4-7章单选、多选题带答案

x1 , x 2 为解释变量，则完全多重共线性是（
A
）
19、多重共线性是一种（
A、样本现象 C．被解释变量现象 20、广义差分法是对（
A
）
B.随机误差现象 D.总体现象 ）用最小二乘法估计其参数
D
A. yt 1 2 xt ut C.yt 1 2 xt ut
11、White检验方法主要用于检验（ A A．异方差性. C．随机解释变量
12、ARCH检验方法主要用于检验（ A
A．异方差性.
C．随机解释变量
B. 自相关性
D. 多重共线性
13、Glejser（戈里瑟）检验方法主要用于检验（ A A．异方差性. B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性
）
是（ P114 A ） A. 零均值假定成立. C. 无多重共线性假定成立
D.ut ut 1 t
2
26、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因 B. 同方差假定成立
D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立
27、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是
（
D
）
P94 B. 序列无自相关假定成立
）
B. 存在完全的负自相关
34、在DW检验中，存在不能判定的区域是（
C
）
A.0 d dl ,4 dl d 4 C.dl d dU ,4 dU d 4 dl
B.dU d 4 dU D.上述都不对
35、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是 （
A. 零均值假定成立
C. 无多重共线性假定成立
D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立.
28、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的 原因是（ A ）
2
A.E (u )
2 i
B.E (ui u j ) 0(i j ) D.E (ui ) 0
C.E ( xi ui ) 0
x xk
A.1 x1 2 x2 k xk v 0
C . x1 2 x2 k xk v e x D.1 x1 2 x2 k xk v e 1
式中v是随机误差项
18、设
1 A.x1 x 2 0 B.x1e x2 0 2 1 C.x1 x 2 v 0(v为随机误差项） D.x1 e x2 0 2
C．无偏的，有效的
D. 有偏的，有效的
2、Goldfeld-Quandt方法用于检验（
A．异方差性. C．随机解释变量 3、DW检验方法用于检验（ A．异方差性 C．随机解释变量 B. D.
A ）
自相关性 多重共线性
B
） D. 多重共线性
B. 自相关性.
4、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ A．一阶差分法 B. 广义差分法 C．工具变量法 D. 加权最小二乘法.
多重共线性产生的后果:
完全…
不完全„
4—7章单选、多选题
0 ）; 0
1、参数估计值的不确定性 （
2、参数估计值的方差无限大
1、可估参数，但不稳定; 2、估计量的方差增大;
3. t 检验失效
检验方法:
1、简单相关系数矩阵法；
3、辅助回归判定系数测度法
（逐步回归法）
2、综合判断法 R 2 (或R 2）大，F值大；t 值小...
自相关性 产生的后果:
Cov(ut , u s ) 0
ts
1、参数估计量无偏，但不满足有效性；
ˆ 2、 2严重低估计总体方差 2
3、参数的显著性检验（t 检验）失效； 4、区间估计和预测区间的精度降低
检验方法: 补救措施： 1、广义差分法
1、图示法；
2、D-W检验
2、一阶差分估计法
3、科克兰内-奥克特法（Cochrane-Orcutt）迭方法
D.大多数经济现象可用对数模型表示
46、在修正异方差的方法中，不正确的是（ D ） A. 加权最小二乘法 B. 对原模型变换的方法
P96
14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ A．异方差性 C．随机解释变量 B.自相关性 D.多重共线性.
D
）
15、所谓异方差是指（
A
2 2
）
A.Var (ui ) C.Var (ui )
B.Var ( xi ) D.Var ( xi )
2 2
16、所谓自相关是指（
C
） P119-121
A. 利用DW统计量值求出 C. Durbin两步法.
ˆ
B. Cochrane-Orcutt法 D. 移动平均法 ）
36、违背零均值假定的原因是（
B
A.变量没有出现异常值
C.变量为正常波动
B.变量出现了异常值.
D.变量取值恒定不变
37、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是（ A. 经济变量大多存在共同变化趋势 B. 模型中大量采用滞后变量 C. 由于认识上的局限使得选择变量不当 D. 解释变量与随机误差项相关. 38、多重共线性的程度越（ A. 严重 C. 严重 能确定 不能确定.
X j f ( X 2 ,, X j 1 , X j 1 ,, X k )
R2 j
补救措施：
1、增加样本容量； 3、数据的结合； 2、利用先验信息改变参数的约束条件 4、利用差分方程（变换模型的形式）
5、逐步回归法
异方差(方差非齐性). 产生的后果:
Var (ui ) i2 2 f ( X )
B. yt 1 1 2 xt 1 ut 1 D. yt yt 1 1 (1 ) 2 ( xt xt 1 ) ut ut 1
21、DW检验中要求有假定条件，下列条件中不正确的（ D ） A．解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式 C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型为一元回归形式.
22、广义差分法是（ B A. 加权最小二乘法 C. 普通最小二乘法
）的一个特例
（ P122）
B. 广义最小二乘法. D. 两阶段最小二乘法
23、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（ D ） A. 经济变量具有惯性作用 C. 设定偏误 B. 经济行为的滞后性 D. 解释变量之间的共线性.
