西南财经大学计量经济学期末考试试题
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题〔每题1分〕1.计量经济学是以下哪门学科的分支学科〔C〕。
A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是〔B〕。
A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学〔Economics〕一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为〔D〕。
A.操纵变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指〔A〕。
A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是〔C〕。
A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有肯定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是〔 B 〕。
A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是〔A 〕。
A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量肯定是〔 C 〕。
A.操纵变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是〔 D 〕。
A.1991-202X年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-202X年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的根本步骤是〔 A 〕。
A.设定理论模型→搜集样本资料→估量模型参数→检验模型B.设定模型→估量参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估量→估量模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估量模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为〔 D 〕。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C).A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。
A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。
A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。
A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。
A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B )。
A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( A )。
A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。
A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。
A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。
A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。
A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B).A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。
A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。
A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。
A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B ).A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )。
A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。
A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D ).A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。
A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。
(完整)计量经济学期末考试试题两套及答案
练习题一一、单选题(15小题,每题2分,共30分) 1。
有关经济计量模型的描述正确的为( )A 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系,用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( )A.X 是随机变量,Y 是非随机变量 B 。
Y 是随机变量,X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量3。
对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线,下面说法中错误的是( ) A 。
0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆiiY Y =∑∑4.在一元回归模型中,回归系数2β通过了显著性t 检验,表示( )A 。
