银行从业考试《风险管理》练习题43
2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案
2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。
A. 操作风险B. 信用风险C. 战略风险D. 流动性风险2.(判断题)(每题 1.00 分) 优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。
（）3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。
从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（）。
A. 操作风险B. 违规风险C. 交易风险D. 战略风险E. 监管风险4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。
A. 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失B. 商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险C. 商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机D. 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验5.(判断题)(每题 1.00 分) 债项评级在本质上等同于贷款分类。
6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。
A. 盈利能力和流动性管理水平B. 盈利能力和风险管理水平C. 资本金规模和流动性管理水平D. 资本充足率水平和风险管理水平7.(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《贷款风险分类指引》（银监发〔2007〕54号）等文件规定，不属于不良贷款的有（）。
A. 正常B. 关注C. 次级D. 可疑E. 损失8.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行应当制定外币流动性应急计划，通常可以使用该外币的备用资源，切忌通过外汇市场将本币转换为外币来补充外币流动性。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。
A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 B2、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。
A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 D3、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。
A.10％B.15％C.25％D.40％4、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。
这种风险管理的策略是（）。
A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 B5、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。
A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 C6、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。
A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺7、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。
A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 A8、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。
若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。
则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 D9、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。
银行从业资格证银行风险管理考试 选择题 60题
1. 银行风险管理的主要目标是：A. 最大化利润B. 最小化风险C. 保持流动性D. 确保合规性2. 下列哪项不是银行面临的主要风险类型？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 环境风险3. 信用风险管理的核心工具是：A. 贷款审批B. 信用评分C. 抵押品管理D. 信用衍生品4. 市场风险包括以下哪些类型？A. 利率风险和汇率风险B. 操作风险和信用风险C. 流动性风险和战略风险D. 法律风险和声誉风险5. 操作风险的主要来源是：A. 市场波动B. 内部流程C. 外部事件D. 信用违约6. 流动性风险管理的关键策略是：A. 资产负债管理B. 信用评级C. 市场营销D. 产品创新7. 银行如何通过资本充足率来管理风险？A. 增加贷款B. 减少资本C. 增加资本D. 减少存款8. 风险评估的常用方法包括：A. 定性分析和定量分析B. 历史分析和未来预测C. 内部评估和外部评估D. 静态评估和动态评估9. 银行在进行风险管理时，应首先关注：A. 高收益产品B. 高风险客户C. 低风险业务D. 高流动性资产10. 风险管理信息系统的主要功能是：A. 数据存储B. 风险监控C. 业务处理D. 客户服务11. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款12. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）13. 操作风险的度量方法包括：A. 基本指标法B. 标准法C. 高级计量法D. 以上都是14. 流动性风险的度量指标包括：A. 流动性覆盖率B. 净稳定资金比率C. 现金流量比率D. 以上都是15. 银行在面临信用风险时，可能会采取以下哪种措施？A. 提高贷款利率B. 增加资本储备C. 减少贷款规模D. 以上都是16. 银行在进行风险管理时，应如何处理高风险业务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理17. 风险管理中的“四眼原则”是指：A. 两人审批B. 四人审批C. 双重审批D. 多重审批18. 银行在管理市场风险时，通常会使用哪种工具来对冲风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 互换合约D. 以上都是19. 操作风险管理的关键在于：A. 人员管理B. 流程优化C. 技术支持D. 以上都是20. 银行在管理流动性风险时，应如何平衡资产和负债？A. 增加长期资产B. 减少短期负债C. 保持资产负债匹配D. 以上都是21. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告22. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来评估客户信用？A. 信用评分模型B. 财务分析C. 信用报告D. 以上都是23. 市场风险管理的关键在于：A. 市场分析B. 风险度量C. 对冲策略D. 以上都是24. 操作风险管理中的“三道防线”模型包括：A. 前台、中台、后台B. 风险管理、内部审计、合规监督C. 业务部门、风险管理部门、审计部门D. 以上都是25. 银行在管理流动性风险时，应如何处理短期债务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理26. 风险管理中的“风险偏好”是指：A. 银行对风险的容忍度B. 银行对风险的厌恶度C. 