银行从业资格考试第一章风险管理基础判断题(2016-03-17)

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银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案_最新

银行从业人员资格考试《风险管理》试题与答案最新1、判断题：（1）银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险.（×）（2）实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好.（√）（3）风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构.（√）（4）银行面临风险时应该首先选择风险规避策略.（×）（5）经济资本就是会计资本.（×）（6）我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积金、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券.（×）（7）经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失.（×）（8）流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等.（×）（9）借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这个部分.（√）（10）中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2002年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账.（×）（11）资产组合和分散化投资的基本目的之是提高预期收益或者降低预期损失.（×）（12）现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以与个月内到期的债券投资.（√）（13）在信贷限额管理中，巳塞尔银行委员会认为埘单客户或个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%.（√）（14）交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价.（√）（15）流动性对银行很重要，可以说它是银行的种资产.（√）（16）风险限额固定不可变动.（×）（17）根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件.（√）（18）商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪.（√）（19）表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的X围已经逐步缩减.（×）（20）操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告.（√）（21）新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法.（√）(22) 产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。

综合真题：银行从业风险管理及答案

综合真题：银行从业风险管理及答案一、选择题1. 下列哪项属于商业银行风险管理的主要目标？A. 提高银行盈利能力B. 降低银行风险暴露C. 保持银行资产质量D. 维护银行市场地位答案：B2. 下列哪项不是商业银行风险管理的对象？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 政策风险答案：D3. 商业银行在风险管理过程中，应当遵循哪项原则？A. 风险规避B. 风险承担C. 风险转移D. 风险控制答案：D二、判断题1. 商业银行可以通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人。

（）答案：正确2. 商业银行风险管理的主要任务是识别、评估、监控和控制风险。

（）答案：正确3. 商业银行应当将风险管理贯穿于银行经营活动的各个环节。

（）答案：正确三、简答题1. 请简述商业银行风险管理的流程。

答案：商业银行风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险监控和风险控制四个环节。

首先，通过各种手段和方法识别可能对银行带来损失的风险；其次，对识别出的风险进行评估，确定其可能带来的损失程度和发生概率；然后，对风险进行监控，确保风险在银行承受范围内；最后，根据风险评估结果采取相应的控制措施，降低风险带来的损失。

2. 请列举三种商业银行常用的风险管理工具。

答案：商业银行常用的风险管理工具包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿等。

其中，风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险；风险对冲是通过金融衍生品等工具来对冲风险；风险转移是通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人；风险规避是直接避免或退出可能带来风险的业务或市场；风险补偿是在承担风险的基础上要求获得额外的回报。

四、案例分析题案例：某商业银行由于内部控制不严，导致多名员工涉嫌贪污、挪用资金。

这起事件给银行带来了严重的声誉损失和财务损失。

1. 请分析该案例中商业银行面临的风险类型。

答案：该案例中商业银行面临的风险类型包括操作风险（内部控制不严导致的员工贪污、挪用资金）和声誉风险（事件给银行带来的声誉损失）。

银行从业资格考试第一章风险管理基础判断题(2016-03-21)

1.判断题商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。

（）参考答案错
2.判断题本行目前暂不将新兴业务中本行实质承担客户信用风险的类信贷业务纳入统一授信管理。

参考答案错
3.判断题兴业金融租赁有限责任公司银租一体化业务，可不纳入统一授信管理。

参考答案错
4.判断题随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。

() 参考答案对
5.判断题市场风险相对于信用风险来说，具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。

() 参考答案对。

中级银行从业风险管理考试重点：第一章风险管理基础

中级银行从业风险管理考试重点：第一章风险管理基础知识点第一章风险管理基础2007年美国次贷危机带来的教训：一是与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大的风险;二是资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损;三是信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大;四是全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件。

各国金融监管存在的问题：一是金融监管标准过于宽松;二是金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐;三是监管标准不一致导致监管套利。

1.1风险管理的基本概念1.1.1风险、收益与损失金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失、灾难性损失。

预期损失指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值);非预期损失指利用统计分析方法(在一定置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失;灾难性损失指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

应对和吸收预期损失—提取损失准备金和冲减利润;非预期损失—资本金;灾难性损失—购买商业保险、限制业务。

1.1.2商业银行风险管理的主要策略风险分散(非系统风险)、风险对冲(管理市场风险—自我对冲与市场对冲)、风险转移(保险转移、非保险转移)、风险规避(消极)、风险补偿(价格补偿)1.1.2商业银行风险的主要类别八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险。

信用风险观察数据少不易获取，具有明显的非系统性风险特征;市场风险数据充分易于计量，适于采用量化技术加以控制，具有明显的系统性风险特征;操作风险具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利;流动性风险最具破坏力，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平;声誉风险是多维风险;法律风险是一种特殊类型的操作风险;与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险巴III增加了对交易账户和双重违约的处理。

