ch09
ch09 音频接口
数字音频技术音频接口1610639528@文字内容来源于网络，如有侵权请联系邮箱接口与接头•接口（interface）和连接器（接头connecctor）•不同的音频标准都需要定义各自的的硬件接口标准，硬件接口定义了电子设备之间连接的物理特性，包括传输的信号频率、强度，以及相应连线的类型、数量，还包括插头、插座的机械结构设计。
•连接器是接口在物理上的实现，是实现电路互连的装置。
人们习惯于将接头分成两类：公头（或阳头）和母头（或阴头），即插头（英文：Male connector、plug）和插座（英文：Female connector、socket）。
•在实际应用中，由于习惯，人们经常将接口（interface）和接头（connector）二者不加区分的通用。
内容概要TRS接口•模拟音频接口RCA接口XLR接口模拟音频接口•TRS 接头•TRS 接头是一种常见的音频接头。
•TRS 的含义是Tip（signal）、Ring（signal）、Sleeve（ground）。
分别代表了该接头的3 个接触点。
•TRS 插头为圆柱体形状，触点之间，用绝缘的材料隔开。
•TRS 接头•为了适应不同的设备需求，TRS 有三种尺寸：1/4"(6.3 mm) ，1/8"(3.5mm)，3/32"(2.5mm)•TRS 接头•从左至右尺寸依次为：2.5mm ,3.5mm, 6.3 mm• 2.5mm 接头在手机类便携轻薄型产品上比较常见，因为接口可以做的很小；3.5mm 接头在PC 类产品以及家用设备上比较常见，也是我们最常见到的接口类型；6.3mm 接头是为了提高接触面以及耐用度设计的模拟接头，常见于监听等专业音频设备上。
•TRS 接头•1/8" (3.5mm)TRS 接头（俗称：小三芯）• 3.5mmTRS 接头又叫做小三芯或者立体声接头，这是我们目前看到的最主要的声卡接口，除此之外，包括绝大部分MP3 播放器，MP4 播放器和部分音乐手机的耳机输出输出接口也使用这种接头。
Ch09.雷暴、龙卷和台风 大气科学导论课件
消散阶段时，云内下沉气流逐渐占优势，最后完全替代上升气流。 每个单体的生命史平均为1小时，单体可随5—8公里高度的环境 平均风速以20公里/小时左右的速度移动。
雷暴按其强度可以分为普通雷暴和强雷暴两类。一般常见的 伴有闪电、雷鸣、阵风、阵雨等基本天气特征的雷暴称作 “普通雷暴”，而伴有强风、冰雹、龙卷等激烈灾害性天气 现象的雷暴则称作是“强雷暴”.
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2. 单体雷暴的发展过程
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单体雷暴的发展过程
单体雷暴的发展经历了塔状积云、成熟和消散三个段：
在塔状积云阶段，云内为一致的上升气流，单体向上发展，通过 积云边界层有干空气被挟卷进来。
而且，它具有一个近于稳定的、有高度组 织的环流，通常有一个中尺度涡旋。
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发展中的超级单体
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成熟的超级单体雷暴
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超级单体的云形状和降水位置
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强雷暴中的气流特征
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蒸发冷却形成的下沉气流
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超级单体的形成机制
水平涡旋管被上升气流抬 升，
形成一侧是气旋性的的涡 旋，另一侧是反气旋性的 涡旋，
在风暴移动方向的右侧易有新单体产生，新单体并不与风暴合并，而 是很快成长为风暴中心，而在后方的单体消亡。一般单体每隔5~10分 钟形成，并存在30~45分钟. 这样, 风暴是向前传播的, 而不是连续地向 前移动。
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多单体雷暴的演变示意图
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4. 超级单体雷暴
《半导体物理学》【ch09】 半导体异质结构 教学课件
半导体异质结及其能带图
01 半导体异质结的能带图
9. 1. 1 半导体异质结的能带图 在以上所用的符号中， 一般都把禁带宽度较小的半导体材料写在前面。 研究异质结的特性时， 异质结的能带图起着重要的作用。在不考虑两种半导体交界面处的界面态 的情况下，任何异质结的能带图都取决于形成异质结的两种半导体的电子亲和能、禁带宽度及功 函数， 但是其中的功函数是随杂质浓度的不同而变化的。 异质结也可以分为突变型异质结和缓变型异质结两种。如果从一种半导体材料向另一种半导体材 料的过渡只发生于几个原子距离范围内，则称为突变型异质结。如果发生于几个扩散长度范围内， 则称为缓变型异质结。由于对于后者的研究工作不多，了解很少，因此下面以突变型异质结为例 来讨论异质结的能带图。
集成电路科学与工程系列教材
第九章
半导体异质结构
半导体物理学
半导体异质结构
导入
第6 章讨论的pn 结是由导电类型相反的同一种半导体单晶材料组成的，通常也称为同质结，而 由两种不同的半导体单晶材料组成的结则称为异质结。虽然早在1951 年就已经提出了异质结的 概念， 并进行了一定的理论分析工作，但是由于工艺技术存在困难， 一直没有实际制成异质结。 自1957 年克罗默指出由导电类型相反的两种不同的半导体单晶材料制成的异质结比同质结具有 更高的注入效率之后，异质结的研究才比较广泛地受到重视。
半导体异质结及其能带图
01 半导体异质结的能带图
9. 1. 1 半导体异质结的能带图
半导体异质结及其能带图
01 半导体异质结的能带图
9. 1. 1 半导体异质结的能带图 (2 ）突变同型异质结的能带图 图9-4(a）为均是n 型的两种不同的半导体材料形成m 异质结之前的平衡能带图；图9-4(b)为形成 异质结之后的平衡能带图。当这两种半导体材料紧密接触形成异质结时， 因为禁带宽度大的n 型 半导体的费米能级比禁带宽度小的n 型半导体的费米能级高，所以电子将从前者向后者流动。结 果在禁带宽度小的n 型半导体一边形成了电子的积累层，而另一边形成了耗尽层。这种情况和反 型异质结不同。对于反型异质结，两种半导体材料的交界面两边都成为耗尽层；而在同型异质结 中，一般必有一边成为积累层。式（9-4）、式（ 9-5）和式（ 9-6）在这种异质结中同样适用。 图9 5 为pp 异质结在热平衡状态时的平衡能带图，其情况与nn 异质结类似。
化学动力学基本原理ch09
§ 9.1 引言 § 9.2 反应速率公式 § 9.3 简单级数反应的速率公式 § 9.4 反应级数的测定 § 9.5 温度对反应速率的影响 § 9.6 双分子反应的简单碰撞理论 § 9.7 过渡态理论大意 § 9.8 单分子反应理论简介
§9.1 引言
§9.1 引言
一、化学动力学的任务和目的 二、反应速率的表示法 三、反应速率的实验测定 四、反应机理的概念
§9.2 反应速率公式
二、反应级数
速率方程中各反应物浓度项上的指数称为该反应物 的级数。如果反应速率有以下形式
r k[A] [B] ......