20β=B 。
2ˆ0β≠C 。
20β=,2ˆ0β≠ D.22ˆ0,0ββ≠= 5.如果X 为随机解释变量,X i 与随机误差项u i 相关,即有Cov (X i ,u i )≠0,则普通最小二乘估计βˆ是( )A .有偏的、一致的B .有偏的、非一致的C .无偏的、一致的D .无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是( )A 。
2R 与2R 均非负 B 。
模型中包含的解释个数越多,2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量( ) A .不确定,方差无限大 B.确定,方差无限大 C .不确定,方差最小 D.确定,方差最小 8。
逐步回归法既检验又修正了( )A .异方差性B 。
自相关性C .随机解释变量D 。
多重共线性9.如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是( ) A .无偏的,但方差不是最小的 B .有偏的,且方差不是最小的 C .无偏的,且方差最小 D .有偏的,但方差仍为最小 10。
(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)
10.如果零假设H0:B2=0,在显著性水平5%下不被拒绝,则认为B2一定是0。(F)
二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10分)
解:依据题意有如下的一元样本回归模型:
3.利用OLS法求得的样本回归直线 通过样本均值点 。()
4.判定系数 。()
5.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。()
6.双对数模型的 值可以与对数线性模型的相比较,但不能与线性对数模型的相比较。()
7.为了避免陷入虚拟变量陷阱,如果一个定性变量有m类,则要引入m个虚拟变量。()
0.65
0.02
32.8
0
R-squared
0.981
Mean dependent var
10.53
Adjusted R-squared
0.983
S.D. dependent var
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
6.判定系数 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。( )
7.多重共线性是一种随机误差现象。()
8.当存在自相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的。()
9.在异方差的情况下,OLS估计量误差放大的原因是从属回归的 变大。()
10.任何两个计量经济模型的 都是可以比较的。()
二.简答题(10)
Prob(F-statistic)
0
其中,GDP表示国内生产总值,DEBT表示国债发行量。
计量经济学_西南财经大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
计量经济学_西南财经大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。
答案:错误2.表示X和Y之间真实线性关系的总体回归模型是()答案:3.时间序列数据中更容易出现异方差性。
答案:错误4.DW检验适用于下列哪种情况的检验()答案:正的一阶自回归形式的自相关性5.DW统计量的取值范围是()答案:6.如果一元线性回归模型中存在自相关性,则OLS估计不具有下列哪个性质()答案:有效性7.下列哪个选项描述的是一元线性回归模型【图片】中的自相关性()答案:8.利用估计的自回归系数【图片】一定能消除自相关性。
答案:错误9.当随机扰动项存在异方差性时,应该使用加权最小二乘法估计回归模型中的参数。
答案:正确10.用DW统计量估计自回归系数【图片】只适用于一阶自相关性。
答案:正确11.自相关性都会造成低估OLS估计量的真实方差。
答案:错误12.截面数据中不会出现自相关性。
答案:错误13.考虑一个样本量为100的多元回归模型【图片】,若去掉中间的20个观测值进行GQ检验,则检验统计量在原假设下服从()分布答案:F(37, 37)14.对三元回归模型【图片】,样本量用n表示。
考虑包含交叉项的White检验,则检验统计量服从自由度为()的卡方分布。
答案:915.下列哪个异方差检验不能诊断出是由哪个解释变量引起的异方差性()答案:ARCH检验16.异方差性是指随机扰动项的方差会随解释变量的变化而变化。
答案:正确17.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是()答案:回归平方和18.虚拟变量的取值只能取0或1。
答案:错误19.在计量经济学的参数估计中,以下哪一项不属于参数估计“尽可能接近真实值”的判断标准是()答案:渐进正态性20.关于古典假定与统计性质的关系,以下说法正确的是()答案:若零均值假定不成立,则OLS的无偏性和有效性都会受到影响。
(完整版)西南财经_计量经济学期末试题
西南财经大学2007 - 2008 学年第一学期各专业本科 2005 级(三年级一学期)学号评定成绩(分)学生姓名担任教师《计量经济学》期末闭卷考试题(下述一 - 四题全作计100分,两小时完卷)考试日期:试题全文:一、单选题答案二、多选题答案一、 单项选择题(每小题1分,共30分)1、以下模型中属于线性回归模型是( )A. 212()i i i E Y X X ββ=+B. 1()i i i E Y X β=C. 212()i i i E Y X X ββ=+D. 12ii i X Y u ββ=++2、半对数模型01ln Y X ααμ=++中,参数1α的含义是( )A . X 的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y 的相对变化率B .Y 关于X 的弹性C .X 的相对变化,引起Y 的期望值绝对量变化D .Y 关于X 的边际变化3、在模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中,设F 统计量对应p 值为 F p ,给定显著性水平0.05α=,则下列说法正确是表明( )A 、若F p α<,解释变量2t X 对t Y 的影响是显著的B 、若F p α≥,解释变量2t X 和3t X 对t Y 的联合影响是显著的C 、若F p α< ,则解释变量2t X 和3t X 对t Y 的影响均不显著D 、以上说法均不对4、对被解释变量Y 个别值作的区间预测,不具有的特点是( ) A. 