“稳健型”货币政策下浙江城市商业银行的风险管理研究
商业银行的利率风险与对冲策略
01
利率波动性增加
随着利率市场化的推进，利率波 动性将增加，导致商业银行面临 更大的利率风险。
02
风险管理挑战加大
03
业务模式调整
利率市场化将使商业银行在风险 管理上面临更大的挑战，需要更 加精细和全面的风险管理策略。
商业银行需要调整业务模式，以 适应利率市场化的变化，例如发 展中间业务、调整信贷结构等。
商业银行的利率风险与对冲策略
汇报人：可编辑 2024-01-03
contents
目录
• 利率风险概述 • 商业银行面临的利率风险 • 利率风险的防范与对冲策略 • 利率风险的监管政策与法规 • 商业银行的应对措施 • 未来展望
01
利率风险概述
利率风险的定义
1 2
利率风险
是指商业银行的净利息收入变动的不确定性。
险。
提高风险管理水平
建立完善的风险管理体系
建立健全的风险管理体系，明确风险管 理目标，制定风险管理策略和政策，确 保商业银行风险管理的有效性和科学性 。
VS
提高风险识别和评估能力
通过引进先进的风险管理技术和方法，提 高商业银行对利率风险的识别和评估能力 ，以便及时采取应对措施。
06
未来展望
利率市场化对商业银行的影响
03
利率风险的防范与对冲策略
敏感性分析
总结词
敏感性分析是一种评估利率变动对商业银行财务状况影响的 方法。
详细描述
通过敏感性分析，商业银行可以了解其资产和负债对利率变 动的敏感程度，从而采取相应的措施来降低风险。
情景分析
总结词
情景分析是一种模拟不同利率环境对 商业银行财务状况影响的方法。
详细描述
创新资产负债管理工具
中央银行单选多选判断黄本
一、单选题1、一般认为，世界中央银行的鼻祖是（B、英格兰银行）。
2、美国最早的中央银行是（D、1914年成立的联邦储备体系）。
3、强调集中发行货币的重要性是（A、初步发展）时期中央银行制度发展的显着特点之一。
4、集中储备成为稳定金融的重要手段是（B、第一次世界大战后普遍推广）时期中央银行制度发展的显着特点之一。
5、国有化是（C、第二次世界大战后强化）时期中央银行制度发展的显着特点之一。
6、管理信用货币，制定和执行货币政策是（D、当代）中央银行最重要的职责。
7、成立国际货币基金组织是在（D、美国布雷顿森林）国际货币金融会议上决定的。
8、清康熙末年至乾隆初年设于归化城（今呼和浩特）的（B、宝丰社）是中国早期中央银行制度的雏形。
9、中国人民银行成立于（C、河北石家庄）。
10、中国人民银行是从（C、1984年1月1日）开始专门行使中央银行职能的。
11、1998年中国人民银行管理体制改革的核心内容是（C、跨行政区设置分行）。
12、2003年中国人民银行体制和职责改革的主要内容是（D、将金融监管职能移交给中国保监会）。
13、世界多数国家的中央银行制度都属于（B、单一的中央银行制）。
14、目前世界多数国家中央银行属于（A、全部资本归国家所有）的资本结构类型。
15、中国人民银行货币政策委员会主席（B、由中国人民银行行长提名，国务院总理任命）。
16、“经理国库、充当最后贷款人”表示中央银行在行使（B、服务职能）。
17、公开市场操作属于中央银行的(A、调节职能)。
18、就决策机制而言，中国人民银行实行的是（A、行长负责制）。
19、货币政策委员会是中国人民银行制定和执行货币政策的（D、咨询议事机构）。
20、中国人民银行保卫局也就是（D、反洗钱局）。
21、对中央银行独立性的争论开始于（B、第一次世界大战后）。
22、中央银行与政府关系的最重要方面是与（A、财政部）。
23、以下各国中，中央银行独立性最小的国家是（D、意大利）。
城市商业银行上市投资价值分析
城市商业银行上市投资价值分析【摘要】本文从宏观经济环境、银行业、城商行、内部经营环境以及财务指标等各个层面分析了杭州银行的投资价值。
虽全球经济形势持续恶化，但国内银行业发展环境总体较好。
杭州银行作为城商行中的领头羊，在金融危机之后继续保持着良好的竞争力。
本文运用八家商业银行2011年年报的财务数据，运用主成分分析法建立财务状况综评估指标体系和评分模型，杭州银行在八家城商行中排名第四，仅次于重庆银行、成都银行和北京银行，原因是贷款集中度相对较高，应当注意分散风险。
【关键词】城市商业银行资产财务指标因子一、宏观经济分析2011年，世界经济增长明显放缓至3.8%，同比下降1.4个百分点；2012年二季度，欧元区gdp同比增长-0.5%，失业率持续上升，欧债危机仍处于高危阶段；美国经济数据虽有改善，但复苏动力和持续性仍可能不足；新兴经济体受外部需求减少、经济周期性下行、美国“qe4”和“qe3”政策等多重因素影响，面临增长放缓和通胀的双重压力。
国际金融市场各类风险明显增多，全球经济前景仍不容乐观，也是对我国银行业发展的挑战。
2011年我国国民经济保持平稳较快的增长态势，gdp同比增长9.2 %。
2012年，国内经济运行总体平稳，经济增速趋于稳定，稳健的货币政策为银行提供良好的资产结构改良的契机。
《金融业发展和改革“十二五”规划》提出“十二五”时期，金融服务业增加值占国内生产总值比重保持在5%左右，表明了金融业在国家经济结构中的重要性。
2012年中央经济工作会议指出，明年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，要适当扩大社会融资总规模，保持贷款适度增加，切实降低实体经济发展的融资成本。
这将有利于缓解信贷供求矛盾，扩大银行贷款业务量，提高盈利水平。
（一）银行业发展分析近年来，我国银行业总资产、总负债持续高速增长，资产质量不断提高，风控和盈利能力不断提高。
从股票市场看，2011年大盘持续低迷，但银行业锐气不减。
建行的风险评估正确答案2022
