EViews基础与季节调整操作
EViews基础与季节调整操作解析 ppt课件
EViews基础
工作文件的属性
（描述具有固定频率的时间序列工作文件）
EViews基础
工作文件窗口
工作文件窗口是各种类型数据的集中显示区域，拥有很多功能。窗口 最上方显示工作文件名，下面一行是工具栏，提供各种运算功能，再下面 显示的是数据的基本情况，包括数据区间、样本期等
一个新建的工作文件窗口内只有两个对象（object），分别是c(系 数向量)和resid（残差）。
直接复制。在工具栏选择Edit+/-按钮进入编辑状态， 然后再将数据从其他文件中拷贝粘贴过来。
（演示）
EViews基础
序列对象的窗口
EViews基础
• 可以用EViews工作文件窗口菜单上的“View”或对象窗 口工具栏上的“View”来改变对象的视图。一个对象视 图的变化并不改变对象中的数据，仅仅是显示形式改变 了。
EViews基础
什么是对象？
EViews的核心是对象，对象是指有一定关系 的信息或算子捆绑在一起供使用的单元，如一个 序列、一个矩阵、一个方程、一个图表等。
对象都放置在对象集合中，其中，工作文件 就是最重要的对象集合。
EViews基础
建立对象
选择主菜单上的“Object/New Object”。出现New O bject对话框（见下图）。
可在“Base name框”设置序列调整后的序列名。在下面的多选钮中选择 要保存的季节调整后分量序列，X12将加上相应的后缀存在工作文件中：
最终的季节调整后序列（＿SA）； 最终的季节因子（＿SF）； 最终的趋势循环因子（＿TC）； 最终的不规则因子（＿IR）； 季节交易日混合因子（＿D16）； 假日交易日混合因子（＿D18）；
ARIMA选择 （ARIMA Options）
Eviews 实验操作手册(部分)
Eviews实验操作记录（慢慢整理）相关系数检验：W AGE ED SEXW 1.000000 0.210152 0.495856 -0.260906AGE 0.210152 1.000000 -0.038637 0.144689ED 0.495856 -0.038637 1.000000 -0.084487SEX -0.260906 0.144689 -0.084487 1.000000①可以在命令窗口键入命令：cor x y z……，就会输出相关系数矩阵。
②假设你的样本数据序列：x1 x2从主菜单选择Quick/Group Statistics/Correlations之后会弹出个对话框，在对话框选择你的目标序列x1 x2说明：序列相关好像只有正相关、负相关、完全相关、完全不相关、强相关、弱相关等概念。
相关系数为1是完全正相关，－1是完全负相关，0是完全不相关。
个人感觉0.5左右的相关关系（趋势）就比较弱了。
eviews提供的相关计算是指序列之间的线性相关关系。
如果序列之间不存在线性相关，也有可能存在其他类型的相关关系，如对数相关、指数相关等等。
通常显著性是和建设检验关联的。
统计假设检验也称为显著性检验，即指样本统计量和假设的总体参数之间的显著性差异。
显著性是对差异的程度而言的，程度不同说明引起变动的原因也有不同：一类是条件差异，一类是随机差异。
显著性差异就是实际样本统计量的取值和假设的总体参数的差异超过了通常的偶然因素的作用范围，说明还有系统性的因素发生作用，因而就可以否定某种条件不起作用的假设。
假设检验时提出的假设称为原假设或无效假设，就是假定样本统计量与总体参数的差异都是由随机因素引起，不存在条件变动因素。
假设检验运用了小概率原理，事先确定的作为判断的界限，即允许的小概率的标准，称为显著性水平。
如果根据命题的原假设所计算出来的概率小于这个标准，就拒绝原假设；大于这个标准则接受原假设。
这样显著性水平把概率分布分为两个区间：拒绝区间，接受区间。
EViews基础与季节调整操作解析
国家统计局核算司 江永宏
2010年3月4日 四川峨眉山
前言
最常用的季节调整方法
1. X-12-ARIMA 2. TRAMO-SEATS
都可在EViews软件中实现
国家统计局正在开发基于X-12-ARIMA的季节调整软件…
主要内容
EViews基础
普查局推荐选项
用于流量数据 用于存量数据 用于流量数据
序列的季节调整操作
离群值设定
离群值影响的调整也是分别在ARIMA步骤和X11步骤 中进行的。 在ARIMA步骤中可进行4种离群值设定： 加性离群值（Additive Ouliers） 水平变化（Level Shift） 暂时变化（Temportary Change） 斜线上升（Ramp Effects） 在X11步骤中只可进行1种离群值设定： 加性离群值（Additive Ouliers）
EViews基础
什么是对象？
EViews的核心是对象，对象是指有一定关系 的信息或算子捆绑在一起供使用的单元，如一个 序列、一个矩阵、一个方程、一个图表等。 对象都放置在对象集合中，其中，工作文件 就是最重要的对象集合。
EViews基础
建立对象
选择主菜单上的“Object/New Object”。出现New Ob ject对话框（见下图）。
乘法模型 加法模型 伪加法模型 对数加法模型 季节分量滤子 趋势分量滤子 分量序列保存 最终季节调整序列 Y-SA 最终季节因子 Y-SF 最终趋势循环因子 Y-TC 最终不规则因子 Y-IR 季节交易日混合因子 假日交易日混合因子
序列的季节调整操作
ARIMA 选择
