var分析实验收获与感受

var分析实验收获与感受
VAR模型是一个系统回归模型(即有多个因变量)，常常作为大型联立结构方程组模型的一个替代程序，适合同时对多个证券市场进行分析。

VAR模型还具有灵活性踢于一般化和简洁且易于表达两个特征。

VAR模型还具有所有变量都是内生变量、允许一个变量的值不仅依赖于自己的滞后值或白噪声项、预测方面比传统的结构模型更准确等优点。

通过本实验，我理解度量金融风险的VAR模型，了解国内外主要的金融数据库，学习国际先进的金融计算软件的使用方法，初步掌握金融数据采集整理，模型选择，模型参数确定，VAR计算，计算结果分析的基本方法。

通过课程开始的举例论证，了解了运用VAR模型进行风险测量的重要性。

在实验中接触到了reset，新华08等多种数据库，并学会运用其进行数据查找，辅助进行科学研究。

运用excel以及matlab 进行数据分析，了解其运作方式，并对用matlab对所需问题进行编程求解有一定的掌握。

实验中多次提到的置信区间、置信度以及VAR等知识是专业学习中被反复提到的，既巩固了专业知识，又进行了知识的拓展实验。

为自己的专业拓展指明了方向。