利率市场化下我国商业银行的贷款定价方法分析

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对利率市场化条件下我国商业银行贷款定价机制的思考

形成一整套包括定价原则、价程序、定定价要素和价格战略等完善的贷款定价管理办法。２基础数据缺乏，率风险管理手段滞后。目前，业银行普遍缺乏完整的基础业．利商务数据系统，存在数据分散，未实现“ 辑 ” 中的问题，逻集现有系统不能进行实时利率风险计量，利率风险分析和管理的滞后。由于缺乏对历史数据的长期搜集和分析，有导致没
二、响我国商业银行贷款定价的主要因素影
１现行管理体制和运行机制不适应利率风险控制的需要。贷款定价授权管理以行．政级别为导向，背了现代金融机构经营的基本原则。在现行管理体制下，行级别越违银
一
、
我国商业银行贷款定价主要操作实践
１设立利率定价管理机构。商业银行一般实行利率定价两级管理模式。在总行层．面，立资产负债管理委员会为全行的利率定价决策机构，责审定全行的定价政策和设负基准价格及授权方案，日常管理工作则由资产负债管理部执行。一级分行资产负债管理部门负责辖内的利率定价政策管理，各级行的经营部门贯彻执行利率定价政策。
低成本长期贷款，因而，对低成本的信贷需求具有显著的刚性，致使银行在与企业的讨价还价过程中，明显处于劣势地位。商业银行在实际定价操作中，对于在信贷市场上处于 “ 方市场 ” 地的中小企业而言，卖境由于风险考核指标过严以及对自身风险控制能力不足的担忧，要么限制贷款规模，要么提高中小企业贷款利率，贷款利率浮动幅度在大中小型

利率市场化下的商业银行贷款定价研究

２００４年央行宣布放开企业贷款上限就意味着商业银行从此可以根据市场需求确定贷款价格。但是，由于基准利率缺失、利率定价决策程序不科学等因素影响，导致商业银行的理论定价与实际操作出现明显背离。本文在分析商业银行贷款定
式不尽相同，有的商业银行采取逐笔定价方式，有的商业
部分商业银行利率授权管理不完善，仍然存在个别业务利率审批程序不规范，个别部Ｉ＇ｑ．￣Ｊｌ率定价权与执行权相重合的情况，从而降低了利率定价决策的规范程度与科学合
价管理现状和问题的基础上，对改进商业银行贷款定价管理提出了相应的对策建议。［关键词］利率市场化；商业银行；贷款定价［中图分类号］Ｆ８３２．４［文献标识码】Ａ２０４年１００月２９日，央行宣布放开贷款利率上限，学界将之视为 “ 向利率市场化迈进的重要一步 ” ；２００５年７月，银监会发布的《银行开展小企业贷款业务指导意见》中明确提出了建立小企业贷款利率的风险定价机制的要求；２０１２年６月７日，央行宣布下调金融机构人民币存贷款基准利率，存款利率允许上浮１．１倍，贷款利率可下浮０．８倍；２０１２年７月５日，央行再次宣布降息，并将贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的０．７倍，存贷款利率浮动区间扩大，利率市场进程进一步推进。随着我国利率市场化改革的推进，商业银行贷款定价的自主权逐步扩大，如何更加科学的确定贷款利率，是各家银行的迫切需

商业银行贷款定价的方法和应用

商业银行贷款定价的方法和应用
商业银行贷款定价是指商业银行在向客户提供贷款时所采用的一种方式，利用风险管理、成本控制等手段来确定贷款的利率和费用，以使贷款在风险控制的前提下既能满足客户的融资需求，又能保证银行的利润水平。

商业银行贷款定价方法主要有以下三种：
1.成本加利润法
成本加利润法是最常见的商业银行贷款定价方法，其核心思想是在考虑资金成本和银行自身风险的情况下，加上一定的利润以确定贷款利率。

具体来讲，商业银行会考虑自身的资金成本、操作成本、担保费用等因素，将其合计后加上一定的利润率，形成最终折合利率。

通常来讲，这种方法的利率较为稳定，不容易受到外界因素的干扰，对银行和客户也具有较好的可预测性。

2.风险加成法
风险加成法主要是为了在考虑贷款风险的情况下，确定相应的贷款利率。

商业银行会根据客户的财务状况、担保条件、信用等级等因素来测算贷款风险和可能的损失，并将风险加成率融入到贷款利率中。

这种定价方法通常适用于风险较高的贷款，比如信用不良客户贷款、创业贷款等。

3.市场利率法
市场利率法指的是基于市场利率的波动情况，将贷款利率与其相对应的市场利率进行比较和检验，以确定最终的贷款利率水平。

当市场利率上涨时，商业银行通常也会将贷款利率上调，以保持其盈利水平。

在利率市场化的背景下，市场利率法也逐渐成为了商业银行贷款定价的主要方式之一。

总的来说，商业银行贷款定价方法是多种多样的，但是无论采用哪种方式，其核心都是要在保证贷款风险控制和资金利润的情况下，为客户提供合适的融资方案，同时也要保证自身的稳健运营和盈利水平。

