概率论与数理统计JA(48,17-18)1
上海工程技术大学概率论与数理统计复习题(17-18(一))-答案
5.某人独立射击 10 次,每次射击的命中率均为 0.6,求: (1) 击中三次的概率; (2) 至少有一次未击中的概率. 解: (1) p P 10 (3) C10 (0.6) (0.4) 0.0425
10
10
0
2 1 0.97 0.98 0.9733 3 3
7.设 8 支枪中有 3 支未经试射校正,5 只已经试射校正.一射手用校正的枪射击时,中靶 的概率为 0.8,而用未校正过的枪射击时,中靶的概率为 0.3.现假定从 8 支枪中任取一支进 行射击,结果中靶,求所用的枪是己校正过的概率. 解:设事件 A :射击中靶,事件 B :所用的枪是已校正过的
P ( A B ) P ( A) P ( B ) P ( AB )
1 1 1 1 4 6 12 3
3. 甲乙二人独立地去破译一份密码, 已知各人能译出的概率分别为 1/5 和 1/3, 求密码被译 出的概率. 解:设A:甲译出密码,B:乙译出密码,C:密码被译出. 则 C A B
a a a 解:由规范性得: k 3 1 1 2 3 k 1 1 3
a , 3k
k 1, 2, ,求常数 a .
a2
k cos x, 9.设随机变量 X 的概率密度为 f ( x ) 0,
(2) P0 X ; 解: (1)
x
概率论与数理统计复习题
1 1 , P( B) ,试分别在下列三种情况下求 P ( A B ) 的值: 3 2 1 (1) A, B 独立; (2) A, B 互斥; (3) A B ; (4) P( AB) . 8
(完整版)概率论与数理统计知识点总结(详细)
《概率论与数理统计》第一章概率论的基本概念 (2)§2.样本空间、随机事件 (2)§4等可能概型(古典概型) (3)§5.条件概率 (4)§6.独立性 (4)第二章随机变量及其分布 (5)§1随机变量 (5)§2离散性随机变量及其分布律 (5)§3随机变量的分布函数 (6)§4连续性随机变量及其概率密度 (6)§5随机变量的函数的分布 (7)第三章多维随机变量 (7)§1二维随机变量 (7)§2边缘分布 (8)§3条件分布 (8)§4相互独立的随机变量 (9)§5两个随机变量的函数的分布 (9)第四章随机变量的数字特征 (10)§1.数学期望 (10)§2方差 (11)§3协方差及相关系数 (11)第五章 大数定律与中心极限定理 (12)§1. 大数定律 ...................................................................................... 12 §2中心极限定理 . (13)第一章 概率论的基本概念§2.样本空间、随机事件1.事件间的关系 B A ⊂则称事件B 包含事件A ,指事件A 发生必然导致事件B 发生 B }x x x { ∈∈=⋃或A B A 称为事件A 与事件B 的和事件,指当且仅当A ,B 中至少有一个发生时,事件B A ⋃发生B }x x x { ∈∈=⋂且A B A 称为事件A 与事件B 的积事件,指当A ,B 同时发生时,事件B A ⋂发生B }x x x { ∉∈=且—A B A 称为事件A 与事件B 的差事件,指当且仅当A 发生、B 不发生时,事件B A —发生φ=⋂B A ,则称事件A 与B 是互不相容的,或互斥的,指事件A 与事件B 不能同时发生,基本事件是两两互不相容的且S =⋃B A φ=⋂B A ,则称事件A 与事件B 互为逆事件,又称事件A 与事件B 互为对立事件2.运算规则 交换律A B B A A B B A ⋂=⋂⋃=⋃结合律)()( )()(C B A C B A C B A C B A ⋂=⋂⋃⋃=⋃⋃分配律 )()B (C A A C B A ⋃⋂⋃=⋂⋃)( ))(()( C A B A C B A ⋂⋂=⋃⋂ 徳摩根律B A B A A B A ⋃=⋂⋂=⋃ B —§3.频率与概率定义 在相同的条件下,进行了n 次试验,在这n 次试验中,事件A 发生的次数A n 称为事件A 发生的频数,比值n n A 称为事件A 发生的频率概率:设E 是随机试验,S 是它的样本空间,对于E 的每一事件A 赋予一个实数,记为P (A ),称为事件的概率1.概率)(A P 满足下列条件:(1)非负性:对于每一个事件A 1)(0≤≤A P (2)规范性:对于必然事件S 1)S (=P(3)可列可加性:设n A A A ,,,21 是两两互不相容的事件,有∑===nk kn k kA P A P 11)()( (n 可以取∞)2.概率的一些重要性质: (i ) 0)(=φP(ii )若n A A A ,,,21 是两两互不相容的事件,则有∑===nk kn k kA P A P 11)()((n 可以取∞)(iii )设A ,B 是两个事件若B A ⊂,则)()()(A P B P A B P -=-,)A ()B (P P ≥ (iv )对于任意事件A ,1)(≤A P(v ))(1)(A P A P -= (逆事件的概率)(vi )对于任意事件A ,B 有)()()()(AB P B P A P B A P -+=⋃§4等可能概型(古典概型)等可能概型:试验的样本空间只包含有限个元素,试验中每个事件发生的可能性相同 若事件A包含k个基本事件,即}{}{}{2]1k i i i e e e A =,里个不同的数,则有中某,是,,k k n 2,1i i i ,21 ()中基本事件的总数包含的基本事件数S }{)(1j A n k e P A P kj i ===∑= §5.条件概率(1) 定义:设A,B 是两个事件,且0)(>A P ,称)()()|(A P AB P A B P =为事件A 发生的条件下事件B 发生的条件概率(2) 条件概率符合概率定义中的三个条件1。
概率论与数理统计JA课件
概率可以通过不同的方法进行测量,例如重 复试验法、统计推断法和主观估计法等。
事件的概率和关系
事件的概率
事件的概率是指该事件发生的可能性 大小,可以用数值表示。事件的概率 满足概率的基本性质。
事件的关系
事件之间存在一些基本关系,例如互 斥、独立和条件独立等。这些关系在 计算和分析概率时非常重要。
协方差和相关系数
协方差
协方差是衡量两个随机变量取值之间线性关 系的指标。如果两个随机变量的取值呈线性 关系,则它们的协方差不为零。
相关系数
相关系数是衡量两个随机变量取值之间线性 相关程度的指标。它的取值范围为 [-1,1], 其中 1 表示完全正相关,-1 表示完全负相
关,0 表示无关。
04
条件概率、贝叶斯定 理和独立性
05
中心极限定理和大数 定律
中心极限定理及其证明
01
中心极限定理的定义
中心极限定理是概率论中一个非常重要的定理,它指出, 当独立随机变量的数量足够大时,它们的和将近似于正态 分布。
02 03
中心极限定理的证明
中心极限定理的证明方法有多种,其中最常见的是使用特 征函数方法。通过计算随机变量的特征函数,我们可以证 明当变量数量增加时,它们的特征函数的值将近似于正态 分布的特征函数。
06
统计推断
统计推断的基本概念
01
统计推断的定义:利用样本信息对总体参数进行估计
或检验的过程。
02
统计推断的基本思想:从总体中随机抽取样本,利用
样本信息对总体参数进行推断。
03
统计推断的基本问题:参数估计和假设检验。
参数估计的方法和性质
点估计
用样本统计量估计总体参数的方法,如用样本均值估 计总体均值。
概率论与数理统计笔记(重要公式)
r = A 中样本点数 / Ω 中样本点总数 n
= A 所包含的基本事件数 / 基本事件总数 条件概率:
对偶律: A B = A B , P ( AB ) 设 A, B 是两个事件, 且 P(B)>0, 称 P(A|B)= 为 贝叶斯公式: P( B) 在事件 B 发生条件下事件 A 发生的条件概率。显然, 当 P(A)>0 时,P(B|A)=
二项分布 X ~ B(n, p): 指数分布 X ~ E(λ) 若随机变量 X 只取两个可能值 0, 1, …, n, 而 X 的分布律为 e x x 0 若随机变量 X 的概率密度为 f ( x) k k nk pk =P {X= xk }= Cn p q , k=0, 1, 2, …, n, x0 0
