金融风险控制与管理复习题

合集下载

金融风险管理总复习题

第1章金融风险概述思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）6. 由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态，所以，从严格意义上看，风险和损失是不能并存的两种状态。

（）7. 市场风险是历史最为悠久的风险，与金融业并生并存。

（）8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险，所以，市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。

（）9. 一般而言，金融机构规模越大，抵御风险的能力就越强，其面临声誉风险的威胁就越小。

10. 根据有效市场假说，不需要对风险进行管理。

（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 2008年，冰岛货币克朗贬值超过50%，这属于（）A. 信用风险B. 利率风险C. 操作风险D. 汇率风险2. 截至2020年3月，美国股市由于股指暴跌，共触发了（）次熔断机制。

A. 3B. 4C. 5D. 63. 信用风险的分布是非对称的，收益分布曲线的一端向（）下方倾斜，并在（）侧出现厚尾现象。

A. 左，左B. 左，右C. 右，右D. 右，左4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于（）。

A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险5. 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并通过互联网扩散后，该金融机构面临的风险主要有（）。

A. 国别风险，战略风险B. 声誉风险，战略风险C. 声誉风险，法律风险D. 操作风险，法律风险6. 以下关于现代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（）。

A. 风险管理主要是事后管理B. 风险管理应以客户为中心C. 风险管理应实现风险与收益之间的平衡D. 风险管理主要是控制风险第2章金融风险识别与管理思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）5. 一般地，保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。

（）6. 对于存款类金融机构而言，固定利率存款会面临市场利率下降的风险，浮动利率存款会面临市场上升的风险。

金融风控考试试题及答案

金融风控考试试题及答案在金融行业中，风险控制是至关重要的一环。

金融风控考试试题及答案的准备对于金融从业者来说是一项必要的任务。

本文将为大家提供一些金融风控考试试题以及详细的答案解析，帮助大家更好地掌握相关知识。

试题一：什么是金融风险？答案：金融风险是指金融机构在其经营活动中受到的来自市场、信用、流动性、操作等方面的各种风险。

这些风险可能会对金融机构造成损失，从而影响金融市场的稳定性。

试题二：请简述市场风险的概念及类型。

答案：市场风险是指由于市场价格波动引发的资产损失风险。

市场风险主要分为三种类型：股票市场风险、利率市场风险和外汇市场风险。

试题三：什么是信用风险？请举例说明。

答案：信用风险是指在金融交易中交易对手方无法按照合约规定履行义务所带来的风险。

例如，某个企业无法按时偿还债务，导致债权人遭受损失的情况就属于信用风险。

试题四：请解释流动性风险。

答案：流动性风险是指金融机构或市场在交易过程中，无法快速有效地满足资金需求或者处置资产的能力。

当市场出现资金紧张或者某种资产无法迅速变现时，就会出现流动性风险。

试题五：金融风控的目标是什么？答案：金融风控的主要目标是通过制定风险管理策略，降低金融机构面临的各类风险。

这样可以保护金融机构及其客户的资产安全，并确保金融市场的稳定运行。

试题六：金融风控的方法有哪些？答案：金融风控的方法主要包括风险测量和评估、风险监控和监管、风险预警和预防、风险转移和分散等。

通过科学的方法和策略，金融机构可以有效地识别、衡量、管理和控制风险。

通过以上试题及答案，我们可以看到金融风险控制是金融行业中非常重要的一环。

了解和掌握金融风险的概念、类型以及金融风控的目标和方法，能够帮助从业者更好地应对各类风险挑战，保护自身和客户的利益，确保金融市场的稳定。

希望以上内容对大家的金融风险控制考试有所帮助。

金融风险控制与管理复习题概览

金融风险控制与管理复习题教材金融风险管理邹宏远编，2010年3月出版（第一章）1.在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”有：( )A.商业银行B.农村商业银行C.政策性银行D.信用合作社2.下列监管职能中，自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有：( )A.不良贷款及银行的资本充足率B.银行间拆借市场C.银行间债券市场D.执行存款准备金的管理3.保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是：( )A.不得超过25%B.不得超过30%C.不得超过50%D.不得超过51%4.1995年中国商业银行法中第一次明确规定所有商业银行的资本充足率不得低于：( )A.2%B.4%C.6%D.8%5.请简要回答中国金融业的发展过程。

6.请简要回答中国监管当局当前关于资本充足率的规定。

7.请详细阐述中国银行业的分类。

(第二章）1.下列科目不属于资产的是（）A现金及同业存放B未分配利润C商誉和无形资产D银行建筑及固定资产2.下列选项中属于表外业务的是（）A贷款B贷款承诺C定期存款DNOW账户3.下列明细科目中不属于“存款”科目的是（）A货币市场存款账户B储蓄存款C无息的活期存款D购买的联邦资金和回购协议4.请简要回答资产负债表和损益表的概念以及两者之间的关系。

5.如何理解资产负债表恒等式。

6.主要的表外业务有哪些？(第三章）1.对股权收益率（ROE）进行分解，下列不属于其组成成分的是（）A.净利润率（NPM）B.资产利用率（AU）C.股权乘数（EM）D.每股收益率（EPS）2.ROE=( )×股权乘数A.资产净非利息收益率B.资产收益率C.净利润率D.资产净利息收益率3.股权收益率模型主要是分析金融机构的（）A.偿债能力B.盈利能力C.发展能力D.流动性4.ROE和ROA各自的计算公式是什么，它们的作用是什么？5.请说明对ROA进行分解，有什么样的作用。

6.请简要说明股权收益率模型的意义。

金融风险管理与控制考试试题

金融风险管理与控制考试试题一、选择题1. 以下哪个不是金融风险的类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 利润风险2. 金融风险管理的主要目标是：A. 最大化利润B. 降低风险C. 扩大市场份额D. 增加投资回报率3. 以下哪个不是金融风险管理的方法？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险扩大D. 风险控制二、简答题1. 请简要介绍金融风险管理的目标和原则。

金融风险管理的目标是降低金融机构由于市场、信用、操作等因素造成的潜在损失，并确保金融活动的稳定和可持续发展。

其原则主要包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监管。

通过全面了解和分析金融风险，制定相应的管理措施和策略，以保障金融安全和机构的可持续经营。

2. 请简述市场风险的特点和主要管理方法。

市场风险是金融机构面临的由市场价格波动和市场变化引起的风险。

其特点包括不可控性、不确定性和系统性。

对于市场风险的管理，主要方法包括风险避免、风险转移、风险分散和风险对冲。

通过合理分散投资组合、使用金融衍生品进行对冲交易等方式，降低市场风险对金融机构的影响。

三、案例分析某银行在进行信用风险管理时，发现一位借款人的信用评级发生了下降。

请问银行应该如何应对这种情况？针对这种情况，银行应该采取以下措施进行应对：1. 重新评估借款人的信用状况，了解其当前的还款能力和还款意愿。

2. 调整借款人的信用额度和利率，以反映其信用评级下降所带来的风险变化。

3. 提供额外的担保要求，如要求借款人提供抵押物或找到更可靠的第三方担保机构。

4. 定期监测借款人的还款情况，对于出现逾期或违约行为，采取相应的预警和追偿措施。

5. 考虑将债权出售给其他金融机构，以分散风险和回收资金。

通过以上措施，银行可以有效应对借款人信用评级下降所带来的信用风险，降低贷款违约的可能性，并保护自身的利益。

总结：金融风险管理与控制是金融机构必须重视和有效执行的重要工作。

通过对不同类型的风险进行准确的评估和监控，采取相应的管理方法和措施，可以降低金融机构面临的损失风险和经营风险，提高金融安全性和经济效益。

金融风控考试试题及答案

金融风控考试试题及答案一、选择题（每题2分，共40分）1. 以下哪项不属于金融风险的基本类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 道德风险答案：D2. 金融风险管理的目标是？A. 实现利润最大化B. 提高金融机构的竞争力C. 确保金融机构的安全和稳健D. 提高金融机构的知名度答案：C3. 以下哪个指标用于衡量信用风险？A. 净利润率B. 坏账率C. 流动比率D. 负债率答案：B4. 以下哪种方法不属于信用风险评估方法？A. 专家评分法B. 逻辑回归模型C. 主成分分析D. 蒙特卡洛模拟答案：D5. 以下哪个金融工具具有最高的信用风险？A. 国债B. 企业债券C. 股票D. 存款证答案：B6. 以下哪个因素不会导致市场风险？A. 利率变动B. 汇率变动C. 股票价格变动D. 宏观经济政策变动答案：D7. 以下哪个金融工具具有最高的市场风险？A. 国债B. 企业债券C. 股票D. 黄金答案：C8. 以下哪个方法用于度量市场风险？A. VaR（Value at Risk）B. CVaR（Conditional Value at Risk）C. 单因素模型D. 多因素模型答案：A9. 以下哪个指标用于衡量流动性风险？A. 流动比率B. 速动比率C. 负债率D. 资产负债率答案：A10. 以下哪种情况下，金融机构可能面临流动性风险？A. 存款大量流失B. 贷款大量逾期C. 股票价格下跌D. 利率上升答案：A二、判断题（每题2分，共20分）11. 金融风险具有客观性，不能完全消除。

