基于效用函数和消费数据的动态价格指数测度
中国消费跨期替代弹性的两种统计估算方法_顾六宝
2004 年第 9 期
8
Statisti cal Research
No. 9 2004
中国消费跨期替代弹性的 两种统计估算方法
顾六宝 肖红叶
ABSTRACT
There have important significance for the measure of intertemporal consumption elasticity of substitution in theory and pract ical. Up to now, there have no scientific and convincing methods for measuring it . Based on collect ing and estimating plenty of data, the article puts forward two statistical models for est-i mate the parameter and measure the intertemporal elast icity of subst itut ion.
10
统计研究
风险回避系数:
Hi =
r
e i
-
ri
n
r(
i= 1
r
e i
-
ri ) 2Pn
( i = 1, 2 ,n) ( 各年度 H值)
n
H=
r
i= 1
HiPn
上式中 rei 为含风险利率, ri 为无风险利率,
Hi 式为各年度 H值经验估算数据, 其值的时序曲
线( i = 1, 2, ,,n) 也反映了社会平均风险回避
对上式移项就有: 1H= r Ûc-PcQ= R。这是模型 K-R 设计依据的基本关系式。依据此关系式, 就 可以将拉姆齐动态最优的消费选择方程转化为 H 值的经验测度模型。就有测量跨期替代弹性的模
信息与计算科学论文参考选题2015
投资者心理与决策模型研究
一带一路经济带各国经济协作水平统计研究
武汉市经济增长与环境污染水平计量模型研究
实物期权定价理论及其发展
倒按揭养老期权定价模型研究
我国人口结构变化研究
农村养老保险资金筹集与风险研究
说明：
（1）以上仅为参考选题，或者是给出了某一问题的研究方向，学生可以在导师的指导下自行拟题，也可以将上述给出的选题进一步明确化、具体化。论文的研究应该是对某一具体问题进行深入的分析，论文中必须使用数量方法。
抵押、担保机制的功能及效果的博弈分析
“囚徒困境”与税制建设的完善研究
巨灾保险中不对称信息分析及风险转移研究
基于博弈论的财产保险市场隐蔽信息问题研究
在投标报价决策中的讨价还价原则研究
不完全信息动态博弈与银行体制的市场化改革
对污染反弹现象的对策分析及建议
校园服务车的优化管理
武汉地区个人汽车消费分析与预测
武汉市不同收入家庭消费结构分析与预测
我国城乡居民收入差异的动态分析
男女婚姻的匹配问题
人口增长的控制模型
论教育投入与经济增长关系研究
城镇化与房地产价格关系研究
区域经济协同发展演化博弈分析
基于演化博弈的产业集群竞争合作行为研究
企业不诚信行为如何影响顾客信任？—来自重复博弈实验的微观证据
基于信任博弈实验的企业合作创新行为研究
（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
创新驱动集群企业竞合关系演化的路径与动力研究
城镇化、旅游业发展与城市群生态效率关系研究
信任违背后消费者信任水平动态变化测度—基于信任博弈实验的分析
基于ARMA模型的经济与环境协调关系研究
效用函数研究
VS
效用函数的应用研究
效用函数在经济学、金融学、决策科学等 领域都有广泛的应用，未来的研究将更加 注重对效用函数的应用进行研究，如基于 效用函数的投资组合优化、风险评估等。
效用函数的研究展望
跨学科的研究
效用函数涉及到多个学科领域，未来的研究将更加注重跨学科的研究，如将效用 函数与机器学习、人工智能等领域相结合，开展跨学科的研究和应用。
效用函数研究
2023-10-26
目录
• 效用函数概述 • 效用函数的分类 • 效用函数的应用 • 效用函数的优化方法 • 效用函数的研究进展
01
效用函数概述
效用函数的定义
定义
效用函数是用来描述消费者对不同商品或服务组合的主观感受和偏好的函数。它 可以将各种商品或服务组合的效用值量化，帮助我们更好地理解消费者的购买决 策过程。
更好地配置资源。
03
经济政策制定
政府可以通过研究效用函数来了解人民对不同政策的主观感受和偏好
，从而更好地制定经济数
定义
线性效用函数是效用与消费品的数 量呈线性关系的函数。
公式
U(x) = ax + b，其中a是效用斜率 ，b是常数。
特点
随着消费量的增加，效用以恒定的 速度增加。
无约束最优化方法
梯度下降法
根据函数梯度下降方向更新参 数，逐步逼近最优解。
牛顿法
利用海森矩阵的逆矩阵，找到最 优步长，逐步逼近最优解。
共轭梯度法
利用共轭方向更新参数，减少迭代 次数，提高收敛速度。
有约束最优化方法
拉格朗日乘数法
通过引入拉格朗日乘数，将约 束条件转化为目标函数，求解
最优解。
惩罚函数法
效用函数的参数估计
中国经济的动态效率-——基于消费—收入视角的检验(数量经济技术经济研究2010年第四期)
中国经济动态效率中国经济动态效率——基于消费—收入视角的检验①黄飞鸣（厦门大学经济学院）【摘要】经济的动态效率是分析资本积累和经济增长的核心问题。
对经济动态有效与否的经验判断和检验多是采用Abel等(1989)提出的AMSZ准则。
但经济制度的差异，对总利润与总投资概念内涵界定的不同、测算口径的不一，指标的选取差异都会得出不同的结论。
由此提出的相应对策也可能是有失偏颇的。
本文在进一步扩展AMSZ准则的基础上，提出与其等价的判别准则，并用1985～2005年的数据从经验和协整计量两方面做出检验，得出中国经济动态无效的结论。
造成中国经济出现动态无效的深层原因是消费不足。
因此，应该从提高居民消费和收入着手，来实施扩大消费需求的内需对策，消除经济的动态无效。
