9巴塞尔协议_对全球流动性风险管理的革命性影响_变化与思路_陈波
根据巴塞尔协议给出的定义
根据巴塞尔协议给出的定义
摘要：
1.巴塞尔协议的定义
2.巴塞尔协议的目的
3.巴塞尔协议的内容
4.巴塞尔协议的影响
正文：
根据巴塞尔协议给出的定义，巴塞尔协议是一个国际性的金融监管标准，主要目的是为了确保银行的稳定性和金融市场的稳健。
该协议起源于1988 年，由国际清算银行（BIS）制定，是全球银行业最为重要的监管规定之一。
巴塞尔协议的主要目的是通过设定一系列的监管标准，以确保银行的资本充足，风险控制得当，从而避免银行因为不良资产或者其他风险问题而导致破产，进而引发金融市场的风险。
巴塞尔协议的内容主要包括三个方面：资本充足、风险加权资产和杠杆率。
资本充足是指银行的资本与风险加权资产之比，必须达到一定的比例，以确保银行有足够的资本来覆盖可能的风险。
风险加权资产是指银行各种资产的风险程度不同，对其进行加权计算后得出的总额。
杠杆率则是指银行的总资产与核心资本之比，用于衡量银行的负债规模。
巴塞尔协议的影响深远。
首先，它提高了银行业的监管标准，使得银行业在经营管理上更加谨慎，降低了银行的风险。
其次，它提升了金融市场的稳定性，降低了金融市场的风险。
最后，它为全球银行业提供了一个统一的监管标
准，促进了银行业的国际化发展。
巴塞尔协议的实验报告
巴塞尔协议的实验报告1. 引言巴塞尔协议是一项全球金融监管框架，于1988年在瑞士巴塞尔城提出并得到国际各国经济体的广泛支持和采纳。
该协议的目标是确保银行业具备足够的资本金，以应对风险，保持金融体系的稳定。
本实验旨在通过分析巴塞尔协议的内容和实际操作，深入了解其对银行业的影响和意义。
2. 巴塞尔协议的背景与内容2.1 背景在20世纪80年代，金融市场风险逐渐增大，多个国际大型银行相继破产，引发了全球金融危机。
为了防止类似事件再次发生，国际金融监管机构积极寻求解决方案，最终形成了巴塞尔协议。
2.2 内容巴塞尔协议主要包括三个重要组成部分：2.2.1 第一柱：最低资本要求巴塞尔协议将银行所承担的风险分为市场风险、信用风险和操作风险三类，并要求银行根据自身业务风险的不同，分别设置相应的最低资本要求。
这些要求旨在确保银行在面对风险时具备足够的资本来保持其稳定运营。
2.2.2 第二柱：监管审慎评估巴塞尔协议还要求各国市场监管机构对银行进行定期的监管审慎评估，以确保银行在运营过程中能够及时识别和管理风险，并制定相应的应对措施。
2.2.3 第三柱：市场纪律与透明度本柱要求银行按照一定的规则和标准，公开披露其资本状况、风险管理方法和风险水平。
这样的公开披露旨在引导市场对银行的风险有一个全面和准确的认知，提高市场对银行风险的评估能力。
3. 实验步骤与结果3.1 实验步骤1. 阅读巴塞尔协议的相关文献，对协议的内容有一个基本的了解。
2. 分析巴塞尔协议在实际操作中的应对策略和挑战。
3. 调查巴塞尔协议实施后对全球银行业的影响和改变。
4. 对比分析不同国家在实施巴塞尔协议方面的差异和相似之处。
5. 总结巴塞尔协议的主要影响和意义。
3.2 实验结果经过实验的研究和分析，得出以下结论：1. 巴塞尔协议的实施使得银行业的资本充足率得到提高，有效防范了金融风险传导和系统性崩溃的风险。
2. 巴塞尔协议的实施对于全球银行业的表现及稳定性产生了积极的影响，提高了银行系统在面对金融危机时的抵御能力。
巴塞尔协议的历史演进
巴塞尔协议的历史演进近年来，全球范围内的金融体系日益发展，金融风险也日益增多。
为了维护金融体系的稳定，巴塞尔银行监督委员会制定了一系列的监管准则，即巴塞尔协议。
本文将对巴塞尔协议的历史演进进行详细介绍。
起初，巴塞尔协议是在1988年制定的，被称为“巴塞尔Ⅰ协议”。
该协议旨在对全球银行业的监管进行统一，以确保金融机构的资本充足性，从而降低金融风险。
巴塞尔Ⅰ协议规定了风险权重资本框架，将银行业的资本要求与其风险资产相对应。
这一框架确保了银行能够承受严重的金融冲击，并保护了金融体系的稳定。
然而，随着时间的推移，金融市场的复杂程度和金融产品的创新程度也不断增加，巴塞尔Ⅰ协议逐渐暴露出一些缺陷。
因此，巴塞尔银行监督委员会在2004年发布了巴塞尔Ⅱ协议，以填补这些漏洞。
巴塞尔Ⅱ协议引入了一个名为“风险综合评估方法”的新框架，以更准确地衡量银行面临的风险。
该方法将银行资本要求与资产的风险水平相匹配，更加精确地反映了银行的风险暴露程度。
此外，巴塞尔Ⅱ协议还引入了更全面的市场风险监管框架，并提出了对流动性风险的要求。
然而，随着全球金融危机的爆发，巴塞尔Ⅱ协议再次显露出其不足之处。
金融危机揭示了对风险资产的误判以及对银行业潜在风险的忽视。
作为应对金融危机的一部分，巴塞尔银行监督委员会在2010年发布了巴塞尔Ⅲ协议。
巴塞尔Ⅲ协议旨在增强银行资本充足性、促进金融体系的稳定性，并改进对流动性和风险的监管。
协议要求银行必须维持更高的核心Tier 1 资本比率，并引入了逆周期资本缓冲区，以应对金融周期中的波动。
此外，巴塞尔Ⅲ协议还完善了对流动性风险的监管要求，并引入了所谓的“杠杆比率”来控制银行的杠杆水平。
总的来说，巴塞尔协议的历史演进展示了全球金融监管的不断完善和提高。
从巴塞尔Ⅰ协议到巴塞尔Ⅲ协议，我们可以看到巴塞尔银行监督委员会不断努力跟进金融市场的变化，并在改进和强化监管框架方面取得重要进展。
这些协议的实施对全球金融体系的稳定至关重要，有助于预防金融危机的发生，并提高金融体系对冲风险的能力。
巴塞尔协议及其对国际银行业的影响
巴塞尔协议及其对国际银行业的影响随着全球化的深入发展，国际银行业务日益繁忙，因此，如何确保银行体系的安全和稳定也变得越来越重要。
在这个背景下，巴塞尔协议应运而生，为国际银行业提供了一个全球性的监管框架。
本文将介绍巴塞尔协议的内涵和对国际银行业的影响，最后提出一些解决方案。
巴塞尔协议是国际清算银行（BIS）于1988年制定的一份协议，旨在通过规定银行资本充足率来提高全球银行体系的稳定性。
该协议规定了银行的最低资本充足率，即核心资本与风险加权资产的比率应达到4%。
巴塞尔协议还引入了信用风险、市场风险和操作风险的计量方法。
增加银行资本充足率：巴塞尔协议的实施使得银行必须持有更多的资本，提高了银行的资本充足率。
这有助于增强银行的抗风险能力，保障银行体系的稳定性。
强化风险管理：巴塞尔协议要求银行采取更为严格的风险管理措施，包括对各类风险的计量、控制和监督。
这有助于提高银行的风险意识，加强风险管理能力。
全球监管统一：巴塞尔协议建立了全球统一的监管框架，使得不同国家的银行能够进行公平竞争。
该协议还有助于防止国际银行间的风险传递，降低金融系统的风险。
持续监测风险：银行应建立完善的风险管理体系，持续监测各类风险，并确保资本充足率满足巴塞尔协议的要求。
同时，银行还应加强内部控制，防范操作风险。
创新风险管理方式：随着金融市场的不断变化，银行应积极探索新的风险管理方式，例如运用金融科技手段，提高风险管理的效率和准确性。
完善资本充足率监管：巴塞尔协议虽然规定了最低资本充足率，但仍需完善对资本充足率的监管措施。
例如，可以引入动态资本充足率监管机制，根据银行的风险状况调整资本充足率要求，以更好地防范风险。
国际合作：各国监管当局应加强国际合作，共同应对国际金融风险。
通过信息共享、政策协调等方式，提高全球银行体系的稳定性。
