银行信用和债项评级52页PPT
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信用评级-主体信用评级方法(PPT 62张)
2.2行业状况
主要关注行业的基本特征、产业政策、供求及价格、行业地位和行业竞争状况等
产业政策
国民经济中的所有行业大致可分为支持发展的行业、一般性行业和限制发展的行 产业政策会对行业内部不同的企业构成不同影响，应差别分析和对待。
分析时首先要判断受评主体所处行业是否能获得相关国家政策支持，其次要关注 体政策和政策变化趋势，判断对行业内企业的影响，最后综合判断产业政策对受评主 行业和企业的未来经营、盈利、发展的影响及其程度。
2.1经营环境
区域经济环境
对制造业来说，所在区域的经济发展状况、产业配套效应方面的综合表现关系到 产原料、辅料及其他生产要素供应的便利程度和成本，也会影响到企业产品销售的市 状况和政府财力在很大程度上决定了其未来 空间及政府支持的力度和可能性。同时，区域基础设施建设状况、人文文化、人才储 方政府的经济发展规划等也会对企业的长远发展产生较大的影响。
1.2主体信用的历史和未来
（2）金融机构的自身风险分析要素包括金融机构的竞争地位、资本实力和结构、
力、金融机构的风险特征、资金来源和流动性。外部支持因素包括金融机构的股东或
团、政府的支持。在对金融机构信用风险的分析中，要充分考虑和分析金融机构相关
否达到了监管要求，充分考虑和分析金融机构的资产结构和分布状态，以及组合信用
进一步把1-5统称为个体风险，则简化为个体风险和外部支持。
以制造业为例，说明其主要评级要素。
第二节、工商企业主体信用评级要素
2.1经营环境
通过对宏观经济环境和区域经济环境现状及未来趋势的分析，判断其对受评主体 业及上下游行业未来运行状况的影响。 宏观经济环境
分析的重点是了解宏观经济环境的变化对受评行业未来的产品或服务需求、原料供 格、外部融资环境等方面的影响，需要关注宏观经济运行状态和国家宏观调控政策的 势。在宏观经济运行状态方面主要考察：整个国家经济发展所处的阶段、GDP增长速度 资产投资增长速度、人均可支配收入的变化情况、物价指数等方面的指标。国家宏观 策主要考察;财政政策、货币政策和收入政策等。
信用风险与信用评级(PPT 55张)
20
第一章 信用风险与信用评级
信息非对称理论 信用评级的产生源自信息非对称性。所谓 信息非对称性是指交易双方所掌握的信息不一 样，内部人所掌握的自身信息总比外人多。在 市场交易特别是在资本交易中，为了降低信息 非对称性所带来的危害，就产生了信用评级。
21
第一章 信用风险与信用评级
交易成本论 交易是企业赖以生存的经济原因。由 于交易双方需要相互了解交易对手的信用 状况，交易一方为了解对方的信用状况， 可以自己完成信用调查工作，也可以委托 一个可信的信用服务机构完成，但都必须 付出一定交易成本。
3
第一章 信用风险与信用评级
经济领域的信用： 一是与资金有关的行为； 二是与资金有关的借贷行为； 三是有明确的偿还约定。
4
第一章 信用风险与信用评级 信用产生的原因
社会分工 市场的本质 信息不对称
5
第一章 信用风险与信用评级
二、风险 风险是不确定性，以及由不确定性所致的 不利后果。 不确定性：事件发生的不确定性；后果的 不确定性；大小的不确定性。
第一章 信用风险与信用评级
三、信用等级的特点
信用等级是将信用风险按风险程度差异大小进行分
类。
不同信用等级的风险程度有明显的差异。
相同信用等级的风险程度差异则相对较小，但反映 的风险表现并不完全相同，揭示的风险因素也不尽
相同。
19
第一章 信用风险与信用评级
四、信用评级产生与发展的理论基础 信息非对称理论 交易成本论 博弈论
25
第一章 信用风险与信用评级
五、信用评级特质 7.简洁性。信用评级以简洁的字母数字组合符号 揭示信用状况，是进行价值判断的一种简明的工具。 8.可比性。信用评级机构的评级体系使同行业受 评企业处于同样的标准之下，从而昭示受评企业在同 行业中的信用地位。
信用评级与公司债券融资PPT课件
除AAA级、CCC级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调。 BBB-以上为投资级，BB+及以下为投机级。
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信用评级基础知识-如何认识信用评级
• 违约概率（PD)
违约概率是指债务人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率的估计 包括两个层面：一是单一债务人的违约概率；二是某一信用等级所有债务人的违 约概率。
• 主体评级
主体信用评级是对受评对象如期偿还其优先无担保债务的能力和偿债意愿的综合 评价，评定的等级代表其长期的违约可能性大小。
• 债项评级
债项信用评级是指对发行人发行的特定债务融资工具的评级，评定的是该具体工 具违约可能性及损失程度。其与主体评级之间的差异取决于债务本身的增信条件 和优先程度。
• 评级展望和信用观察名单
• 在同一年或者平均来看，高评级公司的违约率低于低评级公司的违约率，在不同年度之间不同 级别之间的违约率不具有绝对的可比性
.