对Y 的预测区间是随F X 的变化而变化的 B. 对Y 的预测区间上下限与样本容量有关 C. 对Y 的预测区间只决定于随机扰动i u 的方差D. 对Y 的预测区间不仅受抽样波动影响,而且还受随机扰动项的影响5、对多元线性回归方程的显著性检验,所用的F 统计量可表示为( )A 、()(1)ESS n k RSS k --B 、22()(1)(1)R n k R k ---C 、(1)()ESS k RSS n k --D 、()ESSRSS n k -6、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个数与( )A. 样本容量大小有关B.与变量属性无关C. 模型有无截距项有关D.与被解释变量无关 7、关于可决系数2R ,以下说法中错误的是( )A 、可决系数2R 的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比;B 、[]201R ∈,;C 、可决系数2R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述;D 、可决系数2R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
计量经济学期末考试试卷集(含答案)
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题一答案 (5)计量经济学试题二 (11)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题一课程号:课序号:开课系:数量经济系一、判断题(20分)1.线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。
()2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
()3.在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
()4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
()5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
()R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
()6.判定系数27.多重共线性是一种随机误差现象。
()8.当存在自相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
()9.在异方差的情况下,OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
()10.任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
()二.简答题(10)1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
(4分)2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
(6分)三.下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
(5分)ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度;1.求出空白处的数值,填在括号内。
(2分) 2.系数是否显著,给出理由。
(3分)四. 试述异方差的后果及其补救措施。
(10分)五.多重共线性的后果及修正措施。
(10分)六. 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤?(10分)七. (15分)下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t tAtt t M C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
(完整版)西南财经大学计量经济学习题及答案(同等学力申硕)
计量经济学练习题一、单项选择(每题2分)1、计量经济学是______C 的一个分支学科。
A 、统计学B 、数学C 、经济学D 、数理统计学2、下面属于横截面数据的是_D _________。
A 、1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B 、1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C 、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 、某年某地区20个乡镇各镇的工业产值3.若一元线性回归模型12i i i Y X u ββ=++满足经典假定,那么参数1β、2β的普通最小二乘估计量1ˆβ、2ˆβ是所有线性估计量中( B) A 、无偏且方差最大的B 、 无偏且方差最小的C 、有偏且方差最大的D 、有偏且方差最小的4.在一元线性回归模型12i i i Y X u ββ=++中,若回归系数2β通过了t 检验,则在统计意义上表示( B )A 、2ˆ0β≠B 、20β≠C 、20β=D 、2ˆ0β=5、在二元线性回归模型i i i i u X X Y +++=22110βββ中,1β表示( A)。
A .当X2不变时,X1每变动一个单位Y 的平均变动。