设 X 为离散型随机变量, 可能取值为 x1, x2, …, xk, … 且 P 概率密度的性质: (1) f(x)≥0 {X= xk }= pk, k=1, 2, …, 则称{pk}为 X 的分布律 表格形式: f ( x)dx =1 (2) X x1, x2, …, xk, … b P p1, p2, …, pk, … (3) P{a<X≤b}= F(b)-F(a)= f ( x)dx , a≤b a {pk}性质: (4) 设 x 为 f(x)的连续点,则 F’(x)存在,且 (1) pk≥0, k=1, 2, … F’(x)= f(x) (2) pk =1 均匀分布 X ~ U (a, b) k 1 若随机变量 X 的概率密度为 在求离散型随机变量的分布律时,首先要找出其所有可能 1 , a≤x≤b 的取值,然后再求出每个值相应的概率 ba f(x) = 在实际应用中,有时还要求“X 满足某一条件”这样事件的 概率, 求法就是把满足条件的 xk 所对应的概率 pk 相加可得 0, 其他 则称 X 服从区间[a,b]上的均匀分布,其分布函数为 其分布函数 F(x) = pk xk x 0, x≤a 0-1 分布: xa F(x) = , a<x<b 若随机变量 X 只取两个可能值 0, 1,且 ba P {X=1}=p, P{X=0}=q 1, x≥b 其中 0<p<1, q=1-p, 则称 X 服从 0-1 分布. X 的分布律为 设 X ~ U (a, b), a≤c<d≤b,即[a,b] [c,d],则 X 0 1 d c P{c≤X≤d}= P q p ba
《概率论与数理统计》(46学时)课程教学大纲1
《概率论与数理统计》(46学时)课程教学大纲一、课程的基本情况课程中文名称:概率论与数理统计课程英文名称:Probability Theory and Mathematical Statistics课程编码:0702003课程类别:学科基础课课程性质:必修总学时:46 讲课学时:46 实验学时:0学分:2.5授课对象:本科相关专业前导课程:《高等数学》《线性代数》二、教学目的概率论与数理统计是研究随机现象统计规律性的数学学科,是理工科各专业的一门重要的学科基础课。
通过本课程的学习,使学生掌握概率论与数理统计的基本概念,了解它的基本理论和方法,从而使学生初步掌握处理随机现象的基本思想和方法,培养学生运用概率统计方法分析和解决实际问题的能力。
同时,也为一些后续课程的学习提供必要的基础。
三、教学基本要求第一章概率论的基本概念1.1 随机试验1.2 样本空间、随机事件1.3 频率与概率1.4 等可能概型(古典概型)1.5 条件概率1.6 独立性基本要求:1. 理解随机试验、样本空间、随机事件的概念并掌握事件的关系与运算2. 掌握概率的定义与基本性质3. 理解古典概型的概念,掌握古典概率的计算方法4. 理解条件概率的定义,熟练掌握乘法定理、全概率公式与贝叶斯公式并会灵活应用5. 理解事件独立性的概念,熟练掌握相互独立事件的性质及有关概率的计算重点与难点:1. 重点:随机事件;概率的基本性质及其应用;乘法定理、全概率公式与贝叶斯公式事件的独立性2. 难点:概率的公理化定义、条件概率概念的建立、全概率公式与贝叶斯公式的应用第二章随机变量及其分布2.1 随机变量2.2 离散型随机变量及其分布律2.3 随机变量的分布函数2.4 连续型随机变量及其概率密度2.5 随机变量的函数的分布 基本要求:1. 理解随机变量的概念;掌握离散型随机变量和连续型随机变量的描述方法2. 掌握分布律、分布函数、概率密度函数的概念及性质;掌握由概率分布计算相关事件的概率的方法3. 熟练掌握二项分布、泊松(Poisson )分布、正态分布、指数分布和均匀分布,特别是正态分布的性质并能灵活运用;熟练掌握伯努利概型概率的计算方法4. 熟练掌握一些简单的随机变量函数的概率分布的求法 重点与难点:1. 重点:随机变量、分布律、密度函数和分布函数的概念;二项分布、均匀分布的概念和性质2. 难点:二项分布的推导及应用;随机变量函数的概率分布第三章 多维随机变量及其分布 3.1 二维随机变量 3.2 边缘分布 3.3 条件分布3.4 相互独立的随机变量3.5 两个随机变量的函数的分布 基本要求:1. 正确理解二维随机变量的定义,掌握二维随机变量的联合分布律、联合分布函数、联合概率密度函数及条件分布的概念2. 熟练掌握由联合分布求事件的概率,求边缘分布及条件分布的基本方法3. 理解随机变量独立性的概念,掌握随机变量独立性的判别方法4. 了解求二维随机变量函数分布的基本思路,会求,max{,},min{,}X Y X Y X Y 的分布 重点与难点:1. 重点:由联合分布求概率,求边缘分布及条件分布的方法2. 难点:求离散型随机变量联合分布律的方法,条件密度的导出,随机变量函数的分布第四章 随机变量的数字特征 4.1 数学期望 4.2 方差4.3 协方差及相关系数 4.4 矩、协方差矩阵 基本要求:1. 掌握随机变量及随机变量函数的数学期望的计算公式,熟悉数学期望的性质并能灵活运用2. 掌握方差的概念和性质;熟悉二项分布、泊松分布、正态分布、指数分布和均匀分布的数学期望和方差;了解切比雪夫(Chebyshev )不等式3. 掌握协方差和相关系数的定义和性质,并会灵活应用4. 掌握矩、协方差矩阵的定义 重点与难点:1. 重点:数学期望、方差、相关系数与协方差的计算公式及性质2. 难点:随机变量函数的数学期望的计算,利用数学期望的性质计算数学期望,相关系数的含义第五章大数定律及中心极限定理5.1 大数定律5.2 中心极限定理基本要求:1. 掌握依概率收敛的概念及贝努利大数定律和契比雪夫大数定律2. 掌握独立同分布的中心极限定理和德莫佛-拉普拉斯(De Moivre-Laplace)极限定理3. 掌握应用中心极限定理计算有关事件的概率近似值的方法重点与难点:1. 重点:用中心极限定理计算概率的近似值的方法2. 难点:依概率收敛的概念第六章样本及抽样分布6.1 随机样本6.2 抽样分布基本要求:1. 理解总体、个体、样本容量、简单随机样本以及样本观察值的概念2. 理解统计量的概念;熟悉数理统计中最常用的统计量(如样本均值、样本方差)的计算方法及其分布χ-分布,t-分布,F-分布的定义并会查表计算3. 掌握24. 熟悉正态总体的某些常用统计量的分布并能运用这些统计量进行计算重点与难点:χ-分布, t-分布, F-分布的定义与分位点的查表;正态总体常用统计量的分布1. 重点:2χ-分布, t-分布, F-分布的定义与分位点的查表2. 难点:2第七章参数估计7.1 点估计7.3 估计量的评选标准7.4 区间估计7.5 正态总体均值与方差的区间估计7.7 单侧置信区间基本要求:1. 理解参数的点估计(矩估计、最大似然估计)的计算方法2. 掌握参数点估计的评选标准:无偏性,有效性和相合性3. 理解参数的区间估计的概念,熟悉对单个正态总体和两个正态总体的均值与方差进行区间估计的方法及步骤重点与难点:1. 重点:点估计的矩法、最大似然估计法;正态总体参数的区间估计2. 难点:最大似然估计法,两个正态总体的参数的区间估计四、课程内容与学时分配五、教材参考书教材:盛骤谢式千潘承毅《概率论与数理统计》(第三版)高等教育出版社2001. 参考书:[1] 茆诗松《概率论与数理统计教程》(第一版)高教出版社2004.[2] 王展青李寿贵《概率论与数理统计》(第一版)科学出版社2000.六、教学方式和考核方式1.教学方式:以课堂讲授为主,辅以答疑、课后作业。
概率论与数理统计知识点总结(PDF)
概率论与数理统计 知识点总结一、随机事件与概率1.随机事件(1)事件间的关系与运算● 事件的差:A B A AB AB -=-= ● 对立事件:,AA A A =∅⋃=Ω ● 完备事件组:设12,,,,n A A A 是有限或可数个事件,如果其满足:① ,,,1,2,i j A A i j i j =∅≠=; ②i iA =Ω,则称12,,,,n A A A 是一个完备事件组.(2)随机事件的运算律 ● 求和运算:①A B B A +=+(交换律)②()()A B C A B C A B C ++=++=++(结合律) ● 求交运算:①AB BA =(交换律)②()()AB C A BC ABC ==(结合律) ● 求和运算与求交运算的混合:①()()()A B C AB AC +=+(第一分配律) ②()()()A BC A B A C +=++(第二分配律) ● 求对立事件的运算:()A A =(自反律) ● 和及交事件的对立事件:①A B AB +=(第一对偶律) ②AB A B =+(第二对偶律)2.随机事件的概率(1)概率的公理化定义● 公理1:()1P Ω=;公理2:对任意事件A ,有()0P A ≥;公理3:对任意可数个两两不相容的事件12,,,,n A A A ,有11()()i i i i P A P A ∞∞===∑.(2)概率测度的其他性质 ● 性质1:()0P ∅=性质2(有限可加性):12,,,n A A A 是两两互不相容的,则有11()()nni i i i P A P A ===∑性质3:()1()P A P A =-性质4:()()()P A B P A P AB -=-特别地,若A B ⊃,则①()()()P A B P A P B -=-;②()()P A P B ≥ 性质5:0()1P A ≤≤性质6:()()()()P A B P A P B P AB +=+-推论:()()()()()()()()P A B C P A P B P C P AB P AC P BC P ABC ++=++---+3.