（对/错）答案：对12. 信用风险是指债务人违约导致债权人损失的风险。

（对/错）答案：对13. 市场风险是指金融工具价格波动导致损失的风险。

（对/错）答案：对14. 流动性风险是指金融机构无法满足即时支付义务的风险。

（对/错）答案：对15. 金融风险管理的主要手段是风险规避、风险分散、风险转移和风险补偿。

（对/错）答案：对16. VaR是一种绝对风险度量方法，适用于衡量市场风险。

金融风险管理试题及答案

金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是市场风险的类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 操作风险2. 金融衍生工具的主要用途是：A. 投机B. 套期保值C. 增加收益D. 以上都是3. 风险管理的VaR方法是指：A. 价值风险(Value at Risk)B. 风险价值(Value of Risk)C. 风险评估(Value Assessment of Risk)D. 风险价值(Value of Risk)4. 以下哪个不是信用风险管理的工具？A. 信用违约互换(CDS)B. 信用评分C. 利率期权D. 信用担保5. 以下哪项是流动性风险的特点？A. 难以预测B. 持续时间较长C. 影响范围广泛D. 以上都是6. 巴塞尔协议III中，银行的最低资本充足率要求是多少？A. 6%B. 8%C. 10%D. 12%7. 以下哪项是风险管理的基本原则？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险接受D. 风险分散8. 风险管理的定量分析方法不包括：A. 统计分析B. 敏感性分析C. 压力测试D. 历史分析9. 以下哪项不是风险管理的策略？A. 风险规避B. 风险控制C. 风险接受D. 风险预测10. 风险度量中的CVaR是指：A. 条件价值风险(Conditional Value at Risk)B. 累计价值风险(Cumulative Value at Risk)C. 资本价值风险(Capital Value at Risk)D. 核心价值风险(Core Value at Risk)二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述风险管理的三个主要步骤。

2. 描述什么是市场风险，以及市场风险的来源有哪些？3. 解释什么是资本充足率，它在银行风险管理中的作用是什么？三、案例分析题（每题25分，共50分）1. 某银行在进行外汇交易时，面临汇率波动的风险。