关键词 动态效率 AMSZ准则 总消费 总劳动收入中图分类号 F406.73 文献标识码 AAssessing Chinese Economy’s Dynamic Efficiency Based on the Perspective of Consumption-IncomeAbstract: AMSZ criterion proposed by Abel, et al.(1989) is always used to judge and test the economic dynamic efficiency. But there are different conclusions for different situations. So the resulting proposed countermeasures may also be biased. Based on the further expansion of AMSZ criterion, the paper propose a equivalent criterion to its and have investigated the dynamic efficiency of Chinese economy with it, drawing the main conclusion that the economic operation in China has been in a state of dynamic inefficiency from 1985 to 2005. Insufficient consumption is the main reason of its, therefore, we should increase consumption and income to implement the measures to expand domestic consumption demand and to eliminate dynamic inefficiency.Key words: Dynamic Efficiency; AMSZ Criterion; Total Consumption; Total Income of Labor引言经济运行的动态效率(dynamic efficiency) 是指基于长期增长的动态视角来评判一个经济体的储蓄是否与经济最优增长所要求的储蓄水平相一致。
效用函数标准测度法的步骤
效用函数标准测度法的步骤
效用函数标准测度法是一种经济学方法，用于衡量人们对某项商品或服务的相对偏好程度。
其步骤如下：
1. 确定评价对象：确定需要测量的商品或服务，例如一种特定商品、某一种服务或者不同种类的商品。
2. 设定参考物品：选择一组参考物品或状态，用来与评价对象进行比较。
参考物品可以是已知效用值的物品或状态。
3. 构建标准测度：根据实际情况和数据需求，选择合适的标准测度方法，如问卷调查、实验设计等。
确保测度方法的有效性和可靠性。
4. 收集数据：根据所选择的标准测度方法进行数据收集，可以通过访谈、问卷调查或其他适当的方法收集被试者的意见和偏好。
5. 数据处理：对收集到的数据进行分析，可以使用数理统计方法、回归分析等进行分析，计算出各个评价对象的效用值。
6. 效用函数的构建：根据所得到的效用值，建立效用函数，可以使用线性或非线性的方式进行建模。
7. 效用函数的应用：根据建立的效用函数，可以进行不同商品或服务的偏好比较，也可以用于经济研究、决策分析等领域。
需要注意的是，效用函数标准测度法存在一定的主观性，不同个体的偏好可能不同，因此在应用时要谨慎分析和解释结果。
范里安微观经济学现代观点第九版重点整理(详细)
第1章市场名词：1、内生变量与外生变量内生变量：是指该模型所要决定的变量，可以在模型体系中得到说明外生变量：是指由模型以外的因素所决定的已知变量，不能在模型体系中得到说明2、最优化原理与均衡原理最优化原理(理性选择): 人们总是选择他们能支付得起的最佳消费方式均衡原理: 价格会自行调整，直到人们的需求数量与供给数量相等简答题：1、地方政府对公寓出租人征税，价格如何变化？靠近学校的公寓的出租数量如何变化？政府所征税款是否回转移给租赁人？•市场供给不受影响（在住房供给保持固定不变的假设下）•市场需求不受影响•因此竞争性市场均衡不受税收影响•价格和靠近学校的公寓的出租量也不会改变•出租人支付所有税款第2章预算约束名词：1、预算集、消费束与预算约束预算集：消费者所能负担的消费产品的集合叫预算集消费束：消费束包含x1单位产品1，x2单位产品2，一般用向量(x1, x2)表示当价格为(p1,p2)，收入为m时能够负担的消费束的集合成为消费者的预算集预算约束：预算约束是预算集的上边界，预算约束方程为：p1x1 + p2x2 = m预算约束线的斜率：相对价格、机会成本(消费商品1的机会成本)2、计价物：计价物是价格限定为1的商品，其他商品的价格通过同该商品的价格相比较来计量。
把其中一种商品的价格或收入限定为1，并适当调整其他商品的价格或收入不会改变预算集。
3、从量税、从价税与总额税从量税：单位商品征收t元从量税使价格从p增加到p+t从量补贴：单位商品补贴s元使价格从p减少到p-s从价税：单位商品征收t单位从价税会使所有的价格从p增加到(1+t)p，以t税率征收的从征税价税等价于对收入以税率t1+t从价补贴：单位商品补贴率是s，则实际价格是(1-s)p总额税或总额补贴：使预算线向内移动或向外移动——从量税与从价税使预算线转动4、食品券食品券：是指仅能够用来合法地交换食品的购物券5、数量折扣或数量处罚：预算约束线会弯曲（斜率改变）第3章偏好名词：1、偏好关系：比较两个不同的消费束x 和y:严格偏好: 相对于消费束y来说消费者更偏好消费束x。
国际宏观经济学研究的新方法NOEM-DSGE模型
国际宏观经济学研究的新方法NOEM-DSGE模型一引言国际宏观经济学，也可称为开放经济宏观经济学，是在开放经济背景下对宏观经济学的研究和运用。
自第二次世界大战以来，伴随着世界各国对外开放进程加快、市场一体化程度加深，各国经济之间的联系日益紧密，国际宏观经济学研究成为经济学界广为关注的热点领域。
相应的，国际宏观经济学的研究方法也相继出现并不断发展。
本文介绍国际宏观经济学研究的一种新方法，即NOEM-DSGE模型。
文中首先梳理国际宏观经济学研究方法的发展历程，指出传统研究方法的不足，进而介绍NOEM-DSGE模型的基本结构，及其在宏观经济领域的具体应用，最后指出NOEM-DSGE模型面临的挑战和未来发展方向。
