风险管理基础知识测试题库

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第一部分风险管理基础

一、单项选择

1．以下关于风险和风险管理的说法不正确的是：

A．风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。

B．风险具有两面性，一方面风险可以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险可能带来损失，即所谓要控制风险。

C．风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施，对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整，实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡。

D. 风险管理要求银行放弃追求收益最大化。

参考答案：D

2. 下列关于风险的说法，正确的是：

A．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源。

B．信用风险只存在与传统的表内业务中，不存在于表外业务中。

C．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计。

D．交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失。

参考答案：D

3. 通常情况下商业银行利用资本金来应对＿。

A．预期损失

B．非预期损失

C．灾难性损失

D．以上全部

参考答案：B

4. 什么是经济资本（EC）？

A. 将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额。

B．按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。

C．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses）所需要的资本。

D．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的预计损失（Expected Losses）所需要的资本。

参考答案：C

5．经济资本可以应用于以下哪些领域？

A．限额设定

B．贷款定价

C．组合管理

D．绩效衡量

参考答案：ABCD

6. 什么是监管资本（RC）？

A．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses）所需要的资本。

B．指按照监管定性要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。

C．指按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。

D．指按照监管定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。

参考答案：C

7. 什么是预期损失（EL）？

A．以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过商业银行的核心资本抵补。

B．以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行不可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。

C．以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。

D．以上都不正确

参考答案：C

8．什么是非预期损失（UL）

A．以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。

B．指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为1年）既定风险容忍度下超出预期损失的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。

C．指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为1年）既定风险容忍度下超出预期损失的损失，由银行经济资本予以抵补。

D．指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为3年）既定风险容忍度下超出预期损失的损失，由银行经济资本予以抵补。

参考答案：C

9. 中国银行风险管理的目标是：

A．在满足监管部门对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现股东利益的最大化。

B．在满足监管部门、存款人和其他利益相关者对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现员工利益的最大化。

C．在满足监管部门、存款人和其他利益相关者对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现股东利益的最大化。

D．在满足监管部门对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现员工利益的最大化。

参考答案：C

10. 我行遵循＿的风险偏好，并按照“理性、稳健、审慎”原则处理风险与收益的关系。A．稳健型

B．适中型

C．激进型

D．保守型

参考答案：B

11. ＿是我行风险管理最高决策机构，负责审定我行总体风险管理战略、风险偏好等，审批或授权审批内部资本充足评估工作相关政策，并监督管理层贯彻落实。

A．稽核委员会

B．董事会

C．风险管理与内部控制委员会

D．执行委员会

参考答案：B

12. ＿是董事会下设的专业委员会，负责审订风险管理战略、重大风险管理政策制度以及风险管理程序，并监督管理层进行贯彻落实，向董事会提出建议。审议我行风险管理状况，审查重大风险管理活动，对重大交易行使否决权。

A．风险管理委员会

B．内部控制委员会

C．风险管理与内部控制委员会

D．风险政策委员会

参考答案：D

13. ＿是集团执行委员会下设的专业委员会，根据授权代表管理层进行全面风险管理。负责执行、实施董事会设定的银行整体风险战略及风险偏好，建立和完善各类风险管理体系，指导、监督全辖执行，维护内部控制体系的总体运行。

A．风险管理委员会

B．内部控制委员会

C．风险管理与内部控制委员会

D．风险政策委员会

参考答案：C

14. ＿负责评价并监督由管理层设计并负责执行的风险管理、内部资本充足评估、内部控制和治理程序的充足性和有效性。

A．稽核委员会

B．董事会

C．风险管理与内部控制委员会

D．风险政策委员会

参考答案：A

15. 银行各主要风险类别都有其对应的归口管理部门，是全面风险管理体系重要组成部分。根据《中国银行股份有限公司风险管理总则（2010年版）》规定，＿牵头管理信用风险、市场风险、操作风险；＿牵头管理流动性风险；战略发展部牵头管理战略风险；办公室牵头管