请分析该银行可以采取哪些措施来管理汇率风险，并说明这些措施的优缺点。

金融风险管理复习题

一、单选题1、按金融风险的性质可将风险划分为 C ..A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性.. AA. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险3、以下不属于代理业务中的操作风险的是 DA. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 业务员贪污或截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失4、是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款;或因法律条款不完善、不严密而引致的风险.. CA. 利率风险B. 汇率风险C. 法律风险D. 政策风险5、__________是指管理者通过承担各种性质不同的风险;利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合;使加总后的总体风险水平最低..DA. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略6、B 是指市场聚集性风险;对金融体系的完整性构成威胁..A．利率风险B．系统性风险C．金融自由化风险D．金融危机7、系统地提出现代证券组合理论;为证券投资风险管理奠定了理论基础.. CA. 凯恩斯B. 希克斯C. 马柯维茨D. 夏普8、c 是在风险发生之前;通过各种交易活动;把可能发生的危险转移给其他人承担..A.回避策略B.抑制策略C. 转移策略D.补偿策略9、下列各种风险管理策略中;采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效A ..A. 风险分散B.风险对冲C. 风险转移D.风险补偿10、A 存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等..A.数据仓库B. 中间数据处理器C. 数据分析层D.贷款评估系统11、流动性比率是流动性资产与_________之间的商.. BA. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款12、资本乘数等于_________除以总资本后所获得的数值.. DA. 总负债B.总权益C.总存款D. 总资产13、狭义的信用风险是指银行信用风险;也就是由于_________主观违约或客观上还款出现困难;而给放款银行带来本息损失的风险.. BA. 放款人B.借款人C.银行D. 经纪人14、信用风险的核心内容是AA信贷风险B主权风险C结算前风险D结算风险15、A 是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法;现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中..A德尔菲法 B CART结构分析法C信用评级法 D 期权推理分析法16、1968年的Z评分模型中;对风险值的影响最大的指标是CA流动资金/总资产B留存收益/总资产C销售收入/总资产D息前、税前收益/总资产17、____A___理论认为;银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险;而且可以通过向外借钱提供流动性;只要银行的借款市场广大;它的流动性就有一定保证.. A. 负债管理 B. 资产管理 C.资产负债管理D. 商业性贷款18、所谓的“存贷款比例”是指______________.. AA. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/存款+贷款D. 贷款/存款+贷款19．金融机构的流动性需求具有A ..A．刚性特征B．柔性特征C．宽限性特征D．清偿性特征20、资产负债管理理论产生于20世纪D..A.30年代B.4O年代C.60年代D.70年代末、8O年代初21、金融机构的流动性越高;B..A．风险性越大B．风险性越小C．风险性没有D．风险性较强22、流动性缺口是指银行A和负债之间的差额..A．资产B．现金C．资金D．贷款23、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时;市场利率的上升会______银行利润；反之;则会减少银行利润.. AA. 增加B.减少C.不变D.先增后减P122页24、银行的持续期缺口公式是______________.. A P125页A． B. C. D.25、麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具B 之比..A．面值B．现值C．未来价值预期D．清算价值26、利率互换交易始于2O世纪D..A.30年代B.40年代C．60年代D.80年代初27、当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时;市场利率的A会增加银行的利润..A．上升B．下降 C不变 D波动28、缺口是指利率敏感型A与利率敏感型负债之间的差额之间的差额..A．资产B．现金 C资金D贷款29、__________;又称为会计风险;是指对财务报表会计处理;将功能货币转为记账货币时;因汇率变动而蒙受账面损失的可能性.. BA. 交易风险B.折算风险C.汇率风险D.经济风险30、源于功能货币与记账货币不一致的风险是B ..A．交易风险B．折算风险C．经济风险D．经营风险31、在出口或对外贷款的场合;如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位;可以在争得对方同意的前提下C;以避免该货币可能贬值带来的损失..A．延期收汇B．延期付汇C．提前收汇D．提前付汇32、B的负债率、100％的债务率和25％的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线..A.10%B.20%C.30%D.50%33、人员风险是指B..A执行人员错误操作带来的风险 B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险C.电脑系统出现故障导致的风险D.因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和企融机构的关系所导致的风险34、下列风险中不属于操作风险的是CA．执行风险B．信息风险c．流动性风险D．关系风险35、将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是B..A标准化方法B．基本指标法C;内部衡量法D积分卡法36、为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题;我国银行都开始实行了_________制度;以降低信贷风险.. D A. 五级分类 B.理事会 C.公司治理D.审贷分离37、流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足;不能满足支付需要;使银行丧失A的风险..A.清偿能力B.筹资能力C.保证能力D.盈利能力38、证券投资管理的首要目标是D..A．资本增长B．收人稳定C．获取资本利得D．本金安全39、下列证券中;风险最小的是B..A．地方政府债券B．中央政府债券C．公司债券D．普通股股票40、A是商业银行负债业务面临的最大风险..A．流动性风险B．利率风险C．汇率风险D．案件风险41、下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是D..A．加强专业化的理赔队伍建设B．建立有效的理赔人员考核制度C．建立、健全理赔权限管理制度D．建立、健全风险核保制度42、保险公司的财务风险集中体现在C..A．现金流动性不足B．会计核算失误C．资产和负债的不匹配D．资产价格下跌43、下列不属于保险资金运用风险管理的是D..A．完善保险资金运用管理体制和运行机制B．提高保险资金运用管理水平C．建立保险资金运用风险公职的制衡机制D．加大对异常信息和行为的监控力度44、证券承销的信用风险主要表现为;在证券承销完成之后;证券的________不按时向证券公司支付承销费用;给证券公司带来相应的损失.. DA. 管理人B.受托人C.代理人D.发行人45、并购业务是证券公司C 的一项重要业务..A.融资业务B.自营业务C.投资银行业务D.经纪业务46、引起证券承销失败的原因包括操作风险、D和信用风险..A.法律风险B.流动性风险C.系统风险D.市场风险47、下列属于证券公司自营业务特点的是BA.对目标公司进行详尽的审查和评价B．以自有资金进行证券投资;盈利归已;风险自担C．对证券市场价格变动不产生影响D．对要害岗位实行不定期检查48、证券公司的经纪业务是在B市场上完成的..A.一级市场B.二级市场C.三级市场D.四级市场49、________是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金;为了达到这个目的;它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票.. CA. 股权基金B.开放基金C.成长型基金D.债券基金50、做好现金需求预测是开放式基金管理C的手段..A.募集风险B.利率风险C.赎回与流动性风险D.汇率风险51、B 基金具有法人资格..A．契约型B．公司型C．封闭式D．开放式52、基金管理公司进行风险管理与控制的基础是A..A．良好的内部控制制度B．依法合规经营C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型53、融资租赁一般包括租赁和_______两个合同.. DA. 出租B. 谈判C.转租D.购货54、20世纪90年代以来;金融危机更多的是以B形式爆发..A．经济危机B．货币危机C．货币信用危机D．信用危机55、A 在反映一国经济增长速度的同时;也反映了该国经济的总体发展态势..A. GDP增长率B．国际收支平衡指标C．货币化程度指标D．证券化率56、金融信托投资公司的主要风险不包括DA信用风险B流动性风险C违约风险D税务风险57、下列各项;A所承担的汇率风险主要是商业性风险..A进口商B．生产商C．债权人D债务人58、 A 是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约..由于合约的履行由交易所保证;所以不存在违约的问题..59、A.期货合约 B.期权合约 C.远期合约 D.互换合约59、现代意义上的金融衍生工具产生于D..A 16、17世纪 B.19世纪中叶 C 20世纪中叶 D.20世纪70年代60、当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时;期权的状态为CA实值B．虚值C．两平D．不确定61、期权标的资产的价格波动越大;期权的时间价值AA越大B．越小C．不变D．不确定62、金融衍生工具面临的基础性风险是AA市场风险B．信用风险C流动性风险D．操作风险63、A 标志着金融工程学正式形成..A．国际金融工程师学会IAFE的成立B．马柯维茨的资产组合选择理论的提出C. MM定理的提出D．无套利分析法的提出64、我国于20世纪A 恢复股票的发行..A.90年代B.70年代C.60年代D.80年代65、回购协议是产生于20世纪60年代末的一种C资金融通方式..A．长期B．中期C.短期D中长期66、期限少于一年的认股权证为B ..网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计.. AA. 数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平67、下面不是网络银行的特点的是D..A．电子虚拟服务方式B．模糊的业务时空界 C.业务实时处理D．交易费用与物理地点有相关性68、在电子交易过程中;负责核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是A..A．电子认证中心CA B．工商管理局C．域名管理中心D．网络供应商69、银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于B..A. 建立系统规范的内部制度和操作流程B．计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平C．银行自身的管理水平和内控能力D．员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度70、金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化.. AA. 利率B.物价C.税率D.汇率二、多选题1．西方发达国家的金融风险防范体系包括ABCDE ..A．立法规范制度B．内、外部监管制度C．存款保险制度D．市场准入退出制度 E.“骆驼评级”制度2．金融风险预警指标有ABE ..A．金融机构稳定性指标B.宏观经济稳定性指标C.资本账户自由化指标D.金融业务自由化指标E.市场风险指标3、金融衍生工具面临的风险包括ABCDE ..A市场风险B．信用风险C．流动性风险D操作风险E．法律风险4．利率风险管理的方法有ABE..A．合理选择利率B．利率掉期C．同一货币计价D．篮子货币E．货币互换5、证券公司的风险有ABCDE..A.市场风险B.操作风险C.系统风险D.流动性风险E.信用风险6. ABCDE 方面可能引起证券公司经纪业务的风险..A.交易环节的风险B．技术设备问题引致的风险C．证券公司工作人员故意或失误造成的风险D．财务及资金制度不健全引致的风险E．其他不正当的交易行为引致的风险7．信贷资产风险的主要成因包括ABD ..A.来自经营环境的风险B.来自借款人的风险C.来自政府指导不力的风险D.来自银行内部的风险E.来自竞争对手的风险8、商业银行面临的外部风险主要包括__________.. ABDA. 信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险9．操作风险度量模型可以划分为ABC..A.基本指标法B.标准化方法C.高级衡量法D.积分卡法E.损失分布法10．操作风险的主要特点有ABD..A.发生频率低;但损失大B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰C.操作风险不易界定D.人为因素是操作风险产生的主要原因E.操作风险发生时间具有不确定性11．利率风险的常用分析方法有ABA．收益分析法B.经济价值分析法 C.缺口分析法D．敏感型分析法 E存续期分析法12．利率风险的主要形式有ABCDA重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险D期权性风险 E违约风险13．管理利率风险的常用衍生金融工具包括ABCDE..A远期利率协定 B利率期货 C利率期权 D利率互换 E利率上限14．金融机构流动性较强的负债有ABCD..A．活期存款B．大额可转让定期存单C．向其他金融企业拆借资金 D．向中央银行借款E．短期有价证券15、从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有ABCE ..A. 存贷款比率B. 备付金比率C. 流动性比率D. 总资本充足率E.单个贷款比率16、根据有效市场假说理论;可以根据市场效率的高低将资本市场分为BCE ..A. 无效市场B. 弱有效市场C. 强有效市场D. 偏强有效市场E.中度有效市场17、关于风险的定义;下列正确的是ABCD ..A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性C.风险是经济可能发生的损害和危险D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异E. 风险是一切损失的总称18、金融风险的特征是ABCD ..A. 隐蔽性B. 扩散性C. 加速性D. 可控性E. 非可控性19、下列说法正确的是ABC ..A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D. 违约风险只针对企业而言E. 信用风险具有明显的系统性风险特征20、按金融风险主体分类;金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________.. ABCD A. 国家金融风险 B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险三、简答题1、何为利率敏感性缺口在不同的缺口下;利率变动对银行利润有何影响答：利率敏感性缺口;是指利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额..缺口分析是银行计量利率风险最早使用的方法之一;目前银行界仍在广泛使用这一方法..当给是时段的利率敏感型负债大于利率敏感型资产包括表外业务头寸时;就会出现负的或负债敏感型缺口..这意味着市场利率上升会导致净利息收入下降；反之;正的或资产敏感型缺口意味着银行的净利息收入会因利率水平下降而减少..2、何为利率风险主要形式举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构答：利率风险是指未来利率的不利变动带来损失的可能性..利率与个人、企业和金融机构都有着密切的关系..个人通过住宅抵押贷款向银行借钱买房;在金融市场上购买企业债券或国债;购买货币市场基金等..以个人住宅抵押贷款为例;当利率上升时;个人偿还利息的负担就会加大；企业不仅会在银行存款;也会向银行申请贷款或发行企业债券等..对于借用了银行浮动利率贷款的企业来说;当市场利率上升;无疑会加重企业偿还利息的成本；银行要吸收存款和发放贷款;还要开展其他一些投资业务..所有这些活动都会受到利率波动的影响..3、何为操作风险其有哪些特点答：按照巴塞尔委员会的定义;操作风险是指“由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成直接或间接损失的风险”..从这个定义可以看出;操作风险的四大因素：人员、流程、系统和外部事件..操作风险的特点是：操作风险主要来源于金融机构的日常营运;人为因素是主要原因..2操作风险事件发生频率很低;但是一旦发生就会造成极大的损失;甚至危及银行的生存..单个的操作风险因素与操作性损失之间不存在清晰的、可以定量界定的数量关系..4、外汇风险包括哪些种类;其含义如何答：根据外汇风险的不同结果;可以将外汇风险划分为交易风险、折算风险和经济风险..①交易风险..指把外币应收账款或应付账款兑换成本币或其他外币时;因汇率变动而蒙受实际损失的可能性..②折算风险..是指在对财务报表进行会计处理;将功能货币转换为记账货币时;因汇率变动而蒙受账面损失的可能性..功能货币是指在经营活动中使用的各种货币；记账货币是指编制财务报表时使用的报告货币..功能货币与记账货币之间汇率的变动;就会使财务报表项目的账面价值发生变动;从而产生折算风险..其主要产生于跨国公司对海外子公司财务报表进行的并表处理..③经济风险..是指未预期到的汇率变动通过影响企业生产销售数量、价格和成本等;导致企业未来一定时期的收益或现金流量减少的一种潜在损失..5、信用风险的广义和狭义概念..答：信用风险有狭义和广义之分..狭义的信用风险是指银行信用风险;即信贷风险;也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难;而导致借款本息不能按时偿还;而给放款银行带来损失的风险..广义的信用风险既包括银行信贷风险;也包括除信贷风险以外的其他金融性风险;以及所有的商业性风险..如果抛开商业性风险不谈;仅从金融性风险来看;广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信而给信用提供者带来损失的风险;比如资产业务中借款人不按时还本付息引起的放款人资产质量的恶化；负债业务中定期存款人大量提前取款形成的挤兑现象；表外业务中交易对手违约导致的或有负债转化为表内实际负债..6、银行一般面临的外部和内部风险..1．外部风险包括：①信用风险..是指合同的一方不履行义务的可能性..②市场风险..是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性..③法律风险;是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险..2．内部风险包括：①财务风险;主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面..②流动性风险;是指银行流动资产不足;不能满足支付需要;使银行丧失清偿能力的风险..③内部管理风险;即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险..四、论述题金融危机的概念及其含义是什么金融危机的起因是什么答：金融危机是金融风险大规模集聚爆发的结果..具体定义为：全部或大部分金融指标——短期利率资产证券、房地产、土地价格、商业破产数和金融机构倒闭数的急剧、短暂和超周期恶化..金融危机有三层含义：1金融危机是金融状况的恶化；2金融危机时的金融恶化涵盖了全部或大部分金融领域；3金融危机时的金融恶化具有突发的性质;它是急剧、短暂和超周期的..一般来说;金融领域需要四种基本均衡：即货币供求均衡;资金借贷均衡;资本市场均衡和国际收支均衡..这种均衡状态被破坏到一定程度;就有可能爆发金融危机..——货币供求均衡维系着货币的稳定..当货币供求均衡被破坏到一定程度时;币值就会发生较大波动;影响人们对货币的信心;人们的信心丧失到一定程度时;货币制度和物价体系即濒临崩溃的边缘..——资金借贷均衡关系维系着信用关系的稳定..当资金借贷关系被破坏到一定程度时;市场上信用链条被割断;金融机构就会陷人困难;面临巨大的风险甚至倒闭.. ——资本市场维系着金融资产的价格稳定..当资本市场均衡关系被破坏到一定程度时;就会引起市场恐慌;大量有价证券被抛售;发生资本市场的崩溃..——国际收支均衡维系着汇价的稳定和国际资本流动的稳定..当国际收支被破坏到一定程度时;汇价就会发生较大波动;国家就会出现支付危机和资金外逃..上述四种均衡关系之间具有密切的相关性..一种均衡关系被破坏到一定程度时;会诱发其他均衡关系的严重失衡;而一种均衡关系保持比较稳定;也会对其他均衡关系的失衡倾向产生抑制作用..你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验;健全我国金融风险防范体系.. 1建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节;即识别风险;衡量风险;防范风险和化解风险;这些都依赖于风险评估;而风险评估是防范金融风险的前提和基础..目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系;但是还不够完善;还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系..②开发金融风险评测模型..2建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件..我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系;但对风险监测和预警的支持作用还有限;与巴塞尔委员会有效银行监管的核心原则要求还有差距..①增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标;为风险监测和预警提供信息支持..②严格和完善金融机构财务报表制度;制定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道..金融机构上报的资料;要经过会计师和审计师审计;如发现弄虚作假或拖延;监管部门应给予惩罚..3建立良好的公司治理结构金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的..如果公司治理结构存在缺陷;会增大金融体系风险..国外银行的实践表明;金融风险及金融危机的发生;在某种程度上应归咎于公司治理的不足..我国近些年的金融业改革非常重视法人治理结构的改进;但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清楚;高管人员仍然集治理权与管理权于一身;缺乏治理与管理的监督机制..股份制商业银行表面上看有着良好治理结构;但实际运行中也存在一些问题;如股东贷款比例过高;小股东收益被忽视等..为此;应在公司治理结构方面做好以下几项工作：①改进国有商业银行的分权结构..②完善公司治理的组织结构..③完善激励机制和制约机制..④加强信息披露和透明度建设..4加强审慎监管体系建设构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为基础、行业自律为纽带、社会监督为补充;“四位一体”的复合型金融监管体制;以预防金融风险的发生..①构建监管主体的监管组织机构..②健全我国金融机构的内部监控制度..③建立金融行业自律机制..④充分发挥社会中介的监督作用..。