α、β 分别称为参加反应的各组分A、B……的级数 n= α+β 各指数之和称为总反应的级数
凡是与速率公式的微分形式不符合的反应，反应 级数的概念是不适用的。
书上也称为速率系数。
物理意义：当反应物的浓度均为单位浓度时 k 等于反应
速率。
对于指定反应，k值与浓度无关，与反应的温度及所用的
催化剂有关。
k值的大小可直接体现反应进行的难易程度，因而是重要
的动力学参数。
速率常数
§9.2 反应速率公式
k/(mol·dm-3)1-n·s-1=
r/mol·dm-3·s-1
总反应：计量方程式仅表示反应的总效果，称为总反应。
基元反应：由反应物分子（或离子、原子、自由基等）直接 作用而生成新产物的反应。基元反应不仅是反应物分子直接 作用，而且必须是生成新产物的过程。
反应机理：反应机理又称为反应历程。组成宏观总反应的基 元反应的总合。在有些情况下，反应机理还要给出所经历的 每一步的立体化学结构图。
a dt b dt g dt h dt
[i]=Ci=ni/V 参加反应的物质的浓度
ch09 第九章计时计数器实习
表 9-2 設定步驟
中斷向量 中斷致能暫存器 IE 計時模式設定 計時初值設定
計時/計數器模式 1 設定方法 計時/計數器 0
1 EA=ET0=1 TMOD=0x01
計時/計數器 1
3 EA=ET1=1 TMOD=0x10 TH1=(65536-N)/256 TL1=(65536-N)%256 TR1=1
TR0=1;
/* 啟動計時器 0 */
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9.2 计时模式1实习—60分定时器
程式:ch9-2.c
while(1) { P2=0x07; P1=table[min/10]; delay(200); ; P2=0x0b; P1=table[min%10]; delay(200); ; P2=0x0d; P1=table[sec/10]; delay(200); ; P2=0x0e; P1=table[sec%10]; delay(200); } /* while */ /* 掃描顯示第 4 位七段顯示器 */ /* 輸出個位秒 */ /* 延遲 */ /* 掃描顯示第 3 位七段顯示器 */ /* 輸出十位秒 */ /* 延遲 */ /* 掃描顯示第 2 位七段顯示器 */ /* 輸出個位分 */ /* 延遲 */ /* 掃描顯示第 1 位七段顯示器 */ /* 輸出十位分 */ /* 延遲 */
9.1 计时模式0实习—1秒定时器
2 流程图
开 始 定时器 0中断函数
重新设定计时初值 TH 0=(8192 -5000 32 )/ TL 0=(8192 -5000 )%32
设定计时延长变量 i 0 = 设定IE缓存器 EA = 1，ET 0= 1 设定模式 TMOD 定时器 0，模式0
设定计时初值 TH 0=(8192 -5000 32 )/ TL 0=(8192 -5000 )%32
ch09_第九章_英语应用文写作
【中文】 中文】
• 学历证明 • 第198号 198号 • 兹证明南京大学讲师XXX先生，男，江苏省南京市 兹证明南京大学讲师XXX先生，男，江苏省南京市 人，生于 1968 年5月。他1990年7月毕业于北京大 月。他1990年 学，获理学学士学位；1992年 学，获理学学士学位；1992年10 月在北京大学修完 研究生课程，毕业获理学硕士学位。 • 中华人民共和国 • 江苏省南京市公证处 • 公证人 • XXX • 1997年 1997年6月6日
9.1.2 学位证书 （Certificate of the Degree） Degree）
• CERTIFICATE OF THE DEGREE • No. 881011 Ju1y，1990 Ju1y， • Let it be known that student xxx，male，born in xxx，male， Nov. 15，1966 ，from Sept ．1986 to 15， Jul． Jul．1990,majoring in Computer science and Application Engineering in Nanjing University of science and Technology，having completed the Technology， college courses of study in four years and graduated from college，and satisfied all requirements of the college， Regulations of Degree of People’s Republic of China， People’ China， is hereby duly admitted to the Degree of Bachelor of Engineering. • XXX • Chairman of committee of degree
机器人机构学【ch09】移动机器人的运动机构 培训教学课件
谢谢观看
轮子的类型
目前，轮子主要有4种类型，如图9-25所示。
轮式移动机器人
在运动学方面，它们差别很大，因此，轮子类型的选择对轮式移动机器人的 运动有很大的影响。标准轮和小脚轮均有一个旋转主轴，是高度有向的，如 果沿指定的方向运动，必须操纵垂直于移动表面的主轴，以改变轮子方向。 这两种轮的主要差别在于：操纵标准轮时无附加作用，因为操纵杆的旋转中 心经过标准轮与地面的接触点；而小脚轮的操纵轴与地面接触点有一定的距 离，在操纵小脚轮过程中会引起附加力矩，该力矩作用到机器人的底盘。
轮式移动机器人
常见的轮式移动机器人底盘结构(运动机构形式)
轮式移动机器人轮子类型的选择与底盘结构紧密相关，开发人员在设计轮式移动机器人 运动机构时必须同时考虑这两个问题，因为这涉及它的机动性、可控性和稳定性。 汽车多数基于高度标准化的公路网络而设计，而轮式移动机器人的设计需要考虑到各种 纷繁复杂的环境。汽车底盘一般采用相似的轮子结构，因为标准化环境(铺好的公路)所给 予的充分设计空间可使汽车的机动性、可控性和稳定性最大。
腿式移动机器人
对于腿式移动机器人，一般要求至少有2个自由度，通过提腿和摆腿使机器人移动，如图9-5所示。
腿式移动机器人
稍复杂的腿，附加了第3个自由度，如图9-6所示。
腿式移动机器人 步态规划
支撑相：腿部着地的状态。
摆动相：腿由地面抬起，处于悬空的状态。
占空系数：在一个步态周期T内，机器人各腿处于支撑 相的时间占该步态周期的比例，如果各腿占空系数不相 等，则分别表示。 规则步态：机器人的腿部按固定的顺序和轨迹运动的过 程，这种步态呈周期性的变化，也称周期步态。 非规则步态：机器人腿部运动的顺序和轨迹是不固定的， 机器人能够根据传感器获取的地面状况和自身状态，实时 改变各条腿的摆动次序以及运动轨迹。
Ch09 测量和量表：非比较量表(Ray)
-非常柔和
非常刺手 刺手 略微刺手 既不刺手也不柔和 略微柔和
柔和
5.
-3 -2 -1 0 1 2 3
非常刺手
既不刺手也不柔和
非常柔和
5、多项量表
开发理论 产生最初的项目库： 理论、二手数据和定性研究 在定性判断的基础上选择一套简化的项目 从一个大的预测试样本处收集数据 进行统计分析 开发提炼后的量表 从一个不同的样本处收集更多的数据 评价量表的信度、效度和可推广性 准备最终的量表
（2）平衡量表和非平衡量表
平衡量表（Balanced Scale）：赞成的类别和 不赞成的类别数目是相等的；反之，则成 为非平衡量表。 一般来讲，为了获得可观数据，量表应该 是平衡的。 但是，如果答案的分配有可能发生倾斜， 或者偏向正面，或偏向负面，那么一个倾 斜方向上有较多类别的非平衡量表或许是 合适的。
（4）强制式还是非强制式的评分量表
强制式评分量表（Forced Rating Scale）强制 要求调查对象表达一种意见，因为没有提 供“没有意见”的选项。 在这种情况下，没有意见的调查对象可能 会在量表的中间位置坐上标记。