巴塞尔协议对国际银行业产生了深远的影响，它提高了银行的资本充足率，强化了风险管理，并实现了全球监管的统一。
然而，面对新的金融市场环境，银行和监管当局还需要不断完善和调整策略，以应对新的挑战。
巴塞尔协议三对银行风险管理的方法和内容
巴塞尔协议三对银行风险管理的方法和内容嘿，咱今儿就来聊聊巴塞尔协议三对银行风险管理那点子事儿。
你说银行，那可是咱老百姓钱袋子的重要守护者啊！巴塞尔协议三就像是给银行风险管理戴上了一顶厉害的帽子。
先来说说方法。
这就好比咱过日子，得有个规划不是？银行也得规划好自己的风险。
巴塞尔协议三就要求银行得更精细地衡量风险。
以前可能就是大概齐地估摸，现在可不行啦，得精确到每一个小数点。
就像咱出门前得仔细想想带没带钥匙一样，银行得把各种可能的风险都考虑得清清楚楚。
再说说内容，那可真是丰富多样。
比如说对资本的要求更严格啦，这就好比给银行的家底儿加了一层保障。
银行得有足够的本钱来应对可能的风浪，不能随随便便就被小波浪给打翻了。
这就像咱家里得有足够的存款应对突发情况呀，不能月月光吧！还有对流动性的强调，这就像咱每天得喝水一样重要。
银行得保证自己有足够的资金能够随时流动，不能关键时刻掉链子。
要是银行资金流不顺畅了，那可就麻烦大啦，就跟咱人缺水会难受一样。
巴塞尔协议三还对风险计量模型进行了改进。
这就像是给银行配备了更先进的导航仪，能让银行更准确地找到风险的方向，提前做好准备。
咱想想，要是银行不重视风险管理，那会咋样？那可不得乱套啦！老百姓的钱可能就不安全啦，那咱还能放心把钱存银行吗？肯定不行啊！所以巴塞尔协议三的出现，那真是太重要啦。
你看，银行风险管理可不是小事儿，巴塞尔协议三就像是给银行上了一道保险。
让银行在风浪中能更稳当地航行，咱老百姓也能更放心地把钱交给他们。
这难道不是一件大好事儿吗？咱再深入想想，这银行风险管理好了，对整个经济社会那也是有大好处的。
就像人体的血液循环顺畅了，整个人才会健康有活力。
银行风险管理做好了，经济才能稳定发展呀。
所以说呀，巴塞尔协议三对银行风险管理的方法和内容那真的是至关重要，可不能小瞧了它。
咱老百姓也得明白这些道理，这样才能更好地理解银行的运作，也能更放心地和银行打交道不是？总之，巴塞尔协议三让银行风险管理更上一层楼，咱的钱袋子也能更安全啦！。
“巴塞尔协议Ⅲ”对我国商业银行资本管理影响
“巴塞尔协议Ⅲ”对我国商业银行资本管理的影响摘要：2007年全球经济危机的爆发暴露出当前商业银行资本管理上的缺陷，推动了“巴塞尔协议Ⅲ”的诞生。
本文基于协议的主要内容以及我国商业银行资本管理的现状，探讨“巴塞尔协议Ⅲ”的实施对我国商业银行资本管理中的核心资本充足率，流动性风险监管以及杠杆率三个主要部分的影响，并在此基础上得出相应的结论与建议，力图在本质上揭示出商业银行资本管理的必要性及重要性。
关键词：商业银行资本管理;巴塞尔协议Ⅲ;重要影响2007年美国次贷危机爆发，并逐渐蔓延至全球，成为历史上最严重的全球性经济危机之一，其影响之广、损失之大，足能够与1929年的“经济大危机”相提并论。
作为全球大国之一，我国也深受其影响。
在社会逐渐发展的今天，人们规避风险的能力理应不断增强，为何仍然出现了如此大的经济危机，这是令人反思的。
从发生经济危机的原因上看，这是一个由商业银行的利率风险引起信贷危机最后转化为流动性危机的过程。
可见商业银行在这次危机中起到了“推波助澜”的作用：过度放宽信贷标准大大提升了潜在的信贷风险；大量发行抵押贷款证券进一步促使了次级贷款的发放；互相提供信用违约互换外部信用导致已转移的信用风险回归；高杠杆率导致金融风险积聚等[1]。
这些足以说明现今商业银行仍存在比较大的问题，那么如何改善其不足，使其发挥最佳作用呢？2010年9月，“巴塞尔协议Ⅲ”应运而生。
一、文献综述（一）研究现状随着“巴塞尔协议Ⅲ”的出台和实施，其对我国商业银行资本管理的作用也逐步体现出来。
究竟有怎样的影响，我国学者已经做了相关的研究，综合起来可以得到以下三方面：1、在资本充足率方面的研究主要分为两类：一类是短期内对商业银行的影响，另一类是长期角度对商业银行的影响。
认为短期内单从资本充足率来看对我国商业银行影响不大的有：蒋媛（2011）对我国商业银行资本充足率的探究[2]；向彦臻（2012）基于巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行影响中单从资本充足率角度出发的研究[3]；贺育飞（2011）从我国商业银行的核心资本充足率和总资本充足率角度进行的分析[4]；认为从长期来看，新的资本监管标准对我国商业银行资本管理是不容忽视的有：冯乾等（2012）通过对我国上市商业银行资本充足率的重新测算之后得出的结论[5]；刘凤娟等（2011）从长远看我国银行单一的资本结构将难以满足银行的资本需求方面的研究[6]。
商业银行风险管理：巴塞尔协议应用
商业银行风险管理：巴塞尔协议应用在当今复杂多变的金融环境中，商业银行面临着诸多风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。
为了有效管理这些风险，保障金融体系的稳定，巴塞尔协议应运而生。
巴塞尔协议作为国际银行业监管的重要准则，对商业银行的风险管理产生了深远的影响。
巴塞尔协议的发展历程是一个不断演进和完善的过程。
巴塞尔协议Ⅰ主要关注信用风险，规定了资本充足率的计算方法和最低要求。
它的出台为商业银行的资本管理提供了一个初步的框架，但随着金融市场的发展，其局限性也逐渐显现。
巴塞尔协议Ⅱ在巴塞尔协议Ⅰ的基础上，进一步拓展了风险的范畴，将市场风险和操作风险纳入监管视野，并提出了三大支柱的监管框架。
第一支柱是最低资本要求，不仅涵盖了信用风险、市场风险和操作风险，还引入了内部评级法等更加精细化的风险计量方法，使资本要求更能反映银行的实际风险水平。
第二支柱是监督检查，强调监管机构对银行风险管理和资本充足状况的监督和评估。
第三支柱是市场纪律，要求银行公开披露相关信息，增强市场对银行的约束。
巴塞尔协议Ⅲ则是在全球金融危机的背景下出台的，旨在进一步提高银行的资本质量和数量，增强银行抵御风险的能力。
它引入了杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比例等新的监管指标，加强了对系统性风险的防范。
同时，对资本定义进行了更加严格的界定，提高了普通股和留存收益在资本中的比重。
在商业银行的日常运营中，巴塞尔协议的应用体现在多个方面。
首先，在信用风险管理方面，银行通过内部评级系统对客户的信用状况进行评估，根据评估结果确定风险权重，计算资本要求。
这有助于银行更准确地识别和计量信用风险，合理配置信贷资源。
例如，对于信用评级较高的客户，银行可以给予较低的风险权重，从而降低资本占用；对于信用评级较低的客户，则相应提高风险权重，增加资本储备。
在市场风险管理方面，银行采用风险价值（VaR）等方法来计量市场风险，并根据风险水平调整投资组合。
巴塞尔协议要求银行对市场风险进行压力测试，以评估极端市场情况下的潜在损失。
巴塞尔协议III 对流动性风险管理的革命性影响
巴塞尔协议III 中流动性风险管理的内容的分析摘要《巴塞尔协议III》是2011年巴塞尔委员会在金融危机后针对金融监管提出的最新改革方案，协议把对流动性风险监管提到了与资本监管同样重要的位置。