银行从业资格考试-风险管理-第一章风险管理基础

银行从业《风险管理》第一章风险管理基础一、单选题。

在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

（每题1分，共43题）1、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。

A．金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C．商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，应当采取事前严格限制高风险业务/行为的做法加以防范答案：C2、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A．资产规模和商业银行的风险管理水平B．资本金规模和商业银行的盈利水平C．资产规模和商业银行的盈利水平D．资本金规模和商业银行的风险管理水平答案：D3、上世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。

A．资产负债风险管理模式阶段B．资产风险管理模式阶段C．全面风险管理模式阶段D．负债风险管理模式阶段答案：D4、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（）。

A．资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制B．缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段C．20世纪70年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段D．1988年（巴塞尔资本协议）的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成答案：C5、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。

A．企业的资产规模B．企业的目标C．全面风险管理要素D．企业的各个层级答案：A6、下列关于风险的说法，正确的是（）。

A．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B．信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D．从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失答案：D7、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。

银行从业资格考试试题及答案【推荐】

银行从业资格考试试题及答案【推荐】一、单选题（每题5分，共100分）1. 下列哪个不属于货币政策的三大工具？A. 法定存款准备金率B. 再贴现政策C. 汇率政策D. 公开市场操作答案：C2. 以下哪项不是银行资产业务？A. 贷款B. 投资债券C. 存款D. 票据贴现答案：C3. 下列哪个不属于银行中间业务？A. 结算业务B. 信用证业务C. 代理保险业务D. 存款业务答案：D4. 银行的活期存款利率通常高于定期存款利率，以下哪个原因解释这一现象？A. 活期存款风险较低B. 活期存款流动性较好C. 银行对活期存款的资金利用效率更高D. 活期存款的运营成本较低答案：B5. 下列哪个指标可以衡量银行资产质量？A. 贷款损失准备金率B. 资本充足率C. 存贷比D. 净利润答案：A二、多选题（每题10分，共100分）1. 银行的负债业务包括哪些？A. 存款B. 债券C. 贷款D. 同业拆借答案：ABD2. 以下哪些属于银行表外业务？A. 信用证业务B. 票据承兑业务C. 信托业务D. 保险业务答案：ABCD3. 影响贷款定价的因素有哪些？A. 贷款期限B. 贷款风险C. 资金成本D. 银行利润目标答案：ABCD4. 以下哪些是银行风险管理的主要手段？A. 信用风险管理B. 市场风险管理C. 操作风险管理D. 合规风险管理答案：ABCD三、判断题（每题5分，共50分）1. 银行资本充足率越高，表明银行风险承受能力越强。

（）答案：√2. 存款保险制度可以完全避免银行发生挤兑风险。

（）答案：×3. 银行结算业务主要包括汇款、托收、信用证等。

（）答案：√4. 银行中间业务不承担任何风险。

（）答案：×5. 银行利润主要来源于贷款利息收入。

（）答案：√四、简答题（每题25分，共100分）1. 简述银行个人贷款的种类及特点。

答案：个人贷款主要包括以下几种类型：（1）个人住房贷款：用于购买、建造、翻修、大修自用住房的贷款，特点是贷款期限较长，通常为2030年，利率相对较低。

2016年银行从业资格考试试题《风险管理》精编试卷（一）

⼀、单项选择题(共90题，每⼩题0．5分，共45分。

以下各⼩题所给出的四个选项中，只有⼀项符合题⽬要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)1．关于商业银⾏管理战略说法，不正确的是( )。

A．战略⽬标可以分解为战略愿景、阶段性战略⽬标和主要发展指标等细项B．商业银⾏管理战略分为战略⽬标和实现路径两个⽅⾯的内容C．各家银⾏的战略⽬标各不相同，不存在共性特征D．战略⽬标确⽴后，应重点研究如何保证路径的⾼质量和⾼效率2．下列关于压⼒测试的应⽤和报告⽅⾯的要求，说法错误的是( )。

A．资本充⾜率压⼒测试分为定期压⼒测试和不定期压⼒测试B．商业银⾏应根据定期和不定期压⼒测试⼯作编制资本充⾜率压⼒测试报告C．商业银⾏应根据资本充⾜率压⼒测试⼯作评估银⾏所⾯临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D．原则上，压⼒测试⾄少每半年⼀次3．( )负责保证商业银⾏建⽴并实施充分⽽有效的内部控制体系。

A．股东⼤会B．⾼级管理层C．监事会D．董事会4．董事会应定期核查银⾏( )能否充分保证其有序和审慎地开展业务。

A．内部控制体系B．公司治理结构C．风险控制环境D．风险监测体系5．风险管理⽂化的精神核⼼和最重要以及层次的因素是( )。

A．风险管理理念B．风险管理制度C．风险管理知识D．风险管理技能6．与单⼀法⼈客户相⽐，集团法⼈客户的信⽤风险具有的特征不包括( )。

A．内部关联交易频繁B．连环担保⼗分普遍C．风险识别和贷后管理难度⼤D．⾮系统性风险较⾼7．下列商业银⾏各风险管理组织机构中，( )负责建⽴识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A．董事会B．⾼级管理层C．股东⼤会D．监事会8．下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是( )。