在预料调查对象没有意见的情况下，数据 的准确性可以通过一个非强制性量表得到 改善，其中包括“没有意见”的类别。
②复本信度
复本信度（Alternative-forms Reliability）： 构建两个等价的量表形式。同一个调查对 象在两个不同的时间被进行测试，通常间 隔2-4周。对执行重复的量表形式得来的分 支进行相关分析以评价信度。
它的问题是：第一，构建一个量表的等价 表格耗费时间且成本昂贵；第二，构建一 个量表的两个等价表格很困难。
非比较量表由连续评分量表和分项评分量 表组成。
投资学第七版ch09课后答案
CHAPTER 9AN INTRODUCTION TO ASSET PRICING MODELSTRUE/FALSE QUESTIONS(t) 1 One of the assumptions of Capital Market Theory is that investors can borrow or lend at the risk-free rate.(f) 2 An assumption of Capital Market Theory is that buying or selling of assets entailsno taxes, but entails significant transaction costs.(t) 3 A risky asset is an asset with uncertain future returns, and uncertainty (or risk) is measured by the variance or standard deviation of returns.(t) 4 The standard deviation of a portfolio that combines the risk-free asset with risky assets is the linear proportion of the standard deviation of the risky asset portfolio.(t) 5 The Capital Market Line (CML) is the line from the intercept point that represents the risk-free rate tangent to the original efficient frontier.(t) 6 The market portfolio consists of all risky assets.(f) 7 All portfolios on the CML are perfectly negatively correlated, which means thatall portfolios on the CML are perfectly negatively correlated with thecompletely diversified market portfolio since it lies on the CML.(t) 8 Diversification reduces the unsystematic risk in a portfolio.(f) 9 The Capital Asset Pricing Model (CAPM) is a technique for determining theexpected risk on an asset.(t) 10 Beta is a standardized measure of systematic risk.(t) 11 Multifactor models of risk and return can be broadly grouped into models that use macroeconomic factors and models that use microeconomic factors.(f) 12 Arbitrage Pricing Theory (APT) specifies the exact number of risk factors andtheir identity388MULTIPLE CHOICE QUESTIONS(d) 1 Which of the following is not an assumption of the Capital Market Theory?a)All investors are Markowitz efficient investors.b)All investors have homogeneous expectations.c)There are no taxes or transaction costs in buying or selling assets.d)There are no risk-free assets.e)All investors have the same one period time horizon.(e) 2 The market portfolio consists of alla)New York Stock Exchange stocks.b)International stocks and bonds.c)Stocks and bonds.d)U.S. and non-U.S. stocks and bonds.e)Risky assets.(c) 3 The separation theorems divides decisions on from decisions on .a)Lending, borrowingb)Risk, returnc)Investing, financingd)Risky assets, risk free assetse)Buying stocks, buying bonds(d) 4 When identifying undervalued and overvalued assets, which of the followingstatements is false?a)An asset is properly valued if its estimated rate of return is equal to itsrequired rate of return.b)An asset is considered overvalued if its estimated rate of return is below itsrequired rate of return.c)An asset is considered undervalued if its estimated rate of return is above itsrequired rate of return.d)An asset is considered overvalued if its required rate of return is below itsestimated rate of return.e)None of the above (that is, all are true statements)(b) 5 Utilizing the security market line an investor o wning a stock with a beta of (-2)would expect the stock's return to in a market thata)Rise or fall an indeterminate amountb)Rise by 20.0%389c)Fall by 20.0%d)Rise by 10.2%e)Fall by 10.2%(d) 6 The Capital Market Line (CML) refers to the efficient formed by creatingportfolios thata)Invest solely in the market portfolio M.b)Lend at the risk free asset and invest in the market portfolio.c)Borrow at the risk free asset and invest in the market portfolio.d)Lend and borrow at the risk free rate and invest in the market portfolio.e)Short sell the market portfolio.