本文通过对流动性监管的需求和监管必要性进行分析，找出巴塞尔协议增设此项的原因，并进一步分析其重要意义和对中国银行业的影响。
关键词巴塞尔协议流动性监管管理模式场外交易正文第一章提出银行业流动性风险管理的前提与背景1.1 各方呼声强烈2007 年席卷全球的金融危机爆发之后，各国金融监管当局认识到巴塞尔协议II 确定的资本监管框架的不足，框架的不足，金融监管的有效性受到了质疑。
2009 年4 月2 日，G20 伦敦峰会声明将建立全球一致的高标准的资本监管和流动性监管框架。
1.2 此次金融危机体现了对于流动性风险监管的强烈需求事实上，此次金融危机体现了过去在跨国经营机构流动性管理、流动性监管规则的制定、应急融资计划的可行性、资产流动性的评估等多方面的监管已经能适应新的全球金融市场环境。
巴塞尔委员会在充分反思和总结此次金融危机的基础上，相继发布了若干关于流动性监管的指引文稿，不断提高流动性风险的可计量性和可操作性，致力于引入国际一致的流动性监管标准，使之成为巴塞尔资本协议Ⅲ的一个重要的组成内容。
第二章银行业流动性风险监管的必要性2.1 银行业流动性风险分类：流动性的定义通常分为三个层次。
首先是金融工具的流动性，反映的是在发生价值交换的过程中不出现价值损失；其次是市场流动性，是指在一定的交易量下，资产或证券的交易不会显著影响资产价格；其三是货币流动性，指的是整个宏观经济中的货币流动性总量。
因此，流动性管理中最终的落脚点就是保障资产价值不会随交易时间和交易量的变化而出现价值折减。
2.2 银行业流动性风险监管的原因2.2.1 避免银行业协调性失败在防范流动性风险的过程中，无论是以银行为主导的金融体系，还是以市场为主导的金融体系，发生流动性短缺的根本原因在于协调性的失败（coordination failure）。
巴塞尔协议III及其影响
巴塞尔协议III及其影响第三版巴塞尔资本协议:发展沿革、主要内容及影响分析姚博元王刚第三版巴塞尔协议(业界也称Basel?)是巴塞尔银行监管委员会(以下简称巴塞尔委员会)针对2004年巴塞尔新资本协议(俗称巴塞尔?)在2007—2009年金融危机中暴露出的缺陷，为加强银行宏微观审慎监管和风险管理在近年来密集出台的一系列监管改革方案的总称。
作为对金融危机的系统监管改革回应，巴塞尔?的全面实施将在全球银行业的发展进程中产生深远影响。
本文试从发展沿革、主要内容和对银行业以及银行监管的影响三个角度，对第三版巴塞尔协议进行剖析。
一、巴塞尔资本协议发展沿革巴塞尔银行监管委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
2009年3月13日，巴塞尔委员会发布公告，为提高履行职责的能力和代表性，邀请澳大利亚、巴西、中国、印度、韩国、墨西哥和俄罗斯七个国家作为新成员加入，银监会和人民银行作为中国的代表加入巴塞尔委员会并全面参与了委员会各个层级的工作。
巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行(Franklin National Bank)的倒闭。
这两家著名国际性银行的倒闭使各国监管机构深刻意识到国际银行业经营所面临的环境日益复杂，风险明显提高，纷纷开始全面审视如何有效监管拥有广泛跨境业务的国际活跃银行这一难题。
(一)第一版巴塞尔协议(Basel I) 1988年7月，巴塞尔银行监管委员会通过《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告》，即所谓的第一版巴塞尔协议。
该报告主要有四部分内容:1、资本的分类;2、风险权重的计算标准;3、1992年资本与资产的标准比例和过渡期的实施安排;4、各国监管当局自由裁量的范围。
体现协议核心思想的是前两项。
第一版巴塞尔资本协议虽然确立了资本作为抵御银行面临风险的最后屏障的地位，但也具有许多不足之处。
一是对所有公司贷款均适用100%的风险权重，而不考虑贷款对象的评级;二是对违约贷款不考虑其潜在回收率;三是没有考虑贷款组合的风险分散效应。
巴塞尔协议书历史
巴塞尔协议书历史本协议书旨在记录和概述巴塞尔协议书的发展历程及其对国际金融体系的影响。
第一条巴塞尔协议书的起源巴塞尔协议书起源于1988年，由国际清算银行（Bank for International Settlements, BIS）下的巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision, BCBS）制定。
该协议旨在增强银行体系的稳定性，降低银行破产风险，保护存款人的利益。
第二条 1988年巴塞尔协议1988年巴塞尔协议，又称为巴塞尔I协议，首次规定了银行资本充足率标准，要求银行持有至少8%的资本充足率，以确保其能够承受潜在的损失。
第三条 1996年巴塞尔修正案1996年，巴塞尔委员会对1988年的协议进行了修正，引入了市场风险的资本要求，扩大了银行风险管理的范围。
第四条 2004年巴塞尔II协议2004年，巴塞尔II协议发布，引入了更为全面的风险管理框架，包括信用风险、市场风险和操作风险的评估。
巴塞尔II协议强调了银行内部风险评估过程的重要性，并提出了“三大支柱”：最低资本要求、监管审查过程和市场纪律。
第五条 2007-2008年全球金融危机2007-2008年的全球金融危机暴露了巴塞尔II协议的不足，促使国际社会对银行监管体系进行重新评估。
第六条 2010年巴塞尔III协议2010年，巴塞尔III协议应运而生，旨在加强银行资本质量，提高银行的损失吸收能力，引入杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比率等新的监管工具。
第七条巴塞尔协议的国际影响巴塞尔协议书对全球金融监管体系产生了深远的影响，被广泛认为是国际银行监管的基石。
各国监管机构根据巴塞尔协议书的原则和标准，制定了本国的银行监管法规。
第八条持续的修订与发展巴塞尔协议书是一个不断发展的框架，随着金融市场的变化和新风险的出现，巴塞尔委员会持续对协议进行修订和更新，以确保银行体系的稳健和适应性。
第九条结论巴塞尔协议书的历史反映了国际社会对金融稳定性的持续追求。
巴塞尔老人协议
巴塞尔老人协议引言巴塞尔老人协议（Basel III）是国际金融监管领域的一项重要协议，旨在进一步加强银行业的资本、流动性和风险管理，以应对全球金融危机的风险。
本文将介绍巴塞尔老人协议的背景、目标和主要内容，并分析其对银行业的影响。
一、背景巴塞尔老人协议是国际金融监管组织巴塞尔银行监管委员会于2010年制定的一项协议。
该协议的制定背景是在2007年爆发的全球金融危机中，全球银行业普遍存在的风险管理不力、资本不足和流动性风险暴露等问题被公众广泛批评。
为了防范未来类似的危机，国际社会迫切需要建立一套更为严格的金融监管制度，以确保银行业的稳定和可持续发展。
二、目标巴塞尔老人协议的主要目标是提高银行业的整体稳定性和风险抵御能力，以减少系统性金融风险对全球经济的冲击。
为实现这一目标，巴塞尔老人协议主要从以下几个方面进行改革：1. 资本要求巴塞尔老人协议提出了更严格的资本要求，要求银行在资本充足率方面达到更高的标准。
具体而言，协议规定了银行的风险权重和资本缓冲要求，确保银行能够在面对风险时有足够的资本支持。