银行对风险的接受度D. 银行对风险的控制度27. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款28. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）29. 操作风险的度量方法包括：A. 基本指标法B. 标准法C. 高级计量法D. 以上都是30. 流动性风险的度量指标包括：A. 流动性覆盖率B. 净稳定资金比率C. 现金流量比率D. 以上都是31. 银行在面临信用风险时，可能会采取以下哪种措施？A. 提高贷款利率B. 增加资本储备C. 减少贷款规模D. 以上都是32. 银行在进行风险管理时，应如何处理高风险业务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理33. 风险管理中的“四眼原则”是指：A. 两人审批B. 四人审批C. 双重审批D. 多重审批34. 银行在管理市场风险时，通常会使用哪种工具来对冲风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 互换合约D. 以上都是35. 操作风险管理的关键在于：A. 人员管理B. 流程优化C. 技术支持D. 以上都是36. 银行在管理流动性风险时，应如何平衡资产和负债？A. 增加长期资产B. 减少短期负债C. 保持资产负债匹配D. 以上都是37. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告38. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来评估客户信用？A. 信用评分模型B. 财务分析C. 信用报告D. 以上都是39. 市场风险管理的关键在于：A. 市场分析B. 风险度量C. 对冲策略D. 以上都是40. 操作风险管理中的“三道防线”模型包括：A. 前台、中台、后台B. 风险管理、内部审计、合规监督C. 业务部门、风险管理部门、审计部门D. 以上都是41. 银行在管理流动性风险时，应如何处理短期债务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理42. 风险管理中的“风险偏好”是指：A. 银行对风险的容忍度B. 银行对风险的厌恶度C. 银行对风险的接受度D. 银行对风险的控制度43. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款44. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）45. 操作风险的度量方法包括：A. 基本指标法B. 标准法C. 高级计量法D. 以上都是46. 流动性风险的度量指标包括：A. 流动性覆盖率B. 净稳定资金比率C. 现金流量比率D. 以上都是47. 银行在面临信用风险时，可能会采取以下哪种措施？A. 提高贷款利率B. 增加资本储备C. 减少贷款规模D. 以上都是48. 银行在进行风险管理时，应如何处理高风险业务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理49. 风险管理中的“四眼原则”是指：A. 两人审批B. 四人审批C. 双重审批D. 多重审批50. 银行在管理市场风险时，通常会使用哪种工具来对冲风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 互换合约D. 以上都是51. 操作风险管理的关键在于：A. 人员管理B. 流程优化C. 技术支持D. 以上都是52. 银行在管理流动性风险时，应如何平衡资产和负债？A. 增加长期资产B. 减少短期负债C. 保持资产负债匹配D. 以上都是53. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告54. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来评估客户信用？A. 信用评分模型B. 财务分析C. 信用报告D. 以上都是55. 市场风险管理的关键在于：A. 市场分析B. 风险度量C. 对冲策略D. 以上都是56. 操作风险管理中的“三道防线”模型包括：A. 前台、中台、后台B. 风险管理、内部审计、合规监督C. 业务部门、风险管理部门、审计部门D. 以上都是57. 银行在管理流动性风险时，应如何处理短期债务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理58. 风险管理中的“风险偏好”是指：A. 银行对风险的容忍度B. 银行对风险的厌恶度C. 银行对风险的接受度D. 银行对风险的控制度59. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款60. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）1. B2. D3. A4. A5. B6. A7. C8. A9. B10. B11. C12. A13. D14. D15. D16. B17. C18. D19. D20. C21. B22. D23. D24. B25. B26. A27. C28. A29. D30. D31. D32. B33. C34. D35. D36. C37. B38. D39. D40. B41. B42. A43. C44. A45. D46. D47. D48. B49. C51. D52. C53. B54. D55. D56. B57. B58. A59. C60. A。
2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)
2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。
A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法。
E,某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法【答案】ADE【解析】B是风险对冲的方法。
C是风险转移的方法。
ADE的说法是正确的。
2、[题干]关于流动性风险管理常用的比率或指标。
下列说法中错误的是()。
A.核心存款指标的比率越高，商业银行的流动性越好B.现金头寸指标越高，意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强C.商业银行的规模越大，表明其流动资产与总资产的比率这一指标越小D.对大型商业银行来说，其大额负债依赖度这一指标通常为负值【答案】D[解析]对大型商业银行来说，其大额负债依赖度为 50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，该比率通常为负值。
3、[题干]对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的()两方面，即流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况，体现在市场流动性风险和融资性风险两个方面。
A.资产和利润B.利润和负债C.资产和负债D.利润和成本【答案】C【解析】对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的资产和负债两方面，即流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况，体现在市场流动性风险和融资性风险两个方面。
4、[题干]商业银行进行风险管理的目标是消除风险，实现零风险。
()A.正确B.错误【答案】B[解析]商业银行进行风险管理的目标是减少风险。
5、[题干]商业银行的核心竞争力是( )。
A.吸存放贷规模B.支付中介C.货币创造能力D.风险管理水平【答案】D【解析】风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案
2024年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案单选题（共45题）1、在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于（）业务类别。
