EVIEWS时间序列实验指导(上机操作说明)

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Eviews上机手册

《计量经济学》上机指导手册统计学院数量经济教研室2004年3月目录第一部分 Eviews基本操作_____________________________________________________1第一章预备知识____________________________________________________________1第二章 Eviews的基本操作____________________________________________________6第二部分上机实习操作_______________________________________________________17第三章简单线性回归模型与多元线性回归模型________________________________17第四章多重共线性________________________________________________________23第五章异方差性__________________________________________________________32第六章自相关性__________________________________________________________35第七章分布滞后模型与自回归模型_________________________________________38第八章虚拟变量_________________________________________________________42第九章联立方程模型______________________________________________________44第一部分Eviews基本操作第一章预备知识一、什么是EviewsEviews (Econometric Views)软件是QMS（Quantitative Micro Software）公司开发的、基于Windows平台下的应用软件，其前身是DOS操作系统下的TSP软件。

时间序列 eviews操作

1.打开EVIEWS新建一个工作文件，步骤如下：
出现如下对话框，选择数据频率为季度，开始日期为1989年1季度，结束日期为2004年4季度，即为工作文件的范围区间。

点击ok生成工作文件
2.若要改变工作文件的范围区间，双击Range,出现如下对话框
3.利用命令series 生成时间序列gdp
点击Edit+/-改变数据的编辑状态，打开EXCEL文件将数据复制粘贴到数据区域，查看数据序列的折线图，步骤如下：
结果：
从图中可看出时间序列有明显的季节波动。

4.对gdp序列进行描述统计分析：
5.对原GDP数据进行季节调整，调整后时间序列存为GDP_SA
6.做出折线图：
由图知序列受季节影响程度变小。

7.进行单位根检验，结果如下：
计算自相关函数和偏相关函数如下：
9.利用方程建立ARMA(3,3)模型
10.建立组，包括gdp gdp_sa dgdp
建组后展示如下：
11.将建组后的收据以EXCEL格式输出：
点击ok即可。

Eviews 实验操作手册(部分)

Eviews实验操作记录（慢慢整理）相关系数检验：W AGE ED SEXW 1.000000 0.210152 0.495856 -0.260906AGE 0.210152 1.000000 -0.038637 0.144689ED 0.495856 -0.038637 1.000000 -0.084487SEX -0.260906 0.144689 -0.084487 1.000000①可以在命令窗口键入命令：cor x y z……，就会输出相关系数矩阵。

②假设你的样本数据序列：x1 x2从主菜单选择Quick/Group Statistics/Correlations之后会弹出个对话框，在对话框选择你的目标序列x1 x2说明：序列相关好像只有正相关、负相关、完全相关、完全不相关、强相关、弱相关等概念。

相关系数为1是完全正相关，－1是完全负相关，0是完全不相关。

个人感觉0.5左右的相关关系（趋势）就比较弱了。

eviews提供的相关计算是指序列之间的线性相关关系。

如果序列之间不存在线性相关，也有可能存在其他类型的相关关系，如对数相关、指数相关等等。

通常显著性是和建设检验关联的。

统计假设检验也称为显著性检验，即指样本统计量和假设的总体参数之间的显著性差异。

显著性是对差异的程度而言的，程度不同说明引起变动的原因也有不同：一类是条件差异，一类是随机差异。

显著性差异就是实际样本统计量的取值和假设的总体参数的差异超过了通常的偶然因素的作用范围，说明还有系统性的因素发生作用，因而就可以否定某种条件不起作用的假设。

假设检验时提出的假设称为原假设或无效假设，就是假定样本统计量与总体参数的差异都是由随机因素引起，不存在条件变动因素。

假设检验运用了小概率原理，事先确定的作为判断的界限，即允许的小概率的标准，称为显著性水平。

如果根据命题的原假设所计算出来的概率小于这个标准，就拒绝原假设；大于这个标准则接受原假设。

这样显著性水平把概率分布分为两个区间：拒绝区间，接受区间。

如何用eviews分析时间序列课程

如何用eviews分析时间序列课程时间序列分析是一种常用的数据分析方法，通过对一系列时间上连续测量的数据进行观察、描述和分析，可以发现其中的规律和趋势，从而预测未来的发展走势。