B .当X1不变时,X2每变动一个单位Y 的平均变动。
C .当X1和X2都保持不变时,Y 的平均变动。
D .当X1和X2都变动一个单位时,Y 的平均变动。
6.按经典假设,线性回归模型中的解释变量应是非随机变量, 且( A )。
A .与随机误差项不相关B .与残差项不相关C .与被解释变量不相关D .与回归值不相关7、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X的回归模型为·ln()20.75ln()i i Y X +=,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加( B )A .0.2%B .0.75%C .2%D .7.5%8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指( D )A .使1ˆ()n i ii Y Y =-∑达到最小值 B .使1ˆ||ni i i Y Y =-∑达到最小值 C .使ˆmax ||i iY Y -达到最小值 D .使21ˆ()ni i i Y Y =-∑达到最小值 9、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为21800ni i e ==∑,估计用样本容量为n=24,则随机误差项i u 的方差估计量2ˆσ是 ( B )A .33.33B .40C .38.09D .36.3610、多元线性回归分析中的 RSS 反映了( C )A .应变量观测值总变差的大小B .应变量回归估计值总变差的大小C .应变量观测值与估计值之间的总变差D .Y 关于X 的边际变化11、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤( B )A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B .模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C .搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D .模型设定、模型修定、结构分析、模型应用12、在一元线性回归问题中,因变量为Y ,自变量为X的样本回归方程可表示为(C )A 、01t t t Y X u ββ=++B 、01t t t Y X e ββ=++C 、01t t Y X ββ=+))) D 、()01t t E Y X ββ=+13、对经典一元线性回归模型,用OLS 法得到的样本回归直线为01t t Y X ββ=+))),则点(,)X Y ( B ) A .一定不在回归直线上 B .一定在回归直线上C .不一定在回归直线上D .在回归直线上方14、多元线性回归分析中的 RSS (剩余平方和)反映了( C )A .应变量观测值总变差的大小B .应变量回归估计值总变差的大小C .应变量观测值与估计值之间的总变差D .Y 关于X 的边际变化15、检验多元线性回归模型时,发现各参数估计量的t 值都不显著,但模型的F值确很显著,这说明模型存在( A )A .多重共线性B .异方差C .自相关D .设定偏误16、White 检验可用于检验(B )A .自相关性 B. 异方差性 C .解释变量随机性 D.多重共线性17、在给定的显著性水平下,若DW 统计量的下限、上限临界值分别为L d 、u d ,则当L u d d d <<时,可以认为随机误差项( D )A .存在一阶正自相关B .存在一阶负自相关C .不存在一阶自相关D .存在自相关与否不能断定18、已知模型的形式为12t t y x ββ=+,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.52,则广义差分变量是( D )A. 11048 048t t t t y .y ,x .x ----B. 1107453 07453t t t t y .y ,x .x ----C. 11052 052t t t t y .y ,x .x ----D. 11074 074t t t t y .y ,x .x ----19、某商品需求模型为12t t t Y X u ββ=++,其中Y 为商品需求量,X 为商品价格,为了考察全年12个月份不同的影响,假定模型中引入12个虚拟变量,则会产生( D )问题。
西财(西南财经)复试3
西南财经大学2011 - 2012学年第二学期全校各专业本科 2009、2010级(三、二年级二学期)学号评定成绩(分)学生姓名担任教师黎实等《计量经济学》期末闭卷考试题(下述一 - 四题全作计100分,两小时完卷)考试日期:试题全文:一、单选题答案二、多选题答案试 题 全 文:一、 单项选择题(每小题1分,共40分)1在回归模型21i iX u i Y e ee ββ=中,斜率系数2β表示( )A. 当X = 0时Y 的平均值B. X 变动一个单位时Y 的平均变动量C. Y 变动1%时X 的平均变动量D. X 变动一个单位时Y 的平均增长率变化2 在经典线性回归模中,随机扰动项i u 反映的是( )A. 由于X 的变化引起的Y 的线性变化部分B. 由于Y 的变化引起的X 的线性变化部分C. 除X 和Y 的线性关系之外的随机因素对Y 的影响D. 由于X 和Y 的线性关系对Y 的影响3 对于线性回归模型12i i i Y X u ββ=++,要使普通最小二乘估计量具备无偏性,则模型必须满足( )A. E(|i u X )=0B. Var(|i u X )=2σC. Cov(i u ,j u )=0D. i u 服从正态分布4时间序列t X 与t Y 都是随机游走序列,如果t X 与t Y 是协整的,则存在常数0β≠,使得t t X Y β+为( )。
