XX银行流动性风险应急演练汇报

为加强我行流动性风险管理，有效预防并及时处理流动性风险突发事件，结合我行资产负债管理实际情况，我行成立了总行流动性风险应急演练小组，并与2019年12月25日进行了流动性风险应急演练，其中演练内容涉及全行流动性结构调整、市场大幅波动造成筹资能力大幅下降、挤提等红色中度等级事件，现将具体情况汇报如下：

演练时间：2019年12月25日

演练方式：电话沟通方式

演练统筹领导小组：组长为张XX副行长，组员为总行各部门主要负责人，办公室设在计划财务部。

参与人员：办公室、计划财务部、风险管理部、运营管理部、公司金融部、个人金融部、小企业金融部、农村金融部、理财事业部、投行同业部、金融市场部、电子银行部、科技发展部、安全保卫部等部门和XX分行的主要负责人及业务骨干。

此次流动性风险应急演练的模拟情景是全行的资产增长过快，存款增长速度低于贷款增长，资产负债结构失衡；同时，该时期同业间出现恶性竞争，各家银行纷纷推出吸引资金的产品并大幅提高同业存款利率；加上资本市场火热，股民提取资金转投资本市场，XX银行哈分营业部存款大量流

失。在应急演练中，我行对流动性行风险的发生，反应如下：

一、发现影响流动性风险的突发事件。

总行计划财务部流动性管理岗侦测到部份流动性监测指标达到红色中度等级事件的触发条件，包括日均流动性比例、存款隔日下降波动率、法定存款准备金率、同业存款规模、到期贷款转不良率等；同时，XX分行营业部负责人发现营业部提取存款客户增多迹象。

二、上报突发事件。

总行计划财务部流动性管理岗立即将此情况上报总行

计划财务部负责人；计划财务部负责人上报统筹领导小组组长及营业部负责人将此情况向总行相关部门报告。

三、确认突发事件等级。

统筹领导小组组长获报后，确认此次事件的等级为红色中度等级，并宣布进入应急状态。

四、决定并实施应急处置措施。

总行计划财务部负责人协同风险管理部负责人召开内部会议，决定采取的应急处置措施，并统一处置此次突发事件。

总行计划财务部流动性管理岗实时监控各项流动性风险监测指标并定时向总行计划财务部负责人汇报；总行计划财务部流动性管理岗与金融市场部的交易员拟定资金调拨计划，由交易员通过金融市场等工具筹集资金；针对存款流失情况，我行采取的措施包括组织实施借（还）款的方案、控

制资金流出等。

具体而言，哈分营业部负责人充分了解并定时向总行计划财务部负责人汇报哈分营业部的资金状况；总行安全保卫部负责人加强总行营业部现场的现金押运和营业大厅维护秩序的警力，防止意外突发事件；总行计划财务部负责人向总行应急领导小组报告此次突发事件最新情况，以及所采取的应急处置措施；总行办公室负责人根据事件的起因，拟定对内/外统一的解释口径，上报总行应急领导小组审批后，对内部进行沟通解释；同时对外进行解释；总行应急领导小组审批办公室拟定的解释口径。

五、宣布应急处置终止。

总行计划财务部流动性管理岗确定指标已压回安全水平，哈分营业部负责人确定哈分营业部存款流失现象解除，均向总行计划财务部负责人报告，并经统筹领导小组组长确认上述情况均属实后，总行统筹领导小组组长通过电话、电子邮件方式宣布突发事件解除。

本次应急演练加强了我行流动性风险管理水平，防范了流动性风险，提高了应对风险能力，确保了全行支付，促进我行建立起完善的流动性风险预警体系，使突发事件的应急处置规范化、制度化、秩序化。

计划财务部

2019年12月29日

保险公司流动性风险管理报告(模板)

XX保险股份有限公司流动性风险管理半年度报告（模板） 201X年X月

一、流动性风险管理的基本情况（一）流动性风险管理的组织架构与履职情况参考示例：流动性风险是指公司无法及时获得充足资金或无法及时以合理成本获得充足资金，以支付到期债务或履行其他支付义务的风险。公司目前主要面临……等流动性风险。公司按照分工明确、相互制衡原则，已建立由董事会承担最终责任，董事会风险管理委员会、总裁室、计划财务部、投资管理部、产品精算部、战略企划部等相关部门构成的流动性风险管理体系。其中，计划财务部负责定期评估公司流动性风险水平及管理状况，向董事会风险管理委员会定期汇报公司流动性风险状况，及时汇报流动性风险的重大变化或潜在转变。计划财务部与产品精算部负责执行公司的相关政策、策略和程序，组织实施压力测试和情景分析，并定期将测试结果向总裁室、风险管理委员会及董事会汇报，推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用。 …… （二）流动性风险管理制度建设与改进情况参考示例：