①数据转换（Data Transformation） 在配备ARMA模型前允许转换序列。缺省是不转换, Auto选择是根据计 算出来的AIC准则自动确定是不做转换还是进行对数转换；Logistic选 择将序列y转换为log(y/(1-y))，序列的值被定义在0和1之间；Box-C ox power选择要求提供一个参数λ，然后再做相关转换 ②ARIMA说明(ARIMA Spec) 允许在2种不同的方法中选择ARIMA模型。 1. Specify in-line 选择 要求提供ARIMA模型阶数的说明（p d q）(P D Q)
计量经济学软件Eviews (12)
以某地2000年到2009年税收收入（Tax Revenue）与国民生产值 （GDP）数据的Excel工作簿为例，将此Excel工作簿导入EViews
新序列的公式生成
在EViews的操作中经常会用到公式，有时需要对现 有序列进行变换才能得到需要的序列，此时就需要利 用公式对已有序列进行相应的变换。
用EViews对序列进行季节调整，通过序列工具栏Proc按 钮下的Seasonal Adjustment实现。
数据的季节调整
季节调整的方法： u Census X12 u X11 (Historial) u Tramo/Seats u Moving Average Methods
季节调整方法的原理比较复杂，相关内容读者可以参考有关的 计量经济学书籍。需要注意的是季节调整方法只适用于季度和 月度序列。
1. 工作文件的保存 2. 数据的导入 3. 新序列的公式生成 4. 数据的季节调整
工作文件的保存
1.通过命令保存
在EViews主窗口中依次选择File|Save 命令或者File|Save as 命令，在Save as对话框选择工作文件的保存路径、文件名和 保存类型ws工作文件窗口工具栏中点击Save按钮，也可以对当
进入数据编辑状态，此时用户可直接输入数据。
（2）多个序列对象的直接录入 对序列对象的数据录入方法与单序列输入方法相同。与单序列
序列名命名方法不同的是，多序列数据组（Group）里有obs 一项代表序列名称，用户可在此处更改序列名，按回车键进行 确认。
数据的导入
2．外部数据文件调入 EViews软件（3.1版本以上）允许从外部数据文件
Eviews使用指南（经典教案_考试专用_学生版）
Eviews使用指南（经典教案_考试专用_学生版）第一章绪论EVIEWS为我们提供了基于WINDOWS平台的复杂的数据分析、回归及预测工具，通过EVIEWS能够快速从数据中得到统计关系，并根据这些统计关系进行预测。
EVIEWS在系统数据分析和评价、金融分析、宏观经济预测、模拟、销售预测及成本分析等领域中有着广泛的应用。
EVIEWS操作手册共分五部分：第一部分：EVIEWS基础——介绍EVIEWS的基本用法。
另外对基本的WINDOWS操作系统进行讨论，解释如何使用EVIEWS来管理数据。
第二部分：基本的数据分析——描述使用EVIEWS来完成数据的基本分析及利用EVIEWS画图和造表来描述数据。
第三部分：基本的单方程分析——讨论标准回归分析：普通最小二乘法、加权最小二乘法、二阶最小二乘法、非线性最小二乘法、时间序列分析、方程检验及预测。
第四部分：扩展的单方程分析——介绍自回归条件异方差（ARCH）模型、离散和受限因变量模型、和对数极大似然估计。
第五部分：多方程分析——描述利用方程组来估计和预测、向量自回归、误差修正模型、状态空间模型、截面数据/ 时间序列数据、及模型求解。
第二章EVIEWS简介§2.1 什么是EVIEWSEVIEWS是在大型计算机的TSP (Time Series Processor) 软件包基础上发展起来的新版本，是一组处理时间序列数据的有效工具，1981年QMS (Quantitative Micro Software) 公司在Micro TSP基础上直接开发成功EVIEWS并投入使用。
虽然EVIEWS是由经济学家开发的并大多在经济领域应用，但它的适用范围不应只局限于经济领域。
EVIEWS得益于WINDOWS的可视的特点，能通过标准的WINDOWS菜单和对话框，用鼠标选择操作，并且能通过标准的WINDOWS技术来使用显示于窗口中的结果。
此外，还可以利用EVIEWS的强大的命令功能和它的大量的程序处理语言，进入命令窗口修改命令，并可以将计算工作的一系列操作建立成相应的计算程序，并存储，则可以通过直接运行程序来完成你的工作。
EViews基础与季节调整操作讲解
序列的季节调整操作
❖序列的季节调整操作：
打开序列窗口，点击Proc
有4种季节调整方法，Census X12方法、X11方法、 Tramo/Seats方法和移动平均方法。
序列的季节调整操作
Census X-12方法有5个选择框，如下图
❖ 季节调整选择设定 （Sensonal Adjustment）
EViews基础
❖EViews工作文件： EViews要求数据的分析处理过程必须在特定
的工作文件（workfile）中进行，因此在录入和 分析数据前，应创建一个工作文件。
EViews基础
❖工作文件的创建
从主菜单选择File/New Workfile，打开Work file Create对话框，如下图所示
EViews基础
❖含多个对象的工作文件窗口
EViews基础
❖工作文件的保存
保存工作文件可以在工具栏中单击Save 按 扭 ， 或 从 主 菜 单 中 选 择 File/Save 或 File/Save As，在出现的Windows标准对话框 内选择文件要保存的目录及文件名。
EViews基础
❖工作文件的保存
EViews基础
❖EViews特点：交互式英文界面、简单易学