2. 流动性要求巴塞尔老人协议引入了新的流动性要求，要求银行在应对短期流动性压力时具备足够的资金储备。
协议规定了银行的流动性覆盖率和净稳定资金比率等指标，以确保银行能够在市场紧张时期保持足够的流动性。
3. 杠杆率巴塞尔老人协议引入了杠杆率作为一项新的监管指标，用于评估银行的整体风险水平。
杠杆率是指银行的资本与总资产之比，通过限制银行的杠杆率，协议旨在降低银行业的风险敞口，增强其抗风险能力。
4. 金融机构透明度巴塞尔老人协议对金融机构的信息披露要求进行了进一步加强，要求金融机构透明度更高，向监管机构和市场提供更多详尽的信息。
通过增强信息透明度，协议有助于监管机构和市场更好地了解金融机构的风险状况，进一步加强风险管理。
三、对银行业的影响巴塞尔老人协议的实施对银行业将产生广泛而深远的影响，主要包括以下几个方面：1. 资本成本上升巴塞尔老人协议要求银行提高资本充足率，这将导致银行需要增加自有资本的比例。
巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响及应对思考
巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响及应对思考巴塞尔协议是国际银行业监管的重要准则之一，旨在通过提高银行资本充足率和风险管理水平，保障金融体系的稳定发展。
巴塞尔协议III最终方案于2024年底正式出台，对全球范围内的银行业产生了深远影响，同时也对我国银行业带来了一系列挑战和应对问题。
首先，巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响主要体现在资本充足率的要求上。
根据该协议，银行需要保持一定的资本充足率，以应对潜在风险的冲击。
这就要求我国银行要加强资本管理，提高核心资本充足率。
对于一些资本较低的银行，尤其是中小型银行，将面临增加资本金的困境，需要采取一系列措施提高资本充足率，如增资扩股、募资等。
其次，巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响还表现在流动性管理方面。
协议要求银行加强流动性风险管理，确保在金融市场紧张时能够满足资金需求。
这对于我国银行来说，特别是一些规模较小的银行来说，将面临更多的压力和挑战。
为了保持充足的流动性，银行需要加强资金管理，提高存贷比例控制能力，合理配置流动性资产。
第三，巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响还体现在风险管理方面。
协议要求银行对风险进行细分并进行有效管理，如信用风险、市场风险、操作风险等。
这要求我国银行加强风险管理能力，提高风险测量和评估能力。
银行需要加强对信用风险的评估和控制，完善风险管理制度，确保风险管理的科学性和有效性。
针对巴塞尔协议III最终方案对我国银行业的影响，我国银行可以采取以下应对思考：首先，银行应加强风险管理能力，完善内部控制制度，确保风险的及时发现和有效管理。
银行可以引进风险监控和风险评估模型，在风险管理过程中使用科技手段，提高风险管理的科学性和准确性。
其次，银行可以采取多元化的融资方式，以减少对传统存款业务的依赖。
如发行债券、募集股权资本、发行可转债等，增加银行的非存款类负债，提高银行的资本充足率。
另外，银行可以加强与其他金融机构的合作，拓宽融资渠道，降低融资成本。
巴塞尔协议内容
巴塞尔协议内容简介巴塞尔协议是国际货币基金组织（IMF）和国际清算银行（BIS）于1988年共同制定的，目的是为了保护金融系统的稳定性，特别是针对各类金融机构的风险管理和监管。
巴塞尔协议的核心内容是设定资本充足率的国际标准，要求金融机构在面对不同风险时具备足够的资本储备来保障其业务运营和偿付能力。
背景1980年代，国际金融市场快速发展，金融创新不断涌现，而传统的监管框架已无法适应这种快速变化的环境。
1982年墨西哥债务危机使得国际金融体系面临崩溃的风险，这就促使了对金融机构资本充足率的规定。
巴塞尔协议的名称来源于其首次会议的地点巴塞尔，瑞士。
目前已实施的巴塞尔协议有三个版本：巴塞尔Ⅰ、巴塞尔Ⅱ和巴塞尔Ⅲ协议。
巴塞尔Ⅰ协议巴塞尔Ⅰ协议于1988年发布，该协议主要关注商业银行的资本充足率监管，通过设定资本和风险加权资产的比例来衡量银行的资本充足率。
根据该协议，银行需要将其风险资产与其资本的比率保持在最低8%。
协议对资本的定义包括两种形式：核心资本和附属资本。
核心资本是指银行的普通股和净利润中留存的部分，而附属资本则是指其他债务工具或优先股。
这种分类的目的是确保银行具有足够的核心资本来吸收亏损，并减少对非普通股的依赖。
此外，协议还将风险资产划分为不同的类别，每个类别都具有不同的风险权重。
例如，现金、政府债券等低风险资产具有较低的风险权重，而商业贷款、信用卡贷款等高风险资产则具有较高的风险权重。
通过将风险权重与资产的价值相乘，可以计算出加权风险资产的总额。
巴塞尔Ⅱ协议巴塞尔Ⅱ协议于2004年发布，作为对巴塞尔Ⅰ协议的修订和补充。
巴塞尔Ⅱ协议主要关注系统性风险和操作风险，并提出相应的监管要求。
在系统性风险方面，巴塞尔Ⅱ协议引入了资本充足率的附加要求，以确保金融机构具备足够的资本来应对由系统性风险引起的潜在亏损。
此外，巴塞尔Ⅱ协议还鼓励金融机构建立应对危机的应急计划，以便在金融市场遇到剧烈波动时能够迅速采取行动。
巴塞尔协议的历史演进(2024)
巴塞尔协议的历史演进巴塞尔协议是国际金融监管的重要框架，旨在加强银行资本和流动性的监管。
它由巴塞尔委员会于1988年首次引入，并经过几次修订和完善。
这个协议对全球金融体系的稳定起着重要的作用，并对各国银行业有着深远的影响。
巴塞尔委员会是一个由各国央行和监管机构组成的国际监管机构，成立于1974年。
作为其主要任务之一，委员会长期以来一直致力于改善银行资本充足性监管，以确保金融系统的稳定。
巴塞尔协议的最初版本，被称为巴塞尔协议(BCBS1988)，也被称为巴塞尔Ⅰ协议。
该协议针对的是银行的信用风险，旨在确保银行在面临违约风险时有足够的资本来覆盖损失。
根据该协议，银行的资本应该至少占其经修正后风险加权资产的8%。
随着时间的推移，金融市场的变化和金融危机的发生，巴塞尔协议的第一版本被认为过于简单和缺乏灵活性。
于是，在2004年，巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅱ协议，即巴塞尔资本协议(BCBS2004)。
巴塞尔Ⅱ协议修订了资本计量方法，并增加了其他重要的监管措施，如市场风险和操作风险的监管。
巴塞尔Ⅱ协议规定了三个支柱，以确保银行业有足够的资本来应对不同类型的风险。
第一支柱要求银行根据其风险水平来确定所需的资本水平。
第二支柱要求银行建立并维护一个有效的风险管理框架。
第三支柱要求银行提供关于其资本充足性和风险管理的透明度。
尽管巴塞尔Ⅱ协议对监管框架进行了重要的改进，但它仍然存在一些不足。
因此，在2009年，巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅲ协议(BCBS2009)，也被称为巴塞尔资本协议(BCBS2010)。
巴塞尔Ⅲ协议进一步完善了巴塞尔Ⅱ协议，并强调了监管的一致性和有效性。
