上市银行系统性风险非对称性及其监管研究

上市银行系统性风险非对称性的研究现状
研究方法与数据
目前针对上市银行系统性风险非对称性的研究主要采用定量 分析方法，利用财务报表数据、市场数据等进行分析。其中 ，复杂网络模型、传染模型等是常用的建模工具。
研究结论
现有研究表明，上市银行的系统性风险非对称性主要与银行 的业务联系、资产负债表结构、风险管理水平等因素相关。 此外，不同类型、不同地区的银行在系统性风险非对称性方 面也存在差异。
加强对整个金融系统的宏观审慎监管，确保金融系统的稳定。 建立宏观审慎政策框架，以防范和化解系统性风险。
加强与国际监管机构的合作，共同维护全球金融稳定。
05
结论与展望
研究结论
上市银行系统性风险具有非对称性特征，即负向冲击对系统性风险的影响大于同等正向冲 击的影响。
不同类型上市银行系统性风险非对称性特征存在差异，大型商业银行和股份制商业银行系 统性风险对负向冲击更为敏感，而城市商业银行和农村商业银行则表现出更高的稳健性。
上市银行系统性风险非对称性会受到内外部因素的影响，如宏观经济状况、金融市场环境 、银行内部治理等。
研究不足与展望
研究样本时间跨度较短，未能充分反 映上市银行系统性风险的长期演变过 程，未来可进一步拓展研究时间范围
。
研究仅关注了系统性风险的非对称性 特征，未涉及其他风险维度，如市场 风险、信用风险等，未来可进行多维
03
上市银行系统性风险非对 称性的实证研究
研究设计
01
02
03
研究对象
选取我国上市银行为研究 对象，包括大型商业银行 、股份制商业银行和城市 商业银行等。
研究方法
采用定量研究方法，运用 统计分析、计量经济学等 方法进行实证分析。
研究假设
假设上市银行系统性风险 存在非对称性，即银行的 系统性风险在危机时期与 非危机时期存在差异。
度综合性研究。
研究主要关注了上市银行整体层面的 风险，未能深入分析不同类型银行之 间的差异，未来可以对不同类型银行
进行更为细致的上市银行系统性风险非对 称性的特征及影响因素，为监管部门 和银行管理层提供了新的视角和思路 ，有助于提高风险防范和监管效率。
研究结论对于完善金融风险管理理论和实 践具有重要意义，有助于提高金融体系的 稳健性和抗风险能力。
回归分析
采用回归分析方法，分析各变量对银行系统性风险的影响 程度和方向。例如，可以采用Logit回归模型或Probit回 归模型等方法。
稳健性检验
为了确保研究结果的可靠性，需要进行稳健性检验。例如 ，可以采用不同的模型、不同的样本或不同的时间段等方 法进行检验。
04
上市银行系统性风险非对 称性的监管对策
研究提醒监管部门和银行管理层应 关注不同类型银行系统性风险的差 异性和敏感性，制定更为精准的风 险管理策略，以保障金融市场的稳 定和健康发展。
感谢您的观看
THANKS
强化资本监管，提高资本充足率
确保银行有足够的资本来抵御 经济下行带来的损失。
限制杠杆率，避免银行过度扩 张风险。
加强对资本充足率的监管，确 保银行能够满足最低资本要求
。
建立逆周期资本缓冲机制
在经济上行时期积累资本，以 备经济下行时使用。
逆周期资本缓冲可以减轻银行 在经济下行时的压力，避免系 统性风险的爆发。
银行间市场对系统 性风险的影响
研究内容与方法
研究对象与数据来源 研究方法：计量模型、统计分析、案例研究等 研究流程：数据清洗、预处理、模型构建、结果分析等
研究创新与贡献
创新点一
采用先进的计量模型，考虑了多种因素对系统性风 险的影响。
创新点二
结合中国金融市场的实际情况，分析了银行间市场 对系统性风险的作用。
创新点三
提出了针对上市银行的系统性风险防范措施，为监 管机构提供了参考。
02
上市银行系统性风险非对 称性的理论基础
系统性风险非对称性的定义与分类
系统性风险非对称性的定义
系统性风险非对称性指的是在金融市场上，由于外部冲击或内部传染机制的作用，某一金融机构的损失或倒闭 可能对其他金融机构产生连锁反应，进而对整个金融体系产生重大影响的风险。
数据来源与处理
数据来源
收集上市银行的相关数据，包括财务指标、市场指标、宏观经济指标等。
数据处理
对数据进行清洗、整理和标准化处理，以消除异常值和缺失值对研究的影响 。
实证结果分析
描述性统计
对数据进行描述性统计，了解各变量的均值、标准差、最 大值、最小值等基本信息。
相关性分析
对变量进行相关性分析，了解变量之间的相关性程度，以 判断是否存在多重共线性等问题。
上市银行系统性风险非对称 性及其监管研究
2023-11-03
目 录
• 引言 • 上市银行系统性风险非对称性的理论基础 • 上市银行系统性风险非对称性的实证研究 • 上市银行系统性风险非对称性的监管对策 • 结论与展望
01
引言
研究背景与意义
金融市场的波动性 和系统性风险
银行监管在防范系 统性风险中的作用
系统性风险非对称性的分类
根据形成机制的不同，系统性风险非对称性可分为外生性系统性风险和内生性系统性风险。外生性系统性风险 主要由外部经济环境变化引发，如宏观经济衰退、政策调整等；内生性系统性风险则主要由金融机构内部的传 染机制引发，如金融机构之间的紧密联系、风险传染等。
系统性风险非对称性的形成机制
通过对资本充足率的动态调整 ，实现逆周期资本缓冲。
完善流动性监管，防范流动性风险
加强对银行流动性的监管，确保 银行有足够的流动性来应对突发
事件。
限制银行短期借款的比例，避免 银行在流动性紧张时出现资金链
断裂的情况。
鼓励银行持有高质量的流动性管 理工具，如政府债券、现金等。
加强宏观审慎监管，维护金融稳定
外生性系统性风险的形成机制
外生性系统性风险的产生主要源于金融市场与外部经济环境之间的相互影响。当外部经济环境发生剧 烈变化时，如宏观经济衰退、政策调整等，金融机构的资产质量和经营状况会受到直接影响，进而可 能引发连锁反应和系统性风险。
内生性系统性风险的形成机制
内生性系统性风险的产生主要源于金融机构之间的紧密联系和风险传染。当某一金融机构出现危机时 ，其风险会迅速传染到其他金融机构，进而对整个金融体系产生重大影响。此外，金融机构内部的业 务联系、资产负债表结构等也是内生性系统性风险的重要来源。