上海期货交易所交割业务培训PPT课件
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
6
交割概述——交割基本流程
1、卖方发货 2、仓库验收、抽样检验、签发仓单
3、卖方缴单、收款 4、买方缴款、收单
5、买方提货
7
8
第二部分 标准仓单——基本介绍
定义
系统
用户
由指定交割仓 库完成入库商品 验收、确认合格 后在交易所标准 仓单管理系统中 签发给货主的， 用于提取商品的 凭证。
标准仓单管理 系统由交易所建 立、维护、管理 。
上海交割业务培训
1
目录
一、交割概述 二、标准仓单
三、实物交割业务流程管理及结算业务 四、套期保值交易管理办法 五、保税交割业务知识介绍
2
第一部分 交割概述
期货交割
合约到期后，按照期货 交易所的规则和程序， 交易双方通过该合约所 载标的物所有权的转移 （实物交割）；或者按 照规定结算价进行现金 差价结算,了结到期未平 仓合约的过程。(现金交 割）
修改制单申请
生成验收单
判断申报 是否异常
无异常
驳回
预制仓单
审核 驳回 添加/修改仓单
交易所 入库
保证金
审批
审批 制单申请 驳回
批准 异常
审批异常 批准 End
❖ 交割预报—入库验收—签发仓单—货 主确认
❖ 会员通过标准仓单管理系统提交入库 申报。
❖ 交易所审核入库申报。 ❖ 对于驳回的入库申报，会员有权利修
❖ 将Байду номын сангаас准仓单转为一般现货提单，在指定交割仓库办 理退出流通的过程。
❖ 作废的标准仓单如需生成相对应的新的标准仓单， 应重新办理交割预报。
❖ 纸质标准仓单提货完成后，应该盖货讫专用章，仓 库留底配对后妥善保存，定期注销
改后重新提交申请。 ❖ 入库验收。 ❖ 指定交割油库应将入库检验的数据和
情况输入标准仓单管理系统，填写制 单申请。 ❖ 会员确定制单申请后，提交制作仓单 申请 ❖ 交易所审批制单申请。 ❖ 会员可以撤销入库/制单申请 ❖ 交易所处理异常。 ❖ 指定交割油库预制仓单。 ❖ 指定交割油库复核仓单。 ❖ 投资者验收仓单。 ❖ 其他商品比较简单。
标准仓单帐户
标准仓单管理系统
仓单系统 Web 服务器
数字证 书管理
系统
交易所页面 仓库(代理)页面
会员页面
自营会员页面 客户页面
IE 5.5以上 浏览器
浏览器
浏览器
浏览器
浏览器
SSL加密
交易所用户
仓库用户
会员用户
自营会员用户
客户用户 12
标准仓单——登录系统
❖ 标准仓单管理系统网址：ew.shfe.com.cn ❖ 输入用户代码（登录名）和系统登录密码
• 降低费用
• 提高安全性
• 强化管理
20
标准仓单——仓储费
1. 除黄金以外其它品种的仓单的仓储费由客户自行和指 定交割库结算。
2. 2.对于黄金仓单，每月底，交易所通过会员向客户收取 其持有的黄金仓单的仓储费 ，同时向指定交割金库支 付其库存黄金的仓储费。
3. 3. 客户办理黄金仓单出库、交割、所外质押等业务时， 必须先付清对应仓单的仓储费。
制作仓单
16
标准仓单---生命周期
申报入库
燃料油入库
生成仓单
燃料油出库
注销仓单
1
交割
期转现
2
标准仓单
所外转让
作废
3
挂失
变更
作为保证金
所外质押
冻结
锁定
17
标准仓单——仓单转让
卖出方
(客户或自营会员) START
撤销
填写或修改 转出申请
买入方
(客户或自营会员)
确认转出 申请
撤销
是否由交 易所结算
是
否 释放仓单
❖ 一张标准仓单数量应该是一张合约最小交割单位的 数量。
❖ 标准仓单生成后会以电子形式存在，也可打印纸质 标准仓单。相同编号的标准仓单不可重复打印。纸 质标准仓单不能进行实物交割、经交易所结算的期 转现或在交易所作为保证金使用。需要办理回库手 续后恢复为电子形式后，方可办理以上业务。
23
标准仓单的注销
标准仓单业务参 与者应在标准仓 单管理系统中先 开立标准仓单帐 户，方可持有标 准仓单，参与标 准仓单业务。标 准仓单帐户实行 一户一码。
9
标准仓单——标准仓单的用途
❖ 交割 ❖ 期转现 ❖ 充抵保证金 ❖ 在交易所外转让、质押 ❖ 提货
10
标准仓单——电子仓单开户流程
客户选择开户单位 — 会员或仓库 a) 客户提交开户申请
《交割细则》
4
交割概述——实物交割的作用
❖ 实物交割是使期货价格和现货价格趋向一致的制度 保证。
❖ 是期货市场真正发挥发现价格和规避风险的作用。
