1104系统2016年非现场监管基础指标、关键指标定义及计算公式一览表2
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非现场监管关键指标计算公式表编号指标名称1011不良贷款余额12关注类贷款余额13逾期贷款余额1415161718192021净利润本年累计2223242526272829303132附件2指标来源计算公式g01资产负债项目统计表g0125cg01资产负债项目统计表g0149cg01资产负债项目统计表g0161cg01资产负债项目统计表g0162cg01附注第ix部分存贷款月日均情况表g01ix6cg01附注第ix部分存贷款月日均情况表g01ix8c核心一级资本充足率g40资本充足率汇总表g4010a一级资本充足率g40资本充足率汇总表g4011a资本充足率g40资本充足率汇总表g4012a杠杆率g44杠杆率情况表g441ag442ag443ag444ag445a100g11资产质量五级分类情况表g11i1eg11资产质量五级分类情况表g11i1dg11资产质量五级分类情况表g11i4a逾期90天以上贷款与不良贷款比例g11资产质量五级分类情况表g11i43ag11i44ag11i45ag11i46ag11i1e100贷款总体向下迁徙率g12贷款质量迁徙情况表g123dg123eg123fg123gg124eg124fg124gg125fg125gg126gg128ag128b100单一客户贷款集中度g14授信集中情况表第部分最大十家客户贷款情况表g40资本充足率汇总表g141dg403a100
附件2
非现场监管关键指标计算公式表
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 总资产 总负债 各项存款 各项贷款 日均存款 日均贷款 核心一级资本充足率% 一级资本充足率% 资本充足率% 杠杆率% 不良贷款余额 关注类贷款余额 逾期贷款余额 指标名称 指标来源/计算公式 G01《资产负债项目统计表》，G01_[25.C] G01《资产负债项目统计表》，G01_[49.C] G01《资产负债项目统计表》，G01_[61.C] G01《资产负债项目统计表》，G01_[62.C] G01附注第IX部分《存贷款月日均情况表》，G01_IX_[6.C] G01附注第IX部分《存贷款月日均情况表》，G01_IX_[8.C] G40《资本充足率汇总表》，G40_[10.A] G40《资本充足率汇总表》，G40_[11.A] G40《资本充足率汇总表》，G40_[12.A] G44《杠杆率情况表》，G44_[1.A]/(G44_[2.A]+G44_[3.A]+G44_[4.A]+G44_[5.A])×100% G11《资产质量五级分类情况表》，G11_I_[1.E] G11《资产质量五级分类情况表》，G11_I_[1.D] G11《资产质量五级分类情况表》，G11_I_[4.A]
16 17 18 19 20 21 22
单一客户贷款集中度% 单一集团客户授信集中度% 全部关联度% 拨备覆盖率% 贷款拨备率% 净利润（本年累计） 成本收入比率%
23 24
风险资产利润率% 净息差%
25 26 27 28
非利息收入占比% 流动性比例% 流动性覆盖率% 期末存贷比（人民币以上贷款与不良贷款 G11《资产质量五级分类情况表》， 比例% (G11_I_[4.3A]+G11_I_[4.4A]+G11_I_[4.5A]+G11_I_[4.6A])/G11_I_[1.E]×100% 贷款总体向下迁徙率% G12《贷款质量迁徙情况表》， (G12[3.D]+G12[3.E]+G12[3.F]+G12[3.G]+G12[4.E]+G12[4.F]+G12[4.G]+G12[5.F]+G12[5.G]+G1 2[6.G])/(G12[8.A]-G12[8.B])×100% G14《授信集中情况表》第Ⅲ部分《最大十家客户贷款情况表》，G40《资本充足率汇总表》 G14_Ⅲ_[1.D]/G40_[3.A]×100%； G14《授信集中情况表》第I部分《最大十家集团客户贷款情况表》,G40《资本充足率汇总表》 G14_I_[1.L]/G40_[3.A]×100%； G15《最大二十家关联方交易情况表》 ,G15_II_[1.B] G11《资产质量五级分类情况表》 G11_II[1.2A]/G11_I_[1.E]×100% G11《资产质量五级分类情况表》 