二国际宏观经济学研究方法的发展国际宏观经济学研究的传统方法以Mundell-Fleming（简称MF）模型为代表。
Mundell （1963）和Fleming（1962）以Keynes理论为基础，假设名义汇率自由浮动、国际资本完全流动、价格水平不变，运用IS方程、LM方程和非抵补利率平价（UIP）条件，考察开放经济下宏观经济总量的关系，并且得出了著名的“蒙代尔三角”理论，即货币政策独立性、资本自由流动与汇率稳定这三个政策目标不可能同时达到。
Dornbusch （1976）在MF模型的基础上，引入理性预期与动态分析，从而发展出Mundell-Fleming-Dornbusch（简称MFD）模型。
MFD模型假设资本完全自由流动、汇率和利率可以灵活调整、商品市场存在价格黏性、经济主体具有静态理性预期，运用总需求方程、LM方程、非抵补利率平价条件（UIP）、价格方程（反映通货膨胀与超额需求的联系），研究宏观经济变量之间的关系，并解释了浮动汇率体系下汇率波动性提高的原因。
此后，一些学者通过改变对理性预期、资本流动程度、黏性价格的设定，或引入信息因素等，对MFD模型进行了多方面的扩展，以分析国际宏观经济学领域的各类问题。
效用函数ppt课件
理性行为公理：
公理1 连通性（或成对可比性）：如果P1, P2 ，则P1 或者P1 P2，或者P1 P2 。
P2，
公理2 传递性：如果P1, P2, P3，而且P1 P2，P2 P3，则必有
P1 P3 。
公理3 替代性：如果P1, P2 和Q，而且0<p<1，则
P1 P2 当且仅当 pP1 + (1-p)Q pP2 + (1-p)Q . 公理4 连续性（连续性或称偏好有界性）：
（1）概率的出现具有明显的客观性值，而且比较稳定； （2）决策不是解决一次性问题，而是解决多次重复的问题； （3）决策的结果不会对决策者带来严重的后果。 • 如果不符合这些情况，期望货币损益值准则就不适用，需要
采用其他标准。 • 用期望值作为决策准则的根本条件是，决策有不断反复的可
能。 4
所谓决策有不断重复的可能，包括下列三层涵义： 第一，决策本身即为重复性决策。 第二，重复的次数要比较多，尤其是当存在对于决策后果有重 大影响的小概率事件时，只有重复次数相当多时才能用期望值 来作为决策标准，因为只有这样其平均后果才接近于后果的期 望值。
Session 6 效用函数
1
Session Topic
• 期望货币损益值准则的局限 • 效用函数的定义和公理 • 效用函数的构成 • 风险和效用的关系 • 损失函数、风险函数和贝叶斯风险
2
期望货币损益值准则的局限
3
期望货币损益值准则的局限
• 以期望货币损益值为标准的决策方法一般只适用于下列几种 情况：
足。它是度量一定数量的金钱（或其它事务）在决策者心目中的
价值或者说决策者对待它们的态度的概念。或者说，效用是在有
风险的情况下，决策人对后果的爱好（称为偏好）的量化，可用
范里安-微观经济学现代观点(第七版)-14消费者剩余(含习题解答)-东南大学-曹乾
Chapter 14: Consumer’s SurplusIntermediate Microeconomics:A Modern Approach (7th Edition)Hal R. Varian(University of California at Berkeley)第14章:消费者消费者剩余剩余(含习题含习题详细详细详细解答解答)中级微观经济学:现代方法（第7版）范里安 著（加州大学伯克利）曹乾 译（东南大学 caoqianseu@ ）简短说明：翻译此书的原因是教学的需要，当然也因为对现行中文翻译版教材的不满，范里安的书是一碗香喷喷的米饭，但市场流行的翻译版却充满了沙子（翻译生硬而且错误颇多）。
我在美国流浪期间翻译了此书的大部分。
仅供教学和学习参考。
14消费者剩余在前面几章，我们已经知道如何从消费者不可观测的偏好或效用函数，推导出他的需求函数。
但在实践中，我们通常关心相反的问题——如何从观察到的消费者的需求行为估测他的偏好或效用。
事实上，我们在第5章和第7章已分析了这样的问题。
在第5章，我们学习了如何从消费者需求的观测数据估计效用函数的参数。
比如，在柯布-道格拉斯类型的偏好中，我们可以估计出描述消费者选择行为的效用函数。
我们是如何做到这一点的？只要计算每种商品的支出占消费者收入的比例即可。
根据推导出的效用函数，我们可以估计消费的变动。
在第7章，我们从消费者可观测到的选择行为入手，阐述了如何使用显示偏好这个工具还原消费者产生上述行为的潜在偏好。
还原出的无差异曲线可用来估测消费变动。
在本章我们介绍从可观测的需求行为推知消费者的效用的其他一些方法。
尽管有些方法不象第5章和第7章的方法那样具有一般性，但以后你就会知道在本书后面的内容中，本章介绍的方法比较有用。
我们从一种特殊的需求行为入手分析，这种需求行为可以让我们比较容易地还原效用。
然后，我们再分析偏好和需求行为更一般的情形。
14.1离散商品的需求第6章我们介绍过拟线性效用情形下的离散商品的需求问题，我们就从这个问题开始分析。
关于消费者物价指数波动的建模分析
关于消费者物价指数波动的建模分析近年来，我国的消费者物价指数（以下简称CPI）越来越受到人们的关注，因此准确的把握CPI的波动特征也受到了政府和学者的高度重视。
本文以此为出发点，并与已有的相关文献进行比较分析，揭示出CPI的波动规律，以期为政府的宏观调控提供定量化参考依据。
关键词：消费者物价指数（CPI）ARMA类模型ARCH类模型CPI指数即消费者物价指数（Consumer Price Index，CPI），是反映与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
一般说来，当CPI>3％的增幅时，我们称为Inflation，就是通货膨胀；而当CPI>5％的增幅时，我们把它称为Serious Inflation，就是严重的通货膨胀。
研究背景2010年前三季度，国家统计局公布居民消费价格（CPI）同比上涨2.9%。
其中，9月份CPI同比上涨3.6%，环比上涨0.6%，涨幅创23个月新高。