金融风险管理复习题含大题答案

金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。

A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。

由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。

P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。

A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。

A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。

P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。

这种证券投资风险被称为：（ A ）P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。

A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。

金融风险管理期末复习(已排版)

1. 假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格（利率）r*应该为多少？解：该笔风险贷款的价格（利率）为：2.某商业银行表内加权风险资产为7400万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为600万美元，二级资本额为500万美元。

试计算：（1）风险调整资产是多少？（2）一级资本充足率是多少？（3）总资本充足率是多少？解：（1）风险调整资产=表内加权风险资产+表外加权风险资产=7400+6000=13400万美元（2）一级资本充足率=一级资本总额/风险调整资产总额=600/13400=4.48%（3）总资本充足率=（一级资本总额+二级资本总额）/风险调整资产总额=（600+500）/13400=8.2%3. 假设2011年末，中央银行规定的商业银行存款准备金率为20%。

某银行此时的库存现金为20亿元，在中央银行的存款为1000亿元，存款总额为4000亿元。

（1）该银行是否存在超额储备？金额是多少？（2）超额储备比例是多少？（3）请问用超额储备比例判断银行流动性的局限性有哪些？解：（1）该银行存在超额储备，超额储备=20+1000- 4000*20% =220亿元（2）超额储备比例=220/4000=5.5%（3）超额储备比例是指储备对存款总额的比例，超额储备是商业银行在中央银行的存款和现金减去法定准备金，超额准备比例越高，银行流动性越强，但比指标局限性十分明显，她只是在一种狭窄的意义上体现金融机构的流动性状况，很容易导致低估流动性。

4. 某银行2011年7-12月定期存款增长额（单位：万元）如下表所示：月份7 8 9 10 11 12定期存款增加228 217 230 237 203 206额（1）用算术平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X1。

（2）假设7-12月的权重分别是1，2，3，4，5，6；用加权平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X2。

金融风险管理期末考试复习题及参考答案-专科

《金融风险管理》复习题一、选择题1、下列哪种情况属于金融机构面临的市场风险（）。

A.美元汇率走低导致金融机构资产负债价值发生波动B.流动性资产准备不足导致的金融机构出现挤兑现象C.央行上调存款准备金率导致商业银行可用准备金减少D.商业银行业务系统存在漏洞导致客户信息泄露2、下列关于系统性风险与非系统性风险的叙述正确的是（）。

A.系统性风险和非系统风险的区别在于影响的程度不同B.非系统性风险可以通过投资组合分散，系统性风险则不可以C.非系统性风险是可以避免的，系统性风险是不可以避免的D.系统性风险和非系统性风险的划分的依据是风险产生的根源3、下列对于度量流动性风险的财务比率表述正确的是（）。

A.现金比率指银行存款与现金资产的比率B.流动比率指流动负债与流动资产之比C.存贷款比率指商业银行贷款与存款的比率D.不良贷款比率指不良贷款与总资产之比4、RAROC衡量的是（）。

A.资本回报的大小B.收益与风险的比值C.资金回报率D.扣除预期损失后的收益5、（）在资产定价中，投资者通过提高名义利率即可将购买力风险转嫁给筹资者A.规避策略B.转嫁策略C.保值策略D.补偿策略6、以下说法错误的是（）A.专家评定方法的缺点是主观性太强B.Z评分模型算出的分值越大，违约概率就越大C.无论是Z评分模型还是ZETA模型都无法计量企业表外的信用风险D.无论是Z评分模型还是ZETA模型都忽视了各项资本市场指标7、由于有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失，属于（）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险8、利率期限结构变化风险也称为( )风险。

A.收益率曲线风险B.内含期权性风险C.基准风险D.重新定价风险9、资产流动性强的特征是（）。

A.变现能力强，所付成本低B.变现能力强，所付成本高C.变现能力低，所付成本低D.变现能力低，所付成本高10、（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

《金融风险管理》期末复习资料

《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。

D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。

A. 贷款/存款７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。

A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。

D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。

为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。

C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。

D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。

由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。

Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。

B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-M勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。

金融风险管理考试复习题库完整版

金融风险管理 / 第 1 学期题库一、不定项选择题( 至少一项是正确的, 本大题共 15小题, 每小题2分, 共 30分)1、”_D_____是指管理者经过承担各种性质不同的风险, 利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合, 使加总后的总体风险水平最低。

A. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略”2、”流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款”3、”资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值A. 总负债B. 总权益C. 总存款D. 总资产”4、”狭义的信用风险是指银行信用风险, 也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难, 而给放款银行带来本息损失的风险。

A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人”5、”_______理论认为, 银行不但能够经过增加资产和改进资产结构来降低流动性风险, 而且能够通过向外借钱提供流动性, 只要银行的借款市场广大, 它的流动性就有一定保证。

A. 负债管理B. 资产管理C. 资产负债管理D. 商业性贷款”6、”所谓的”存贷款比例”是指___________。

A. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/( 存款+贷款)D.贷款/( 存款+贷款)7、”当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时, 市场利率的上升会_______银行利润; 反之, 则会减少银行利润。

A. 增加B. 减少C. 不变D.先增后减”银行的持续期缺口公式是______________。

( A ) A ． B. C. D.9、 ”________, 又称为会计风险, 是指对财务报表会计处理,将功能货币转为记账货币时, 因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

A. 交易风险B. 折算风险C. 汇率风险D. 经济风险”10、 ”为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题, 中国银行都开始实行了________制度, 以降低信贷风险。

金融风险管理考试综合复习题集

金融风险管理考试综合复习题集在金融领域的各个方面，风险管理被视为至关重要的一部分。

为了帮助大家充分准备即将到来的金融风险管理考试，本文将提供一份综合复习题集。

请注意，这些问题旨在帮助大家回顾和巩固知识，而非提供确切的答案。

在准备考试时，我们建议大家深入理解这些问题，并参考相关教材和资料寻找答案。

一、基础知识1、什么是金融风险管理？请列举三个主要目标。

2、金融风险有哪些主要类型？请简要描述。

3、解释以下风险管理术语：a.风险敞口b.风险承受能力c.风险分散d.风险衡量e.风险管理策略4、简述在金融机构中，风险管理部门的职责是什么？二、市场风险管理5、市场风险包括哪些主要类型？请举例说明。