在进行数据处理时，既可以通过点击菜单实 现，也可以通过提交命令来实现。
❖EViews窗口：
由如下五个部分组成：标题栏、主菜单、命 令窗口、状态栏、工作区。（见下图）
标题栏 命令窗口
主菜单
工 作 区
状态栏
EViews基础
其中，主菜单包括如下9个菜单
❖ File 有关文件的常规操作，如建立、打开、保存、关闭等 ❖ Edit 通常提供编辑功能，如对窗口内容进行复制、剪切、删除等 ❖ Objects 提供关于对象的基本操作，如新建对象、复制对象等 ❖ View 主要涉及变量的多种查看方式 ❖ Procs 主要涉及变量的多种运算过程 ❖ Quick 提供快速分析过程，包括常用的统计分析方法、回归模型等 ❖ Options 系统参数设定选项，如窗口的显示模式、字体格式等 ❖ Windows 提供关于窗口切换、关闭等操作 ❖ Help EViews软件的帮助选项
应用时间序列分析EVIEWS 实验手册(1)讲解
河南财经政法大学应用时间序列分析实验手册应用时间序列分析实验手册目录目录 (2)第一章Eviews的基本操作 (3)第二章时间序列的预处理 (6)一、平稳性检验 (6)二、纯随机性检验 (13)第三章平稳时间序列建模实验教程 (14)一、模型识别 (14)二、模型参数估计 (18)三、模型的显著性检验 (21)四、模型优化 (23)第四章非平稳时间序列的确定性分析 (24)一、趋势分析 (24)二、季节效应分析 (39)三、综合分析 (44)第五章非平稳序列的随机分析 (50)一、差分法提取确定性信息 (50)二、ARIMA模型 (63)三、季节模型 (68)第一章Eviews的基本操作The Workfile（工作簿）Workfile 就像你的一个桌面，上面放有许多Objects，在使用Eviews 时首先应该打开该桌面，如果想永久保留Workfile及其中的内容，关机时必须将该Workfile存到硬盘或软盘上，否则会丢失。
（一）、创建一个新的Workfile打开Eviews后，点击file/new/workfile，弹出一个workfile range对话框（图1）。
图1该对话框是定义workfile的频率，该频率规定了workfile中包含的所有objects频率。
也就是说，如果workfile的频率是年度数据，则其中的objects也是年度数据，而且objects数据范围小于等于workfile的范围。
例如我们选择年度数据（Annual），在起始日（Start date）、终止日（End date）分别键入1970、1998，然后点击OK，一个新的workfile就建立了（图2）。
图2在workfile 窗口顶部，有一些主要的工具按钮，使用这些按钮可以存储workfile、改变样本范围、存取object、生成新的变量等操作，稍后我们会详细介绍这些按钮的功能。
在新建的workfile中已经存在两个objects，即c和residual。
eviews-第02章经济时间序列的季节调整、分解和平滑
2．季节调整的模型选择
X12季节调整方法的核心算法是扩展的X11季节调整程序。 共包括4种季节调整的分解形式：乘法、加法、伪加法和对数 加法模型。注意采用乘法、伪加法和对数加法模型进行季节 调整时，时间序列中不允许有零和负数。
① 加法模型 ② 乘法模型：
Yt TCt St I t Yt TCt St It
15
第一阶段 季节调整的初始估计
① 通过中心化12项移动计算平均趋势循环要素的初始估计
TCt(1)
1 ( 2 Yt6
Yt5
Yt
Yt5
1 2 Yt6 ) /12
(2.2.5)
② 计算SI项的初始估计
SI
(1) t
Yt
TC
(1) t
③ 通过3×3移动平均计算季节因子S的初始估计
(2.2.6)
2)
(2.2.11)
③ 通过3×5项移动平均计算暂定的季节因子
Sˆt(2)
(SI
(2) t 36
2SI
(2) t 24
3SI
(2) t 12
3SI
(2) t
3SI
(2) t 12
2SI
(2) t 24
SI
(2) t 36
)
/
15
(2.2.12)
④ 计算最终的季节因子
S (2) t
Sˆt(2)
(Sˆt(26)
4
§2.1 移动平均方法
移动平均法(Moving Averages)的基本思路是很简 单的，是算术平均的一种。它具有如下特性：
1. 周期（及其整数倍）与移动平均项数相等的周 期性变动基本得到消除;
2. 互相独立的不规则变动得到平滑。 这两条特性可以证明。
EViews的基本操作(1)
Eviews 软件的基本操作一、EViews的启动、退出和主界面 （一）启动EViews ：单击Windows 的[开始]按钮，选择[程序]项中的[EViews 3]，单击[EViews 3]中的[EViews 3.1]。
（二）EViews 的主界面：图附-1 EViews 主界面1．标题栏 EViews 窗口的顶部是标题栏，标题栏左边是控制框。
标题栏的右边是控制按钮，有[最小化]、[最大化（或还原）]和[关闭]三个按钮：。
2．菜单栏 标题栏下面是菜单栏。
菜单栏上共有9个主菜单项，即[File （文件）]、[Edit （编辑）]、[Objects （对象）]、[View （视图）]、[Procs （过程）]、[Quick （快速）]、[Options （选项）]、[Window （窗口）]、[Help （帮助）]。
单击主菜单项时将拉下其子菜单项。
3．命令窗口菜单栏下面是命令窗口（Command Window ），窗口闪烁的“|”是光标。
用户可在光标位置用键盘输入各种EViews 命令，并按回车键执行该命令。