公司于201X年X月至X月期间，拟定了《XX保险股份有限公司流动性风险管理办法》和《XX保险股份有限公司流动性风险应急预案》，明确了流动性管理总体目标和管理原则，并制定了流动性风险管理机制。流动性风险管理的基本目标，是在满足客户支付结算、公司日常经营、偿还债务的前提下，保持合理的流动性水平，科学配置资产负债，最大限度地减少因流动性原因产生的支付风险及突发事件给公司造成经济损失，维护广大客户的利益，确保公司稳健发展。公司根据业务规模、产品结构、风险状况及场环境等因素，在充分考虑其他风险对流动性风险的影响和公司的整体风险偏好的基础上，确定了201X年度流动性风险偏好和容忍度。（三）当期的重大流动性风险事件描述、成因分析与应对措施（如有）参考示例：公司目前处于快速发展时期，新业务保费每年流入较多，即使不考虑存量资产的到期现金流以及通过回购融入现金的能力，也足以支持保险赔付支出，面临的流动性风险较小。在基本情景下的压力情景测试结果显示，公司的净现金流无论现在或未来都为正值，公司可以保证现金的流动性，满足业务量的持续上升。公司根据保监会要求对未来三年的现金流入和流出情况进行预测（仅包含业务现金流），根据基本情景的测试情况，公司总体流动性充裕，未出现现金

2016—2017年最新商业银行流动性风险管理分析报告

商业银行流动性风险管理分析报告 1.1商业银行流动性现状 2007年美国次贷危机的出现到2008年的世界经济危机的爆发，对现代商业银行的冲击和影响无疑是巨大的。美国次贷危机已经从简单的信贷危机演变为波及面更广、涉及主体更多的“次级债风爆”。这次危机对那些国际上实力雄厚和管理先进的大型金融机构也带来了很大的冲击，如花旗银行等这样的金融巨擘也同样未能幸免。截至目前美国已经有超过39家银行倒闭，并且银行倒闭潮已蔓延到欧洲。而流动性作为影响商业银行经营的主要风险之一，次贷危机使得本身宽松的资金环境突然收紧，商业银行的流动性风险迅速显现。流动性风险又成了商业银行，其他金融机构和中央银行面前的重大难题。据统计，美国存款机构的非借入储备总量由2007年的271.17亿美元迅速下降到2008年4月的-919.4亿美元1。美联储通过再贴现和定期拍卖短期内为市场紧急注入了1354亿美金的资金，才使得恐慌的市场情绪得以暂时稳定。作为世界经济重要组成部分

的中国，人民银行坚定的推行从紧的货币政策，大幅度的提高存款准备金。这项猛烈的货币政策工具的使用，使得各商业银行过剩的流动性骤然消失，流动性风险日益加重。流动性问题一直是次贷危机爆发以来最为主要的市场压力。面临市场的流动性紧张，各国政府已经采取了多项措施。但第二波金融危机仍有可能发生。届时，国际金融市场还将持续动荡，由实体经济衰退带来的工业贷款、个人信用贷款违约率会飙升，未来还会有众多中小银行破产、大量的对冲基金关闭。另有加拿大皇家银行旗下的资本市场公司预计，未来3到5年内，还将有1，000多家美国银行倒闭。也就是说，未来数年内每8家美国银行中就将有一家倒闭。虽然目前世界各大资本主义国家的商业银行面临着巨大的困境，中国的商业银行同样也面临着艰巨的挑战。幸运的是，国内的流动性也随着央行下调存款准备金率而得到缓解。同时在中国的金融机构中，虽然中国银行、工商银行、交通银行、建设银行、招商银行和中信银行等6家金融机构购买了部分次级按揭贷

关于流动性风险管理方法的说明

关于流动性风险管理方法的说明公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

附件 1 关于流动性风险管理方法的说明一、现金流测算分析和限额设定（一）商业银行应当在涵盖表内外各项业务基础上，按照本外币合计和重要币种，区分正常和压力情景，并考虑资产负债未来增长，分别测算未来不同时间段的现金流入和流出，并形成现金流量报告。（二）未来现金流可分为确定到期日现金流和不确定到期日现金流。确定到期日现金流是指有明确到期日的表内外业务形成的现金流。不确定到期日现金流是指没有明确到期日的表内外业务（如活期存款）形成的现金流。商业银行应当按照审慎原则测算不确定到期日现金流。（三）商业银行应当合理评估未提取的贷款承诺、信用证、保函、银行承兑汇票、衍生产品交易、因其他履约事项可能发生的垫款、为防范声誉风险而超出合同义务进行支付等所带来的潜在流动性需求，将其纳入现金流测算和分析，并关注相关客户信用状况、偿债能力和财务状况变化对潜在流动性需求的影响。（四）商业银行在测算未来现金流时，可以按照审慎原则进行交易客户的行为调整。商业银行所使用的行为调整假 1