CPI是一个滞后性的数据，但它往往是市场经济活动与政府货币政策的一个重要参考指标。
因此，有必要对CPI的波动进行建模分析。
针对CPI的建模，国内外不少学者对其进行研究。
Duarte等（2007）采用CPI分类指数，运用Factor-Augmented SARIMA模型评估短期物价膨胀预测的准确性。
George等（2008）提出MCMC（Markov Chain Monte Carlo），应用于从生产者价格指数（PPI）构成到CPI通胀传导的向量自回归模型随机研究。
Hinnerieh（2008）将Jarrow and Yildirim 2003年提出的HIM模型进行延伸、扩展，将the forward rates和CPI加进去，提出扩展的脚HJM模型，研究价格膨胀指数。
栾惠德（2007）利用X-12-ARIMA季节调整原理对中国月度CPI进行了季节调整，结果表明，经过季节调整所得到的月环比CPI更适合用于宏观经济的实时监测，在对经济转折点的判断上比同比CPI领先2到6个月。
3效用函数
例3.5 Allais悖论:对预期效用 的独立性公理的挑战
a1
1.00
$500,000
0.11
b1
$500,000
$500,000 0.89
0.89
0
a2
0.10
$2,500,000
0.10
$2,500,000
0.01 0
情况A
b2
0.90
0
情况B
Allais悖论:
P(a1)=500*1 + 2500*0 + 0*0 =500 P(a2)=500*0.89 + 2500*0.1 + 0*0.01 =695
P(b1)=500*0.11 + 2500*0 + 0*0.89=55 P(b2)=500*0 + 2500*0.1 + 0*0.9=250
Allais悖论:a1和a2的优先关系与 b1和b2优先关系相对应(替代性)
P(a1)=500*1 + 2500*0 + 0*0 =500 P(a1)=500*0.11 + 2500*0 + 0*0+500*0.89 =500 P(b1)=500*0.11 +2500*0 + 0*0.89=55
原数列可变换为:b+c, 2b+c, 3b+c, 100b+c; 其中 b, c ∈R1, b＞0. 而序数效用不反映偏好强度，(保序变换下 唯一), 原序数列可变换为16,9,4,1；或 8,6,4,2,或10,7,6,1 等.
3.2.4 基数效用与序数效用
基数(cardinal number)效用：边际效用分析方法 --总效用（TOTAL UTILITY，TU） ：消费者在一 定时间内从一定数量商品的消费中所得到的效用量 的总和 ; -- 边际效用（MARGINAL UTILITY，MU）：消费 者在一定时间内增加一单位商品的消费所得到的效 用量的增量.
效用函数
03 相关研究 05 存在问题
目录
02 相关解释 04 形式表现
基本信息
效用函数通常是用来表示消费者在消费中所获得的效用与所消费的商品组合之间数量关系的函数，以衡量消 费者从消费既定的商品组合中所获得满足的程度。
效用函数的定义是设f是定义在消费集合X上的偏好关系,如果对于X中任何的x,y,xfy当且仅当u(x)≥u(y), 则称函数u:X→R是表示偏好关系f的效用函数。
存在问题
存在问题
效用函数的存在性,用数学式表示了效用函数的2个特征：效用是随着单个商品数量递增而增长的,且单个商 品的边际效用是递减的同时,得出了对于效用函数,商品组合X和商品组合Y产生的效用之和大于商品组合X+Y产生 的效用. 西方经济学效用函数的存在性定理：假定消费者偏好具有完备性、自返性、传递性、连续性和强单调 性，那么，存在着一个能代表该偏好的连续效用函数。
在上述假设下，西方经济学首先构造一个由所有商品的1个单位所组成的单位消费束e（e是每个分量均为1的 n维实数空间Rn中的向量），然后将所有的消费束与这个单位消费束进行比较，“证明”这些所有的消费束都分 别与这个单位消费束的某一个倍数是无差异的，从而可以用这个倍数来表示效用，即效用函数是存在的。
但是，西方经济学对效用函数的存在性的证明，是一种自我循环的论证。这是因为，效用函数存在性定理的 那些假设条件，不是基于事实，而是基于数学证明的需要。而要满足这些假设条件，就必须事先要求效用函数的 存在。事实上，如果没有效用函数的事先存在，消费者是不可能对数百万种商品的各种数量的无穷组合进行满足 完备性、传递性和连续性的偏好判断的。而这正是在心理实验中发现那些事先没有设定效用函数的人们的选择缺 乏传递性的根本原因。
现代西方经济学关于效用函数与商品价格向量P、消费束（商品数量向量）X、和消费者预算约束m等其他经 济变量的关系，被认定为：效用函数值的大小实际上被消费者本人的消费束X唯一地确定；除消费束X之外的其他 变量（如P和m）对消费者效用水平的影响，只能通过影响X间接地决定或影响效用水平。即只要消费者购买（或 消费）各种商品的数量一定（而不管其他相关的经济变量如价格向量P如何置定或变动），其偏好或效用大小便唯 一地确定。然而，实际情形并非如此。
怎样理解消费价格指数按链式拉斯贝尔公式编制
怎样理解消费价格指数按链式拉斯贝尔公式编制
消费价格指数（CPI）是衡量物价水平变化的重要指标，它反映了消费者购买普通商品和服务的价格变化。
消费价格指数按链式拉斯贝尔公式编制，是一种统计方法，用于衡量消费者购买普通商品和服务的价格变化。
链式拉斯贝尔公式是一种统计方法，它可以用来衡量消费者购买普通商品和服务的价格变化。
它的基本原理是，每一个消费价格指数都是由上一期的消费价格指数和当期价格变化的综合而成的。
这种统计方法可以更准确地反映消费者购买普通商品和服务的价格变化，因为它考虑了价格变化的程度和方向。
消费价格指数按链式拉斯贝尔公式编制，可以更准确地反映消费者购买普通商品和服务的价格变化，从而更好地指导政府的财政政策和货币政策。
它可以帮助政府更好地控制物价水平，促进经济增长，改善人民生活水平。
总之，消费价格指数按链式拉斯贝尔公式编制，是一种统计方法，可以更准确地反映消费者购买普通商品和服务的价格变化，从而更好地指导政府的财政政策和货币政策，促进经济增长，改善人民生活水平。
效用函数课件
➢而有人认为礼品不如抽奖，因为
抽奖提供了获得2500元的机会。
0.5 0
图3.1 例3.2的决策树