Eviews是一种专业的时间序列分析软件，具有强大的数据处理和统计分析功能。

本文将介绍如何使用Eviews进行时间序列分析。

首先，打开Eviews软件，并导入需要分析的时间序列数据。

在Eviews的工作区中，选择“File”菜单下的“Open”选项，然后选择需要导入的数据文件，点击“Open”按钮导入数据。

导入数据后，可以在Eviews的对象浏览器中看到导入的数据对象。

接下来，对时间序列数据进行初步的观察和描述分析。

在对象浏览器中，选择需要分析的数据对象，右键点击并选择“Open as Group”选项，将数据对象打开为一个分析组。

然后，在Eviews的对象浏览器中，选择分析组，在右侧窗口中可以看到该组中包含的所有时间序列数据。

可以通过列出每个时间序列的统计概要、绘制时间序列图、查看自相关和偏自相关等方式对数据进行初步的观察和描述分析。

接下来，进行时间序列模型的构建和估计。

在Eviews的操作菜单中，选择“Quick”菜单下的“Estimate Equation”选项，打开方程估计窗口。

在方程估计窗口中，选择需要构建的时间序列模型类型，如AR、MA、ARMA等。

然后，在“Dependent Variable”栏目中选择需要分析的时间序列数据，将其作为因变量。

在“Independent Variables”栏目中选择需要作为自变量的时间序列数据，可以根据需求选择多个自变量。

点击“OK”按钮，Eviews将根据所选择的时间序列模型类型和数据进行模型的估计。

估计完成后，可以查看估计结果。

在方程估计窗口中，可以看到估计结果的统计指标、系数估计值、显著性水平等信息。

可以根据需要查看和分析各个系数的显著性水平、置信区间等信息，判断模型的有效性和可靠性。

eviews实验指导(ARIMA模型建模与预测)

eviews实验指导(ARIMA模型建模与预测) eviews实验指导(ARIMA模型建模与预测)ARIMA模型是一种常用的时间序列分析方法，可以用于建模和预测时间序列数据。

在eviews软件中，我们可以利用其强大的功能进行ARIMA模型的建模和预测分析。

一、数据准备与导入在进行ARIMA模型建模之前，首先需要准备好相关的时间序列数据，并导入eviews软件中。

可以通过以下步骤进行操作：1. 创建一个新的工作文件，点击"File" -> "New" -> "Workfile"，选择合适的时间范围和频率。

2. 在eviews软件中，点击"Quick" -> "Read Text"，导入包含时间序列数据的文本文件。

确保文本文件中的数据格式正确，并根据需要设置导入选项。

3. 确认数据已经成功导入，可以通过在工作文件窗口中查看和编辑数据。

二、ARIMA模型建模在eviews中，建立ARIMA模型需要进行以下步骤：1. 点击"Quick" -> "Estimate Equation"，打开方程估计对话框。

2. 在对话框中，选择要建模的时间序列变量，并选择ARIMA模型。

根据数据的特点，可以选择不同的AR、MA和差分阶数。

3. 设置其他参数，如是否包含常数项、是否进行季节性调整等。

根据具体分析需求进行选取。

4. 点击"OK"，进行模型估计。

eviews将自动计算出ARIMA模型的系数估计和相应的统计指标。

5. 检查模型的拟合优度，可以通过观察残差序列的ACF和PACF图、Ljung-Box检验等方法来判断模型是否合适。

三、模型诊断与改进建立ARIMA模型后，需要对模型进行诊断，以确保其满足建模的基本假设。

常见的诊断方法包括：1. 检查模型的残差序列是否为白噪声，可以通过观察残差序列的ACF和PACF图、Ljung-Box检验等方法来判断。

实验一EVIEWS中时间的序列相关函数操作

实验一EVIEWS中时间的序列相关函数操作
1、单变量时间序列相关函数
（1）AutoReg（自回归）：自回归模型（也称为自动过程）是一种统计模型，可以用来研究一个变量与它自身以前的值之间的关系。