巴塞尔Ⅲ协议引入了一个更为复杂的风险权重计算方法，以更准确地反映不同类型的风险。
该协议还对流动性风险监管提出了更严格的要求，以确保银行在面临流动性压力时能够应对。
巴塞尔Ⅲ协议的实施将在2022年开始，各个国家的银行业和监管机构都需要做好准备。
预计该协议的实施将对银行业产生重大影响，并迫使银行采取措施来提高其资本和流动性水平。
巴塞尔协议的意义和影响
• 4. 2004年出台《资本计量和资本标准的国际协议：修订框 架》，简称《巴塞尔协议Ⅱ》 ，由三大支柱组成：
• 支柱一：最低资本金要求，拓展了原来的风险范畴，涵盖 了信用风险、市场风险、操作风险； • 支柱二：外部监管，监管部门进行监督检查，确保银行有 合理的内部评估程序，监督资本充足率；
• 支柱三：强化信息披露，引入市场约束机制，要求银行披 露风险和资本充足率信息，而且要披露风险评估和管理过 程、资本结构、风险与资本匹配状况。
• 核心资本 实收资本：投资者按照章程或合同、协议的约定，实际投入 商业银行的资本。包括普通股和非累积性优先股。 资本公积：包括资本溢价、接受的非现金资产捐赠和现金捐 赠、外币资本折算差额、关联交易差价和其他资本公积。 盈余公积：包括法定盈余公积、任意盈余公积。 未分配利润：商业银行以前年度实现的未分配利润或未弥补 亏损。 • 附属资本 未公开储备：虽未公开但已经反映在银行损益表上，并被银
• 反周期缓冲：它是指普通股或其他能完全吸收亏损的资本， 资本要求设定为0-2.5%，将根据各国情况具体执行。逆周 期资本缓冲的目的是达到更加广义的宏观审慎性，即在经 济扩张时期加强对银行部门的保护，避免系统性风险的积 累。
• 杠杆率：巴塞尔协议Ⅲ要求各国对3%的杠杆率在同一时期 进行平行测试。
• 流动性指标：该协议引入流动性覆盖比率（LCR）和净稳 定融资比率（NSPR），加强对银行流动性的监管。 • 系统重要银行：对系统重要性银行提出1%的附加资本要求， 降低“大而不能倒”带来的道德风险。
•
4、新协议的主要创新是内部评级法（IRB）。认为一 个资本金与风险紧密挂钩的体系所带来的利益将远远超出 其成本，其结果是一个更安全、更坚固和效率更高的银行 系统。
巴塞尔协议及商业银行风险管理
巴塞尔协议及商业银行风险管理巴塞尔协议的全称是《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的建议》，巴塞尔协议是国际银行业统一监管的一个划时代文件，它可以说是国际金融界的监管公约，适用于所有从事国际业务的银行机构。
同时，巴塞尔协议也体现了银行业风险管理思想与技术手段的演变过程，并进一步对银行全面风险管理水平提出了新的要求。
1997年9月，巴塞尔委员会推出的《有效银行监管的核心原则》，表明巴塞尔委员会已经确立了全面风险管理的理念。
2001年公布了《新巴塞尔协议》征求意见稿，并将于2005年之前全面实施。
较之88年老巴塞尔协议，新协议提出了更复杂、更加具有风险敏感性的框架和管理规则。
在信用风险方面，新协议提出了标准方法和基于内部评级的基础方法和高级方法，强调了“最低资本要求、外部监管、市场约束”三个支柱在现代监管体制中的作用，进而提出了衡量资本充足比率的新思路、新方法。
以上这些管理思想和管理技术手段上的进步对我国银行的风险管理水平提出了新的要求。
一、巴塞尔协议的产生和关注重点1975年9月，第一个巴塞尔协议出台。
这个协议极为简单，核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调了两点：1、任何银行的国外机构都不能逃避监管；2、母国和东道国应共同承担的职责。
这一协议的实质仅仅是国际清算银行的一个关于国际间银行监管的原则性声明而已，并没有什么实质性内容。
1983年5月，修改后的《巴塞尔协议》推出，这个协议基本上是前一个协议的具体化和明细化，比如明确了母国和东道国的监管责任和监督权力；分行、子行和合资银行的清偿能力、流动性、外汇活动及其头寸各由哪方负责等。
1983年的巴塞尔协议确定了监管的总体思路是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”；但总的来说依然缺乏具体可行的监管标准。
这一时期的关注重点主要在于确立国际监管合作的框架和操作原则。
二、1988年的巴塞尔协议和风险管理思想的确认1988年7月，国际清算银行通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》。
巴塞尔新资本协议对我国银行风险管理的挑战及对策
巴塞尔新资本协议对我国银行风险管理的挑战及对策巴塞尔委员会2004年6月26日公布的新资本协议，确立了改进资本充足率计量标准、发展监管评价程序和强化市场约束的基本框架的三个支柱。
对照我国的监管现况，可以看出与当代世界银行业监管发展趋势的明显差距。
我们应当高度重视，认真加以研究。
一、巴塞尔资本协议及其演变巴塞尔委员会1988年发布的《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的报告》中关于银行的资本与加权风险资产余额的比例不得低于8%的资本充足率要求，是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性之最重要的指标。
作为银行监管历史上一个重要的里程碑，它为各国银行监管当局提供了统一的资本监管框架，对国际金融业产生了巨大的影响，使全球资本监管总体上趋于一致。
有一百多个国家以不同的立法形式实施了巴塞尔资本协议。
随着金融环境的变化和金融创新的发展，以8%的资本充足率为主要内容的1988年巴塞尔协议已明显满足不了金融监管的需要，它主要反映银行信用风险的资本要求，且对风险的分类较粗。
如统一规定公司贷款的风险权重为100%，对于贷款对象是AAA级的企业或BB级的企业，银行所需的监管资本都是贷款金额的8%。
这就是说，监管资本与银行根据内部信用风险模型测算的经济资本(银行相信他们需要的资本)之间，存在很大的差距。
很多银行还利用1988年巴塞尔协议在表外业务风险监管方面的不足，进行了大量的表外业务创新，以减少监管资本要求。
实践中暴露出来的问题使各国监管当局逐渐认识到，监管的目标主要是帮助银行进行风险管理，这样，巴塞尔委员会在1996年对资本协议进行了修改，将市场风险纳入到资本监管中，2004年6月又公布了将于2006年底实施的新资本协议。
新资本协议引入了改进资本充足率计量标准、发展监管评价程序和强化市场约束的三个支柱。
新协议对资本充足率进行了两项重大创新：一是在第一支柱资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求。
巴塞尔协议三主要内容
巴塞尔协议三主要内容摘要：一、巴塞尔协议三的背景和重要性二、巴塞尔协议三的主要内容三、巴塞尔协议三对银行业的影響四、结论正文：巴塞尔协议三主要内容巴塞尔协议三是国际金融监管领域的一项重要协议，它是在全球金融危机的背景下制定的，目的是为了加强银行业的风险管理，提高金融体系的稳定性。
该协议于2010 年12 月正式生效，得到了全球各国的广泛认可和实施。
巴塞尔协议三的主要内容包括以下几个方面：1.资本充足率要求巴塞尔协议三对银行的资本充足率提出了更高的要求。
