第5章风险与风险管理(4)

（二）实施步骤 1.首先要挑选初始事件。 2.按序列出那些旨在缓解结果的现有功能或系统。 3.在每条线上标注一定的失效概率，同时通过专家 判断或故障树分析的方法来估算这种条件概率。 （三）主要优点和局限性 1.主要优点： （1）ETA以图形显示了经过分析的初始事项之后的 潜在情景，以及缓解系统或功能成败产生的影响； （2）它能说明时机、依赖性，以及故障树模型中很 烦琐的多米诺效应； （3）它生动地体现事件的顺序，而使用故障树是不 可能表现的。
第五章 风险与风险管理 （4）
第四节 风险管理技术与方法
一、头脑风暴法
通过无限制的自由联想和讨论，产生新观念或激发创新
设想的一种方法。
头脑风暴法又可分为直接头脑风暴法（通常简称“头脑 风暴法”）和质疑头脑风暴法（也称反头脑风暴法）。前者 是专家群体决策，尽可能激发创造性，产生尽可能多的设想 的方法，后者则是对前者提出的设想、方案逐一质疑，分析 其现实可行性的方法。
（一）适用范围
适用于对失效模式、影响及危害进行定性或定量分析， 还可以对其他风险识别方法提供数据支持。
（二）实施步骤
1.将系统分成组件或步骤，并确认各部分出现明显故障的方 式，造成这些失效模式的具体机制，故障可能产生的影响。
2.根据故障结果的严重性，将每个识别出的失效模式进行分 类并确定风险等级。 3.识别风险优先级，这是一种半定量的危害度测量方法，其 将故障后果、可能性和发现问题的能力进行等级赋值（通常 在1~10之间）并相乘来获得危险度；
十、决策树法
决策树（简称DT）利用概率论的原理，并且利用一种树 形图作为分析工具。其基本原理是用决策点代表决策问题， 用方案分枝代表可供选择的方案，用概率分枝代表方案可能 出现的各种结果，经过对各种方案在各种结果条件下损益值 的计算比较，为决策者提供决策依据。
（一）适用范围
适用于对不确定性投资方案期望收益的定量分析。
（三）主要优点和局限性
1.主要优点： （1）为决策提供有价值的参考信息； （2）可以清晰地为风险分析提供方向； （3）可以帮助企业制定紧急预案。 2.局限性： （1）分析所需要的数据经常缺乏，无法提供可靠的 参数变化； （2）分析时借助公式计算，没有考虑各种不确定因 素在未来发生变动的概率，无法给出各参数的变化 情况，因此其分析结果可能与实际相反。
（一）适用范围
通过业务流程图方法，对企业生产或经营中的风险及其 成因进行定性分析。
（二）实施步骤
1.根据企业实际绘制业务流程图； 2.识别流程图上各业务节点的风险因素，并予以重点关注； 3.针对风险及产生原因，提出监控和预防的方法。
（三）主要优点和局限性 1.主要优点：
（1）清晰明了，易于操作，且组织规模越大，流程
八、敏感性分析法 敏感性分析是针对潜在的风险性，研究项目的 各种不确定因素变化至一定幅度时，计算其主要经 济指标变化率及敏感程度的一种方法。 （一）适用范围 适用于对项目不确定性对结果产生的影响进行 的定量分析。 （二）实施步骤 1.选定不确定因素，并设定这些因素的变动范围； 2.确定分析指标； 3.进行敏感性分析； 4.绘制敏感性分析图； 5.确定变化的临界点。
六、风险评估系图法 风险评估系图识别某一风险是否会对企业产生 重大影响，并将此结论与风险发生的可能性联系起 来，为确定企业风险的优先次序提供框架。横坐标 反映风险发生的可能性，纵坐标反映风险发生后产 生的影响程度。 （一）适用范围 适用于对风险初步的定性分析。 （二）实施步骤 根据企业实际绘制风险评估系图。具有重大影 响且发生的可能性较高的风险重要于影响较小且发 生的可能性较低的风险。然后分析每种风险的重大 程度及影响。
二、德尔菲法 德尔菲法，又称专家意见法，是采用背对背的通 信方式征询专家小组成员的预测意见，经过几次反 复征询和反馈，专家小组成员的意见逐步趋于集中， 最后获得具有很高准确率的集体判断结果。 （一）实施范围 适用于专家一致性意见基础上，在风险识别阶段进 行定性分析。 （二）实施步骤 1.组成专家小组。专家人数的多少可根据预测课题的 大小和涉及方面的宽窄而定，一般不超过20人。 2.向专家成员发出第一份初始调查表，收集各位专 家对于某一话题的观点；
1.主要优点：对于未来变化不大的情况能够给出比较 精确的模拟结果。
2.局限性： （1）在存在较大不确定性的情况下，有些情景可能 不够现实； （2）在运用情景分析时，主要的难点涉及数据的有 效性以及分析师和决策者开发现实情境的能力，这 些难点对结果的分析具有修正作用； （3）如果将情景分析作为一种决策工具，其危险在 于所用情景可能缺乏充分的基础，数据可能具有随 机性，同时可能无法发现那些不切实际的结果。
（4）对各种方案的出现概率的确定有时主观性较大，可能导 致决策失误。