它可以被用来描述任何由这种类型的非平稳的随机过程生成的数据。

（2）CrossCorr（互相关）：互相关函数是对两个时间序列之间的相关性进行评估的方式。

它采用两个时间序列中的观测，计算它们之间的相关性，并返回一个相关系数值，表明它们之间的相关关系。

（4）MA：移动平均函数是一种从一组数据中提取出其基本趋势的有效方法。

它通过计算一组数据的平均值来应用，然后根据当前值来计算其他值。

在EViews中，移动平均函数可以使用MA函数来计算。

2、多变量时间序列相关函数
（1）VAR：VAR是短期预测的一种重要方法。

它的主要思想是，未来的值可以由当前的值以及过去的值来预测。

它可以用来检测多个变量之间的相关性，反应不同变量间的影响关系。

在EViews中，可以使用VAR函数来计算多变量时间序列之间的相关性。

eviews时间序列分析实验Word版

实验一ARMA 模型建模一、实验目的学会检验序列平稳性、随机性。

学会分析时序图与自相关图。

学会利用最小二乘法等方法对ARMA 模型进行估计，以及掌握利用ARMA 模型进行预测的方法。

学会运用Eviews 软件进行ARMA 模型的识别、诊断、估计和预测和相关具体操作。

二、基本概念 1 平稳时间序列：定义：时间序列{zt}是平稳的。

如果{zt}有有穷的二阶中心矩，而且满足：（a ）ut= Ezt =c;（b ）r(t,s) = E[(zt-c)(zs-c)] = r(t-s,0) 则称{zt}是平稳的。

2 AR 模型：AR 模型也称为自回归模型。

它的预测方式是通过过去的观测值和现在的干扰值的线性组合预测。

具有如下结构的模型称为P 阶自回归模型，简记为AR(P)。

⎪⎪⎪⎪⎨⎧<∀=≠===≠+++++=---ts Ex t s E Var E x x x x t s s t t t p t p t p t t t ,0,0)(,)(，0)(0222110εεεσεεφεφφφφε3 MA 模型：MA 模型也称为滑动平均模型。

它的预测方式是通过过去的干扰值和现在的干扰值的线性组合预测。

具有如下结构的模型称为Q 阶移动平均回归模型，简记为MA(q)。

4 ARMA 模型：ARMA 模型：自回归模型和滑动平均模型的组合，便构成了用于描述平稳随机过程的自回归滑动平均模型ARMA 。

具有如下结构的模型称为自回归移动平均回归模型，简记为ARMA(p,q)。

112220()0(),()0,t t t t q t q q t t t s x E Var E s t εμεθεθεθεθεεσεε---⎧=+----⎪≠⎨⎪===≠⎩，⎪⎪⎪⎪⎨⎧<∀=≠===≠≠---++++=----ts Ex t s E Var E x x x t s s t t t q p q t q t t p t p t t ,0,0)(,)(，0)(0，0211110εεεσεεθφεθεθεφφφε三、实验内容及要求 1 实验内容：（1）根据时序图判断序列的平稳性；（2）观察相关图，初步确定移动平均阶数q 和自回归阶数p ；2 实验要求：（1）深刻理解平稳性的要求以及ARMA 模型的建模思想；（2）如何通过观察自相关，偏自相关系数及其图形，利用最小二乘法，以及信息准则建立合适的ARMA 模型；如何利用ARMA 模型进行预测；（3）熟练掌握相关Eviews 操作，读懂模型参数估计结果。