51、什么是敏感性分析？如何使用敏感性分析来衡量市场风险？511、解释固定收益投资组合的免疫策略。

5111、对于股票投资组合，使用哪些指标来衡量其市场风险？三、信用风险管理9、信用风险的主要来源是什么？请列举三种。

91、什么是信用评级？信用评级机构如何评估信用风险？911、简述贷款五级分类法及其在信用风险管理中的作用。

9111、如何使用信贷衍生品来降低信用风险？四、操作风险管理13、操作风险的来源有哪些？请列举三个。

131、什么是巴塞尔协议II？它在操作风险管理中的作用是什么？1311、简述内部控制五要素及其在操作风险管理中的重要性。

本文如何使用数据分析和人工智能技术来提高操作风险管理效率？五、流动性风险管理17、什么是流动性风险？请列举三种常见的流动性风险来源。

171、如何评估金融机构的流动性状况？使用哪些指标？1711、简述压力测试在流动性风险管理中的应用。

本文如何制定和实施流动性管理策略以降低流动性风险？本文请解释以下流动性管理工具：a.储备金 b.贷款和投资限制 c.流动资金比率 d.应急融资 e.货币掉期协议（交叉货币掉期）f.中央银行流动性支持g.跨境流动性管理h.流动性缓冲（现金库）i.管理流动性敞口j.管理库存现金k.管理现金流预测和需求计划（请在适当的时候使用这些工具）22.请解释以下流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）指标：a. LCR定义b. LCR计算方法c. LCR目标d. NSFR定义e. NSFR计算方法f. NSFR目标g.比较LCR和NSFR 的重要性和差异23.请解释以下压力测试方法：a.标准压力测试b.特殊压力测试c.极端压力测试d.压力测试的频率e.压力测试结果的分析和应用24.请解释以下流动性指标之间的关系：a.流动资金比率b.超额准备金比率c.存贷比d.流动资金缺口e.现金储备率f.以上指标在流动性管理中的应用25.请解释以下与流动性管理相关的策略：a.管理流动性敞口b.管理库存现金c.管理现金流预测和需求计划d.以上策略在应对流动性危机时的应用26.请解释以下与跨境流动性管理相关的策略：a.跨国资金调拨b.下列哪一项不是土建工程中级职称考试的主要内容？解析：建筑工程造价与成本控制是高级职称考试的内容，不是中级职称考试的内容。

金融风险管理复习题最新含大题答案

金融风险管理复习题一、单项选择题〔共10小题，每题2分，共20分〕1、采取消极管理战略的企业一般是：〔 A 〕A.风险爱好者B. 风险躲避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、〔 C 〕是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大局部金融指标急剧、短暂和超周期恶化。

A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、〔 A 〕是在交易所集易的标准化的远期合约。

由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。

P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、〔 B 〕作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。

A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、〔 D 〕，是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、构造的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进展的外汇买卖，以防止风险。

A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债"配对管理〞6、〔 B 〕是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。

P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于*种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。

这种证券投资风险被称为：〔 A 〕P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购置力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：〔 D 〕A. 购置力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、〔 A 〕是指由于交易对方〔债务人〕信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。

A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、〔 D 〕是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。