利率市场化下的商业银行贷款定价管理

定贷款的实际执行利率。
３估算贷款平均风险补偿。商业银行面．临的风险至少有七种：信贷风险、利率风险、流动性风险、外汇风险、地区风险、营业风险和行业风险。其中，信贷风险是最值得注意的种风险。很明显，控制信贷风险的要点是加
一
强对信贷客户的条件审查，只贷款给能够还款
的客户，并时刻警惕客户的经营状况，及时了解最新的还款情况和其他意外情况。商业银行
之间并不存在一一对应的关系，所以具体计算
银行可以根据既定的营运资本目标收益率、贷
为，我国银行业可以尝试利用 “ 合贷款定价综模型 ” 指导商业银行决定贷款价格。其基本原理是：根据历史财务数据计算出银行信贷资金
和特种准备。
次资金来源余额为权重，计算该银行的加权平
２８
维普资讯
金
融
论
坛
４．分摊贷款的操作费用。在我国现有的
技术条件下，大部分商业银行的电脑系统尚不
利润率构成同业拆借市场利率。
率加上商业银行的目标利润率构成同业拆借市
场利率，同业拆借市场利率加上平均风险补偿

商业银行贷款定价

商业银行贷款定价本文分析了当前我国商业银行贷款定价存在的主要问题，从完善利率市场机制和风险内控机制、实行差别化定价和优化信贷资产结构等方我国商业银行贷款定价的对策长期以来，我国的存贷款利率一直由中央银行统一制定并颁布实施，严格的利率管制直接导致了商业银行产品定价能力的不足，产品价格不能对市场变动做出迅速准确的反应。

随着我国利率市场化改革的推进，商业银行对产品价格缺乏敏感性和定价能力不足的问题日益突出，成为利率市场化改革的一大瓶颈。

二、目前我国商业银行贷款定价的操作实践模式分所谓贷款定价就是合理确定贷款的利率。

随着人民币贷款利率的逐步放开，各商业银行的贷款定价经历了按官方基准利率定价到小范围浮动贷款利率，再到自主确定贷款利率的阶段。

在这个过程中，不少商业银行制定和完善了贷款定价管理办法或利率管理模式，并建立了根据成本、风险等因素区别定价的管理制度。

通过溢价覆盖风险弥补损失，提高银行收益，是目前商业银行有效应对利率市场化后利率风险和信用风险扩大以及激烈的市场竞争的重要手段。

(一)基准利率加点定价模式的运 ,(基准利率加点定价模式。

该定价模式选择某种基准利率，如以,，,,,或银行间同业拆借利率等利率为“基价”，根据信用等级、风险程度等确定不同水平的利差，在基准利率基础上加上可能的违约成本和资金成本确定，用公式表达为:贷款利率,基准利率(,，系数 ,(基准利率加点定价模式应用途径。

目前我国银行业贷款成本的准确分摊很难做到，我国货币市场基准利率的确立，为规避成本核算问题提供了替代方法。

以基准利率加点模式为基础，运用新巴塞尔协议内部评级法(，,,法)的风险计量方法，以基准利率和风险溢价为主要参数，可以将该模式优化为: 贷款利率,货币市场基准利率，风险溢价，期望利润率,,,模型中各主要参数设定如下:?以银行间市场债券利率作为基准利率。