Eviews软件实习操作

Eviews软件实习操作一、预备知识：（见上机手册）二、时间序列模型的建立：1、数据的录入：a、创建Workfile：点击File/New/Workfile，输入起止日期。

b、建立object输入数据：点击object/new object，定义数据文件名ex4_2并输入数据。

c、将Workfile保存：点击File/save，而store只存储对象object。

2、画时序数据图：点击Workfile中的View/line graph。

3、时序数据的平稳化：a、用单位根法检验平稳性：点击View/Unit Root Test，比较ADF 值。

结果为：由图知：ADF_T=0.0722>-3.4946，则X序列非平稳。

b、用差分法平稳化：在Procs/Generate by Equation中输入y=x-x(-12) 作一次季节差分，然后零均值化，再作ADF检验。

季节差分：Y序列图：ADF检验由此，ADF_T=-4.0938<-3.5015，则y是平稳序列。

4、模型识别：点击View/correlogram 画自相关系数（AC ）和偏自相关系数（PAC ）图。

则当K>2时，则^0.204kk ϕ<≈，即^kk ϕ呈现2步截尾现象，而^k ρ序列被负指数函数控制收敛于零，呈拖尾现象，故可初步判定序列Y 适合AR(2)模型。

5、模型定阶：点击Quick/Estimate equation 输入类似Y AR(1) AR(2) AR(3)形式的各种不同模型，利用AIC 准则或F 检验选择最合适的模型，也可利用Pandit-wu 法。

a 、先拟合AR(3)模型：结果为：不显著，且AIC=2.8352，SC＝2.9169，SSE=86.95。

得知，参数3再拟合AR(2)模型：AIC＝2.8329，SC=2.8870，SSE＝89.64再拟合AR(1)模型：SSE ＝91.32，AIC=2.8194，SC ＝2.8463。

EVIEWS上机实验指导书

计量经济学上机指导及练习第一部分Eviews基础1.1. Eviews 简介Eviews ：Econometric Views （经济计量视图），是美国QMS 公司（Quantitative Micro Software Co.，网址为）开发的运行于Windows 环境下的经济计量分析软件。

Eviews 是应用较为广泛的经济计量分析软件——MicroTSP 的Windows 版本，它引入了全新的面向对象概念，通过操作对象实现各种计量分析功能。

Eviews 软件功能很强，能够处理以时间序列为主的多种类型数据，进行包括描述统计、回归分析、传统时间序列分析等基本数据分析以及建立条件异方差、向量自回归等复杂的计量经济模型。

1.2. Eviews 的启动、主界面和退出1.2.1. Eviews 的启动单击Windows 的【开始】按钮，选择【程序】选项中的【Eviews 5】，单击其中的【Eviews5】；或者在相应目录下用鼠标双击启动Eviews 5程序，进入主窗口。

如图1.1所示：图1.1Eviews 窗口1.2.2. Eviews 的主界面1.2.2.1. 标题栏Eviews 窗口的顶部是标题栏，标题栏左边是控制框；右边是控制按钮，有【最小化】、【最大化菜单栏命令窗口工作区状态栏（或还原）】、【关闭】三个按钮。

1.2.2.2. 菜单栏标题栏下面是菜单栏。

菜单栏中排列着按照功能划分的9个主菜单选项，用鼠标单击任意选项会出现不同的下拉菜单，显示该部分的具体功能。

9个主菜单选项提供的主要功能如下：【File】有关文件（工作文件、数据库、Eviews程序等）的常规操作，如文件的建立（New）、打开（Open）、保存（Save/Save As）、关闭（Close）、导入（Import）、导出（Export）、打印（Print）、运行程序（Run）等；选择下拉菜单中的Exit将退出Eviews软件。

【Edit】通常情况下只提供复制功能（下拉菜单中只有Cut、Copy项被激活），应与粘贴（Paste）配合使用；对某些特定窗口，如查看模型估计结果的表达式时，可对窗口中的内容进行剪切（Cut）、删除（Delete）、查找（Find）、替换（Replace）等操作，选择Undo表示撤销上步操作。

上机实习指导书1—— EViews的基本使用.