这个例子说明：决策人的风险态度影 响其对后果的实际价值判断。
效用函数
圣彼得堡悖论 (St. Petersburg Paradox/game)
圣彼得堡悖论是数学家丹尼尔·伯努利（Daniel Bernoulli）的表 兄尼古拉·伯努利(Nicolaus Bernoulli)在1738提出的一个概率 期望值悖论，它来自于一种掷币游戏，即圣彼得堡游戏(表1)。
1.0
C1
p C2 1-p C3
若C1 ~ (p, C2; (1-P),C3), 则称 确定性后果C1为抽奖(p, C2; (1P),C3)的确定当量（certainty equivalent）。
效用函数
二、效用的定义
根据上述讨论和记号，可以初步给出效用函数的定义 如下。
定义3.1 在集合P上的实值函数u，若它和P上的优先关 系≥一致，即：
效用函数
3.2.3 效用的公理化定义和效用的存在性
效用函数
3.2.3 效用函数的存在性
效用函数
3.2.4 基数效用与序数效用
基数：为实数，如1，2，3,π 序数：如第一，二，…，4，3，2，1 基数性效用函数与序数效用函数区别：
基数效用定义在展望集P上(考虑后果及其概率分布),是实数； 序数效用定义在后果集C上，不涉及概率，可以是整正数.
效用函数
3.1 引言
例3.2 决策人面临图3.1中决策树所示的选择：
①确定收入礼品1000元；
②参与一次抽奖：有50%的机会得0元，50%的机会得2500元。
礼品a1 抽奖a2
1.0
技术经济评价效用函数评价方法
0.5 = c + aln(x′+b)
(2)
0 = c + aln(x0+b)
(3)
(1)-(2),得:0.5＝aln xm b (4)
x b
(2)-(3),得:0.5＝aln x b (5)
x0 b
33
精选ppt
可见， xm b ＝ x b x b x0 b
∴ b＝ x2 xmx0
公理4 意味着没有一种后果比其它所有后果都无限 好，或无限坏。因为如果P3是无限好的后果，而P1 是无限坏的后果，都不能使αP1+(1-α) P3＞P2＞ βP1+(1-β) P3成立。
8
精选ppt
三、效用测定方法
效用u的大小用概率形式表示。0≤u≤1。应用所 谓标准测定法。
例：设某人的收益在0到100元之间，试测定货 币效用。
即： du(x) a dx x b
x ——货币额； u(x) ——货币额的效用 值； a、b ——参数，且 b 的选 择应使 x+b>0。
30
精选ppt
由上式得： u(x) = c + aln(x+b) ——效用曲线。 c——积分常数，参数。 2.参数a、b、c的确定 只要知道此效用函数上的三个点（效用分别 是最大值、中间值和最小值），即可确定a、 b、c三个参数，进而唯一确定效用函数u(x)。
在向决策者提问问题时，方案a1的可能结果不一定 用0元和100元的效用值表示。可以用任意两个货币 数值，只要它们的效用值已经得出，且预测点介于 它们之间。例如：
12
精选ppt
u(50) = 0.7，u(100) = 1，问：u(65) =？ 设a1:(p,100; 1-p,50)；a2:(1.0,65)，提问：p为何值
基于C-D效用函数的CPI指数分析
基于C-D效用函数的CPI指数分析
袁磊
【期刊名称】《统计与决策》
【年(卷),期】2013()21
【摘要】CPI目前使用拉斯派尔算法计算,倾向高估物价变动。
为修正拉斯派尔指
数这种高估的趋势,文章从消费者行为理论入手,引入C-D(柯布-道格拉斯)效用函数以及修正预算线,建立物价水平衡量模型,得到U-CPI计算公式,并在两种商品的假设下对模型及公式进行详尽的规范分析,认为U-CPI修正了拉氏CPI高估物价变动的缺陷。
该指数的实证检验也很好的说明了U-CPI指数对拉氏CPI指数的修正作用。
该公式可以应用于其他指数的计算,如商品零售价格指数、农业生产资料价格指数等。
【总页数】4页(P14-17)
【关键词】C—D效用函数;物价水平;CPI;U—CPI
【作者】袁磊
【作者单位】山东财经大学经济学院
【正文语种】中文
【中图分类】O212
【相关文献】
1.印度能超越中国吗?——基于扩展的C-D生产函数和Malmquist指数的实证分
析 [J], 李治国;周德田
2.中国农村居民消费行为理性预期分析——基于通货膨胀预期、利率与C-D效用函数的影响 [J], 赵阿平
3.我国农村CPI波动的长期驱动力与短期驱动力——基于农村CPI分类指数的分析 [J], 谭本艳
4.经济预警指数、国房景气指数与CPI指数波动溢出实证分析——基于三元VAR-GARCH-BEKK模型 [J], 张宇青;周应恒;易中懿
5.我国CPI波动的长期驱动力与短期驱动力——基于CPI分类指数的分析 [J], 谭本艳;柳剑平
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动态面板数据的估计和检验_中国二十九个省市消费函数的探讨
λik ∑
k
3 ,λ ij = -
m = j +1
λ ∑
3 j = 1 , 2 , ……, p - 1 , δ ij = -
m = j +1
δ ∑
im
j = 1 , 2 , ……, q - 1 。
参数 <i 表示误差修正的调整速度 , 如果 <i = 0 , 则没有证据表明变量之间存在长期关系 。 在变量显现向
我国从改革开放以来 ,经济得到迅速增长 ,特别是二十世纪九十年代至今 ,人均消费和人均收入大幅提 高 ,但是中国幅员广阔 ,各个地区的经济发展的差别较大 , 这极有可能导致各省市消费模型的参数是相异 的 。另外 ,消费理论认为消费与收入基本符合误差修正模型 , 在此框架下 , 长期收入弹性应接近于 1 , 我国 各省市经济的总量虽迅速增长 ,但是各省的消费倾向是否足够大 ,符合消费理论的假设呢 ? 本文介绍了 M G 和 PM G 估计量的理论 、 模型以及如何进行检验 , 并把这些模型应用到中国各省市消 费收入模型的研究中 ,介绍了如何用 Hausman 检验比较各个模型的优劣 ,并指出中国各省市的长期消费倾 向明显小于 1 ,且消费对消费价格指数的反应呈现异常现象 , 这使人不得不对中国各省市在消费模型的框 架下是否符合消费理论的假设 ,或消费价格指数的统计口径是否与理论有偏差 ,或在现阶段的经济发展中 价格是否起到对资源要素的配置作用等提出疑问 。 本文的贡献之处是系统地介绍了非平稳参数相异的动态面板数据的估计和检验的基本原理以及如何 应用 ,并在对中国各省市消费模型的实证研究的基础上 ,对实证结果反映出的中国各省市消费函数中可能 存在的问题提出新的解释 。 本文余下的内容安排如下 : 第二部分介绍 M G 和 PM G 估计量的基本理论以及如何用极大似然估计 ,