4．工作区窗口命令窗口下面是EViews 的工作区窗口。
操作过程中打开的各子窗口将在工作区内显示。
5．状态栏EViews 主窗口的底部是状态栏，从左到右分别为：信息栏、路径框、当前数据库框和当前工作文件框。
（三）退出EViews选择[File]=>[Exit]1将退出EViews ，如果工作文件没有保存，系统将提示用户保存文件。
1 这里把菜单选择简记为[ ]=>[ ]，如[File]=>[Exit]表示：先单击主菜单的[File]项，然后在其下拉菜单项中单击[Exit]菜单项。
菜单栏工作区 命令窗口 信息框 路径 数据库 工作文件 状 态 栏二、EViews基本对象EViews软件的核心是对象的概念。
使用EViews进行计量分析就是使用和操纵各种各样的对象。
本节将介绍对象容器——工作文件（Workfile）和最基本的对象——序列对象（Series）、组对象（Group）和标量对象（Scalar）。
第二章 EViews的基本操作
第二章EViews的基本操作一、Workfile（工作文件）Workfile就象你的一个桌面，上面放有许多Object，在使用EViews时首先应该打开该桌面，如果想永久保留Workfile及其中的内容，关机时必须将该Workfile存盘，否则会丢失。
（一）创建一个新的Workfile打开EViews后，点击File\New\Workfile，弹出一个Workfile Create对话框（图1.2.1）。
该对话框是定义Workfile的频率等内容。
该频率是用于界定样本数据的类型，其中包括时序数据、截面数据、Panel Data等。
选择与所用样本数据相适应的频率。
例如，样本数据是年度数据，则选择年度（Annual），相应的Object也是年度数据，且Object数据范围小于等于Workfile的范围。
当我们的样本数据为1978年至1998年的年度数据，则选择的频率为年度数据（Annual），接着再在起始时间（Start date）和终止时间（End date）两项选择项中分别键入1970、1998，然后点击OK，就建立了一个时间频率为年度数据的Workfile（图1.2.2）。
图1.2.1图1.2. 2其他不同频率的时间序列样本数据的选择方法类似于年度数据的选择方法，对于截面数据，则是在Workfile Create对话框左侧Workfile structure type栏中选择Unstructure/Undated 选项，在右侧Date Range中填入样本个数。
在Workfile窗口顶部，有一些主要的菜单命令，使用这些菜单命令可以查看Object、改变样本范围（Range）、存取Object、生成新的Object等操作，这些命令和EViews主窗口上的菜单命令功能相同。
稍后我们会详细介绍其功能。
在新建的Workfile中已经默认存在两个Object，即c和resid。
c是系数向量、resid是残差序列，当估计完一个模型后，该模型的系数、残差就分别保存在c和resid中。
Eviews基本操作学习（图示版）
Eviews基本操作学习（图⽰版）⽬录⽬录 (1)1、EViews简介 (3)1.1 什么是EViews (3)1.2 启动和运⾏EViews (3)1.3 EViews窗⼝ (3)1.4关闭EViews (4)2、EViews基本操作 (5)2.1⼯作⽂件与对象 (5)2.1.1⼯作⽂件 (5)2.1.2对象 (7)2.2数据处理 (10)2.2.1数据对象与样本 (10)2.2.2数据的输⼊和输出 (12)2.3图形与表格 (14)2.3.1图的创建 (14)2.3.2图的修改 (14)2.3.3多个图 (16)2.3.4图的打印和输出 (17)2.3.5表格对象 (18)2.3.6表的输出 (18)2.3.7⽂本对象 (19)3、基本回归模型 (19)3.1估计和⽅程对象 (19)3.1.1⽅程对象 (19)3.1.2在EViews中对⽅程进⾏说明 (20)3.1.3在EViews中估计⽅程 (20)3.2⽅程输出 (20)3.3⽅程操作 (22)3.3.1⽅程视图 (22)3.3.2⽅程过程 (24)3.3.3缺省⽅程 (24)4、基本检验 (24)4.1多重共线性的检验 (24)4.2异⽅差的检验 (25)4.3 ⾃相关的检验 (26)5、时间序列模型 (27)5.1时间序列平稳性的单位根检验 (27)5.1.1单位根的ADF检验 (27)5.1.2Phillips-Perron(PP)检验 (27)5.2协整 (28)6、案例分析 (29)6.1多元线性回归及多重共线性的检验 (29)6.2异⽅差的检验 (31)6.3⾃相关的检验 (34)6.4时间序列的单位根和协整检验 (36)1、EViews简介1.1什么是EViewsEViews 是在⼤型计算机的TSP (Time Series Processor)软件包基础上发展起来的新版本，是⼀组处理时间序列数据的有效⼯具，是当今世界上最流⾏的计量经济学软件之⼀。
EViews基础与季节调整操作
EViews基础
❖EViews特点：交互式英文界面、简单易学
在进行数据处理时，既可以通过点击菜单实现 ，也可以通过提交命令来实现。
❖EViews窗口：
由如下五个部分组成：标题栏、主菜单、命令 窗口、状态栏、工作区。（见下图）
•标题栏 •命令窗口
•主菜单
•工 作 区
•状态栏
EViews基础
其中，主菜单包括如下9个菜单
EViews基础与季节调整操作
前言
❖ 最常用的季节调整方法
1. X-12-ARIMA 2. TRAMO-SEATS