上机实习指导书1—— EViews的基本使用一、实验目的1．认识计量经济学软件包EViews2．掌握EViews的基本使用3．建立工作文件并将数据输入存盘二、实验要求熟悉E Views的基本使用三、实验数据四、实验内容（一）怎样进入EViews？安装软件后，开始==>程序==> Eviews4==>Eviews3。

或者，在桌面双击"EVIEWS"图标，后者双击Eviews工作文件，进入EVIEWS，打开一个“EVIEWS”的窗口。

（二）怎样用EViews开始工作进入Eviews窗口以后，用户必须创建一个新的工作文件或者打开一个已经存在的工作文件，才能开始工作。

A、创建一个新的工作文件在主菜单上选择File，并点击其下的New，然后选择Workfile。

Eviews将进一步要求用户输入工作文件的日期信息（频数）。

在频数栏中选择一个频数，并按如下规则键入开始日期（Start date）和结束日期：（End Date）如果数据是月度数据，则按下面的形式输入（从Jan. 1950 到 Dec. 1994）：1950:01 1994:12如果数据是季度数据，则按下面的形式输入（从1st Q. 1950 到 3rd Q. of 1994）： 1950:1 1995:3如果数据是年度数据，则按下面的形式输入（从1950 到 1994） 1950 1994 如果数据是按周的数据，则按下面的形式输入（从2001年1月第一周到2010年1月第四周）： 1/01/2001 1/04/2010如果数据非时间型的或不是按一定时间间隔收集的数据，则按下面的形式输入（共30个观测值）： 1 30然后，单击ok，就这样，就创建成功了一个新的工作文件。

B、打开工作文件在主菜单上选择File，并点击其下的Open, 然后选择Workfile，并在驱动器栏中选择驱动器，在目录栏中选择保存该文件的路径，选择要打开的工作文件的文件名，最后点击OK 按钮。

上机实验10：Eviews作图操作

上机实验10：Eviews作图操作实验简介本实验主要介绍Eviews软件进行作图操作。

Eviews作为一款经济学软件，其强大的数据处理和作图功能广受用户欢迎。

本实验将向读者详细介绍Eviews进行作图的基本操作步骤，以及一些常用的作图方法，为读者熟练掌握Eviews作图提供帮助。

实验目标•学会Eviews作图的基本操作步骤；•熟悉Eviews作图时的各类选项和设置；•掌握Eviews可用于作图的各种类型。

实验环境•操作系统：Windows 10•软件环境：Eviews 9.5实验步骤步骤1：打开Eviews软件双击Eviews图标，或者在开始菜单中找到Eviews的快捷方式，单击打开。

步骤2：准备数据在Eviews中，进行作图的前置条件是先准备好需要作图的数据。

数据可以通过Excel等其他数据处理软件导入到Eviews中。

这里为了演示方便，采用Eviews 自带的数据集“GDP2.WF1”进行实验。

在Eviews中，选择侧边栏中的“File”选项，单击“New”打开新建窗口，然后选择“Workfile”，再选择要使用的样本，最后输入文件名称，单击“Ok”按钮，即可创建新的数据文件。

步骤3：打开Eviews作图功能在Eviews的菜单栏中，选择“View” → “Graph” → “Graphs…”，即可打开Eviews 的作图功能。

步骤4：添加新图表在Eviews的作图窗口中，单击“New…”按钮，即可添加新图表。

此时可以选择图表类型和要显示的数据对象。

步骤5：选择图表类型Eviews提供了多种图表类型，包括散点图、线图、柱形图、饼图等。

选择图表类型时需要根据数据的类型和需要展示的信息来决定。

例如，对于时间序列数据，适合使用线图展示数据的趋势。

步骤6：选择数据对象在Eviews的作图窗口中，将需要作图的变量拖动到图表区域中，即可创建相应的图表。

也可以通过选择菜单栏中的“Quick”选项来创建常用的图表类型。

EVIEWS上机操作方法(基本操作)