A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】 D2、商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于( )。
A.金融衍生品的交易B.市场整体流动性风险的加大C.宏观经济背景的恶化D.商业银行自身管理或技术上存在的问题【答案】 D3、已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（）万元。
A.1000B.500C.﹣500D.﹣1000【答案】 C4、（2020年真题）下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。
A.超限额处理B.风险限额监测C.风险限额对冲D.风险限额设定【答案】 C5、商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品／业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程指的是新产品／业务的()。
A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险反馈【答案】 C6、流动性的资产管理不包括( )。
A.资产到期日管理B.负债到期日管理C.流动性资产组合管理D.抵押品管理【答案】 B7、商业银行的一笔关联交易被否决后，在( )个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。
A.6B.9C.12D.24【答案】 A8、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元.则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。
A.100万元B.700万元C.至少700万元D.至多700万元【答案】 D9、根据《土地登记办法》规定，对当事人提出的土地登记申请，其申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在（）日内一次告知申请人需要补正的全部内容。
A.3B.5C.10D.15【答案】 B10、下列属于贷款用途及还款来源调查的主要内容的是( )。
2022年7月初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编试卷(文末含答案解析)
2022年7月初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编试卷第1题单选题（每题0.5分，共68题，共34分）下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1．根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行操作风险资本计量方法中，普遍认为最简单的是（）。
A．基本指标法B．新标准法C．标准法D．高级计量法2．某商业银行只拥有三类业务条线、分别为交易和销售、零售银行、代理服务，对应的β系数分别为18％、12％、15％，该行近三年各业务条线的总收入（人民币）如下表所示，则该行使用标准法计算的操作风险资本为（）亿。
A．6.450B．5.835C．3.135D．17.5053．一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每支债券在一年内违约的概率为2.3％，则第二年有两支债券违约的概率是（）。
A．2.3％B．4.6％C．0.16％D．4.55％4．在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。
A．转移风险B．货币风险C．主权风险D．政治风险5．下列敏感性分析描述表示价格一阶敏感性的是（）。
A．VegaB．GammaC．ThetaD．Delta6．甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于乙企业的贷款利率，这种风险管理的策略是（）。
A．风险补偿B．风险对冲C．风险规避D．风险分散7．X银行的风险经理内部测试有10道单项选择题，每题有4个选项，某位风险经理如果全靠猜测，至少答对9道的概率为（）。
A．0.002956％B．0.002861％C．0.003142％D．0.003270％8．下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）。
A．银行评级下调B．资产质量恶化C．资产规模急剧下降D．收购规模急剧增大9．商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。
2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)
2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是：( )。
A.对可能的风险进行保险B.加强内部控制体系的建设C.设立应急预案和连续经营计划D.以上都不对【答案】B2、[题干]下列能引起国别风险的有()A.经济恶化B.政治和社会动荡C.资产被国有化或被征用D.政府拒偿外债。
E,外汇管制及货币贬值【答案】A,B,C,D,E【解析】国别风险源于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，如经济恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒偿外债、外汇管制及货币贬值等。
3、[题干]下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。
A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算B.流动性比例不得低于25%C.核心负债比率不得低于60%D.人民币超额准备金率不得低于5%【答案】D【解析】超额准备金率是央行用来调控的工具，不在流动性监管核心指标之列。
4、[题干]下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。
A.进入或退出市场的决策是否恰当B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当【答案】B【解析】本题考查战略风险识别中观层面内容。
5、[题干]监管资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。
( )A.对B.错【答案】B【解析】经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本，监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具。
6、[题干]市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。
()【答案】A【解析】市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。
7、[题干]某银行2008年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为()。
银行从业资格《风险管理》考前突破试卷第四部分
假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为（）。
正确答案：A,第2题 (单项选择题)(每题分)银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于（）造成的损失。
A.知识／技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流失D.违反用工法正确答案：A,银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是（）。