金融风险管理复习资料_普通用卷

金融风险管理课程一单选题 (共47题，总分值47分 )1. 以下属于特定风险的是() （1 分）A. 战争B. 通货膨胀C. 自然灾害D. 偷窃2. 保险人将其承保业务的一部分或全部分给另一个或几个保险人承保，这种保险称做() （1 分）A. 共同保险B. 重复保险C. 原保险D. 再保险3. 在火灾保险中，最常用的共保条款比例是() （1 分）A. 60%B. 70%C. 80%D. 90%4. 按照国际惯例，中长期出口信用保险的承保比例一般为贸易合同总金额的() （1 分）A. 60%B. 85%C. 100%D. 50%5. 选择保险人时，以下因素中最重要的是() （1 分）A. 费率高低B. 规模大小C. 偿付能力D. 折扣多少6. 在一定的概率水平下，单一风险单位因单一事故所致的最大损失称为() （1 分）A. 最大可能损失B. 最大预期损失C. 损失期望值D. 年度最大可能损失7. 如果团体保险的保费是由雇主和雇员共同缴付的，那么应有全部合格员工人数的()投保，否则合同不能成立（1 分）A. 50％B. 75％C. 80％D. 100％8. 大多数纯粹风险属于() （1 分）A. 经济风险B. 静态风险C. 特定风险D. 财产风险9. 下列终身寿险保单中，()方式下，每期缴费最少（1 分）A. 趸缴保费终身寿险B. 普通终身寿险C. 5年限期缴清终身寿险D. 10年限期缴清终身寿险10. 对被保险人所患的特种疾病提供专门保障的健康保险称为() （1 分）A. 综合医疗保险B. 普通医疗保险C. 住院医疗保险D. 特种疾病保险11. 中和用处理() （1 分）A. 纯粹风险B. 投机风险C. 人身风险D. 国家风险12. 生长期农作物保险如果以亩为单位按平均产量确定保险金额，按减收量确定赔付金额，这种赔偿方式是() （1 分）A. 保产量B. 保成本C. 保利润D. 保产值13. 当保险方与被保险方对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于() （1 分）A. 保险方B. 第三方C. 被保险方D. 具体情况具体确定14. 在风险事故发生前达成的借贷协议属于() （1 分）A. 内部借款B. 特别贷款C. 应急贷款D. 抵押借款15. 下列关于流动性理解错误的是() （1 分）A. 流动性是指在不损失资产价值的前提下投入资金的变现能力B. 流动性原则要求每一项投资项目都要有较强的流动性C. 流动性原则是指从总体上确保投资资产具有一定的流动性D. 财产保险对保险投资的流动性要求高16. 被保险人纵火属于() （1 分）A. 道德风险因B. 实质风险因C. 心理风险因D. 有形风险因素17. 相同年龄和金额的下列年金保险中，缴费最高的是() （1 分）A. 单人年金B. 联合生存年C. 联合和最后生存者年金D. 遗嘱年金18. 在不定值保险合同中() （1 分）A. 不列明保险金额B. 约定好保险价值C. 只规定保险赔偿的最高限额D. 只规定保险赔偿的最低限额19. 编制第一张生命表的人是() （1 分）A. 查尔斯·波文B. 劳埃德C. 埃德蒙·哈雷D.斯塔尔20. 下列关于成数再保险特点的说法，错误的是() （1 分）A. 合同双方利益一致B. 手续繁琐，费时费力C. 缺乏灵活性D. 不能均衡风险责任21. 下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是() （1 分）A. 投资组合负相关越强，投资组合的风险越大B. 投资组合完全负相关，投资组合的风险最小C. 投资组合正相关越强，投资组合的风险越小D. 投资组合不相关，投资组合的风险最小22. 某日天下大雪，一行人被甲乙两车相撞而死，后经交警查实，该事故是因甲车驾驶员酒后驾车及刹车不及，而乙车为避让撞到行人所致，则行人死亡的近因是() （1 分）A. 大雪天气B. 酒后驾车C. 甲车刹车不及D. 乙车避让23. 某定期寿险的被保险人死亡(假定属于保险责任)时，保险人发现其投保时填报年龄大于实际年龄，则() （1 分）A. 保险人增加给付额B. 保险人减少给付额C. 保险人退还多收保费D. 保险人收取少交保费24. 在不定值保险中，当保险金额等于保险价值时称为() （1 分）A. 定额保险B. 超额保险C. 足额保险D. 不足额保险25. 在下列各种保险方式中，适用损失补偿原则的是() （1 分）A. 定值保险B. 重置价值保险C. 不定值保险D. 人身保险26. 我国对单一证券投资基金的投资不得超过保险公司可投资于基金的资产的() （1 分）A. 20%B. 10%C. 15%D. 5%27. 营业中断损失属于() （1 分）A. 直接损失B. 间接损失C. 责任损失D. 额外费用损失28. 保险属于() （1 分）A. 避免风险B. 自留风险C. 中和风险D. 转移风险29. 企业普遍采用的风险管理组织是() （1 分）A. 直线制B. 职能制C. 直线职能制D. 选择制30. 根据不可争议条款，在保险合同生效()之后，保险人不能对保单效力提出争议（1 分）A. 30天B. 60天C. 2年D. 3年31. 保险投资基本原则的矛盾集中体现在() （1 分）A. 安全性和流动性的矛盾B. 安全性和收益性的矛盾C. 流动性和收益性的矛盾D. 流动性、安全性与收益性的矛盾32. 以下不属于保险与自留相结合的方式是() （1 分）A. 不足额保险B. 足额保险C. 自负额保险D. 限制损失保险33. 以人们行为为控制着眼点的损失控制技术是() （1 分）A. 损失预防B. 损失抑制C. 工程法D. 行为法34. 在投资型人寿保险中，关于保险双方承担的风险阐述正确的是() （1 分）A. 与传统寿险产品一样B. 保险人承担死亡、费用和投资风险C. 保险人承担死亡与费用的风险，而投资风险由保户承担D. 保险人只承担死亡的风险，费用和投资风险则由投保人或被保险人承担35. 在健康险保单中，在其他条件不变得情况下，保费高低与保单免责期(等待期)长短之间的关系是() （1 分）A. 正比关系B. 反向关系C. 无关系D. 正向关系36. 在以下各类保险中，最古老的险种是() （1 分）A. 火灾保险B. 人身保险C. 疾病保险D. 海上保险37. 医生在手术前要求病人家属签字的行为属于() （1 分）A. 风险避免B. 风险隔离C. 风险转移D. 风险自留38. 关于团体保险以下说法正确的是() （1 分）A. 保险金额无上限B. 增加了逆选择C. 对团体的性质有要求D. 不能免体检39. 安装避雷针属于() （1 分）A. 损失抑制B. 损失预防C. 风险避免D. 风险转移40. 实施风险管理的首要步骤是() （1 分）A. 风险识别B. 风险评价C. 风险处理D. 风险管理决策41. 实务中，对失能收入损失保险的被保险人都要规定() （1 分）A. 免责期B. 宽限期C. 体检期D. 加费额42. 我国《保险法》对保险公司设立的最低注册资本金的要求为() （1 分）A. 人民币2亿B. 人民币5亿C. 人民币1亿D. 人民币10亿元43. 多米诺骨牌理论的创立者是() （1 分）A. 哈顿B. 海因里希C. 加拉格尔D. 马歇尔44. 以下属于投机风险的是() （1 分）A. 交通事故B. 买卖股票C. 地震D. 火灾45. 保险投资发展的根本动因是() （1 分）A. 保险市场竞争的日益加剧导致保险公司的主营业务利润下降甚至亏损B. 保险产品结构的创新C. 保险资金的性质D. 对保险投资监管的放松46. 汽车刹车失灵会引起意外事故，这属于() （1 分）A. 主观风险因B. 客观风险因C. 心理危险因素D. 物质危险因素47. 下列属于我国企业财产保险的特约保险财产的是() （1 分）A. 专用基金开支、账外财产B. 成品、半成品、在制品、原材料C. 金银、首饰、邮票、艺术品和其他珍贵财物D.土地、森林、水产资源及有价证券二多选题 (共43题，总分值43分 )48. 以下属于我国的公众责任保险的除外责任的有() （1 分）A. 诉讼抗辩费用B. 为减少赔偿责任支付的合理费用C. 被保险人的故意或重大过失行为D. 战争E. 政府的没收、征用49. 下列关于总准备金阐述正确的是() （1 分）A. 从保险公司的税后利润中计提B. 用于应付特大灾害事故损失的专用准备金C. 是保险公司的负债D. 是保险公司长期投资的一项主要的资金来源50. 政府对投资比例的限制包括() （1 分）A. 规定投资于某种形式资产的比例上限B. 规定投资于某种形式资产的比例下限C. 规定投资于某一项资产投资的比例上限D. 规定投资于某一项资产投资的比例下限E. 规定投资于某种形式资产的比例上限和某一项资产投资的比例下限51. 保险争议处理原则有() （1 分）A. 诚信B. 适法C. 意图解释D. 有利于被保险方E. 文义解释52. 下列属于风险因素的有() （1 分）A. 健康记录B. 路面潮湿C. 火灾D. 汽车性能E. 天干物燥53. 下列关于共同保险与再保险的关系的说法，正确的是() （1 分）A. 共同保险与再保险都是对风险责任进行的第一次分摊B. 共同保险与再保险反映的保险关系不同C. 共同保险是风险的纵向分担，再保险是风险的横向分担D. 共同保险是风险的横向分担，再保险是风险的纵向分担E. 共同保险是对风险的第一次分摊，再保险是对风险的第二次分摊54. 水灾这种风险属于() （1 分）A. 动态风险B. 静态风险C. 纯粹风险D. 社会风险E. 国家风险55. 现金配合技术在养老保险基金的债券投资上的缺陷是() （1 分）A. 需将资金分散投资于多种债券，甚至一些无吸引力的债券B. 养老保险预定现金流出的不规则性致使现金配合难以实现C. 养老基金资产组合的现金流入与负债的现金流出在时间，数量上完全匹配不太可能，实现现金配合的成本过高D. 由于养老保险基金无需缴付利息税，所以，基金管理者不愿将基金投资于分散的债券E. 由于养老保险基金无需缴付资本利得税，基金管理者愿将基金投资在附息的债券56. 我国现行机动车辆保险的车辆损失险责任主要包括() （1 分）A. 碰撞责任B. 非碰撞责任C. 施救费用D. 保护费用E. 维修费用57. 风险管理的损后目标包括() （1 分）A. 经济目标B. 企业生存目标C. 安全系数目标D. 经营连续性目标E. 合法性目标58. 下列属于非系统风险的有() （1 分）A. 市场风险B. 利率风险C. 购买力风险D. 信用风险E. 经营风险59. 以下属于短期出口信用综合保险除外责任范围的有() （1 分）A. 由货物运输保险和其他保险承保的损失B. 汇率变动引起的损失C. 被保险人或其代表未履行合同或违反法律造成的损失D. 在买方违反合同情况下，被保险人仍向其出口货物而发生的损失E. 因买方没有遵守所在国法律而未得到进口许可证60. 厘订保险费率的原则是() （1 分）A. 保证保偿B. 公平合理C. 相对稳定D. 促进防损E. 节省成本61. 下列属于损失预防的有() （1 分）A. 装设避雷针B. 安装自动喷淋装置C. 配置灭火器D. 安装热感报警器E. 安装烟感报警器62. 1.以下不属于纯粹风险的有() （1 分）A. 自然灾害B. 套期保值C. 经营风险D. 疏忽过失E. 责任诉讼F. 保赔保险63. 下列有关保险投资与保险资金运用关系阐述正确的是() （1 分）A. 外延和内涵相同B. 