EViews软件包的安装：
EViews3.1软件包安装方法：
下载EViews3.1完全安装版
下栽完毕点击“SETUP”安装,安装完毕将快捷键发
送到桌面, 桌面显示 “Eviews”图标, 即安装结束。
双击Eviews按钮即可启动该软件。 EViews5软件网络使用方法：开始/运行/输入\\192.168.251.149\EViews5/选 “EViews5.exe”/运行/启动EViews5软件
多个变量统计量
双击X、Y变量，得数据表。点“view/Descriptive Statistics/Common Sample"得到
mean Median Maximum Minimum Std.Dev. Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability Sum Sum Sq. Dev. 均值中位数最大值最小值标准差偏度峰度 JB统计量相应概率合计离差平方和
数据存盘：
方式: 点击 “fire”----点“Save As”----出现“Save As”对话框在路径处:点保存在如“EViews3”—“ Example files” 文件名-----在“Fire Name”对所存文件命名，再点“保存”
读取数据：点击“fire”-----点”Open”------在对话框的
2、输入变量数据或图形的命名（如W3），
点“OK”在“workfile”中出现“W3”的新对象.
点击“W3”，可随时调出新命名的变量数据或图形
描述Y与X的各种图形
◆ 单击“quick/graph”,在对话框输入“Y X”/OK ◆ 或在命令框输“graph y x “/ “ok” 在下拉菜单中选图形形式:如选Scatter Diagram (散点图)/OK

计量经济学实验指导书(eviews软件的相关操作)实验一和二

实验一EViews软件的基本操作[实验性质]验证实验[学时安排] 2学时[实验内容]1.了解EViews软件的功能及其安装事项；2.熟悉EViews工作窗口；3.创建工作文件，建立序列对象，熟悉数据的录入、调用和编辑；4.图形分析与描述统计分析。

[实验步骤]一、安装和启动EViews软件：（一）Eviews简介EViews是Econometrics Views（计量经济学视窗）的缩写。

EViews是在TSP (Time Series Processor) 软件包基础上发展起来的新版本，主要用于处理时间序列数据，是Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。

虽然EViews 是经济学家开发的，而且主要用于经济学领域里，但是从软件包的设计来看，EViews的运用领域并不局限于处理经济时间序列。

EViews具有现代Windows软件可视化操作的优良性，可以使用鼠标对标准的Windows菜单和对话框进行操作，操作结果出现在窗口中，并能采用标准的Windows技术对操作结果进行处理。

此外，EViews还拥有强大的命令功能和批处理语言功能，可以在EViews的命令行中输入、编辑和执行命令。

（二）EViews安装步骤：（EViews 5.0）1.准备好EViews 5.0的安装包；2.运行Windows程序，将其他应用程序关闭；3.打开安装包，双击setup，在提示下操作；4.注意EViews不能安装在中文目录下；5.序列号在文本文档“sn”中；6.安装成功提示信息：“EViews has been successfully installed”；7.最后打开安装包里的文件夹“Crack”，把里面的两个文件粘贴到EViews 安装目录下，覆盖目录原有文件，即可使用。

（三）运行EViews在Windows中运行EViews的方法有：1.点击任务栏上的开始程序EViews程序组EViews图标；2.双击桌面上的EViews程序图标；3.双击EViews的工作文件和数据文件。

Eviews上机步骤

Eviews 主要操作步骤一、启动软件包（双击“Eviews ”，进入Eviews 主页）二、创建工作文件（点击“File/New/Workfile/Ok ”）出现“Workfile Range ”，目的：1、选择数据频率（类型）：Annual (年度)Quartely （季度）┆Undated or irrequar （未注明日期或不规则的）2、确定Start date 和End date （如1980 1999或1 18 /ok ）。

出现“Workfile 对话框（子窗口）”中已有两个变量：c-----常数项resid----模型将产生的残差项三、输入（编辑）数据：法1：在命令框键入：“data y x ”（一元）或“data y 1x 2x …”（多元）/回车；出现数据编辑框，按顺序键入数据/存盘（或最小化）。

法2：用鼠标单击“Quick ”，在出现的下拉菜单中单击“Empty Group ”，出现Group 窗口。

数据表第一序列取名y ，键入y 的数据；再将数据表第二序列取名x ，键入x 的数据；…/存盘（或最小化）。

出现的对话框中有四个（一元）或五个及五个以上的（多元）变量：c-----常数项resid----将产生的残差x----解释（自）变量y----被解释（因）变量注：存盘点“File/save”，删除原文件名，输入“自命名”/ok。