【例题· 多选题】（2009年）甲公司为澳大利亚的一 家电子公司，正在考虑应否把生产总部迁往我国的 大连市，然后上市筹资。甲公司管理层希望在投资 前了解此项计划获得我国政府批准的可能性及其对 公司未来现金流量的影响。甲公司管理层同时也考 虑了将生产总部迁往其他国家如韩国的可能性，以 及与大连方案相比的风险和回报。在整个分析中， 甲公司管理层可用的分析工具有（ ）。 A.波士顿矩阵 B.决策树 C.情景分析法 D.平衡计分卡
3.向专家成员发出第二份调查表（列有其他人意 见），要求其根据几个具体标准对其他人的观点进 行评估。 4.向专家成员发出第三份调查表（列有第二份调查 表提供的评价结果、平均评价、所有共识），要求 其修改自己原先的观点或评价。 5.将所有专家的修改意见收集起来，汇总，再次分 发给各位专家以便再修改。这是德尔菲法的主要环 节。此过程重复进行，至没有专家再改变自己的意 见为止。 6.总结出第四份调查表（包括所有评价、共识和遗 留问题），由组织者对其综合处理。
九、事件树分析法（ETA）
事件树分析起源于决策树分析（简称DTA）， 是一种时序逻辑的分析方法，它以一初始事件为起 点，按照事件的发展顺序，逐步地进行分析，每一 事件可能的后续事件只能取完全对立的两种状态， 逐步向结果方面发展，直到达到系统故障为止。它 既可以定性地了解整个事件的动态变化过程，又可 以定量计算出各阶段的概率，最终了解事件发展过 程中各种状态的发生概率。 （一）适用范围 适用于对故障发生以后，在各种减轻事件严重 性的影响下，对多种可能后果的定性和定量分析。
（三）主要优点和缺点 1.主要优点： （1）由于观点是匿名的，因此更有可能表达出那些 不受欢迎的看法； （2）所有观点有相同的权重，避免重要人物占主导 地位的问题； （3）专家不必一起聚集在某个地方，比较方便实施； （4）这种方法具有广泛的代表性。 2.缺点：过程比较复杂，花费时间较长。
三、失效模式影响和危害度分析法（FMECA）
（三）主要优点和局限性
1.主要优点：
（1）对于决策问题的细节提供了一种淸楚的图解说明； （2）能够计算到达一种情形的最优路径。
2.局限性：
（1）多级决策树可能过于复杂，不易与其他人交流； （2）为了能够用树形图表示，可能有过于简化环境的倾向；
（3）使用范围有限，无法适用于一些不能用数出具有维修能力和多重降级状 态的系统的概率。 2.局限性： （1）无论是故障还是维修，都假设状态变化的概率 是固定的； （2）所有事项在统计上具有独立性，因此未来的状 态独立于一切过去的状态，除非两个状态紧密相接； （3）需要了解状态变化的各种概率； （4）有关矩阵运算的知识比较复杂，非专业人士很 难看懂。
四、流程图分析法（Flow Charts Analysis）
流程图分析法是对流程的每一阶段、每一环节逐一进行 调查分析，从中发现潜在风险，找出导致风险发生的因素， 分析风险产生后可能造成的损失以及对整个组织可能造成的 不利影响。 运用流程图绘制企业的经营管理业务流程，可将与企业 各种活动有影响的关键点明确出来，结合这些关键点的实际 情况和相关历史资料，明确企业的风险状况。
越复杂，流程图分析法就越能体现出优越性。
（2）通过业务流程分析，可以更好地发现风险点，
从而为防范风险提供支持。 2.局限性：该方法的使用效果依赖于专业人员的水 平。
五、马尔科夫分析法（Markov Analysis） 马尔可夫分析法，又称为马尔可夫转移矩阵法， 是指在马尔可夫过程的假设前提下，通过分析随机 变量的现时变化情况来预测这些变量未来变化情况 的一种预测方法。 （一）适用范围 适用于对复杂系统中不确定性事件及其状态改 变的定量分析。 （二）实施步骤 1.调查不确定性事件各状态及其变化情况； 2.建立数学模型； 3.求解模型，得到风险事件各个状态发生可能性。
（二）实施步骤
1.绘制决策树图。从左到右的顺序画决策树，此过程本身就 是对决策问题的再分析过程。 2.按从右到左的顺序计算各方案的期望值，并将结果写在相 应方案节点上方。期望值的计算是从右到左沿着决策树的反 方向进行计算的。 3.对比各方案的期望值的大小，将期望值小的方案（即劣等 方案）剪掉，所剩的最后方案为最佳方案。
2.局限性：
（1）一切潜在的初始事项都要进行识别，这可能需 要使用其他分析方法，有可能错过一些重要的初始 事项； （2）事件树只分析了某个系统的成功及故障状况， 很难将延迟成功或恢复事项纳入其中； （3）要分析各可能路径上众多从属因素。然而，人 们可能会忽视某些从属因素，如常见组件、应用系 统以及操作员等。如果不认真处理这些从属因素， 就会导致风险评估过于乐观。
（一）适用范围
适用于充分发挥专家意见，在风险识别阶段进行定性分析。
（二）实施步骤
1.会前准备：参与人、主持人和课题任务落实要讨论 识别的风险主题。 2.风险主题展开讨论：突破思维惯性，大胆进行联想； 力争在有限的时间内获得尽可能多的创意性设想。 3.风险主题探讨意见分类与整理。 （三）主要优点 1.激发了想象力，有助于发现新的风险和全新的解决 方案； 2.让主要的利益相关者参与其中，有助于进行全面 沟通； 3.速度较快并易于开展。