设应当以相关历史数据为基础，经充分论证和适当程序审核批准，并进行事后检验，以确保其合理性。（五）商业银行各个时间段的现金流缺口为该时间段的现金流入与现金流出的差额。根据重要性原则，商业银行可以选定部分现金流量少、发生频率低的业务不纳入现金流缺口的计算，但应当经其内部适当程序审核批准。（六）商业银行应当由负责流动性风险管理的部门设定现金流缺口限额，确保现金流缺口限额与流动性风险偏好相适应，并经其内部适当程序审核批准。商业银行应当至少每年对现金流缺口限额进行一次评估，必要时予以修订。（七）商业银行应当按照以下原则设定未来特定时间段的现金流缺口限额： 1.商业银行应当预测其未来特定时间段内的融资能力，尤其是来自银行或非银行机构的批发融资能力，并依据压力情景下的调减系数对上述预测进行适当调整。 2.商业银行应当按照合理审慎的方法计算优质流动性资产变现所能产生的现金流入。 3.商业银行设定现金流缺口限额时应当充分考虑支付结算、代理和托管等业务对现金流的影响。二、流动性风险压力测试的参考压力情景（一）流动性资产变现能力大幅下降。（二）批发和零售存款大量流失。 2

阅读一、流动性风险-案例分析

流动性风险—案例分析：北岩银行 [课程目标] 完成本课程后，你将能够： ●详细说明北岩银行业务模式的主要风险 ●描述这场危机、公共干预措施和北岩银行的国有化 ●充分了解在流动性风险管理和监管方面吸取的教训 [预备知识] 为了从本课程中获得最大收益，你应该熟悉流动性风险和流动性风险管理的主要特征。下列课程涉及这些议题： ●流动性风险—介绍 ●压力测试—流动性风险第一节学完本节后，你将能够详细说明北岩银行业务模式的主要风险。特别是，你会了解： ●北岩银行的历史； ●北岩银行的迅猛增长战略，该战略改变了该行的融资结构，并使该行越来越容易受到市场崩溃的冲击； ●北岩银行的流动性假设和风险管理怎样使它无法应对流动性危机。北岩银行的历史和发展战略北岩银行在1965年因合并而成立。它在1997年前是一家建房互

助协会，1997年进行股份化改制，成为一家银行。2006年底，它成为英国第五大按揭贷款银行，在过去十年中，年均增长20%。在此期间，其资产负债表增长了六倍多，达1010亿英镑。该行的核心业务是在英国提供住房按揭贷款。这些资产起初占资产负债表的四分之三以上。随着时间的推移，该行还开展了风险更高的业务，以便使利润最大化。2006年，该行风险最高的住房按揭贷款占新贷款的四分之一以上。在1997-2006年期间，违约和损失较低，这主要是由于经济形势相对良好，房地产价格不断上涨。该行利润增长，年资本回报率一直在20%左右。为了继续取得成功，该战略要求在充裕而廉价的资金支持下，对贷款进行激进的定价并增加贷款数量。这种高增长战略是经过深思熟虑的，但它意味着该行不得不改变融资模式以促进迅速的增长。北岩银行的融资模式是如何改变的 1997年，北岩银行的融资结构是传统的吸收存款机构的融资结构。零售存款账户构成该行的大部分负债，但其增长率无法满足该行的融资需要。北岩银行随后开始更多地依赖批发融资，从其他银行大量借款，但这仍不能为该行的增长提供足够融资。 1999年，该行开始通过设在泽西的一家名为Granite的特殊目的实体对按揭贷款进行证券化。 2004年，北岩银行开始发行资产担保债券，这是一种有抵押担保的借款，北岩银行用一些最好的按揭贷款作为抵押品来筹集中长期

农商银行流动性风险管控情况的报告

XX农商银行流动性风险管控情况的报告省联社XX部：根据省联社《关于上报流动性风险管控情况的通知》的要求，现将我行流动性风险管控情况做如下报告。一、流动性风险总体评价今年以来，我行受到经济下行压力影响，存款增长举步维艰，增长动力不强，县域内支农支小的压力不断增大导致存贷款规模失衡。目前新投放运营资金，除吸收县域存款外，大部分为省联社拆借资金，不但资金运营成本较高，经营的自主性受到制约，同时对我行的给付能力也形成了不小的挑战，流动性风险比较集中。今年年初，我行存贷比为XX%，一季度末为XX%，6月末为XX%，7月末为XX%。超额备付率为XX％，平均流动性比例为XX%，资金头寸XX万元。二、存在的问题目前，我行存在的问题重点是存款增长缓慢，与支农资金需求旺盛的矛盾比较突出，存贷比达XX%，改制农商行后法定存款准备金率上调，增加了业务经营运行负荷，经济持续下行，加之县域内行业间竞争激烈，存款较年初呈负增长，流动性风险隐患也比较集中。为正确地处理“好”与“快”的统一，提高经营质效，增强核心竞争力，必须严防流动性