古典概型与几何概型(1)古典概型● 古典概型的概率测度:()==A A P A Ω中元素个数使发生的基本事件数中元素个数基本事件总数(2)几何概型● 几何概型的概率测度:()()()S A P A S =Ω 4.条件概率(1)条件概率的数学定义 ●()()(()0)()P AB P B A P A P A =>● ()1()P B A P B A =- ●()1()P B A P B A =-● 条件概率测度满足概率的三条公理:公理1:()1P A Ω=;公理2:对任意事件B ,有()0P B A ≥;公理3:对任意可数个两两不相容的事件12,,,,n A A A ,有11()()i i i i P A A P A A ∞∞===∑.(2)乘法公式 ● ()()(),()0P AB P A P B A P A => ● ()()(),()0P AB P B P A B P B => ● ()()()()P ABC P A P B A P C AB = ●12121312121()()()()()n n n P A A A P A P A A P A A A P A A A A -=(3)全概率公式● 设{}i A 是一列有限或可数无穷个两两不相容的非零概率事件,且i iA =Ω,则对任意事件B ,有()()()i i iP B P A P B A =∑.(4)贝叶斯公式● 设{}i A 是一列有限或可数无穷个两两不相容的非零概率事件,且1i i A ∞==Ω,则对任意事件B , ()0P B >,有()()()()()()()i i i i j j jP A P B A P A B P A B P B P A P B A ==∑. 5.事件的独立性(1)两个事件的独立性 ●()()()P AB P A P B =(2)有限个事件的独立性● 两两独立:()()()i j i j P A A P A P A = ● 相互独立:1212()()()()k k i i i i i i P A A A P A P A P A =(3)相互独立性的性质 ● 性质1:如果n 个事件12,,,n A A A 相互独立,则将其中任何(1)m m n ≤≤个事件改为相应的对立事件,形成的新的n 个事件仍然相互独立. 性质2:如果n 个事件12,,,n A A A 相互独立,则有1111()1(1())n n ni i i i i i P A P A P A ===⎛⎫=-=-- ⎪⎝⎭∏∏(4)伯努利概型● 伯努利定理:在一次试验中,事件A 发生的概率为(01)p p <<,则在n 重伯努利试验中,事件A 恰好发生k 次的概率为:(;,)C k k n kn b k n p p q-=,其中1q p =-. ● 在伯努利试验序列中,设每次试验中事件A 发生的概率为p ,“事件A 在第k 次试验中才首次发生”(1)k ≥,这一事件的概率为1(,)k g k p q p -=.二、随机变量的分布与数字特征1.随机变量及其分布(1)离散型随机变量的概率分布● 离散型随机变量的概率分布满足性质:①()0,1,2,i p x i ≥=②()1iip x =∑● 一旦知道一个离散型随机变量X 的概率分布{}i p x (),便可求得X 所生成的任何事件的概率.特别地,对任意a b ≤,有{}({}){}()i i i i i i a x ba x ba x bP a X b P X x P X x p x ≤≤≤≤≤≤≤≤=====∑∑.一般地,若I 是一个区间,则{}=()i ix IP X I p x ∈∈∑.(2)分布函数● 随机变量的分布函数性质:①单调性,若12x x <,则12()()F x F x ≤; ②()lim ()0x F F x →-∞-∞==,()lim ()1x F F x →+∞+∞==;③右连续性,(0)()F x F x +=. (3)连续型随机变量及其概率密度 ●(){}()xF x P X x f t dt -∞=≤=⎰,()f x 为X 的概率密度函数.● 密度函数性质:①()0,(,)f x x ≥∈-∞+∞; ②()1f x dx +∞-∞=⎰.● {}()()()b aP a X b F b F a f x dx <≤=-=⎰● {}0P X x ==(连续型)●'()()F x f x =2.随机变量的数字特征(1)离散型随机变量的数学期望 ●1=i i i EX x p ∞=∑(2)连续型随机变量的数学期望 ●()EX xf x dx +∞-∞=⎰(3)随机变量函数的数学期望● 设X 是一个随机变量,()g x 是一个实函数.①若X 为离散型随机变量,概率分布为{},1,2,i i P X x p i ===.且1()iii g x p∞=<∞∑,则()Eg X 存在,且1()()i i i Eg X g x p ∞==∑.②若X 为连续型随机变量,()f x 是其密度函数,且()()g x f x dx +∞-∞<∞⎰,则()Eg X 存在,且()()()Eg X g x f x dx +∞-∞=⎰.(4)数学期望的性质● ①对任意常数a ,有Ea a =;②设12,αα为任意实数,12(),()g x g x 为任意实函数,如果12(),()Eg X Eg X 均存在,则11221122[()()]()()E g X g X Eg X Eg X αααα+=+;③如果EX 存在,则对任意实数a ,有()E X a EX a +=+. (5)随机变量的方差 ● 离差:X EX -● 方差:2()DX E X EX =-● ● ①若X 为离散型随机变量,其概率分布为{},1,2,i i P X x p i ===,则22()()i i iDX E X EX x EX p =-=-∑②若X 为连续型随机变量,()f x 为其密度函数,则22()()()DX E X EX x EX f x dx +∞-∞=-=-⎰③22()DX EX EX =-● 方差的基本性质:设X 的方差DX 存在,a 为任意常数,则 ①0Da =;②()D X a DX +=; ③2()D aX a DX =.(6)随机变量的矩与切比雪夫不等式● 矩定义:X 为一个随机变量,k 为正整数,如果kEX 存在(即kE X<∞),则称kEX 为X的k 阶原点矩,称kE X 为X 的k 阶绝对矩.定理:随机变量X 的t 阶矩存在,则其s 阶矩(s t <为正整数)也存在. 推论:设k 为正整数,C 为常数,如果kEX 存在,则()kE X C +存在,特别地,)k E X EX -(存在.● 中心矩定义:X 为一个随机变量,k 为正整数,如果k EX 存在,则称()kE X EX -为X 的k阶中心矩,称kE X EX -为X 的k 阶绝对中心矩.● 定理:设()h x 是x 的一个非负函数,X 是一个随机变量,且()Eh X 存在,则对任意0ε>,有(){()}Eh X P h X εε≥≤.推论1(马尔可夫不等式):设X 的k 阶矩存在(k 为正整数),即kE X <∞,则对任意0ε>有{}kkE XP X εε≥≤.推论2(切比雪夫不等式):设X 的方差存在,则对任意0ε>有2{}DXP X EX εε-≥≤.推论3:随机变量X 的方差为0当且仅当存在一个常数a ,使得{}=1P X a =.3.常用的离散型分布,n),n kp -,ndef(,),g k p k =几何分布的无记忆性:设{P X二项分布可作为超几何分布的近似,即1212C C Ck n kk n kN N k n nNN N C N N --⎛⎫⎛⎫≈ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.这一近似关系的严格数学表述是:当N →∞时,1N →∞,2N →∞,且1N p N →,21Np N→-,则对任意给定的n 和k ,有()12C C lim1Ck n kn kN N k kn nN NC p p --→∞=-.泊松定理:在n 重伯努利试验中,事件A 在每次试验中发生的概率为n p (注意这与试验的次数n 有关),如果n →∞时,n np λ→(0λ>为常数),则对任意给定的k ,有lim (;,)e !kn n b k n p k λλ-→∞=.当二项分布(,)b n p 的参数n 很大,而p 很小时,可以将它用参数为np λ=的泊松分布来近似,即有()(;,)e !k npnp b k n p k -≈.4.常用的连续型分布正态分布● 定理:设2~(,),,,X N Y aX b a b μσ=+为常数,且0a ≠,则22~(,)Y N a b aμσ+.推论1:如果2~(,)X N μσ,则~(0,1)X N μξσ-=.ξ通常称为X 的标准化.推论2:2~(,)X N μσ的充要条件是存在一个随机变量~(0,1)N ξ,使得X σξμ=+. 