,,,,年,,月,,日我国银行间同业拆借中心推出债券,天回购利率为货币市场基准利率参考指标，这为商业银行贷款定价提供了标尺。

《2024年国有商业银行贷款利率定价机制研究》范文

《国有商业银行贷款利率定价机制研究》篇一一、引言在当今金融市场竞争激烈的背景下，贷款利率定价成为国有商业银行核心竞争力的关键因素之一。

国有商业银行作为我国金融体系的重要组成部分，其贷款利率定价机制的研究对于优化金融市场结构、提高银行经营效益以及促进实体经济健康发展具有重要意义。

本文旨在探讨国有商业银行贷款利率定价机制的现状、问题及优化策略，以期为相关决策提供参考。

二、国有商业银行贷款利率定价机制现状目前，国有商业银行贷款利率定价机制主要采用基准利率加点的方式。

基准利率由央行制定并公布，各银行在此基础上根据市场供求、客户信用状况、风险水平等因素进行加点，形成最终的贷款利率。

此外，国有商业银行还通过贷款定价模型、内部评级体系等手段，对不同类型、不同期限的贷款进行差异化定价。

三、国有商业银行贷款利率定价机制存在的问题尽管国有商业银行在贷款利率定价方面取得了一定成效，但仍存在以下问题：1. 利率市场化程度不够高。

虽然央行已经逐步放开贷款利率浮动范围，但银行在定价过程中的自主权仍受限制，难以充分反映市场供求关系。

2. 风险评估体系不完善。

当前，国有商业银行的风险评估体系尚不完善，难以准确评估不同客户、不同类型贷款的风险水平，导致定价不够精准。

3. 内部管理机制不健全。

部分银行在内部管理方面存在漏洞，如审批流程繁琐、信息传递不畅等，影响贷款定价效率。

四、优化国有商业银行贷款利率定价机制的策略为解决上述问题，优化国有商业银行贷款利率定价机制，可采取以下策略：1. 推进利率市场化改革。

央行应进一步放宽贷款利率浮动范围，增强银行在定价过程中的自主权，使贷款利率能够更好地反映市场供求关系。

2. 完善风险评估体系。

国有商业银行应加强内部风险管理体系建设，建立完善的客户信用评级和风险评估模型，准确评估不同客户、不同类型贷款的风险水平，为定价提供依据。

3. 优化内部管理机制。

银行应简化审批流程、提高信息传递效率，加强各部门之间的协作与沟通，提高贷款定价效率。

利率市场化趋势下商业银行贷款定价方式思考

场利率，再逐步推进存贷款利率的市场化；存贷款
利率市场化则按照“ 先外币、后本币；先贷款、后存款；先长期、大额，后短期、小额” 的顺序进行。面对利率市场化的必然趋势，商业银行的影响是不言而喻的。利率市场化后，自由竞争程度将大
破银行保本点，意味着贷款利率市场化已经基本到
利率自由化，到大萧条后的以“ Ｑ条例 ” 为代表的利
率管制，起到控制银行经营成本，保障银行利润的作用，到２０世纪７０年代利率管制的弊端显现，利率
管制已制约银行的正常经营，政府以放松大额可转
垒墅复鳖
兰ｎｃｅａｎｄＥｃｏｎｏｍｉｃｓ
利率市场化趋势下商业银行贷款
定价方式思考
圜邓莺
利率市场化改革是大势所趋。２０１２年初，央行发布的货币政策执行报告指出，下一阶段要继续稳步推进利率市场化改革，加快培训市场化基准利率体系，引导金融机构增强风险定价能力。本文就我国商业银行在利率市场化趋势下贷款定价开展思考提出方略。［关键词］商业银行；利率市场化；市场基准利率；贷款定价
利率市场化是指政府或货币当局逐步放松或放
弃对利率的直接管制或限制，将利率的决定权交给