12
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信用评级基础知识-如何认识信用评级
投资级、投机级平均违约率与GDP增长率的关系（1992-2006）
资料来源：Moody’s 中金公司 • 评级越低的债务，其偿还能力越依赖于良好的外部环境
• 违约损失率(LGD)
违约损失率是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额占风险暴露（债 权)的百分比,即损失的严重程度。
.
8
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信用评级基础知识-如何认识信用评级
• 各长期信用级别对应的是累积违约率的一个时间序列，而不是特别对应某一年的 违约率。
• 在同一年或者平均来看，高评级公司的违约率低于低评级公司的违约率，在不同 年度之间不同级别之间的违约率不具有绝对的可比性。
信用评级与公司债券融资PPT课件
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信用评级基础知识-信用评级的意义
• 降低投资人与发行人之间的信息不对称； • 提供简单客观的关于信用风险的度量工具； • 作为相关债务工具定价的参考依据； • 为发行人提供客观公正资信能力的证明，树立良好的信用形象； • 稳定融资来源，降低融资成本； • 提高债券发行的效率；
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信用评级基础知识-跟踪评级
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债券信用评级方法-评级关注要素
➢ 财务实力分析 • 资本结构：资产负债率、有息债务/权益等； • 现金流与债务：FFO、EBITDA、FFO/有息债务、FFO/资本性开支、EBITDA/利息
等； • 流动性压力：流动负债、短期有息债务、固定费用等； • 财务弹性：资产质量、外部支持。
.
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债券信用评级方法-评级关注要素
营
行业分析
区域分析
环 境
分
析
业务经营分析
管理与战略分析
财务分析
公司治理状况、管理 体制、发展战略等
第三方担保、抵押、 质押等
债券条款分析
债券信用等级
发
行
会计政策、资产结构与质
人
量、运营效率、盈利能力、
素
资本结构与财务安全性、现
质
金流、财务弹性
分
析
信 用 增 信 分 析
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债券信用评级方法-评级关注要素
➢ 业务运营能力分析 • 规模及细分市场地位：收入、业务量、市场占有率等，较强的细分市场地位使
公司有能力进行固定资产再投资和增加研发支出，维持公司在产品上的优势， 同时也可以对销售渠道施加更多的影响； • 业务多样化：产品结构、客户结构和业务模式等多样化，多样化可以规避单一 业务周期要素影响，避免所有业务受到相同外部因素冲击； • 成本优势及盈利能力：毛利率、原料占成本比重等，盈利能力是一种信用保障 的关键因素，一个盈利能力具有比较优势的公司，自身产能现金能力和吸引外 部资金能力均较强，更能经受商业逆境的冲击； • 管理团队：行业经验、稳定性等； • 公司治理：财务透明度，关联关系及关联交易等。
银行信用和债项评级(风险部最新)课件
评级体系
主权评级
债项评级
评估国家层面的风险，反映一国政治、 经济、金融等方面的稳定性和发展前 景。
针对特定债项的风险评估，包括贷款、 债券和其他金融工具，反映债务人的 偿债能力和债项的保障程度。
银行评级
评估银行的财务状况、风险管理能力 以及市场地位，反映银行的稳健性和 竞争力。
评级方法与流程
评级方法
压力测试
模拟极端市场环境，测试银行在压力情况下的风 险承受能力和应对能力。
