程序化交易系统的设计理念解析

程序化交易系统的设计理念程序化交易系统是透过电脑，将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，将交易策略系统化。

当趋势确立时，发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。

程序化交易的操作方式不求绩效第一、赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。

经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。

程序化交易系统的投资模式 1.将交易模式系统化：程序化交易的买卖决策完全决定于系统化、制度化的逻辑判断规则，透过电脑的辅助，将各种讯息转化为程序语言，藉由电脑来代替人为发出买卖讯号，再根据系统使用者发出的委托方式，执行下单程序。

2.克服人性的四大心理障碍：排除人为情感因素，用电脑取代人性，消除交易时人性的恐惧、贪婪、迟疑及赌性等四大情绪因子。

3.确保交易方法的一致性：严守既定的操作纪律及交易的基本原则，透过电脑将既定的操作规范、获利以及风险管理等条件写成程序语言，依程序发出进出场买卖的讯号。

投资的关键性优势 1.有效掌握多空趋势，顺势操作，赚取波段利润。

2.系统化交易，策略明确，可排除人为贪婪及恐惧等因素。

3.讯号指令简单明确，操作方式轻松一致。

4.稳健的投资报酬率。

5.大赚小赔的优异稳定性。

6.有效的风险控管。

评估你的交易水平一段你刚进入市场，对市场里的一切只不过有个大概的了解，各个合约的规定你也不太清楚，要买什么要卖什么你也没什么主意，你的交易主要看各期货经纪公司的评论，或者听听朋友的建议，你总觉得他们说得都有道理。

你的交易主要是日内的短线，赚点钱你就急着平仓，生怕到手的利润飞了，亏了你就抱着，想着总有解套的时候。

二段你开始知道什么是主力合约，盘后就急着看持仓结构。

你也知道了一些技术指标，MACD、KDJ、RSI之类的，总觉得它们有时准，有时又不准。

你也关心基本面情况，今天那里天气如何？库存多了还是少了？你总是第一时间上网查查看。

你的交易比较频繁，时赚时亏，但总的来说，帐户是亏损的。

三段你在市场上已经交易了一段时间了，但总的来说帐户是亏损的。

你觉得要在这个市场赚钱真的很难，你急着想翻本，可你不知道该怎么办。

你看了一些关于交易的书，可你觉得他们说的是一回事，拿到这个市场中实际操作又蛮不是那么回事。

你觉得还是指标不够精确，于是你试着调整参数，可它们仍然是有时准有时不准。

你上论坛，希望得到高手的指导。

可他们也是有时准有时不准。

四段你有过大亏或者暴仓的经历了。

你知道要在这个市场上生存不能听信那些个评论。

于是你开始系统地学习，你把能找到的相关书籍都看了，希望能从中找到一个战胜市场的法宝。

你也学习了波浪理论、江恩的测市法则、混沌理论之类的。

你也知道了要顺势而为、亏损了要止损。

可你搞不清这个"势"是怎么确定的，止损设在什么地方才好。

你觉得要准确地知道市场何时反转真的太难了，你不相信在这个市场有人可以赚到钱，因为聪明如你都觉得面对市场束手无策，他们怎么可能赚到钱？五段你开始明白要在这个市场上赚钱必须要有一套交易系统。