建行的风险评估正确答案20221、货币政策的最终目标包括（）。
【多选题】A.经济增长B.充分就业C.控制通货膨胀D.物价稳定E.国际收支平衡正确答案:A、B、D、E2、金融创新最终体现为银行风险管理能力的不断提高，以及为客户提供的服务产品和服务方式的创造与更新。
【判断题】A.正确B.错误正确答案:A3、信用风险缓释功能体现为（）。
【多选题】A.违约概率的下降B.违约损失率的下降C.违约风险暴露的下降D.违约事件的下降E.违约成本的下降正确答案:A、B、C4、（）是商业银行及时识别、系统分析经营活动中与现实内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。
【单选题】A.风险评估B.风险识别C.内部控制D.风险管理正确答案:A5、下列属于金融创新业务面临的主要问题的是（）。
【多选题】A.有效金融创新不足B.金融产品和金融风险防范能力有待提高C.区域特征明显D.不具备竞争性的市场E.创新的质量较高正确答案:A、B、C、D6、银行业消费者是金融市场的重要参与者。
【判断题】A.正确B.错误正确答案:B7、某银行的核心资本为100亿元人民币，附属资本为50亿元人民币，风险加权资产为1500亿元人民币，则其资本充足率为（）。
【单选题】A.10.0%B.8.0%C.6.7%D.3.3%正确答案:A8、（）存在于商业银行业务和管理的各个方面，经常与其他风险交织并发。
【单选题】A.市场风险B.操作风险C.国家风险D.声誉风险正确答案:B9、《中国银保监会行政处罚办法》确立了调查、审理和决定环节分离的行政处罚体制，监督检查部门负责立案、调查取证、提出行政处罚建议，下列属于行政处罚委员会工作范围的是（）。
【单选题】A.审议决定行政处罚案件B.行政处罚案件的审理C.组织听证D.行政处罚委员会审议会议正确答案:A10、内部审计部门不需要向中国证监会或其派出机构报告的事项是（）。
【单选题】A.制定的内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划B.向董事会提交的全面审计工作报告C.内部审计部门开展异地审计的，应当同时将审计报告抄报审计对象所在地的中国证监会派出机构D.外部中介机构对银行的审计报告正确答案:A。
银行流动性风险管理的新模型与实证分析
银行流动性风险管理的新模型与实证分析在当今复杂多变的金融环境中，银行流动性风险管理的重要性日益凸显。
流动性风险不仅可能导致银行的经营困境，甚至可能引发系统性金融风险，对整个金融体系的稳定造成冲击。
因此，不断探索和创新银行流动性风险管理的方法和模型，具有极其重要的理论和实践意义。
一、银行流动性风险的内涵与表现银行流动性风险，简单来说，是指银行无法及时、足额地满足客户的提款需求或者无法以合理成本及时获得足够资金以应对到期债务的风险。
这种风险可能源于银行资产和负债在期限、金额、币种等方面的错配。
其表现形式多种多样。
一方面，当银行面临大量客户突然集中提款时，如果银行的现金储备不足，无法及时满足这些提款需求，就可能引发挤兑危机。
另一方面，如果银行无法在市场上以合理的价格迅速出售资产来获取资金，或者难以通过借款等方式筹集资金，也会陷入流动性困境。
二、传统银行流动性风险管理模型的局限性传统的银行流动性风险管理模型主要包括静态指标法和动态模拟法等。
静态指标法如存贷比、流动性比率等，虽然计算简单、易于理解，但它们往往只反映了银行在某一特定时点的流动性状况，无法动态地捕捉银行在不同市场环境和业务条件下的流动性变化。
动态模拟法则通过构建复杂的数学模型，模拟银行在各种可能的情景下的资金流动情况。
然而，这种方法通常需要大量的历史数据和假设条件，且模型的准确性和可靠性在很大程度上取决于数据的质量和假设的合理性。
此外，传统模型在应对金融创新和市场不确定性方面往往表现出不足，难以适应现代金融市场的快速变化。
三、新银行流动性风险管理模型的构建为了克服传统模型的局限性，近年来，金融界提出了一系列新的银行流动性风险管理模型。
其中，基于压力测试的流动性风险模型受到了广泛关注。
压力测试通过设定极端但可能发生的市场情景，如金融危机、信用紧缩等，评估银行在这些恶劣环境下的流动性承受能力。
这种方法能够帮助银行提前识别潜在的流动性风险点，并制定相应的应对策略。
利率市场化背景下商业银行利率风险管理策略分析
利率市场化背景下商业银行利率风险管理策略分析袁佳瑜罗彦杰近年来，中国人民银行相继推出了促进利率市场化改革的相关政策，而利率市场化正如一把“双刃剑”，在给商业银行带来更多发展机会的同时，也加大了商业银行的利率风险。
在利率市场化条件下，利率水平会表现出多变性和不确定性。
而我国长期以来实行利率管制的特点，使商业银行利率风险管理意识薄弱，缺乏相应的管理风险的手段和工具。
因此，面对利率多变的市场，如何有效地管理利率风险成为商业银行面临的重要课题。
一、利率市场化：一个理论综述通常来说，利率市场化是指政府逐步放松对利率水平的直接管制并取消间接影响利率水平的行政措施，以形成一个在国家间接调控下，以市场供求为基础、以中央银行基准利率为核心、以市场利率为主体的多元化利率体系，并最终实现利率在资源配置中的基础作用。
美国经济学家麦金农和肖分别在《经济发展中的货币与资本》和《经济发展中的金融深化》中提出了金融抑制和金融深化理论，对发展中国家金融体系的特征进行了深入分析，同时这一理论也成为发展中国家以利率市场化为核心金融改革的理论基础。
通过对发展中国家经济状态及金融体制的考察，麦金农和肖发现发展中国家普遍存在金融抑制现象。
主要表现在：第一，利率管制。
发展中国家的实际利率被政府限制在非常低的水平甚至为负值；第二，实行利率差别待遇。
过低的利率水平导致储蓄水平低下和资金需求强烈，政府为抑制廉价资金的过度需求并引导有限资金流向政府计划优先部门而采取计划分配资金投向，造成社会投资质量低下。