利率市场化条件下的商业银行贷款定价机制研究

利率市场化条件下的商业银行贷款定价机制研究在利率市场化条件下，商业银行贷款定价机制的研究变得尤为重要。

利率市场化是指金融市场中的利率由市场供求关系决定，而不是由政府干预来规定。

在这种情况下，商业银行需要通过合理的定价机制来确定贷款利率，以平衡风险和收益，并维持健康的运营。

商业银行贷款定价机制的主要研究内容包括以下几个方面：1.风险定价：商业银行在贷款决策中需要对借款人的信用风险进行评估。

在利率市场化的背景下，商业银行需要制定科学的风险定价模型，以准确衡量和评估借款人的信用风险。

根据风险的大小和性质，商业银行可以针对不同的借款人确定不同的贷款利率，以反映风险的不同程度。

2.政策环境：商业银行贷款定价机制的研究还需要考虑到政策环境的因素。

政府的宏观调控政策、货币政策以及金融监管政策等都会对商业银行的贷款定价产生重要影响。

因此，商业银行需要将政策环境纳入考虑，以调整贷款利率，以便更好地适应政策变化。

3.市场竞争：市场竞争对商业银行贷款定价机制的研究也具有重要作用。

在利率市场化的背景下，商业银行面临来自其他金融机构的竞争，需要通过合理的贷款定价机制来保持竞争优势。

商业银行可以通过制定差异化的贷款利率政策、推出创新的贷款产品等来吸引借款人，提高市场占有率。

4.收益模型：商业银行贷款定价机制的研究还需要建立合适的收益模型，以确保商业银行的贷款利率能够覆盖成本，获取合理的回报。

这一收益模型可以包括计算贷款成本、考虑市场风险和回报预期等因素，以确保商业银行的贷款定价合理。

总之，商业银行贷款定价机制的研究是利率市场化背景下的重要课题。

商业银行需要根据借款人的信用风险、政策环境和市场竞争等因素来确定贷款利率，以保持健康的运营和竞争优势。

同时，商业银行还需要建立合适的收益模型，确保贷款利率能够覆盖成本并获取合理的回报。

这些研究对于提高商业银行贷款定价的科学性和适应性具有重要意义。

《2024年国有商业银行贷款利率定价机制研究》范文

《国有商业银行贷款利率定价机制研究》篇一一、引言随着中国金融市场的日益开放和竞争的加剧，国有商业银行在金融体系中的地位和作用日益突出。

而贷款作为国有商业银行最重要的资产业务之一，其定价机制的合理性对银行自身的经济效益以及市场资源配置效率具有深远影响。

因此，对国有商业银行贷款利率定价机制的研究具有重要的理论和实践意义。

二、国有商业银行概述国有商业银行作为中国金融体系的重要组成部分，具有规模大、业务范围广、资金实力雄厚等特点。

其贷款利率定价涉及到多个因素，如市场环境、政策导向、银行自身经营状况等。

因此，研究其贷款利率定价机制，有助于了解其在复杂的市场环境中的运营策略和风险管理方式。

三、贷款利率定价机制的现状分析当前，国有商业银行的贷款利率定价主要依据于中国人民银行规定的基准利率，并根据市场需求、客户信用状况、风险控制等因素进行适当的调整。

这种定价机制在保证资金成本合理性的同时，也考虑到市场的供求关系和风险管理的需要。

然而，这种定价机制也存在着一些问题和挑战，如市场化程度不够、价格发现机制不完善等。

四、贷款利率定价机制的主要影响因素（一）市场环境因素：包括宏观经济形势、货币政策、金融市场供求等。

这些因素对贷款利率的定价具有重要影响，是决定贷款利率水平的基础。

（二）银行自身因素：包括银行的资金成本、运营成本、风险管理能力等。

这些因素决定了银行在定价时的自主性和灵活性。

（三）客户因素：客户的信用状况、还款能力、与银行的合作关系等都会影响贷款利率的定价。

五、国有商业银行贷款利率定价机制的优化建议（一）推进利率市场化改革：进一步放宽贷款利率浮动范围，使银行能够根据市场供求关系和风险状况自主定价。

（二）完善价格发现机制：通过引入更多的市场参与者，提高市场透明度，使价格能够更好地反映市场供求关系和风险状况。

（三）强化风险管理：建立完善的风险管理体系，根据客户的信用状况和风险水平进行合理的定价，防范信用风险。

（四）提升银行自身能力：提高银行的资金运用效率和风险管理能力，降低运营成本，从而为贷款利率的合理定价提供基础。

利率市场化条件下商业银行贷款定价机制研究

为贷款价格。
贷款利率的公式则为：贷款利率＝基准利率Ｘ（１＋利率浮动水平）或者：贷款利率＝基准利率＋利率浮动水平根据上述贷款定价模型，我国商业银行通过基本的风险溢价，对不同企业贷款初步实现了包括基准利率、指导利率、优惠利率及单笔贷款利率为主的差别化定价体系，这样不仅可以增加贷款利率的灵活性，还能吸引优质客户，并通过差别定价扩大收益、减少风险。但是，我国商业银行的贷款定价模式中依然存在很多问题，定价能力有待进一步提高。２．贷款定价机制中存在的问题（１）基准利率形成机制市场化程度不高。基准利率的确定是贷款定价的核心因素，在利率市场化的国家基准利率的选择一般为同业拆借利率或是国库券收益率。这两个基准利率的选择都与资金市场的供求关系密切相关，并且具有较高的弹性。但在我国一般基准利率是以人民银行的存贷款利率为主，同时包括央行再贴现、再贷款利率、同业拆借利率的体系。由此可见在基准利率体系构成中，利率水平的设定并非由市场力量形成，而是大多数源自货币当局的行政命令。因此，市场核心作用的发挥受到阻碍。基准利率不能在市场上通过公开、连续、广泛、集合的竞争性定价活动来确定，所以，官定的基准利率形成机制影响商业银行贷款利率的科学定价。（２）信用评级制度不完善，贷款定价缺乏科学依据。利率市场化要求商业银行必须在积累较为完善的内部评级数据的基础上，经过风险测算、风险分类、风险定价，对不同类别的客户群体在信贷及其价格上实行区别对待。贷款定价机制是否合理，很大程度上取决于能否准确计量信用风险。取决于银行的信用评级制度是否完善。我国的信用体制不健全，外部评级机构数量虽然比较多但是规模都很小，评级质量难以保证。而且我国商业银行内部缺乏科学的贷款定价机制，贷款定价的相关数据缺失或者不完善，评级系统只能对客户风险进行排序，很难对客户的风险做出准确判断。

贷款定价模式研究

贷款定价模式研究金良随着我国利率市场化改革的推进，商业银行贷款定价的自主权逐步扩大。

本文拟对贷款定价的主要模式作简明、系统的探讨，在此基础上，提出我国商业银行确定贷款定价模式的基本思路。

一、贷款定价的三种基本模式银行业贷款定价的具体方法有很多种。

这些千变万化的具体方法可以归为三大模式：成本加成模式；基准利率加点模式；客户盈利分析模式。

在定价实践中，这三种模式往往混合使用。

(一)成本加成模式１.基本原理此模式认为，任何一笔贷款的利率应包括以下四部分，才算“有利可图”：(１)资金成本。

银行为筹集贷款资金所发生的成本。

(２)贷款费用。

又称“非资金性操作成本”，如：对借款人进行信用调查、信用分析所发生的费用；抵押物鉴别、估价费用；贷款资料、文件的工本费、整理保管费用；信贷人员的工资、福利和津贴；专用器具和设备的折旧费用等。