推论3:设2~(,),(),()X N x x μσϕΦ分别为其分布函数与密度函数,00(),()x x ϕΦ是标准正态分布的分布函数和密度函数,则有00()(),1()().x x x x μσμϕϕσσ-Φ=Φ-=● 一般正态分布的概率计算:【例】已知2~(,)X N μσ,求()a Φ. 解 0(){}{}{}()X a X a P X a P P b b μμμσσσ---Φ=≤=≤=≤=Φ5.随机变量函数的分布(1)离散型随机变量函数的分布● 离散型随机变量函数的概率分布的一般方法:先根据自变量X 的可能取值确定因变量Y 的所有可能取值,然后对Y 的每一个可能取值(1,2,)i y i =确定相应的{()}i j j i C x g x y ==,则有{}{()}{},{}{}{},j ii i i i i jx C Y y g X y X C P Y y P X C P X x ∈====∈==∈==∑从而求得Y 的概率分布. (2)连续型随机变量函数的分布● 连续型随机变量函数的概率分布的一般方法:一般地,已知X 的分布函数()X F x 或密度函数()X f x ,为求()Y g X =的分布函数,有()(){()}{},Y x F x P Y x P g X x P X C =≤=≤=∈其中{()}x C t g t x =≤.而{}x P X C ∈往往可由X 的分布函数()X F x 来表达或用其密度函数()X f x 的积分来表达:{}()xx X C P X C f t dt ∈=⎰.进而,Y 的密度函数,可直接从()Y F x 导出.三、随机向量1.随机向量的分布(1)随机向量及其分布函数 ●1212{,}P x X x y Y y <≤<≤22122111(,)(,)(,)(,)F x y F x y F x y F x y =--+● 由(联合)分布函数的定义得出性质:①0(,)1F x y ≤≤;②(,)F x y 关于x 和y 均单调非降、右连续; ③(,)lim (,)0,x F y F x y →-∞-∞==(,)lim (,)0,y F x F x y →-∞-∞==(,)(,)(,)lim (,)0,x y F F x y →-∞-∞-∞-∞== (,)(,)(+,+)lim(,) 1.x y F F x y →+∞+∞∞∞==●(,)F x y 的边缘分布函数:(){}{,}(,)X F x P X x P X x Y F x =≤=≤<+∞=+∞, (){}{,}(,)Y F y P Y y P X Y y F y =≤=<+∞≤=+∞.(2)离散型随机向量的概率分布● 离散型随机向量的概率分布{,},,1,2,i i ij P X x Y y p i j ====,ij p 满足性质:①0,,1,2,ij p i j ≥=;②1ijijp=∑∑.● 边缘概率分布:{},1,2,X i i ij jp P X x p i ====∑ {},1,2,Y j j ij ip P Y y p j ====∑(3)连续型随机向量的概率密度函数 ● 二维连续型随机向量(,)(,)x yF x y f s t dsdt -∞-∞=⎰⎰,(,)f x y 为(),X Y 的概率密度函数或X 与Y 的联合密度函数. (,)f x y 具有性质:①(,)0f x y ≥; ②(,)1f x y dxdy +∞+∞-∞-∞=⎰⎰;③若D 是平面上的一个区域,则(){,}(,)DP X Y D f x y dxdy ∈=⎰⎰● 边缘密度函数:()(,)()(,)X Y f x f x y dyf y f x y dx+∞-∞+∞-∞==⎰⎰● 均匀分布的密度函数:1,(,)()(,)0,x y G S G f x y ⎧∈⎪=⎨⎪⎩其他,若(),X Y 服从G 上的均匀分布,则对任何平面区域D ,有()1(){,}(,)=()()DD GS D G P X Y D f x y dxdy dxdy S G S G ⋂⋂∈==⎰⎰⎰⎰. (4)二元正态分布 ● 密度函数:()2211222221212()()()()122(1),x x y y x y μμμμρσσρσσϕ⎡⎤------+⎢⎥-⎢⎥⎣⎦=,记作()221212,~(,;,;)X Y N μμσσρ.● 边缘密度函数分布:()2121()2()=,x X x x y dy μσϕϕ--+∞-∞⎰,()2222()2()=,y Y y x y dx μσϕϕ--+∞-∞⎰.注意:比较联合密度函数(),x y ϕ和边缘密度函数()X x ϕ,()Y y ϕ,当且仅当0ρ=时,对一切(),x y ,有(),()()X Y x y x y ϕϕϕ=.2.条件分布与随机变量的独立性(1)条件分布与独立性的一般概念● 随机变量X 和Y 相互独立:(,)()()X Y F x y F x F y =● 定理1:随机变量X 和Y 相互独立的充要条件是X 所生成的任何事件与Y 生成的任何事件独立,即对任意实数集A 和B ,有{,}{}{}P X A Y B P X A P Y B ∈∈=∈∈.定理2:如果随机变量X 和Y 相互独立,则对任意函数12(),()g x g y ,均有1()g X 与2()g Y 相互独立. ● 相互独立:12,,,n X X X 相互独立,()121122,,,()()()n n n F x x x F x F x F x =.(2)离散型随机变量的条件概率分布与独立性 ● 概率分布:{,},,1,2,i j ij P X x Y y p i j ====●i j p (当{}0i P Y y =>时):{,}{}{}iji i i j Y i jP P X x Y y P X x Y y P Y y P =======性质:①0i j p ≥;②1i jip=∑.● 已知j Y y =的条件下X 的条件概率分布:{},1,2,i i i j P X x Y y p i ====; 已知i X x =的条件下Y 的条件概率分布:{},1,2,i i j i P Y y X x p j ====.●X Y ij i j j i i j p p p p p =⋅=⋅● 定理:设,X Y 是离散型随机变量,其联合概率分布为{,}(,1,2,)i j ij P X x Y y p i j ====,边缘概率分布分别为X i p 和Yj p (,1,2,)i j =,则X 与Y 相互独立的充要条件是,,1,2,X Y ij i j p p p i j ==.(3)连续型随机变量的条件密度函数与独立性● 在Y y =的条件下X 的条件分布:0(,){,}{}lim {}()xy Y f u y du P X x y y Y y P X x Y y P y y Y y f y -∞∆→≤-∆<≤≤===-∆<≤⎰● 条件分布和条件密度函数● (,)()()()()X Y Y X X Y f x y f x f y x f y f x y ==● 定理:设连续型随机向量(),X Y 的密度函数为(,)f x y ,边缘密度函数分别为()X f x 和()Y f y ,则X 与Y 相互独立的充要条件是(,)()()X Y f x y f x f y =.3.随机向量的函数的分布与数学期望(1)离散型随机向量的函数分布 ●(,){}{(,)}{,},1,2,i j kk k i j g x y z P Z z P g X Y z P X x Y y k ========∑● 设,X Y 是两个相互独立的随机变量,分别服从参数为1λ和2λ的泊松分布,则X Y ξ=+的分布为()()1212e ,0,1,2,!kk k λλλλ-++=,可见X Y ξ=+服从参数为()12λλ+的泊松分布.结论:泊松分布具有独立可加性.2,(2)连续型随机向量的函数分布● 分布函数:(){}{(,)}{(,)}(,)zZ z D F z P Z z P g X Y z P X Y D f x y dxdy =≤=≤=∈=⎰⎰,其中z D ={(,)(,)}x y g x y z ≤. ● 密度函数:'()=()Z Z f z F z .● 随机变量的和:设(,)X Y 的联合密度函数为(,)f x y ,则X Y +的密度函数为()=(,)Z f z f z y y dy +∞-∞-⎰或 ()=(,)Z f z f x z x dx +∞-∞-⎰特别地,如果X 和Y 是相互独立的随机变量,则有(卷积公式)()=()()Z X Y f z f x f z x dx +∞-∞-⎰或 ()=()()Z X Y f z f z y f y dy +∞-∞-⎰即,()=*()*()Z X Y Y X f z f f z f f z =.● 独立正态随机变量之和:设随机变量221122~(,),~(,)X N Y N μσμσ,且X 与Y 独立,则221212~(,)X Y N μμσσ+++,即2122212()2()()z X Y f z μμσσ⎡⎤---⎢⎥+⎢⎥⎣⎦+=,结论:独立正态分布的和服从正态分布.