其中，核心资本充足率应达到4.5%，总资本充足率应达到6%。
此外，协议还规定了资本留存缓冲区的要求，要求银行留存2.5% 的资本以应对未来的风险。
2.风险加权资产巴塞尔协议三对风险加权资产进行了重新定义，对不同类型的风险资产进行了不同的权重设置。
其中，对于信用风险和市场风险，采用了新的标准法计算风险加权资产；对于操作风险，则采用了基本指标法计算风险加权资产。
3.杠杆率巴塞尔协议三引入了杠杆率监管指标，旨在控制银行的债务水平，防止过度杠杆导致的风险。
杠杆率监管指标的计算公式为：杠杆率= tier 1 资本/ 暴露值。
其中，tier 1 资本是指银行的核心资本，暴露值是指银行的资产负债表上的资产和负债项目。
4.流动性覆盖率巴塞尔协议三对银行的流动性覆盖率提出了新的要求。
流动性覆盖率是指银行在面对短期流动性压力时，能够通过变现优质流动性资产来满足现金流出的能力。
协议规定，银行的流动性覆盖率应达到100%。
5.净稳定融资比率巴塞尔协议三引入了净稳定融资比率监管指标，旨在控制银行的长期融资风险。
净稳定融资比率是指银行在面对长期融资压力时，能够通过长期稳定融资来源来满足融资需求的能力。
协议规定，银行的净稳定融资比率应达到100%。
巴塞尔协议三的实施对银行业产生了深远的影响。
首先，协议的实施使得银行的资本充足率要求提高，这要求银行提高资本水平，以增强风险抵御能力。
论巴塞尔协议对我国商业银行信用风险管理的影响
论〈〈巴塞尔协议皿》对我国商业银行信用风险管理的影响摘要信用风险是商业银行面临的风险中最主要的一种，一直以来，对于信用风险的管理受到了高度重视。
随着经济的不断发展，管理信用风险的方法也有了很多进步。
《巴塞尔协议山》反映出国际监管机构在经历美国次贷危机及金融危机后的深刻反思，其目的在于针对危机中暴露出的问题作出改革和修正，从根本上提高银行的风险管理能力。
全球银行业广泛存在资本匮乏的问题，而中国不少银行已经能够满足《巴塞尔协议山》的要求了。
大量银行希望加速自身的国际化发展，在这种背景下，本文对《巴塞尔协议山》的内容进行了分析，研究了新规定的实施为银行带来的机遇和挑战，同时结合了国内商业银行目前的信用风险管理实际情况，分析了其中存在的问题，进一步研究了《巴塞尔协议山》对中国商业银行信用风险管理的影响。
希望本文能为中国商业银行的发展提供参考。
关键词：中国商业银行；巴塞尔协议山；信用风险管理AbstractCredit risk is one of the most important risks that commercial banks face. With the continuous development of economy, themanagementof credit risk has also been a lot of progress. Basel Capital Agreeme nt 山reflects international regulators deeply reflect on the experience of American subprime mortgage crisis and the financial crisis, whose purpose is to make reform and correction based on the exposed problems in the crisis, improving the risk management ability of banks fundamentally.There are a lot of problems in the global banking industry, and many Chinese banks have been able to meet therequirements of the Basel Capital Agreement 山.A large number of banks want to speed up the internationalization development, in this context, the content of the Basel Capital Agreeme nt 山is an alyzed, the impleme ntati on ofthe new regulations for the bank to bring opportunities and challenges, combined with the domestic commercial bank credit risk management present situation, analyzes the existing problems and further research the influence ofBasel Capital Agreeme nt 山on credit risk man ageme nt of Chinese Commercial Banks. I hope this paper can provide reference for the development of Chinese commercial banks.Key words: Chinese Commercial Bank; Basel Capital Agreement 山; Credit Risk Management目录摘要............................................................... 1 .. Abstract ........................................................................................................... 2 .. 第一章绪论....................................................... 5...1.1 研究背景................................................. 5...1.2 国内外研究概述............................................ 6..第二章《巴塞尔协议川》.......................................... 8.2.1 《巴塞尔协议川》的背景及主要内容 (8)2.2 《巴塞尔协议川》对银行的影响 (8)第三章商业银行信用风险管理...................................... 1..23.1 专家度量法 ............................................... 1..2.3.2现代信用风险度量法........................................ 1..3第四章我国商业银行的信用风险管理现状............................ 1. 54.1 我国商业银行特殊性...................................... 