(３)风险补偿费。

由于贷款的对象、期限、种类、保障程度各不相同，所以每笔贷款的风险程度各不相同。

贷款价格中必须考虑风险补偿费，否则银行不如将贷款资金用于购买无风险的国库券了。

一般来说，贷款定价中考虑的风险因素有：Ａ违约风险补偿费。

违约风险ｄｅｆａｕｌｔｒｉｓｋ指借款人不能按期还本付息的可能性。

违约风险补偿费通过信用评级和历史统计数据得出。

如：借款人信用等级风险补偿费Ａａａ０．２５％Ａａ０.５０％Ａ０.７５％Ｂａａ１.２５％Ｂａ２.００％Ｂ级及以下不能授信Ｂ.期限风险补偿费。

贷款期限越长，利率风险越大，借款人信用恶化的可能性越大。

所以，贷款期限越长，所要求的期限风险补偿费越高。

(４)目标收益。

为银行股东提供一定的资本收益率所必须的利润水平。

根据以上分析，可得出“成本加成模式”下贷款保本利率及保利利率的计算公式：贷款保本利率＝(１)＋(２)＋(３)贷款保利利率＝(１)＋(２)＋(３)＋(４)２.简要评价（１）总体而言，“成本加成模式”属于“向型”。

它主要考虑银行自身的成本、费用和承担的风险。

利率市场化条件下的商业银行利率定价现状及能力分析论文

利率市场化条件下的商业银行利率定价现状及能力分析论文利率市场化条件下的商业银行利率定价现状及能力分析论文【摘要】2012年来央行多次降息并扩大利率浮动区间，标志着我国利率市场化进程的加速。

利率市场化会赋予商业银行更大的自主定价权，但利率风险也会相应增加。

本文首先阐述了我国商业银行在利率市场化进程不断加深下的利率定价现状，包括利率定价机制建设情况、人民币存贷款利率定价方法、内部利率定价机制，并就商业银行当前的利率定价能力进行了简单分析。

【关键词】商业银行利率市场化利率定价一、我国商业银行利率定价现状随着利率市场化改革的推进，商业银行利率定价能力的差别也逐渐凸显。

大型商业银行和部分股份制银行，在定价组织架构、制度建设和管理方式等方面都相对健全。

而一些中小商业银行和农村信用社等机构的定价方法则较为粗放，目前基本上是简单参照央行公布的基准利率进行上下浮动，并未科学制定和使用定价模型。

(一)利率定价机制中国银监会发放的同业问卷调查结果表明，国有四大商业银行利率定价管理主要以资产负债部或财务会计部门为核心，制定统一的利率管理办法，日常定价管理实行统一管理与分级授权相结合，业务部门和分支机构在总行利率授权范围内执行利率定价政策，管理制度比较健全。

以招商、中信为代表的全国股份制商业银行，建立了以资产负债管理委员会、计划财务部门为核心的利率定价管理组织体系，统一制定产品定价政策。

以浙江稠州银行、河北武强农村信用社为代表的小型金融机构，主要由总部根据中国人民银行贷款基准利率和市场竞争情况，制定利率政策，分支机构负责贯彻执行，并未建立完善的利率管理办法、内部授权制度及相应的利率定价模型。

(二)人民币存贷款定价方法(1)贷款定价方法。

由于我国贷款利率放开上限较早，大部分商业银行已经形成了自身的贷款定价机制。

国有商业银行中，工商银行开发了RAROC定价模型;建设银行开发了EVA定价模型，采用标准化定价与综合定价相结合的定价策略;中国银行以成本加成为基础开发贷款定价模型，公司贷款和贸易融资已实现依照定价模型计算出的参考价格对外报价。

利率市场化对商业银行影响及贷款基础利率LPR应用分析

利率市场化对商业银行影响及贷款基础利率LPR应用分析1. 引言1.1 背景介绍，格式等。

【背景介绍】如下：随着中国金融市场的不断开放和改革，利率市场化已成为一个备受关注的焦点。

利率市场化是指银行存贷款利率由市场供求关系决定，而非由政府指导或干预。

传统上，商业银行的贷款利率主要由央行的基准利率和相应的浮动利率组成。

随着中国金融市场的发展和改革，央行推出了贷款基础利率LPR（Loan Prime Rate）作为商业银行定价的基准利率。

中国商业银行一直扮演着金融市场的主要角色，它们的利率水平对实体经济的发展和金融市场的稳定具有重要影响。

商业银行如何应对利率市场化的改革，以及如何有效利用LPR这一新的定价工具，对于商业银行的经营状况和风险管理至关重要。

本文将围绕商业银行利率市场化的影响以及LPR的应用进行深入探讨，旨在分析利率市场化对商业银行的启示，探讨LPR在商业银行中的前景展望，并强调政府监管在利率市场化过程中的重要性。