PART 05
最新发展与趋势
国际评级机构动态
标普、穆迪和惠誉等国际评级机 构在银行信用和债项评级方面不 断更新评估方法，以适应金融市
场的变化。
国际评级机构加强了对新兴市场 银行的评级覆盖，并开始关注气
候变化对银行风险的影响。
构、盈利能力等。
管理能力
评估银行的管理团队、 组织架构、内部控制等
方面的能力。
业务风险
宏观经济环境
评估银行面临的业务风 险，如市场风险、信用
风险、操作风险等。
评估银行所处的宏观经 济环境，包括经济增长、 通货膨胀、政策环境等。
评级模型
01
02
03
统计模型
利用统计方法对银行的各 项指标进行量化分析，得 出评级结果。
融资成本
信用评级越高的银行在融资时 可以获得更低的成本，从而降 低银行的融资压力和风险。
市场竞争
信用评级越高的银行在市场竞 争中越有优势，可以吸引更多
的客户和业务。
PART 03
债项评级
债项评级概述
债项评级定义
债项评级是评估银行贷款 和债券风险的指标，反映 借款人的偿债能力和债务行控制风险，保障 资产安全。
第七章 债项信用评级 《信用评级》PPT课件
第一节 债券信用评级
❖ 一 债券信用评级的含义
➢ 债券信用评级是资信评级制度的起源。它既是证券信用评 级的核心，其评级方法也是其他种类评级的重要参考。开 展债券信用评级是让债权人、同业及固定收入证券的投资 人对发行机构的信用风险有清晰的了解，向投资人揭示债 券风险，协助投资人正确判断债券风险的高低，并在风险 和收益之间做出正确选择的一种国际通行的有效办法。
第三节 资产证券化信用评级
❖ 三 资产证券化产品信用评级的内容
➢ （三）参与各方分析 ✓ 1 贷款服务机构（发起机构） ✓ 2 其他参与机构
➢ （四）法律及其他要素分析
第三节 资产证券化信用评级
❖ 四 资产证券化产品信用评级的意义 ➢ （一）对投资者的指导意义 ➢ （二）对发行人的协助功能 ➢ （三）促进了资产证券交易的顺利进行
✓
1 担保
✓
2 外部支援
（1）评级个体或所属行业的重要程度
（2）国家或政府直接支持的性质和程度
（3）母子公司等关联方的支持力度
（4）股东的支持程度
第一节 债券信用评级
企业部分； 企业基本素质 财务结构 偿债能力 经营能力 经营效应 发展前景
项目部分： 项目自身 项目资金风险 项目盈利风险 项目投入风险 项目产出风险
第二节 商业票据信用评级
经营性现金收入 短期借款
商业票据滚动发行 子公司股利支付
短期资金流来源
经营性现金流支出 短期到期债务（含租赁） 一年内到期的长期债务
资本性支出义务 其他应付、或有债务
短期现金流使用
现金储备情况（币种等） 短期投资组合分布
税后、监管和主权风险 货币、投资转换及时性
内部流动性
流动性支付情况 信用增级情况
信用评级信用评级模型PPT课件
VK模型首先提出了违约距离的概念。违约距离(DD)度量了信用风险的三个关键因素的综合 效果：公司资产市值、公司经营业务与行业风险、公司杠杆。其基本公式如下：
VK模型需要根据历史违约数据建立违约距离和违约概率之间的映射关系。
9
第三节、智能技术模型
智能技术模型包括神经网络模型、模糊数学模型、决策树模型等，这类模型在设计思想上 克服了传统的统计方法假设要求强以及仅仅考虑静态风险等局限，但是理论基础较弱且不成熟 ，目前尚无比较成功的案例。
2
第一节、统计模型
统计模型通过对实际发生的反映经济现象的数量信息进行统计归纳，从而对未来的经济现 象进行预测判别。该类模型设计的基本思路是：根据研究人员的经验，选择多个与违约相关的 财务指标，基于样本数据进行初步统计分析，找出最有统计显著性的财务指标，通过对这些指 标进行评价，运用回归方法或判别方法，综合得出一个评分（或者违约概率）以区分受评主体 的信用质量。统计模型以财务信息为数据基础。常用的统计模型包括判别分析模型、广义线性 回
2020/1/10
13
3
第一节、统计模型
（2）广义线性回归模型。包括多元线性回归模型，Logit回归模型，Probit回归模型， Poisson回归模型等判别分析模型。