祁晓东有效效用函数及其判据
有效效用函数及其判据祁晓冬＊（2002年7月27日初稿、9月8日改定）摘要本文确立了一个标准用以判断一个实值函数是否能被用来构造有效效用函数，即EUF。
EUF是可以导出良性需求函数的直接效用函数的一个通用形式，它摒弃了传统经济理论中新古典效用函数强加于效用函数的一些不必要的约束，明确地将对部分商品消费的可满足性接纳为效用函数的一个正式的组成部分，从而大大地扩充了现有可用效用函数的家族。
EUF概念的基础是“饱和定律”：具有局部不满足性偏好次序的消费者，在预算约束下的最优选择将不会超出有效区域的范围。
有效区域是对每一个偏好次序唯一确定的消费集合的一个子集，其内任意点的任何要素都不超过其相应的饱和需求。
有效效用函数只考虑偏好在其有效区域内的信息。
＊北京科技报，通信地址：北京西城区大新开胡同3号，邮编：100009，电话: (010) 66129002 E-mail: xd.qi@经济文献杂志分类(JEL Classification)：C600, D110关键词：饱和需求，有效区域，良性需求函数，新古典效用函数（NUF），有效效用函数（EUF）。
Effective Utility Function and Its CriterionBy Xiaodong Qi *First draft: June 27, 2002Final revision: September 8, 2002AbstractThis paper set a criterion for a real-valued function to be usable to construct an effective utility function (EUF), a general form of direct utility functions that are capable of generating single-valued demand functions satisfying Walras’ law. A EUF can be used in place of a neoclassical utility function(NUF) without losing anything but some useless information, which are unnecessary restrictions imposed on a utility function in the traditional consumer theory. A EUF explicitly accepts satiation consumptionfor some but all commodities a normal part of an acceptable utility function, and therefore greatly enlarges the existing family of usable utility functions. The concept of EUF is based on the law of satiation: under a budget constraint, the optimal choice of the consumer with a locally non-satiated preference would never go beyond the effective region, a unique subset ofthe consumption set for each preference order, in which no component of* This paper is originally written in English. The author is ready to send you an English version at your request.Address: No.3 Daxinkai HutongXicheng DistrictBeijing 100009, CHINATel: (8610) 66129002E-mail: xd.qi@any point exceeds the corresponding satiated want. A EUF only takes into account the information within the effective region of a preference order.JEL Classification: C600, D110Keywords: effective region, satiated want, well-behaved demand function, neoclassical utility function (NUF), and effective utility function (EUF).§1. 导言本文的目的是回答这样一个问题：给定一个实值函数，如何判断它是否有资格被用来构造一个能够导出良性需求函数(well-behaved demand function)的效用函数。
基于效用函数的收益型Malmquist指数
期望值. 该比率最大值为 1 ,该比率越小 ,在投入 xt 下 ,其收益增加的期望值越大.
收益函数 Rt ( xt , wt ) 是表示在投入向量 xt 、产出价格 wt 以及 t 期生产可能集条件下的最大收益 ,被观
测点对生产前沿面偏离越小 ,则该点收益水平越高. 在式 (5) 中以 ( xt + 1 , yt + 1 ) 和 ( xt , yt ) 在 t 期收益与收益
96
系统工程理论与实践
2008 年 1 月
数的收益型 Malmquist 指数.