A .(0)I B. (1)I C. (2)I D. (3)I5 在模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果中,设F 统计量对应的p 值为 F p ,给定显著性水平0.10α=,则下列说法正确的是( )A.若0.05F p <,解释变量2t X 对t Y 的影响是显著的B.若0.05F p ≥,解释变量2t X 和3t X 对t Y 的联合影响是显著的C.若0.10F p <,解释变量2t X 和3t X 对t Y 的联合影响是显著的D.若0.10F p ≥,则解释变量3t X 对t Y 的影响不显著6下面哪一项对解释变量观测值矩阵X 的描述不属于多重共线性假设的描述( )A.Rank(X)=kB.Rank(X’X)=kC.X 可逆D.X`X 可逆7如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性,参数的OLS 估计量是( )A .无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的 8 在随机扰动项具有异方差性情况下,常用的估计方法是( )A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法9 如果模型01122ln ln ln t t t t Y b b X b X u =+++存在序列相关,则( )A . Cov (t X ,t u )=0 B. Cov (t u ,s u )=0(t ≠s ) C. Cov (t X ,t u )≠0 D. Cov (t u ,s u )≠0(t ≠s )10 根据一个n=30的样本估计ii i e x y ++=10ˆˆββ后计算得DW=1.4,已知在5%的显著水平下,L d =1.35,U d =1.49,则认为原模型( )A. 不存在一阶序列自相关B. 不能判断是否存在一阶自相关C. 存在完全的正的一阶自相关D. 存在完全的负的一阶自相关 11设无限分布滞后模型01122ln ln ln t t t t tY X X X u αγγγ--=+++++满足库伊克变换0kk γγ=(1,2,k = )的假定,则长期影响乘数为( )A .0γB 、0kλγ C 、011λλ--kD 、01γλ-12在简单线性回归模型中,样本回归函数可以表示为( ) A.()i iE Y X X αβ=+ B.ˆˆi i Y X αβ=+ C. ˆˆi i i Y X e αβ=++ D.ˆˆi i i Y X u αβ=++ 13 若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化,则下列哪个模型比较适合(Y 代表消费支出,X 代表可支配收入,D 表示虚拟变量)( ) A . 12i i i i Y D X ααβμ=+++ B. 112()i i i i i Y X D X αββμ=+++ C . 12()i i i i i Y D D X ααβμ=+++ D. 12i i i i Y D X u αββ=+++14 在一个无截距项的线性回归模型中有两个定性变量, 每个定性变量分别有1m 种和2m 种类型,则需要设置( )个虚拟变量A. 1m +2mB. 1m +2m -2C. 1m +2m -1D. 1m +2m +215由普通最小二乘估计得到的回归直线,要求满足被解释变量的( )A. 平均值与其估计值的离差平方和最小B. 实际值与其平均值的离差平方和最小C. 实际值与其估计值的离差和为0D. 实际值与其估计值的离差平方和最小16检验自回归模型扰动项的自相关性,常用德宾h 检验,下列命题正确的是( )A . 德宾h 检验只适用一阶自回归模型B . 德宾h 检验适用任意阶的自回归模型C . 德宾h 统计量服从t 分布D .德宾h 检验可以用于小样本问题17 若有一个非平稳序列{Y t },在经过d 次(d >1)差分后平稳,那么该序列是( )A. ()I dB. (1)I d -C. (2)I d -D.条件不足,无法判断 18关于联立方程组模型,下列说法中错误的是( )A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量,也可以是前定变量B. 简化式模型中解释变量可以是外生变量,C. 简化式模型中解释变量是前定变量D. 结构式模型中解释变量只能是内生变量 19 以下模型中属于线性回归模型是( )A.212()i i iE Y X X ββ=+ B.1()i i iE Y X β=C.212()i i iE Y X X ββ=+ D.12ii iX Y u ββ=++20设某地区消费函数01i i i Y C C X u =++中,消费支出不仅与收入X 有关,而且与消费者的年龄构成有关,若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。
(完整版)计量经济学期末考试及答案,推荐文档
《计量经济学》课程期末考试题(二)一、单项选择题(每小题1分,共20分)1、计量经济研究中的数据主要有两类:一类是时间序列数据,另一类是【 】A 、总量数据B 、 横截面数据C 、平均数据D 、 相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型3、在模型的经济意义检验中,不包括检验下面的哪一项【 】A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小C 、 参数估计量的相互关系D 、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时,不包括下面的那种方法【 】A 、工具变量法B 、 工具—目标法C 、政策模拟D 、 最优控制方法5、在总体回归直线E 中,表示【 】x y10)ˆ(ββ+=1βA 、 当x 增加一个单位时,y 增加个单位1βB 、当x 增加一个单位时,y 平均增加个单位1βC 、当y 增加一个单位时,x 增加个单位1βD 、当y 增加一个单位时,x 平均增加个单位1β6、用普通最小二乘法估计经典线性模型,则样本回归线通过t t t u x y ++=10ββ点【 】A 、 (,)B 、 (x ,) x y y ˆC 、(,)D 、 (x ,y)x yˆ7、对于,统计量服iki k i i i e x x x y +++++=ββββˆˆˆˆ22110 ∑∑----)1/()ˆ(/)ˆ(22k n yyky yi ii从【】A 、 F(k-1,n-k)B 、 F(k,n-k-1)C 