广义线性回归模型的一般形式：
与多元判别分析的Z-score模型相比，广义线性回归模型取消了响应变量残差的正态分布假 设，而且不需要对违约与非违约企业进行人为配对。更为重要的是，广义线性回归模型不仅能 给出样本公司违约概率的预测值，而且能够反映公司之间违约风险程度的差异，不再生硬地将 公司划分为违约与非违约两类。
（1）判别分析模型。以Altman的Z评分模型为代表。 Z=0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999X5 其中，X1=营运资本/总资产，反映资产的流动性与规模特征；X2=留存收益/总资产，反映
VK模型需要根据历史违约数据建立违约距离和违约概率之间的映射关系。
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第三节、智能技术模型
智能技术模型包括神经网络模型、模糊数学模型、决策树模型等，这类模型在设计思想上 克服了传统的统计方法假设要求强以及仅仅考虑静态风险等局限，但是理论基础较弱且不成熟 ，目前尚无比较成功的案例。
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第一节、统计模型
统计模型通过对实际发生的反映经济现象的数量信息进行统计归纳，从而对未来的经济现 象进行预测判别。该类模型设计的基本思路是：根据研究人员的经验，选择多个与违约相关的 财务指标，基于样本数据进行初步统计分析，找出最有统计显著性的财务指标，通过对这些指 标进行评价，运用回归方法或判别方法，综合得出一个评分（或者违约概率）以区分受评主体 的信用质量。统计模型以财务信息为数据基础。常用的统计模型包括判别分析模型、广义线性 回
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第一节、统计模型
（2）广义线性回归模型。包括多元线性回归模型，Logit回归模型，Probit回归模型， Poisson回归模型等判别分析模型。
广义线性回归模型的一般形式：
与多元判别分析的Z-score模型相比，广义线性回归模型取消了响应变量残差的正态分布假 设，而且不需要对违约与非违约企业进行人为配对。更为重要的是，广义线性回归模型不仅能 给出样本公司违约概率的预测值，而且能够反映公司之间违约风险程度的差异，不再生硬地将 公司划分为违约与非违约两类。
（1）判别分析模型。以Altman的Z评分模型为代表。 Z=0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999X5 其中，X1=营运资本/总资产，反映资产的流动性与规模特征；X2=留存收益/总资产，反映
银行信用和债项评级
公司客户信用风险评级是授权管理、客户授信限额设置、单项 交易授信决策与产品定价、经济资本分配与资产组合管理、资 本充足率测算等的重要依据。
评级对象应具有独立法人资格,是我行公司业务授信对象。
除低风险业务外及金融机构外，在本行有授信余额或拟给予授 信的公司授信业务主债务人（借款人）和认定有效保证人，须 具有有效客户评级。
客户类型：除金融机构外的公司授信客户分为初营机构、项目 公司和持续经营机构三大类型。
客户类型判别遵循先特殊后一般的原则。通常情况下，首先判 别客户是否属于项目法人（包括一般建设项目法人和房地产开 发项目公司）、是否属于初营机构；其次，在确认客户不属于 前述层次的特殊类别而属于持续经营机构后，优先判断客户是 否为事业单位、民间非营利组织、投资公司、带重大建设项目 持续经营机构；最后，在确认客户不属于前述特殊类型而属于 一般企业时，再根据行业属性认定其评级类型。
二
风险评级实施管理
三
拟议债项评级操作
一、债项风险评级
（一）公司债项信用风险评级的基本概念与意义 （二）拟议债项信审环节评级流程 （三）拟议债项信审环节评级中几个关键问题
（一）公司债项信用风险评级的基本概念与意义