1..54.2 目前我国商业银行信用风险管理存在的问题 (17)第五章《巴塞尔协议川》对我国商业银行信用风险管理的影响 (20)5.1 银行的信用风险评级体系 .............................................................. 2..05.2 建设相关数据库 ............................................................................ 2..15.3 信用评级制度................................................................................ 2..25.4 建设风险管理理念......................................................................... 2..25.5 对于大型商业银行的影响 .............................................................. 2..25.6 对中小规模银行的影响.................................................................. 2..3结论.............................................................................................................. 2..4.参考文献......................................................................................................... 2..6.第一章绪论1.1 研究背景2009年底，《巴塞尔协议山》的草案被提出。
解读巴塞尔协议
解读巴塞尔协议巴塞尔协议是国际金融监管的重要规范，于1988年12月发布，旨在加强银行业的风险管理，防范金融危机的风险。
本文将对巴塞尔协议进行解读，从其背景、内容和影响等方面进行分析。
一、背景巴塞尔协议的出台是为了回应20世纪80年代的国际金融危机，特别是墨西哥债务危机。
此前，尽管许多国家建立了各自的金融监管体系，但国际金融市场的快速发展和金融业务的创新为金融风险带来了新的挑战。
为此，国际货币基金组织（IMF）和经济合作与发展组织（OECD）于1988年合作制定了巴塞尔协议。
二、内容巴塞尔协议主要围绕银行的资本充足率进行规范，旨在确保银行拥有足够的资本来抵御风险，提高金融体系的稳定性。
其中，巴塞尔协议有两个重要版本，分别是巴塞尔Ⅰ协议和巴塞尔Ⅱ协议。
1. 巴塞尔Ⅰ协议巴塞尔Ⅰ协议于1988年发布，主要要求银行资本的最低比例为8%，即资本充足率不得低于8%。
资本充足率是指银行资本与风险加权资产的比例，衡量银行资本的充足程度。
2. 巴塞尔Ⅱ协议巴塞尔Ⅱ协议于2004年发布，对巴塞尔Ⅰ协议进行了修订和完善，并适应了当时金融市场的新形势。
巴塞尔Ⅱ协议将资本充足率的要求进行了细分，分为三个柱子。
（1）第一柱子：最低资本要求第一柱子要求银行对风险加权资产进行分类，并针对不同风险类别设定不同的资本充足率要求。
例如，低风险的政府债券的资本充足率要求较低，而高风险的房地产贷款则要求较高的资本充足率。
（2）第二柱子：监管审慎评估过程第二柱子要求监管机构与银行进行定期的风险评估和审慎监管。
监管机构会对银行的内部监管制度、风险管理流程等进行评估，并根据评估结果采取相应的监管措施。
（3）第三柱子：市场纪律机制第三柱子要求银行向市场公开披露与资本充足率相关的信息，增加市场对银行的监督和约束力。
银行需要向投资者和监管机构提供透明的财务信息，以便市场能够对银行的风险状况进行全面评估。
三、影响巴塞尔协议的实施对全球金融业产生了深远影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
摘要：作为全球金融监管反思金融危机的最终成果，巴塞尔协议III 所体现的不仅仅是最低资本要求的提高，更重要的是引发了一场对全球流动性风险管理的新革命。
本文在分析流动性风险管理逻辑的基础上，结合我国最新出台的银行业新监管标准，剖析了巴塞尔协议III 中有关流动性风险管理的基本框架及其对流动性风险管理的重要意义。
最后，本文分析了巴塞尔协议III 对我国银行流动性风险管理带来的影响。
关键词：巴塞尔协议III ；流动性风险管理；新革命JEL 分类号：G3中图分类号：F830文献标识码：A 文章编号：1006－1428(2011)10-0045-05Abstract:As the final results of reflections on global financial regulation,Basel III not only lifts the minimum capital requirements,but also incurs a new revolution of global liquidity risk management.On the basis of liquidity risk management logics,this article analyzes the basic framework of liquidity risk management and its important im -plications with a combination of newly issued banking regulation standards in China.At last,the paper analyzes the impacts of Basel III on China's banking liquidity risk management.Key words:Basel III;Liquidity Risk Management;New Revolution收稿日期：2011-07-20作者简介：陈波（1981-），男，经济学博士，助理研究员，现供职于中国人民银行武汉分行；杨开泰（1979-），男，经济师，现供职于中国工商银行湖北省分行。
陈波1，杨开泰2（1中国人民银行武汉分行，湖北武汉430071；2中国工商银行湖北省分行，湖北武汉430060）金融危机过后，巴塞尔银行监管委员会（BCBS ）迅速联络全球金融监管机构，研究出台了一系列金融监管改进措施。
直至2011年6月的最后一次修订之后，巴塞尔协议III 正式出台。
作为对2007-2009年金融危机深刻反思后的成果，巴塞尔协议III 所做的调整不仅体现在资本监管标准的调整上，更核心的是在于巴塞尔协议III 的革新理念上，也就是对流动性风险管理的新思路。
一、流动性风险管理的逻辑流动性的定义通常分为三个层次。
首先是金融工具的流动性，反映的是在发生价值交换的过程中不出现价值损失；其次是市场流动性，是指在一定的交易量下，资产或证券的交易不会显著影响资产价格；其三是货币流动性，指的是整个宏观经济中的货币流动性总量。
因此，流动性管理中最终的落脚点就是保障资产价值不会随交易时间和交易量的变化而出现价值折减。