G11_II[1.2A]/G11_I_[1.A]×100% G04《利润表》，G04_[12.A] G04《利润表》， (G04_[7.A]-G04_[7.2A])/(G04_[1.A]+G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A]) ×100% G04《利润表》， G40《资本充足率汇总表》 (G04_[11.A]+G04_[12.A])/G40_[9.A]平均余额①×100%×折年系数 G04《利润表》， G01《资产负债项目统计表》 G04_[1.A]/(G01[63.C]平均余额①)×100%×折年系数 G04《利润表》， (G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A])/(G04_[1.A]+G04_[2.A]+G04_[3.A]+G 04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A])×100% G22《流动性比例监测表》，G22_[3.C] G25《流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表》， G25_Ⅰ_[Ⅱ.1.A]/G25_Ⅰ_[Ⅱ.2.A]×100% G01附注IX《存贷款月日均情况表》，G01_IX_[9.A] G21《流动性期限缺口统计表》， (G21_[6.D]+G21_[3.5.2A]-G21_[7.A]-G21_[7.B]-G21_[7.C]G21_[7.D])/(G21_[1.A]+G21_[2.A]+G21_[1.B]+G21_[2.B]+G21_[1.C]+G21_[2.C]+G21_[1.D]+G2 1_[2.D])×100% （对分子流动性缺口的内容进行调整。具体为：将[3.2同业存放款项]的活期部分，参照[7.活期 存款(不含财政性存款)]的填报方式进行填报，即，同业存放活期部分中较为稳定的部分填入“ 一年以上”，活期中其余部分平均列入一年以内的各剩余期限内（以各时间段期限占比进行分 配）。同业存放活期部分中较为稳定的部分，根据过去12个月最低同业存放活期部分的金额进行 填报。） G01《资产负债项目统计表》，G21《流动性期限缺口统计表》 ((G21_[3.5.1I]－G21_[3.5.1A]－G21_[3.5.1B]－G21_[3.5.1C]－G21_[3.5.1D])+(G21_[3.6I] －G21_[3.6A]－G21_[3.6B]－G21_[3.6C]－G21_[3.6D])+G21_[7.F])/G01_[49.C]×100% G32《外汇风险敞口情况表》 ，G40《资本充足率汇总表》，G32_[12.J]/G40_[3.A]×100% G33《利率重定价风险情况表》，G40《资本充足率汇总表》 （各币种(G33_I_[15.A]+G33_II_[15.A])之和）/G40_[3.A]×100%
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核心负债依存度% 累计外汇敞口头寸比例% 利率风险敏感度%
附件2
非现场监管关键指标计算公式表
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 总资产 总负债 各项存款 各项贷款 日均存款 日均贷款 核心一级资本充足率% 一级资本充足率% 资本充足率% 杠杆率% 不良贷款余额 关注类贷款余额 逾期贷款余额 指标名称 指标来源/计算公式 G01《资产负债项目统计表》，G01_[25.C] G01《资产负债项目统计表》，G01_[49.C] G01《资产负债项目统计表》，G01_[61.C] G01《资产负债项目统计表》，G01_[62.C] G01附注第IX部分《存贷款月日均情况表》，G01_IX_[6.C] G01附注第IX部分《存贷款月日均情况表》，G01_IX_[8.C] G40《资本充足率汇总表》，G40_[10.A] G40《资本充足率汇总表》，G40_[11.A] G40《资本充足率汇总表》，G40_[12.A] G44《杠杆率情况表》，G44_[1.A]/(G44_[2.A]+G44_[3.A]+G44_[4.A]+G44_[5.A])×100% G11《资产质量五级分类情况表》，G11_I_[1.E] G11《资产质量五级分类情况表》，G11_I_[1.D] G11《资产质量五级分类情况表》，G11_I_[4.A]
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单一客户贷款集中度% 单一集团客户授信集中度% 全部关联度% 拨备覆盖率% 贷款拨备率% 净利润（本年累计） 成本收入比率%