1 预备知识
Chambers ,Chung 和 F re[5] [6] (1996a ,b ,1998) 提出的定向技术距离函数为 :
D ( x , y , gx , gy ) = max{β: ( x - βgx , y + βgy } ∈ T}
2008 年 1 月
文章编号 :100026788 (2008) 0120095205
系统工程理论与实践
第1期
基于效用函数的收益型 Malmquist 指数
孙 林1 ,李光金2 ,张 莉2
(11 湖南科技大学 管理学院 ,湘潭 411201 ;21 四川大学 工商管理学院 ,成都 610065)
0 引言
1953 年 ,瑞典经济学家和统计学家 Sten Malmquist 在 Trabajos de Estadistica 上发表文章 ,提出了用于消 费分析的定量指数 ,该指数使用输入距离函数来比较两个或更多的消费群体 ,以其中一个消费群体的无差 异曲线作为参考集 ,该指数后来被命名为 Malmquist 指数. 但该指数并没有被大量运用 ,直到 1982 年 , Caves ,Christensen 和 Diewert 将 Malmquist 的思想用于分析生产力增长 ,提出了 CCD 模型[1] ,从而极大丰富了 生产力增长的测算方法. 其后 Malmquist 指数才有了许多新的发展 ,主要如下 :BJUREK(1994 ,1996) 提出了 不同于 CCD 方法的 Malmquist 指数[1] ; F re 等 (1994) 提出基于规模收益不变的 ( FGNZ) Malmquist 指数[1] ; Grifell 和 Lovell (1995) 提出了考虑规模效率的 ( GL) Malmquist 指数[1] ; Ray 和 Desli (1997) 提出了与 FGNZ 不 同分解的 (RD) Malmquist 指数[1] ; Grifell 和 Lovell (1999) 改进了 Malmquist 指数 ,使之在指数本身的准确性和 分解因素的经济解释方面都更进了一步 ;Nikolaos Maniadakis 和 Emmanuel Thanassoulis (2004) 提出了成本 Malmquist 指数[2] ;李光金 、张建辉 (2005) 提出了基于定向技术距离函数的成本 Malmquist 指数[3] ;李光金 、 孙林 (2006) 提出了基于定向技术距离函数的收益 Malmquist 指数[4] .
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Ｍ ｅ ｓ ｒ ｎｇ Ｄｙ ａ ｉ ｉ ｅ Ｉ ｅ ｓ ｄ ｏ ｈｅ Ｕｔｌｔ ａ ｕ ｉ ｎ ｍ ｃ Ｐｒｃ ｎｄ ｘ Ｂａ ｅ ｎ ｔ ｉｉｙ Ｆｕｎ ｔｏ ｎ ｃ ｉｎ ａ ｄ Ｃｏ ｓ ｎ ｕｍ ｐ ｉ ｎ Ｄａ ａ ｔｏ ｔ
一
、
引 言
格 变化 。他们 在传 统价格 指数 的编 制方法 中引入资 产 价格 因素 ， 在 给 定效 用水 平 下编 制财 富变 化 的 并 名义货 币成本作为通货膨胀 率 的度量 。Ｐ ｌ ｋ １７ ） ｏ ａ （９ ５ ｌ
给 出 了跨 期 价 格 指 数 编 制 的 一 般 理 论 ， 在 一 期 真 实 他 生 活 成 本 指 数 （ ｏｔ ｆ ｉ ｎ ｎ ｅ ） 制 的 框 架 下 ， Ｃ ｓ ｏ ｖ ｇＩｄｘ 编 Ｌ ｉ
Ｙａ ｇ Ｃａ ＆ Ｃｈ ｎ Ｌ ｎ ｎ ｎ ｅ ｏ ｇ
Ａｂ ｔａ ｔ Ｉ ｈｓａｔ ｌ ，ｗ ｎｒｄ ｃ ｈ ｏ ｃ ｐｉｎ ｏ ｙ ａ ｃ ｐｉｅ ｉｄ ｘ（ Ｉ ｂ ｓｄ ｏ ｈ ｔｉ ｈ ｏｙ ｏ ｓｒ ｃ ：ｎ ｔｉ ｒｃｅ ｅ ｉｔ ｕ ｅｔｅ ｃ ｎ ｅ ｔ ｆｄ ｎ ｍｉ ｒｃ ｎ ｅ ＤＰ ） ａｅ ｎ ｔｅ ｕｉｔ ｔｅｒ ｆ ｉ ｏ ｏ ｌｙ