政府管制下的低利率水平是金融抑制的根源。
在金融抑制下金融市场被分割为两个部分：一是政府管制的市场，其资金主要流向国有企业及政府机构；二是“地下”自由市场，例如民间借贷等。
这种严重的价格歧视和市场资金配置效率低下，寻租行为导致腐败滋生，影响发展中国家的经济发展。
发展中国家应实施利率自由化政策，放弃对金融市场的过分干预，使利率能真正反映社会资金供求状况，强调资金能够得到合理的配置和利用，从而促进经济的发展。
《2024年我国商业银行风险管理——理论与实证研究》范文
《我国商业银行风险管理——理论与实证研究》篇一一、引言随着全球金融市场的日益复杂化和我国金融体系的持续发展，商业银行风险管理的重要性愈发凸显。
有效的风险管理不仅关乎银行自身的稳健运营，也与国家金融安全、经济稳定密切相关。
本文旨在深入探讨我国商业银行风险管理的理论框架，并结合实证研究，分析当前商业银行风险管理的现状、问题及优化策略。
二、商业银行风险管理理论框架1. 风险管理的定义与目标商业银行风险管理是指银行通过识别、评估、监控和控制风险，以保障资产安全、维护经营稳定的一系列管理活动。
其目标在于实现风险与收益的平衡，确保银行的稳健运营和持续发展。
2. 风险管理的基本原则商业银行风险管理应遵循全面性、审慎性、及时性和有效性原则。
全面性原则要求银行对各类风险进行全面识别和评估；审慎性原则要求银行在风险管理中保持谨慎态度，充分考虑各种不利因素；及时性原则强调银行应迅速应对突发事件，降低风险损失；有效性原则要求银行的风险管理措施应具有实际操作性和针对性。
三、我国商业银行风险管理现状与问题1. 风险管理现状目前，我国商业银行已建立较为完善的风险管理组织架构和制度体系，运用先进的风险管理工具和技术，如信用评分模型、压力测试等，对各类风险进行识别、评估、监控和控制。
同时，监管部门也加强了对银行风险管理的监督和指导。
2. 存在问题尽管我国商业银行风险管理取得了一定成效，但仍存在一些问题。
一是风险管理意识有待提高，部分银行过于追求业务扩张，忽视风险管理；二是风险管理手段和技术有待更新，部分银行仍采用传统的手工操作方式，缺乏现代化的信息技术支持；三是风险管理人才队伍建设滞后，部分银行缺乏专业的风险管理人才。
四、实证研究本研究采用案例分析法和定量分析法，对我国商业银行风险管理进行实证研究。
选取了我国几家具有代表性的商业银行作为研究对象，收集了其近几年的风险管理数据和相关资料。
通过对这些数据和资料的分析，发现以下问题：1. 风险管理体系的完善程度与银行经营状况呈正相关关系。
中国人民银行杭州中心支行关于金融支持浙江省实体经济发展的指导意见
中国人民银行杭州中心支行关于金融支持浙江省实体经济发展的指导意见文章属性•【制定机关】中国人民银行杭州中心支行•【公布日期】2012.02.06•【字号】杭银发[2012]37号•【施行日期】2012.02.06•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国人民银行杭州中心支行关于金融支持浙江省实体经济发展的指导意见（杭银发〔2012〕37号）人民银行各市中心支行、辖内各县（市）支行，各政策性银行浙江省分行，各国有商业银行浙江省分行，浙商银行，浙江省农村信用社联合社，交通银行浙江省分行，各股份制商业银行杭州分行，邮政储蓄银行浙江省分行，杭州银行，各城市商业银行杭州分行，杭州联合银行，在杭各信托、财务、租赁公司，各外资银行杭州分行：为贯彻落实全国金融工作会议、人民银行工作会议和全省经济工作会议精神，落实省委、省政府“创业富民、创新强省”总战略，牢牢把握发展实体经济这一坚实基础，充分发挥金融对实体经济发展的支持作用，促进浙江经济平稳较快发展和转型升级，现就金融支持我省实体经济发展工作提出如下指导意见，请认真贯彻执行：一、提高思想认识，正确把握金融与实体经济发展的关系（一）充分认识金融支持实体经济发展的重要意义。
实体经济是金融业发展的坚实基础，服务实体经济是金融工作的本质要求。
全省各级人民银行和各金融机构要认真贯彻落实全国金融工作会议关于坚持金融服务实体经济的工作要求，增强责任感和使命感，始终坚持金融业与实体经济共同发展、和谐发展的理念，在支持实体经济中求发展，在提高金融服务水平上下功夫，充分发挥金融的资源配置作用，保持社会融资规模合理增长，优化信贷结构、拓宽融资渠道，开展金融创新、提升金融服务、完善配套政策，坚决落实金融支持实体经济发展的各项政策措施，确保资金投向实体经济，有效解决实体经济融资问题。
坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱，防止虚拟经济过度自我循环和膨胀，防止出现产业空心化现象，支持浙江经济平稳较快发展和转型升级。
商业银行风险管理现状及对策探讨
财政金融商业银行风险管理现状及对策探讨◎童怡虽然我国的社会经济水平有所提高，市场经济得到了人们的认可，不可否认的是，我国市场经济的发展并不完善，在当前社会背景下构建的金融体系也不健全。
在这种情况下，我国商业银行虽然有着明显的发展趋势，但仍存在许多问题。
其中最重要的是我国商业银行缺乏经验和风险管理水平，缺乏风险管理方法。
特别是与发达国家相比外国人。
只有采取有效措施，解决这些问题，才能提高我国商业银行的风险管理水平，改善我国商业银行的产业发展现状。
一、风险与风险管理概述商业银行风险表示因受到不确定性因素干扰，使得银行在经营活动中的实际收益较之预期收益存在一定的偏差，使银行具有损失或者具有额外收益的可能性。
由商业活动这一方面来看，风险囊括经营、行业风险两类。
因商业银行存在一定的特殊性，风险可谓是与生俱来，此类风险具体有操作、信用、市场等多个层面的风险。