(e) 7 As the number of stocks in a portfolio increasesa)The expected return of the portfolio increases because systematic riskdecreases.b)The expected return of the portfolio increases because unsystematic riskdecreases.c)The standard deviation of the portfolio increases because systematic riskincreases.d)The standard deviation of the portfolio decreases because systematic riskincreases.e)The standard deviation of the portfolio decreases because unsystematic riskdecreases.(a) 8 The Security Market Line (SML) represents the relation betweena)Risk and required return on an asset.b)Systematic risk and required return on an asset.c)Risk and return on a diversified portfolio of assets.d)Unsystematic risk and required return on an assete)Systematic risk and required return on a diversified portfolio of assets.(a) 9 In a macro-economic based risk factor model the following factor would be oneof many appropriate factorsa)Confidence risk.b)Maturity risk.c)Expected inflation risk.d)Call risk.e)Return difference between small capitalization and large capitalization stocks.(d) 10 In a multifactor model, confidence risk representsa)Unanticipated changes in the level of overall business activity.390b)Unanticipated changes in investors’ desired time to receive payouts.c)Unanticipated changes in short term and long term inflation rates.d)Unanticipated changes in the willingness of investors to take on investmentrisk.e)None of the above.(b) 11 In a multifactor model, time horizon risk representsa)Unanticipated changes in the level of overall business activity.b)Unanticipated changes in investors’ desired time to receive payouts.c)Unanticipated changes in short term and long term inflation rates.d)Unanticipated changes in the willingness of investors to take on investmentrisk.e)None of the above.(e) 12 In a micro-economic based risk factor model the following factor would be oneof many appropriate factorsa)Confidence risk.b)Maturity risk.c)Expected inflation risk.d)Call risk.e)Return difference between small capitalization and large capitalization stocks.391MULTIPLE CHOICE PROBLEMS(b) 1 Consider an asset that has a beta of 1.5. The return on the risk-free asset is 6.5%and the expected return on the stock index is 15%. The estimated return on theasset is 20%. Calculate the alpha for the asset.a)19.25%b)0.75%c)–0.75%d)9.75%e)9.0%(b) 2 The table below provides factor risk sensitivities and factor risk premia for a threefactor model for a particular asset where factor 1 is MP the growth rate in U.S.industrial production, factor 2 is UI the difference between actual and expectedinflation, and factor 3 is UPR the unanticipated change in bond credit spread.Risk FactorFactorSensitivity(β)RiskPremium(λ)MP 1.760.0259UI -0.8-0.0432UPR 0.87 0.0149Calculate the expected excess return for the asset.a)12.32%b)9.32%c) 4.56%d) 6.32%e)8.02%(b) 3 The variance of returns for a risky asset is 25%. The variance of the error term,Var(e) is 8%. What portion of the total risk of the asset, as measured by variance,is unsystematic?a)32%b)8%c)68%d)25%e)75%(c) 4 An investor wishes to construct a portfolio consisting of a 40% allocation to astock index and a 60% allocation to a risk free asset. The return on the risk-free392asset