A.依法、公开、公正、有效B.依法、公开、公正、效率C.依法、公开、公平、效率D.依法、公开、公平、有效正确答案：B,第4题 (单项选择题)(每题分)资产负债风险管理的重要分析手段为（）。
A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和风险分析D.久期分析和盈利分析正确答案：B,第5题 (单项选择题)(每题分)关于国家风险的说法不正确的是（）。
A.不在同一个国家范围内的经济金融活动存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险正确答案：D,第6题 (单项选择题)(每题分)外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是（）。
％～25％％～25％％～20％％～25％正确答案：A,第7题 (单项选择题)(每题分)商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理的基本假设的是（）。
A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.减少风险发生的可能性D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会正确答案：C,第8题 (单项选择题)(每题分)从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（）引发。
A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：B,第9题 (单项选择题)(每题分)绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于（）。
银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案 最新
银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案最新1、判断题：（1）银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险.（×）（2）实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好.（√）（3）风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构.（√）（4）银行面临风险时应该首先选择风险规避策略.（×）（5）经济资本就是会计资本.（×）（6）我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积金、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券.（×）（7）经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失.（×）（8）流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等.（×）（9）借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这个部分.（√）（10）中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2002年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账.（×）（11）资产组合和分散化投资的基本目的之是提高预期收益或者降低预期损失.（×）（12）现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以及个月内到期的债券投资.（√）（13）在信贷限额管理中，巳塞尔银行委员会认为埘单客户或个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%.（√）（14）交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价.（√）（15）流动性对银行很重要，可以说它是银行的种资产.（√）（16）风险限额固定不可变动.（×）（17）根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件.（√）（18）商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪.（√）（19）表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的范围已经逐步缩减.（×）（20）操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告.（√）（21）新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法.（√）(22) 产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。
银行从业资格考试《银行管理(中级)》历年真题精选及答案0411-43
银行从业资格考试《银行管理（中级）》历年真题精选及答案0411-431、（）是指通过识别银行业务中固有的风险种类，进而对银行业务的各类风险进行评估，并按照CAMEL评级标准系统全面持续地评价银行经营状况的监管方式。
【单选题】A.合法监管B.风险监管C.合规监管D.利益监管正确答案:B答案解析:风险监管是指通过识别银行业务中固有的风险种类，进而对银行业务的各类风险进行评估，并按照CAMEL 评级标准系统全面持续地评价银行经营状况的监管方式。
2、银行保函根据担保银行承担风险的不同及管理的需要，可分为（）。
【多选题】A.融资类保函B.非融资类保函C.贷款保函D.证券投资保函E.外汇交易保函正确答案:A、B答案解析:选项AB正确。
银行保函根据担保银行承担风险的不同及管理的需要，可分为融资类保函和非融资类保函两大类。
3、以下不属于风险管理框架的要素的是（）。
【单选题】A.内部环境B.事项识别C.目标设定D.风险控制正确答案:D答案解析:风险管理框架分为八大要素：内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监控。
4、具体会计准则对银行的影响有（）。
【单选题】A.金融工具减值对银行的影响B.金融工具增值对银行的影响C.金融工具计划对银行的影响D.金融工具创新对银行的影响正确答案:A答案解析:具体会计准则对银行的影响包括：1、金融工具确认对银行的影响2、金融工具计量对银行的影响3、金融工具减值对银行的影响。
5、贷款的基本要素包括（）。
【多选题】A.交易对象B.信贷产品。
2020年初级银行从业资格考试《风险管理》历年真题及详解
1973 年，费雪·布莱克、迈伦·斯科尔斯、罗伯特·默顿提出的欧式期权定价 模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。 12. 商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合 中的（ ）。 A． 资产和组合的相关性也越小 B． 资产和组合的相关性也越大 C． 负债和组合的相关性也越小 D． 负债和组合的相关性也越大 【答案】 B 【解析】 商业银行在进行贷款组合分析的过程中，当组合模型采用集中度指标来近似表示 相关性时，集中度越大，则组合中的资产和组合的相关性越大。 13. 某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采 用下列哪种概率分布进行度量？（ ） A． 正态分布 B． 二项分布 C． 均匀分布 D． 泊松分布 【答案】 D 【解析】 泊松分布是一种常见的离散分布，通常用来描述独立单位时间内（也可以是单位 面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率。例如，泊松分布可用于度量 以下事件的概率：单位时间内某商业银行接待客户的数量、单位时间内客服接到 的电话数量等。 14. 商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部 数据的是（ ）。 A． 高频率、高损失事件 B． 低频率、高损失事件 C． 低频率、低损失事件 D． 高频率、低损失事件 【答案】 B 【解析】 商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定向分析需要依靠 有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度做出评估；定量分析方 法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。随着时间的变化， 商业银行还应当根据内部损失的实际结果、相关的外部数据，以及所做的适度调 整，对操作风险评估流程和评估结果进行验证。由于那些可能危及商业银行安全 的低频率、高损失事件是很稀少的，所以，必须利用相关的外部数据（无论是公 开数据还是行业整合数据）来解决多数商业银行评估操作风险时因内部损失数据 有限、样本数过少而导致统计结果失真的问题。 15. 对于商业银行来说，拨备覆盖率的定义是（ ）。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析