就风险管理而言，也被称作危机管理，表示怎样在一个绝对存在风险的环境中将风险限定在最低范围的管理过程。
此间囊括风险的识别、评估与应对。
最佳风险管理即将各类风险依次排列，将其中能带来巨大损失且发生概率较大的事件最先处理，将风险一般的事件容后处理。
但商业银行经营期间，因受到自身、客户方面较多不确定性因素干扰，导致实际经营状况和预期不符，使其资金效益性等具有损失的可能性。
适宜的风险管理功能缩减决策失误与遭受损失的概率，促进商业银行价值增加。
二、商业银行风险管理现状就国内来看，商业银行风险管理是因银行商业化改革发展所得。
现阶段，尽管在信贷风险管理层面颇具效果，但整体而言国内商业银行风险管理现状依旧不尽如人意。
1.风险管理意识不高。
目前，还具有一些商业银行职员匮乏较好风险意识的情况存在，且管理层也未对风险管理给予高度关注。
某些商业银行或者下属机构将风险管理视为应付上级的手段，存在极强的形式主义，对监管机构所提要求依旧滞留在追求表面合规，没有让监管要求切实展现出强化银行经营管理的功能价值，对风险管理的重要性及真实涵义匮乏明确认识。
新金融工具会计准则对法人银行的影响——以浙江省法人银行为例
后续经济金融形势，计提了相应的预期信用损失，
拨备增加，一定程度上实现了“去周期化”。从减值
率来看，金融资产减值率由转换前的2.37%上升至
转换后的2.46%，上升0.09个百分点。
表1 样本银行减值准备规模情况
亿元
银行 股份制银行
城商行 农商行 村镇银行 总计
转换前规模 271.12 437.45 220.48 2.48 931.53
三、新准则实施对浙江省法人银行的影响
（一）以信贷资产为主的法人银行，以摊余成本 计量的金 融资 产占比最大。根 据 新 准 则 规 定，按 业 务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为以摊 余成本计量的金融资产（AC）、以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产（FVOCI）及 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产（F V T P L）等 三 类。据 统 计，各 法 人 银 行 根 据 新 准则将金融资产进行转换后，AC金融资产余额为 31,547.21亿元，占资产总额比达68.41%。而AC贷款 和垫款为AC金融资产的主要内容，余额为21,268.16 亿元，占资产总额的46.12%。其次为FVOCI金融资 产余额3,360.13亿元，占资产总额比达7.94%。
浙江泰隆商业银行流动性风险管理优化研究
浙江泰隆商业银行流动性风险管理优化研究商业银行开展业务过程中面临的最主要的一种风险即为流动性风险。
流动性管理水平的高低与商业银行能否持续良性发展密切相关,流动性短缺会引起商业银行的经营危机,但是长期的流动性过剩则会影响商业银行的经营效益。
如何合理确定商业银行流动性,在风险可控的同时实现利益最大化,一直是各个层面研究商业银行风险管理的重中之重和难点所在。
本文采用规范分析和实证分析相结合的方法,首先对商业银行流动性风险的相关概念、流动性风险管理的经典理论进行了阐述,同时对国内外学术界对于流动性风险相关的研究文献进行了综述,这是本文的研究理论基础。
实证分析方面,通过对泰隆银行流动性风险相关的各项静态和动态指标与国内同业的比较来计量潜在的流动性风险,并应用聚类分析的方法将泰隆银行主要流动性指标数据同国内其他样本银行数据进行比较,进一步验证该银行的流动性状况。
随后,文章详细阐述了泰隆银行现有的流动性风险管理体系,涵盖泰隆银行流动性风险管理概况,泰隆银行流动性风险管理的治理架构,泰隆银行流动性风险管理的策略、政策和程序,泰隆银行流动性风险的识别、计量、检测和控制技术,以及泰隆银行流动性管理信息系统。
最后提出了泰隆银行流动性风险管理体系优化的建议,涵盖流动性优化的整体目标和基本思路,优化泰隆银行流动性风险管理组织结构,健全流动性风险指标体系,加强资产负债管理,完善流动性风险监测预警体系。
数字化背景下商业银行风险管理研究
数字化背景下商业银行风险管理研究作者：张景来源：《国际公关》2024年第12期摘要：商业银行对经济的推动作用十分显著。
近年来，数字化转型在为商业银行发展带来诸多可能性的同时，也对商业银行传统的风险管理模式形成了巨大的冲击。
伴随物联网、人工智能、区块链与大数据等新技术的崛起，商业银行应在保证自身独立性与安全性的基础上，积极参与数字化转型。
商业银行如何在行业数字化转型的新背景下，推进全面风险管理体系的优化与完善、提高核心竞争力，成为亟待解决的课题。
本文从数字化转型视角分析当前商业银行面临的主要问题，并提出解决对策。
关键词：数字化转型；商业银行；风险管理伴随大数据、人工智能以及云计算等技术的不断进步，数字化为我国经济发展带来了崭新的动力和生机。
根据《“十四五”时期数字经济发展规划》，预计到2025年，数字经济将成为推动国内生产总值增长的核心引擎，其对GDP的贡献比重将达到10%。
数字化手段与常规产业的深入融合推动传统行业朝着数字化与智能化方向转型。
数字化技术的发展和应用提升了金融机构信息获取能力，但与此同时也增加了金融风险。
数字化带来的商业银行风险具有较强的突发性、较广的传播性及较大的影响力等特点，不加以防范将给银行带来巨大的损失。
[1]商业银行面临的金融风险通常都是复杂而多变的。
尤其是商业银行，作为我国金融体系的核心及地方区域性经济的金融支撑，不可避免地会受到数字化经济时代的冲击。
[2]数字化金融进程的推进为传统银行业带来了新的发展难题，如网络环境的复杂多变导致管理上的困难加剧，以及伴随法律法规落后而产生的信贷风险等，这些问题对于银行机构而言构成了重大的考验。