is 2% and the expected return on the stock index is 10%. The standarddeviation of returns on the stock index 8%. Calculate the expected standarddeviation of the portfolio.a) 5.2%b)8.0%c) 3.2%d) 4.0%e) 1.2%(b) 5 An investor wishes to construct a portfolio by borrowing 35% of his originalwealth and investing all the money in a stock index. The return on the risk-freeasset is 4.0% and the expected return on the stock index is 15%. Calculate theexpected return on the portfolio.a)18.25%b)18.85%c)9.50%d)15.00%e)11.15%(d) 6 An investor wishes to construct a portfolio consisting of a 70% allocation to astock index and a 30% allocation to a risk free asset. The return on the risk-freeasset is 4.5% and the expected return on the stock index is 12%. Calculate theexpected return on the portfolio.a)8.25%b)16.50%c)17.50%d)9.75%e)14.38%(d) 7 A stock has a beta of the stock is 1.1. The risk free rate is 2.5% and the return onthe market is 12%. The estimated return for the stock is 14%. According to theCAPM you shoulda)Sell because required return is 9.95%.b)Sell because required return is 16.5%.c)Buy because required return 11.5%.d)Buy because required return is 12.95%.e)Short because it is undervalued.(b) 8 Consider a risky asset that has a standard deviation of returns of 15. Calculate thecorrelation between the risky asset and a risk free asset.a) 1.0b)0.0393c)-1.0d)0.5e)-0.5(a) 9 The expected return for a stock, calculated using the CAPM, is 10.5%. Themarket return is 9.5% and the beta of the stock is 1.50. Calculate the implied risk-free rate.a)7.50%b)13.91%c)17.50%d)21.88%e)14.38%(d) 10 The expected return for a stock, calculated using the CAPM, is 25%. The risk freerate is 7.5% and the beta of the stock is 0.80. Calculate the implied return on themarket.a)7.50%b)13.91%c)17.50%d)21.88%e)14.38%(c) 11 The expected return for Zbrite stock calculated using the CAPM is 15.5%. Therisk free rate is 3.5% and the beta of the stock is 1.2. Calculate the implied marketrisk premium.a) 5.5%b) 6.5%c)10.0%d)15.5%e)12.0%(d) 12 Calculate the expected return for Express Inc. which has a beta of .69 when therisk free rate is.09 and you expect the market return to be .14.a)0.05%b)13.91%c)10.92%d)12.45%e)14.25%USE THE FOLLOWING INFORMATION FOR THE NEXT THREE PROBLEMS394You expect the risk-free rate (RFR) to be 5 percent and the market return to be 9 percent. You also have the following information about three stocks.CURRENT E XPECTED EXPECTEDSTOCK BETA PRICE PRICE DIVIDENDY 0.50 $ 40 $ 43 $ 1.50Z 2.00 $ 45 $ 49 $ 1.00(b) 13 What are the expected (required) rates of return for the three stocks (in the orderX, Y, Z)?a)16.50%, 5.50%, 22.00%b)11.00%, 7.00%, 13.00%c)7.95%, 11.25%, 11.11%d) 6.20%, 2.20%, 8.20%e)15.00%, 3.50%, 7.30%(a) 14 What are the estimated rates of return for the three stocks (in the order X, Y, Z)?a)7.95%, 11.25%, 11.11%b) 6.20%, 2.20%, 8.20%c)16.50%, 5.50%, 22.00%d)11.00%, 7.00%, 13.00%e)15.00%, 3.50%, 7.30%(e) 15 What is your investment strategy concerning the three stocks?a)Buy stock Y, it is undervalued.b)Buy stock X and Z, they are undervalued.c)Sell stocks X and Z, they are overvalued.d)Sell stock Y, it is overvalued.e)Choices a and cUSE THE FOLLOWING INFORMATION FOR THE NEXT FOUR PROBLEMSYear Return forGBCReturn forMarket1 25 122 10 133 5 174 -13 -155 11 -86 -20 9395(a) 16 Compute the beta for GBC Company using the historic returns presented above.a)0.4255b)0.5929c) 5.6825d)9.4163e)0.3333(e) 17 Compute the correlation