、 t(n-k)D 、t(n-k-1)8、下列说法中正确的是:【 】A 、如果模型的很高,我们可以认为此模型的质量较好2RB 、如果模型的较低,我们可以认为此模型的质量较差2RC 、如果某一参数不能通过显著性检验,我们应该剔除该解释变量D 、如果某一参数不能通过显著性检验,我们不应该随便剔除该解释变量9、容易产生异方差的数据是【 】A 、时间序列数据 B 、横截面数据C 、修匀数据D 、 年度数据10、假设回归模型为,其中var()=,则使用加权最小二i i i u x y ++=βαi u 22i x σ乘法估计模型时,应将模型变换为【 】A 、B 、 x ux x y ++=βα222x ux x x y ++=βαC 、D 、xu x xx y ++=βαxu xx y ++=βα11、如果模型存在序列相关,则【 】t t t u x b b y ++=10A 、 cov (,)=0 B 、 cov (,)=0(t ≠s )t x t u t u s u C 、cov (,)≠0D 、cov (,)≠0(t ≠s )t x t u t u s u 12、根据一个n=30的样本估计i i i e x y ++=10ˆˆββ后计算得DW=1.4,已知在5%的置信度下,L d =1.35,=1.49,则认为原模型【 】U d A 、不存在一阶序列自相关 B 、 不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D 、 存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于【 】A 、 0B 、 1C 、 2D 、 414、在线性回归模型中,若解释变量和的观测值成比例,即有,1X 2X i i kX X 21=其中k 为非零常数,则表明模型中存在【 】A 、不完全共线性B 、 完全共线性C 、 序列相关D 、 异方差15、假设回归模型为,其中为随机变量,与高度相关,i i i u X Y ++=βαi X i X i u 则β的普通最小二乘估计量【 】A 、无偏且一致B 、 无偏但不一致C 、有偏但一致D 、 有偏且不一致16、在工具变量的选取中,下面哪一个条件不是必需的【 】A 、 与所替代的随机解释变量高度相关B 、与随机误差项不相关C 、与模型中的其他解释变量不相关D 、与被解释变量存在因果关系17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量,则这个方程【 】A 、 恰好识别B 、 不可识别C 、不确定D 、 恰好识别18、结构式方程中的系数称为【 】A 、 短期影响乘数B 、 长期影响乘数C 、结构式参数D 、 简化式参数19、下列生产函数中,要素的替代弹性不变的是【 】A 、线性生产函数B 、 投入产出生产函数C 、C —D 生产函数D 、 CES 生产函数20、线性支出系统的边际预算份额和扩展线性支出系统的边际消费倾向的j β*j β关系是【 】A 、B 、=*j j ββ=*j β*jβ∑C 、=D 、=j β*jβ∑j β∑**jj ββ二、多选题(每题有2~5个正确答案,多选、少选和错选均不得分;每题1分,共5分)1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】A 、 误差程度检验B 、 异方差检验C 、序列相关检验D 、超一致性检验E 、多重共线性检验2、用普通最小二乘法估计模型的参数,要使参数估计量具备t t t u x y ++=10ββ最佳线性无偏估计性质,则要求:【 】A 、B 、 (常数)0)(=t u E 2)(σ=t u VarC 、D 、服从正态分布0),cov(=j i u u t u E 、 x 为非随机变量,且0),cov(=t t u x 3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【】A 、 DW 检验法 B 、 戈德菲尔德——匡特检验 C 、 怀特检验 D 、 戈里瑟检验E 、冯诺曼比检验4、D -W 检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【】A 、模型包含有随机解释变量B 、 样本容量<15C 、含有滞后的被解释变量D 、 高阶线性自回归形式的序列相关E 、 一阶线性形式的序列相关5、 结构式方程的识别情况可能是【】A 、不可识别B 、 部分不可识别C 、 恰好识别D 、过度识别E 、 完全识别三、判断题(正确的写“对”,错误的写“错”。
(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)
外生变量为滞后一期的货币供给 以及价格指数
5.对模型进行识别。(4分)
答:根据模型识别的阶条件
方程(1):k=0<m-1=2,不可识别。
方程(2):k=2=m-1,恰好识别。
方程(3):k=2=m-1,恰好识别。
6.指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。(6分)
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
0.21
Schwarz criterion
-1.36
Log likelihood
15.8
Fbin-Watson stat
0.81
3、对可识别方程,你将用哪种方法进行估计,为什么?
计量经济学试题二答案
一、判断正误(20分)
1.随机误差项 和残差项 是一回事。(F)
2.给定显著性水平a及自由度,若计算得到的 值超过临界的t值,我们将接受零假设(F)
3.利用OLS法求得的样本回归直线 通过样本均值点 。(T)
4.判定系数 。(F)
1.基准类是什么?
2.解释各系数所代表的含义,并预期各系数的符号。
3.若 ,你得出什么结论?
六、什么是自相关?杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么?(15分)
七、考虑下面的联立方程模型: 其中, , 是内生变量, 是外生变量, 是随机误差项(15分)
1、求简化形式回归方程?
2、判定哪个方程是可识别的(恰好或过度)?