风险。三、目前采取的管控措施一是大力吸存揽储。存款是立行之本，也是解决流动性不足的根本之策，全行将紧紧围绕年初下达的目标任务，坚持把组织存款作为基础性、长期性、战略性的工作来抓，由领导班子带头，充分调动员工的积极性，全员联动，迎难而上，发掘周边存款来源、积极参与外拓营销，以情引存、以服务引存，争市场、抢份额，力争完成年度目标任务，为全行各项工作健康稳健发展提供信心和活力。二是总行成立了由副行长朱海峰任组长，风险管理部、计划财务部、科技信息部、市场发展部为成员的流动性风险管理领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在XX部，负责对全行流动风险进行识别、计量、监测，并及时将资产流动性最新动向向董事会和经营班子汇报，以期合理控制风险。三是总行根据存贷款工作的实际，在年中工作会上进一步明确和细化了各网点组织资金的任务，形成并分解了各网点存量贷款压降任务，全力平衡存贷比关系，优化全行资金流动性环境。四是全行将清收不良贷款作为缓解流动性压力的重要措施，继续对不良贷款进行拉网排查，逐户见面，摸清底子，加大对不良贷款清收的专项考核，分解清收任务，一户一策，落实清收任务，切实做到应收尽收，维持我行信贷资产健康、充裕，分散流动性风险。

流动性风险管理-讲解学习

流动性风险管理流动性风险定义流动性风险是银行不能按照合理价格获得足够的现金流来保证合理资产需求或清偿到期债务而产生的风险。金融创新使银行流动性面临挑战 (1)从资本市场融资带来流动性风险管理 (2)资产证券化带来的挑战 (3)金融工具日益复杂化带来的挑战 (4)支付结算系统相互依存性增加带来的挑战 (5)国际业务发展引起的总来那个和结构变化带来的挑战 2008年6月巴塞尔委员会发布《稳健的流动性风险管理与监管的原则》，提出17条原则，主要有 (1)高管层从战略上高度重视流动性管理 (2)建立可蹙额的流动性风险控制流程 (3)制定融资来源和期限多元化的筹资战略。 (4)根据系列压力测试制定应急计划。 (5)监管机构实施持续监督检查评估。一、流动性风险的基本分析流动性风险不会直接威胁到金融机构的清偿力，它通常是金融机构日常管理的内容。只有在极端情况下，流动性风险问题才会发展成清偿风险问题。商业银行的流动性风险的根源在于负债与资产的不对称，流动性供给与流动性需求的不匹配。当流动性需求远远超过流动性供给的时候，就发生了流动性危机。构成银行流动性的来源：资产流动性负债流动性资产负债表外的流动性 (一)原因流动性风险来自于资产和负债两个方面。从负债方面看，流动性风险产生于金融机构负债的持有者(比如储户或保单持有者)要立即兑换其金融债券时，当金融机构负债的持有者要求提取存款时，它要求借入额外的资金或出售资产来满足提款的要求。最具流动性的资产是现金，金融机构使用这种现金资产来向要求提取资金的债券持有者付款。然而，金融该机构一般会尽可能减少其现金准备的持有额，因为这些准备不能带来利息收益。为了获得利息收益，大多数金融机构会对流动性较差或期限较长的资产进行投资。尽管大多数资产最终都能转变成现金，但是对某些资产而言，这种转变需要付出高昂的代价—当它需要立即出售时。资产持有者立即出售资产所获得的价格，要大大低于在较长期限内协商出售时所获得的价格。因此，有些资产或许只能按较低的甩卖价(fire-sale price)出售，从而会对金融机构的清偿力构成威胁。同时，除了出售资产之外，金融机构还可以购入或接入额外的资金。流动性风险产生的第二个原因来自资产方面，即提供表外贷款承诺。贷款承诺使客户可以(在承诺期内)随时从金融机构借取(提取)资金。当接狂人按贷款承诺取款时，金融机构必须立即为表内贷款融资；这就对资产的流动性提出了需要。与负债被提取时一样，金融机构

参考附件2：证券公司流动性风险管理现状调查报告

中国证券 01 年第0 期为了解证券公司流动性风险管理现状，有效借鉴国内外先进流动性风险管理经验，进而提高行业流动性风险管理能力，中国证券业协会流动性风险研究课题组于 01 年月到10月对1 家证券公司（中信证券、中金公司、银河证券、宏源证券、中信建投、海通证券、国泰君安、东方证券、兴业证券、招商证券、广发证券、安信证券、第一创业、平安证券）进行了调研。调研券商覆盖上市与非上市券商、大型公司和中小型券商，以及杠杆率较高或提升较快的券商、风险管理较具特色的券商。截至 01 年月末，这1 家净资本合计占全行业净资本的 . 0%1，具有广泛代表性。本文汇总分析了调研结果，提供了各具优势与特色的实践案例。第一篇行业流动性风险管理现状一、流动性风险管理组织架构调研券商普遍建立了流动性风险管理组织架构，明确了流动性风险管理的最高决策机构和具体管理部门，不同部门分工负责对流动性风险进行管理。总体上，调研券商均明确了流动性风险管理负责机构，但在职能划分、日常决策与执行机构上存在显著差异。（一）流动性风险管理决策机构调研券商普遍明确流动性风险管理最高决策机构为董事会，并有部分在董事会层面或经营管理层层面设立专业委员会负责流动性风险管理。 1 数据来源于中国证券业协会会员公司信息数据库。