❖ 都可在EViews软件中实现
国家统计局正在开发基于X-12-ARIMA的季节调整软件…
主要内容
❖ EViews基础
（EViews简介、数据处理基础、季节调整选项卡等）
❖ 如何用EViews软件进行季节调整
EViews基础
❖EViews工作文件： EViews要求数据的分析处理过程必须在特定的
工作文件（workfile）中进行，因此在录入和分 析数据前，应创建一个工作文件。
EViews基础
❖工作文件的创建
从主菜单选择File/New Workfile，打开Workfile Create对话框，如下图所示
❖离群值设定
离群值影响的调整也是分别在ARIMA步骤和X11步骤 中进行的。
在ARIMA步骤中可进行4种离群值设定： 加性离群值（Additive Ouliers） 水平变化（Level Shift） 暂时变化（Temportary Change） 斜线上升（Ramp Effects）
在X11步骤中只可进行1种离群值设定： 加性离群值（Additive Ouliers）
eviews-第02章经济时间序列的季节调整、分解和平滑方法资料
MAt
1 2k
1
k i
k
yt
i
,
t k 1, k 2,...,T k
(2.1.1)
式中的k为正整数，此时移动平均后的序列{MA}的始端和末端
各欠缺k项值，需要用插值或其它方法补齐。
6
例如，常用的三项移动平均
MAt
1 3
i
1 1
yt
i
9
除了上述移动平均方法外，X-11季节调整法中还采 用亨德松(Henderson)的5, 9, 13和23项加权移动平均。选 择特殊的移动平均法是基于数列中存在的随机因子，随 机因子越大，求移动平均的项数应越多。
10
§2.2 经济时间序列的季节调整方法
1. 季节调整方法的发展
1954年美国商务部国势普查局(Bureau of Census，Department of Commerce)在美国全国经济研究局(NBER)战前研究的 移动平均比法(The Ratio-Moving Average Method)的基础上， 开发了关于季节调整的最初的电子计算机程序，开始大规模地 对经济时间序列进行季节调整。此后，季节调整方法不断改进， 每次改进都以X再加上序号表示。1960年，发表了X-3方法， X-3方法和以前的程序相比，特异项的代替方法和季节要素的 计算方法略有不同。1961年，国势普查局又发表了X-10方法。 X-10方法考虑到了根据不规则变动和季节变动的相对大小来 选择计算季节要素的移动平均项数。1965年10月发表了X-11方 法，这一方法历经几次演变，已成为一种相当精细、典型的季 节调整方法
长期趋势要素 (T ): 代表经济时间序列长期的趋势特性。 循环要素 (C ): 是以数年为周期的一种周期性变动。 季节要素 (S ): 是每年重复出现的循环变动，以12个月或4 个季度为周期的周期性影响，由温度、降雨、每年中的假期和 政策等因素引起。季节要素和循环要素的区别在于季节变动是 固定间距（如季或月）中的自我循环，而循环要素是从一个周 期变动到另一个周期，间距比较长且不固定的一种周期性波动。 不规则要素 (I ): 又称随机因子、残余变动或噪声，其变动 无规则可循，这类因素是由偶然发生的事件引起的，如罢工、 意外事故、地震、水灾、恶劣气候、战争、法令更改和预测误 差等。
Eviews3章序列(Series)对象的基本操作
整理ppt
26
EViews统计分析基础教程
五、序列组对象
2.序列组对象的打开
双击群对象图标即可打开群对象窗口。也可单击工作文件工 具栏中的“View” | “Show”选项，或者直接单击工作文 件工具栏中的“Show”按钮，都将生成下图所示的对话框。 在“Objects to display in a single window”中输入想要 打开的群对象的名称，单击“OK”按钮即可。
整理ppt
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EViews统计分析基础教程
五、序列组对象
1.序列组对象的建立
在弹出的图的“Series List（序列列举）”文本框中输入生 成群对象所用的序列，即哪些序列包括在该群对象中。例如 输 入 我 们 上 面 建 立 的 s1 序 列 和 s2 序 列 的 名 称 ， 然 后 点 击 “OK”按钮，就生成了一个新的包含s1和s2两个序列的群 对象。
整理ppt
22
EViews统计分析基础教程
四、样本范围设定
在EViews主菜单中选择“Quick”|“Sample”选项和从工 作 文 件 工 具 栏 中 选 择 “ Proc”|“Set Sample” 选 项 或 “Sample”功能键都可以打开如图所示的对话框。
整理ppt
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EViews统计分析基础教程
整理ppt
10
EViews统计分析基础教程
三、数据的处理
1.数据的输入
从外部文件中导入数据
选择EViews主菜单中的“File”|“Import” |“Read TextLotus-Excel”，然后选择文件所在的路径打开目标文件。 对于调入不同格式类型的数据会出现不同的对话框，其中从 Excel工作表读入数据是最常用的。
EVIEWS时间序列实验指导(上机操作说明)