8.在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。()
9.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。()
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。
A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。
A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D).A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。
A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。
A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B ).A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )。
A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。
A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。
A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是( A ).A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。
A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。
A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D).A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A).A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。
A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B ).A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A ).A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。
A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。
A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。
A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。
计量经济学期末考试试卷及答案
计量经济学期末综合测试一、(本大题共15分,每小题3分)在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案填入题后括号内(1)对于多元线性回归模型Y = X + u , 的OLS 估计公式是( )(A )= (X 'X ) X 'Y 。
(B )= (X 'X ) X -1Y 。
βˆβˆ (C )= (X 'X )-1 X Y 。
(D )= (X 'X )-1 X 'Y 。
βˆβˆ(2)DF 单位根检验是( )(A )有时为单端,有时为双端的检验。
(B )右单端检验。
(C )双端检验。
(D )左单端检验。
(3)用DW 统计量检验自相关( )(A )适合于自回归模型。
(B )适合于小样本情形。
(C )适合于高阶自相关情形。
(D )适合于1阶自相关情形。
(4)Glejser 检验( )(A )用于检验自相关。
(B )用于检验多重共线性。
(C )可用于检验递增型异方差。
(D )不能用来判断递增型异方差的具体形式。
(5)以k 元线性回归模型y t = 0 + 1x t 1 + 2x t 2 +…+ k x t k +u t (无约束模型)为例,检验m 个线性约束条件是否成立的F 统计量定义为( )(A )。
(B )。
)1/(/)(---=k T SSE m SSE SSE F u u r )1/(1)-/()(---=k T SSE m SSE SSE F u u r(C )。
(D )。
)/(/)(k T SSE m SSE SSE F u u r --=)1/(/)(---=k T SST m SSE SSE F u r 二、(本大题共32分,每小题4分)劳动力供给函数的EViews 估计结果如下(N=3449)。
解释变量与被解释变量是 Hours :每周工作小时数(被解释变量)。
Wage :每小时工资额(欧元)(解释变量)。
Nli :其它收入(解释变量)。
计量经济学期末考试试卷集含答案
计量经济学期末考试试卷集含答案计量经济学试题⼀答案⼀、判断题(20分)1.线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。
(F ) 2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
(F ) 3.在存在异⽅差情况下,常⽤的OLS 法总是⾼估了估计量的标准差。
(F ) 4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
(Y ) 5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
(F )6.判定系数2R 的⼤⼩不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
( F ) 7.多重共线性是⼀种随机误差现象。
(F )8.当存在⾃相关时,OLS 估计量是有偏的并且也是⽆效的。
( F )9.在异⽅差的情况下, OLS 估计量误差放⼤的原因是从属回归的2R 变⼤。
( F ) 10.任何两个计量经济模型的2R 都是可以⽐较的。
( F )⼆.简答题(10)1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
(4分)答:1)经济理论或假说的陈述 2) 收集数据3)建⽴数理经济学模型 4)建⽴经济计量模型 5)模型系数估计和假设检验 6)模型的选择 7)理论假说的选择 8)经济学应⽤2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。
(6分)答案:设Y 为个⼈消费⽀出;X 表⽰可⽀配收⼊,定义210t D ?=?2季度其他31t D ?=??3季度其他 140D t ?=?4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和,因此也称为加法模型。
如果设定模型为()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++此时模型不仅影响截距项,⽽且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化,因此也称为乘法模型。
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西南财经大学计量经济学期末考试试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题一答案 (5)计量经济学试题二 (11)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题一课程号: 课序号: 开课系: 数量经济系一、判断题(20分)1. 线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。
() 2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
() 3.在存在异方差情况下,常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。
() 4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
( ) 5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
( )6.判定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
( )7.多重共线性是一种随机误差现象。
( )8.当存在自相关时,OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。
( ) 9.在异方差的情况下, OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的变大。
( ) 10.任何两个计量经济模型的都是可以比较的。
( ) 二. 简答题(10)1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
(4分)2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