数据 ， 我 国的 Ｄ Ｉ 行 编 制 。研 究 表 明 ， Ｐ 在 衡 量 消 费 者 当 前 和 未 来 的 真 实 生 活 成 本 变 化 方 面 更 具 有 优 势 ， 对 Ｐ进 Ｄ Ｉ 应 成 为衡 量 居 民福 利 变 化 和政 策 制 定 者 制 定 政 策 的 重 要 参 考 指标 。 关键 词 ： 费 者 价 格 指 数 ； 态 价 格 指 数 ； 消 动 真实 生 活 成 本 指 数
编 制 相 关 跨 期 或 动 态 价 格 指 数 的 基 础 。 如 ， ｈｂ ｙ Ｓ ｉｕ ａ
然而 ， 统 的 消 费者 价 格 指 数 （ Ｐ ） 未 考 虑 到 后 传 ＣＩ并
第２ ８卷 第 １ ０期
２１ ０ １年 １ 月 Ｏ
统计 研 究
Ｓ ａ ｉｔ ａ ｓ ａ ｃ ｔ ｔｓｉ ｌＲｅ ｅ ｒ ｈ ｃ
Ｖ ｏ ． ８ ．Ｎ ｏ １ １２ ． ０ ０ｃ．２ １ ｔ ０ １
基 于 效 用 函 数 和 消 费 数 据 的 动 态 价 格 指 数 测 度
杨 灿 陈 龙
ｏ ｅ ｏ ｔｏ ｉｉ ｎ ｕ ｒ ｎ ａ ｄ ｆ ｔ ｅ， ａ ｄ ｉ ｈｏ ｌ ｂ ａ ｉ ｐ ｒａ ｔ ｅｅ ｅ ｅ ｉ ｄｉａｏ ｏ ｆｒａｌｃ ｓ ｆｌｖｎｇ ｉ ｃ ｒｅ ｔ ｎ ｕｕｒ ｎ ｔｓ ｕｄ ｅ ｎ ｍ ｏ ｔｎ ｒｆ ｒｎｃ ｎ ｃ ｔｒ ｆｒ ｍｅａ ｕ ｉ ｗｅｆｒ ｎｄ ｓ ｒｎｇ ｌａｅ ａ
ｍ ａ ｎ ｌｃ ｅ ． ｋｉ ｇ ｐｏ ｉ ｉ ｓ
Ｋ ｅ ｏ ｄｓ： ｎ ｕ ｒＰｒｃ ｎ ｘ；Ｄｙ ａ ｃ Ｐ ｉｅ Ｉ ｄ ｘ； Ｒｅ ｌＣｏ ｔｏ ｖｎ ｎ ｘ． ｙｗ ｒ Ｃｏ ｓ ｍｅ ｉｅ Ｉ ｄｅ ｎ ｍｉ ｒｃ ｎ ｅ ａ ｓ ｆＬｉｉ ｇ Ｉ ｄｅ
ｏ ｅ ｉｄ ｆｏ Ｄｅ ｅ ｅ ０ ｏ Ｄｅ ｍ ｂ ｒ２ ０． Ｔｈ ｅ ｕｌ ｓ ｏ ｔ ｔ ｆｐ ｒｏ ｒ ｍ ｃ ｍｂ ｒ２ ００ ｔ ｃｅ ｅ ０１ ｅ ｒ ｓ ｔ ｈ ｗ ｈａ ，ＤＰＩｈ ｓｍ ａ ｙ ａ ｖ ｎ ａ ｅ ｏ ｍ ｅ ｓ ｒ ｈｅ ｃ ｎ ｅ ａ ｎ ｄ ａ ｔｇ ｓ ｔ ａ ｕ ｅ ｔ ｈａ ｇ ｓ
ｓｍｐｉ ｈ ｒｇａ ｆＤＰ ｎ Ｒ ｉ’ ａ ｅ ２ ０ ｉ ｌｙｔｅｐｏ ｒｍ ｏ Ｉｉ ｅｓ Ｓｐ ｐ ｒ（ ０ ５）ａ ｄ ｍｅ ｓ ｒ ｈ ｙ ａ ｃｐｉｅｉｄ ｘｏ ｈｎ ｓｎ ｅｓｍｐｅｄ ｔ ｆ ｎ ａｕｅｔｅｄ ｎ ｍｉ ｒ ｎ ｅ ｆＣ ｉａｕｉｇｔ ａ ｌ ａａ ｃ ｈ
内容 提 要 ： 文 针 对 现 有 Ｃ Ｉ 缺 点 ， 微 观 效 用 理 论 的基 础 上 ， 人 了 动 态 价 格 指 数 （ Ｐ ） 本 Ｐ 的 在 引 Ｄ Ｉ 的概 念 ， 利 用 并
Ｅ ｓｅｎ—Ｚｎ效 用 函 数 简 化 了 Ｒｅｓ ２ ０ 关 于 Ｄ １的 编 制 过 程 ， 时 ， 用 ２ ０ ｐ ｔｉ ｉ ｉ（ ０ ５） Ｐ 同 利 ０ ０年 １ ２月～ ２ １ ０ Ｏ年 １ ２月 间 的 样 本
ｍｉｒ ｅ ｏ ｏ ｅ ｔ ｒ ｕ ｏ ｔｅ ｓ ｏ ｔｏ ｎ ｆｔａ ｉｉｎ ｌ ｅ ｏ ｅ ｎ ｍｉ ｏ ｍａ ｋ ｐ ｆｒ ｈ ｈ ｒｃ ｍｉ ｇ ｏ ｒ ｄｔｏ ａ ＣＰＩ Ａｎ ｔ ｎ， ｗｅ ｓ ｔｅ Ｅｐ ｔｉ Ｚｉ ｕｉｉｙ ｕ ｃｉｎ ｏ ． ｄ ｈｅ ｕ ｅ ｈ ｓｅｎ・ ｎ ｔｌｔ ｆ ｎ ｔｏ ｔ
消 费 者 行 为 理 论 认 为 ， 性 消 费改 变其 消 费组 合 以实 现 消 费 开支 最小 化 ； 同时 ， 性消 费者还 能针 对未来 消 费物 理
价 的变化 趋势进 行 合 理预 测 ， 据 以选择 消 费 模式 并
以实 现消 费行 为 的最 优 化 。因 此 ， 为商 品 一 般价 作
格 变 动 之 测 度 的 消 费 者 价 格 指 数 不 仅 要 反 映 当 前 的 物价变 化情 况 ， 且还 要反 映物价 变化 的未来趋 势 。 而
通过对指数编 制公 式 的重新 定义 而获得跨 期 价格 指 数的编制方法 。他所 定 义 的跨 期 价格 指数 成 为后 续