EVIEWS时间序列实验指导(上机操作说明)时间序列分析实验指导42-2-450100150200250NRND数学与统计学院目录实验一 EVIEWS中时间序列相关函数操作···························- 1 - 实验二确定性时间序列建模方法 ····································- 8 - 实验三时间序列随机性和平稳性检验 ···························· - 18 - 实验四时间序列季节性、可逆性检验 ···························· - 21 - 实验五 ARMA模型的建立、识别、检验···························· - 27 - 实验六 ARMA模型的诊断性检验····································· - 30 - 实验七 ARMA模型的预测·············································· - 31 - 实验八复习ARMA建模过程·········································· - 34 - 实验九时间序列非平稳性检验 ····································· - 37 -实验一 EVIEWS中时间序列相关函数操作【实验目的】熟悉Eviews的操作：菜单方式，命令方式；练习并掌握与时间序列分析相关的函数操作。
经济时间序列的季节调整、分解和平滑方法eviews应用
图3 工业总产值的季节变动要素 S 图形
图4 工业总产值的不规则3
二、季节调整的概念
季节性变动的发生，不仅是由于气候的直接影响，而且社会制 度及风俗习惯也会引起季节变动。经济统计中的月度和季度数据或大或小都 含有季节变动因素，以月份或季度作为时间观测单位的经济时间序列通常具 有一年一度的周期性变化，这种周期变化是由于季节因素的影响造成的，在 经济分析中称为季节性波动。经济时间序列的季节性波动是非常显著的，它 往往遮盖或混淆经济发展中其他客观变化规律，以致给经济增长速度和宏观 经济形势的分析造成困难和麻烦。因此，在进行经济增长分析时，必须去掉 季节波动的影响，将季节要素从原序列中剔除，这就是所谓的“季节调整” (Seasonal Adjustment)。
2
4991.50
单位：亿元
3871.49
2751.49
1631.48
511.47 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997
4204.20 单位：亿元
3304.66
2405.12
1505.59
606.05 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997
长期趋势要素 (T ): 代表经济时间序列长期的趋势特性。 循环要素 (C ): 是以数年为周期的一种周期性变动。 季节要素 (S ): 是每年重复出现的循环变动，以12个月或4个季度为周期的周 期性影响，由温度、降雨、每年中的假期和政策等因素引起。季节要素和循环要素 的区别在于季节变动是固定间距（如季或月）中的自我循环，而循环要素是从一个 周期变动到另一个周期，间距比较长且不固定的一种周期性波动。 不规则要素 (I ): 又称随机因子、残余变动或噪声，其变动无规则可循，这 类因素是由偶然发生的事件引起的，如罢工、意外事故、地震、水灾、恶劣气候、 战争、法令更改和预测误差等。
Eviews的基本操作
建立eviews文件
1、双击eviews
2、file\new\workfile
3、在对话框中选择unstructured
4、在上述对话框中输入样本容量和文件名（文件名可不填）
5、save as
原始数据的录入
1、双击eviews文件
2、object\new object
3、选择series
4、命名
5、点击edit+/-
6、录入数据（可以直接复制excel中的数据）
1、双击文件consp序列（即被解释变量的序列）
2、quick\estimate equation
3、在对话框依次输入：
被解释变量 c 解释变量（注意两个变量的字母表示必须一致，后面也是如此）
显示回归分析
4、view\representations
显示回归分析结果，即公式
散点图
输入数据：单击“Quick”,选择“Empty Group”,出现“Group”窗口，将第一列取
名为gdpp，第二列取名为consp，然后输入数据
（obs在1上面，在第二个obs中输入两个变量名，数据会自动录入）
（二）绘制散点图：
单击“Quick”,选择“Graph”, 在“Graph”里选择“Scatter ”,点击“OK”,出现“Series List”对话框，输入gdpp consp（有空格）,点击“OK”。
出现散点图。
如下图：
如果要模型做出来，则在下图状态下
选择view——>graph——>scatter——>scattered with regression，点击ok，即出现。
Eviews操作入门输入数据-对数据进行描述统计和画图【可编辑全文】
可编辑修改精选全文完整版Eviews操作入门：输入数据，对数据进行描述统计和画图首先是打开Eviews软件，可以双击桌面上的图标，或者从windows开始菜单中寻找Eviews，打开Eviews后，可以看到下面的窗口如图F1-1。
图F1-1 Eviews窗口关于Eviews的操作可以点击F1-1的Help，进行自学。
打开Eviews后，第一项任务就是建立一个新Workfile或者打开一个已有的Workfile，单击File，然后光标放在New上，最后单击Workfile。