债项评级的基本任务是量化估计债项成为违约债项的可能性大 小及成为违约债项后可能给银行造成的损失大小。衡量交易信 用风险大小；债项评级是对具体交易进行的全面风险评估，考 察内容包括交易对手、品种、金额、期限、担保等影响风险大 小的主要因素。
如果授信申请（授信方案）涉及多个独立法人的，应按 独立法人将授信申请拆分为多个债项；如果授信申请涉及多 个业务品种，则应按授信业务细类类别将该授信申请拆分为 多个债项。
评级对象的识别与拆分
签约 债项
债 项
评级对象应具有独立法人资格,是我行公司业务授信对象。
除低风险业务外及金融机构外，在本行有授信余额或拟给予授 信的公司授信业务主债务人（借款人）和认定有效保证人，须 具有有效客户评级。
客户类型：除金融机构外的公司授信客户分为初营机构、项目 公司和持续经营机构三大类型。
客户类型判别遵循先特殊后一般的原则。通常情况下，首先判 别客户是否属于项目法人（包括一般建设项目法人和房地产开 发项目公司）、是否属于初营机构；其次，在确认客户不属于 前述层次的特殊类别而属于持续经营机构后，优先判断客户是 否为事业单位、民间非营利组织、投资公司、带重大建设项目 持续经营机构；最后，在确认客户不属于前述特殊类型而属于 一般企业时，再根据行业属性认定其评级类型。
二
风险评级实施管理
三
拟议债项评级操作
一、债项风险评级
（一）公司债项信用风险评级的基本概念与意义 （二）拟议债项信审环节评级流程 （三）拟议债项信审环节评级中几个关键问题
（一）公司债项信用风险评级的基本概念与意义
债项评级的基本任务是量化估计债项成为违约债项的可能性大 小及成为违约债项后可能给银行造成的损失大小。衡量交易信 用风险大小；债项评级是对具体交易进行的全面风险评估，考 察内容包括交易对手、品种、金额、期限、担保等影响风险大 小的主要因素。
如果授信申请（授信方案）涉及多个独立法人的，应按 独立法人将授信申请拆分为多个债项；如果授信申请涉及多 个业务品种，则应按授信业务细类类别将该授信申请拆分为 多个债项。
评级对象的识别与拆分
签约 债项
债 项
信用评级模型介绍课件
参数调优 SVM模型中的参数（如惩罚系数C、核函数类型等）需要 根据具体数据集进行调整，以获得更好的评级效果。通常， 我们会利用交叉验证等方法进行参数调优。
支持向量机模型的优缺点
优点
SVM模型具有较强的泛化能力和分类性能，在信用评级中能够取得较好的效果； 同时，SVM模型对于非线性问题也有很好的处理能力。
THANKS
感谢观看
缺点
模型的解释性较差，难以直观理 解模型的决策逻辑；同时，模型 的训练时间较长，需要较大的计 算资源。
06
模型评估与选择
模型评估指标
01
02
03
04
准确率
评估模型预测正确的比例，是 模型最基本的评估指标。
召回率
评估模型在所有正样本中预测 正确的比例，适用于关注少数
重要样本的场景。
F1分数
综合考虑准确率和召回率的评 估指标，是模型综合性能的度
客户信用评级
基于客户的征信信息、交易记录等，构建逻辑回归模型，对客户进 行信用评级，以制定相应的授信政策。
逾期预测
利用逻辑回归模型，对借款人逾期还款的可能性进行预测，提前采 取风险控制措施。
逻辑回归模型的优缺点
优点 • 解释性强：逻辑回归模型的参数具有明确的统计学意义，便于解释和理解。
• 计算效率高：模型训练过程中，通常采用梯度下降等优化算法，计算效率较高。
前向传播算法 神经网络模型通过前向传播算法，将输入数据的 特征提取并逐层传递，最终输出预测结果。
反向传播算法 通过反向传播算法，神经网络可以计算预测误差， 并调整网络中的权重参数，以最小化预测误差。
神经网络模型在信用评级中的应用
特征提取
01
神经网络模型可以从大量的财务数据中提取有效的特征，用于
支持向量机模型的优缺点
优点
SVM模型具有较强的泛化能力和分类性能，在信用评级中能够取得较好的效果； 同时，SVM模型对于非线性问题也有很好的处理能力。
THANKS
感谢观看
缺点
