对应的是参数的P 值(双侧)。
当P<0.05时,可以认为模型在α=0.05的水平上显著,或者置信度达到95%;当P <0.01时,可以认为模型在α=0.01的水平上显著,或者置信度达到99%;当P <0.001时,可以认为模型在α=0.001的水平上显著,或者置信度达到99.9%。
对于本例,P=0.0000000542<0.0001,故可认为在α=0.0001的水平上显著,或者置信度达到99.99%。
P 值检验与t 值检验是等价的,但P 值不用查表,显然要方便得多。
最后几列给出的回归系数以95%为置信区间的上限和下限。
可以看出,在α=0.05的显著水平上,截距的变化上限和下限为-1.85865和6.57153,即有57153.685865.1≤≤-a斜率的变化极限则为1.59615和2.02969,即有02969.259615.1≤≤b第四部分,残差输出结果这一部分为选择输出内容,如果在“回归”分析选项框中没有选中有关内容,则输出结果不会给出这部分结果。
残差输出中包括观测值序号(第一列,用i 表示),因变量的预测值(第二列,用i y ˆ表示),残差(residuals ,第三列,用e i 表示)以及标准残差(表4)。
表4 残差输出结果预测值是用回归模型i i x y8129.13564.2ˆ+= 计算的结果,式中x i 即原始数据的中的自变量。
从图1可见,x 1=15.2,代入上式,得118129.13564.2ˆx y+=91284.292.15*8129.13564.2=+= 其余依此类推。
残差e i 的计算公式为i i i yy e ˆ-= 从图1可见,y 1=28.6,代入上式,得到31284.191284.296.28ˆ111-=-=-=yy e 其余依此类推。
标准残差即残差的数据标准化结果,借助均值命令average 和标准差命令stdev 容易验证,残差的算术平均值为0,标准差为1.337774。
利用求平均值命令standardize(残差的单元格范围,均值,标准差)立即算出表4中的结果。
当然,也可以利用数据标准化公式)var(*i i i z z z z -=ii zz σ-=逐一计算。
将残差平方再求和,便得到残差平方和即剩余平方和,即有10676.16)ˆ(1212=-==∑∑==ni i i n i i yy e SSe 利用Excel 的求平方和命令sumsq 容易验证上述结果。
以最大积雪深度x i 为自变量,以残差e i 为因变量,作散点图,可得残差图(图3)。
残差点列的分布越是没有趋势(没有规则,即越是随机),回归的结果就越是可靠。
用最大积雪深度x i 为自变量,用灌溉面积y i 及其预测值i y ˆ为因变量,作散点图,可得线性拟合图(图4)。
最大积雪深度x(米) Residual Plot -3-2-10123051015202530最大积雪深度x(米)残差图3 残差图最大积雪深度x(米) Line Fit Plot 0102030405060102030最大积雪深度x(米)灌溉面积y (千亩)灌溉面积y(千亩)预测 灌溉面积y(千亩)图4 线性拟合图第五部分,概率输出结果在选项输出中,还有一个概率输出(Probability Output )表(表5)。
第一列是按等差数列设计的百分比排位,第二列则是原始数据因变量的自下而上排序(即从小到大)——选中图1中的第三列(C 列)数据,用鼠标点击自下而上排序按钮,立即得到表5中的第二列数值。
当然,也可以沿着主菜单的“数据(D)→排序(S)”路径,打开数据排序选项框,进行数据排序。
用表5中的数据作散点图,可以得到Excel 所谓的正态概率图(图5)。
表5 概率输出表Normal Probability Plot010203040506020406080100Sample Percentile灌溉面积y (千亩)图5 正态概率图【几点说明】第一, 多元线性回归与一元线性回归结果相似,只是变量数目m ≠1,F 值和t 值等统计量与R 值也不再等价,因而不能直接从相关系数计算出来。
第二, 利用SPSS 给出的结果与Excel 也大同小异。
当然,SPSS 可以给出更多的统计量,如DW 值。
在表示方法上,SPSS 也有一些不同,例如P Value (P 值)用 Sig .(显著性)表征,因为二者等价。
只要能够读懂Excel 的回归摘要,就可以读懂SPSS 回归输出结果的大部分内容。