中国证券 01 年第0 期流动性风险管理政策。（二）流动性日常管理机构在流动性风险管理具体部门设置方面，由财务部或资金部具体管理资金流动性，由财务部、资金部和风险管理部共同管理流动性风险的券商占调研券商的约三分之二。流动性风险管理部门具体设置分为三种形式： 1．设立单独的资金管理部门管理公司自有资金，资金部门、财务部门和风险管理部门共同管理流动性风险，资金部门负责对外融资、资金调度、自有资金运用；财务部门负责净资本等风控指标管理；风险管理部门负责拟定流动性风险监控指标体系、指标值和风险限额，对流动性风险计量、监测。如中信、中金、广发、宏源、中信建投等。．由财务部门或其下设相对独立的二级资金部）具体负责，如中信；第二种为委托固定收益业务部门进行；第三种为流动性管理部门负责部分操作（如信用拆借、发行债券等），其余委托固定收益业务部门进行。具体而言，1 家调研券商中有家完全由财务部门进行流动性风险管理，家单独设立了资金部门负责，家由资金部门和财务部门共同负责，家由财务部门和固定收益业务部门合作，1家委托业务线（固定收益业务部门）履行流动性风险管理职能。在员工设置上，调研券商普遍缺少专职的流动性风险管理人员，大多设置1至个兼职流动性风险管理岗位。二、流动性风险管理制度及流程建设情况（一）公司流动性风险容忍度及管理战略各调研券商均认识到流动性风险的严重性，对流动性风险事件的容忍度极低。部分公

流动性风险管理办法

xx银行流动性风险管理办法（草案）第一章总则第一条为适实现可持续的、科学的经营发展，增强风险预测、计量和调控能力，提高本行的资金流动性风险防控水平，有效降低经营风险和波动，科学、合理、有效平衡资产负债结构和水平，提高本行经营效益，切实增强本行经营管理水平，特制定本办法。第二条流动性风险管理是本行资产负债管理过程的重要组成部分，是指本行能够在任何时间里以合理的价格筹措到资金来满足契约或关系债务的过程。第三条流动性风险管理的基本目标是：在有效满足客户支付结算、偿还债务本息和发放贷款的现金支付需要的前提下，保持合理的流动水平，科学配置资产负债结构和比例，保障本行经营的持续、稳健，实现盈利能力最大化。第四条流动性风险管理主要是对现金资产的科学管理，包括：库存现金、存放中央银行准备金款项以及存放、省本行（同业）的活期存款等。第五条流动性风险产生的原因主要有资产与负债的期限结构不匹配；资产负债质量结构不合理；利率变动；货币政策变化及金融市场发展程度等。第六条流动性风险主要分为资产流动性风险和负债流动性风险。资产流性动风险主要表现为存贷款比例过高，资产负债结构

不匹配；负债流动性风险主要表现为备付金不足，出现支付缺口。管理原则和方法第二章．第七条为实现流动性风险管理的基本目标，应遵循以下三项原则：一、总量均衡原则。即在保证支付准备的前提下，通过负债和营运资金总量对资产总量的制约，保持负债、营运资金和资产的总量均衡，控制超负荷经营；二、结构对称原则。即负债与资产要在期限、利率结构上保持对称关系。通过及时调整流动性缺口，保持资产和负债的偿还期对称关系，建立资产和负债的期限对称结构；保持资产与负债在利率结构上的对应，严格控制非生息资产占比，保持和提高利差水平；三、适时调节原则。即资产和负债保持一种流动性状态，当出现流动性缺口时，通过资金调剂、主动负债的方式来满足流动性需求，扩大经营规模；当流动性需求减少、出现多于头寸时，又可投资于短期金融工具，获取盈利。第三章监测管理第八条流动性风险管理采取“统一管理，分类指导，适时监控”的办法进行。统一管理：即由本行经营管理层统一制定本行流动性风险管理目