保险投资是保险资金运用的一种形式C. 保险资金不全是为了投资D. 保险投资是保险公司为了增加公司债权或金融资产而进行的一种资金运用E. 保险资金运用主要是对其自有资金的使用64. 在风险管理中，识别风险的方式有() （1 分）A. 现场调查法B. 标准调查表C. 财务报表法D. 流程图法E. 投入产出分析法65. 风险管理人员选购风险管理软件时应考虑的因素有() （1 分）A. 用户界面友好B. 排他性C. 可靠性与综合性D. 安全性E. 容错性与兼容性66. 按照形成损失的原因为标准分类，可把风险分为() （1 分）A. 动态风险B. 自然风险C. 社会风险D. 经济风险E. 政治风险67. 政府对保险投资风险的监管表现在() （1 分）A. 对投资范围的限制B. 对投资结构的限制C. 对投资比例的限制D. 对资产与负债的匹配关系的限制E. 对金融衍生工具限制68. 我国的保险资金的运用方式有() （1 分）A. 买卖政府债券B. 可通过证券投资基金间接进入股票市场C. 银行存款D. 购买信用评级AA+以上的中央企业债券69. 下列属于偿还式年金的有() （1 分）A. 保证分期给付次数的终身年金B. 分期偿还年金C. 生存年金D. 一次性给付剩余年金E. 纯粹年金70. 最大诚信原则的具体内容包括() （1 分）A. 告知B. 委付C. 保证D. 弃权与禁止反言E. 误告71. 人身意外伤害保险的保险费率取决于被保险人的() （1 分）A. 年龄B. 职业C. 性别D. 工种E. 从事活动的危险程度72. 在海洋运输货物保险中采用“仓至仓条款”的有() （1 分）A. 平安险B. 战争险C. 一切险D. 罢工险E. 散装桐油保险73. 计划性风险自留的具体措施有() （1 分）A. 组建专业自保公司B. 将损失摊入经营成本C. 建立意外损失基金D. 借款E. 自负额保险74. 从国际上看，保险投资的形式主要有() （1 分）A. 银行存款B. 债券和股票C. 贷款D. 保单质押贷款E. 不动产75. 我国的商业保险公司的组织形式有() （1 分）A. 国有独资公司B. 相互保险公司C. 股份有限公司D. 交互保险公司E. 有限责任公司76. 保险争议处理的方法有() （1 分）A. 协商B. 调解C. 仲裁D. 诉讼E. 行政诉讼77. 风险管理决策的特点是() （1 分）A. 属于确定情况下的决策B. 属于不确定情况下的决策C. 需要定期评估、适时调整D. 决策绩效在短期内可显现E. 决策绩效在短期内不明显78. 经常用来表示连续型变量的分布有() （1 分）A. 泊松分布B. 正态分布C. 指数分布D. 二项分布E. 对数正态分布79. 下列关于投资型人寿保险采用分立账户的描述，正确的是() （1 分）A. 保单持有人能直接参与账户的投资决策B. 投资风险转嫁给保单持有人C. 保护保单持有人的财产D. 分立账户内的财产属于寿险公司E. 分立账户内的财产不属于寿险公司80. 损失抑制通常实施于() （1 分）A. 风险管理计划阶段B. 损失发生前C. 损失发生后D. 损失发生时E. 风险管理评价阶段81. 引起火灾的道德风险因素包括() （1 分）A. 故意加大火势B. 助燃物C. 点火源D. 侥幸心理E. 纵火82. 确定保险金额的方法有() （1 分）A. 定值方式B. 重置价值方式C. 需要法D. 不定值方式E. 原值或原值加成方式83. 风险的特征有() （1 分）A. 客观性B. 可变性C. 规律性D. 侥幸性E. 偶然性84. 专业自保公司的优点包括() （1 分）A. 保险成本较低B. 承保弹性较大C. 租税负担减轻D. 业务质量好E. 损失控制加强85. 企业财产风险导致的减少收益包括() （1 分）A. 租金收入减少损失B. 营业中断损失C. 产成品利润损失D. 应收账款减少损失E. 连带营业中断损失86. 人身意外伤害险有时归类于非寿险，是因为其在()等方面与财产险有相似之处（1 分）A. 保险期限B. 保险金额的确定C. 保险费率的计算D. 责任准备金提存E. 保险金的给付87. 银行保险目前已经成为保险商品的一大销售渠道，作为保险的合作方,下列()一般属于银行合作的范围（1 分）A. 代收保费B. 签发保单C. 保单质押贷款D. 代支保险金E. 资金汇划网络结算88. 个人年金保险中的退休年金具有()等特点（1 分）A. 限期缴费B. 终身年金保险C. 年金开始给付日期允许提前或推迟D. 积累期内可以终止保险合同E. 年金受领者有权选择年金给付方式89. 与投资型人寿保险相比，传统人寿保险的特点是() （1 分）A. 保险金给付采用定额给付方式B. 保险资金投资决策权属于保险公司C. 保险人承担死亡与投资风险，保户承担费用风险D. 费用分配和保单结构透明E. 为投保人所缴保费设置普通账户90. 下列属于保险公司所有者权益的是() （1 分）A. 资本金B. 未到期责任准备金C. 总准备金D. 赔款准备金E. 储金三判断题 (共15题，总分值15分 )91. 家庭保单中的子女若在可变换保单的年龄前变得不可保，则保单保证子女到达变换年龄时可变换一份最低保额的长期寿险（1 分）（）92. 按被保险人在变换日期所达到的年龄变换定期寿险保单对保险单所有人更有利（1 分）（）93. 根据保险利益原则，财产保险在保险事故发生时，人身保险在保险合同成立时，被保险人或投保人对保险标的必须具有保险利益（1 分）（）94. 年金保险投保时无须提供可保性证据（1 分）（）95. 最大诚信原则对保险合同双方都有约束力（1 分）（）96. 团体保险的费率低于个人保险的费率（1 分）（）97. 投保人或被保险人未尽到保证条款中的义务，就算它不是导致保险事故发生的近因，保险人仍然不承担保险责任（1 分）（）98. 对于业务质量优劣不齐，保险金额高低不均匀的保险业务，往往也采用超赔再保险方式来分散风险（1 分）（）99. 现金价值与准备金是两个不同的概念，一般来说，在保险期前期，现金价值低于准备金，在后期现金价值才等于准备金（1 分）（）100. 损失管理包括减损和防损，前者是为了减少损失发生的频率，后者是为了降低损失的程度（1 分）（）101. 保险的基本职能可概述为用收取保险金的方法来分摊灾害事故损失，实现经济补偿的目的（1 分）（）102. 船龄在5年以上的船舶视为旧船，旧船的保险价值按实际价值确定，实际价值是指船舶市场价或出险时的市场价（1 分）（）103. 遗嘱年金中，受益人先于被保险人死亡，则保险金应作为被保险人的遗产来处理（1 分）（）104. 据停航退费规定，凡飞机进行正常修理或停航连续超过10天，责任险和战争险部分的保费要予以退还，由于发生的损失而引起的停航，且该损失已获得赔偿，不需退还保费（1 分）（）105. 在偿还式年金中，只要年金受领人生存，继续给付年金，直到死亡为止（1 分）（）四简答题 (共2题，总分值2分 )106. 简述财务型非保险转移的实施方式（1 分）107. 简述企业风险自留的筹资措施（1 分）五论述题 (共6题，总分值6分 )108. 简述损失控制的概念和种类（1 分）109. 试述风险的分类标准及主要类别，并举例说明（1 分）110. 简述一揽子保险的优点（1 分）111. 保险事故发生后，被保险方应注意做好哪些工作（1 分）112. 试述保险的利与弊（1 分）113. 简述风险管理的内涵和内容（1 分）一单选题 (共47题，总分值47分 ) 1. 答案：D解析过程：2. 答案：D解析过程：3. 答案：C解析过程：4. 答案：B解析过程：5. 答案：C解析过程：6. 答案：B解析过程：7. 答案：B解析过程：8. 答案：D 解析过程：9. 答案：B 解析过程：10. 答案：D 解析过程：11. 答案：B 解析过程：12. 答案：A 解析过程：13. 答案：C 解析过程：14. 答案：C 解析过程：15. 答案：B 解析过程：16. 答案：A 解析过程：17. 答案：C 解析过程：18. 答案：C 解析过程：19. 答案：C 解析过程：20. 答案：B解析过程：21. 答案：B 解析过程：22. 答案：B 解析过程：23. 答案：B 解析过程：24. 答案：C 解析过程：25. 答案：C 解析过程：26. 答案：A 解析过程：27. 答案：B 解析过程：28. 答案：D 解析过程：29. 答案：C 解析过程：30. 答案：C 解析过程：31. 答案：D 解析过程：32. 答案：B 解析过程：33. 答案：D 解析过程：34. 答案：C 解析过程：35. 答案：B 解析过程：36. 答案：D 解析过程：37. 答案：A 解析过程：38. 答案：D 解析过程：39. 答案：B 解析过程：40. 答案：A 解析过程：41. 答案：A 解析过程：42. 答案：A 解析过程：43. 答案：B 解析过程：44. 答案：B 解析过程：45. 答案：A解析过程：46. 答案：D解析过程：47. 答案：C解析过程：二多选题 (共43题，总分值43分 ) 48. 答案：C,D,E解析过程：49. 答案：A,B,D解析过程：50. 答案：A,C解析过程：51. 答案：A,B,C,D,E解析过程：52. 答案：B,D,E解析过程：53. 答案：B,D,E解析过程：54. 答案：B,C解析过程：55. 答案：A,B,C,D,E解析过程：56. 答案：A,B,C,D解析过程：57. 答案：B,D解析过程：58. 答案：D,E解析过程：59. 答案：A,B,C,D,E 解析过程：60. 答案：A,B,C,D 解析过程：61. 答案：A,D,E解析过程：62. 答案：B,C解析过程：63. 答案：B,C,D解析过程：64. 答案：A,B,C,D 解析过程：65. 答案：A,C,D,E 解析过程：66. 答案：B,C,D,E 解析过程：67. 答案：A,B,C,D,E 解析过程：68. 答案：A,B,C,D 解析过程：69. 答案：A,B,D解析过程：70. 答案：A,C,D解析过程：71. 答案：B,D,E解析过程：72. 答案：A,C,D,E 解析过程：73. 答案：A,B,C,D,E 解析过程：74. 答案：A,B,C,D,E 解析过程：75. 答案：A,C解析过程：76. 答案：A,B,C,D 解析过程：77. 答案：B,C,E解析过程：78. 答案：A,C解析过程：79. 答案：A,B,C,E 解析过程：80. 答案：C,D解析过程：81. 答案：A,E解析过程：82. 答案：A,B,C,E解析过程：83. 答案：A,B,E解析过程：84. 答案：A,B,C,E解析过程：85. 答案：A,B,C,D,E解析过程：86. 答案：A,C,D解析过程：87. 答案：A,C,D,E解析过程：88. 答案：A,B,C,D,E解析过程：89. 答案：A,B,E解析过程：90. 答案：A,C解析过程：三判断题 (共15题，总分值15分 ) 91. 答案：T解析过程：92. 答案：F解析过程：93. 答案：T解析过程：94. 答案：T 解析过程：95. 答案：T 解析过程：96. 答案：T 解析过程：97. 答案：T 解析过程：98. 答案：T 解析过程：99. 答案：T 解析过程：100. 答案：F 解析过程：101. 答案：F 解析过程：102. 答案：F 解析过程：103. 答案：F 解析过程：104. 答案：F 解析过程：105. 答案：T 解析过程：四简答题 (共2题，总分值2分 )106. 答案：中和；免责约定；保证书；公司化。