5
交割概述——交割原则与交割方式
❖ 时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排 原则将标准仓单向买方会员进行分配
❖ 到期合约在规定的交割期内进行一次性集中 交割的交割方式
13
标准仓单——页面描述
14
标准仓单——查询页面（明细）
15
标准仓单——仓单的生成
生成燃料油标准仓单
客户
会员
委托会员办理 入库申报
提交入库申报 撤销 End 撤销
修改入库申报
向指定仓库 发货
入库申报
确认制单申请 撤销 End
制单申请
验收仓单 确定 End
核准 驳回
仓库 提交
驳回 批准
验收货物 填写制单申请
21
标准仓单——内容
❖ 货主名称（全称）
❖ 仓储物的品种、数量、质量和件数
❖ 储存的场所和仓储费
❖ 仓储物已经办理保险的，其保险金额、期限以及保险人的名 称
❖ 填发人、填发地和填发日期
❖ 标准仓单应该载明的其他内容
22
标准仓单打印
❖ 入库申报，交易所在库容允许情况下，在3个交易 日内决定是否批准入库
填写《上海期货交易所标准仓单帐户开户登记 表》和《上海期货交易所仓单系统用户信息表 （客户）》 ，并签字盖章。
签署《上海期货交易所仓单系统用户服务协议》 报交易所备案的客户资料包括营业执照正本复
印件（加盖公章）、税务登记证复印件、开户 经办人的身份证复印件等。
11
标准仓单——电子仓单系统总体结构
仓库 交易所
审核
驳回
核准
代卖出方释
放仓单
END
18
标准仓单—仓单出库（举例：黄金）
客户
START
撤销
填写或修改申 请，选择提货 地点。
驳回
复核
核准
仓库
驳回
确认出库
END
确认
交易所
审批
批准
驳回
1. 分配商品。 2. 指定提货金库
和提货日期。
3. 结算溢短。 4. 预付仓储费。
19
标准仓单——仓单电子化的作用 • 提高效率
期货对冲平仓
期货合约持有者在最后 交易日前买入或卖出与 其所持合约的品种、数 量相同,方向相反的合约 ，了结期货交易的行为 。
3
实物交割之配套规则
商品 质量
标准 仓单
仓库 作业
具体 规定
《标准合约》（交割品级） 《交割细则》、《 交割商品注册管理规定》 《标准仓单管理办法》
《指定交割仓库管理办法》、《检验细则》
交割概述——交割基本流程
1、卖方发货 2、仓库验收、抽样检验、签发仓单
3、卖方缴单、收款 4、买方缴款、收单
5、买方提货
7
8
第二部分 标准仓单——基本介绍
定义
系统
用户
由指定交割仓 库完成入库商品 验收、确认合格 后在交易所标准 仓单管理系统中 签发给货主的， 用于提取商品的 凭证。
标准仓单管理 系统由交易所建 立、维护、管理 。
上海交割业务培训
1
目录
一、交割概述 二、标准仓单
三、实物交割业务流程管理及结算业务 四、套期保值交易管理办法 五、保税交割业务知识介绍
2
第一部分 交割概述
期货交割
合约到期后，按照期货 交易所的规则和程序， 交易双方通过该合约所 载标的物所有权的转移 （实物交割）；或者按 照规定结算价进行现金 差价结算,了结到期未平 仓合约的过程。(现金交 割）
修改制单申请
生成验收单
判断申报 是否异常
无异常
驳回
预制仓单
审核 驳回 添加/修改仓单
交易所 入库
保证金
审批
审批 制单申请 驳回
批准 异常
审批异常 批准 End
❖ 交割预报—入库验收—签发仓单—货 主确认
❖ 会员通过标准仓单管理系统提交入库 申报。
❖ 交易所审核入库申报。 ❖ 对于驳回的入库申报，会员有权利修
❖ 将Байду номын сангаас准仓单转为一般现货提单，在指定交割仓库办 理退出流通的过程。
❖ 作废的标准仓单如需生成相对应的新的标准仓单， 应重新办理交割预报。
❖ 纸质标准仓单提货完成后，应该盖货讫专用章，仓 库留底配对后妥善保存，定期注销
改后重新提交申请。 ❖ 入库验收。 ❖ 指定交割油库应将入库检验的数据和
情况输入标准仓单管理系统，填写制 单申请。 ❖ 会员确定制单申请后，提交制作仓单 申请 ❖ 交易所审批制单申请。 ❖ 会员可以撤销入库/制单申请 ❖ 交易所处理异常。 ❖ 指定交割油库预制仓单。 ❖ 指定交割油库复核仓单。 ❖ 投资者验收仓单。 ❖ 其他商品比较简单。
标准仓单帐户
标准仓单管理系统
仓单系统 Web 服务器
数字证 书管理
系统
交易所页面 仓库(代理)页面
会员页面