coefficient between GBC and the Market Index.a)0.4255b)0.5929c) 5.6825d)9.4163e)0.3333(b) 18 Compute the intercept of the characteristic linea)0.4255b) 1.013c) 1.4385d)0.5875e)0.5219(d) 19 The equation of the characteristic line isa)R GBC + 1.013 = 0.4255(R Market)b)R GBC = 1.013 - 0.4255(R Market)c)R Market = 1.013 + 0.4255(R GBC)d)R GBC = 1.013 + 0.4255(R Market)e)R Market = 1.013 - 0.4255(R Market)396CHAPTER 9ANSWERS TO PROBLEMS1 6.5 + 1.5(15 – 6.5) = 19.25%alpha = 20 –19.25 = 0.75%2 The table below shows the relevant calculationsRisk FactorFactorSensitivity(β)RiskPremium(λ)(β)x(λ)MP 1.760.02590.0456UI -0.8-0.04320.0346UPR 0.870.01490.013Expected return 0.12323 8%/25% = 0.32. = 32% unsystematic.4 0.4(0.08) = 0.032 or 3.2%5 -0.35(4) + 1.35(15) = 18.85%6 E(R)= 0.3(4.5) + 0.7(12) = 9.75%7 E(R)= 2.5 + 1.1(12 – 2.5) = 12.95%. Buy the stock is undervalued.8 The correlation between a risky asset and a risk-freeasset is always zero.9 10.5 = X + 1.5(9.5 – X). X = 7.5%.10 25 = 7.5 + 0.8(X). X = 14.38%. Return on market = 14.38 + 7.5 = 21.88%11 15.5 = 3.5 + 1.2(X). X = 10%.12 k = .09 + .69 (.14 - .09) = .1245 = 12.45%For problems 13 - 15STOCK REQUIRED ESTIMATED EVALUATIONX .05 + 1.50(.09 - .05) = 11% (23 - 22 + 0.75)/22 = 7.95% OvervaluedY .05 + 0.50(.09 -.05) = 7% (43 - 40 + 1.50)/40 = 11.25% UndervaluedZ .05 + 2.00(.09 - .05) = 13% (49 - 45 + 1.00)/45 = 11.11% Overvalued397For problems 16 – 19The table below shows the relevant calculations.(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)x(7)(6)GBCMarketMarketGBC))2(R-E(R ))2R-E(R )R-E(R )Year GBC Market(R-E(R7.33161.2622.0053.731 25 12484.008.337.0058.312 10 1369.3949.0024.6612.332.003 5 174.00152.03-19.67314.72-16.004 -13 -15386.91256.00-12.67-101.368.0064.005 11 -8160.534.33-99.59-23.0018.756 -20 9529.00841.33 358.00 Total 18 281386.003.00004.67Average168.27Variance 277.20Dev. 16.6512.97Std.Covariance 71.60 Correlation 0.33 Beta 0.425516 Beta for GBC Computer is computed as follows:Beta = Cov(GBC, Market)/ Variance MarketBeta = 18.40/82 = 0.224417 The correlation coefficient can be computed as follows:Correlation = Cov(GBC, Market)/(SD GBC x SD Market)= 71.6/(16.65 x 12.97) = 0.33Where:SD GBC = [1386/5]1/2 = 16.65SD Market = [841.33/5]1/2 = 12.97Cov(GBC, Market) = 358/5 = 71.6018 The alpha or intercept of the characteristic line is computed as follows:alpha = 3.0 - [(0.4255)(4.67)] = 1.013%R GBC = 1.013 + 0.4255(R Market)19398。
Ch09波动率详解
Diebold、Labys （1998,1999,2000,2001）
三个层次
➢ 波动率估计（方法研究） ➢ 波动率特征（自相关、长记忆、杠杆效应） ➢ 波动率预测（参数估计、模型评价）
去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产
收益率的标准差。 计算步骤
1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周 或每月等)上的价格。 2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价与该时段初 的股价之比的自然对数。 3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段 数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市， 每年中有252个交易日，应乘以根号252)，得到的即为历史 波动率。
金融风险管理
现实世界 (%)
正态模型 (%)
25.04 5.27 1.34 0.29 0.08 0.03
31.73 4.55 0.27 0.01 0.00 0.00
张学功
9.10
厚尾
汇率的日变化率不服从正态分布
汇率的日变化率的分布比正态分布的尾部更厚 汇率的日变化率的分布比正态分布的峰值更高
p
[ai
i 1
u t i
u ] ti
q
log( 2
)
i
j j 1
t j
t i
t i
如果 i
0，则当uti
为负时，方差趋向于增大；而当 u t i
为正时，
方差趋向于减小，因此可用来模拟负相关现象。这样EGARCH(p,q)
模型不仅可以反应过去残差的数量对波动的影响，而且可以反应出
公司理财 Ch09 股票估值
本章学习结束！
8-36
– PV = 2 / 1.2 + 2.10 / (1.2)2 + (2.205 + 15.435) / (1.2)3 = 13.33
8-6
模型的推导
• 我们可以持续地将这个例子推后，直 到我们打算卖出股票的那一年为止
• 先看几个特例先
8-7
关于股利的估计：几个特例
• 固定股利
– 假定公司的股利水平永远不会发生变化 – 这一点与优先股非常类似 – 则可使用永续年金的计算公式来计算出股票价格
8-29
练习1
练习2
公司估值模型
公司估值模型 – 例1
公司估值模型 – 例1