金融风险-案例-流动性风险

流动性风险商业银行流动性风险管理指[1]2009年银监会印发的《引》中将流动性风险定义为：流动性风险指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。形成原因流动性风险主要产生于银行无法应对因负债下降或资产增加而导致的流动性困难。当一家银行缺乏流动性时，它就不能依靠负债增长或以合理的成本迅速变现资产来获得充裕的资金，因而会影响其盈利能力。极端情况下，流动性不足能导致银行倒闭。表现第一，流动性极度不足。流动性的极度不足会导致银行破产，因此流动性风险是一种致命性的风险。但这种极端情况往往是其他风险导致的结果。例如，某大客户的违约给银行造成的重大损失可能会引发流动性问题和人们对该银行前途的疑虑，这足以触发大规模的资金抽离，或导致其他金融机构和企业为预防该银行可能出现违约而对其信用额度实行封冻。两种情况均可引发银．行严重的流动性危机，甚至破产。第二，短期资产价值不足以应付短期负债的支付或未预料到的资金外流。

从这个角度看，流动性是在困难条件下帮助争取时间和缓和危机冲击的“安全垫”。第三，筹资困难。从这一角度看，流动性指的是以合理的代价筹集资金的能力。流动性的代价会因市场上短暂的流动性短缺而上升，而市场流动性对所有市场参与者的资金成本均产生影响。市场流动性指标包括交易量、利率水平及波动性、寻找交易对手的难易程度等。筹集资金的难易程度还取决于银行的内部特征，即在一定时期内的资金需求及其稳定性、债务发行的安排、自身财务状况、偿付能力、市场对该银行看法、信用评级等。在这些内部因素中，有的与银行信用等级有关，有的则与其筹资政策有关。若市场对其信用情况的看法恶化，筹资活动将会更为昂贵。若银行的筹资力度突然加大，或次数突然增多，或出现意想不到的变化，那么市场看法就可能转变为负面。因此，银行筹资的能力实际上是市场流动性和银行流动性两方面因素的共同作用的结果。分类流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。、资产流动性风险：1是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资

流动性风险管理

流动性风险管理学习目标 ①流动性 ②流动性风险产生的主要原因； ③流动性风险的衡量；流动风险是金融机构面临的主要风险之一。当金融机构不能及时提供充足的现金来满足客户提取存款的要求和支付到期债务时，金融机构面临着流动性危机，这种流动性危机很容易导致银行破产。保证提供充足的流动性是资产负债管理的目标之一，为达到这一目标，必须进行全面和准确的流动性分析，根据流动性分析结果，制定有效的流动性管理策略。第一节流动性风险概述一．流动性的概念根据银行业约定俗成的定义，流动性指银行能够在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金来满足客户当前的资金需求。流动性概念因此涵盖了三个方面的因素：资金数量﹑成本和时间。一家银行若能够在一定时间内以合理成本筹集到较大数量的资金，该银行便具有良好的流动性；银行以合理成本，较快地区的一定数量的资金，也具有较好的流动性；或者银行在一定时间内以较低成本获得一定数量的资金，同样具有较好的流动性。此外，可用一家银行筹集到的资金数量与它目前的需要或者潜在的需要行比较，衡量其流动性。例如，有两家银行在同一时间内以同样的成本筹集到同等额度到的资金，但是其中一家银行实际需要或预期的资金需求仅为另外一家的一半，则这家银行的流动性要优于另外一家银行。二．流动性风险的概念流动性风险指的是银行面临这样一种风险，即它不能随时以合理的价格筹集到足够的资金履行自己的义务，满足客户的需求。以美国为例，虽然各银行对自己所面临的流动性风险在表述上略有差异，但是基本上都部分或者全部反映可上述的流动性概念中隐含的三个要素。 J．P．摩根财团认为，流动性风险是这样一种风险，即银行不能以合理的利率筹集到期限相同或者相近的资金为其资产组合提供融资。原第一芝加哥银行认为，流动性风险即银行不能及时地履行现在和未来的金融义务。大同曼哈顿银行认为，流动性风险是这样一种风险，即银行不能满足客户的提款，神情新贷款或偿付到期债务的要求。总的说来，商业银行所面临的流动性问题或风险不外乎以下四种情况：（1）银行的一切经营活动正常。信贷资金市场正常运转，银行本身并无严重问题发生；（2）银行本身出现短期危机。例如，银行出现坏账；（3）银行业整体出现短期危机。这种情况往往有国际金融危机所导致；（4）银行陷入长期危机。例如，银行不短出现营业亏损，从而存在倒闭的风险。本章的重点将放在“银行的一切经营活动正常。信贷资金市场正常运转，银行本身并无严重问题发生”。其他情况属于流动性风险的极端情况：往往由其他风险----信用风险﹑利率风险等导致。