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风险资产利润率% 净息差%
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非利息收入占比% 流动性比例% 流动性覆盖率% 期末存贷比（人民币以上贷款与不良贷款 G11《资产质量五级分类情况表》， 比例% (G11_I_[4.3A]+G11_I_[4.4A]+G11_I_[4.5A]+G11_I_[4.6A])/G11_I_[1.E]×100% 贷款总体向下迁徙率% G12《贷款质量迁徙情况表》， (G12[3.D]+G12[3.E]+G12[3.F]+G12[3.G]+G12[4.E]+G12[4.F]+G12[4.G]+G12[5.F]+G12[5.G]+G1 2[6.G])/(G12[8.A]-G12[8.B])×100% G14《授信集中情况表》第Ⅲ部分《最大十家客户贷款情况表》，G40《资本充足率汇总表》 G14_Ⅲ_[1.D]/G40_[3.A]×100%； G14《授信集中情况表》第I部分《最大十家集团客户贷款情况表》,G40《资本充足率汇总表》 G14_I_[1.L]/G40_[3.A]×100%； G15《最大二十家关联方交易情况表》 ,G15_II_[1.B] G11《资产质量五级分类情况表》 G11_II[1.2A]/G11_I_[1.E]×100% G11《资产质量五级分类情况表》 G11_II[1.2A]/G11_I_[1.A]×100% G04《利润表》，G04_[12.A] G04《利润表》， (G04_[7.A]-G04_[7.2A])/(G04_[1.A]+G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A]) ×100% G04《利润表》， G40《资本充足率汇总表》 (G04_[11.A]+G04_[12.A])/G40_[9.A]平均余额①×100%×折年系数 G04《利润表》， G01《资产负债项目统计表》 G04_[1.A]/(G01[63.C]平均余额①)×100%×折年系数 G04《利润表》， (G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A])/(G04_[1.A]+G04_[2.A]+G04_[3.A]+G 04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A])×100% G22《流动性比例监测表》，G22_[3.C] G25《流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表》， G25_Ⅰ_[Ⅱ.1.A]/G25_Ⅰ_[Ⅱ.2.A]×100% G01附注IX《存贷款月日均情况表》，G01_IX_[9.A] G21《流动性期限缺口统计表》， (G21_[6.D]+G21_[3.5.2A]-G21_[7.A]-G21_[7.B]-G21_[7.C]G21_[7.D])/(G21_[1.A]+G21_[2.A]+G21_[1.B]+G21_[2.B]+G21_[1.C]+G21_[2.C]+G21_[1.D]+G2 1_[2.D])×100% （对分子流动性缺口的内容进行调整。具体为：将[3.2同业存放款项]的活期部分，参照[7.活期 存款(不含财政性存款)]的填报方式进行填报，即，同业存放活期部分中较为稳定的部分填入“ 一年以上”，活期中其余部分平均列入一年以内的各剩余期限内（以各时间段期限占比进行分 配）。同业存放活期部分中较为稳定的部分，根据过去12个月最低同业存放活期部分的金额进行 填报。） G01《资产负债项目统计表》，G21《流动性期限缺口统计表》 ((G21_[3.5.1I]－G21_[3.5.1A]－G21_[3.5.1B]－G21_[3.5.1C]－G21_[3.5.1D])+(G21_[3.6I] －G21_[3.6A]－G21_[3.6B]－G21_[3.6C]－G21_[3.6D])+G21_[7.F])/G01_[49.C]×100% G32《外汇风险敞口情况表》 ，G40《资本充足率汇总表》，G32_[12.J]/G40_[3.A]×100% G33《利率重定价风险情况表》，G40《资本充足率汇总表》 （各币种(G33_I_[15.A]+G33_II_[15.A])之和）/G40_[3.A]×100%
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核心负债依存度% 累计外汇敞口头寸比例% 利率风险敏感度%