2024年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析单选题（共45题）1、()不包括在市场风险中。
A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.商品价格风险【答案】 C2、下列选项中，不属于法人信贷业务操作风险成因的是()。
A.片面追求贷款规模和市场份额B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制C.轻视柜台业务内控管理和风险防范D.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境【答案】 C3、（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。
A.拨备覆盖率B.贷款拔备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】 B4、小王即将在30天后取得国土资源部土地登记上岗资格证，那么在这段时间内，他（）。
A.可以无证上岗B.不需参加继续教育培训C.不得从事土地权属审核和登记审查工作D.不得在土地登记审批表和土地登记簿上签字E.对违规操作造成错登漏登的，不承担任何责任【答案】 C5、 ()是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定()该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
A.保证：保证B.抵押；抵押C.质押；质押D.留置；留置【答案】 D6、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）。
A.资产规模急剧扩张B.银行评级下调C.大额信贷损失D.银行控股股东变更【答案】 D7、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下()不属于中央银行基准利率。
A.再贷款利率B.存款准备金利率C.超额存款准备金利率D.金融机构的法定存贷款利率【答案】 D8、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()。
A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 D9、下列指标计算公式中，不正确的是( )。
2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)
2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)1、[题干]下列关于信息科技治理的说法错误的是( )。
A.应设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实B.信息科技治理为具体日常工作，无需定期向董事会和高级管理层汇报信息科技战略规划的执行、信息科技预算等状况C.应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策D.信息科技部门承担本银行的信息科技职责【答案】B【解析】本题考查信息科技风险管理。
应设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实，定期向董事会和高级管理层汇报信息科技战略规划的执行、信息科技预算和实际支出、信息科技的整体状况。
2、[题干]操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()A.由内而外、自上而下和从已知到未知B.由表及里、自下而上和从已知到未知C.由内而外、自下而上和从已知到未知D.由表及里、自上而下和从已知到未知【答案】B【解析】操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未知。
故选B。
3、[题干]( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A.国别风险B.声誉风险C.汇率风险D.外部风险【答案】B【解析】本题考查声誉风险的定义。
声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
4、[题干]违约的定义是()的重要定义。
A.权重法B.债项评级C.经济资本管理D.内部评级法【答案】D5、[题干]银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数小于l。
()【答案】B【解析】银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于1。
2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案
2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是（）。
A. 整体风险报告B. 头寸报告C. 最佳避险报告D. 以上均不是2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行常用的风险识别与分析方法有（）A. 高级计量法B. VaR分析法C. 制作风险清单D. 资产财务状况分析法E. 分解分析法3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额÷资本净额×100％，公式中取得贷款的客户可以有()。
A. 法人B. 其他经济组织C. 自然人D. 个体工商户E. 存款人4.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行通过加强内部控制能够有效降低操作风险水平，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。
（）5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 银行风险监管指标的设计核心是（）。
A. 行业监管B. 合规监管C. 法律监管D. 风险监管6.(多项选择题)(每题 1.00 分) 监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括（）。
A. 高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度B. 在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致C. 在可能的情况下,应该使用对某种产品通用的计值方法D. 如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价E. 应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试7.(多项选择题)(每题 1.00 分) 2007年制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的主要信息有（）。