农商行2018年度流动性风险管理报告

XX农村商业银行2018年度流动性风险管理报告 XX省联社： 2018年我行认真贯彻执行省联社及监管部门要求，制定和完善流动性风险管理相关制度，审慎经营，把控流动性风险，近年来未发生流动性风险，确保我行各项业务安全稳健运行。现将我行一年来流动性风险管理情况报告如下：一、流动性风险管理的基本情况（一）流动性风险管理的组织架构与履职情况我行按照分工明确、相互制衡原则，明确董事会、风险管理委员会、监事会、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，并建立适当的考核和问责机制。建立由董事会承担最终责任，董事会风险管理委员会、财务会计部、业务管理部、合规与风险管理部、资金营运部等相关部门构成的流动性风险管理体系。其中，资金营运部负责定期评估流动性风险水平及管理状况，向董事会风险管理委员会定期汇报流动性风险状况，及时汇报流动性风险的重大变化或潜在转变。计划财务部与资金营运部负责执行的相关政策、策略和程序，组织实施压力测试和情景分析，并按季将测试结果向当地监管分局、省联社、XX农商行风险管理委员会及董事会汇报，推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用。

（二）流动性风险管理制度建设与改进情况我行于2016年8月份，拟定了《XX农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法》和《XX农村商业银行股份有限公司流动性风险应急处置预案》。于2018年11月重新修订了《XX农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法》和《XX农村商业银行股份有限公司流动性风险应急处置预案》，制度明确了流动性管理总体目标和管理原则，并制建立了流动性风险管理机制。修订后的制度及预案符合监管要求，对我行流动性风险管理具有较强的管控约束作用。二、流动性风险管理现状（一）流动性风险的整体监测情况根据我行2018年度执行的整体情况来看，流动性风险限额管理的各项指标均未超过目标值，符合监管指标要求，流动性风险在控范围内。 1、资产负债情况。截止2018年底资产总额1122089.3万元，较上年底1026103.28万元增加95986.02万元，增幅9.35%。其中：流动性资产415724.52万元，较上年增加86338.16万元；负债总额1048358.03万元，较上年底961785.9万元增加86572.13万元，增幅9%。其中流动性负债617119.21万元，较上年增加91830.55万元。流动性比例67.37%，较上年底增加4.66%，资产流动性不断增加。 2、同业业务情况。截至12月末我行同业资产业务余额41.22亿元，较年初增长4.73亿元，增幅12.96%，其中结算性存款1.62亿，较年初

流动性风险管理办法

流动性风险管理办法第一章总则第一条为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。第二条本办法适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行。第三条本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。第四条商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。第五条中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。第二章流动性风险管理

第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：（一）有效的流动性风险管理治理结构。（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序。（三）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制。（四）完备的管理信息系统。第一节流动性风险管理治理结构第七条商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核及问责机制。第八条商业银行董事会应当承担流动性风险管理的最终责任，履行以下职责：（一）审核批准流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序。流动性风险偏好应当至少每年审议一次。（二）监督高级管理层对流动性风险实施有效管理和控制。（三）持续关注流动性风险状况，定期获得流动性风险报告，及时了解流动性风险水平、管理状况及其重大变化。

流动性风险案例分析北岩银行资料讲解

流动性风险案例分析北岩银行

北岩银行在1965年因合并而成立。它在1997年前是一家建房互助协会，1997年进行股份化改制，成为一家银行。2006年底，它成为英国第五大按揭贷款银行，在过去十年中，年均增长20%。在此期间，其资产负债表增长了六倍多，达1010亿英镑。该行的核心业务是在英国提供住房按揭贷款。这些资产起初占资产负债表的四分之三以上。随着时间的推移，该行还开展了风险更高的业务，以便使利润最大化。2006年，该行风险最高的住房按揭贷款占新贷款的四分之一以上。在1997-2006年期间，违约和损失较低，这主要是由于经济形势相对良好，房地产价格不断上涨。该行利润增长，年资本回报率一直在20%左右。为了继续取得成功，该战略要求在充裕而廉价的资金支持下，对贷款进行激进的定价并增加贷款数量。这种高增长战略是经过深思熟虑的，但它意味着该行不得不改变融资模式以促进迅速的增长。北岩银行的融资模式是如何改变的 1997年，北岩银行的融资结构是传统的吸收存款机构的融资结构。零售存款账户构成该行的大部分负债，但其增长率无法满足该行的融资需要。北岩银行随后开始更多地依赖批发融资，从其他银行大量借款，但这仍不能为该行的增长提供足够融资。 1999年，该行开始通过设在泽西的一家名为Granite的特殊目的实体对按揭贷款进行证券化。

流动性风险管理

第六章流动性风险管理流动性：衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量。流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性。商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：（1）增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的；（2）确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；（3）避免银行资产廉价出售，损害股东利益；（4）降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。第一节流动性风险识别资产流动性：商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下进行出售，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。因此，商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。背景知识：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；