模型的解释性较差，难以直观理 解模型的决策逻辑；同时，模型 的训练时间较长，需要较大的计 算资源。
06
模型评估与选择
模型评估指标
01
02
03
04
准确率
评估模型预测正确的比例，是 模型最基本的评估指标。
召回率
评估模型在所有正样本中预测 正确的比例，适用于关注少数
重要样本的场景。
F1分数
综合考虑准确率和召回率的评 估指标，是模型综合性能的度
客户信用评级
基于客户的征信信息、交易记录等，构建逻辑回归模型，对客户进 行信用评级，以制定相应的授信政策。
逾期预测
利用逻辑回归模型，对借款人逾期还款的可能性进行预测，提前采 取风险控制措施。
逻辑回归模型的优缺点
优点 • 解释性强：逻辑回归模型的参数具有明确的统计学意义，便于解释和理解。
• 计算效率高：模型训练过程中，通常采用梯度下降等优化算法，计算效率较高。
前向传播算法 神经网络模型通过前向传播算法，将输入数据的 特征提取并逐层传递，最终输出预测结果。
反向传播算法 通过反向传播算法，神经网络可以计算预测误差， 并调整网络中的权重参数，以最小化预测误差。
神经网络模型在信用评级中的应用
特征提取
01
神经网络模型可以从大量的财务数据中提取有效的特征，用于
信用分析信用信用等级评定(PPT 37张)
（四）借款人管理分析 1、企业的组织形式及其变化 2、公司治理 3、管理者的素质和稳定性
（五）产品分析 1、了解成品的特性。常用品、必需品、奢侈品、 极度奢侈品。 2、了解市场竞争者、市价、市场潜力、产品原材 料采购、生产能力、销售范围、促销策略等。 3、产品分析中经常使用的两个指标：市场占有率， 销售增长率。
法人客户信用 等级评定管理办法
一、法人客户信用等级评定的含义
法人客户信用等级评定，是指农村信用 社为确保信贷业务的安全性、流动性和效益 性，按照统一的财务和非财务指标体系标准， 对各类企业法人客户、合伙类企业、个人独 资企业、其他经济组织（以下统称为法人客 户）在一定经营期间内的经营状况和资信状 况进行定量与定性分析，并据此就其偿债能 力和还款意愿做出的信用综合评价。
四、对借款客户财务分析 1、对财务报表的分析 2、对财务报表的各项目进行分析 3、对财务比率进行分析 （1）经营能力评价： 总资产周转次数； 流动资产 周转次数； 产销率（产品销售收入/产品产值）。 （2）盈利能力评价： 总资产报酬率； 净资产报酬 率； 销售利润率。 （3）偿债能力评价： 资产负债率； 流动比率； 速 动比率； 利息保障倍数； 现金流量指标； 或有 负债比率。
●内部评级：是指信用社自行对已经或申请与 该信用社建立信贷关系的法人客户评定信用 等级。内部评级结果为信用社商业秘密，不 对外公布，也不得告知任何单位、企业或个 人。 ●委托评级：是指信用社委托有资质的企业信 用评级中介机构对特定范围的法人客户评定 信用等级。委托评级结果经客户申请可对外 公布。
二、法人客户信用等级评定的作用
（二）还款来源分析
●现金流量 ●重新筹资 ●资产转换或销售 ●变卖抵押品或者担保人偿还。
（三）借款人行业分析 1、行业的竞争状况分析 2、行业壁垒。政策壁垒、技术壁垒、行会 壁垒。 3、行业的法律政策环境。优惠或限制政策。 对生产发展有实质性影响的法律法规是否 会出台等。
信用评估报告(ppt 36张)
对企业信用全 面评估分析后作出 的 结 论 部 分 。
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T
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通过对××百货商场资金信用、经济 营管理能力评估及对企业发展前景预 看法是 ：信用良好 、经济效益高，经 力较强，已形成一套科学的管理体系 发展前景广阔，总评得分93．1分， 特级，有效期为一年。 希望企业进一步完善、强化内部管理 高职工素质，优化服务质量，加速内 备改造，为建成一个现代化的新型、 社会主义企业而努力。
第三 部分
信息查询
商务交易
点此输入标题