随着中国金融市场不断向市场化方向迈进，商业银行需要不断适应新的市场环境，提升自身竞争力，以实现可持续发展。

【背景介绍】结束。

1.2 问题意义商业银行利率市场化对于我国金融体系的改革是一个重要的举措。

在过去，我国的商业银行贷款利率主要由央行统一制定，这导致了利率水平较低、市场竞争不充分、风险定价不合理等问题。

随着利率市场化改革的推进，商业银行贷款利率逐渐与市场需求和供给相结合，更具有市场监控和竞争作用。

这种改革不仅可以引导商业银行更好地服务实体经济，提高金融资源配置效率，还可以促进金融机构提升风险管理水平，增强市场竞争力。

商业银行利率市场化的影响是深远的，对我国金融体系的稳定和发展具有重要意义。

在此背景下，贷款基础利率LPR的应用成为了一个热点议题。

LPR 相比于传统的贷款利率具有更加市场化、灵活性强的特点，可以更好地反映市场利率走势，满足实体经济融资需求。

研究LPR的应用对于深化商业银行利率市场化改革，推动金融体系健康发展具有重要意义。

我国商业银行贷款定价方法研究

我国商业银行贷款定价方法研究银行对企业进行贷款决策不仅要考虑贷或不贷，而且要考虑以怎样的的价格进行贷款。

我们知道，贷款价格即贷款利率的高低受贷款企业信贷风险影响，同时，由于逆向风险的存在，贷款价格又反过来通过影响企业的选择来最终决定银行面临的信贷风险的高低。

因此，进行正确、合理的定价是商业银行进行科学管理和风险防范的需要。

随着利率市场化的逐步实现，对整个社会的资金配置以及银行与企业的信贷行为都将产生重要影响。

银行在利率市场化的新形势下，面临着如果准确、合理的进有效防范信贷风险的问题。

一利率市场化对银行企业间信贷关系的影响实现利率市场化之后，在贷款方面对银行和企业的主要影响有：首先，银行对不同的企业可以采用差别贷款利率，对信用等级高的企业给予较低的利率，而信用等级差的企业则实施高利率。

这样，优质企业越来越受银行青睐，劣质企业获得贷款越来越困难。

其次，在利率市场化的大背景下，银行间的竞争将更加激烈，这将促进银行提高经营效率、尽力控制支出，致力于以较低的利率成本吸引到最优质的客户。

如果银行的经营水平不高，资金成本就很高，那么，贷款利率水平就很难降低，在市场竞争中必将失去优质客户群而处于竞争劣势。

第三，在企业方看来，利率市场化使企业面临资金的硬约束。

银行贷款利率的提高直接影响到企业的资金成本。

因此，企业必须努力改善经营状况，提高投资项目的收益率和信贷资金的利用水平。

同时，为了将来能获得较低利率的贷款支持，企业将努力提高自身的信用状况和等级，并如期归还贷款。

最后，实现利率市场化之后，宏观方面也会受到影响。

中央银行和政府也将发挥调节作用，努力维持利率基本稳定，避免贷款利率上升幅度过高，从而节约企业贷款利息支出，支持国民经济健康、快速发展。

二．实现利率市场化对银行风险管理影响的分析由上述分析可以看出，利率市场化的大背景对银行风险管理提出了更高的要求。

首先，实现利率市场化后，利率由市场资金供求决定，利率的波动幅度增大、利率的变动频率增强，因此，银行在经营过程中的不确定性增加了，从而风险也增加。

利率市场化下我国商业银行的贷款定价方法分析

利率市场化下我国商业银行的贷款定价方法分析1 概述利率市场化是指把利率的决策权交给金融机构，由金融机构自主调节利率水平，最终形成以中央银行基准利率为基础，以货币市场利率为中介，由市场供求决定的利率形成机制。

其本质就是逐步发挥市场机制在利率制定中的基础性作用，进而实现资金流向和资源配置的不断优化。

利率市场化对商业银行的影响主要有：①存贷利差收窄，盈利能力降低。

②贷款增速下降，风险偏好提升。

③经营风险加大，风险管理能力亟待提高。

④贷款定价能力亟待提高，业务转型压力剧增。

利率市场化后，商业银行短期内转型成功的可能性很小，在此之前，资产负债业务仍然是银行的主营业务。

多年以来，国内银行存贷款主要执行央行基准利率，存贷款利差浮动范围小，净利差收入基本上有保障，商业银行的管理重心多放在追求规模扩张上。

利率市场化后，存贷款利率浮动区间逐步扩大，这就对商业银行维持既定的利润水平提出了挑战。

近年来，中国银行业十分重视定价能力的培养，定价水平有了一定的提高，但是定价能力仍显不足。

目前，银行业普遍缺少根据客户风险、期限、抵押品、自身的资金成本以及流动性需要而建立的定价方法、定价战略和定价管理机制，做不到主动的、逐笔的、客户化的定价。

如果定价机制不能得到改善，恶性的价格竞争会使商业银行的净利差越变越薄。

因此，如何建立完善的定价机制，以覆盖银行自身经营的风险、成本和资本回报要求，成为银行业亟待解决的难题。

2 常用贷款定价方法目前国际上常用的定价方法主要有：2.1 成本加成法成本加成法是一种比较传统的贷款定价方法，其核心思想是贷款的定价能够弥补商业银行的各种成本，同时还能使银行获得一定的利润。