这就需要商业银行充分协调好与市场和客户之间的关系，在规范化金融业务环节的同时强化自身的风险管理机制，深入促进规范化风险管理体系的建立和完善。
商业银行如何紧抓数字化转型机遇期，推进全面风险管理体系的优化与完善，是当前商业银行所面临的重要课题。
一、数字环境中商业银行风险管理所面临的问题（一）风险管理体系与数字化转型进度不匹配数字化转型带来的新风险及各类风险间的相互影响。
《Y农村商业银行流动性风险管理研究》
《Y农村商业银行流动性风险管理研究》篇一一、引言随着中国金融市场的不断发展和开放，农村商业银行作为我国金融体系的重要组成部分，其流动性风险管理显得尤为重要。
Y农村商业银行作为一家地处城乡结合部的金融机构，其面临的流动性风险问题不仅关系到银行自身的稳健运营，也直接影响到地方金融市场的稳定和农村经济的发展。
因此，对Y农村商业银行的流动性风险管理进行研究，对于提高银行风险管理能力和金融市场稳定性具有重要意义。
二、Y农村商业银行流动性风险管理的现状1. 流动性风险管理的组织架构Y农村商业银行建立了以风险管理委员会为核心的流动性风险管理组织架构，下设流动性风险管理部门，负责日常的流动性风险监测、预警和处置工作。
同时，银行还建立了与其他部门的协同机制，共同应对流动性风险。
2. 流动性风险管理的流程和方法Y农村商业银行通过建立流动性风险识别、评估、监控和处置等流程，实现对流动性风险的全面管理。
在风险评估方面，银行采用压力测试、风险价值模型等方法，对潜在的流动性风险进行定量和定性分析。
在风险监控方面，银行通过实时监测资金头寸、资产负债结构等指标，及时发现和预警潜在的流动性风险。
三、Y农村商业银行流动性风险管理的问题与挑战1. 内部管理问题尽管Y农村商业银行已经建立了较为完善的流动性风险管理组织架构和流程，但在实际执行过程中，仍存在管理不到位、责任不明确等问题。
此外，银行员工的风险意识有待提高，需要加强培训和意识教育。
2. 外部环境挑战金融市场的不确定性、政策调整、行业竞争等因素，都给Y 农村商业银行的流动性风险管理带来了挑战。
特别是随着互联网金融的兴起，传统银行的流动性风险管理面临着更多的压力和挑战。
四、优化Y农村商业银行流动性风险管理的措施1. 完善内部管理机制Y农村商业银行应进一步明确各部门的职责和权限，加强内部沟通与协作，确保流动性风险管理的有效执行。
同时，银行应定期对流动性风险管理进行自评和内部审计，及时发现和纠正问题。
商业银行流动性风险管理分析报告
商业银行流动性风险管理分析报告1 引言1.1 商业银行流动性现状2007年美国次贷危机的出现到2008年的世界经济危机的爆发，对现代商业银行的冲击和影响无疑是巨大的。
美国次贷危机已经从简单的信贷危机演变为波及面更广、涉及主体更多的“次级债风爆”。
这次危机对那些国际上实力雄厚和管理先进的大型金融机构也带来了很大的冲击，如花旗银行等这样的金融巨擘也同样未能幸免。
截至目前美国已经有超过39家银行倒闭，并且银行倒闭潮已蔓延到欧洲。
而流动性作为影响商业银行经营的主要风险之一，次贷危机使得本身宽松的资金环境突然收紧，商业银行的流动性风险迅速显现。
流动性风险又成了商业银行，其他金融机构和中央银行面前的重大难题。
据统计，美国存款机构的非借入储备总量由2007年的271.17亿美元迅速下降到2008年4月的-919.4亿美元1。
美联储通过再贴现和定期拍卖短期内为市场紧急注入了1354亿美金的资金，才使得恐慌的市场情绪得以暂时稳定。
作为世界经济重要组成部分的中国，人民银行坚定的推行从紧的货币政策，大幅度的提高存款准备金。
这项猛烈的货币政策工具的使用，使得各商业银行过剩的流动性骤然消失，流动性风险日益加重。
流动性问题一直是次贷危机爆发以来最为主要的市场压力。
面临市场的流动性紧张，各国政府已经采取了多项措施。
但第二波金融危机仍有可能发生。
届时，国际金融市场还将持续动荡，由实体经济衰退带来的工业贷款、个人信用贷款违约率会飙升，未来还会有众多中小银行破产、大量的对冲基金关闭。
另有加拿大皇家银行旗下的资本市场公司预计，未来3到5年内，还将有1，000多家美国银行倒闭。
也就是说，未来数年内每8家美国银行中就将有一家倒闭。
虽然目前世界各大资本主义国家的商业银行面临着巨大的困境，中国的商业银行同样也面临着艰巨的挑战。
幸运的是，国内的流动性也随着央行下调存款准备金率而得到缓解。
同时在中国的金融机构中，虽然中国银行、工商银行、交通银行、建设银行、招商银行和中信银行等6家金融机构购买了部分次级按揭贷款，但由于我国国内监管部门对金融机构从事境外信用衍生品交易管制仍然比较严格，这些银行的投资规模并不大。
商业银行流动性风险管理研究论文剖析
中国商业银行流动性风险管理的现状与对策商业银行的"安全性、流动性和盈利性”中,流动性是商业银行的生命,是三性的前提和基石,保持适度的流动性对维护商业银行资产的安全,提高商业银行的经营效益具有十分重要的作用,流动性管理因此也就成为银行经营管理的首要任务和核心目标。
通过分析中国商业银行流动性风险的现状，提出相应的加强流动性风险管理的建议和对策，以期对今后工作提供一些有利的理论基础。
作者：李玉婷作者单位：国家开发银行新疆分行，乌鲁木齐,8３00０0期刊:经济研究导刊年，卷(期）:2010，（16)ﻭ分类号：F83关键词:商业银行流动性风险管理对策机标分类号:Ｆ８３TP3在线出版日期:2０1０年７月23日从全球金融危机看商业银行流动性风险管理的重要性流动性风险是指商业银行无法提供足额资金来应付资产增加需求,或履行到期债务的相关风险。
从这次美国次级债风波引发的全球金融危机看,融资渠道变化、产品创新、资产证券化、支付系统、跨境业务、更多数理模型的使用等，使流动性风险管理面临新挑战。