推论:X 与Y 相互独立且分别服从正态分布211(,)N μσ和222(,)N μσ,则其任意非零线性组合仍服从正态分布,且22221212~(,)aX bY N a b a b μμσσ+++.进一步地,12,,n X X X 相互独立,2~(,)i i iX N μσ,则22111~(,)n n ni i i i i i i i i a X N a a μσ===∑∑∑.● 随机变量的商:设二维随机向量(,)X Y 的密度函数为(,)f x y ,则XZ Y=的密度函数为'()=()(,)Z Z f z F z y f zy y dy +∞-∞=⎰.● 最大值与最小值:设,X Y 的分布函数分别为(),()F x G x ,密度函数分别为(),()f x g x ,且X与Y 相互独立,令max{,},min{,}M X Y N X Y ==,则有(3)随机向量函数的数学期望● 二维离散型随机向量的数学期望:,(,)(,)ijiji jEZ Eg X Y g x y p==∑.● 二维连续型随机向量的数学期望:(,)(,)(,)EZ Eg X Y g x y f x y dxdy +∞+∞-∞-∞==⎰⎰.●(,)g X Y XY =型:()(),,,(,),,i j ij i jx y p X Y EXY xyf x y dxdy X Y +∞+∞-∞-∞⎧⎪=⎨⎪⎩∑⎰⎰若为离散型若为连续型 (4)数学期望的进一步性质● (1)对任意两个随机变量,X Y ,如果其数学期望均存在,则()E X Y +存在,且()=E X Y EX EY ++(2)设,X Y 为任意两个相互独立的随机变量,数学期望均存在,则EXY 存在,且=EXY EXEY推广: (1)12,,,n X X X 是任意n 个随机变量,数学期望均存在,则()12n E X X X +++存在,且()1212n n E X X X EX EX EX +++=+++(2)设12,,,n X X X 是个相互独立的随机变量,且数学期望均存在,则()12n E X X X 存在,且()1212n n E X X X EX EX EX =.4.随机变量的数字特征(1)协方差● 协方差:()()()cov ,X Y E X EX Y EY =--⎡⎤⎣⎦1,2,)●()cov ,X Y EXY EXEY =-● 定理:(1)()cov ,X X DX = (2)()()cov ,cov ,X Y Y X =(3)()()cov ,cov ,,,aX bY ab X Y a b =为任意常数 (4)()cov ,0,C X C =为任意常数(5)()()()1212cov ,cov ,cov ,X X Y X Y X Y +=+ (6)如果X 与Y 相互独立,则()cov ,0X Y =推论:设,X Y 为任意两个随机变量,如果其方差均存在,则X Y +的方差也存在,且()()2cov ,D X Y DX DY X Y +=++.()()2cov ,D X Y DX DY X Y -=+-特别地,如果X 与Y 相互独立,则()D X Y DX DY +=+.● 定理:设()12,,,n X X X 是n 维随机向量,如果()1,2,,i X i n =的方差均存在,则对任意实向量()12,,,n λλλ,1ni i i X λ=∑的方差必存在,且()21112cov ,n n i i i i i j i j i i i j n D X DX X X λλλλ==≤<≤⎛⎫=+ ⎪⎝⎭∑∑∑.特别地,如果12,,,n X X X 两两独立,则211n n i i i i i i D X DX λλ==⎛⎫= ⎪⎝⎭∑∑. (2)协方差矩阵 ● 记()T 12,,,n X X X =X ,其协差阵通常记作D X .对任意实向量()T12,,,n λλλ=λ,有()T T D D =λX λX λ.对任意实向量()T12,,,n λλλ=λ,()T T 0D D =≥λX λλX .(3)相关系数 ●,cov ,X Y X Y ρ,,1X Y ρ≤● 定理:设(),X Y 是一个二维随机向量,,DX DY 均存在且为正,则,1X Y ρ=的充要条件是X 与Y 具有线性关系,即存在常数0a ≠及常数b ,使得{}1P Y ax b =+=.而且,当0a >时,,1X Y ρ=;当0a <时,,1X Y ρ=-.● 如果,DX DY 均存在且为正,那么X 与Y 不相关等价以下条件:①()cov ,0X Y =; ②EXY EXEY =;③()D X Y DX DY +=+; ④,0X Y ρ=.5.大数定律与中心极限定理(1)依概率收敛 ● 定义:设12,,,,,n X X X X 是一列随机变量,如果对任意0ε>,恒有{}lim 0n n P X X ε→∞->=,则称{}n X 依概率收敛到X ,记作Pn X X −−→或lim n n P X X →∞-=.(2)大数定律 ● 定理:①伯努利大数定律:设n μ是n 重伯努利试验中事件A 发生的次数,已知在每次试验中A 发生的概率为()01p p <<,则对任意0ε>,有lim 0n n P p n με→∞⎧⎫->=⎨⎬⎩⎭, 即Pnp nμ−−→或limnn P p nμ→∞-=.②切比雪夫大数定律:设12,,,n ξξξ是一列两两不相关的随机变量,它们的数学期望iE ξ和方差i D ξ均存在,且方差有界,即存在常数C ,使得()1,2,i D C i ξ≤=,则对任意0ε>,有1111lim 1n ni i n i i P E n n ξξε→∞==⎧⎫-<=⎨⎬⎩⎭∑∑. 推论:设12,,,nξξξ是一列独立同分布的随机变量,其数学期望和方差均存在,记=i E ξμ,则对任意0ε>,有11lim 1n i n i P n ξμε→∞=⎧⎫-<=⎨⎬⎩⎭∑. 即11n Pi i n ξμ=−−→∑.③辛钦大数定律:设12,,,nξξξ是一列相互独立同分布的随机变量,且数学期望存在,记=i E ξμ,则有11lim 1n i n i P n ξμε→∞=⎧⎫-<=⎨⎬⎩⎭∑. (3)中心极限定理● 定理:林德伯格-列维 设12,,,n ξξξ是一列相互独立同分布的随机变量,且=i E ξμ,2=0,1,2,,i D i ξσ>=则有22lim en t i xn n P x dt ξμ--∞→∞⎧⎫-⎪⎪⎪≤=⎬⎪⎪⎪⎩⎭∑.● 定理:设()~,,01,n X b n p p <<则22lim et xn P x dt --∞→∞⎧⎫⎪≤=⎬⎪⎭.四、数理统计的基础知识1.总体与样本样本与样本分布● 总体X 的分布函数为()F x ,则样本()12,,,n X X X 的分布函数为:()()121,,,nn n i i F x x x F x ==∏,称之为样本分布.特别地,若总体X 为连续型随机变量,其密度函数为()f x ,则样本的密度函数为()()121,,,nn n i i f x x x f x ==∏.若总体X 为离散型随机变量,概率分布为(){}p x P X x ==,x 取遍X 所有可能取值,则样本的概率分布为()()()1211221,,,,,,nn n n n i i p x x x P X x X x X x p x ======∏.),n i x =∏为伯努利总体,如果它服从以}{,p P X =)12,,,n X X X 的概率分布为,n n X i =取1或0,而n i +,它恰等于样本中取值为服从参数为λ的泊松分布,)12,,,n X X 为其样本,则样本的概率分布为)21,,ee !!!!kinn n n k k k n i X i X i i i i i λλλλ--======∏,其中取非负整数,而n i ++.2.统计量常用的统计量)n X +2)X -1(ni i X X =-∑3.常用的统计分布(1)分位数● 上侧分位数:设随机变量X 的分布函数为()F x ,对给定的实数(01)αα<<,如果实数F α满足{}P X F αα>=,即()1F F αα-=或()1F F αα=-,则称F α为随机变量X 的分布的水平α上的上侧分位数. ● 有关等式:{}1P X F αα-≤= 1221P F X F ααα-⎧⎫<≤=-⎨⎬⎩⎭推论:()()122,,P X F m n X F m n ααα-⎛⎫⎧⎫⎧⎫<⋃>= ⎪⎨⎬⎨⎬ ⎪⎩⎭⎩⎭⎝⎭或()()122,,1P F m n X F m n ααα-⎧⎫<<-⎨⎬⎩⎭. ● 双侧分位数:设X 是对称分布的连续型随机变量,其分布函数为()F x ,对给定的实数(01)αα<<,如果正实数T α满足{}P X T αα>=,即()()1F T F T ααα--=-.则称T α为随机变量X 的分布的水平α的双侧分位数. 注意:由于对称性,上式可改写为:()12F T αα=-或{}()12P X T F T ααα>=-=.