具体可表示为：贷款利率=筹资成本+各类费用+必要风险补偿+目标利润。

2.2 价格领导法价格领导法是指银行首先选择一个基准利率（比如央行基准利率或Shibor利率），在此基础上根据借款人的不同风险等级确定利率的调整项，利率比率浮动或加减点的确定，这是国内商业银行目前常用的定价方法。

利率市场化对我国商业银行的影响和对策分析

利率市场化对我国商业银行的影响和对策分析，不少于1000字随着我国金融市场的不断发展和开放，利率市场化已经成为我国金融市场改革的主要目标之一。

利率市场化的实施意味着商业银行的生存和发展环境将面临巨大的变化，因此，商业银行必须加强自身的改革，提高自身的核心竞争力，以适应市场的变化。

一、利率市场化对我国商业银行的影响（一）竞争压力加剧利率市场化将改变商业银行的定价方式，市场竞争的压力将加大，商业银行必须适应市场变化，调整服务的质量和价格。

由于市场竞争的加剧，商业银行不得不降低贷款利率和存款利率，以吸引更多的客户。

（二）市场定价机制的改变我国商业银行在过去主要通过政策利率确定贷款和存款利率，但随着利率市场化的逐步实施，市场定价机制将逐渐建立，商业银行需要将贷款和存款利率与市场利率挂钩，商业银行需要了解市场动态，及时调整贷款和存款利率。

（三）风险管理体系的完善随着利率市场化的逐步深入，商业银行将面临更加复杂和多样化的风险，要做好风险管理，必须完善风险管理体系，建立科学合理的风险管理模型，加强内部控制和合规管理，提高风险管理能力和水平。

（四）盈利模式的变革目前，很多商业银行的盈利模式主要是通过利差收入实现的，但随着市场化的推进和竞争的加剧，利差收入将大幅下降，商业银行必须加强资产负债管理，通过增加其他收入项，如手续费收入、信用卡收益等多元化业务实现盈利。

二、利率市场化对我国商业银行的应对策略（一）做好市场调查和信息收集商业银行应该密切关注市场动态，及时调整贷款和存款利率，在市场竞争中保持竞争优势。

同时，要精准把握客户需求，提供符合客户需求的产品和服务。

（二）加强风险管理商业银行要根据市场变化，建立科学的风险管理体系，提高企业风险防范意识和风险评估能力，避免贷款和投资风险，确保商业银行的资产安全，减少经营风险。

（三）提高金融产品的创新能力商业银行要根据市场需求和客户需求，提高金融产品的创新能力，积极推出符合市场需求的金融产品和服务，满足客户的差异化需求，提高金融产品市场占有率，稳定商业银行的市场份额。

我国商业银行贷款定价方法研究

的利差，股方式是存基准利率基础上 “ 点 ” 乘上～个系数。一加或公
式如下：款利率＝准利率＋险加点（者贷款利牢＝准利率贷风或基
（＋浮动幅度）。１）日，为利率市场化推进阶段闪素，场利率敏锐度不是网市
迫切。
义称为账厂赢利性分析法，是一以银整体关系为基础１这种的协商型贷款定价模式。它是指银行在货款定价时要从银行和客
户的整体关系人于，面分析借款人对银行的贞献，些贡献的来全这源不仅是贷款，是包括资产、债和中问业务等各个方面．行而负银
在综合计算与客户的各种业务往来的成本和收益的基础上．根据
银行的目标利润及客户风险水平等给贷款进行定价。公式如下：账
二、几种贷款定价方法的现实选择
使银行客户流失：反，价过低，行尤法．盈利目标，至不相定银＝史现甚能补偿银行付出的成本和承扣的风险
我国商业银彳贷款定价始终银行商业化改革和利率『场了ｉ
是一种 “外向型 ” 价方法，ＬＢＲ、ＢＲ等市场利率为定以ＩＯＨＩＯ丛准利率，为具有不同信用等级或风险稗度的顾客确定不同水平