如图F1-2图F1-2图F1-2左上角点击向下的三角可以选则数据类型，如同F1-3。
数据类型分三类截面数据，时间序列数据和面板数据。
图F1-3图F1-2右上角可以选中时间序列数据的频率，见图F1-4。
图F1-4对话框中选择数据的频率：年、半年、季度、月度、周、天（5天一周或7天1周）或日内数据（用integer data）来表示。
对时间序列数据选择一个频率，填写开始日期和结束日期，日期格式：年：1997季度：1997：1月度：1997：01周和日：8：10：1997表示1997年8月10号，美式表达日期法。
8：10：1997表示1997年10月8号，欧式表达日期法。
如何选择欧式和美式日期格式呢？从Eviews窗口点击Options再点击dates and Frequency conversion，得到窗口F1-5。
F1-5的右上角可以选择日期格式。
图F1-5假设建立一个月度数据的workfile，填写完后点OK，一个新Workfile就建好了。
见图F1-6。
保存该workfile，单击Eviews窗口的save命令，选择保存位置即可。
图F1-6新建立的workfile之后，第二件事就是输入数据。
数据输入有多种方法。
1)直接输入数据，见F1-7在Eviews窗口下，单击Quick，再单击Empty group(edit series)，直接输数值即可。
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（演示）
EViews基础
序列对象的窗口
EViews基础
• 可以用EViews工作文件窗口菜单上的“View”或对象窗口 工具栏上的“View”来改变对象的视图。一个对象视图的 变化并不改变对象中的数据，仅仅是显示形式改变了。
EViews基础
含多个对象的工作文件窗口
EViews基础
工作文件的保存
File Edit Objects View Procs Quick Options Windows Help
有关文件的常规操作，如建立、打开、保存、关闭等 通常提供编辑功能，如对窗口内容进行复制、剪切、删除等
提供关于对象的基本操作，如新建对象、复制对象等
主要涉及变量的多种查看方式 主要涉及变量的多种运算过程
EViews基础
EViews特点：交互式英文界面、简单易学
在进行数据处理时，既可以通过点击菜单实 现，也可以通过提交命令来实现。
EViews窗口：
由如下五个部分组成：标题栏、主菜单、命 令窗口、状态栏、工作区。（见下图）
标题栏 主菜单 命令窗口
工 作 区
状态栏
EViews基础
其中，主菜单包括如下9个菜单
乘法模型 加法模型 伪加法模型 对数加法模型 季节分量滤子 趋势分量滤子 分量序列保存 最终季节调整序列 Y-SA 最终季节因子 Y-SF 最终趋势循环因子 Y-TC 最终不规则因子 Y-IR 季节交易日混合因子 假日交易日混合因子
序列的季节调整操作
ARIMA 选择
①数据转换（Data Transformation） 在配备ARMA模型前允许转换序列。缺省是不转换, Auto选择是根据计 算出来的AIC准则自动确定是不做转换还是进行对数转换；Logistic选 择将序列y转换为log(y/(1-y))，序列的值被定义在0和1之间；Box-C ox power选择要求提供一个参数λ，然后再做相关转换 ②ARIMA说明(ARIMA Spec) 允许在2种不同的方法中选择ARIMA模型。 1. Specify in-line 选择 要求提供ARIMA模型阶数的说明（p d q）(P D Q)
EViews基础
什么是对象？
EViews的核心是对象，对象是指有一定关系 的信息或算子捆绑在一起供使用的单元，如一个 序列、一个矩阵、一个方程、一个图表等。 对象都放置在对象集合中，其中，工作文件 就是最重要的对象集合。
EViews基础
建立对象
选择主菜单上的“Object/New Object”。出现New Ob ject对话框（见下图）。
（EViews简介、数据处理基础、季节调整选项卡等）
如何用EViews软件进行季节调整
（以一个实例介绍季节调整的操作步骤……）
EViews基础
什么是EViews
EViews软件是广泛使用的经济计量软件之一。 它主要处理时间序列数据，是进行统计描述、回 归分析、时间序列分析等基本数据分析，以及建 立各种经济计量模型的有力工具。因此，EViews 在统计数据分析和评价、金融分析、宏观经济预 测、销售预测和成本分析等领域中有着广泛的应 用。
p d q P D Q 非季节的AR阶数 非季节的差分阶数 非季节的MA阶数 季节AR阶数 季节差分阶数 季节MA阶数
缺省的指定是(0 1 1)(0 1 1)
序列的季节调整操作
2. Select from file 选择 X12将从一个外部文件提供的说明集合中选择ARIMA模型。EVie ws将利用一个包含一系列缺省模型指定说明的文件（X12A.MDL）： (0 1 1)(0 1 1) * (0 1 2)(0 1 1) X (2 1 0)(0 1 1) X (0 2 2)(0 1 1) X (2 1 2)(0 1 1) Select best 检验列表中的所有模型，选一个最小预测误差的模型，缺 省是第一个模型。 Select by out-of-sample-fit 对模型的评价用外部样本误差，缺省是 用内部样本预测误差。 ③回归因子选择（Regressors） 允许在ARIMA模型中指定一些外生回归因子，利用多选钮可选择 常数项，或季节虚拟变量，事先定义的回归因子可以捕捉交易日和节假 日的影响。