（3）商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。需要注意的是，在计算资产流动性时，抵押给第三方的资产均应从上述各类资产中扣除。负债流动性：商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。如果商业银行获取资金的能力较弱，则容易导致银行的流动性状况欠佳，其流动性风险也相应较高。由于零售客户和公司/机构客户对商业银行风险状况的敏感度存在显著差异，因此负债流动性还应当从零售负债和公司/机构负债两个角度进行深入分析：（1）零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等感性因素。因此，从商业银行负债流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。（2）公司/机构客户可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况。例如，根据监测和分析商业银行所发行的债券和票据在二级市场的成交量和成交价格，能够对商业银行的风险状况作出判断，进而决定存款的额度和去向。因此，公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。特别值得注意的是，大额公司/机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著，积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。商业银行流动性风险管理的核心是尽可能的提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险-收益平衡点。一、资产负债期限结构

农商行流动性风险管理报告

农商行流动性风险管理报告 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

商业银行流动性风险管理分析报告

商业银行流动性风险管理分析报告 1 引言 1.1 商业银行流动性现状 2007年美国次贷危机的出现到2008年的世界经济危机的爆发，对现代商业银行的冲击和影响无疑是巨大的。美国次贷危机已经从简单的信贷危机演变为波及面更广、涉及主体更多的“次级债风爆”。这次危机对那些国际上实力雄厚和管理先进的大型金融机构也带来了很大的冲击，如花旗银行等这样的金融巨擘也同样未能幸免。截至目前美国已经有超过39家银行倒闭，并且银行倒闭潮已蔓延到欧洲。而流动性作为影响商业银行经营的主要风险之一，次贷危机使得本身宽松的资金环境突然收紧，商业银行的流动性风险迅速显现。流动性风险又成了商业银行，其他金融机构和中央银行面前的重大难题。据统计，美国存款机构的非借入储备总量由2007年的271.17亿美元迅速下降到2008年4月的-919.4亿美元1。美联储通过再贴现和定期拍卖短期内为市场紧急注入了1354亿美金的资金，才使得恐慌的市场情绪得以暂时稳定。作为世界经济重要组成部分的中国，人民银行坚定的推行从紧的货币政策，大幅度的提高存款准备金。这项猛烈的货币政策工具的使用，使得各商业银行过剩的流动性骤然消失，流动性风险日益加重。流动性问题一直是次贷危机爆发以来最为主要的市场压力。面临市场的流动性紧张，各国政府已经采取了多项措施。但第二波金融危机仍有可能发生。届时，国际金融市场还将持续动荡，由实体经济衰退带来的工业贷款、个人信用贷款违约率会飙升，未来还会有众多中小银行破产、大量的对冲基金关闭。另有加拿大皇家银行旗下的资本市场公司预计，未来3到5年内，还将有1，000多家美国银行倒闭。也就是说，未来数年内每8家美国银行中就将有一家倒闭。虽然目前世界各大资本主义国家的商业银行面临着巨大的困境，中国的商业银行同样也面临着艰巨的挑战。幸运的是，国内的流动性也随着央行下调存款准备金率而得到缓解。同时在中国的金融机构中，虽然中国银行、工商银行、交通银行、建设银行、招商银行和中信银行等6家金融机构购买了部分次级按揭贷款，但由于我国国内监管部门对金融机构从事境外信用衍生品交易管制仍然比较严格，这些银行的投资规模并不大。据美国金融机构估计，这6家银行次级债亏损共约49亿元人民币。这些银行的管理层也表示，由于涉及次贷危机的资金金额比重较小，带来的损失对公司整体运营而言，影响非常轻微。同时，我国的商业银行早在几年前就实行了体制的改革，在金融机构的帮助下剥离了巨额的不良资产、不良贷款和呆账坏账，大大减轻了流动性风险对银行日常运营带来的不利影响，提升了市场的竞争力。在面对经济危机时，政府的应对措施得当，一系列的政策把金融危机对广大老百姓日常生活的影响降到了最低，所以并没有出现恐慌性的挤兑和对金融市场不利的征兆，进而商业银行的流动性也并没有发生太大的问题。

流动性风险管理办法

兰州农村商业银行西站支行流动性风险管理办法编制部门：风险合规部审核：批准：版次号：A/0 生效日期：年月日

修改记录............................................................................. 错误!未定义书签。第一章总则 ...................................................................... 错误!未定义书签。第二章组织与职责 .......................................................... 错误!未定义书签。第三章流动性风险管理方法 .......................................... 错误!未定义书签。第四章流动性风险管理内容.......................................... 错误!未定义书签。第五章流动性风险的监测和控制 .................................. 错误!未定义书签。第六章流动性风险报告程序 .......................................... 错误!未定义书签。第七章流动性风险的应对 .............................................. 错误!未定义书签。第八章流动性风险预警 .................................................. 错误!未定义书签。第九章流动性风险应急处理 .......................................... 错误!未定义书签。第十章罚则 .................................................................... 错误!未定义书签。第十一章附则 ................................................................ 错误!未定义书签。

流动性风险案例分析-北岩银行教学提纲

流动性风险案例分析- 北岩银行