利率市场化下商业银行贷款定价研究

贷款产品定价策略，具体包括定价内容、定价方法、定价方式等方面。二、西方商业银行贷款定价模型的分析比较
贷款利率＝币市场借贷利率＋险和利润的加货风
价
４．贷款利率上限模型。这是对传统的价格先导模型的另一个修正，即不论将来市场利率如何变动，
利率作为商业贷款基准利率的统治地位受到伦敦银行
融服务也不相上下，价格刚性使得银行不能在价格上
与其他银行竞争，因此只能在服务质量和成本控制上进行竞争。经过几轮利率政策改革，目前我国已经放开了贷款利率上限的管制，利率市场化的条件越来越
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摘要：本文在我国利率市场化的背｜下。借鉴西方国家商业银行的贷款定价理论和方法１分析影畸我｜商业镊行贷教
定价的因素。提出适合我国商业银行实际的贷款定价横型和方法。关键词：争率市场化；商业银行；贷款定价ｊ
程中，既要保证贷款的安全性，又要实现贷款的效益
性，达到贷款风险收益的最优组合，其中贷款定价是核心，也是银行贷款风险管理的重要环节。利率市场化之前，由于金融产品价格的官定机制，所有的商业银行都只能按央行规定的价格定价，其所能提供的金

我国商业银行贷款定价模式研究

用。
（）银行的营业税支出。２商业根据税法规定，业银行纳税的主要商
（Ｊ３客户盈利分析的贷款定价方法。方法是以市场为导向、该以客税种是营业税和所得税。所得税从其利润总额中征收，不构成银行的成户为中心的现代营销理念在商业银行经营管理中的具体体现。它是指银本支出但营业税是根据其营业收入的一定比例计征的，也就是说，只行在综合考虑与客各种业务往来的成本和收益的基础上，银行的要银行：展贷款业务，根据ＦＦ对客户发放了贷款管是否赚取了利润．要不都目标利润及客户风险水平等因素对贷款进行定价。这种贷款定价方法只按照一定比例缴纳营业税。因此，在商业银行贷款定价过程中也要充分适合用于那些对银行非常重要的大客户。考虑到：因素。这一２我国目前贷款定价管理的现状
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经ｉ云仑１
点，有可能使贷款利率偏离市场利率．从而影响商业银行的竞争力。
我国商业银行
一刘冬雨山东经济学院财政金融学院
［摘要］本文首先介绍了商业银行贷款定价的几种常用模式
（）定价法．３关系这种方法主要针对银行的大客户．根据该客户与银行业务往来的密切程度、客户对商业银行贡献率高低及客户自身信誉高低来确定贷款利率。一般来说．由于服务对象是自己的大客户．因此
（）款风险的大小。除了刚才分析的几个因素之外．３贷贷款风险的长期以来，人民币利率一直受到央行的严格管制．法定利率仍然大小也会影响到商业银行的贷款定价，信贷业务的风险特征决定了贷款

利率市场化进程中的银行贷款定价问题研究

（三）风险管理与定价能力不强。
、
国内外研究综述
阅外＿火于贷款定价的研究十分丰富，并Ｈ．随着现代金融Ｌ程、风险管理技术的发展经历了从简单到复杂、从初级到逐步完善的过程。其Ｉ十１，彼得・斯（ＰｅｔｅｒＲｏｓｅ）（１９９９）提出的成本加成定价模型、价格领导定价模型、客广Ｉ盈利性分析定价模型以及詹姆斯（Ｊａｍｅｓ）（１９９６）、塞克（Ｚａｉｋ）（１９９６）等提出的ＲＡＲ．ＯＣ定价模型等具有很强的代表性。这为我研究定价问题提供了基木理论框架，然而这些模型是针对市场经济成熟、利率已完全ｌ场化的家而构建的，在我陶运用时存在 …定的限制。我利率１纫化改革起步较晚，立至２０００年我囤放开外币贷款利率开始，Ｉ内学者在银行业贷款定价方面的研究才逐渐增多。现有文献主要集中于对阚外贷款定价模式的介绍评述和Ｉ内银行ＯＮｆ，Ｉ设计贷款定价模型。张金良（２Ｏ０ｏ）介绍和评价了前述陶际银行界三种土流基本定价方法；张 Ⅲ兴（２００５）介绍了银行如似利用客户盈利分析办法开展贷款定价：曹消山等（２００５）综合三种基小的贷款定价方法，捉了建立以市场为导向、以弥补成本为前提、以客Ｊ盈利能力为参数的贷款定价机制。随着金融业的开放和利率市场化逐步深入，部分学者还从不对称信息、期权定价等一些新的视角对贷款定价方法进行了探讨金雪军和毛捷（２００７）探讨了违约风险与贷款定价的关系，捉ＩＪＩ了一个基于期权方法和软预算约束的模型：张海鹏（２００８）介纠了ＣＡＰＭ模型、剜权定价模型、ＶＡＲ办法等现代银行贷款定价模型在我 Ⅲ的应用前景：这部分研究从理论上拓展了我商业银行定价的思路，但模型的应用背景与银行具体经营实际、叶１金融生态环境差距过火，导致这些定价方法不具