不做变换 基于修 正的 赤池 信息 准则（AICC）自动选择 对数变换或不作变换 变换 y 为 log (y / (1-y))， 只对严格介于 0~1 之间 的数据有效。 需填入幂变换参数 λ， λ = 0 时，是对数变换。 ARIM A 模型设定 书写式设定 选择设定文件 回归变量选择 常数 季节虚拟变量 注意： 若在 Regressor 中 选择了季节虚拟 变量，则 ARIM A 模型设定中不能 含有季节差分运 算。AR、M A 和差 分项个数之和不 能超过 25，AR 或 M A 项的最大滞后 阶数是 24， 差分次 数最大是 3。
序列的季节调整操作
交易日、节假日设定
可以在进行季节调整和利用ARIMA模型得到用于季节调整的向前/ 向后预测值之前，先去掉确定性的影响（例如节假日和交易日影响）。 首先要选择（Ajustment Option）是否进行这项调整？然后，要确 定在那一个步骤里调整：在ARIMA步骤，还是X-11步骤？ Trading Day Effects消除交易日影响有2种选择，依赖于序列是 流量序列还是存量序列。对于流量序列还有2种选择，是对周工作日影 响进行调整还是对仅对周工作日-周末影响进行调整。存量序列仅对月 度序列进行调整，需给出被观测序列的月天数。 Holiday effects 仅对流量序列做节假日调整。对每一个节日，你 必须提供一个数，是到这个节日之前影响的持续天数。 Easter 复活节 Labor 劳动节 Thanksgiving 感恩节 Christmas 圣诞节 注意这些节日主要针对西方国家，不能应用于其他国家。
EViews基础
查看对象
可在文件窗口中双击某个对象，见下图。
EViews基础
序列数据的录入
手动录入数据。在工具栏选择Edit+/-按钮进入编辑状 态，用户可输入或修改序列观测值。 调入已有的数据文件。用户可从主菜单选择Procs/Impr ot/Read Text-Lotus-Excel,然后找到目标文件进行读 入。EViews允许调入多种格式的数据：ASCII，Excel工 作表等。 直接复制。在工具栏选择Edit+/-按钮进入编辑状态， 然后再将数据从其他文件中拷贝粘贴过来。
保存工作文件可以在工具栏中单击 Save 按 扭 ， 或 从 主 菜 单 中 选 择 File/Save 或 File/Save As，在出现的Windows标准对话框 内选择文件要保存的目录及文件名。
EViews基础
工作文件的保存
最后生成(*.wf1)工作文件
序列的季节调整操作
序列的季节调整操作：
序列的季节调整操作
季节调整选择设定
① X11方法（X11 Method） 指定季节调整分解的形式：乘法、加法、伪加法、对数加法。注意乘法、伪加 法和对数加法不允许有零和负数。 ② 季节滤子(Seasonal Filter) 当估计季节因子时，允许选择季节移动平均滤波项数，缺省是X12自动确定。 ③ 趋势滤子（Trend Filter (Henderson)） 当估计趋势-循环分量时，允许指定亨德松移动平均的项数，可以输入大于1和 小于等于101的奇数，缺省是由X12自动选择。 ④ 保存调整后的分量序列名（Component Series to save） 可在“Base name框”设置序列调整后的序列名。在下面的多选钮中选择 要保存的季节调整后分量序列，X12将加上相应的后缀存在工作文件中： 最终的季节调整后序列（＿SA）； 最终的季节因子（＿SF）； 最终的趋势循环因子（＿TC）； 最终的不规则因子（＿IR）； 季节交易日混合因子（＿D16）； 假日交易日混合因子（＿D18）；
提供快速分析过程，包括常用的统计分析方法、回归模型等
系统参数设定选项，如窗口的显示模式、字体格式等 提供关于窗口切换、关闭等操作
EViews软件的帮助选项
EViews基础
EViews工作文件： EViews要求数据的分析处理过程必须在特定
的工作文件（workfile）中进行，因此在录入和 分析数据前，应创建一个工作文件。
在 ARIM A 阶段可 设定 4 类离群值。
点击“Add ”键，弹出 “ Outlier Dates ”对话 框，设定具体的离群值 点及其类型。
在 X11 阶段设定加 性（AO）离群值。 其他 3 种不可。
序列的季节调整操作
诊断
① 季节因素的稳定性分析（Stability Analysis of Seasonals ） Sliding spans移动间距 检验被调整序列在固定大小的移动样本上的变化 Historical revisions 历史修正 检验被调整序列增加一个新观测值，即 增加一个样本时的变化 ② 其他诊断（Other Diagnostics） 可以选择显示各种诊断输出： Residual diagnostics 残差诊断 作为对所配备的ARIMA模型的检验，报告 一个标准的残差诊断（例如自相关函数和Q-统计量），注意这个选择要求估 计ARIMA模型，如果没有，则这个诊断被应用于原始序列。 Outlier detection 外部探测 利用指定的ARIMA模型自动地查出和报告外 部影响。这个选择要求指定一个ARIMA模型或至少一个外生回归因子，假如 没有回归模型，这项选择被忽略。 Spectral plot 谱图 显示被调整序列和经修正后的不规则序列的不同的 谱图。红色垂直点线是季节频率，黑色垂线是节假日、交易日频率。如果这 些垂线刚好落到谱图的峰值上，意味着季节调整不充分。
X-12-ARIMA季节调整的EViews操作
国家统计局核算司 江永宏
2010年3月4日 四川峨眉山