对于具有对称密度函数的分布函数的上侧分位数,恒有1F F αα-=-. (2)2χ分布 ● 命题:设()12,,,n X X X 是n 个相互独立的随机变量,且()~0,1,1,2,,i X N i n =,则22212n X X X X=+++的密度函数为()1122221;e,022n x n x n xx n χ--=>⎛⎫Γ ⎪⎝⎭.● Γ函数:()()10e 0a x a x dx a +∞--Γ=>⎰.●2χ分布:一个随机变量X 称为服从以n 为自由度的2χ分布,如果其密度函数由()1122221;e,022n x n x n xx n χ--=>⎛⎫Γ ⎪⎝⎭给出,记作()2~X n χ.● 命题:①若()()22~,~X m Y n χχ,且X 与Y 相互独立,则()2~X Y m n χ++. ②若()2~X n χ,则,2EX n DX n ==.(3)F 分布 ● 命题:设Z 由/=/X m n X Z Y n m Y=(设()()22~,~X m Y n χχ,且X 与Y 相互独立.)所定义,则Z 的密度函数为()()11221;,1,0,22m m n m m m f x m n x x x m n n n n --+⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+> ⎪⎪ ⎪⎛⎫⎝⎭⎝⎭⎝⎭B ⎪⎝⎭.● B 函数:()()()1110,=10,0q p p q x x dx p q --B ->>⎰.●F 分布:如果一个随机变量X 的密度函数由()()11221;,1,0,22m m n m m m f x m n x x x m n n n n --+⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+> ⎪⎪ ⎪⎛⎫⎝⎭⎝⎭⎝⎭B ⎪⎝⎭给出,则称其服从第一自由度为m ,第二自由度为n 的F 分布,记作()~,X F m n . ● 若()~,X F m n ,则()1~,XF n m -.● 当α接近1时,可利用()()11,=,F m n F n m αα-求出所需上侧分位数.(3)t 分布● 定义式:设()()2~0,1,~X N Y n χ,且X 与Y相互独立,记T =,则()2~1,/X T F n Y n=.● 命题:T 的密度函数为()122;1,n x t x n x n +-⎫=+-∞<<+∞⎪⎭⎝⎭.●t 分布:如果一个随机变量X 的密度函数由()122;1,n x t x n x n +-⎫=+-∞<<+∞⎪⎭⎝⎭给出,则称其为服从自由度为n 的t 分布,记作()~X t n .注意:当自由度n 很大时,t 分布接近于标准正态分布,因为2+11222lim 1=en x n x n --→∞⎛⎫+ ⎪⎝⎭.●当α接近1时,()()1t n t n αα-=-.4.抽样分布(1)正态总体的抽样分布● 定理:设总体()()212~,,,,,n X N X X X μσ是其容量为n 的一个样本,X 与2S 分别为此样本的样本均值与样本方差,则有①2~,X N n σμ⎛⎫⎪⎝⎭;②()2221~1n S n χσ--;③X 与2S 相互独立. ● 单正态总体的抽样分布定理:设()12,,,n X X X 为正态总体()2~,X N μσ的样本,X 与2S 分别为该样本的样本均值与样本方差,则有①()~0,1X U N =;②()2221~1n S n χσ--;③()~1X T t n =-.● 双正态总体的抽样分布定理:设()211~,X N μσ与()222~,Y N μσ是两个相互独立的正态总体.又设()112,,n X X X是总体X 的容量为1n 的样本,X 与21S 分别为该样本的样本均值与样本方差.再设()212,,n Y Y Y 是总体Y 的容量为2n 的样本,Y 与22S 分别为此样本的样本均值与样本方差.记2S 是21S 与22S 的加权平均:222121212121122n n S S S n n n n --=++-+-,则有 ①()()~0,1X Y U N μμ---=;②()222112212~1,1S F F n n S σσ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭;③当22212==σσσ时,()12~2X Y T t n n μμ---=+-.(2)一般总体抽样分布的极限分布 ● 定理:设()12,,,n X X X 为总体X 的样本,并设总体X 的数学期望与方差均存在,分别记为2,EX DXμσ==.再记n n X X U T ==X 与S 分别表示上述样本的样本均值与样本方差,则有①()()0n dU F x x −−→Φ; ②()()0n dT F x x =−−→Φ.以上()n U F x ,n T F 与()0x Φ分别表示n U ,n T 及标准正态分布的分布函数.五、参数估计与假设检验1.点估计概述评价估计量的标准 ),n X 为参数的有偏估计量.若),n X 为未知参数}-<=θε),n X 为取自总体①样本均值X 是μ的无偏估计量;②样本方差2S 是σ③未修正的样本方差,即样本二阶中心矩),n X 是取自总体,n .则1n 的相合估计量,,n .(~,X N μ),n X 为其样本,则样本方差2S 是2σ的相合估计2.参数的最大似然估计与矩估计(1)最大似然估计 ● ),n x ,存在),n x ,使()*1,,n x x θ为θ的最大似然估计值,称相应的统),n X 为的最大似然估计量.它们统称为θ的最大似然估计,可MLE . 如果未知参数为12,,,r θθθ,那么似然函数是多元函数(,,)r L θθ.若对任意),n x 存在),,,1,2,=n x i r ,使1*1(,,),,)max (,,)∈Θ=r r r L θθθθθ,则称*i θ为i θ的,1,2,,=MLE i r .当似然函数关于未知参数可微时,一般可通过求导数得到MLE ,其主要步骤①写出似然函数1(,,)r L θθ;0∂=∂L θ或ln 0,1,,∂==∂L i r θ,从中求得驻点注意,函数L 与ln L有相同的最值点,而使用后者往往更方便;③判断驻点为最大值点; MLE .● 最大似然估计的不变性:如果ˆθ为θ的最大似然估计,()=u g θ是θ的函数且存在单值反函数()=h u θ.那么()ˆg θ是()g θ的最大似然估计. (2)矩估计 ● 1,2,,ˆ2,3,=k B β.这种求点估计的方用矩法确定的估计量称为矩估计量,相应的估计值为矩估计值,矩估计量. 表示为总体矩的函数,即)2,;,l s αββ; k B 分别替换g 中的k α,)()1212ˆˆˆˆ,,;,,;,,=l s l sg A A B B ααββ即为θ的3.置信区间(1)寻求置信区间的方法● ①选取θ的一个较优的点估计ˆθ; ②围绕ˆθ寻找一个依赖于样本与θ的函数()1,,;=n u u X X θ.u 的分布为已知分布.像u 这样的函数,称为枢轴量;③对给定的置信水平1-α,确定1λ与2λ,使{}121<<=-P u λλα,一般可选取满足{}{}122≤=≥=P u P u αλλ的1λ与2λ;④利用不等式变形导出套住θ的置信区间(),θθ. (2)正态总体参数的置信区间4.假设检验概述假设检验的一般步骤 ①建立零假设0H ;②构造一个含待检验参数θ(不含其他未知参数)且分布已知的枢轴量()12,,,;n u X X X θ,并确定其分布;③对给定的显著性水平α,由上述枢轴量及其分布,结合零假设0H ,确定拒绝域C ,使得(){}120,,,∈≤n P X X X C H α;④根据样本值()12,,,n x x x 是否落在C 中做出是否拒绝0H 的统计决断:如果()12,,,∈n x x x C ,则拒绝0H ,如果()12,,,∉n x x x C ,则不能拒绝0H .5.单正态总体的参数假设检验编辑:李雪伟 2013年5月25日。
概率论与数理统计课件()
随机变量的函数的期望与方差的应用:在统计推断、金融等领域中的应用
05
大数定律与中心极限定理
大数定律的定义与性质
大数定律的概念和定义
大数定律的性质和特点
大数定律在概率论与数理统计中的应用
大数定律与中心极限定理的统计中的重要定理之一,它描述了当样本数量足够大时,样本均值近似服从正态分布。
以上内容仅供参考,具体内容应根据您的需求和实际情况进行调整和完善。
统计量与分布
常见统计量:均值、方差、标准差、中位数、众数等
统计量的定义:统计量是样本数据的函数,用于描述样本数据的特征或规律
统计量的分类:描述性统计量、推论性统计量
分布的概念:分布是描述随机变量取值规律的函数,用于描述随机变量的概率分布情况
,a click to unlimited possibilities
概率论与数理统计课件
目录
01
添加目录标题
02
概率论的基本概念
03
随机变量及其分布