自营会员页面 客户页面
IE 5.5以上 浏览器
浏览器
浏览器
浏览器
浏览器
SSL加密
交易所用户
仓库用户
会员用户
自营会员用户
客户用户 12
标准仓单——登录系统
❖ 标准仓单管理系统网址：ew.shfe.com.cn ❖ 输入用户代码（登录名）和系统登录密码
• 降低费用
• 提高安全性
• 强化管理
20
标准仓单——仓储费
1. 除黄金以外其它品种的仓单的仓储费由客户自行和指 定交割库结算。
2. 2.对于黄金仓单，每月底，交易所通过会员向客户收取 其持有的黄金仓单的仓储费 ，同时向指定交割金库支 付其库存黄金的仓储费。
3. 3. 客户办理黄金仓单出库、交割、所外质押等业务时， 必须先付清对应仓单的仓储费。
制作仓单
16
标准仓单---生命周期
申报入库
燃料油入库
生成仓单
燃料油出库
注销仓单
1
交割
期转现
2
标准仓单
所外转让
作废
3
挂失
变更
作为保证金
所外质押
冻结
锁定
17
标准仓单——仓单转让
卖出方
(客户或自营会员) START
撤销
填写或修改 转出申请
买入方
(客户或自营会员)
确认转出 申请
撤销
是否由交 易所结算
是
否 释放仓单
❖ 一张标准仓单数量应该是一张合约最小交割单位的 数量。
❖ 标准仓单生成后会以电子形式存在，也可打印纸质 标准仓单。相同编号的标准仓单不可重复打印。纸 质标准仓单不能进行实物交割、经交易所结算的期 转现或在交易所作为保证金使用。需要办理回库手 续后恢复为电子形式后，方可办理以上业务。
23
标准仓单的注销
标准仓单业务参 与者应在标准仓 单管理系统中先 开立标准仓单帐 户，方可持有标 准仓单，参与标 准仓单业务。标 准仓单帐户实行 一户一码。
9
标准仓单——标准仓单的用途
❖ 交割 ❖ 期转现 ❖ 充抵保证金 ❖ 在交易所外转让、质押 ❖ 提货
10
标准仓单——电子仓单开户流程
客户选择开户单位 — 会员或仓库 a) 客户提交开户申请
《交割细则》
4
交割概述——实物交割的作用
❖ 实物交割是使期货价格和现货价格趋向一致的制度 保证。
❖ 是期货市场真正发挥发现价格和规避风险的作用。
5
交割概述——交割原则与交割方式
❖ 时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排 原则将标准仓单向买方会员进行分配
❖ 到期合约在规定的交割期内进行一次性集中 交割的交割方式
13
标准仓单——页面描述
14
标准仓单——查询页面（明细）
15
标准仓单——仓单的生成
生成燃料油标准仓单
客户
会员
委托会员办理 入库申报
提交入库申报 撤销 End 撤销
修改入库申报
向指定仓库 发货
入库申报
确认制单申请 撤销 End
制单申请
验收仓单 确定 End
核准 驳回
仓库 提交
驳回 批准
验收货物 填写制单申请
21
标准仓单——内容
❖ 货主名称（全称）
❖ 仓储物的品种、数量、质量和件数
❖ 储存的场所和仓储费
❖ 仓储物已经办理保险的，其保险金额、期限以及保险人的名 称
❖ 填发人、填发地和填发日期
❖ 标准仓单应该载明的其他内容
22
标准仓单打印
❖ 入库申报，交易所在库容允许情况下，在3个交易 日内决定是否批准入库
填写《上海期货交易所标准仓单帐户开户登记 表》和《上海期货交易所仓单系统用户信息表 （客户）》 ，并签字盖章。
签署《上海期货交易所仓单系统用户服务协议》 报交易所备案的客户资料包括营业执照正本复
印件（加盖公章）、税务登记证复印件、开户 经办人的身份证复印件等。
11
标准仓单——电子仓单系统总体结构
仓库 交易所
审核
驳回
核准
代卖出方释
放仓单
END
18
标准仓单—仓单出库（举例：黄金）
客户
START
撤销
填写或修改申 请，选择提货 地点。
驳回
复核
核准
仓库
驳回
确认出库
END
确认
交易所
审批
批准
驳回
1. 分配商品。 2. 指定提货金库
和提货日期。
3. 结算溢短。 4. 预付仓储费。
19
标准仓单——仓单电子化的作用 • 提高效率
期货对冲平仓
期货合约持有者在最后 交易日前买入或卖出与 其所持合约的品种、数 量相同,方向相反的合约 ，了结期货交易的行为 。
3
实物交割之配套规则
商品 质量
标准 仓单
仓库 作业
具体 规定
《标准合约》（交割品级） 《交割细则》、《 交割商品注册管理规定》 《标准仓单管理办法》
《指定交割仓库管理办法》、《检验细则》