申请担保 信用评价报告可作为企业 向担保公司申请贷款担保、履 约担保、赊销担保等担保业务 的参考文件之一
2011
点此输入标题
申请贷款 信用评价报告可作为企业 向银行申请贷款的参考文件之 一
2011
点此输入标题
政策扶持 信用评价报告在申请政府 采购、技术改造、技术合作、 产品进出口、项目立项、招商 引资、招标投标、土地使用、 人才引进、进入各类园区和孵 化器等作为参考文件之一
什么是信用？
信用评估报告
第一部分 信用评估报告
目录
第二部分 信用评估报告
第三部分 信用评估报告
第四部分 信用评估的特
第一部分 信用评估报告
第一 部分
企业信用评估报告 业的资金信用、经济效 济管理能力和企业发展 方面的情况进行综合。
2019/2/17
评级条件
1、具有合法有效的营业执照、纳税登记证、 码证等 2、遵守国家质量法律、法规和有关政策，按 产，本年度内无重、 特大生产安全事故。 3、企业成立两年以上，且两年内没有受到政 政处罚、新闻媒体对不良经营行为的曝光。 4、领导成员具有良好的信用意识，没有信用 5、企业盈利能力较强，实现逐年增长。
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T
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通过对××百货商场资金信用、经济 营管理能力评估及对企业发展前景预 看法是 ：信用良好 、经济效益高，经 力较强，已形成一套科学的管理体系 发展前景广阔，总评得分93．1分， 特级，有效期为一年。 希望企业进一步完善、强化内部管理 高职工素质，优化服务质量，加速内 备改造，为建成一个现代化的新型、 社会主义企业而努力。
第三 部分
信息查询
商务交易
点此输入标题
申请担保 信用评价报告可作为企业 向担保公司申请贷款担保、履 约担保、赊销担保等担保业务 的参考文件之一
2011
点此输入标题
申请贷款 信用评价报告可作为企业 向银行申请贷款的参考文件之 一
2011
点此输入标题
政策扶持 信用评价报告在申请政府 采购、技术改造、技术合作、 产品进出口、项目立项、招商 引资、招标投标、土地使用、 人才引进、进入各类园区和孵 化器等作为参考文件之一
什么是信用？
信用评估报告
第一部分 信用评估报告
目录
第二部分 信用评估报告
第三部分 信用评估报告
第四部分 信用评估的特
第一部分 信用评估报告
第一 部分
企业信用评估报告 业的资金信用、经济效 济管理能力和企业发展 方面的情况进行综合。
2019/2/17
评级条件
1、具有合法有效的营业执照、纳税登记证、 码证等 2、遵守国家质量法律、法规和有关政策，按 产，本年度内无重、 特大生产安全事故。 3、企业成立两年以上，且两年内没有受到政 政处罚、新闻媒体对不良经营行为的曝光。 4、领导成员具有良好的信用意识，没有信用 5、企业盈利能力较强，实现逐年增长。
银行评级方法课件
压力测试模型
总结词
压力测试模型用于评估银行在极端市场环境下的风险承受能 力。
详细描述
压力测试模型通过模拟极端市场环境，如利率、汇率、股票 价格等大幅波动，来评估银行在这些情况下可能遭受的损失 。压力测试结果可以帮助银行制定风险管理策略和资本充足 率要求。
风险价值模型
总结词
风险价值模型是一种量化风险的方法，用于评估银行潜在损失的大小。
评级的分类
01
02
03
评级机构
评级机构是提供银行评级 服务的机构，如穆迪、标 准普尔、惠誉等。
评级级别
评级级别通常包括AAA、 AA、A、BBB、BB、B等 ，每个级别都有不同的含 义和风险水平。
评级展望
评级展望是对银行未来信 用状况的预测，分为正面 、稳定和负面三种。
评级的影响因素
宏观经济环境
详细描述
风险价值模型通过计算不同金融资产在一定置信水平下的潜在损失，来评估银行 的总体风险水平。风险价值模型可以帮助银行了解其面临的市场风险、信用风险 和操作风险等，从而制定相应的风险管理策略。
05
银行评级实践与案例
国际银行评级实践
1 2 3