在防范流动性风险的过程中，无论是以银行为主导的金融体系，还是以市场为主导的金融体系，发生流动性短缺的根本原因在于协调性的失败（coordina-tion failure）。
银行挤兑是由于储户对银行机构之间就机构的流动性偿付能力发生质疑，而市场参与者对于资产的真实价格发生怀疑时，对金融机构发行的短期有价证券需求锐减，就会引发集体性的流动性短缺，进而通过资产销售和资产价格下跌螺旋式的自我强化而引发金融危机。
因此，强化对流动性的管理至少出于三个方面的原因。
首先是单纯意义上的市场失败。
对于银行而言，其自身的经营行为中缺乏持有充足流动性的动力。
原因在于，流动性是有成本的，尤其是在以追逐权益回报最大化的竞争性动机驱使下，流动性本身只是出于长期经营性安全的考虑，对股权利益最大化并没有实质性帮助。
与此同时，流动性短缺并不是一件会经常发生的事情，其发生概率还是相当有限的。
最后就是，央行能够作为最后贷款人发挥危机下的支持作用，从而对商业银行形成了道德风险下的逆向选择。
从另一个角度来看，流动性作为保障系统性金融安全的重要一环，可以被视为具有“公共品”的性质。
让各个银行承担“公共品”的成本，不可避免会存在市场失败的可能。
因此，对银行实施流动性要求，能够在客观上缓解道德风险，同时也能够为银行存款保险等隐性补贴制度施以援手。
此外，更重要的是强化流动性要求有可能减少银行行动之间的策略性不确定，从而有可能抵御大规模的流动性风险。
这种策略性的不确定性来自于商业银行在竞争压力下，通过精密计算而开发出的风险管理和避险策略，但在危机爆发时却显得脆弱不堪。
这些信息上的不对称性可能导致银行机构彼此之间丧失信任，从而产生逆向选择行为。
流动性充裕的银行会继续窖藏流动性，以接管潜在的机构破产后获取巨额收益；流动性紧缺的银行会避免发出任何可能显示其流动性紧张的信号。
因而，无论是从防范银行之间“协调性失败”而言，还是从市场流动性的“公共品”性质而论，对银行机构乃至全球金融体系的流动性进行全方位的金融监管都是极其必要的。
二、巴塞尔协议III以流动性管理为核心的重大变革相比巴塞尔协议II，巴塞尔III不仅对三大支柱的定义做了大幅改进，更为重要的是增加了流动性覆盖比率(liquidity coverage ratios,LCR)和杠杆比率(Leverage Ratio)两大块内容。
1（一）巴塞尔协议III的核心变化：1、一级资本的核算基础。
巴塞尔III中调整内容幅度最大的就是一级资本的核算基础，不仅体现在资本种类重新划分为核心一级资本、一级资本和二级资本上，更重要的是提高了基础资本的质量、一致性和透明度。
一些现存的一级资本将在新资本规则下被排除，新规则的调整精神主要是保证银行系统能够更好地吸收可能的或有损失。
从资本充足率等于合格资本(eligible capital)与风险加权资本(risk weighed assets)之比的定义来看，资本充足率要求提高了，合格的资本范围缩小了，风险加权资产范围扩大了，资本充足率对银行高质量资本的要求比以往更加严格，从而更加能够保证银行在面临流动性风险时的应对能力。
在合格资本的范围界定中，主要减少了可供出售债券和养老保险(available stable funding,AFS/Pen-sion)、递延税款资产(deferred tax assets,DTA)和抵押贷款服务权益(Mortgage servicing rights,MSRs)、对其他金融机构投资的少数股权(Invest.In financials,Mi-nority interest)以及优先股(Preferred stock)。
2在风险资产增加的范围中，信用估值调整(Credit valuation adjustment,CVA)和对手交易风险(counter-part risk)、证券化(securitization)、计提不到位下的增量风险(incremental risk)、压力下的风险价值(stressed VaR)是最新被加入风险资产调整范围的。
其中，以对手交易风险的调整内容最为引人关注，这部分内容是在2011年修订后的协议中被重新调整的。
2、最低的流动性覆盖比率、净稳定基金与杠杆率。
尽管流动性覆盖比率、净稳定基金是巴塞尔协议1在巴塞尔II下，三大支柱分别是最低资本要求、监督审查程序（supervisory review process）和信息披露与市场约束（disclosure and market discipline）。
而在巴塞尔III下，三大支柱变成了促进最低资本要求和流动性要求（enhanced minimum capital and liquidity requirements）、对企业范围的风险进行管理和资本规划实施监管审查程序（Enhanced supervisory review process for firm-wide risk management and capital plan-ning）、促进信息披露和市场约束。
2按照Basel III原条款，投资于财报未经审核的金融机构的普通股、MSRs和暂时性的DTA是仅仅在计算一级资本普通股股权中受局限认可的，且总额不能超过银行普通股的10%，到2013年，这三项之和占一级资本普通股权的比率可以得到15%，并且，在计算一级资本普通股时这三项未被折减的部分要赋予250%的风险资产权重。
III中最大的亮点，但相关具体操作性的措施还没有完全出台，流动性覆盖比率要经过2012至2014年的观察期，直到2015才逐步引入最低标准，净稳定基金的观察期更长，要持续到2017年，2018年才逐步引入。
虽然没有具体措施，但是这两块的内容却是流动性风险管理理念的重大变革。
引入了全球活跃银行的最低流动性标准，涵盖了以长期结构性流动性比率为基础的30天流动性覆盖比率要求。
这个框架同样包括了一套通行的监督标准以帮助监管机构识别和分析银行层面和系统层面的流动性变动趋势。
这些标准和监管要求完善了2008年9月BCBS所提出的完善的流动性风险原则（prin-ciples for sound liquidity risk），银行被要求持有更多的政府债券。
新的流动性覆盖实质上是要求银行在面临极端流动性压力情形下，持有足够的高质量资产能够满足30天的流动性需要。
净稳定基金比率要求是指可以获取的稳定资金与要求的稳定资金比率大于100%。
可以获取的稳定资金包括普通股股本、期限大于等于1年的优先股、有效期限大于等于一年的负债、稳定的非到期的存款，以及即便处于极端压力情况下仍旧会存放在机构中的期限小于一年期的短期存款。
而要求的稳定基金则是用机构所持有的资产价值，乘以一个根据资产种类而分别设定的稳定基金乘子而得到。
巴塞尔III中有关杠杆率的规定，是对巴塞尔II 风险框架基础上的一个延续和补充，大部分内容是对接了支柱1中的相应条款。
这个杠杆率要求有助于缓解银行系统过高的杠杆率，并引入应对风险的抵御机制。
同时，为了保证杠杆率标准的适宜性，杠杆率标准还将具有内生协调性，能够针对计量中的不同差异而作充分调整。
3、以对手交易为中心的信用风险暴露管制要求和逆周期的资本缓冲设置。
强调资本框架中的风险覆盖率是巴塞尔III反思本次金融危机风险恐慌传染原因后的重大改革举措，重点体现在对衍生品、回购和证券化等相关内容的修订上。