04
随机变量的函数及其性质
05
大数定律与中心极限定理
06
数理统计的基本概念
07
参数估计与假设检验
01
添加章节标题
02
概率论的基本概念
概率的定义与性质
07
参数估计与假设检验
参数估计的方法与原理
点估计与区间估计
最小二乘法
极大似然法
贝叶斯估计法
假设检验的原理与方法
输入你的智能图形项正文,请尽量言简意赅的阐述观点。
假设检验的基本思想
输入你的智能图形项正文,请尽量言简意赅的阐述观点。
假设检验的步骤
假设检验的方法
假设检验的分类 假设检验的方法
概率论与数理统计基本概念
伯努利试验
伯努利试验是一种具有两个可能结 果的随机试验,其中成功的概率为 p,失败的概率为q=1-p。
二项分布
二项分布是描述在n次伯努利试验中 成功的次数的离散概率分布,记为 B(n,p)。
连续随机变量及其分布
01
02
03
连续随机变量
连续随机变量是在不可数 样本空间上的随机变量, 其取值是连续的。
条件概率与独立性
条件概率
01
在事件B发生的条件下,事件A发生的概率,记为
$P(A|B)$。
独立性
02
两个事件A和B独立时,有$P(A cap B) = P(A) times
P(B)$。
全概率公式
03
对于任意事件A,有$P(A) = sum_{i=1}^{n} P(B_i)
times P(A|B_i)$,其中$B_i$是两两互斥的事件。
02
随机变量及其分布
随机变量的定义
01
随机变量
在概率论中,随机变量是一个定 义在样本空间上的变量,其取值 具有随机性。
02
03
确定性事件
随机事件
在概率论中,确定性事件是指概 率等于1的事件。
在概率论中,随机事件是指概率 介于0和1之间的事件。
离散随机变量及其分布
离散随机变量
离散随机变量是在可数样本空间 上的随机变量,其取值是离散的。
区间估计
根据样本数据推断总体参数的可能取值范围,如置信 区间、预测区间等。
贝叶斯估计
基于先验信息和样本数据,对总体参数进行概率性推 断。
假设检验
01
假设设立
根据研究目的设立原假设和备择假 设。
p值
根据检验统计量计算p值,用于评估 证据的强度。
概率论与数理统计 课件
05
多元统计分析
多元正态分布
01
多元正态分布的定义
多元正态分布是多个连续随机变量的 联合分布,其概率密度函数是多元高 斯函数。
02
多元正态分布的性质
多元正态分布具有旋转对称性、椭球 等高性、最大似然估计等性质。
03
多元正态分布的应用
在多元统计分析中,多元正态分布被 广泛用于描述多维数据的分布特征, 例如在回归分析、主成分分析、因子 分析等中都有应用。
正态分布与指数分布
正态分布
一种常见的连续概率分布,其概率密 度函数呈钟形曲线,对称轴为均值, 形状由标准差决定。
指数分布
描述随机事件在单位时间内发生的次 数,其概率密度函数为指数函数。
均匀分布与对数正态分布
均匀分布
在一定区间内随机变量取值的可能性相等,其概率密度函数 为常数。
对数正态分布
描述随机变量取值的对数服从正态分布的情况,其概率密度 函数在对数尺度上呈正态分布。
因子分析
因子分析的定义
因子分析是一种探索性 统计分析方法,通过寻 找隐藏在数据中的公共 因子来解释变量之间的 相关性。
因子分析的步骤
包括确定因子个数、因 子旋转、因子得分计算 等步骤。
因子分析的应用
在多元统计分析中,因 子分析被广泛应用于市 场细分、顾客满意度分 析、社会问题研究等方 面。
06
随机过程与时间序列分析
描述随机变量取离散值的概率规 律。
02
离散概率分布的特 点
随机变量取值有限或可数,概率 质量函数定义了每个可能取值的 概率。
03
离散概率分布的表 示方法
列表法、图示法、概率质量函数 。
二项分布与泊松分布
1 2
概率论与数理统计第17讲
§7.2 极大似然估计
极大似然估计法是在总体的分布类型已 知前提下,使用的一种参数估计法 。
该方法首先由德国数学家高斯于 1821年 提出,其后英国统计学家费歇于 1922年发现 了这一方法,研究了方法的一些性质,并给 出了求参数极大似然估计一般方法——极大 似然估计原理 。
I. 极大似然估计原理
似然方程组为
2lnlL nL ((,,2)2)122 i nn1(2xi21)4 i n10(,xi )20.
由第一个方程,得到
ˆ
1 n
n
i1
xi
x;
代入第二方程,得到
ˆ2 1nin1(xi x)2.
下面验证:似然方程组的唯一解是似然
n
n i1
Xi2.
求解,得
ˆ X,
ˆ2
1
n
n i1
(Xi
X)2.
故,均值,方差2的矩估计为
ˆˆ2X1n,in1(Xi X)2 即
n 1 S2. n
如:正态总体N(, 2) 中和2的矩估计为
ˆ X,
ˆ 2
1
所以
n
L(a,b) f (xi,a,b)
i1
(b
1 a)n
,
0,
xi [a,b], i 1, 2,, n, 其他.
L(a,
b)
(b
1 a)n
,
0,
寻求估计量的方法 1. 矩估计法 2. 极大似然法 3. 最小二乘法 4. 贝叶斯方法 … 我们仅介绍前面的两种参数估计法 。
§7.1 矩估计
矩估计是基于“替换”思想建立起来的 一种参数估计方法 。最早由英国统计学家 K. 皮尔逊 提出。
概率论与数理统计教案(48课时)
《概率论与数理统计》课程教案第一章 随机事件及其概率一.本章的教学目标及基本要求(1) 理解随机试验、样本空间、随机事件的概念;(2) 掌握随机事件之间的关系与运算,;(3) 掌握概率的基本性质以及简单的古典概率计算; 学会几何概率的计算;(4) 理解事件频率的概念,了解随机现象的统计规律性以及概率的统计定义。
了解概率的公理化定义。
(5) 理解条件概率、全概率公式、Bayes 公式及其意义。
理解事件的独立性。
二.本章的教学内容及学时分配第一节 随机事件及事件之间的关系第二节 频率与概率 2学时第三节 等可能概型(古典概型) 2 学时第四节 条件概率第五节 事件的独立性 2 学时三.本章教学内容的重点和难点1) 随机事件及随机事件之间的关系;2) 古典概型及概率计算;3)概率的性质;4)条件概率,全概率公式和Bayes 公式5)独立性、n 重伯努利试验和伯努利定理四.教学过程中应注意的问题1) 使学生能正确地描述随机试验的样本空间和各种随机事件;2) 注意让学生理解事件,,,,,A B A B A B A B AB A ⊂⋃⋂-=Φ…的具体含义,理解事件的互斥关系;3) 让学生掌握事件之间的运算法则和德莫根定律;4) 古典概率计算中,为了计算样本点总数和事件的有利场合数,经常要用到排列和组合,复习排列、组合原理;5) 讲清楚抽样的两种方式——有放回和无放回;五.思考题和习题思考题:1. 集合的并运算⋃和差运算-是否存在消去律?2. 怎样理解互斥事件和逆事件?3. 古典概率的计算与几何概率的计算有哪些不同点?哪些相同点?习题:第二章 随机变量及其分布一.本章的教学目标及基本要求(1) 理解随机变量的概念,理解随机变量分布函数的概念及性质, 理解离散型和连续型随机变量的概率分布及其性质,会运用概率分布计算各种随机事件的概率;(2) 熟记两点分布、二项分布、泊松分布、正态分布、均匀分布和指数分布的分布律或密度函数及性质;二.本章的教学内容及学时分配第一节 随机变量第二节 第二节 离散型随机变量及其分布离散随机变量及分布律、分布律的特征第三节 常用的离散型随机变量常见分布(0-1分布、二项分布、泊松分布) 2学时第四节 随机变量的分布函数分布函数的定义和基本性质,公式第五节 连续型随机变量及其分布连续随机变量及密度函数、密度函数的性质 2学时第六节 常用的连续型随机变量常见分布(均匀分布、指数分布、正态分布)及概率计算 2学时三.本章教学内容的重点和难点a) 随机变量的定义、分布函数及性质;b) 离散型、连续型随机变量及其分布律或密度函数,如何用分布律或密度函数求任何事件的概率;c) 六个常见分布(二项分布、泊松分布、几何分布、均匀分布、指数分布、正态分布);四.教学过程中应注意的问题a) 注意分布函数(){}F x P X x =<的特殊值及左连续性概念的理解;b) 构成离散随机变量X 的分布律的条件,它与分布函数()F x 之间的关系;c) 构成连续随机变量X 的密度函数的条件,它与分布函数()F x 之间的关系;d) 连续型随机变量的分布函数()F x 关于x 处处连续,且()0P X x ==,其中x 为任意实数,同时说明了()0P A =不能推导A =Φ。
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xa a xb xb
3)掌握指数分布:
x 1 e f x 0
x0 x0
0 x F x 1 e
x0 x0
4)掌握正态分布及其性质:理解一般正态分布函
数与标准正态分布函数的关系,会查表求概率。
X ~ N ,
解:(1) 先求 Y = |X| 的分布函数 FY(y):
10 当 y 0 时, FY ( y ) P{Y y} 0.