• 假设此公司负债为40，普通股股数为10，则每 股普通股的价值是多少？
-- (416.94 – 40)/10 = 37.69
优先股估值—例1
• 假设一家公司的优先股每年支付$5的股利， 当前此优先股的股价为$50每股，则此优先 股的必要回报率为多少？
8-12
股票价格对股利增长率g的敏感性
Stock Price
250
D1 = $2; R =0
0
0
0.05
0.1
0.15
0.2
Growth Rate
8-13
股票价格对投资者要求报酬率R的 敏感性
Stock Price
250
D1 = $2; g = 5%
200
150
100
50
0
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
Growth Rate
8-14
例8.3 Gordon Growth公司I
Ch09摩擦及挠性传动
二.定速比摩擦轮传动的计算 (一).保证正常传动不产生打滑的条件 图5-1a所示的圆柱摩擦轮传动为定速比摩擦 传动的简单形式,图中法向压紧力Fn在接触点P处 产生的最大摩擦力为fFn,则其作用在从动轮上的 力矩为:
D2 M fFn 2
为使传动中不产生打滑,力矩M必须等于或大 于从动轮的工作力矩M2
由式5-2可得摩擦轮的实际传动比: i=i0/(1-ε ) 即: i=R2/(1-ε )R1 对于不同的摩擦材料,ε 值不同,材料的弹性 越大,ε 值越大. 在微型机械和精密仪器中，由于摩擦轮传动 精度较低，故不宜用于精密传动。 但摩擦传动反向传动时没有间隙，不产生空 回，所以常用于手动的调整装置。
一般φ＝34°～40°,如带和两轮的材料相 同，则三角带的摩擦力要比平型带的摩擦力大三 倍多。 因此三角带在机械传动中应用的最为广泛， 同样道理，圆形皮带和绳索，其带轮轮沿制成槽 形，对产生摩擦力也是非常有利的。 当平型带和三角带压向带轮的力Ｆ相同时， 对于平型带即等于接触面的法向压紧力Ｆn，而 三角带在其两斜面的法向压紧力： F 2 Fn 1 sin 2
通常为使两摩擦轮沿轮面全宽接触,轮宽不 宜过大,一般按经验公式b=φ α α 。 式中φ α 为轮宽系数, φα=0.2～0.4; α为 摩擦轮传动的中心距,中心距α和主动轮直径D1 及传动比i的关系为:
D1 （i+1） 2
如将式(5-8)中的Fn代入式(5-10),且b以 Φα、α代入,经整理可得主动轮直径D1的计算式:
摩擦传动的优点是：传动零件结构简单、易 于制造、传动平稳、工作中噪声小，当过载时， 传动件之间产生相对滑动，可防止机件损坏。 其缺点是:传动中可能产生相对滑动，因而 不能保持恒定的传动比，传动精度较低，另外， 不适于传递较大的力矩。
Ch09_单线图
Ch09_单线图第9章单线图全图形⽤户界⾯(One-Line Diagram GUI) ETAP 提供了⼀种完全图形化的⽤户界⾯(GUI)，⽤于构建您的单线图。
在这⾥，您可以图形化地进⾏添加、删除、重定位、联接设备、放⼤缩⼩、显⽰或隐藏⽹格、更改设备规格（⼤⼩）、更改设备⽅向、更改符号、显⽰或隐藏保护设备、输⼊（电⽓）属性值、设置⼯作状态等操作。
当您创建了⼀个新的单线图时，您将被置于编辑模式下（配置状态设为默认，也称正常配置），同时隐藏⽹格且关闭连接状态检查。
当您打开（激活）⼀个现有的单线图时，该显⽰图最后⼀次保存的属性也会⼀并打开，这些属性为：模式（编辑、潮流、短路、电机起动等），配置状态、显⽰选项、视图规格和视图位置。
当您创建⼀个新项⽬时，将会⾃动创建⼀个单线图图形显⽰，其标识与默认单线图的标识相同，且其标识后还附有⼀个具有唯⼀性的数字，以便于区别。
为在⼀个现有的项⽬中创建⼀个新的单线图图形显⽰，请在项⽬视图中的单线图上点击⿏标右键，如下所⽰。
单线图的名称可以从项⽬视图中进⾏更改（展开图形显⽰树状图，在单线图上点击右键，然后选择属性），也可以在单线图的背景上双击以进⾏更改。
ETAP的单线图是⼀个对称三相系统的单线图表⽰。
单线图是进⾏所有分析的起点。
您可以任意顺序地⽤单线图的编辑⼯具条图形化地联接母线、⽀路、电机、发电机和保护设备，从⽽构造您的电⽓系统。
您既可以图形化地联接母线，⼜可以在设备编辑器内把设备联接到母线上。
您在设备上双击即可打开设备编辑器，以输⼊编辑设备的项⽬参数属性，包括额定值、设定值、负荷和联接等等。
各设备的默认值可在将设备放⼊单线图之前进⾏修改，以将数据输⼊量降为最少。
9.1 编辑单线图（Edit A One-Line Diagram）本节中，将介绍单线图全图形⽤户界⾯的⼀些主要的常⽤功能。
这⾥所提供的详细指导可以帮助您创建和编辑您的单线图。
9.1.1 ⿏标和键盘功能（Mouse and Keyboard Functions）按键(Key)键盘上的按键的表⽰⽅法为：名称外加上⼀对尖括号。
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tiger September 2010
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多处理机在结构原理上区别于并行处理机的主要特点
(3)并行处理机主要完成数组向量运算，PE和MM间数据交往 比较规则，存储器访问的地址变换功能要求不高，互连网络 的作用主要在数据对准，可比较简单 多处理机的互连网络须满足各个PE随机访问主存储器的要 求 连接模式、频带和路径选择等问题都要复杂得多 存储映射部件对每一个PE也是必需的 多处理机系统中存储器的数据和存储空间都要被多个处 理机共享 不允许每一个PE运行自己的程序段时直接产生物理地址 利用存储映射部件来满足存储器动态分配和处理机共享 数据块的需要
tiger September 2010
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一个应用程序在两台处理机系统上运行有多种分配方法
可全部任务都分配给一台处理机而另一台空闲 通信开销最小，但没有利用并行性 也可按不同比例将任务分配给两台处理机 总处理时间是执行时间和额外开销时间之和 CPU1 CPU2 M 0 M-1 1 M-2 2 ... 0 M
tiger September 2010
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其它额外开销
用C表示用于通信的时间，它还包括系统所有其它额外开销 某些情况下，系统的额外开销的操作可与计算过程重叠进 行 如处理机在执行指令的同时能通过I/O接口进行通信 并不是所有的额外开销都可以被屏蔽掉 如处理机在访问共享数据或通信通路时可能会发生竞争， 处理机在等待同步信号期间处于空闲状态等 假设一部分额外开销的操作会增加总处理时间
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程序的总处理时间
总处理时间是K的函数，其最小值是多少呢？即任务如何分配 才能获得最小的总处理时间 用图解法来求最小处理时间 R/C代入式(9.1)，令C=1
一个简单的例子 Y = A+B*C*D/E+F 用两个处理机 CPU1 B*C A+F A+B*C*D/E+F
CPU2 D/E B*C*D/E
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9.1.2 多处理机系统的特点
3、并行任务派生 并行处理机把同种操作集中在一起，由指令直接启动各PE 同时工作 多处理机用专门的指令来表示并发关系，一个任务开始执 行时能够派生出与它并行执行的另一些任务 如果任务数多于处理机数，多余的任务进入排队器等待 4、进程同步 并行处理机仅一个CU，自然是同步的 多处理机执行不同的指令，工作进度不会也不必保持相同, 先做完的要停下来等待 有数据相关和控制相关也要停下来等待 要采取特殊的同步措施来保持程序所要求的正确顺序
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程序的总处理时间