可你对这个交易系统具体都包括哪些东东还搞不太明白。

你试着将几个指标组合成你的系统，根据它们提供的信号开平仓。

可它们经常相互冲突，让你搞不明白此时到底该相信哪个。

你试着长线交易，可有时你搞不清到底是回调还是要反转了。

你也试着就做日内短线好了，每天赚个三五百块钱，一年下来应该也不少了。

可关键是经常今天赚了三百，明天却亏了五百。

你的帐单仍然是亏损的，你觉得做期货真是太难了，实在不行的话，你考虑是不是该放弃了。

六段你开始明白在这个市场上你没法预测价格走势，你不行，别人也不行。

你开始有一套自己的交易系统，你知道自己只要严守纪律，长远的来看，你该能够赚到钱。

你开始用概率来考虑问题，每一次进场，知道风险和报酬的比率各是多少。

错了你会止损，盈利的单子你也开始能拿得住了。

你的帐单时赚时亏，盈亏基本相当。

有时你能按自己的系统交易，有时你不能。

但你开始相信这个市场上有人可以赚到钱。

你开始能够喊出好单，在论坛上你也开始成为大众关注的焦点。

七段你开始能够稳定盈利，有自己的一整套交易系统。

你已经解决了交易理念的种种问题，开始有了自己的交易哲学。

对于技术性的东西你不太关心，你知道只要理念正确，即使是使用简单的移动平均线你也可以稳定获利。

你知道哪些是关键的点位，你可以从容地进场，虽然你看不清以后的走势到底如何。

某一天你可能先赚五百又亏了三百，但你能正确地执行止损，你知道这些亏掉的钱迟早又会回来。

你的心态基本平静，但偶而面对行情的剧烈波动还是会有些起伏，特别是有单的时候。

八段这时候赚钱对你来说是家常便饭，就象一名驾驶老手开车一样，遇到红灯就停、绿灯就行。

交易对你来说完全是无意识的。

你不再需要对着图形精确地定义止损的位置，拿着笔或计算器计算着风险和报酬的比率。

你完全不关心铜的库存是高了还是低了，因为基本面对于你来说毫无用处。

九段这时候的你对世界经济了如指掌，你可以提前预知下一轮的经济走势。

一年你只交易几次，也可能一单一拿就是几年。

你很少有看盘的时候，多数时间你在打高尔夫或是在太平洋的某个小岛钓鱼。

你从不和别人说起交易的事，因为你知道没人能明白。

下围棋的人都知道，职业棋手有段位制，段位的高低基本反映您的水平高低。

期货交易没有段位制，各人的水平高低如何只有自已知道，怎么样才知道自己的水平高低呢？对照下面的段位制您大概就有个底了。

姜龙康关于系统，在这里粗略谈谈自己的用法和看法： 1、一致性的信任和执行经过检测过的系统，是交易成熟的表现。

2、由于一贯地执行，绩效稳定增长，这是它成为秘密的重要因素。

3、用系统交易，轻松自在。

4、系统的设定条件不可过多和苛刻。

5、设计系统的思路应该具有普遍性。

6、止损要明确。

7、止赢要明确。

8、系统应符合操作者个性。

呵呵，，，那就给朋友再透露最大的秘密！如果系统是匹千里马，那么——“情绪”就是它的主人！！共同学习。

再简单谈谈系统交易的优点： 1、明确。

进场和出场不要大脑考虑。

2、轻松。

不再有恐惧和贪婪的精神负担。

3、休闲。

以前盯盘到掉发，现在一般30分钟内解决一日的操作。

4、清晰。

交易不再出现混乱的局面。

5、稳定。

可培养出良好的习惯和稳定的情绪。

6、。

对网友一些问题的解释：休闲。

以前盯盘到掉发，现在一般30分钟内解决一日的操作。

这个给讲讲” 在没系统交易前，由于单子进场后担心价格反向变动，一刻也不愿离开，但效果往往并不好，不但紧张和恐惧外，最主要的是长时间的盯盘会改变自己原定的交易计划。

现在，因为有了系统，进出场有了明确的标准，当日只要设定并检查好止损及止赢位即可。

我的损益比一般大于1：3，在实际运用中获利一般控制在1：2以上，有时候也有1：10的好机会。

你到底想说什么？告诉你，我要说的你心里明白——系统交易的优越性。

我的认识，距离行情太近弊远大于利，有预设的停止点保护，干吗还要临时变卦哈~ 交易者关心的是系统交易的胜率,好的系统交易胜率有多高.能说说吗?” 如果仔细看了，首帖已经标明胜率为52%，有此胜率我已经比较满足了，所谓好的交易系统和胜率没有直接的关系，如果一味追求胜率，系统同时会失去很多。

我始终把风险控制放在第一位。

“你以为我真的想问系统交易胜率.我只是不明白为什么有人将无序市场,交给系统交易来完成.” 朋友，如果你是按照随机来完成，那祝福你，这里我只友情一点：请不要在这个问题上浪费时间。

很多大师已经用经历指明——约束的规则胜于无序和随机。

参与这个市场，总要有自己的方法，适合自己就好。

其实，用系统操作最根本的作用是——剔除人为情绪的干扰。

以前，不记得有多少次挣钱的单子搞成赔钱了，也不记得有多少次看对做对却挣不到钱，经常是——象小鸟一样的吃，却象大象一样的拉。

建立高胜算交易系统《龙康提示》：这是一篇好文章，也偏颇的地方，但很少。

值得细读。

我认为交易系统的主要功能是：１、控制价格。

２、控制自己。

成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。

这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。

什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。

一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。

这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。

一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

交易系统的特点在于它的完整性和客观性。

它保证了交易系统结果的可重复性。

从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。

系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。

成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。

三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。

如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。

市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。

一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。

投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。

很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。

大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。

很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。

无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。

而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。

交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。

实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。

没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。