流动性风险管理由此出现完善风险管理（监管)架构、压力测试、制定流动性应急方案、加强信息交流、中央银行的支持等新趋势.我国商业银行流动性风险的特点是，资本市场发展增加了融资渠道,投资渠道的拓宽开始影响存款基础,银行间流动性差异扩大等。
应加强对商业银行流动性的监控,营造良好的外部环境.作者:廖岷作者单位：中国银行业监督管理委员会，北京,００0000期刊:西部金融Joｕrnal:WＥSTCHINAFIＮAＮCE年,卷（期):２00９,(1)分类号：Ｆ831．59关键词:商业银行流动性风险管理资产证券化压力测试流动性充足机标分类号:F83X92在线出版日期：2009年4月８日商业银行流动性风险管理研究【导师】景学成;【作者基本信息】辽宁大学, 金融学，２01０，博士【摘要】长期以来,在国家信用的坚强后盾下,我国商业银行流动性风险问题一直未引起人们的普遍关注.但随着金融体制由计划向市场的逐步转轨，我国商业银行在量上快速扩张的同时,在质上存在的诸多问题开始渐渐暴露出来,其中不良资产膨胀、经营管理不善、资产种类单一及筹资渠道狭窄等问题已在不同程度上加剧了我国商业银行流动性风险的沉积.反观我国商业银行流动性风险管理现状，虽然政府当局和金融机构已经采取多种措施来解决金融问题，化解金融风险,但是,我国商业银行流动性风险管理方面仍存在着很多不足。
点评二季度银行业主要监管指标：利润降幅终于揭晓，银行行情拐点已至
报告摘要：●银行利润同比下滑根据测算，上半年商业银行累计实现净利润同比增速-9.41%。
虽然商业银行的利润增速首次由正转负，但是降幅不大，目前的银行板块估值中已经有所体现。
●城商行净利润降幅最小，看好结构性投资机会今年上半年国有行和股份行的累计净利润增速首次转负，降幅和行业水平看齐。
城商行降幅仅为-2.59%，表现相对突出。
为支撑精准导向的货币政策，包括城商行在内的中小银行的业绩释放不只是有能力、有诉求，而且受到政策环境的支持。
●不良率仅仅微升，拨备水平稳定二季度末商业银行不良率1.94%，环比微增3bp，主要是因为银行在二季度加大了不良贷款确认力度。
代表隐性不良贷款的关注率为2.75%，环比大幅下降22bp，创下近六年以来的新低。
拨备水平环比基本平齐，处于安全区间。
拨备覆盖率182%，环比降1pct。
拨贷比3.54%，环比增加4bp。
不良生成节奏可控，整体信用风险水平并未显著提升。
●行业净息差微降，城商行息差持平上半年商业银行累计净息差2.09%，较一季度仅微降1bp。
虽然2019年8月启动LPR改革后银行资产收益率下滑，但银行净息差体现出较强的韧性。
部分资产端定价压力已经被更低的负债端利率所消化。
上半年国有行、股份行、城商行、农商行的累计净息差分别环比增加-1bp/-1bp/0bp/-2bp。
城商行依托更高的同业负债占比，保证了息差的稳定。
●投资建议总体来看银行业二季度的利润增速在估值可解释的范围内，资产质量稳定性突出。
8月份的银行中报行情值得重点关注。
建议关注两个组合，一是受益于经济复苏和消费刺激政策的零售小微标的：常熟银行、宁波银行、招商银行、平安银行，首推常熟银行。
二是低估值低关注度标的：杭州银行、光大银行、江苏银行、南京银行。
●风险提示资产质量波动；息差下行压力；政策出台不及预期。
盈利预测与财务指标代码重点公司现价EPS PE评级8月10日2019A 2020E 2021E 2019A 2020E 2021E600036.SH 招商银行 37.00 3.68 4.11 4.61 10.05 9.01 8.03 推荐000001.SZ 平安银行 13.95 1.45 1.67 1.94 9.60 8.36 7.20 推荐601128.SH 常熟银行 7.79 0.65 0.73 0.84 11.96 10.61 9.30 推荐002142.SZ 宁波银行 33.54 2.28 2.71 3.23 14.69 12.39 10.37 推荐601818.SH 光大银行 3.85 0.71 0.79 0.88 5.41 4.87 4.38 推荐600926.SH 杭州银行 10.39 1.11 1.16 1.22 9.33 8.98 8.49 推荐600919.SH 江苏银行 6.19 1.18 1.02 1.16 5.26 6.05 5.34 推荐601009.SH 南京银行 8.05 1.47 1.40 1.59 5.97 5.76 5.05 未评级资料来源：公司公告、民生证券研究院注：未评级公司盈利预测来自wind一致预期[Table_Invest]推荐维持评级[Table_QuotePic]行业与沪深300走势比较资料来源：Wind，民生证券研究院分析师：郭其伟执业证号：S0100519090001电话：*************邮箱：*****************研究助理：廖紫苑执业证号：S0100119120002电话：*************邮箱：*******************相关研究1.多地不良率下降，银行业信用风险可控2.行业深度研究:银行如何投基建及本轮基建影响解析-20%0%20%40%19-0819-1120-0220-0520-08银行(申万) 沪深300[Table_Title]银行行业研究/动态报告利润降幅终于揭晓，银行行情拐点已至—点评二季度银行业主要监管指标动态研究报告/银行2020年08月11日本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1目录一、利润下滑但不良稳定，城商行是最大亮点 (3)二、投资建议 (6)三、风险提示 (7)插图目录 (8)一、利润降幅终于揭晓，银行行情拐点已至银行利润同比下滑但估值已经反映。
《2024年我国商业银行风险管理——理论与实证研究》范文