一个程序的总处理时间 总处理时间=Rmax(M-K，K)+C(M-K)K (9.1) M个任务的应用程序，在由N台处理机组成的系统执行 C表示用于通信的时间 每个任务的执行时间为R个单位 总处理时间是两个时间的和 一个是执行时间 另一个是用于通信和其它额外开销的时间 两台处理机系统，执行时间取两台处理机较大的一个 K个任务分配给一台处理机，剩下的(M-K)个任务分配给另 一台处理机时，执行时间取R(M-K)和RK中较大的一个 K为任务分配参数 第二项表示额外开销时间与通信次数成正比例关系 通信次数与任务分配方法有关 第一项是K的线性函数，第二项是K的二次函数
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R/C比值
并行性在很大程度上依赖于R/C比值 其中：R代表程序执行时间，C代表通信开销 通常：R/C比值小，并行性低。R/C比值大，并行性高 如果把作业分解成较大的块，就能得到较大的R/C值，但是所 得到的并行性比最大可能的并行性要小得多 R/C比值是衡量任务粒度(Granularity)大小的尺度 粗粒度(Coarsegrain)并行时，R/C比值比较大，通信开销小 细粒度(Finegrain)并行时，R/C比值比较小，通信开销大 细粒度并行性需要的处理机多，粗粒度并行性需要的处理 机少 细粒度并行性的基本原理是把一个程序尽可能地分解成能 并行执行的小任务 在极端情况下，一个小任务只完成一个操作
计算机系统结构 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章
基本概念 指令系统 存储系统 输入输出系统** 标量处理机 向量处理机 互连网络 并行处理机 多处理机
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第九章 多处理机
9.1 9.2 9.3 9.4
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多处理机在结构原理上区别于并行处理机的主要特点
(1)多处理机有多个控制器 有多个指令部件，对各个PE实现单独的控制，而又相互协 调配合 (2)多处理机的外围设备要能被多个PE分别调用 通过互连网络转接 并行处理机的外围设备统一访问主存储器进行程序和数组 的有规则的传送
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9.1.1a 松散偶合多处理机
处理机之间的连接频带比较低 通过输入输出接口连接,处理机间互为外围设备进行连接 IBM公司的机器，可通过通道到通道的连接器CTC连接两 个不同计算机系统的IOP 通过并口或串口连接多台计算机 用串行口加一个MODEL拨号上网 直接连接 多台计算机之间的连接需要有多个接口 通过Ethernet网络接口连接多台计算机 速度达10Mb、100Mb、1Gb Mynet达1.28Gb和2.56Gb 通信速度要求更高时，可通过一个通道和仲裁开关CAS (Channel and Arbiter Switch)直接在存储器总线间建立连接 CAS中有一个高速的通信缓冲存储器 松散耦合多处理机去掉互连网络后形成多个独立的单部件 (CPU, LM, IOP) 的冯· 诺依曼计算机
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通过多输入输出输出口连接的多处理机 CPU0 LM0 IOP0 CPU1 LM1 IOP1 互连网络
CU …… …… IOP
CPUn-1 …… LMn-1 IOPn-1
LM0 PE0
LM1 PE1
LMn-1 PEn-1
互连网络
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9.1.2 多处理机系统的特点
5、资源分配和进程调度 并行处理机的PE是固定的，采用屏蔽手段改变实际参加操 作的PE数目 多处理机执行并发任务，需用处理机的数目不固定，各个 处理机进入或退出任务的时刻不相同，所需共享资源的品 种、数量又随时变化 提出资源分配和进程调度问题，对整个系统的效率有很 大的影响
多处理机结构 多处理机性能模型 多处理机的Cache一致性 多处理机实例
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第九章 多处理机
多处理机系统 两个或两个以上处理机(包括PE和CU) 高速互连网络连接 统一的操作系统管理 指令级以上级(任务级、作业级)并行
按照Flynn分类法，多处理机系统属于MIMD计算机 多处理机系统由多个独立的处理机组成 每个处理机都能独立执行自己的程序
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紧密耦合多处理机模型 CPU MAP CPU MAP CPU-MM-IOP 互连网络 … CPU MAP IOP IOP IOP MM
…
…
MM
MM
不能切分出单部件的冯· 诺依曼计算机 多个CPU,多个M,多个IOP通过互连网络紧密联结成一个整体 松散耦合多处理机去掉互连网络后形成多个独立的单部件 (CPU, LM, IOP) 的冯· 诺依曼计算机
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带二维共享存储器、局部Cache及存储器的多处理机 IOP IOP … IOP
CPU-IOP互联网络 CPU MAP Cache LM CPU MAP Cache CPU-MM互联网络 MM … MM MM … MM … MM … MM
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CPU LM … MAP Cache LM
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9.2 多处理机性能模型
引起峰值性能下降的原因 (1)因处理机间通信而产生的延迟 (2)一台处理机与其它处理机同步所需的开销 (3)没有足够多任务时，一台或多台处理机处于空闲状态 (4)由于一台或多台处理机执行无用的工作 (5)系统控制和操作调度所需开销 研究多处理机的目的 提前5年得到速度高10倍的机器----跨越设计、生产工艺的 台阶 或用1/10的价格获得一台高性能的机器----低成本的组合 设计得好，某些适合进行并行处理的应用领域，可达到 提前10年得到速度高100倍的机器 或用1/100的价格获得一台高性能的机器
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9.1.2 多处理机系统的特点
1、结构灵活 并行处理机：专用，PE数很多(几千个)，固定有限的通信 多处理机：通用，几十个PE，高速灵活的通信 2、程序并行性 并行处理机的并行性存在于指令内部，识别比较容易 多处理机的并行性存在于指令外部，在多个任务之间，识 别难度较大
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通过消息传送系统连接的松散耦合多处理机
CPUΒιβλιοθήκη LM CASIOP
CPU
LM CAS
IOP
模块０ 互连网络
模块n-1
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9.1.1b 紧密偶合多处理机
处理机之间共享主存储器，通过高速总线或高速开关连接 主存储器有多个独立的存储模块 每个CPU能够访问任意一个存储器模块 通过映象部件MAP把全局逻辑地址变换成局部物理地址 通过互连网络寻找合适的路径，并分解访问存储器的冲突 多个输入输出处理机IOP连接在互连网络，I/O设备与CPU 共享主存储器 处理机个数不能太多，几个到十几个 紧密偶合方式要求有很高通信频带 (1) 采用高速互连网络 (2) 增加存储器模块个数，一般n<m，取1～2倍之间 (3) 每个存储器模块再分成多个小模块，以流水线方式工作 (4) 每个CPU都有自己的局部存储器LM (5) 每个CPU设置一个Cache