全球银行评级体系
介绍全球范围内通用的银行评级方法和标准，如 穆迪、标准普尔等评级机构的评估体系。
银行评级受到宏观经济环 境的影响，如经济增长、 通货膨胀、利率水平等。
银行内部管理
银行的内部管理、治理结 构、风险管理等因素也会 影响其评级。
监管环境
监管环境的变化对银行评 级的影响也较大，如资本 充足率要求、流动性要求 等。
02
银行评级方法
定量分析方法
财务比率分析
通过分析银行的财务报表，计算各种 财务比率，如流动性比率、资本充足 率、利润率等，评估银行的财务状况 。
农行信用等级评估PPT课件
营销策略人才条件实施措 施视情况给分
23
中行的 客户信用等级评定分：AAA 、ＡＡ 、 Ａ 、ＢＢＢ 、ＢＢ 、Ｂ、ＣＣＣ、CC c D10个等级
24
个人观点供参考，欢迎讨论！
16
二、获利能力 6 指标
销售利润率 4
资产收益率
标准值4%， 4%以上满分；每下降
0.5%扣一分
标准值6%， 6%以上满分；每下降
1.5%扣一分
17
三经营管理指 24 标
1销售收入现金 6、
含量
销售收入收
到现金/销 售收入
标准值80%， 80%以上满分；
每下降5%扣一 分
2非流动资产适 4
标准值70%，
14
一偿债能力指标 30 1资产负债率 10
2流动比率
10
标准值65%， <65%以下满分；每
上升2.5%扣一分
标准值130%， 130%以上满分；每
下降5%扣一分
15
3速动比率 4
标准值100%， 100%以上满分； 每下降5%扣一分
4现金流动负债 6 比率
标准值30%， 30%以上满分；每 下降2.5%扣一分
企业形象产品质量 服务评价行业声 誉纳税情况 遵纪 守法程度视情况 给分
20
四、履约指标 16
授信资产本金 10 偿还记录
授信资产利息 6 偿还记录
按期还本满分； 逾期1月扣4分； 逾期3月0分，
按期还息满分； 逾期10天扣3分； 评估时点存在 欠息0分，
21
五、发展能力 20 和潜力指标
销售收入增长 10 标准值8%
客户产权明晰组织结构
完善财务制度完善报
表可信2分一般1分，
23
中行的 客户信用等级评定分：AAA 、ＡＡ 、 Ａ 、ＢＢＢ 、ＢＢ 、Ｂ、ＣＣＣ、CC c D10个等级
24
个人观点供参考，欢迎讨论！
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二、获利能力 6 指标
销售利润率 4
资产收益率
标准值4%， 4%以上满分；每下降
0.5%扣一分
标准值6%， 6%以上满分；每下降
1.5%扣一分
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三经营管理指 24 标
1销售收入现金 6、
含量
销售收入收
到现金/销 售收入
标准值80%， 80%以上满分；
每下降5%扣一 分
2非流动资产适 4
标准值70%，
14
一偿债能力指标 30 1资产负债率 10
2流动比率
10
标准值65%， <65%以下满分；每
上升2.5%扣一分
标准值130%， 130%以上满分；每
下降5%扣一分
15
3速动比率 4
标准值100%， 100%以上满分； 每下降5%扣一分
4现金流动负债 6 比率
标准值30%， 30%以上满分；每 下降2.5%扣一分
企业形象产品质量 服务评价行业声 誉纳税情况 遵纪 守法程度视情况 给分
20
四、履约指标 16
授信资产本金 10 偿还记录
授信资产利息 6 偿还记录
按期还本满分； 逾期1月扣4分； 逾期3月0分，
按期还息满分； 逾期10天扣3分； 评估时点存在 欠息0分，
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五、发展能力 20 和潜力指标
销售收入增长 10 标准值8%
客户产权明晰组织结构
完善财务制度完善报
表可信2分一般1分，
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