《我国商业银行风险管理——理论与实证研究》篇一一、引言随着我国金融市场的持续发展和银行体系日趋复杂化，商业银行的风险管理变得愈发重要。
本篇论文将深入探讨我国商业银行风险管理的理论基础，以及进行相应的实证研究，旨在分析当前我国商业银行在风险管理方面所面临的挑战与机遇，并为未来风险管理策略的制定提供理论支持和实践指导。
二、商业银行风险管理理论基础1. 风险管理的定义与重要性风险管理是指通过对风险的识别、评估、监控和应对，以最小成本实现最大安全保障的科学管理方法。
对于商业银行而言，风险管理是保障银行稳健经营、防范金融风险的关键环节。
2. 商业银行风险类型商业银行面临的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。
这些风险在不同程度上影响着银行的经营稳定性和盈利能力。
3. 风险管理理论框架商业银行风险管理理论框架包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监控和风险报告等环节。
这一框架为银行提供了全面、系统的风险管理方法，有助于银行有效应对各类风险。
三、实证研究1. 研究方法与数据来源本研究采用定量与定性相结合的研究方法，以我国商业银行为研究对象，收集相关风险数据和银行经营数据，运用统计分析、案例分析等方法进行实证研究。
2. 实证研究结果（1）信用风险管理：通过实证分析发现，我国商业银行信用风险管理水平逐步提高，但仍需加强信用评级和风险预警机制的建设。
（2）市场风险管理：市场风险是商业银行面临的重要风险之一。
实证研究表明，我国商业银行市场风险管理能力逐步增强，但仍需关注金融市场波动对银行资产和负债的影响。
（3）操作风险管理：操作风险是银行日常运营中常见的风险。
实证研究显示，我国商业银行在操作风险管理方面存在一定差距，需加强内部控制和员工培训，提高员工的风险意识和应对能力。
（4）流动性风险管理：流动性风险是银行面临的重要风险之一。
实证研究表明，我国商业银行在流动性风险管理方面已取得一定成果，但仍需关注资金来源和运用的匹配性，以及应对突发情况的流动性储备。
商业银行风险管理研究
商业银行风险管理研究作者：夏敏王睿来源：《河北经贸大学学报·综合版》2019年第03期摘要：将杠杆率作为衡量商业银行风险的指标，基于我国45家上市商业银行2013—2017年的数据，运用面板数据模型从宏观和微观两个层面检验杠杆率对商业银行风险管理的影响，首先运用混合效应模型（pool）、固定效应模型（FE）、随机效应模型（RE）以及动态GMM 方法对模型进行估计，再将银行按国有大型股份制商业银行、全国性股份制商业银行、城市及农村商业银行分为三个子样本进行异质性检验。
结果表明杠杆率滞后一期相对于当期的影响十分显著，不良贷款率、盈利能力、贷款增长率、权益乘数负向影响杠杆率，存贷比正向影响杠杆率，宏观层面的GDP与M2增长率对杠杆率影响显著。
由异质性检验可以得出不同类型的商业银行，其客观条件存在显著差异，监管机构应及时调整监管策略，保证各类银行的稳健发展。
关键词：商业银行风险;杠杆率;面板数据模型中图分类号：F830.33 ; ;文献标识码：A ; 文章编号：1673-1573（2019）03-0056-08一、引言党的十九大报告明确指出，要打好三大攻坚战，其中重点强调防范化解重大风险尤其是商业银行风险。
我国银行业的资产规模是整个金融业的80%以上，在金融业的改革中有着十分重要的地位。
习近平总书记在金融工作的重要论述中强调，“健全金融监管体系，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线”[1]，显然这是新时代经济思想的重要组成部分，也是金融业的基本遵循。
依照中央经济工作会议报告，以服务供给侧结构性改革为重点，自觉把资本市场稳健运行纳入金融稳定大局统筹谋划，坚持抵御系统性风险的发生。
按照中央部署，管控杠杆率是攻坚战的主要任务之一，商业银行要继续重视防控各种风险，坚决整治规范银行活动，遏制高风险银行的存在。
2008年金融危机给了我们深刻的教训，让我们意识到防范化解重大金融风险是经济与社会健康发展的重要前提。
商业银行外汇业务风险及对策建议
商业银行外汇业务风险及对策建议
张鹤;张晓晖;叶子瑞;陈佳妮
【期刊名称】《经济师》
【年(卷),期】2024()2
【摘要】国内商业银行经营的国际化水平不断提高,外汇业务范围也不断增大,导致汇率的变动持续增加,但应对这种变动的解决办法却十分匮乏,这使得我国商业银行的外汇风险非常大。
因此针对这些外汇业务的风险产生了一些外汇业务的管理方法,并且根据一些风险的实际情况提出了对策和建议。
在此基础上得出可以减小商业银行外汇风险的具体措施,包括加强内部的管理与加强国际间外汇业务的管控,能够切实保障外汇业务的开展,有效控制潜在的风险,使外汇业务成为商业银行中必不可缺的业务。
【总页数】3页(P112-114)
【作者】张鹤;张晓晖;叶子瑞;陈佳妮
【作者单位】长春大学经济学院;长春金融高等专科学校
【正文语种】中文
【中图分类】F832.3
【相关文献】
1.我国商业银行外汇业务风险管理的现状及对策
2.浅谈目前我国商业银行外汇业务风险及对策
3.电子银行个人外汇业务风险分析及对策建议
4.中国商业银行汇率风
险管理的对策建议——美国、香港等地汇率风险管理经验的启示5.商业银行风险管理的智能化转型:现状、路径与对策建议
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的地 位将 发生 反转 ，传 统 的优势 产业 将 面临 着 淘汰 的风 险 ， 新 兴 产业 的大 量 的涌现 ， 但是 由于 存在 技术 、 投入 、 体 制等 方 面存在 的 问题 ， 其竞 争优 势将 在短 时间 内得到很 好 的体现 。 虽 然 国 内经济 复苏 前景 已经 非常 明确 ， 经 济过热 的苗 头