注：读取（数）点“File/open”，点自命名文件/ok。

注：如数据资料已经作为Eviews的永久工作文件存盘，则二、三步省去，用File/open命令打开文件即可。

第一章简单线性回归模型；第二章多元线性回归模型一、回归分析（用OLS估计未知参数）法1：1、点击“Quick/Estimate E quation”；2、在出现的估计对话框中，键入y c x/ok法2、在命令框键入LS y c x或LS y c 1x 2x/回车。

注：在E quation框中，点击Resids,可以出现Residual、Actual、Fitted的图形。

Eviews上机操作指南

Eviews上机操作指南（I）1.数据准备篇（1）建立工作文件：workfile u 1 33 建立一个截面工作文件，33表示样本容量workfile a 1978 2007 建立一个年度时间序列工作文件，1978、2007分别表示年份的起点和终点（2）导入数据Data y x1 x2 建立数据表格，将excel数据复制到数据表格在使用该命令时一定要注意与excel表中的数据顺序一致，一般情况下第一列为被解释变量，其余各列为若干解释变量2.绘图篇在eviews中一般可以绘制两种类型的图，序列图与散点图（1）序列图：plot y 可以绘制变量y随时间变化的图当然也可以同时绘制多个变量的序列图，例如plot y x1（2）散点图：scat x y表示两个变量之间的关系3．回归篇在eviews中执行回归的命令为ls y c x1 x2Y表示被解释变量，c为常数，x1、x2为解释变量列表，在实际操作时y、x1、x2可以换成你指定的名称。

此外，log(x1)、x1^2、x1*x2分别表示非线性形式的解释变量。

回归后可以使用命令genr e=resid提取回归的残差。

练习：1．多元线性回归模型的参数估计（对应教材P72-P73）（1）建立工作文件导入数据；（2）观察y~x1、y~x2散点图；（3）构造OLS 回归，模型为01122Y X X βββμ=+++；（4）提取残差序列，观察残差的统计特征。

2．双对数模型的参数估计（对应教材P83-P85）（1）建立工作文件，导入数据；（2）分别绘制x 、q 、p0、p1的序列图；（3）绘制log(q)对log(x)的散点图；（4）构造OLS 回归，模型为012031log()log()log()log()Q X P P ββββμ=++++。

3．半对数模型的参数估计（对应教学辅助材料7例子2），根据辅助材料的结果写出相关命令。

log(salary) 模型1模型2模型3log(sales) log(mktval) profmarg ceoten comten 截距 R 2 调整R 2残差平方和4．异方差检验与修正进行异方差检验首先要估计原始回归，然后提取残差。

Eviews上机指导及演示示例

第一部分 Eviews简介Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。

它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。

计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型（结构分析、经济预测、政策评价）。

Eviews是完成上述任务比较得力的必不可少的工具。

正是由于Eviews等计量经济学软件包的出现，使计量经济学取得了长足的进步，发展成为一门较为实用与严谨的经济学科。

1、Eviews是什么Eviews是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。

使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。

Eviews的应用范围包括：科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。

Eviews是专门为大型机开发的、用以处理时间序列数据的时间序列软件包的新版本。

Eviews的前身是1981年第1版的Micro TSP。

目前最新的版本是Eviews4.0。

我们以Eviews3.1版本为例，介绍经济计量学软件包使用的基本方法和技巧。

虽然Eviews是经济学家开发的，而且主要用于经济学领域，但是从软件包的设计来看，Eviews的运用领域并不局限于处理经济时间序列。

即使是跨部门的大型项目，也可以采用Eviews进行处理。

Eviews处理的基本数据对象是时间序列，每个序列有一个名称，只要提及序列的名称就可以对序列中所有的观察值进行操作，Eviews允许用户以简便的可视化的方式从键盘或磁盘文件中输入数据，根据已有的序列生成新的序列，在屏幕上显示序列或打印机上打印输出序列，对序列之间存在的关系进行统计分析。

Eviews具有操作简便且可视化的操作风格，体现在从键盘或从键盘输入数据序列、依据已有序列生成新序列、显示和打印序列以及对序列之间存在的关系进行统计分析等方面。