2 0 当 y 0 时, FY ( y ) P{Y y } P{ X y }
P{ y X y} f X ( x )dx.
y
FY y P y Pg X y Y
⑴ 先求Y g X 的分布函数
g ( x ) y
f
X
( x )dx
⑵ 利用Y g X 的分布函数与密度函数 之间的 关系求Y g X 的密度函数 f Y y FY y .
第二章 随机变量及其分布
第二章 随机变量及其分布
§5
随机变量的函数的分布
因此, FY y P X g
1
y PX h y
h y
故, 当 y , 时,FY y
d 所 以 ,f y FY y dy
h y
f x dx
X a
a
f X h y h y f X h y h y
f X x dx
即Y g X 的密度函数为
f X h y h y fY y 0
y
其它
第二章 随机变量及其分布
( x)
F ( x ) f [ ( x )] ( x ) f [ ( x )] ( x ).
( x)
f ( t )dt,
第二章 随机变量及其分布
§5
随机变量的函数的分布
例 5 设随机变量 X 具有概率密度 f X ( x ), x ,
求 Y = |X| 的概率密度.
b - a P {a X b } ( ) ( ).
§5
随机变量的函数的分布
离散型 连续型 定理及其应用
第二章 随机变量及其分布
§5
随机变量的函数的分布
随机变量的函数
Y 设 X 是一随机变量, 是 X 的函数, g X , 则 Y Y
也是一个随机变量. 取值 x 时,Y 取值 y g x . 当X
§5
随机变量的函数的分布
例 4 设随机变量 X 具有概率密度:
2 x , 0 x 1, fX (X ) 其它. 0,
试求 Y X 4 的概率密度. 解:(1) 先求 Y X 4 的分布函数 FY(y):
FY ( y ) P{Y y} P{ X 4 y}
则有 FY y P y Pg X y Y
由题设,当随机变量 在区间 a, b上变化时, X
随机变量 在区间 , 上变化. Y
, 其中, minga , gb max ga , gb
不妨设 g x 是严格增加的函数 ,
§5
随机变量的函数的分布
例 6 设随机变量X ~ N , Y 的密度函数f Y y .
2
,Y e
X
,试求随机变量
解:由题设 ,知 X 的密度函数为
f x 1 2
x 2
e
2 2
x
因为函数y e x 是严格增加的,它的反 函数为 x ln y.
所以,随机变量 的分布律为 Y
Y
pk
-1
1
2 3
1 3
第二章 随机变量及其分布
§5
随机变量的函数的分布
二、连续型随机变量函数的分布 设 X 是一连续型随机变量, 其密度函数为f X x ,
再设 y g x 是 x 的连续函数 Y g( X ) 是连续型 , 我们要求的是 g X 的密度函数f Y y . Y 随机变量. 解题思路
x2 x1
(3) P{ x1 X x 2 } F ( x 2 ) F ( x1 ) f ( x )dx;
(4) F ( x ) f ( x ).
2)掌握均匀分布:
X ~ U [a , b]
1 f x b a 0
a xb 其它
0 xa F x ba 1
且 Y=0 对应于 ( X-1)2=0, 解得 X=1,
所以, P{Y=0} =P{X=1}=0.1,
第二章 随机变量及其分布
§5
随机变量的函数的分布
例 2(续) Y=(X-1)2 同理,
1 2 X -1 0 pk 0.2 0.3 0.1 0.4
P{Y=1}=P{X=0}+P{X=2}=0.3+ 0.4=0.7, P{Y=4}= P{X= -1}= 0.2, 所以,Y=(X-1)2 的分布律为:
P{ X y 4}
y4
f X ( x )dx
第二章 随机变量及其分布
§5
随机变量的函数的分布
例 4(续)
(2) 利用 FY ( y) f Y ( y) 可以求得:
f Y ( y ) f X ( y 4) ( y 4)
2( y 4) 1, 0 y 4 1, 0, 其它.
第二章 随机变量及其分布
§5
随机变量的函数的分布
例 6(续)
并且当随机变量 在区间 , 上变化时, e X X Y 在区间 0, 上变化. 所以,当 y 0, 时,
f Y y f X ln y ln y
ln y 2 1 1 exp 2 2 2 y
f x
2
:
X
1
2
x 2
2 2
~ N 0, 1
e
x
1
x2 2
e X ~ N 0, 1 : x 2 ( x ) 1 x
FX ( x ) P{ X x} ( x )
证: X 的概率密度为
f X ( x)
1 2
( x )2 2 2
P y n PX x n Y
可知随机变量 的分布律为 Y
n 1, 2, n 1,
2,
PY y n pn
或
Y
P
y1 p1
y2 p2
, yn , pn
第二章 随机变量及其分布
§5
随机变量的函数的分布
第 二 种 情 形
如果
y1 , y 2 , , y n , 有相同的项,
f X [h( y )] | h( y ) |, y , fY ( y) 0, 其它.
其中 min{ g(a ), g(b)}, max{ g(a ), g(b)}.
第二章 随机变量及其分布
§5
随机变量的函数的分布
证明: 设随机变量 g X 的分布函数为 Y y , Y F
X P
x1
x2
p1
p2
Y是X 的函数: Y g X ,则 Y也是离散型随机变 量,它的取值为 y1 , y 2 , , y n ,
其中 y n g x n
n 1, 2,
第二章 随机变量及其分布
§5
随机变量的函数的分布
第 一 种 情 形
如果 y1 , y 2 , , y n , 两两不相同,则由
则把这些相同的项合并 (看作是一项),并把 相应 的概率相加,即可得随 机变量Y g X 的分布律 .
第二章 随机变量及其分布
§5
随机变量的函数的分布
X 例 1 设离散型随机变量 的分布律为
X
pk
-2
1 6
0
1 3
3
1 2
随机变量 X 1,试求Y 的分布律. Y
Y 解:随机变量 X 1 的取值为 3, 1, 2.
整理得 Y X 4 的概率密度
2 x , 0 x 1, fX (X ) 其它. 0,
2 y 8, 4 y 3, fY ( y) 其它. 0,
第二章 随机变量及其分布
§5
随机变量的函数的分布
本例用到变限的定积分的求导公式
如果 F ( x ) 则
y
第二章 随机变量及其分布 例 5(续)
§5
随机变量的函数的分布
FY ( y ) f X ( x )dx.
y
y
(2)利用 FY ( y) fY ( y )及变限定积分求导公式得:
[ f X ( y ) f X ( y ), fY ( y) 0,
y 0, y 0.
§5
随机变量的函数的分布
定理 设随机变量 X 的概率密度在 a x b时为 f X ( x ) , 其它区间为零 (a可为 ,b可为)若函数 g( x ) .
在(a, b)内严格单调,其反函数 h( y )有连续导数, x
则 Y =g(X ) 是一个连续型随机变量 ,其概率密度为
上节课内容复习 1)掌握连续型随机变量概率密度的性质:会确定密 度函数中的未知参数,掌握分布函数与概率密度的 关系,会运用概率密度求连续型随机变量取值落在 实轴某一区间上的概率,会运用概率密度的性质计算 积分。