（ 一） 浙江 经济 转型是 微 观主体 风 险加大
在 目前 的经济 发展 情 况下 ， 我 国城市 商业 银 行没 有 出现 大规 模 的 合并 及 资 产 重组 ，资 产 质量 也 不 会 出 现 较大 的 问 题 。 目前 浙江 的城 市 商业银 行 的实 际 良好 的运营 状 况 ， 也充 分说 明 了这 一点 。由于经 济转 型使得 部分 企业 对银 行商 业贷 款 的违约 风险 在不 断 的加 大 ， 从 而不 会 给银 行 的 资产 带来 很 多负 面 的影 响 。对 于经 济转 型 而言 ， 目前 的市 场上 所存 在 的
一
最 重要 的风险 就是 资产 价格 的 上升 以 及通 胀 风险 的 上行 ， 因 此 货 币政 策 的首要 目标 就是 有 效管 理通 胀 、 控 制货 币 的 流动
性 泛 滥 。但 是 通 胀 压 力 并 非 来 源 于 内需 过 旺 ， 而是 基 于 流动
性 泛 滥 以及输 入性 膨胀 。 因此 ， 笔 者认 为无 须 过 度依 赖 价格 型货 币政 策来 控制 通胀 。所 以从某 种程 度 上来 说 ， 对 于 采用 传 统 的价 格型 货 币政策 将不 利 于企 业 的发 展 ， 因此 在 面 临 国 内经 济下 行压 力不 断加 大 的情 况下 ， 应该 慎 重使 用 价 格 型 的 货 币政 策 。 因此 ， 数 量 型货 币政 策工 具 （ 比如存 款 准备 金 、 公
“ 稳健型 ＂ 货 币政策下浙江城市 商业银行 的风 险管理研 究
董 怿
摘 要： ２ ０ １ １ 年 以来 中国经济 工作的 重点就 是保 持物 价和 经济 结构增 长 的稳 定性 ，实行稳 健 的财政 政 策和 宽松 量化 的 货 币 政 策 的基础 上 ， 即“ 稳 健型 货 币政 策 ” 。 金 融危 机 以后 ， 监 管部 门对 商业银 行 的监 管力度 不断加 大 。 随着政 府 对城 市商业银 行 的 资 本约 束以及 准备金 率提 高， 我 国城 市商业银 行 的生存 压 力越 来越 大。另外一 方面 紧缩货 币政 策下 中央银 行逐 渐 的收 回 市场 中的 现金 流 ， 导致 企业 获得信 贷 资源和 直接 融资 的资金 难度加 大 ， 流动性 宽裕 时期掩 盖 的矛盾 和 问题逐 步 暴露 。 中小 企业 的风 险 的 加 大， 使 以此为主要 客 户群 的城 市商业银 行坏 账激 增。本 文 以浙 江省 为例 ， 分析 了“ 稳 健 型” 货 币政 策 下城 市 商业银 行 的 经营 风
本 充 足 情 况采 取 动态 差 别 准 备 金 率也 将 是 监 管机 构 可 能 会 频 繁使 用 的工具 。
二 、浙 江 城 市 商 业 银 行 风 险 分 析
达 国 家推行 量化 宽松 的货 币政 策 的影 响 ， 货 币 的 全球 流动 性 泛滥 ， 国内 的输 入性 膨 胀 加剧 ， 伴 随 着 中 国经 济逐 渐 的走 出 刘 易斯 拐点 、 劳动 成本 、 土地 成本 、 环 境成 本 以及 资源 成本 等
、
“ 稳健 型 “ 货 币 政 策 的 实 施 背 景
我 国 的宏观 经济 跨越 了经 济危 机 的低谷 ， 经 济复 苏 的势
头 明显 得到 一定 的巩 固 ， 增 长 的 趋 势 也 更 加 明 确 。 但 受 到 发
开市 场操 作 ） 将 发挥 更重 要 的角 色 。此 外商 业 贷款 增 速 和资
传 统 产业 由于 其技 术含 量 比较 低 ，成本 优 势在 逐 渐 的降 低 ，
市 场 的 盈 利 空 间 在 不 断 的缩 小 。对 于 近 段 时 间 浙 江 很 多 企 业
银 行 债 务风 险在 明显 的增 加 ，违约 事 件 的数 量也 在 上升 ， 城
日益 显 现 ， 但 是 由于 地方 的财政 不 断 的 紧张 起来 ， 导致 了银 行 的不 良信贷 在逐 步 的增加 ， 不确 定 因素 所导 致 的风 险逐 步 升 高。 随着我 国宏观经 济政 策 的不 断修 正 ， 货 币政策 逐渐 收
国外 金融 发展 的实践 研究 表 明 ，货币 政策 的变化 与商 业 银行 的 资产质量 有着 高度 的关 系 。随着经 济危 机 的不 断 的发 生， 经 济 的高 度不 确 定性 在 逐 渐 的增 加 ， 在 货 币政 策 趋 于 紧 缩 的情 况下 ， 商业 银行 的收 益增 长存 在 着被 不 断侵 蚀 的可 能 性 。所 以 ， 从商 业银 行 的稳定性 经 营角度 考虑 ， 有必要 认真 研 究货 币政 策 的调 整对 城市 商业银 行带 来 的不 良影 响 。
将 快 速 的上 升 ， 人 民 币的 价值 速 度上 升 ， 传 统 的竞 争 优 势 在
逐 渐 的下 降 ， 出 口导 向性 的经 济发 模式 已经难 以满 足 经济 发 展 的需 求 。特 别是 国 内的很 多企 业都 在 面临 着高 能 耗 、 高 污
染 以 及 产 能 过 剩 的情 况 下 ， 全 球 的 需 求 疲 软 以 及 产 能 过 剩 都 导致 了 我 国 的 经 济 发 展 受 到 严 重 的 阻 碍 。 国 内 经 济 的 转 型 和 产业 结构 的调 整是 大势 所趋 ， 投 资 出 口和 消 费 在 国 民 经 济 中
险， 并 深 入 探 讨 了提 高风 险 管 理 水 平 的 措 施 。 关键词 ： 城 市商业银 行 ； “ 稳健 型 ” 货 币政 策 ； 风 险 管理 中图 分 类 号 ： Ｆ ８ ３ ２ ． ３ ３ 文献标识码 ： Ｂ 文章编号 ： １ ０ ０ ８ — ４ ４ ２ ８ （ ２ ０ １ ４） ０ ８ — ８ ６— ０ ２