24、加权最小二乘法是（ B
A.
y i 1 2 xi u i
yi xi ui 1 C. 2 2 2 2 2 f ( xi ) f ( xi ) f ( xi ) f ( xi )
பைடு நூலகம்
45、对模型进行对数变换,其原因是（ A.能使误差转变为绝对误差 C.更加符合经济意义
B
）
B.能使误差转变为相对误差.
A
）
A.Cov(ui , u j ) 0, i j C.Cov( xi , x j ) 0, i j
B.Cov(u i , u j ) 0, i j D.Cov( xi , u j ) 0, i j
17、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数 有（
A
）
B.1 x1 2 x2 k xk 0
i 1,2,, n
1、参数估计量无偏，但不满足有效性； 3、区间估计和预测精度降低
2、t 检验失效
检验方法:
1、图形分析法 3、White检验 2、 Goldfeld-Quandt检验 (样本分段法） 4、ARCH检验
补救措施：
1、加权最小二乘法 3、“一般解决法”（模型的对数变换） 2、对原模型变换的方法
的原因是（ B
2 i
29、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计 ）
2
A.E (u )
B.E (ui u j ) 0(i j ) D.E (ui ) 0
C.E ( xi ui ) 0
30、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假 定条件的为（ ） B A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归
D
）
5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是（
A.Cov(ui , u j ) 0, i j C.Cov( xi , x j ) 0, i j
A．无偏的，非有效的. C．无偏的，有效的
） A B.Cov(u i , u j ) 0, i j
D.Cov( xi , u j ) 0, i j
41、逐步回归法既检验又修正了（ D ） A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性.
42、在下列产生异方差的原因中，不正确的是（ D ） A. 设定误差 C. 样本数据的观测误差 B. 截面数据 D. 解释变量的共线性.
43、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（ D ）
A. 经济变量的惯性作用 C. 设定偏误 B. 经济行为的滞后作用 D. 解释变量的共线性.
44、
yi 1 2 xi ui ,Var(ui ) f ( xi )
2 i 2
则对原模型变换的正确形式为（
B ） P99
xi ui 1 B. 2 f ( xi ) f ( xi ) f ( xi ) f ( xi ) yi D. yi f ( xi ) 1 f ( xi ) 2 xi f ( xi ) ui f ( xi )
31、在DW检验中，当d 统计量为2 时，表明（ C
）
A. 存在完全的正自相关
C. 不存在自相关.
B. 存在完全的负自相
D. 不能判定
32、在DW检验中，当d 统计量为4 时，表明（ B ） A. 存在完全的正自相关 B. 存在完全的负自相关.
C. 不存在自相关
D. 不能判定
33、在DW检验中，当d 统计量为0 时，表明（ A A. 存在完全的正自相关. C. 不存在自相关 D. 不能判定
D
）
），参数估计值越（ C ）P79 B. 不严重 能确定 D. 上述都不对
39、在DW检验中，存在正自相关的区域是（
B
）
A.4 d L d 4 B.0 d d L C.dU d 4 dU D.d L d dU ;4 dU d 4 d L
40、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验（ D ）P81 A．异方差性 C．随机解释变量 B. 自相关性 D、多重共线性
Yt * 0* X t 1*Yt 1 ut*
注：仅局部…能直接对“自回归模型”用OLS；库…、自…不能 用工具变量Y 代替Yt-1。 ˆ 注：德宾h—检验用于检验自相关（和DW检验区别）
t 1
一、单选题
1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ A ） A、无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的
A. 广义差分法 C. 普通最小二乘法
）的一个特例
B. 广义最小二乘法. D. 两阶段最小二乘法
i 为随机误差项，则一阶自相关是指（ B ） A. cov( t , s ) 0(t s) B.ut ut 1 t
25、设
C.ut 1ut 1 2 ut 2 t
4、 德宾两步估计法*
注：对数变换
分布滞后模型估计的困难 1、自由度问题 2、多重共线性问题 3、滞后长度难以确定
有限分布滞后模型的修正估计方法 1、经验加权法 自回归模型的构建 1、库伊克模型（无限分布滞后模型） 2、自适应预期模型 （解释变量是预期值） 3、局部调整模型（被解释变量是预期值） 2、阿尔蒙 （Almon）法
B. 有偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的
6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（A ）
7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最 小二乘估计量（ A ） A．不确定，方差无限大. B. 确定，方差无限大 C．不确定，方差最小 D. 确定，方差最小
8、用t 检验与F检验综合法检验（ A ） A．多重共线性. B. 自相关性 C．异方差性 D. 非正态性
9、在自相关情况下，常用的估计方法（ B ） A．普通最小二乘法 B. 广义差分法. C．工具变量法 D. 加权最小二乘法 10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变）， 则仍可用模型进行（ A ） A．经济预测. B. 政策评价
C．结构分析
D. 检验与发展经济理论
） B. 自相关性 D. 多重共线性 ）