金融风险管理与控制考试

金融风险管理与控制考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融风险管理的三个主要步骤是什么？A. 风险识别、风险评估、风险监控B. 风险识别、风险计量、风险控制C. 风险识别、风险规避、风险转移D. 风险识别、风险分散、风险补偿2. 以下哪个选项不属于市场风险？A. 利率风险B. 股票价格风险C. 汇率风险D. 信用风险3. 什么是信用评级？A. 评估个人信用行为的等级B. 评估公司偿债能力的等级C. 评估债券发行者信用风险的等级D. 评估金融机构信用风险的等级4. 什么是流动性风险？A. 无法在市场上及时卖出资产B. 无法支付短期债务C. 无法满足客户取款需求D. 无法预测未来利率变动5. 以下哪个选项不是风险调整资本回报率（RAROC）的计算公式的一部分？A. 非预期损失B. 预期损失C. 资本成本D. 年化收益率6. 什么是压力测试？A. 评估公司在正常经营情况下的盈利能力B. 评估公司在极端不利情况下的承受能力C. 评估公司在正常经营情况下的现金流状况D. 评估公司在极端有利情况下的盈利能力7. 以下哪个选项不是风险定价的基本原则？A. 价格应反映资产的真实价值B. 价格应高于市场平均水平C. 价格应低于市场平均水平D. 价格应与风险相匹配8. 什么是流动性覆盖率（LCR）？A. 流动性覆盖率是衡量银行短期流动性风险的指标B. 流动性覆盖率是衡量银行长期流动性风险的指标C. 流动性覆盖率是衡量银行整体流动性风险的指标D. 流动性覆盖率是衡量银行信用风险的指标9. 什么是经济资本？A. 用于覆盖非预期损失的资本B. 用于覆盖预期损失的资本C. 用于覆盖全部损失的资本D. 用于覆盖平均损失的资本10. 以下哪个选项不是风险管理的八项原则之一？A. 风险意识B. 独立董事C. 风险文化D. 风险分散11. 金融风险管理的三个主要步骤是什么？A. 风险识别、风险计量、风险监测B. 风险识别、风险计量、风险控制C. 风险识别、风险评估、风险控制D. 风险识别、风险分类、风险控制12. 以下哪个选项描述了金融风险的特点？A. 可预测性、可量化性、可控性B. 不可预测性、不可量化性、可控性C. 可预测性、不可量化性、可控性D. 不可预测性、可量化性、可控性13. 金融衍生品的种类包括（）。

金融行业金融风险管理与内部控制考核试卷

16.在金融风险管理体系中，以下哪个环节是风险管理的持续过程？（）
A.风险识别
B.风险评估
C.风险控制
D.风险监测
17.以下哪个工具主要用于转移信用风险？（）
A.信用担保
B.信用保险
C.信用衍生品
D.所有以上选项
18.以下哪个因素可能导致操作风险？（）
A.内部流程
B.人为错误
C.系统故障
D.所有以上选项
A.内部流程
B.人为错误
C.系统缺陷
D.外部事件
8.以下哪些是金融衍生品的主要种类？（）
A.期货
B.期权
C.远期合约
D.掉期合约
9.以下哪些措施可以用来控制信用风险？（）
A.信用评级
B.信用担保
C.信贷额度控制
D.信用衍生品
10.以下哪些是金融监管的主要目标？（）
A.保障金融安全
B.促进金融发展
C.维护金融市场秩序
18. D
19. D
20. D
二、多选题
1. ABCD
2. AC
3. ABCD
4. ABC
5. ABD
6. ABCD
7. ABCD
8. ABCD
9. ABCD
10. ABCD
11. ABCD
12. ABCD
13. ABCD
14. ABCD
15. ABCD
16. ABCD
17. ABCD
18. ABCD
10.金融机构的声誉风险不会影响其业务的稳定性和盈利能力。（）
五、主观题（本题共4小题，每题10分，共40分）
1.请简述金融风险的主要类型，并举例说明每种风险可能对金融机构造成的影响。

27086 金融风险控制与管理自考复习资料

第一章金融业风险及监管综述(一)金融风险的概念１、识记：（１）金融风险的定义一种表述认为，金融风险主要是指在宏观经济运行中，由于金融体系和金融制度的问题、金融政策的失误以及经济主体在从事金融活动时因决策失误，客观条件变化或其他情况而有可能使资金、财产、信誉遭受损失等原因，客观上会影响宏观经济稳定、协调发展，导致一国国民经济停滞甚至倒退的可能性。

另一种表述认为，金融风险是指在货币经营和信用活动中，由于各种因素随机变化的影响，使金融机构和投资者的实际收益及预期收益相背离的不确定性及其资产蒙受损失的可能性。

２、领会：（1）金融风险的广泛存在是现代金融市场的一个重要特征：（2）金融风险是行为人遭受损失的不确定性：（3）金融风险的成因是金融活动中的不确定性。

(二)金融风险的种类识记：（１）汇率风险：汇率的波动给行为人造成损失的不确定性。

（２）利率风险：由于市场价格变化（利率变化）引起金融机构持有资产价格变动，或银行及其他金融机构协定利率跟不上市场利率变化而带来的风险。

（３）信用风险：由于信用活动中存在不确定性而遭受损失的可能性。

由于金融机构（如银行）运用资金，对客户进行贷款，借款人不能按期归还贷款本息所形成的风险。

（最大风险）（４）流动性风险：是指存款人以正当理由要求提款时银行或其他金融机构不能支付的风险（５）系统技术风险：金融系统如银行系统内部软硬件发生错误、损坏而危害金融机构经营管理的风险。

（６）管理风险：金融机构管理层在管理程序、管理机制或管理环节中出现纰漏对金融机构带来的风险。

（７）犯罪风险：金融机构要时刻面对来自外部和内部或内外勾结针对其犯罪活动而带来的风险。

（８）国家、政府和法规风险：一国政府更迭或首脑更替带来的政策变化的风险，或一个国家政策、法规的调整给金融机构带来的各种各样风险。

（９）关联风险：由于相关产业或相关市场发生严重问题，而使行为人遭受损失的可能性。

(三)金融风险的特征识记：（１）客观性：客观性的原因①市场经济主体的有限理性；②市场经济主体的机会主义倾向；③信用中介性和对象的复杂性。

金融风险控制与管理复习题

金融风险控制与管理复习题（第一章）1.在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”有：( )A.商业银行B.农村商业银行C.政策性银行D.信用合作社2.下列监管职能中，自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有：( )A.不良贷款及银行的资本充足率B.银行间拆借市场C.银行间债券市场D.执行存款准备金的管理3.保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是：( )A.不得超过25%B.不得超过30%C.不得超过50%D.不得超过51%4.1995年中国商业银行法中第一次明确规定所有商业银行的资本充足率不得低于：( )A.2%B.4%C.6%D.8%5.请简要回答中国金融业的发展过程。

6.请简要回答中国监管当局当前关于资本充足率的规定。

7.请详细阐述中国银行业的分类。

(第二章）1.下列科目不属于资产的是（）A现金及同业存放 B未分配利润C商誉和无形资产 D银行建筑及固定资产2.下列选项中属于表外业务的是（）A贷款 B贷款承诺 C定期存款 DNOW账户3.下列明细科目中不属于“存款”科目的是（）A货币市场存款账户 B储蓄存款C无息的活期存款 D购买的联邦资金和回购协议4.请简要回答资产负债表和损益表的概念以及两者之间的关系。

5.如何理解资产负债表恒等式。

6.请简要说明股权收益率模型的意义。

7.简述“骆驼评价体系”。

8.假设一个银行的税后净利润为2000万元，总营业收入为6000万元，总资产为4亿元，总权益资本为1.5亿元。

金融风险管理复习题

1 、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。

2 、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律和政府监管。

3、金融风险监管的原则包括独立原则适度原则，法制原则，公正、公平、公开原则，效率原则和动态原则。

4、金融风险监管客体是指金融监管的对象，包括金融活动及金融活动的参与者。

5、保险公司的风险管理要规范业务管理，完善“两核”制度。

“两核”制度是指完善核保制度和完善核赔制度。

6 、国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为经济风险政治风险和社会风险1、由于通货膨胀是货币贬值，证券公司实际收益下降，属于( )风险。

A. 利率风险B. 政策性风险C. 购买力风险D. 信用风险2 、( )是金融机构流动性风险的内部来源。

A. 利率变动的影响B. 客户信用风险的影响C. 中央银行政策的影响D. 金融企业信誉的影响3 、( )称为短期远期利率风险。

A. 某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险B. 某一期限的利率面临的风险C. 某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险D. 某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险4、下列描述正确的是( )。

A. 预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值B. 预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值C. 预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值D. 预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值5、金融活动的参预者如居民、企业、金融机构面临的风险称为( )。

10 C 8 A 5 A 2 D 4 B 3 C 1C 7 C 9 B 6 BA. 微观金融风险B. 欺诈风险C. 政策风险D. 系统性风险6、增大金融交易成本属于金融风险的( )效应。

A. 宏观经济效应B. 微观经济效应C. 政治效应D. 社会效应7 、( )不是金融风险的国际传递渠道。

A. 国际贸易渠道B. 国际金融渠道C. 人员流动渠道D. 相似传递渠道8 、( )是金融风险管理的内部组织形式。

金融风险控制与管理复习题

金融风险管理总复习题

金融风控考试试题及答案

金融风险控制与管理复习题概览

金融风险管理与控制考试试题

金融风控考试试题及答案

金融风险管理试题及答案

金融风险管理复习题

金融风险管理复习题含大题答案

金融风险管理期末复习(已排版)

金融风险管理期末考试复习题及参考答案-专科

《金融风险管理》期末复习资料

金融风险管理考试复习题库完整版

金融风险管理考试综合复习题集

金融风险管理复习题最新含大题答案

金融风险管理复习资料_普通用卷

金融风险管理与控制考试

金融行业金融风险管理与内部控制考核试卷

27086 金融风险控制与管理 自考复习资料

金融风险控制与管理复习题

金融风险管理复习题

27086 金融风险控制与管理自考复习资料