(6分)2R 2R 2R三.下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
(5分)1.求出空白处的数值,填在括号内。
(2分) 2.系数是否显著,给出理由。
(3分)四. 试述异方差的后果及其补救措施。
(10分)五.多重共线性的后果及修正措施。
(10分)六. 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤?(10分)七. (15分)下面是宏观经济模型变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出。
1.指出模型中哪些是内是变量,哪些是外生变量。
(5分)ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度;()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t t At t t M C P C Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+M I P Y2.对模型进行识别。
(4分)3.指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。
(6分)八、(20分)应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系,建立回归模型。
得到的结果如下:Dependent Variable: LOG(GDP)Method: Least SquaresDate: 06/04/05 Time: 18:58Sample: 1985 2003Included observations: 19Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 0L U其中,GDP表示国内生产总值,DEBT表示国债发行量。
(1)写出回归方程。
(2分)(2)解释系数的经济学含义?(4分)(3)模型可能存在什么问题?如何检验?(7分)(4)如何就模型中所存在的问题,对模型进行改进?(7分)计量经济学试题一答案一、判断题(20分)1. 线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。
(F ) 2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
(F ) 3.在存在异方差情况下,常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。
(F ) 4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
(Y ) 5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
(F )6.判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
( F ) 7.多重共线性是一种随机误差现象。
(F )8.当存在自相关时,OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。
( F )9.在异方差的情况下, OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的变大。
( F ) 10.任何两个计量经济模型的都是可以比较的。
( F ) 二. 简答题(10)1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
(4分) 答:1)经济理论或假说的陈述 2) 收集数据3)建立数理经济学模型2R 2R 2R4)建立经济计量模型 5)模型系数估计和假设检验 6)模型的选择 7)理论假说的选择 8)经济学应用2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
(6分) 答案:设Y 为个人消费支出;X 表示可支配收入,定义如果设定模型为此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和,因此也称为加法模型。
如果设定模型为此时模型不仅影响截距项,而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化,因此也称为乘法模型。
三.下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
(5分)3. 求出空白处的数值,填在括号内。
(2分) 4. 系数是否显著,给出理由。
(3分)答:根据t 统计量,9.13和23都大于5%的临界值,因此系数都是统计显著的。
四. 试述异方差的后果及其补救措施。
(10分) 答案:后果:OLS 估计量是线性无偏的,不是有效的,估计量方差的估计有偏。
建立在t 分布和F 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。
210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他140D t ⎧=⎨⎩4季度其他12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t 0.0339.13 ( ) ( 23 ) GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度;补救措施:加权最小二乘法(WLS )1.假设已知,则对模型进行如下变换:2.如果未知(1)误差与成比例:平方根变换。
可见,此时模型同方差,从而可以利用OLS 估计和假设检验。
(2) 误差方差和成比例。
即3. 重新设定模型:五.多重共线性的后果及修正措施。
(10分) 1) 对于完全多重共线性,后果是无法估计。
对于高度多重共线性,理论上不影响OLS 估计量的最优线性无偏性。
但对于个别样本的估计量的方差放大,从而影响了假设检验。
实际后果:联合检验显著,但个别系数不显著。
估计量的方差放大,置信区间变宽,t 统计量变小。
对于样本内观测值得微小变化极敏感。
某些系数符号可能不对。
难以解释自变量对应变量的贡献程度。
2) 补救措施:剔出不重要变量;增加样本数量;改变模型形式;改变变量形式;利用先验信息。
六. 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤?(10分) 答案: 使用条件:1) 回归模型包含一个截距项。
2) 变量X 是非随机变量。
3) 扰动项的产生机制:。
2i σ12iiiiiii Y X u B B σσσσ=++2i σiX 2B =+2i X ()222i i E u X σ=12i i i i i i iY X u BB X X X X =++1t t tu u v ρ-=+11ρ-≤≤4) 因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。
检验步骤1)进行OLS 回归,并获得残差。
2)计算D 值。
3)已知样本容量和解释变量个数,得到临界值。
4)根据下列规则进行判断:七. (15分)下面是宏观经济模型变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出。
4. 指出模型中哪些是内生变量,哪些是外生变量。
(5分) 答:内生变量为货币供给、投资和产出。
外生变量为滞后一期的货币供给以及价格指数5. 对模型进行识别。
(4分) 答:根据模型识别的阶条件 方程(1):k=0<m-1=2,不可识别。
方程(2):k=2=m-1,恰好识别。
方程(3):k=2=m-1,恰好识别。
6. 指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。
(6分) 答:对于恰好识别方程,采用间接最小二乘法。
首先建立简化方程,之后对简化方程进行最小二乘估计。
()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t Ct t t t At t t M C P C Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+M I P Y tM tI tY 1t M -tP对于过度识别方程,采用两阶段最小二乘法。
首先求替代变量(工具变量),再把这个工具变量作为自变量进行回归。
八、(20分)应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系,建立回归模型。
得到的结果如下: Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19Variable CoefficientStd. Errort-StatisticProb.LOG(DEBT) 0.650.0232.80 varAdjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5Durbin-Watson stat0.81 Prob(F-statistic)其中, GDP 表示国内生产总值,DEBT 表示国债发行量。
(1)写出回归方程。
(2分)答: Log (GDP )= 6.03 + 0.65 LOG(DEBT)(2)解释系数的经济学含义?(4分) 答:截距项表示自变量为零时,因变量的平均期望。