A．监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察⼯作B．⾼级管理层负责执⾏风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C．⾼级管理层是商业银⾏的风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银⾏风险管理的责任D．风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略⽅⾯的决策并付诸实施9．( )是商业银⾏进⾏有效风险管理的最前端。

2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附带答案1

2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(判断题)(每题 1.00 分) 财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。

（）正确答案：B,2.(单项选择题)(每题 0.50 分) 根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。

A. 风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B. 风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行C. 风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门D. 风险管理部门应当承担风险管理的最终责任正确答案：A,3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。

A. 不良货款迁徙率B. 正常贷款迁徙率C. 资本充足率D. 成本收入率E. 大额负债依赖度正确答案：A,B,4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于盈利能力比率指标的计算公式中，错误的是（）。

A. 销售毛利率=[（销售收入-销售成本）/销售收入]×100%B. 销售净利率=（净利润/销售收入）×100%C. 总资产收益率（权益报酬率）=净利润/[（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）/2]×100%D. 资产净利率（总资产报酬率）=净利润/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]×100%正确答案：C,5.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于化解此种利率风险？（）A. 将闲置资金购买固定收益证券B. 提供固定利率的住房按揭贷款C. 对优质资产进行资产证券化D. 发行固定利率的大额可转让定期存单E. 降低固定利率的长期贷款比例正确答案：D,E,6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。

2020年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(基础习题1)完整篇.doc

2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(基础习题1)一、单项选择题1.()被定义为未来结果出现收益或损失的()。

A.保险;确定性B.风险;不确定性C.保险;不确定性D.风险;确定性B2.在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是()。

A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失A3.()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行D4.()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险C5.下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是()。

A.风险集中B.风险对冲C.风险转移D.风险规避A6.以下不属于商业银行资本的作用的是()。

A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心C7.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。

A.2.5%B.10.5%C.11.5%D.5.5%C8.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值B9.以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险B.汇率风险C.法律风险D.商品风险C10.我国商业银行核心一级资本充足率不得低于()。

A.3%B.4%C.5%D.8%C11.下列关于风险对冲的说法不正确的是()。

A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲C.风险对冲对管理股票风险非常有效D.风险对冲对管理利率风险非常有效A12.关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是()。

XX4银行从业资格《风险管理》第一章习题及答案

一、单项选择题1.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值2. 全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是( )。

A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度3. 以下不属于市场风险的是( )。

A.利率风险B.汇率风险C.法律风险D.商品风险4. 我国商业银行核心一级资本充足率不得低于( )。

A.3%B.4%C.5%D.8%5.资本收益率的计算公式为( )。

A.RAROC=(EL—NI)/ULB.RAROC=(UL—NI)/ELC.RAROC=(N1—EL)/uLD.RAROC=(EL—UL)/NI6. 以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是( )。

A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等7. ( )是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失。

A.已造成损失B.非预期损失C.预期损失D.灾难性损失8. 对于规模巨大的灾难性损失，商业银行可以通过( )的方式来转移风险。

银行从业资格考试风险管理真题第一部分新版

第 1 题（单项选择题）（每题0.50 分）一般情况下, 导致商业银行破产倒闭的直接原因是（）。

A. 违约风险B. 市场风险C. 操作风险D. 流动性风险正确答案: D,第 2 题（单项选择题）（每题0.50 分）《巴塞尔新资本协议》只对（）的定义做了一个尝试性的规定: ”包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

”A. 声誉风险B. 国家风险.C. 法律风险D. 流动性风险正确答案: C,第 3 题（单项选择题）（每题0.50 分）列属于客户评级的专家判断法的是（）A. 5Cs 系统B. 5Ps 系统C. CAMELS系统D.以上都是正确答案: D,第 4 题（单项选择题）（每题0.50 分）下列不属于信用风险管理委员会能够考虑重新设定限额的是（）。

A. 经济和市场状况的较大变动B. 新的监管机构的建议C. 年度进行业务计划和预算D. 授信集中度限额变化正确答案: D,第 5 题（单项选择题）（每题0.50 分）健全的风险管理体系具有的功能不包括（）。

A. 自觉管理B. 系统管理C. 微观管理D. 非系统管理正确答案: D,第 6 题（单项选择题）（每题0.50 分）与市场风险和信用风险相比, 商业银行的操作风险具有（）。

A. 特殊性、非营利性B. 普遍性、非营利性C. 特殊性、营利性D. 普遍性、营利性正确答案: B,第7 题（单项选择题）（每题0.50 分）将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑, 从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其它未发生损失的部分的补偿, 属于（）的风险管理方式。

A. 风险对冲B. 风险转移C.风险规避D.风险分散正确答案: D,第8 题（单项选择题）（每题0.50 分）下列关于健康有效的合规管理文化, 说法错误的是（）。

A. 要树立正确的合规管理观念B. 要加强管理层的驱动作用C.要充分发挥信息系统的作用D.要创立学习型组织正确答案: C,第9 题（单项选择题）（每题0.50 分）（）是风险文化中最重要、最高层次的因素。