A. 财务会计报告B. 信用风险状况C. 年度内召开股东大会情况D. 最大五名股东名称及报告期内变动情况E. 最大十名股东名称及报告期内变动情况8.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案(典型题)
2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共45题）1、“5Cs”方法属于（）评级方法。
A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法【答案】 B2、（2018年真题）对企业进行生产与经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（）。
A.经营管理不善B.企业产品质量不过硬C.企业职工知识水平偏低D.企业治理结构不完善【答案】 A3、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）A.高级计量法B.标准法C.内部控制法D.基本指标法4、某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。
A.加强B.减弱C.不变D.无法确定【答案】 A5、按照法律有关规定，国土资源行政主管部门应当自受理土地登记申请之日起（）日内，办结土地登记审查手续。
特殊情况需要延期的，经国土资源行政主管部门负责人批准后，可以延长10日。
A.10B.15C.20D.30【答案】 C6、中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入不超过()亿元人民币企业的债权。
A.1B.3C.5D.107、在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。
A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元【答案】 C8、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。
如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。
A.70%B.120%C.100%D.90%【答案】 B9、假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高（）A.5年期零息债券B.5年期票面利息为5％的固定利率债券C.8年期票面利率为5％的固定利率债券D.10年期票面利息为5％的固定利率债券【答案】 D10、商业银行可将核心存款的()投入流动资产。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案
2024年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案单选题（共45题）1、在进行风险与控制自我评估工作时，应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主，即自我评估工作要坚持（）原则。
A.重要性B.准确性C.系统性D.动态性【答案】 A2、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。
A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 A3、资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。
A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 B4、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。
该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。
截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。
则该银行当年度的正常贷款迁徙率约为（）。
A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】 C5、利率互换发生的前提是()。
A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方C.存在二级交易市场D.存在利率差异【答案】 A6、下列关于监管资本的说法，正确的是()A.监管资本包括一级资本和其他资本B.一级资本包括核心一级资本和其他一级资本C.未分配利润属于其他一级资本D.一般风险准备不属于核心一级资本【答案】 B7、由商业银行总行对海外分行提供信用支持而引发的风险属于()。
A.国家风险暴露B.跨境转移风险C.高压力风险事件D.内部操作风险【答案】 B8、（2018年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。
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31．下列属于商业银行流动性风险的原则是()。
A．保障性
B．流动性
C．安全性
D．盈利性
E．竞争性
32．衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过()换算得到。
A．现金头寸指标
B．核心存款
C，总资产
D．贷款总额
E．大额负债依赖度
33．下列属于流动性风险预警的融资指标的是()。
A．盈利水平
B．存款大量流失
C．股票价格下跌
D．资产质量
E．融资成本上升
34．核心雇员流失的风险具体体现为()。
A．核心员工的知识／技能缺乏
B．缺乏足够后援／替代人员
C．相关信息缺乏共享和文档记录
D．缺乏岗位轮换机制
E．核心员工超越授权的活动
35．基本指标法的计算中涉及()变量。
A．基本指标法需要的资本
B．前三年中总收人为负数的年数
C．前三年中总收人为正数的年数
D．前三年各年为正的总收入
E．所计量的总的年数
36．下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。
A．战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
B．有助于将风险挑战转变为成长机会
C．不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险
D．能最大限度地避免经济损失
E．减少法律争议、诉讼事件
37．有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是()。
A．强化声誉风险管理培训
B．无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现
C．确保及时处理投诉和批评
D．将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
E．制定危机管理规划
38．蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。
A．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B．计算量较小，且准确性提高速度较快
C．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
D．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
E．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应39．银行风险监管指标的监测评价应遵循()原则。
A．准确性原则
B．可比性原则
C．及时性原则
D．持续性原则
E．法人并表原则
40．我国商业银行信用风险监管指标包括()。
A．不良资产率
B．商业银行总的流动性需求
C．贷款损失准备率D．单一客户授信集中度E．预期损失率。